鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基 金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46 7.12 投资组合报告附注 ...... 46 §8 基金份额持有人信息 ...... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47 §9 开放式基金份额变动 ...... 48 §10 重大事件揭示 ...... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49 10.4 基金投资策略的改变 ...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 49 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 §12 备查文件目录 ...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 54 12.3 查阅方式 ...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏华品牌传承混合 基金主代码 000431 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 1 月 28 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总 108,232,104.70 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过积极灵活的资产配置，并精选优质的品牌类上市公司，在有 效控制风险前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济 运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流 动性水平（包括资金面供需情况、证券市场估值水平等）的深入 研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风 险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资 比例进行动态调整。 本基金结合市场主要经济和金融变量的变动情况，综合分析各类 金融资产的预期收益和风险特征及其变化方向，在股票和债券等 大类资产之间进行灵活地配置，同时兼顾动态资产配置中的风险 控制和成本控制。 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略包括行业配置策略和个股投资策略。核心 思路在于：1）评判行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞 争要素等分析把握其投资机会；2）评判企业的核心竞争力、品 牌优势、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契 合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的 研判，深度挖掘具有投资潜力的个股。 本基金中品牌类企业主要指以下两类： 第一类是指在长期的生产经营活动中，沿袭和继承了中华民族优 秀的文化传统，具有鲜明的地域文化特征和历史痕迹、具有独特 的工艺和经营特色的产品、技艺或服务，已经取得了广泛的社会 认同，赢得了良好的商业信誉的企业。 第二类是指企业的品牌进入导入期或成长期，并随着消费习惯的 变迁，品牌的影响力在逐渐加强，消费者对该品牌逐步产生认同 感和信赖感，并有可能最终成为普遍的社会共识。 品牌类企业涉及行业较广，包括纺织服装、食品饮料、餐饮旅 游、农林牧渔、房地产、家用电器、轻工制造、商贸零售、信息服务、金融服务、化工、交运设备和医药生物等等。 （1）行业配置策略 本基金关注的重点包括行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）个股投资策略 本基金在选定品牌类上市公司的股票作为主要配置方向后，将对个股逐一进行梳理和筛选，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，自下而上精选个股。 本基金个股选择主要基于以下三点： 第一、竞争力分析 通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。 第二、管理层分析 在国内监管体系落后、公司外部治理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金尤其强调对管理层以及管理制度的考查。 第三、估值比较 通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。 在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济 趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风 险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益 率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有： （1）利率预期策略：本基金首先根据对国内外经济形势的预 测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化。通 过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势 等因素，对利率走势形成合理预期。 (2）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这 些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动 性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择 不同市场中有投资价值的券种。 (3）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化 关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核 心，通过久期管理，合理配置投资品种。 (4）流动性管理：本基金通过紧密关注申购/赎回现金流情况、 季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现 对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整体变现能力。 4、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定 在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商 性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运 营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在 投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况， 尽力规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。 5、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型 及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估 值水平，追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80％＋中证综合债指数收益率×20％ 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风 险、中高预期收益的品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 任航 负责人 联系电话 0755-81395402 010-66060069 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4006788999 95599 传真 0755-82021126 010-68121816 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市东城区建国门内大街 69 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 28 圳国际商会中心第 43 楼 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 张纳沙 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -56,421,526.67 本期利润 -21,666,562.43 加权平均基金份额本期利 -0.1948 润 本期加权平均净值利润率 -8.83% 本期基金份额净值增长率 -8.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 82,913,812.87 期末可供分配基金份额利 0.7661 润 期末基金资产净值 232,893,633.82 期末基金份额净值 2.152 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 132.78% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -2.62% 1.05% -2.48% 0.38% -0.14% 0.67% 过去三个月 -0.42% 0.99% -1.35% 0.60% 0.93% 0.39% 过去六个月 -8.15% 1.21% 1.56% 0.72% -9.71% 0.49% 过去一年 -27.44% 1.03% -6.79% 0.70% - 0.33% 20.65% 过去三年 -42.29% 1.37% -25.42% 0.83% - 0.54% 16.87% 自基金合同生效 132.78% 1.33% 64.43% 1.09% 68.35% 0.24% 起至今 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×80％＋中证综合债指数收益率×20％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2014 年 01 月 28 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期末，公司资产管理总规模达到 12,020 亿元（联接基金不折算，不含投顾），公司管理着 324 只公募基金、13 只全国社保投资组合、8 只基本养老保险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 孟昊先生,国籍中国,理学硕士,10 年证 券从业经验。2014 年 7 月加盟鹏华基金 管理有限公司，历任研究部高级研究员、 权益投资二部基金经理，现担任研究部总 经理/基金经理。2018 年 02 月至 2019 年 09 月担任鹏华新科技传媒灵活配置混合 型证券投资基金基金经理, 2018 年 11 月 至今担任鹏华消费领先灵活配置混合型 证券投资基金基金经理, 2019 年 07 月至 今担任鹏华环保产业股票型证券投资基 金基金经理, 2020 年 02 月至 2024 年 02 孟昊 基金经理 2021-08- 2024-01- 10 年 月担任鹏华优选回报灵活配置混合型证 24 27 券投资基金基金经理, 2021 年 08 月至 2024 年 01 月担任鹏华品牌传承灵活配置 混合型证券投资基金基金经理, 2021 年 09 月至今担任鹏华品质精选混合型证券 投资基金基金经理, 2021 年 12 月至今担 任鹏华沃鑫混合型证券投资基金基金经 理, 2022 年 01 月至今担任鹏华成长领航 两年持有期混合型证券投资基金基金经 理,孟昊先生具备基金从业资格。本报告 期内本基金基金经理发生变动，增聘邱成 岳为本基金基金经理，孟昊不再担任本基 金基金经理。 邱成岳先生,国籍中国,理学硕士,7 年证 券从业经验。曾任广证恒生证券研究所研 究部研究员，红土创新基金管理有限公司 研究部医药研究员。2019 年 06 月加盟鹏 华基金管理有限公司，历任研究部研究 邱成 基金经理 2024-01- - 7 年 员、高级研究员、资深研究员，现担任研 岳 27 究部基金经理。2024 年 01 月至今担任鹏 华品牌传承灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,邱成岳先生具备基金从业资 格。本报告期内本基金基金经理发生变 动，增聘邱成岳为本基金基金经理，孟昊 不再担任本基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2024 年上半年，在内需偏弱，外需受地缘政治影响较大的背景下，A 股表现较弱且波动 幅度较大。从风格上看，市场对未来增长的不确定性担忧放大，转而追求格局出清后的业绩稳定性，从而导致红利类型资产的整体表现较好，典型的代表包括银行、煤炭、石油石化等传统行业。而我们的持仓主要集中在医药、电力设备、汽车和机械等领域，尽管我们选到了更优质的个股，但开年以来这些行业 beta 较弱，导致组合阶段性跑输基准指数。 中国经济增长正处于新旧动能转换的过程中，房地产和基建为代表的旧动能萎缩较快，而高端制造、科技为代表的新动能对经济的拉动尚不明显，青黄不接背景下成长投资难度陡增。我们也观察到社会和投资人中所谓“躺平”的思潮阶段性占据上风，但现阶段中国和市场碰到的问题并不能够用“躺平”来解决，增长和发展仍然是突破困境的唯一办法。国内许多产业难题依然需要优质的企业投入资源力量去攻克。关关难过关关过，目前剩下的都是难题和硬骨头，我们需要的不是躺平，而是更大的决心、更长远的目光以及更多的耐心。 因此，我们需要做的不是用阶段性的落后来否定长期的组合运行策略，而是花更多的时间来反思组合中选股的质量和胜率，并兼顾持仓个股的季度业绩节奏，最终从长期的视角出发选出更多真正有成长性的公司，去解决中国当下遇到的增长困境和发展难题。 审视我们的组合，我们已经看到一批优秀的中国企业，凭借自身在技术上、成本控制上、规模制造上的优势，开始进军全球市场，即使以美国为代表的的发达市场正在不断的加高贸易壁垒，他们依然在广袤的新兴市场找到了增长沃土。我们看好具备中国比较优势的医疗器械、工程机械、船舶制造和电力设备等高端制造产业的出海机会，并在其中做了积极布局。尤其看好中国医疗器械行业在下半年将迎来设备更新和海外出口的双重需求共振机会。 最后，希望持有人和我们一起，保持耐心，静待花开，在这个金秋收获丰硕果实。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-8.15%，同期业绩比较基准增长率为 1.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观层面，我们认为大规模刺激性政策出台的概率较低，美国降息的预期反复可能性更大，海外通胀，国内通缩的大环境短时间难以看到改变。在此背景之下，市场将仍然以结构性机会为主。我们看好医药、电力设备、机械和汽车产业的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、风控管理部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 82,913,812.87 元，期末基金份额净值 2.152 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —鹏华基金管理有限公司 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为, 鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 16,181,450.38 15,426,182.95 结算备付金 349,158.88 2,781,072.81 存出保证金 85,992.02 83,797.56 交易性金融资产 6.4.7.2 217,060,022.11 224,289,594.31 其中：股票投资 217,060,022.11 224,289,594.31 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 26,862,106.18 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 144,331.82 应收股利 - - 应收申购款 11,559.37 47,788.20 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 233,688,182.76 269,634,873.83 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 293,404.92 应付赎回款 213,058.48 83,192.20 应付管理人报酬 233,693.34 270,517.73 应付托管费 38,948.88 45,086.28 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 308,848.24 333,142.32 负债合计 794,548.94 1,025,343.45 净资产： 实收基金 6.4.7.10 108,232,104.70 114,644,500.45 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 124,661,529.12 153,965,029.93 净资产合计 232,893,633.82 268,609,530.38 负债和净资产总计 233,688,182.76 269,634,873.83 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.152 元，基金份额总额 108,232,104.70 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -19,851,221.08 -20,659,866.78 1.利息收入 144,437.75 343,284.84 其中：存款利息收入 6.4.7.13 90,993.68 114,229.76 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 53,444.07 229,055.08 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -54,754,353.28 -26,532,050.24 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -56,628,612.05 -28,525,517.66 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - 73,335.71 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,874,258.77 1,920,131.71 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 34,754,964.24 5,507,210.25 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 3,730.21 21,688.37 “-”号填列） 减：二、营业总支出 1,815,341.35 3,483,773.81 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,464,659.67 2,891,640.76 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 244,109.90 481,940.09 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 0.34 8．其他费用 6.4.7.23 106,571.78 110,192.62 三、利润总额（亏损总 -21,666,562.43 -24,143,640.59 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -21,666,562.43 -24,143,640.59 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -21,666,562.43 -24,143,640.59 6.3 净资产变动表 会计主体：鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 114,644,500.45 - 153,965,029.93 268,609,530.38 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 114,644,500.45 - 153,965,029.93 268,609,530.38 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -6,412,395.75 - -29,303,500.81 -35,715,896.56 号填列） （一）、综合收益 - - -21,666,562.43 -21,666,562.43 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -6,412,395.75 - -7,636,938.38 -14,049,334.13 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,460,125.43 - 1,754,652.68 3,214,778.11 购款 2.基金赎 -7,872,521.18 - -9,391,591.06 -17,264,112.24 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 108,232,104.70 - 124,661,529.12 232,893,633.82 资产 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 129,705,892.10 - 279,907,890.32 409,613,782.42 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 129,705,892.10 - 279,907,890.32 409,613,782.42 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -7,692,803.70 - -40,045,545.43 -47,738,349.13 号填列） （一）、综合收益 - - -24,143,640.59 -24,143,640.59 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -7,692,803.70 - -15,901,904.84 -23,594,708.54 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,660,163.37 - 5,569,095.55 8,229,258.92 购款 2.基金赎 -10,352,967.07 - -21,471,000.39 -31,823,967.46 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 122,013,088.40 - 239,862,344.89 361,875,433.29 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 聂连杰 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1398 号《关于核准鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集599,455,227.70 元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2014)第030 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》于 2014 年 1 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 599,677,846.59 份基 金份额，其中认购资金利息折合 222,618.89 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 16,181,450.38 等于：本金 16,178,542.00 加：应计利息 2,908.38 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 16,181,450.38 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 216,525,212.72 - 217,060,022.11 534,809.39 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 216,525,212.72 - 217,060,022.11 534,809.39 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.47 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 224,312.41 其中：交易所市场 224,312.41 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,535.36 合计 308,848.24 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 114,644,500.45 114,644,500.45 本期申购 1,460,125.43 1,460,125.43 本期赎回（以“-”号填列） -7,872,521.18 -7,872,521.18 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 108,232,104.70 108,232,104.70 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 144,584,276.39 9,380,753.54 153,965,029.93 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 144,584,276.39 9,380,753.54 153,965,029.93 本期利润 -56,421,526.67 34,754,964.24 -21,666,562.43 本期基金份额交易产生 -5,248,936.85 -2,388,001.53 -7,636,938.38 的变动数 其中：基金申购款 1,262,899.67 491,753.01 1,754,652.68 基金赎回款 -6,511,836.52 -2,879,754.54 -9,391,591.06 本期已分配利润 - - - 本期末 82,913,812.87 41,747,716.25 124,661,529.12 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 79,947.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,412.28 其他 633.73 合计 90,993.68 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -56,628,612.05 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -56,628,612.05 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 370,444,053.43 减：卖出股票成本总额 426,167,536.82 减：交易费用 905,128.66 买卖股票差价收入 -56,628,612.05 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,874,258.77 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,874,258.77 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 34,754,964.24 股票投资 34,754,964.24 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 34,754,964.24 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 3,671.96 基金转换费收入 58.25 合计 3,730.21 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费用 3,436.42 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 106,571.78 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：无。 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,464,659.67 2,891,640.76 其中：应支付销售机构的客户维 616,502.92 1,213,078.62 护费 应支付基金管理人的净管理费 848,156.75 1,678,562.14 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.20%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 244,109.90 481,940.09 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 16,181,450.38 79,947.67 55,699,680.33 95,381.91 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国信证券 603325 博隆技术 网下申购 277 20,071.42 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40 国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 1,608 63,966.24 国信证券 688562 航天软件 网下申购 5,832 73,949.76 注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 平 2024 新股 001359 安 年 3 6 个月 流通 17.39 20.60 116 2,017.24 2,389.60 - 电 月 19 受限 工 日 腾 2024 新股 001379 达 年 1 6 个月 流通 16.98 13.48 120 2,037.60 1,617.60 - 科 月 11 受限 技 日 雪祺 电气 于 雪 2024 新股 2024 001387 祺 年 1 6 个月 流通 15.38 15.25 173 2,045.54 2,638.25 年 6 电 月 4 受限 月 3 气 日 日 每 10 股 送 3 股 广 2024 新股 001389 合 年 3 6 个月 流通 17.43 34.56 118 2,056.74 4,078.08 - 科 月 26 受限 技 日 汇 2024 新股 301392 成 年 5 6 个月 流通 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 真 月 28 受限 空 日 华 2024 新股 301502 阳 年 1 6 个月 流通 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 智 月 26 受限 能 日 星 2024 新股 301536 宸 年 3 6 个月 流通 16.16 32.27 387 6,253.92 12,488.49 - 科 月 20 受限 技 日 骏鼎 达于 2024 2024 骏 年 3 新股 年 5 301538 鼎 月 13 6 个月 流通 55.82 91.24 109 4,353.96 9,945.16 月 22 达 日 受限 日 每 10 股 送 4 股 宏 2024 新股 301539 鑫 年 4 6 个月 流通 10.64 19.82 344 3,660.16 6,818.08 - 科 月 3 受限 技 日 中 2024 新股 301565 仑 年 6 6 个月 流通 11.88 18.98 241 2,863.08 4,574.18 - 新 月 13 受限 材 日 达 2023 新股 301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 16.97 556 4,948.40 9,435.32 - 凯 月 22 受限 普 日 爱 2024 新股 301580 迪 年 6 6 个月 流通 44.95 65.93 100 4,495.00 6,593.00 - 特 月 19 受限 日 中 2024 新股 301587 瑞 年 3 6 个月 流通 21.73 25.26 190 4,128.70 4,799.40 - 股 月 27 受限 份 日 美 2024 新股 301588 新 年 3 6 个月 流通 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科 月 6 受限 技 日 诺瓦 星云 于 诺 2024 新股 2024 301589 瓦 年 2 6 个月 流通 126.89 188.01 391 27,535.13 73,511.91 年 5 星 月 1 受限 月 30 云 日 日 每 10 股 送 8 股 肯 2024 新股 301591 特 年 2 6 个月 流通 19.43 36.98 210 4,080.30 7,765.80 - 股 月 20 受限 份 日 永 2024 新股 601033 兴 年 1 6 个月 流通 16.20 15.96 303 4,908.60 4,835.88 - 股 月 11 受限 份 日 北 2024 新股 603082 自 年 1 6 个月 流通 21.28 29.49 82 1,744.96 2,418.18 - 科 月 23 受限 技 日 键 2024 1 个月 新股 603285 邦 年 6 内 未上 18.65 18.65 762 14,211.30 14,211.30 - 股 月 28 （含） 市 份 日 键 2024 新股 603285 邦 年 6 6 个月 流通 18.65 18.65 85 1,585.25 1,585.25 - 股 月 28 受限 份 日 西 2024 新股 603312 典 年 1 6 个月 流通 29.02 25.36 73 2,118.46 1,851.28 - 新 月 4 受限 能 日 博 2024 新股 603325 隆 年 1 6 个月 流通 72.46 68.06 28 2,028.88 1,905.68 - 技 月 3 受限 术 日 龙 2024 新股 603341 旗 年 2 6 个月 流通 26.00 37.49 118 3,068.00 4,423.82 - 科 月 23 受限 技 日 603344 星 2024 6 个月 新股 19.18 22.66 117 2,244.06 2,651.22 - 德 年 3 流通 胜 月 13 受限 日 安 2024 1 个月 新股 603350 乃 年 6 内 未上 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 达 月 26 （含） 市 日 安 2024 新股 603350 乃 年 6 6 个月 流通 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 月 26 受限 日 盛 2024 新股 603375 景 年 1 6 个月 流通 38.18 38.90 55 2,099.90 2,139.50 - 微 月 17 受限 日 永 2024 新股 603381 臻 年 6 6 个月 流通 23.35 25.13 80 1,868.00 2,010.40 - 股 月 19 受限 份 日 欧 2024 新股 688530 莱 年 4 6 个月 流通 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 新 月 29 受限 材 日 上 2024 新股 688584 海 年 2 6 个月 流通 22.66 15.89 280 6,344.80 4,449.20 - 合 月 1 受限 晶 日 灿 2024 新股 688691 芯 年 4 6 个月 流通 19.86 42.51 159 3,157.74 6,759.09 - 股 月 2 受限 份 日 达 2024 新股 688692 梦 年 6 6 个月 流通 86.96 174.93 63 5,478.48 11,020.59 - 数 月 4 受限 据 日 中 2024 新股 688695 创 年 3 6 个月 流通 22.43 31.55 177 3,970.11 5,584.35 - 股 月 6 受限 份 日 成 2024 新股 688709 都 年 1 6 个月 流通 15.69 18.79 310 4,863.90 5,824.90 - 华 月 31 受限 微 日 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中 国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2023 年 12 月 31 日：未持有）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2024 年 06 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 16,181,450.38 - - - 16,181,450.38 结算备付金 349,158.88 - - - 349,158.88 存出保证金 85,992.02 - - - 85,992.02 交易性金融资产 - - -217,060,022.11 217,060,022.11 应收申购款 - - - 11,559.37 11,559.37 资产总计 16,616,601.28 - -217,071,581.48 233,688,182.76 负债 应付赎回款 - - - 213,058.48 213,058.48 应付管理人报酬 - - - 233,693.34 233,693.34 应付托管费 - - - 38,948.88 38,948.88 其他负债 - - - 308,848.24 308,848.24 负债总计 - - - 794,548.94 794,548.94 利率敏感度缺口 16,616,601.28 - -216,277,032.54 232,893,633.82 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 15,426,182.95 - - - 15,426,182.95 结算备付金 2,781,072.81 - - - 2,781,072.81 存出保证金 83,797.56 - - - 83,797.56 交易性金融资产 - - -224,289,594.31 224,289,594.31 买入返售金融资产 26,862,106.18 - - - 26,862,106.18 应收申购款 - - - 47,788.20 47,788.20 应收清算款 - - - 144,331.82 144,331.82 资产总计 45,153,159.50 - -224,481,714.33 269,634,873.83 负债 应付赎回款 - - - 83,192.20 83,192.20 应付管理人报酬 - - - 270,517.73 270,517.73 应付托管费 - - - 45,086.28 45,086.28 应付清算款 - - - 293,404.92 293,404.92 其他负债 - - - 333,142.32 333,142.32 负债总计 - - - 1,025,343.45 1,025,343.45 利率敏感度缺口 45,153,159.50 - -223,456,370.88 268,609,530.38 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2024 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 股票（含存托凭证）资产占基金资产的 0%－95%；投资于品牌类上市公司的股票（含存托凭证）占非现金资产的比例不低于 80%；债券、货币市场工具及其他资产的占基金资产的比例不低于 5%；其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 217,060,022.11 93.20 224,289,594.31 83.50 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 217,060,022.11 93.20 224,289,594.31 83.50 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 比较基准上涨 5% 10,483,706.93 10,009,734.15 资产净值变动 比较基准下降 5% -10,483,706.93 -10,009,734.15 资产净值变动 注：无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 216,794,744.31 第二层次 37,405.11 第三层次 227,872.69 合计 217,060,022.11 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第 二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 217,060,022.11 92.88 其中：股票 217,060,022.11 92.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 16,530,609.26 7.07 8 其他各项资产 97,551.39 0.04 9 合计 233,688,182.76 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 213,781,388.38 91.79 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,273,797.85 1.41 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,835.88 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 217,060,022.11 93.20 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 688617 惠泰医疗 49,001 22,349,356.10 9.60 2 688575 亚辉龙 935,687 21,820,220.84 9.37 3 300832 新产业 314,500 21,209,880.00 9.11 4 301363 美好医疗 637,100 18,475,900.00 7.93 5 000400 许继电气 332,400 11,437,884.00 4.91 6 600150 中国船舶 270,900 11,028,339.00 4.74 7 300298 三诺生物 412,300 10,447,682.00 4.49 8 002332 仙琚制药 906,900 10,347,729.00 4.44 9 300633 开立医疗 239,200 9,467,536.00 4.07 10 601766 中国中车 1,194,300 8,969,193.00 3.85 11 300037 新宙邦 289,300 8,262,408.00 3.55 12 300705 九典制药 277,100 7,409,654.00 3.18 13 603997 继峰股份 663,500 6,787,605.00 2.91 14 603806 福斯特 436,380 6,414,786.00 2.75 15 000528 柳工 571,900 6,399,561.00 2.75 16 603606 东方电缆 100,400 4,900,524.00 2.10 17 002594 比亚迪 18,800 4,704,700.00 2.02 18 300760 迈瑞医疗 14,400 4,189,104.00 1.80 19 002028 思源电气 58,000 3,880,200.00 1.67 20 603195 公牛集团 43,135 3,326,571.20 1.43 21 000682 东方电子 271,100 2,992,944.00 1.29 22 603596 伯特利 71,260 2,772,014.00 1.19 23 688548 广钢气体 253,554 2,314,948.02 0.99 24 002422 科伦药业 73,200 2,220,156.00 0.95 25 601865 福莱特 66,600 1,338,660.00 0.57 26 688166 博瑞医药 34,101 1,193,535.00 0.51 27 688488 艾迪药业 90,119 921,016.18 0.40 28 688692 达梦数据 628 137,795.29 0.06 29 301536 星宸科技 3,868 134,497.54 0.06 30 301392 汇成真空 2,189 128,899.54 0.06 31 301538 骏鼎达 1,085 109,770.44 0.05 32 301539 宏鑫科技 3,434 88,208.68 0.04 33 301591 肯特股份 2,091 84,360.12 0.04 34 688691 灿芯股份 1,586 83,103.59 0.04 35 301580 爱迪特 992 75,455.40 0.03 36 301589 诺瓦星云 391 73,511.91 0.03 37 688530 欧莱新材 3,437 69,099.55 0.03 38 688695 中创股份 1,764 59,954.97 0.03 39 301588 美新科技 2,568 59,238.22 0.03 40 301565 中仑新材 2,409 59,142.74 0.03 41 301587 中瑞股份 1,895 55,352.65 0.02 42 001389 广合科技 1,178 51,534.28 0.02 43 603341 龙旗科技 1,173 45,547.72 0.02 44 603344 星德胜 1,163 27,514.64 0.01 45 001359 平安电工 1,156 25,550.40 0.01 46 603381 永臻股份 800 22,170.40 0.01 47 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.01 48 603285 键邦股份 847 15,796.55 0.01 49 301566 达利凯普 556 9,435.32 0.00 50 688709 成都华微 310 5,824.90 0.00 51 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 52 301578 辰奕智能 130 5,144.10 0.00 53 601033 永兴股份 303 4,835.88 0.00 54 688584 上海合晶 280 4,449.20 0.00 55 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 56 603082 北自科技 82 2,418.18 0.00 57 603004 鼎龙科技 137 2,322.15 0.00 58 603375 盛景微 55 2,139.50 0.00 59 603325 博隆技术 28 1,905.68 0.00 60 603312 西典新能 73 1,851.28 0.00 61 001379 腾达科技 120 1,617.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688617 惠泰医疗 25,115,033.22 9.35 2 688575 亚辉龙 21,773,616.85 8.11 3 300832 新产业 16,632,907.00 6.19 4 301363 美好医疗 15,854,554.00 5.90 5 300633 开立医疗 13,838,708.00 5.15 6 300037 新宙邦 13,562,060.40 5.05 7 300298 三诺生物 13,520,800.00 5.03 8 688301 奕瑞科技 12,453,642.71 4.64 9 688278 特宝生物 11,878,615.11 4.42 10 002594 比亚迪 11,874,256.00 4.42 11 600422 昆药集团 11,566,615.00 4.31 12 603997 继峰股份 11,112,919.00 4.14 13 002332 仙琚制药 11,094,969.00 4.13 14 600150 中国船舶 9,970,992.00 3.71 15 688276 百克生物 9,835,104.65 3.66 16 000400 许继电气 9,065,974.00 3.38 17 002223 鱼跃医疗 8,926,332.00 3.32 18 601766 中国中车 8,487,175.00 3.16 19 603806 福斯特 8,372,923.00 3.12 20 000625 长安汽车 7,422,289.06 2.76 21 600511 国药股份 7,306,963.90 2.72 22 000513 丽珠集团 7,207,275.00 2.68 23 600566 济川药业 7,035,535.00 2.62 24 300705 九典制药 6,890,131.79 2.57 25 000528 柳工 6,474,493.50 2.41 26 688029 南微医学 5,543,533.46 2.06 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688278 特宝生物 14,314,223.79 5.33 2 603806 福斯特 13,472,336.50 5.02 3 600422 昆药集团 12,766,583.00 4.75 4 688301 奕瑞科技 11,336,345.79 4.22 5 600519 贵州茅台 10,281,998.00 3.83 6 300750 宁德时代 10,205,905.76 3.80 7 600809 山西汾酒 10,003,403.00 3.72 8 002223 鱼跃医疗 9,532,541.00 3.55 9 688276 百克生物 8,668,981.69 3.23 10 000596 古井贡酒 8,548,122.00 3.18 11 600276 恒瑞医药 8,435,952.80 3.14 12 002594 比亚迪 8,068,835.00 3.00 13 600566 济川药业 7,913,344.00 2.95 14 600312 平高电气 7,728,281.98 2.88 15 000513 丽珠集团 7,683,002.90 2.86 16 603501 韦尔股份 7,610,208.00 2.83 17 600511 国药股份 7,270,985.00 2.71 18 000625 长安汽车 7,117,234.00 2.65 19 603899 晨光股份 7,061,097.85 2.63 20 300760 迈瑞医疗 6,892,789.88 2.57 21 000568 泸州老窖 6,217,946.00 2.31 22 688516 奥特维 6,117,749.09 2.28 23 688617 惠泰医疗 6,027,865.83 2.24 24 002294 信立泰 5,402,194.00 2.01 25 688029 南微医学 5,390,322.07 2.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 384,183,000.38 卖出股票收入（成交）总额 370,444,053.43 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 三诺生物传感股份有限公司在报告编制日前一年内受到淮南市市场监督管理局的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 85,992.02 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,559.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 97,551.39 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 7,292 14,842.58 0.00 0.00 108,232,104.70 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 242,640.76 0.2242 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 2、截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014 年 1 月 28 日） 599,677,846.59 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 114,644,500.45 本报告期基金总申购份额 1,460,125.43 减：本报告期基金总赎回份额 7,872,521.18 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 108,232,104.70 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 本报告期内，公司原副总经理王宗合先生辞去本公司副总经理职务，经公司第六届董事会第二百零四次会议审议通过，董事会同意王宗合先生不再担任公司副总经理，离任日期为 2024年 2 月 6 日。 本报告期内，公司原副总经理邢彪先生辞去本公司副总经理职务，经公司第六届董事会第二百一十七次会议审议通过，董事会同意邢彪先生不再担任公司副总经理，离任日期为 2024年 4 月 11 日。 本报告期内，公司原董事长何如先生不再担任公司董事长。经公司 2024 年第三次临时股 东会和第六届董事会第二百一十八次会议审议通过，股东会同意聘任张纳沙女士担任公司董 事，董事会选举张纳沙女士担任公司董事长，任职日期自 2024 年 4 月 12 日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 不适用 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及相关责任人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 4 月 19 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局 受到的具体措施类型 责令改正及警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定未严格执行，个别业务内控管理不完善 管理人采取整改措施的情况（如 管理人高度重视，按照法律法规及相关要求积极落实整改 提出整改意见） 工作。截至报告日，上述事项已整改完毕 其他 - 注：无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 光大证券 1 150,675,242 19.99 138,822.59 20.67 - .98 申万宏源 3 123,328,175 16.37 113,625.90 16.92 - 证券 .85 信达证券 1 117,147,965 15.55 94,010.09 14.00 - .29 东方证券 1 67,475,546. 8.95 53,044.55 7.90 - 66 华泰证券 1 61,144,495. 8.11 56,335.59 8.39 - 31 长江证券 1 55,929,649. 7.42 51,528.13 7.67 - 84 广发证券 1 42,902,891. 5.69 39,526.53 5.89 - 10 国投证券 1 27,599,415. 3.66 25,703.17 3.83 - 29 国金证券 1 24,449,045. 3.24 22,524.53 3.35 - 74 银河证券 1 20,477,165. 2.72 18,865.55 2.81 - 60 海通证券 1 19,699,056. 2.61 18,147.51 2.70 - 01 中信建投 1 19,347,519. 2.57 17,824.90 2.65 - 证券 93 中信证券 1 17,129,105. 2.27 15,780.89 2.35 - 54 东北证券 1 5,164,386.5 0.69 4,833.44 0.72 - 4 中金公司 1 1,113,510.0 0.15 1,025.94 0.15 - 0 东兴证券 2 - - - - - 太平洋证 1 - - - - - 券 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范； （4）合规风控能力较强，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）交易、研究服务能力较强。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、合规风控能力和交易、研究水平等后，向券商租用交 易单元作为基金交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 光大证 - - 287,809,000. 54.23 - - 券 00 申万宏 - - - - - - 源证券 信达证 - - - - - - 券 东方证 - - 242,958,000. 45.77 - - 券 00 华泰证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投证券 中信证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 东兴证 - - - - - - 券 太平洋 - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券 《中国证券报》、基金 1 投资基金基金产品资料概要（更 管理人网站及中国证监 2024 年 01 月 04 日 新） 会基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部 《中国证券报》、基金 2 分基金申购博隆技术首次公开发行 A 管理人网站及中国证监 2024 年 01 月 04 日 股的公告 会基金电子披露网站 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券 《中国证券报》、基金 3 投资基金更新的招募说明书 管理人网站及中国证监 2024 年 01 月 04 日 会基金电子披露网站 《中国证券报》、基金 4 鹏华基金管理有限公司澄清公告 管理人网站及中国证监 2024 年 01 月 18 日 会基金电子披露网站 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券 《中国证券报》、基金 5 投资基金 2023 年第 4 季度报告 管理人网站及中国证监 2024 年 01 月 19 日 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、基金 6 金持有的股票停牌后估值方法变更 管理人网站及中国证监 2024 年 01 月 23 日 的提示性公告 会基金电子披露网站 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券 《中国证券报》、基金 7 投资基金基金经理变更公告 管理人网站及中国证监 2024 年 01 月 27 日 会基金电子披露网站 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券 《中国证券报》、基金 8 投资基金更新的招募说明书（2024 管理人网站及中国证监 2024 年 01 月 31 日 年第 1 号） 会基金电子披露网站 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券 《中国证券报》、基金 9 投资基金基金产品资料概要（更 管理人网站及中国证监 2024 年 01 月 31 日 新） 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于暂停北 《中国证券报》、基金 10 京中期时代基金销售有限公司办理 管理人网站及中国证监 2024 年 02 月 02 日 旗下基金相关销售业务的公告 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人 《中国证券报》、基金 11 员变更公告 管理人网站及中国证监 2024 年 02 月 08 日 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止与 《中国证券报》、基金 12 北京中期时代基金销售有限公司销 管理人网站及中国证监 2024 年 03 月 04 日 售合作关系的公告 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《中国证券报》、基金 13 分基金参与华福证券有限责任公司 管理人网站及中国证监 2024 年 03 月 16 日 申购（含定期定额投资）费率优惠 会基金电子披露网站 活动的公告 14 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券 《中国证券报》、基金 2024 年 03 月 28 日 投资基金 2023 年年度报告 管理人网站及中国证监 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下证 《中国证券报》、基金 15 券投资基金持有的股票估值方法变 管理人网站及中国证监 2024 年 03 月 30 日 更的提示性公告 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于董事长 《中国证券报》、基金 16 变更的公告 管理人网站及中国证监 2024 年 04 月 13 日 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人 《中国证券报》、基金 17 员变更公告 管理人网站及中国证监 2024 年 04 月 13 日 会基金电子披露网站 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券 《中国证券报》、基金 18 投资基金 2024 年第 1 季度报告 管理人网站及中国证监 2024 年 04 月 19 日 会基金电子披露网站 《中国证券报》、基金 19 鹏华基金管理有限公司澄清公告 管理人网站及中国证监 2024 年 05 月 10 日 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于调整个 《中国证券报》、基金 20 人投资者开立基金账户证件类型的 管理人网站及中国证监 2024 年 05 月 16 日 公告 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于调整旗 《中国证券报》、基金 21 下部分基金单笔最低赎回份额和账 管理人网站及中国证监 2024 年 06 月 12 日 户最低份额余额限制的公告 会基金电子披露网站 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券 《中国证券报》、基金 22 投资基金基金产品资料概要（更 管理人网站及中国证监 2024 年 06 月 28 日 新） 会基金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2024 年 8 月 29 日