新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 新华壹诺宝货币市场基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月二十七日 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7 3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................错误！未定义书签。§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 15 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明........错误！未定义书签。§5 托管人报告........................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................ 15§6 审计报告............................................................................................................................................... 16 6.1管理层对财务报表的责任............................................................................................................. 16 6.2注册会计师的责任......................................................................................................................... 16 6.3审计意见......................................................................................................................................... 16§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 17 7.2 利润表............................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 20 7.4 报表附注........................................................................................................................................ 21§8 投资组合报告......................................................................................................................................... 40 8.1期末基金资产组合情况................................................................................................................. 40 8.2债券回购融资情况......................................................................................................................... 40 8.3期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 43 8.4期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细................................. 43 8.5 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.......................................................... 43 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..................... 44 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 8.7投资组合报告附注......................................................................................................................... 44§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 45 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 45 9.2期末上市基金前十名持有人.........................................................................错误！未定义书签。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 45 9.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................错误！未定义书签。§10开放式基金份额变动............................................................................................................................ 46§11重大事件揭示........................................................................................................................................ 46 11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 46 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 46 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 46 11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 46 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 46 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 46 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 46 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况.................................................................................................. 48 11.9其他重大事件............................................................................................................................... 48§12影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................ 50§13备查文件目录........................................................................................................................................ 50 13.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 50 13.2存放地点....................................................................................................................................... 51 13.3查阅方式....................................................................................................................................... 51 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 新华壹诺宝货币市场基金 基金简称 新华壹诺宝货币 基金主代码 000434 交易代码 000434 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月3日 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,110,068,359.51份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收 投资目标 益。 本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、宏观政策 投资策略 方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法，实 施积极的债券投资组合管理。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金 风险收益特征 产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混 合型基金与股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 田青 负责人 联系电话 010-88423386 010-67595096 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 010-67595096 传真 010-88423310 010-66275865 重庆市江北区建新东路85号附 注册地址 1号1层1-1 北京市西城区金融大街25号 重庆市渝中区较场口88号得意 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 商厦A座7-2 院1号楼 邮政编码 400010 100033 法定代表人 陈重 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券 日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 瑞华会计师事务所（特殊普通合 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号 会计师事务所 伙） 楼中海地产广场西塔5-11层 北京市海淀区西三环北路11号海通时代商 注册登记机构 新华基金管理有限公司 务中心C1座 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2013年12月3日（基金合同 3.1.1 期间数据和指标 2014年 生效日）至2013年12月31日 本期已实现收益 61,585,103.34 356,258.10 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 本期利润 61,585,103.34 356,258.10 本期净值收益率 4.3071% 0.3136% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 期末基金资产净值 2,110,068,359.51 78,792,757.52 期末基金份额净值 1.000 1.000 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 累计净值收益率 4.6342% 0.3136% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 1.1799% 0.0103% 0.3408% 0.0000% 0.8391% 0.0103% 过去六个月 2.2361% 0.0075% 0.6829% 0.0000% 1.5532% 0.0075% 过去一年 4.3071% 0.0055% 1.3591% 0.0000% 2.9480% 0.0055% 自基金合同生效 4.6342% 0.0054% 1.4679% 0.0000% 3.1663% 0.0054% 起至今 注：本基金利润分配是按日结转份额。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华壹诺宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年12月3日至2014年12月31日) 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 注：报告期内本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华壹诺宝货币市场基金 自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图 注：本基金于2013年12月3日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 已按再投资 直接通过应付赎 年度利润分配合 年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注 计 基金 2013 344,781.59 - 11,476.51 356,258.10 - 2014 61,413,674.0 - 171,429.30 61,585,103.34 - 4 合计 61,758,455.6 3 - 182,905.81 61,941,361.44 - 注：本基金于2013年12月3日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2014年12月31日，新华基金管理有限公司旗下管理着二十三只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航股票型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金基 金经理、 新华中小 市值优选 股票型证 券投资基 经济学硕士，7年证券从业经验。 金基金经 历任北京城市系统工程研究中心 理、新华 研究员。贲兴振先生于2007年9 鑫益灵活 月加入新华基金管理有限公司， 配置混合 先后负责研究煤炭、电力、金融、 型证券投 通信设备、电子和有色金属等行 资基金基 业，担任过策略分析师、债券分 贲兴振 金经理、 2013-12-03 - 7 析师。现任新华壹诺宝货币市场 新华鑫安 基金基金经理、新华中小市值优 保本一号 选股票型证券投资基金基金经 混合型证 理、新华鑫益灵活配置混合型证 券投资基 券投资基金基金经理、新华鑫安 金基金经 保本一号混合型证券投资基金基 理、新华 金经理、新华财富金30天理财债 财富金 券型证券投资基金基金经理。 30天理 财债券型 证券投资 基金基金 经理。 金融学硕士，7年证券从业经验。 历任第一创业证券有限责任公司 本基金基 固定收益部业务董事、第一创业 马英 金经理助 2014-06-10 - 7 摩根大通证券有限责任公司投资 理 银行部副总经理。2012年11月加 入新华基金管理有限公司任固定 收益研究员。现任新华壹诺宝货 币市场基金基金经理助理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理有限公司作为新华壹诺宝货币市场基金的管理人按照《中华人民共和 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 国证券投资基金法》、《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2014年四季度，经济继续回落，工业增速处于低位。工业增加值增速自9月回升后继续处于下降态势，11月当月同比的工业增加值为7.20，远远低于2014年前11个月的平均水平；PMI逐渐逼近枯荣线，显示制造业总体低迷、经济增长动能不足。投资和消费增速继续降低，贸易差额波动较大，贸易顺差进一步扩大。财政政策向“稳增长”倾斜，货币政策未起到预期效果，金融层面风险加大。 2014 年四季度，债券市场上演过山车行情，收益率快速下行后陡峭反弹，债券估值波动巨大。继前三季度债券市场牛市后，10-11月债券市场收益率大幅下行，但是在12月初在中登公司新政、IPO 冻结资金和股票牛市吸引资金等影响下，债券利率大幅陡峭反弹：短债利率反弹超长债，国开债收益率曲线一度倒挂；低等级信用债反弹幅度超过利率债及高等级信用债。 本基金四季度配置以短融和存款为主，受现券市场及基金申赎影响，组合收益率波动较大。4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内基金份额净值收益率为4.3071%，同期业绩比较基准收益率为1.3591%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，短期来看，宏观经济在房地产和基建投资改善的条件下，或逐步企稳，但展望下半年，支撑宏观经济企稳的因素可持续性存疑；物价方面，CPI 并不具备趋势上行的基础。受 IPO扩容及春节因素影响，一季度资金面将波动较大，暂时性的资金紧缩难以避免。 经历2014年底调整，收益率曲线已较为平坦，资金面年初回暖，大概率不会紧过年末，1季度收益率曲线出现修复型下行概率较大，叠加年初配置需求，中短端表现相对可期。 本基金一季度配置重点把握资金面波动时点，投向短融、协议存款和回购，在保持组合流动性的前提下，提高基金持有人的投资回报率。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定的要求，完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。 二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。 三、根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。 四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员工进行了法律法规的专项培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。 通过上述工作，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.7.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ①制定估值制度并在必要时修改； ②确保估值方法符合现行法规； ③批准证券估值的步骤和方法； ④对异常情况做出决策。 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.7.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ①获得独立、完整的证券价格信息； ②每日证券估值； ③检查价格波动并进行一般准确性评估； ④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥对估值调整和人工估值进行记录； ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3 投资管理部的职责分工 ①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③评价并确认基金会计提供的估值报告； ④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.7.1.4 交易部的职责分工 ①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.7.1.5监察稽核部的职责分工 ①监督证券的整个估值过程； 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 ②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配），并按工作日结转为相应的基金份额。报告期内，本基金实施利润分配的金额为61,585,103.34元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为61,585,103.34元。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 §6 审计报告 瑞华审字[2015] 37100023号 新华壹诺宝货币市场基金全体基金份额持有人：： 我们审计了后附的新华壹诺宝货币市场基金财务报表，包括2014年12 月31 日的资产负债表、2014 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则、《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则、《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了新华壹诺宝货币市场基金2014年12 月31 日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师 李荣坤 张吉范 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新华壹诺宝货币市场基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2014年12月31日 2013年12月31日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 463,984,439.50 68,968,092.86 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 1,007,434,669.83 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,007,434,669.83 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 310,001,265.00 9,600,000.00 应收证券清算款 - 1,803.51 应收利息 7.4.7.5 23,403,617.18 250,913.47 应收股利 - - 应收申购款 306,828,278.67 90,203.02 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,111,652,270.18 78,911,012.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 2014年12月31日 2013年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 10,000.00 - 应付管理人报酬 431,729.58 37,672.48 应付托管费 130,827.10 11,415.94 应付销售服务费 327,067.85 28,539.73 应付交易费用 7.4.7.7 31,980.33 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 182,905.81 11,476.51 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 469,400.00 29,150.68 负债合计 1,583,910.67 118,255.34 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 2,110,068,359.51 78,792,757.52 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 2,110,068,359.51 78,792,757.52 负债和所有者权益总计 2,111,652,270.18 78,911,012.86 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额2,110,068,359.51份。上年度末实际报告期间为2013年12月3日至2013年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：新华壹诺宝货币市场基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 上年度可比期间 本期 2013年12月3日（基 项目 附注号 2014年1月1日至 金合同生效日）至2013 2014年12月31日 年12月31日 一、收入 72,500,908.60 465,882.79 1.利息收入 65,296,797.10 465,882.79 其中：存款利息收入 7.4.7.11 28,112,992.87 264,326.93 债券利息收入 33,751,470.80 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,432,333.43 201,555.86 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,204,111.50 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 7,204,111.50 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - - 贵金属投资收益 7.4.7.16 - - 衍生工具收益 7.4.7.17 - - 股利收益 7.4.7.18 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.19 填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.20 - - 减：二、费用 10,915,805.26 109,624.69 1．管理人报酬 4,766,749.23 37,672.48 2．托管费 1,444,469.43 11,415.94 3．销售服务费 3,611,173.62 28,539.73 4．交易费用 7.4.7.21 - - 5．利息支出 559,644.56 - 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 其中：卖出回购金融资产支出 559,644.56 - 6．其他费用 7.4.7.22 533,768.42 31,996.54 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 61,585,103.34 356,258.10 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 61,585,103.34 356,258.10 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华壹诺宝货币市场基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 78,792,757.52 - 78,792,757.52 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 61,585,103.34 61,585,103.34 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 2,031,275,601.99 - 2,031,275,601.99 其中：1.基金申购款 3,805,624,544.72 - 3,805,624,544.72 2.基金赎回款 -1,774,348,942.73 - -1,774,348,942.73 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -61,585,103.34 -61,585,103.34 五、期末所有者权益（基金 净值） 2,110,068,359.51 - 2,110,068,359.51 上年度可比期间 项目 2013年12月3日（基金合同生效日）至2013年12月31日 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 409,018,569.10 - 409,018,569.10 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 356,258.10 356,258.10 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -330,225,811.58 - -330,225,811.58 其中：1.基金申购款 27,863,474.71 - 27,863,474.71 2.基金赎回款 -358,089,286.29 - -358,089,286.29 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -356,258.10 -356,258.10 五、期末所有者权益（基金 净值） 78,792,757.52 - 78,792,757.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 新华壹诺宝货币市场基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2013］1359 号文核准，由新华基金管理有限公司作为发起人，于2013年11月25 日至 2013 年 11 月 29 日向社会公开募集，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计409,018,569.10份，有效认购户数为288户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2013]第404A0017号验资报告予以验证。2013年12月3日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》及《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的货币市场工具，主要包括以下：现金；一年以内（含一年） 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票 据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据及中国证 监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于2015年3月26日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》，《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。 本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。 （1）债券投资 买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资。 债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本； 卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益。 出售债券的成本按移动加权平均法结转。 （2）回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 1.本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2.为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于当日全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 7.4.4.10费用的确认和计量 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。 卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1.本基金每份基金份额享有同等分配权； 2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3. “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）； 4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 5.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 6．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期内未有其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。7.4.6税项 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 23,984,439.50 3,968,092.86 定期存款 440,000,000.00 65,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 150,000,000.00 - 存款期限 1 个 月以内（含1个 290,000,000.00 20,000,000.00 月) 存款期限大于 3 - 45,000,000.00 个月 其他存款 - - 合计 463,984,439.50 68,968,092.86 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 1,007,434,669.83 1,008,114,200.00 679,530.17 0.03 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 合计 1,007,434,669.83 1,008,114,200.00 679,530.17 0.03 上年度末 项目 2013年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值7.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 310,001,265.00 - 合计 310,001,265.00 - 上年度末 项目 2013年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 9,600,000.00 - 合计 9,600,000.00 - 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 2,071.32 791.98 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 应收定期存款利息 679,611.32 246,722.31 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 22,523,793.14 - 应收买入返售证券利息 198,141.40 3,399.18 应收申购款利息 - - 其他 - - 合计 23,403,617.18 250,913.47 7.4.7.6其他资产 本报告期末及上年度末，本基金无其他资产余额。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 31,980.33 - 合计 31,980.33 - 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提审计费 80,000.00 - 预提信息披露费 380,000.00 29,150.68 预提账户维护费 9,400.00 - 合计 469,400.00 29,150.68 7.4.7.9实收基金 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 78,792,757.52 78,792,757.52 本期申购 3,805,624,544.72 3,805,624,544.72 本期赎回（以“-”号填列） -1,774,348,942.73 -1,774,348,942.73 本期末 2,110,068,359.51 2,110,068,359.51 注：申购含红利再投份额。7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 0.00 - - 本期利润 61,585,103.34 - 61,585,103.34 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -61,585,103.34 - -61,585,103.34 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2013年12月3日（基金合同 项目 2014年1月1日至2014年12月 生效日）至2013年12月31 31日 日 活期存款利息收入 81,356.86 17,604.62 定期存款利息收入 28,012,382.06 246,722.31 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 19,253.95 - 其他 - - 合计 28,112,992.87 264,326.93 7.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期末及上年度末无股票投资。7.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期末及上年度末无基金投资。7.4.7.14债券投资收益 7.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年12月3日（基金合同生 31日 效日）至2013年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 3,058,042,044.64 - 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 3,010,812,279.07 - 成本总额 减：应收利息总额 40,025,654.07 - 买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价 7,204,111.50 - 收入 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。7.4.7.15 贵金属投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。7.4.7.16衍生工具收益 7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益——其他投资收益。7.4.7.17股利收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无股利收益。7.4.7.18公允价值变动收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无公允价值变动收益。7.4.7.19其他收入 本报告期及上年度可比期间，本基金无其他收入。7.4.7.20交易费用 本报告期及上年度可比期间，本基金无交易费用。7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年12月3日（基金合同生效日） 31日 至2013年12月31日 审计费用 80,000.00 - 信息披露费 379,999.54 29,150.68 汇划手续费 44,859.08 1,945.86 银行间结算账户维护费 15,000.00 - 上清所结算账户维护费 13,500.00 - 上清所证书使用费 400.00 - 其他 9.80 900.00 合计 533,768.42 31,996.54 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至2014年12月31日，本基金未发生需要披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 2015年2月11日，因个人原因，王卫东先生辞去新华基金管理有限公司副总经理一职。 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东 深圳新华富时资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 基金管理人股东的全资子公司 基金管理人股东的全资子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.10.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3债券交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.10.1.4债券回购交易 本报告期及上年度可比期间，基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31 2013年12月3日（基金合同生效 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 日 日）至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管 理费 4,766,749.23 37,672.48 其中：支付销售机构的客户 维护费 42,723.85 - 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 本报告期及上年度可比期间列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31 2013年12月3日（基金合同生效 日 日）至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托 1,444,469.43 11,415.94 管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.10%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2014年1月1日至2014年12月31日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 恒泰证券股份有限公司 2,156.56 新华基金管理有限公司 3,506,035.10 合计 3,508,191.66 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2013年12月3日（基金合同生效日）至2013年12月31日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 新华基金管理有限公司 28,539.73 合计 28,539.73 注：本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 其计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本报告期未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年12月3日（基金合同生效日）至 关联方名称 2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 23,984,439.50 81,356.86 3,968,092.86 17,604.62 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 61,413,674.04 - 171,429.30 61,585,103.3 - 4 7.4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截止报告期期末，本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至报告期期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2014年12月31日 2013年12月31日 A-1 876,581,200.00 - A-1以下 - - 未评级 131,533,000.00 - 合计 1,008,114,200.00 - 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年12月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 31日 资产 银行存款 - - - - 463,984,43 9.50 交易性金融 - - - -1,007,434,6 资产 69.83 买入返售金 - - - - 310,001,26 融资产 5.00 应收利息 - - - 23,403,617.1823,403,617. 18 应收申购款 - - - 306,828,278.67 306,828,27 8.67 资产总计 2,111,652,2 - - - 330,231,895.85 70.18 负债 应付赎回款 - - - 10,000.00 10,000.00 应付管理人 - - - 431,729.58 431,729.58 报酬 应付托管费 - - - 130,827.10 130,827.10 应付销售服 - - - 327,067.85 327,067.85 务费 应付交易费 - - - 31,980.33 31,980.33 用 应付利润 - - - 182,905.81 182,905.81 其他负债 - - - 469,400.00 469,400.00 负债总计 - 1,583,910.6 - - 1,583,910.67 7 利率敏感度 2,110,068,3 缺口 - - - 328,647,985.18 59.51 上年度末 2013年12月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 31日 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 资产 银行存款 - - - -68,968,092. 86 买入返售金 - - - -9,600,000.0 融资产 0 应收证券清 - - - 1,803.51 1,803.51 算款 应收利息 - - - 250,913.47 250,913.47 应收申购款 - - - 90,203.02 90,203.02 资产总计 78,911,012. - - - 342,920.00 86 负债 应付管理人 - - - 37,672.48 37,672.48 报酬 应付托管费 - - - 11,415.94 11,415.94 应付销售服 - - - 28,539.73 28,539.73 务费 应付利润 - - - 11,476.51 11,476.51 其他负债 - - - 29,150.68 29,150.68 负债总计 - - - 118,255.34 118,255.34 利率敏感度 78,792,757. 缺口 - - - 224,664.66 52 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升25个基点 其他市场变量不变，市场利率下降25个基点 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 市场利率上升25.00 bp 增加约354 增加约17 市场利率下降25.00 bp 减少约354 减少约17 注：本基金管理人运用XRisk Suite风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、结算备付金、存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析 7.4.13.4.2外汇风险 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债（含中小企业私募债）短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，同时本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产也不参与一级市场新股申购和新股增发和可转债投资。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投 - - - - 资 交易性金融资产—基金投 - - - - 资 交易性金融资产－债券投 1,008,114,200.00 47.78 - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 合计 1,008,114,200.00 47.78 - - §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 固定收益投资 1,007,434,669.83 47.71 其中：债券 1,007,434,669.83 47.71 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 310,001,265.00 14.68 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 463,984,439.50 21.97 4 其他各项资产 330,231,895.85 15.64 5 合计 2,111,652,270.18 100.00 8.2债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 报告期内债券回购融资余额 0.94 1 其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值的比例 序号 项目 金额 （％） 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。8.3基金投资组合平均剩余期限 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 134 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期 1 2014-04-17 121 赎回 发生后十个工作 日内 2 2014-04-18 124 赎回 发生后十个工作 日内 3 2014-04-21 121 赎回 发生后十个工作 日内 4 2014-04-22 121 赎回 发生后十个工作 日内 5 2014-04-28 127 赎回 发生后十个工作 日内 6 2014-04-29 126 赎回 发生后十个工作 日内 7 2014-04-30 125 赎回 发生后十个工作 日内 8 2014-05-04 121 赎回 发生后十个工作 日内 9 2014-07-10 121 赎回 发生后十个工作 日内 10 2014-07-30 122 赎回 发生后十个工作 日内 11 2014-08-05 123 赎回 发生后十个工作 日内 12 2014-09-11 122 赎回 发生后十个工作 日内 13 2014-09-12 131 赎回 发生后十个工作 日内 14 2014-09-19 129 赎回 发生后十个工作 日内 15 2014-09-22 126 赎回 发生后十个工作 日内 16 2014-09-23 134 赎回 发生后十个工作 日内 17 2014-09-26 126 赎回 发生后十个工作 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 日内 18 2014-09-28 124 赎回 发生后十个工作 日内 19 2014-12-19 131 赎回 发生后十个工作 日内 20 2014-12-22 128 赎回 发生后十个工作 日内 21 2014-12-23 127 赎回 发生后十个工作 日内 22 2014-12-24 132 赎回 发生后十个工作 日内 注：本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况详见上表。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 序号 平均剩余期限 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30天以内 37.63 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 1.90 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 14.24 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 4 90天（含）—180天 15.78 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 180天（含）—397天（含） 14.89 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 84.42 - 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 81,712,366.15 3.87 其中：政策性金融债 81,712,366.15 3.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 925,722,303.68 43.87 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,007,434,669.83 47.74 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 值比例（％） 1 140429 14农发29 500,000.00 50,156,904.14 2.38 2 041456049 14新中泰集CP002 500,000.00 50,020,991.01 2.37 3 041465006 14北营钢CP001 500,000.00 50,000,005.55 2.37 4 011424005 14中冶SCP005 500,000.00 49,990,482.00 2.37 5 041453036 14渝涪高CP001 400,000.00 40,341,041.56 1.91 6 041473003 14丹东港CP002 400,000.00 40,174,236.03 1.90 7 041454027 14南产控CP001 300,000.00 30,117,559.21 1.43 8 041460083 14皖建工CP001 300,000.00 30,061,245.61 1.42 9 041460066 14两面针CP001 300,000.00 30,007,352.24 1.42 10 041459070 14云锡CP001 300,000.00 30,000,928.24 1.42 8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 65 报告期内偏离度的最高值 0.4795% 报告期内偏离度的最低值 -0.1094% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1626% 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 投资组合报告附注 8.8.1基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8.8.2本报告期内，本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。 8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 23,403,617.18 4 应收申购款 306,828,278.67 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 330,231,895.85 8.8.5其他需说明的重要事项标题 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 3,433 614,642.69 2,069,024,666.17 98.05% 41,043,693.34 1.95% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年12月3日）基金份额总额 409,018,569.10 本报告期期初基金份额总额 78,792,757.52 本报告期基金总申购份额 3,805,624,544.72 减：本报告期基金总赎回份额 1,774,348,942.73 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,110,068,359.51 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月03日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 2014年6月11日，晏益民先生担任新华基金管理有限公司副总经理一职。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。审计年限为1年。自2013年至2014年，瑞华会计师事务所为本基金连续提供2年审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 华创证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本基金报告期内，共租用10个交易席位，报告期内无席位增减。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分， 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权证 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 中信建投证券 - - 1,849,900 97.41% - - ,000.00 申银万国 - - 44,200,00 2.33% - - 0.00 国信证券 - - 4,900,000 0.26% - - .00 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。11.9其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 新华基金管理有限公司关于旗下基金2013年 中国证券报、证券时报、 1 年度最后一个交易日资产净值的公告 上海证券报、证券日报、 2014-01-02 公司网站 新华基金管理有限公司关于在淘宝网上交易 中国证券报、证券时报、 2 平台开通淘宝官方直营店网上直销基金业务 上海证券报、证券日报、 2014-02-27 的公告 公司网站 新华基金管理有限公司关于开通新华基金微 中国证券报、证券时报、 3 信服务平台的公告 上海证券报、证券日报、 2014-03-07 公司网站 新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理 中国证券报、证券时报、 4 变更公告 上海证券报、证券日报、 2014-03-13 公司网站 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 新华壹诺宝货币市场基金2014年第1季度报 中国证券报、证券时报、 5 告 上海证券报、证券日报、 2014-04-18 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金增加代 中国证券报、证券时报、 6 销机构的公告 上海证券报、证券日报、 2014-05-14 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 中国证券报、证券时报、 7 加申购费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2014-05-15 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证券报、证券时报、 8 加同花顺等代销机构的公告 上海证券报、证券日报、 2014-05-28 公司网站 新华基金管理有限公司高级管理人员变更公 中国证券报、证券时报、 9 告 上海证券报、证券日报、 2014-06-25 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金2014年 中国证券报、证券时报、 10 半年度最后一个交易日资产净值的公告 上海证券报、证券日报、 2014-07-01 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金增加中 中国证券报、证券时报、 11 国国际期货有限公司为代销机构的公告 上海证券报、证券日报、 2014-07-09 公司网站 新华壹诺宝货币市场基金招募说明书（更新）中国证券报、证券时报、 12 摘要 上海证券报、证券日报、 2014-07-17 公司网站 13 新华壹诺宝货币市场基金招募说明书（更新） 公司网站 2014-07-17 全文 新华壹诺宝货币市场基金2014年第2季度报 中国证券报、证券时报、 14 告 上海证券报、证券日报、 2014-07-21 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证券报、证券时报、 15 加代销机构的公告 上海证券报、证券日报、 2014-07-26 公司网站 新华基金管理有限公司关于参加部分代销机 中国证券报、证券时报、 16 构基金转换费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2014-08-11 公司网站 新华基金管理有限公司关于开展网上直销基 中国证券报、证券时报、 17 金转换费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2014-08-13 公司网站 新华基金管理有限公司关于开展工行卡网上 中国证券报、证券时报、 18 交易费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2014-08-25 公司网站 新华壹诺宝货币市场基金2014年半年度报告 中国证券报、证券时报、 19 （摘要） 上海证券报、证券日报、 2014-08-27 公司网站 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 20 新华壹诺宝货币市场基金2014年半年度报告 公司网站 2014-08-27 （正文） 关于中国农业银行金穗卡基金网上交易申购 中国证券报、证券时报、 21 费率优惠活动到期提示性公告 上海证券报、证券日报、 2014-09-19 公司网站 新华壹诺宝货币市场基金基金暂停大额申购 中国证券报、证券时报、 22 （转换转入、定期定额投资）公告 上海证券报、证券日报、 2014-09-26 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 中国证券报、证券时报、 23 加杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠 上海证券报、证券日报、 2014-10-10 活动的公告 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金开通银 中国证券报、证券时报、 24 联通网上直销业务并参加费率优惠活动的公 上海证券报、证券日报、 2014-10-14 告 公司网站 新华壹诺宝货币市场基金2014年第3季度报 中国证券报、证券时报、 25 告 上海证券报、证券日报、 2014-10-27 公司网站 新华壹诺宝货币市场基金关于增加恒泰证券 中国证券报、证券时报、 26 股份有限公司为代销机构的公告 上海证券报、证券日报、 2014-11-07 公司网站 新华基金管理有限公司关于“银联通”开通部 中国证券报、证券时报、 27 分银行卡网上直销业务功能的公告 上海证券报、证券日报、 2014-11-11 公司网站 新华壹诺宝货币市场基金关于增加宜信普泽 中国证券报、证券时报、 28 投资顾问（北京）有限公司为代销机构的公告 上海证券报、证券日报、 2014-11-26 公司网站 29 新华壹诺宝货币市场基金基金暂停转换业务 中国证券报、证券时报、 2014-12-02 的公告 上海证券报、公司网站 §12影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 (一)中国证监会批准新华壹诺宝货币市场基金募集的文件 (二)关于申请募集新华壹诺宝货币市场基金之法律意见书 (三)新华壹诺宝货币市场基金基金合同 (四)新华壹诺宝货币市场基金托管协议 新华壹诺宝货币市场基金2014年年度报告 (五)新华壹诺宝货币市场基金登记结算服务协议 (六)《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (七)更新的《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》 (八)基金管理人业务资格批件、营业执照及公司章程 (九)基金托管人业务资格批件和营业执照 (十)中国证监会要求的其他文件13.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。13.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理有限公司 二〇一五年三月二十七日