新华壹诺宝货币市场基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。致同会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现 ......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......18 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......19 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......20 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......21 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......21 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......23 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......23 §5 托管人报告 ......23 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......23 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......23 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......24 §6 审计报告 ......24 6.1 审计意见 ......24 6.2 形成审计意见的基础......24 6.3 其他信息 ......24 6.4 管理层对财务报表的责任......25 6.5 注册会计师的责任......25 §7 年度财务报表 ......26 7.1 资产负债表 ......26 7.2 利润表 ......28 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......29 7.4 报表附注 ......30 §8 投资组合报告 ......56 8.1 期末基金资产组合情况......56 8.2 债券回购融资情况......56 8.3 基金投资组合平均剩余期限......56 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......58 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......58 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......59 8.9 投资组合报告附注......59 §9 基金份额持有人信息......61 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......61 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......62 §10 开放式基金份额变动......62 §11 重大事件揭示......62 11.1 基金份额持有人大会决议......62 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......63 11.4 基金投资策略的改变......63 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......63 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......63 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63 11.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......65 11.10 其他重大事件 ......66 12 影响投资者决策的其他重要信息 ......68 §13 备查文件目录 ......69 13.1 备查文件目录 ......69 13.2 存放地点 ......70 13.3 查阅方式 ......70 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华壹诺宝货币市场基金 基金简称 新华壹诺宝货币 基金主代码 000434 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,742,687,508.81 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 下属分级基金的交易代码 000434 003267 报告期末下属分级基金的份额总 额 475,998,647.16 份 10,266,688,861.65 份 2.2 基金产品说明 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收 投资目标 益。 本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、宏观政策 投资策略 方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法，实 施积极的债券投资组合管理。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金 风险收益特征 产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混 合型基金与股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 齐岩 李申 信 息 披 露 联系电话 010-68779688 021-60637102 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 021-60637111 传真 010-68779528 021-60635778 重庆市江北区聚贤岩广场6号 注册地址 力帆中心2号楼19层 北京市西城区金融大街25号 重庆市江北区聚贤岩广场6号 力帆中心2号楼19层,北京市海 办公地址 淀区西三环北路11号海通时代 北京市西城区闹市口大街1号 商务中心C1座 院1号楼 邮政编码 400010 100033 法定代表人 张宗友 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 致同会计师事务所（特殊普通合 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场 会计师事务所 伙） 5 层 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 号楼 19 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2020 年 2019 年 2018 年 3.1.1 期间数据和指 新华壹诺 新华壹诺 新华壹诺 新华壹诺 新华壹诺 新华壹诺 标 宝 A 宝 B 宝 A 宝 B 宝 A 宝 B 9,859,807.8 85,616,924. 12,607,550. 115,484,54 17,491,118. 374,323,24 本期已实现收益 7 96 04 8.60 90 5.22 9,859,807.8 85,616,924. 12,607,550. 115,484,54 17,491,118. 374,323,24 本期利润 7 96 04 8.60 90 5.22 本期净值收益率 1.9067% 2.1516% 2.3132% 2.5590% 3.4132% 3.6620% 3.1.2 期末数据和指 2020 年末 2019 年末 2018 年末 标 新华壹诺宝A新华壹诺宝 B新华壹诺宝 A新华壹诺宝 B新华壹诺宝 A新华壹诺宝 B 期末基金资产净 475,998,64 10,266,688, 459,271,15 1,800,873,1 397,252,04 11,270,869, 值 7.16 861.65 1.58 09.94 0.10 710.78 期末基金份额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2020 年末 2019 年末 2018 年末 3.1.3 累计期末指标 新华壹诺 新华壹诺 新华壹诺 新华壹诺 新华壹诺 新华壹诺 宝 A 宝 B 宝 A 宝 B 宝 A 宝 B 累计净值收益率 23.9152% 13.7158% 21.5968% 11.3206% 18.8475% 8.5430% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.本基金 2016 年 10 月 24 日分为 A 类（基金代码：000434）、B 类（基金代码：003267）。 4.3.2020 年 3 月 4 日起增加 E 类（基金代码：009099）,本基金本报告期 E 类份额为 0。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．新华壹诺宝 A： 份额净值收 业绩比较基 份额净值收 业绩比较基 ①-③ ②-④ 阶段 益率标准差 准收益率标 益率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.5458% 0.0008% 0.3399% 0.0000% 0.2059% 0.0008% 过去六个月 0.9893% 0.0009% 0.6810% 0.0000% 0.3083% 0.0009% 过去一年 1.9067% 0.0012% 1.3591% 0.0000% 0.5476% 0.0012% 过去三年 7.8228% 0.0029% 4.1331% 0.0000% 3.6897% 0.0029% 过去五年 14.6706% 0.0032% 6.9829% 0.0000% 7.6877% 0.0032% 自基金成立起至 23.9152% 0.0050% 10.0287% 0.0000% 13.8865% 0.0050% 今 2．新华壹诺宝 B： 份额净值收 业绩比较基 份额净值收 业绩比较基 ①-③ ②-④ 阶段 益率标准差 准收益率标 益率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.6066% 0.0008% 0.3399% 0.0000% 0.2667% 0.0008% 过去六个月 1.1113% 0.0009% 0.6810% 0.0000% 0.4303% 0.0009% 过去一年 2.1516% 0.0012% 1.3591% 0.0000% 0.7925% 0.0012% 过去三年 8.6022% 0.0029% 4.1331% 0.0000% 4.4691% 0.0029% 自基金成立起至 13.7158% 0.0033% 5.8173% 0.0000% 7.8985% 0.0033% 今 注：1、本基金利润分配是按日结转份额。 2、本基金于 2016 年 10 月 24 日分为 A 类（基金代码：000434）、B 类（基金代码：003267）。 3、2020 年 3 月 4 日起增加 E 类（基金代码：009099）,本基金本报告期 E 类份额为 0。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华壹诺宝货币市场基金 自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日) 1、新华壹诺宝 A 2、新华壹诺宝 B 注：1、报告期内本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 2、本基金于 2016 年 10 月 24 日分为 A 类（基金代码：000434）、B 类（基金代码：003267）。 3、本基金利润分配是按日结转，2020 年 3 月 4 日起增加 E 类（基金代码：009099），本基金 本报告期 E 类份额为 0。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华壹诺宝货币市场基金 过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图 1、新华壹诺宝 A 2、新华壹诺宝 B 注：本基金于 2013 年 12 月 3 日成立，2016 年 10 月 24 日分为 A 类（基金代码：000434）、B 类（基金代码：003267）,合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 新华壹诺宝 A： 单位：人民币元 已按再投资 直接通过应付赎 年度利润分配合 年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注 计 基金 2018 17,580,865.1 - -89,746.24 17,491,118.90 - 4 2019 12,698,644.6 - -91,094.61 12,607,550.04 - 5 2020 9,859,639.33 - 168.54 9,859,807.87 - 合计 40,139,149.1 2 - -180,672.31 39,958,476.81 - 新华壹诺宝 B： 单位：人民币元 已按再投资 直接通过应付赎 年度利润分配合 年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注 计 基金 2018 375,949,255. - -1,626,010.51 374,323,245.22 - 73 2019 119,070,499. - -3,585,950.71 115,484,548.60 - 31 2020 85,045,947.3 - 570,977.58 85,616,924.96 - 8 合计 580,065,702. 42 - -4,640,983.64 575,424,718.78 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2020 年 12 月 31 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十九只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、 新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型 证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺 宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫 利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基 金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵 活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产 业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型 证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证 券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增 长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合 型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指 数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎 利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华 沪深 300 指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选 成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠 融 88 个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金基 管理学硕士，历任中国工商银行 金经理， 总行固定收益投资经理、中国民 王滨 固定收益 2017-07-13 - 13 生银行投资经理、民生加银基金 投资部总 管理有限公司基金经理、新华基 监、新华 金管理股份有限公司投资经理。 活期添利 货币市场 基金基金 经理、新 华鑫日享 中短债债 券型证券 投资基金 基金经 理、新华 恒稳添利 债券型证 券投资基 金基金经 理、新华 鑫利灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理、 新华安享 惠泽 39 个月定期 开放债券 型证券投 资基金基 金经理、 新华增强 债券型证 券投资基 金基金经 理、新华 安享惠融 88 个月 定期开放 债券型证 券投资基 金基金经 理。 本基金基 金经理， 经济学硕士，历任中债信用业务 新华活期 经理、高级经理，新华基金固定 李洁 添利货币 2020-07-13 - 6 收益与平衡投资部债券研究员、 市场基金 基金经理助理。 基金经 理、新华 增强债券 型证券投 资基金基 金经理、 新华安享 惠泽 39 个月定期 开放债券 型证券投 资基金基 金经理。 本基金基 金经理助 理，新华 纯债添利 债券型发 起式证券 投资基金 基金经理 助理、新 华增怡债 券型证券 投资基金 基金经理 助理、安 享惠金定 期开放债 经济学硕士，历任新华基金固定 张乃先 券型证券 2020-06-03 - 6 收益信用研究员、宏观研究员、 投资基金 高级宏观研究员。 基金经理 助理、新 华增盈回 报债券型 证券投资 基金基金 经理助 理、新华 聚利债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 红利回报 混合型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华鑫回 报混合型 证券投资 基金基金 经理助 理、新华 增强债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 鑫利灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 安享惠泽 39 个月 定期开放 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华鑫日 享中短债 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华丰盈 回报债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 鼎利债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 双利债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 丰利债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 活期添利 货币市场 基金基金 经理助 理。 本基金基 金经理助 理，新华 增盈回报 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华聚利 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华红利 统计学硕士，历任新华基金股票 回报混合 交易员，固定收益与平衡投资部 于航 型证券投 2020-06-03 - 5 研究员，从事宏观研究、策略研 资基金基 究、信用研究、转债研究等多个 金经理助 方向研究工作。 理、新华 鑫回报混 合型证券 投资基金 基金经理 助理、新 华增强债 券型证券 投资基金 基金经理 助理、新 华鑫利灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经理 助理、新 华安享惠 泽 39 个 月定期开 放债券型 证券投资 基金基金 经理助 理、新华 鑫日享中 短债债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 纯债添利 债券型发 起式证券 投资基金 基金经理 助理、新 华增怡债 券型证券 投资基金 基金经理 助理、新 华安享惠 金定期开 放债券型 证券投资 基金基金 经理助 理、新华 丰盈回报 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华鼎利 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华双利 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华丰利 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华活期 添利货币 市场基金 基金经理 助理、新 华安康多 元收益一 年持有期 混合型证 券投资基 金基金经 理助理。 本基金基 金经理助 理，新华 李洁 活期添利 2017-03-07 2020-05-11 6 经济学硕士，历任中债信用业务 货币市场 经理、高级经理。 基金基金 经理助 理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华壹诺宝货币市场基金的管理人按照《中华人民 共和国证券投资基金法》、《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利 益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公司 制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。基金 管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同向交易价 差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020 年，疫情是影响全球经济的主线，国外主要发达经济体经济衰退，各国央行维持宽松 的货币政策，中国作为唯一实现经济正增长的主要经济体，货币政策也率先回归中性。具体而言，国内 GDP 增速在一季度跌入负值，PMI 创下有记录以来的新低，工业增加值大幅下滑，投资和消费均转弱，货币政策和财政政策表现积极以应对经济下行风险，市场流动性维持充裕，利率债收益率趋势性下行。二季度以来随着国内复工复产逐步推进，各项经济数据逐渐好转，同时财政政策发力，债券供给上升，流动性边际趋紧，资金价格中枢开始抬升，利率债收益率从 4 月末的近十年低点开始回调。三季度 PMI 连续回升，社融高增，经济数据持续改善，流动性保持紧平衡，利率债收益率大幅上行。四季度国内经济依然呈现复苏态势，PMI 延续走高，制造业景气改善，货币政策整体维持稳定性和连续性，资金利率中枢基本达到年内高位且波动有所加大，利率债收益率整体保持震荡，在达到年内高点后随着年末资金趋于宽松出现小幅下降。全年来看，年末 1 年期和 10 年期国开债较年初分别上行 13BP 和 6BP，基本回到了年初的位置。信用债方面，整体收益率走势与利率债相近，信用利差年初被动走扩，随后逐步收窄，11 月的信用事件冲击影响市场情绪使得信用利差出现趋势性上行，但高等级债券信用利差仍处于历史较低水平。 报告期内，本基金继续以机构持有人为主，规模增长显著，本基金秉持稳健投资原则谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务，保障组合充足流动性，同时根据规模及配置时点合理调整各类资产配置比例，在提供充分流动性保证的情况下为持有人获取了较好的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A 类（000434）基金份额净值收益率为 1.9067%，同期业绩比较基准收益率 为 1.3591%，B 类（003267）基金份额净值收益率为 2.1516%，同期业绩比较基准收益率为 1.3591%；4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年，经济复苏态势较为明确，预计疫苗接种、经济修复对债券市场的压力会有所显现， 市场对通胀的担忧有所上升但预计整体可控。宏观调控上将会灵活有度，一方面强调保留未来政策操作空间，另一方面在追求实施正常政策的过程中刺激政策的退出会维持温和。货币政策维持中性概率较大，更注重结构性导向，总量适度背景下资金价格中枢稳定但是部分时点波动会加大，财政政策也会保持相当的支持力度。综合来看，债券市场目前缺乏明确的方向，可能会在经济修复预期和政策调整变化中演绎震荡行情，久期策略可把握交易机会，票息策略更为稳妥但需要警惕打破刚兑进程中的信用风险。 本基金在投资策略上将结合市场表现与流动性要求，采取较为灵活的策略应对收益率变化，重点把握资金面波动时点，投向存单、存款、回购和短融等，在提供充分的流动性保证的情况下为持有人获取更好的投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定的要求，完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。 二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。 三、根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。 四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员工进行了法律法规的专项培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。 通过上述工作，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.7.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资 管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。 4.7.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.7.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.7.1.5 监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配），并按工作日结转为相应的基金份额。报告期内，本基金 A类（000434）实施利润分配的金额为 9,859,807.87 元，B 类（003267）实施利润分配的金额为115,484,548.60 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金 A 类份额实施利润分配的金额为 12,607,550.04 元，B 类份额实施利润分配的 金额为 115,484,548.60 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 致同审字（2021）第 110A005945 号 新华壹诺宝货币市场基金全体基金份额持有人： 我们审计了新华壹诺宝货币市场基金（以下简称“新华壹诺宝货币基金”）财务报表，包括 2020 年 12月 31 日的资产负债表、2020 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 6.1 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金 业协会”）发布的有关规定编制，公允反映了新华壹诺宝货币基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新华壹诺宝货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 新华壹诺宝货币基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括新华壹诺宝货币基金 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估新华壹诺宝货币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算新华壹诺宝货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督新华壹诺宝货币基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对新华壹诺宝货币基金的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新华壹诺宝货币基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 范晓红 刘蕾 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 2021 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新华壹诺宝货币市场基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 922,383,617.58 614,363,194.27 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 5,781,884,991.13 1,015,126,924.48 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 5,761,884,991.13 1,015,126,924.48 资产支持证券投资 20,000,000.00 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 3,789,315,610.65 616,248,690.57 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 20,759,175.30 3,493,137.10 应收股利 - - 应收申购款 231,736,221.33 100,429,699.64 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 10,746,079,615.99 2,349,661,646.06 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 88,064,667.90 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,671,992.76 701,449.44 应付托管费 506,664.47 212,560.43 应付销售服务费 148,662.20 117,416.97 应付交易费用 7.4.7.7 104,106.10 47,759.14 应交税费 24,973.40 743.93 应付利息 - 8,224.60 应付利润 726,708.25 155,562.13 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 209,000.00 209,000.00 负债合计 3,392,107.18 89,517,384.54 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 10,742,687,508.81 2,260,144,261.52 未分配利润 7.4.7.10 0.00 0.00 所有者权益合计 10,742,687,508.81 2,260,144,261.52 负债和所有者权益总计 10,746,079,615.99 2,349,661,646.06 注：报告截止日2020年12月31日，A类（000434）基金份额净值1.000元，基金份额475,998,647.16 份;B 类（003267）基金份额净值 1.000 元基金份额 10,266,688,861.65 份。 7.2 利润表 会计主体：新华壹诺宝货币市场基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 118,769,143.24 154,475,006.29 1.利息收入 118,212,601.09 152,828,847.17 其中：存款利息收入 7.4.7.11 31,956,565.52 26,000,146.85 债券利息收入 52,030,225.35 84,749,689.99 资产支持证券利息收入 1,604.47 - 买入返售金融资产收入 34,224,205.75 42,079,010.33 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 556,542.15 1,646,159.12 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 556,542.15 1,646,159.12 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7.4.7.17 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 - - 减：二、费用 23,292,410.41 26,382,907.65 1．管理人报酬 15,357,862.59 16,606,956.17 2．托管费 4,653,897.76 5,032,410.94 3．销售服务费 1,731,154.51 1,826,863.93 4．交易费用 7.4.7.21 - - 5．利息支出 1,147,816.56 2,560,084.41 其中：卖出回购金融资产支出 1,147,816.56 2,560,084.41 6．税金及附加 50,306.21 21,846.39 7．其他费用 7.4.7.22 351,372.78 334,745.81 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 95,476,732.83 128,092,098.64 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 95,476,732.83 128,092,098.64 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华壹诺宝货币市场基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 2,260,144,261.52 - 2,260,144,261.52 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 95,476,732.83 95,476,732.83 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 8,482,543,247.29 - 8,482,543,247.29 其中：1.基金申购款 35,976,054,572.06 - 35,976,054,572.06 2.基金赎回款 -27,493,511,324.77 - -27,493,511,324.77 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -95,476,732.83 -95,476,732.83 五、期末所有者权益（基金 净值） 10,742,687,508.81 - 10,742,687,508.81 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 11,668,121,750.88 - 11,668,121,750.88 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 128,092,098.64 128,092,098.64 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -9,407,977,489.36 - -9,407,977,489.36 其中：1.基金申购款 25,440,493,741.62 - 25,440,493,741.62 2.基金赎回款 -34,848,471,230.98 - -34,848,471,230.98 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -128,092,098.64 -128,092,098.64 五、期末所有者权益（基金 净值） 2,260,144,261.52 - 2,260,144,261.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张宗友，主管会计工作负责人：翟晨曦，会计机构负责人：徐端骞 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 新华壹诺宝货币市场基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2013］1359 号文核准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于 2013 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 29 日向社会公开募集，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计 409,018,569.10 份，有效认购户数为 288 户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2013] 第 404A0017 号验资报告予以验证。2013 年 12 月 3 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基 金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的理财需求，经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，新华基金管理股份有限公司(以下简称 “本公司”)决定自 2016 年10 月24 日起增加 B 类基金份额，自 2020 年3 月 4日起增加E 类基金份额， 并对本基金合同和托管协议进行修改。 根据《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》及《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》的有 关规定，本基金投资于具有良好流动性的货币市场工具，主要包括以下：现金；一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场分类。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2021 年 3 月 29 日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》，《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （（1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩 余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 债券投资或资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 （1）每一基金份额享有同等的分配权； （2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； （3）“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2位，小数点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）； （4）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； （5）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； （6）本基金每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定 节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。依据本合同的约定经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。 （7）本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延)，每日例行的收益结转不再另行公告。 （8）法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的 估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 （4）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 72,383,617.58 14,363,194.27 定期存款 850,000,000.00 600,000,000.00 其中：存款期限 50,000,000.00 1 个月以内 - 存 款 期 限 1-3 个月 400,000,000.00 500,000,000.00 存 款 期 限 3 个月以上 450,000,000.00 50,000,000.00 存款期限 1 个 月以内（含 1 个 - - 月) 存款期限大于 3 - - 个月 其他存款 - - 合计 922,383,617.58 614,363,194.27 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 5,761,884,991.13 5,765,774,000.00 3,889,008.87 0.0362 合计 5,761,884,991.13 5,765,774,000.00 3,889,008.87 0.0362 资产支持证券 20,000,000.00 20,012,000.00 12,000.00 0.0001 合计 5,781,884,991.13 5,785,786,000.00 3,901,008.87 0.0363 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 1,015,126,924.48 1,015,639,000.00 512,075.52 0.0227 合计 1,015,126,924.48 1,015,639,000.00 512,075.52 0.0227 资产支持证券 - - - - 合计 1,015,126,924.48 1,015,639,000.00 512,075.52 0.0227 注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 3,681,315,610.65 - 固收平台市场 108,000,000.00 - 合计 3,789,315,610.65 - 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 161,048,690.57 - 固收平台市场 455,200,000.00 - 合计 616,248,690.57 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,536.16 1,769.31 应收定期存款利息 1,957,680.38 666,402.76 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 17,088,726.07 2,479,704.92 应收资产支持证券利息 1,652.60 - 应收买入返售证券利息 1,708,580.09 345,260.11 应收申购款利息 - - 其他 - - 合计 20,759,175.30 3,493,137.10 7.4.7.6 其他资产 本报告期末及上年度末，本基金无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 104,106.10 47,759.14 合计 104,106.10 47,759.14 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提审计费 80,000.00 80,000.00 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 预提账户维护费 9,000.00 9,000.00 合计 209,000.00 209,000.00 7.4.7.9 实收基金 新华壹诺宝 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 459,271,151.58 459,271,151.58 本期申购 10,452,903,978.29 10,452,903,978.29 本期赎回（以“-”号填列） -10,436,176,482.71 -10,436,176,482.71 本期末 475,998,647.16 475,998,647.16 新华壹诺宝 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,800,873,109.94 1,800,873,109.94 本期申购 25,523,150,593.77 25,523,150,593.77 本期赎回（以“-”号填列） -17,057,334,842.06 -17,057,334,842.06 本期末 10,266,688,861.65 10,266,688,861.65 注：申购含红利再投份额。 7.4.7.10 未分配利润 新华壹诺宝 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 0.00 0.00 0.00 本期利润 9,859,807.87 - 9,859,807.87 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -9,859,807.87 - -9,859,807.87 本期末 0.00 0.00 0.00 新华壹诺宝 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 85,616,924.96 - 85,616,924.96 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -85,616,924.96 - -85,616,924.96 本期末 0.00 - 0.00 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 65,296.98 95,781.95 定期存款利息收入 31,886,833.16 25,903,930.39 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,435.38 434.51 其他 - - 合计 31,956,565.52 26,000,146.85 7.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期末及上年度末无股票投资。 7.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期末及上年度末无基金投资。 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12 月31日 月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 556,542.15 1,646,159.12 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 556,542.15 1,646,159.12 7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月 2019年1月1日至2019年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 17,975,042,700.84 24,013,861,203.03 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 17,933,764,262.07 23,955,459,524.01 本总额 减：应收利息总额 40,721,896.62 56,755,519.90 买卖债券差价收入 556,542.15 1,646,159.12 7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。 7.4.7.15.2 贵金属投资收益——申购差价收入 本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.17 股利收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无股利收益。 7.4.7.18 公允价值变动收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无公允价值变动收益。 7.4.7.19 其他收入 本报告期及上年度可比期间，本基金无其他收入。 7.4.7.20 交易费用 本报告期及上年度可比期间，本基金无交易费用。 7.4.7.20.1 持有基金产生的费用 本报告期末，本基金未持有基金产生的费用。 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月 2019年1月1日至2019年12月31日 31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 指数使用费 - - 其他 - - 银行汇划手续费 114,172.78 97,545.81 银行间结算账户维护费 18,000.00 18,000.00 上清所结算账户维护费 18,000.00 18,000.00 上清所证书使用费 1,200.00 1,200.00 合计 351,372.78 334,745.81 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至 2020 年 12 月 31 日，本基金未发生需要披露的或有事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东 北京新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 成交金额 券回购成 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 恒泰证券股份有限公 1,019,000,000.00 13.54% 6,488,500,000.00 27.83% 司 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的管 理费 15,357,862.59 16,606,956.17 其中：支付销售机构的客户 维护费 1,438,602.08 1,342,796.18 注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率逐日计提确认。计算公式为：每 日基金管理费＝前一日基金资产净值×（0.33％÷当年天数） 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构 销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项 目。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的托 4,653,897.76 5,032,410.94 管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.10%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2020年1月1日至2020年12月31日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 合计 中国建设银行股份有 100,690.51 113.48 100,803.99 限公司 新华基金管理股份有 16,776.44 359,282.09 376,058.53 限公司 恒泰证券股份有限公 1,148,994.67 0.00 1,148,994.67 司 合计 1,266,461.62 359,395.57 1,625,857.19 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2019年1月1日至2019年12月31日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华壹诺宝A 新华壹诺宝B 合计 恒泰证券股份有限公 1,091,668.39 0.00 1,091,668.39 司 新华基金管理股份有 17,358.68 403,597.20 420,955.88 限公司 中国建设银行股份有 151,251.55 2,048.52 153,300.07 限公司 合计 1,260,278.62 405,645.72 1,665,924.34 注：1、基金 A 类销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提，B 类销售服务费按前 一日基金资产净值的 0.01%年费率计提； 其计算公式为：A 类日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数，B 类日基金销 售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数。 2、本基金于 2016 年 10 月 24 日分为 A 类（000434），B 类（003267），并于当日对 A、B 类 进行份额调整； 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国建设银 149,545,30 行股份有限 - 0.55 - - - - 公司 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 新华壹诺宝A 新华壹诺宝B 新华壹诺宝A 新华壹诺宝B 期初持有的基金份 0.00 - 0.00 - 额 期间申购/买入总份 额 - - - - 期间因拆分变动份 额 - - 50,085.88 - 减：期间赎回/卖出 总份额 - - 50,085.88 - 期末持有的基金份 额 - - 0.00 - 期末持有的基金份 额占基金总份额比 例 - - 0.00% - 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 新华壹诺宝 B 份额单位：份 新华壹诺宝B本期末 新华壹诺宝B上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的 持有的 占基金总份额的 占基金总份额的 基金份额 基金份额 比例 比例 北京新华富时资产 88,228,957.93 0.86% 14,235,171.63 0.79% 管理有限公司 恒泰证券股份有限 200,085,721.44 1.95% - - 公司 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 72,383,617.58 65,296.98 14,363,194.27 95,781.95 份有限公司 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 1、新华壹诺宝 A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 9,859,639.33 - 168.54 9,859,807.87 - 2、新华壹诺宝 B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 85,045,947.38 - 570,977.58 85,616,924.9 - 6 7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截止报告期期末，本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至报告期期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2020年12月31日 2019年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 990,827,839.61 49,965,174.66 合计 990,827,839.61 49,965,174.66 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 4,771,057,151.52 - 合计 4,771,057,151.52 - 注：上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 长期信用评级 2020年12月31日 2019年12月31日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 - 100,144,720.84 合计 - 100,144,720.84 注：本报告期末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2020年12月31日 2019年12月31日 AAA 20,000,000.00 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 20,000,000.00 - 注：上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2020年12月31日 2019年12月31日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 - 865,017,028.98 合计 - 865,017,028.98 注：本年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 922,383,617.58 - - - 922,383,617.58 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融 5,781,884,991.13 - - - 5,781,884,991.13 资产 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 3,789,315,610.65 - - - 3,789,315,610.65 融资产 应收证券清 - - - - - 算款 应收利息 - - - 20,759,175.30 20,759,175.30 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 231,736,221.33 231,736,221.33 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 10,493,584,219.3 10,746,079,615.9 - - 252,495,396.63 6 9 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付证券清 - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - 应付管理人 - - - 1,671,992.76 1,671,992.76 报酬 应付托管费 - - - 506,664.47 506,664.47 应付销售服 - - - 148,662.20 148,662.20 务费 应付交易费 - - - 104,106.10 104,106.10 用 应交税费 - - - 24,973.40 24,973.40 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - 726,708.25 726,708.25 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 209,000.00 209,000.00 负债总计 - - - 3,392,107.18 3,392,107.18 利 率 敏 感 度 10,493,584,219.3 10,742,687,508.8 缺口 - - 249,103,289.45 6 1 上年度末 2019 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 614,363,194.27 - - - 614,363,194.27 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融 1,015,126,924.48 - - - 1,015,126,924.48 资产 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 616,248,690.57 - - - 616,248,690.57 融资产 应收证券清 - - - - - 算款 应收利息 - - - 3,493,137.10 3,493,137.10 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 100,429,699.64 100,429,699.64 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 2,245,738,809.32 - - 103,922,836.74 2,349,661,646.06 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 88,064,667.90 - - - 88,064,667.90 融资产款 应付证券清 - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - 应付管理人 - - - 701,449.44 701,449.44 报酬 应付托管费 - - - 212,560.43 212,560.43 应付销售服 - - - 117,416.97 117,416.97 务费 应付交易费 - - - 47,759.14 47,759.14 用 应交税费 - - - 743.93 743.93 应付利息 - - - 8,224.60 8,224.60 应付利润 - - - 155,562.13 155,562.13 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 209,000.00 209,000.00 负债总计 88,064,667.90 - - 1,452,716.64 89,517,384.54 利率敏感度 2,157,674,141.42 - - 102,470,120.10 2,260,144,261.52 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升或下降 25 个基点 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 市场利率上升 25.00 bp 减少约 1,849,200.04 减少约 514,025.74 市场利率下降 25.00 bp 增加约 1,850,787.02 增加约 514,735.19 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，不投资股票、权证等其他交易性金融资产。因此无重大其他价格风险。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 固定收益投资 5,781,884,991.13 53.80 其中：债券 5,761,884,991.13 53.62 资产支持证券 20,000,000.00 0.19 2 买入返售金融资产 3,789,315,610.65 35.26 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 922,383,617.58 8.58 4 其他各项资产 252,495,396.63 2.35 5 合计 10,746,079,615.99 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 报告期内债券回购融资余额 1.47 1 其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值的比例 序号 项目 金额 （％） 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 34 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本报告期 内，本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30 天以内 52.69 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 23.02 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 15.01 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 6.32 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 0.64 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 97.68 - 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 490,715,609.70 4.57 其中：政策性金融债 490,715,609.70 4.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 500,112,229.91 4.66 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,771,057,151.52 44.41 8 其他 - - 9 合计 5,761,884,991.13 53.64 10 剩余存续期超过397天的浮动利 - - 率债券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 112010472 20 兴业银行 CD472 4,000,000.00 398,884,506.50 3.71 2 012004270 20 龙源电力 2,000,000.00 199,948,293.36 1.86 SCP016 3 112009432 20 浦发银行 CD432 2,000,000.00 199,747,418.13 1.86 4 112011263 20 平安银行 CD263 2,000,000.00 199,714,754.35 1.86 5 112010448 20 兴业银行 CD448 2,000,000.00 199,618,331.72 1.86 6 112003142 20 农业银行 CD142 2,000,000.00 199,507,026.55 1.86 7 112009030 20 浦发银行 CD030 2,000,000.00 199,471,440.92 1.86 8 112090991 20 厦门国际银行 1,500,000.00 149,608,223.96 1.39 CD017 9 012002940 20 京能源 SCP004 1,100,000.00 110,163,978.08 1.03 10 160403 16 农发 03 1,100,000.00 110,005,425.59 1.02 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0381% 报告期内偏离度的最低值 -0.0130% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0136% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内本基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内本基金未出现正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 2089525 20 海盈 200,000.00 20,000,000.00 0.19 1A_BC 注：报告期末，本基金仅持有一只资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8.9.2① “20 兴业银行 CD472”、“20 兴业银行 CD448”发行人兴业银行股份有限公司因涉及为无证机 构提供转接清算服务等五项违法违规行为受到警告处分，中国人民银行福州中心支行没收违法所得 10,875,088.15 元，处以罚款 13,824,431.23 元。（福银罚字〔2020〕35 号，2020 年 9 月 4 日） ② “20浦发银行 CD432”发行人上海浦东发展银行股份有限公司因在 2013-2018年涉及同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目、为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保、未按规定进行贷款资金支付管理与控制等违法违规行为，被上海银保监局责令整改，并处罚款 2100 万元。 （沪银保监银罚决字〔2020〕12 号，2020 年 8 月 10 日） ③ “20 平安银行 CD263”发行人平安银行股份有限公司，因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等行为，宁波银保监局处以罚款合计 100 万元。（甬银保监罚决字 〔2020〕66 号，2020 年 10 月 16 日） 平安银行因汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成、汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平、个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等 15 条违规事实，银保监 会深圳监管局处以罚款合计 720 万元。（深银保监罚决字〔2020〕7 号，2020 年 1 月 20 日） ④ “20 农业银行 CD142”发行人中国农业银行股份有限公司因可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不符合监管规定等行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》，银保监会处以罚款合计 20 万元。（银保监罚决字〔2020〕 3 号，2020 年 3 月 18 日） 农业银行因管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，银保监会处以罚 款合计 230 万元。（银保监罚决字〔2020〕12 号，2020 年 4 月 2 日） 农业银行因违规收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费，银保监会处以没收违法所得 49.59 万元，罚款 148.77 万 元，合计 198.36 万元。（银保监罚决字〔2020〕66 号，2020 年 12 月 7 日） 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 20,759,175.30 4 应收申购款 231,736,221.33 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 252,495,396.63 8.9.4 其他需说明的重要事项标题 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 新华壹诺宝 A 70,464 6,755.20 44,287,391.10 9.30% 431,711,256.06 90.70% 新华壹诺宝 B 96,855,555. 10,077,908,161 106 98.16% 188,780,700.47 1.84% 30 .18 合计 10,122,195,552 70,570 152,227.40 94.22% 620,491,956.53 5.78% .28 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 其他机构 919,399,914.67 8.56% 2 银行类机构 603,339,567.28 5.62% 3 银行类机构 501,399,590.77 4.67% 4 保险类产品 500,296,737.21 4.66% 5 保险类机构 500,296,737.21 4.66% 6 保险类产品 500,131,589.67 4.66% 7 银行类机构 500,030,578.82 4.65% 8 保险类产品 400,171,442.87 3.73% 9 保险类机构 353,511,784.47 3.29% 10 银行类机构 350,930,051.88 3.27% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本公司所有从业人员持有本基金份额总量为 31326.48 份。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 新华壹诺宝 A 0~10 金投资和研究部门负责人 新华壹诺宝 B 0 持有本开放式基金 合计 0~10 新华壹诺宝 A 0 本基金基金经理持有本开 新华壹诺宝 B 0 放式基金 合计 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0~10万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 基金合同生效日（2013 年 12 月 3 日） 409,018,569.10 - 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 459,271,151.58 1,800,873,109.94 本报告期基金总申购份额 10,452,903,978.29 25,523,150,593.77 减：本报告期基金总赎回份额 10,436,176,482.71 17,057,334,842.06 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 475,998,647.16 10,266,688,861.65 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2020 年 6 月 5 日，崔建波先生、晏益民先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司 副总经理职务。 2020 年 9 月 14 日，刘征宇先生、申峰旗先生担任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公 司副总经理职务。 2020年11月30日，刘全胜先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司总经理职务，翟晨曦女士担任总经理（代行）职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 2021 年 2 月 1 日，本基金会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计 师事务所（特殊普通合伙），报告年度应支付给其报酬 80000 元人民币。审计年限为 1 年。自 2020 年，致同会计师事务所为本基金连续提供 1 年审计服务。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期由于内部控制制度不完善，现有制度未得到有效执行，收到重庆证监局出具的责令改正并暂停相关业务的行政监管措施，对相关责任人采取出具警示函的行政监管措施，对分管高管采取认定为不适当人选措施的决定，目前公司正在整改进行中。 本基金管理人报告期由于基金收益分配流程控制不严格，收到重庆监管局采取出具警示函的行政监管措施。 本基金托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 华西证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 大同证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）的有关规定，本基金共租用 23 个交易席位，其中报告期内新增 8 个交易席位，退租 0 个交易席位。其中新增席位为：华安证券上海席位、华西证券上海席位、安信证券上海席位、大同证券上海席位、华安证券深圳席位、华西证券深圳席位、大同证券深圳席位、东吴证券深圳席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小 和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权证 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 华西证券 - - 225,000,0 2.99% - - 00.00 东吴证券 - - - - - - 恒泰证券 - - 1,019,000 13.54% - - ,000.00 太平洋证券 - - 108,000,0 1.43% - - 00.00 东北证券 - - 1,008,000 13.39% - - ,000.00 国金证券 - - - - - - 方正证券 - - 108,000,0 1.43% - - 00.00 大同证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 广发证券 - - 2,337,600 31.05% - - ,000.00 华安证券 - - 333,000,0 4.42% - - 00.00 申银万国 - - 225,000,0 2.99% - - 00.00 中信建投证券 - - 2,164,400 28.75% - - ,000.00 11.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.10 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 1 2019 年第 4 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2020-01-20 公司网站、电子信披网站 2 新华壹诺宝货币市场基金 2019 年第 4 季度报 公司网站、电子信披网站 2020-01-20 告 3 新华壹诺宝货币市场基金招募说明书（更新） 公司网站、电子信披网站 2020-01-21 全文 4 新华壹诺宝货币市场基金招募说明书（更新） 证券时报、公司网站、电 2020-01-21 摘要 子信披网站 5 关于新华壹诺宝货币市场基金增加 E 类份额 证券时报、公司网站、电 2020-03-03 并修改基金合同和托管协议的公告 子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 6 金增加大有期货有限公司为销售机构并开通 报、证券时报、证券日报、 2020-03-13 定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率 公司网站、电子信披网站 优惠活动的公告 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 7 2019 年年度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2020-03-26 公司网站、电子信披网站 8 新华壹诺宝货币市场基金 2019 年年度报告 公司网站、电子信披网站 2020-03-26 9 新华基金管理股份有限公司关于董事及独董 中国证券报、公司网站、 2020-03-27 变更的公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于参加恒泰证 中国证券报、上海证券 10 券股份有限公司费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 2020-04-08 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 11 2020 年第 1 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2020-04-21 公司网站、电子信披网站 12 新华壹诺宝货币市场基金 2020 年第 1 季度报 公司网站、电子信披网站 2020-04-21 告 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增 中国证券报、上海证券 13 加中信证券华南股份有限公司为销售机构并 报、证券时报、证券日报、 2020-04-30 开通定期定额投资业务及基金转换业务的公 公司网站、电子信披网站 告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 14 金增加民商基金销售(上海)有限公司为代销 报、证券时报、证券日报、 2020-05-27 机构并开通基金转换业务及参加网上费率优 公司网站、电子信披网站 惠活动的公告 15 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2020-06-06 理人员变更公告 电子信披网站 16 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 2020-06-09 金增加兴业银行股份有限公司为销售机构的 报、证券时报、证券日报、 公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于取消武汉市 中国证券报、上海证券 17 伯嘉基金销售有限公司为销售机构的公告的 报、证券时报、证券日报、 2020-06-20 公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 18 金增加喜鹊财富基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2020-06-23 构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠 公司网站、电子信披网站 活动的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 19 金增加喜鹊财富基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2020-06-23 构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠 公司网站、电子信披网站 活动的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 20 金增加泛华普益基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2020-06-24 构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠 公司网站、电子信披网站 活动的公告 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增 中国证券报、上海证券 21 加重庆银行为销售机构并开通定期定额投资 报、证券时报、证券日报、 2020-06-29 业务及基金转换业务的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于取消厦门市 中国证券报、上海证券 22 鑫鼎盛控股有限公司为销售机构的公告的公 报、证券时报、证券日报、 2020-06-30 告 公司网站、电子信披网站 23 新华基金管理股份有限公司新华壹诺宝货币 证券时报、公司网站、电 2020-07-14 市场基金基金经理变更公告 子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 24 2020 年第 2 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2020-07-17 公司网站 25 新华壹诺宝货币市场基金 2020 年第 2 季度报 公司网站、电子信披网站 2020-07-17 告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 26 金增加玄元保险代理有限公司为代销机构并 报、证券时报、证券日报、 2020-07-31 开通基金转换业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 新华基金管理股份有限公司关于暂停泰诚财 中国证券报、上海证券 27 富基金销售（大连）有限公司办理旗下基金相 报、证券时报、证券日报、 2020-08-14 关销售业务的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 28 金增加上海大智慧基金销售有限公司为代销 报、证券时报、证券日报、 2020-08-03 机构并开通基金转换业务及参加网上费率优 公司网站、电子信披网站 惠活动的公告 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增 中国证券报、上海证券 29 加平安银行股份有限公司为销售机构的公告 报、证券时报、证券日报、 2020-08-18 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 30 2020 年中期报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2020-08-27 公司网站、电子信披网站 31 新华壹诺宝货币市场基金 2020 年中期报告 公司网站、电子信披网站 2020-08-27 32 新华壹诺宝货币市场基金基金产品资料概要 证券时报、公司网站、电 2020-08-28 （更新） 子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 33 金增加宜信普泽（北京）基金销售有限公司为 报、证券时报、证券日报、 2020-09-01 代销机构并开通相关业务及参加网上费率优 公司网站、电子信披网站 惠活动的公告 新华基金管理股份有限公司增加中国人寿保 中国证券报、上海证券 34 险股份有限公司为销售机构并开通定期定额 报、证券时报、证券日报、 2020-09-08 投资业务、基金转换业务及参与费率优惠的公 公司网站、电子信披网站 告 35 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 证券日报、公司网站、电 2020-09-16 理人员变更公告 子信披网站 36 新华基金管理股份有限公司高级管理人员变 证券日报、公司网站、电 2020-09-18 更公告 子信披网站 37 新华基金管理股份有限公司关于基金经理休 中国证券报、证券时报、 2020-10-17 假事项的公告 公司网站、电子信披网站 38 新华壹诺宝货币市场基金 2020 年第 3 季度报 公司网站、电子信披网站 2020-10-27 告 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 39 2020 年第 3 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2020-10-27 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司增加中国人寿保 中国证券报、上海证券 40 险股份有限公司为销售机构并开通定期定额 报、证券时报、证券日报、 2020-10-27 投资业务、基金转换业务及参与费率优惠的公 公司网站、电子信披网站 告 41 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 证券日报、公司网站、电 2020-12-01 理人员变更公告 子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证 中国证券报、上海证券 42 券投资基金增加天风证券股份有限公司为销 报、证券时报、证券日报、 2020-12-15 售机构并开通定期定额投资业务及基金转换 公司网站、电子信披网站 业务的公告 新华基金管理股份有限公司关于直销农行网 中国证券报、上海证券 43 银支付业务下线的公告 报、证券时报、证券日报、 2020-12-17 公司网站、电子信披网站 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 类别 持有基金份额比 期初份 申购份 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20200101-202002 583,13 4,057, 587,196, 1 25 9,543. 108.93 652.09 0.00 0.00% 16 20200331-202004 905,01 905,017, 机构 2 01，20200416 - 7,408. 408.21 0.00 0.00% 21 20200928-202010 378,12 921,72 380,447, 919,399,914 3 12 5,726. 2,014. 827.09 .67 8.56% 81 95 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华壹诺宝货币市场基金募集的文件 (二)关于申请募集新华壹诺宝货币市场基金之法律意见书 (三)新华壹诺宝货币市场基金基金合同 (四)新华壹诺宝货币市场基金托管协议 (五)新华壹诺宝货币市场基金登记结算服务协议 (六)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (七)更新的《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》 (八)《新华壹诺宝货币市场基金基金产品资料概要》（更新） (九)基金管理人业务资格批件、营业执照及公司章程 (十)基金托管人业务资格批件和营业执照 (十一)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (十二)中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年三月三十日