新华壹诺宝货币市场基金 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:新华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 20 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华壹诺宝货币 基金主代码 000434 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日 报告期末基金份额总额 10,742,687,508.81 份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的 当期收益。 投资策略 本基金采取以长期利率趋势分析为基础,结合短中期经济周期、 宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券类属配置和收益率曲 线配置等方法,实施积极的债券投资组合管理。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较 低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债 券基金,也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 新华壹诺宝 E 称 下属分级基金的交易代 000434 003267 009099 码 报告期末下属分级基金 10,266,688,861.65 475,998,647.16 份 -份 的份额总额 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日) 主要财务指标 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 新华壹诺宝 E 1.本期已实现收益 2,641,730.35 28,751,043.24 - 2.本期利润 2,641,730.35 28,751,043.24 - 3.期末基金资产净值 475,998,647.16 10,266,688,861 - .65 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2020年3月4日起增加E类(基金代码:009099),本基金本报告期E类份额为0。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华壹诺宝 A: 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.5458% 0.0008% 0.3399% 0.0000% 0.2059% 0.0008% 过去六个月 0.9893% 0.0009% 0.6810% 0.0000% 0.3083% 0.0009% 过去一年 1.9067% 0.0012% 1.3591% 0.0000% 0.5476% 0.0012% 过去三年 7.8228% 0.0029% 4.1331% 0.0000% 3.6897% 0.0029% 过去五年 14.6706% 0.0032% 6.9829% 0.0000% 7.6877% 0.0032% 自基金成立 23.9152% 0.0050% 10.0287% 0.0000% 13.8865% 0.0050% 起至今 2、新华壹诺宝 B: 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.6066% 0.0008% 0.3399% 0.0000% 0.2667% 0.0008% 过去六个月 1.1113% 0.0009% 0.6810% 0.0000% 0.4303% 0.0009% 过去一年 2.1516% 0.0012% 1.3591% 0.0000% 0.7925% 0.0012% 过去三年 8.6022% 0.0029% 4.1331% 0.0000% 4.4691% 0.0029% 自基金成立 13.7158% 0.0033% 5.8173% 0.0000% 7.8985% 0.0033% 起至今 3、新华壹诺宝 E: 注:本基金利润分配是按日结转份额,2020年3月4日起增加E类(基金代码:009099),本基金本报告期E类份额为0。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 新华壹诺宝货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日) 1、新华壹诺宝 A 2、新华壹诺宝 B 3、新华壹诺宝 E 注:1、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 2、本基金于2016年10月24日分为A类(基金代码:000434)、B类(基金代码:003267),2020年3月4日起增加E类(基金代码:009099)。 3、本基金本报告期E类份额为0。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金 经理,固定收 益投资部总 监、新华活期 添利货币市 场基金基金 经理、新华鑫 日享中短债 债券型证券 投资基金基 金经理、新华 恒稳添利债 管理学硕士,历任中 券型证券投 国工商银行总行固定 资基金基金 收益投资经理、中国 经理、新华鑫 民生银行投资经理、 王滨 利灵活配置 2017-07-13 - 13 民生加银基金管理有 混合型证券 限公司基金经理、新 投资基金基 华基金管理股份有限 金经理、新华 公司投资经理。 安享惠泽 39 个月定期开 放债券型证 券投资基金 基金经理、新 华增强债券 型证券投资 基金基金经 理、新华安享 惠融 88 个月 定期开放债 券型证券投 资基金基金 经理。 本基金基金 经理,新华活 期添利货币 市场基金基 金经理、新华 经济学硕士,历任中 增强债券型 债信用业务经理、高 李洁 证券投资基 2020-07-13 - 6 级经理,新华基金固 金基金经理、 定收益与平衡投资部 新华安享惠 债券研究员、基金经 泽 39 个月定 理助理。 期开放债券 型证券投资 基金基金经 理。 注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华壹诺宝货币市场基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的 同日反向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度宏观经济依然呈现复苏态势,PMI 延续走高,工业生产维持高位,制造业景气改善。政策方面,中央经济工作会议强调保持宏观政策的连续性和稳定性,非常态政策的退出节奏将会保持缓和。信用市场上,11 月中旬国企信用债违约导致瑕疵企业融资难度加大,且引发了市场对流动性的担忧,央行投放了较为充足的资金进行对冲。多空因素交织下,债券收益率整体呈震荡走势,年底受资金面宽松影响收益率有小幅下降, 1 年期、10 年期国开债收益率分别下行 26BP 和 10BP 至 2.56%和 3.54%。 报告期内,本基金继续以机构持有人为主,规模增长显著,本基金秉持稳健投资原则谨慎操作,以确保组合安全性为首要任务,保障组合充足流动性,同时根据规模及配置时点合理调整各类资产配置比例,在提供充分流动性保证的情况下为持有人获取了较好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A 类(000434)基金份额净值收益率为 0.5458%,同期业绩比较 基准收益率为 0.3399%,B 类(003267)基金份额净值收益率为 0.6066%,同期业绩比较基准收益率为 0.3399%,E 类(009099)基金份额为 0。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 固定收益投资 5,781,884,991.13 53.80 其中:债券 5,761,884,991.13 53.62 资产支持证券 20,000,000.00 0.19 2 买入返售金融资产 3,789,315,610.65 35.26 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 922,383,617.58 8.58 4 其他资产 252,495,396.63 2.35 5 合计 10,746,079,615.99 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.38 其中:买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值 序号 金额 比例(%) 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中:买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 34 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 55 报告期内投资组合平均剩余期限 20 最低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本报告期内,本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值 平均剩余期限 号 净值的比例(%) 的比例(%) 1 30天以内 52.69 - 其中:剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 23.02 - 其中:剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天(含)—90天 15.01 - 其中:剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 6.32 - 其中:剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 120天(含)—397天 5 0.64 - (含) 其中:剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 97.68 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 490,715,609.70 4.57 其中:政策性金融债 490,715,609.70 4.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 500,112,229.91 4.66 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,771,057,151.52 44.41 8 其他 - - 9 合计 5,761,884,991.13 53.64 剩余存续期超过 397 天 10 - - 的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 产净值比 (张) 例(%) 1 112010472 20 兴业银行 4,000,000.00 398,884,506.50 3.71 CD472 2 012004270 20 龙源电力 2,000,000.00 199,948,293.36 1.86 SCP016 3 112009432 20 浦发银行 2,000,000.00 199,747,418.13 1.86 CD432 4 112011263 20 平安银行 2,000,000.00 199,714,754.35 1.86 CD263 5 112010448 20 兴业银行 2,000,000.00 199,618,331.72 1.86 CD448 6 112003142 20 农业银行 2,000,000.00 199,507,026.55 1.86 CD142 7 112009030 20 浦发银行 2,000,000.00 199,471,440.92 1.86 CD030 8 112090991 20 厦门国际银 1,500,000.00 149,608,223.96 1.39 行 CD017 9 012002940 20 京能源 1,100,000.00 110,163,978.08 1.03 SCP004 10 160403 16 农发 03 1,100,000.00 110,005,425.59 1.02 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0381% 报告期内偏离度的最低值 -0.0015% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0128% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内本基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内本基金未出现正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 净值比例 (%) 1 2089525 20 海盈 200,000.00 20,000,000.00 0.19 1A_BC 注:报告期末,本基金仅持有一只资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 (1)基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息; (2)基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息; (3)基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; (4)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值; (5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.9.2①“20 兴业银行 CD472”、“20 兴业银行 CD448”发行人兴业银行股份有限公司因涉及为无证机构提供转接清算服务等五项违法违规行为受到警告处分,中国人民银行福州中心支行没收违法所得 10,875,088.15 元,处以罚款 13,824,431.23 元。(福银罚 字〔2020〕35 号,2020 年 9 月 4 日) ②“20 浦发银行 CD432”发行人上海浦东发展银行股份有限公司因在 2013-2018 年涉及同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目、为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保、未按规定进行贷款资金支付管理与控制等违法违规行为,被上海银 保监局责令整改,并处罚款 2100 万元。(沪银保监银罚决字〔2020〕12 号,2020 年 8 月 10 日) ③“20 平安银行 CD263”发行人平安银行股份有限公司,因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等行为,宁波银保监局处以罚款合计 100 万元。(甬银保监罚决字〔2020〕66 号,2020 年 10 月 16 日) 平安银行因汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成、汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平、个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等15 条违规事实,银保监会深圳监管局处以罚款合计 720 万元。(深银保监罚决字〔2020〕 7 号,2020 年 1 月 20 日) ④“20 农业银行 CD142”发行人中国农业银行股份有限公司因可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不符合监管规定等行为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》,银保监会处以罚款 合计 20 万元。(银保监罚决字〔2020〕3 号,2020 年 3 月 18 日) 农业银行因管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为,银保监 会处以罚款合计 230 万元。(银保监罚决字〔2020〕12 号,2020 年 4 月 2 日) 农业银行因违规收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费,银保监会处以没收违法所得 49.59 万元,罚款 148.77 万元,合计 198.36 万元。(银保监罚决字〔2020〕66 号,2020 年 12 月 7 日) 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 20,759,175.30 4 应收申购款 231,736,221.33 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 252,495,396.63 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 新华壹诺宝A 新华壹诺宝B 新华壹诺宝E 本报告期期初基金份额总额 524,235,960.98 3,155,415,704.68 - 报告期基金总申购份额 10,224,683,504.9 2,376,891,650.12 - 0 报告期基金总赎回份额 2,425,128,963.94 3,113,410,347.93 - 报告期基金拆分变动份额 - - - 报告期期末基金份额总额 10,266,688,861.6 475,998,647.16 - 5 注:2020年3月4日起增加E类(基金代码:009099),本基金本报告期E类份额为0。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占 超过20%的时间 份额 份额 额 比 区间 20201001-2020 794,1 125,2 919,399,91 1 1012 08,64 91,26 - 4.67 8.56% 6.04 8.63 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回, 中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风 险; 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动; 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,若连续六十个工作 日出现基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金 财产将进行清算; 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易 所债券时交易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)中国证监会批准新华壹诺宝货币市场基金募集的文件 (二)关于申请募集新华壹诺宝货币市场基金之法律意见书 (三)《新华壹诺宝货币市场基金托管协议》 (四)《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》 (五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (六)更新的《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》 (七)《新华壹诺宝货币市场基金产品资料概要》(更新) (八) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (九) 基金托管人业务资格批件及营业执照 (十) 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年一月二十一日