鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基 金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11 6.1 资产负债表 ...... 11 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 53 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 53 7.12 投资组合报告附注 ...... 53 §8 基金份额持有人信息 ...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54 §9 开放式基金份额变动 ...... 54 §10 重大事件揭示 ...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 §12 备查文件目录 ...... 59 12.1 备查文件目录 ...... 59 12.2 存放地点 ...... 59 12.3 查阅方式 ...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏华品牌传承混合 基金主代码 000431 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 1 月 28 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 122,013,088.40 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过积极灵活的资产配置，并精选优质的品牌类上市公司，在有效 控制风险前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基 本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析 判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券市场估值水平 等）的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产 的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间 的投资比例进行动态调整。 本基金结合市场主要经济和金融变量 的变动情况，综合分析各类金融资产的预期收益和风险特征及其变 化方向，在股票和债券等大类资产之间进行灵活地配置，同时兼顾 动态资产配置中的风险控制和成本控制。 2、股票投资策略 本基 金的股票投资策略包括行业配置策略和个股投资策略。核心思路在 于：1）评判行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分 析把握其投资机会；2）评判企业的核心竞争力、品牌优势、管理层、 治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大 趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘具有投 资潜力的个股。 本基金中品牌类企业主要指以下两类： 第一类 是指在长期的生产经营活动中，沿袭和继承了中华民族优秀的文化 传统，具有鲜明的地域文化特征和历史痕迹、具有独特的工艺和经 营特色的产品、技艺或服务，已经取得了广泛的社会认同，赢得了 良好的商业信誉的企业。 第二类是指企业的品牌进入导入期或成 长期，并随着消费习惯的变迁，品牌的影响力在逐渐加强，消费者 对该品牌逐步产生认同感和信赖感，并有可能最终成为普遍的社会 共识。 品牌类企业涉及行业较广，包括纺织服装、食品饮料、餐 饮旅游、农林牧渔、房地产、家用电器、轻工制造、商贸零售、信 息服务、金融服务、化工、交运设备和医药生物等等。 3、债券投 资策略 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线， 在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配 置与债券选择两个层次进行投资管理。 4、中小企业私募债投资策 略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约 定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商 性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营 情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资 过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规 避可能存在的债券违约，并获取超额收益。 5、权证投资策略 本 基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价 值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平， 追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80％＋中证综合债指数收益率×20％ 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高 预期收益的品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 秦一楠 负责人 联系电话 0755-81395402 010-66060069 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4006788999 95599 传真 0755-82021126 010-68121816 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市东城区建国门内大街 69 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 28 圳国际商会中心第 43 楼 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 何如 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号 深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -29,650,850.84 本期利润 -24,143,640.59 加权平均基金份额本期利润 -0.1917 本期加权平均净值利润率 -6.23% 本期基金份额净值增长率 -6.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 203,610,533.71 期末可供分配基金份额利润 1.6688 期末基金资产净值 361,875,433.29 期末基金份额净值 2.966 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 220.83% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 3.82% 0.96% 1.04% 0.69% 2.78% 0.27% 过去三个月 -4.23% 0.97% -3.77% 0.66% -0.46% 0.31% 过去六个月 -6.08% 0.94% 0.00% 0.67% -6.08% 0.27% 过去一年 -19.23% 1.23% -10.72% 0.79% -8.51% 0.44% 过去三年 25.62% 1.66% -3.19% 0.96% 28.81% 0.70% 自基金合同生效起 220.83% 1.35% 76.41% 1.13% 144.42 0.22% 至今 % 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×80％＋中证综合债指数收益率×20％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2014 年 01 月 28 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至 6 月 30 日，公 司管理资产总规模达到 11517 亿元，301 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 孟昊 基金经理 2021-08- - 9 年 孟昊先生，国籍中国，理学硕士，9 年证 24 券从业经验。2014 年 7 月加盟鹏华基金管 理有限公司，历任研究部高级研究员、权 益投资二部基金经理，现担任研究部总经 理/基金经理。2018 年 02 月至 2019 年 09 月担任鹏华新科技传媒灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,2018 年 11 月至今担 任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,2019 年 07 月至今担任鹏华 环保产业股票型证券投资基金基金经 理,2020 年 02 月至今担任鹏华优选回报灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2021 年 08 月至今担任鹏华品牌传承灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2021 年 09 月至今担任鹏华品质精选混 合型证券投资基金基金经理,2021 年 12 月 至今担任鹏华沃鑫混合型证券投资基金基 金经理,2022 年 01 月至今担任鹏华成长领 航两年持有期混合型证券投资基金基金经 理,孟昊先生具备基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，宏观经济逐月走弱，市场对复苏链逐步认清现实，复苏或只是疫情后的一次反弹，增长的下台阶是未来投资要长期面临的事实。在组合结构上，我们大幅减仓了白酒，加仓了医药、计算机和半导体。我们看好集采控费缓解下的医药投资机会，增持了具备创新能力的医疗器械公司。我们增配了 TMT 板块中的工业软件和半导体设备，我们认为在数字中国建设的大背景下，工业软件和半导体设备龙头公司将充分受益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期鹏华品牌传承混合份额净值增长率为-6.08%，同期业绩比较基准增长率为 0.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为宏观政策上很难有大的经济刺激。在当下全球紧缩的货币政策环境下，国内流动性也难有大幅宽松的可能，市场整体还是以结构性机会为主。我们仍然看好光伏产业链，并将在医药、TMT 等行业中寻找能长大的公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 203,610,533.71 元，期末基金份额净值 2.966 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —鹏华基金管理有限公司 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 55,699,680.33 25,499,052.75 结算备付金 2,123,350.17 3,765,797.70 存出保证金 89,800.45 126,424.25 交易性金融资产 6.4.7.2 306,689,861.06 353,367,011.46 其中：股票投资 306,689,861.06 353,367,011.46 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 32,569,000.00 28,665,923.40 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 85,198.07 76,361.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 397,256,890.08 411,500,570.79 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 34,052,414.17 794,546.34 应付赎回款 330,605.16 86,215.69 应付管理人报酬 435,883.01 516,209.90 应付托管费 72,647.16 86,034.98 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 4.37 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 489,907.29 403,777.09 负债合计 35,381,456.79 1,886,788.37 净资产： 实收基金 6.4.7.10 122,013,088.40 129,705,892.10 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 239,862,344.89 279,907,890.32 净资产合计 361,875,433.29 409,613,782.42 负债和净资产总计 397,256,890.08 411,500,570.79 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.966 元，基金份额总额 122,013,088.40 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -20,659,866.78 -51,228,530.73 1.利息收入 343,284.84 798,345.21 其中：存款利息收入 6.4.7.13 114,229.76 172,467.26 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 229,055.08 625,877.95 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -26,532,050.24 -24,978,695.19 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -28,525,517.66 -26,079,078.76 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 73,335.71 123,927.09 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,920,131.71 976,456.48 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 5,507,210.25 -27,147,258.97 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 21,688.37 99,078.22 号填列） 减：二、营业总支出 3,483,773.81 4,346,755.11 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,891,640.76 3,630,281.08 2．托管费 6.4.10.2.2 481,940.09 605,046.87 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.34 0.28 8．其他费用 6.4.7.23 110,192.62 111,426.88 三、利润总额（亏损总额 -24,143,640.59 -55,575,285.84 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -24,143,640.59 -55,575,285.84 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -24,143,640.59 -55,575,285.84 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 129,705,892.10 - 279,907,890.32 409,613,782.42 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 129,705,892.10 - 279,907,890.32 409,613,782.42 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -7,692,803.70 - -40,045,545.43 -47,738,349.13 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -24,143,640.59 -24,143,640.59 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -7,692,803.70 - -15,901,904.84 -23,594,708.54 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 2,660,163.37 - 5,569,095.55 8,229,258.92 购款 2 .基金赎 -10,352,967.07 - -21,471,000.39 -31,823,967.46 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 - - - - 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 122,013,088.40 - 239,862,344.89 361,875,433.29 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 152,830,876.01 - 465,785,164.27 618,616,040.28 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 152,830,876.01 - 465,785,164.27 618,616,040.28 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -8,757,077.13 - -80,859,406.21 -89,616,483.34 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -55,575,285.84 -55,575,285.84 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -8,757,077.13 - -25,284,120.37 -34,041,197.50 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 16,984,144.32 - 41,771,687.40 58,755,831.72 购款 2 .基金赎 -25,741,221.45 - -67,055,807.77 -92,797,029.22 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 144,073,798.88 - 384,925,758.06 528,999,556.94 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 邢彪 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1398 号《关于核准鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集599,455,227.70 元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2014)第030 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》于 2014 年 1 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 599,677,846.59 份基 金份额，其中认购资金利息折合 222,618.89 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处 理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 55,699,680.33 等于：本金 55,696,048.86 加：应计利息 3,631.47 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 55,699,680.33 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 314,435,336.78 - 306,689,861.06 -7,745,475.72 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 314,435,336.78 - 306,689,861.06 -7,745,475.72 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 32,569,000.00 - 银行间市场 - - 合计 32,569,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 325.46 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 405,279.27 其中：交易所市场 405,279.27 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,302.56 合计 489,907.29 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 129,705,892.10 129,705,892.10 本期申购 2,660,163.37 2,660,163.37 本期赎回（以“-”号填列） -10,352,967.07 -10,352,967.07 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 122,013,088.40 122,013,088.40 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 246,977,252.72 32,930,637.60 279,907,890.32 本期利润 -29,650,850.84 5,507,210.25 -24,143,640.59 本期基金份额交易产 -13,715,868.17 -2,186,036.67 -15,901,904.84 生的变动数 其中：基金申购款 4,760,270.72 808,824.83 5,569,095.55 基金赎回款 -18,476,138.89 -2,994,861.50 -21,471,000.39 本期已分配利润 - - - 本期末 203,610,533.71 36,251,811.18 239,862,344.89 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 95,381.91 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 18,101.59 其他 746.26 合计 114,229.76 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -28,525,517.66 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -28,525,517.66 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 376,987,921.73 减：卖出股票成本总额 404,428,848.19 减：交易费用 1,084,591.20 买卖股票差价收入 -28,525,517.66 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 92.24 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 73,243.47 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 73,335.71 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 525,359.60 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 452,000.00 本总额 减：应计利息总额 95.11 减：交易费用 21.02 买卖债券差价收入 73,243.47 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,920,131.71 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,920,131.71 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 5,507,210.25 股票投资 5,507,210.25 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 5,507,210.25 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 19,172.86 基金转换费收入 2,515.51 合计 21,688.37 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 7,290.06 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 110,192.62 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：无。 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,891,640.76 3,630,281.08 其中：支付销售机构的客户维护费 1,213,078.62 1,430,600.94 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 481,940.09 605,046.87 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 55,699,680.33 95,381.91 40,314,099.37 115,995.25 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40 国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 1,608 63,966.24 国信证券 688562 航天软件 网下申购 5,832 73,949.76 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 总金额 股/张 ） 国信证券 - - - - - 注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 股） 三联 2023 新股 001282 锻造 年 5 月 6 个月 流通 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 15 日 受限 陕西 2023 新股 001286 能源 年 3 月 6 个月 流通 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 31 日 受限 中电 2023 新股 001287 港 年 3 月 6 个月 流通 11.88 21.02 472 5,607.36 9,921.44 - 30 日 受限 长青 2023 新股 001324 科技 年 5 月 6 个月 流通 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 12 日 受限 登康 2023 新股 001328 口腔 年 3 月 6 个月 流通 20.68 25.49 129 2,667.72 3,288.21 - 29 日 受限 海森 2023 新股 001367 药业 年 3 月 6 个月 流通 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 30 日 受限 非公 东方 2023 开发 300118 日升 年 2 月 6 个月 行流 20.15 24.80248,1395,000,000.856,153,847.20 - 10 日 通受 限 中科 2023 新股 301141 磁业 年 3 月 6 个月 流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 27 日 受限 301157 华塑 2023 6 个月 新股 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 科技 年 3 月 流通 1 日 受限 锡南 2023 新股 301170 科技 年 6 月 6 个月 流通 34.00 34.93 153 5,202.00 5,344.29 - 16 日 受限 朗威 2023 1 个月 新股 301202 股份 年 6 月内（含）未上 25.82 25.82 1,988 51,330.16 51,330.16 - 28 日 市 朗威 2023 新股 301202 股份 年 6 月 6 个月 流通 25.82 25.82 221 5,706.22 5,706.22 - 28 日 受限 恒工 2023 1 个月 新股 301261 精密 年 6 月内（含）未上 36.90 36.90 1,420 52,398.00 52,398.00 - 29 日 市 恒工 2023 新股 301261 精密 年 6 月 6 个月 流通 36.90 36.90 158 5,830.20 5,830.20 - 29 日 受限 海看 2023 新股 301262 股份 年 6 月 6 个月 流通 30.22 25.50 268 8,098.96 6,834.00 - 13 日 受限 科源制 药于 科源 2023 新股 2023 年 301281 制药 年 3 月 6 个月 流通 44.18 25.10 317 9,984.68 7,956.70 5 月 26 28 日 受限 日 每10 股送 4 股 明阳 2023 新股 301291 电气 年 6 月 6 个月 流通 38.13 31.03 305 11,629.65 9,464.15 - 21 日 受限 海科 2023 1 个月 新股 301292 新源 年 6 月内（含）未上 19.99 19.99 4,087 81,699.13 81,699.13 - 29 日 市 海科 2023 新股 301292 新源 年 6 月 6 个月 流通 19.99 19.99 455 9,095.45 9,095.45 - 29 日 受限 三博 2023 新股 301293 脑科 年 4 月 6 个月 流通 29.60 71.42 316 9,353.60 22,568.72 - 25 日 受限 美硕 2023 新股 301295 科技 年 6 月 6 个月 流通 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 19 日 受限 301301 川宁 2022 6 个月 新股 5.00 8.96 3,195 15,975.00 28,627.20 - 生物 年 12 流通 月 20 受限 日 真兰 2023 新股 301303 仪表 年 2 月 6 个月 流通 26.80 22.32 682 18,277.60 15,222.24 - 13 日 受限 威士 2023 新股 301315 顿 年 6 月 6 个月 流通 32.29 51.12 173 5,586.17 8,843.76 - 13 日 受限 鑫磊 2023 新股 301317 股份 年 1 月 6 个月 流通 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 12 日 受限 豪江 2023 新股 301320 智能 年 6 月 6 个月 流通 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 1 日 受限 绿通科 技于 绿通 2023 新股 2023 年 301322 科技 年 2 月 6 个月 流通 131.11 53.24 162 14,159.88 8,624.88 5 月 25 27 日 受限 日 每10 股送 5 股 新莱 2023 新股 301323 福 年 5 月 6 个月 流通 39.06 39.36 197 7,694.82 7,753.92 - 29 日 受限 曼恩 2023 新股 301325 斯特 年 5 月 6 个月 流通 76.80 107.95 169 12,979.20 18,243.55 - 4 日 受限 德尔 2023 新股 301332 玛 年 5 月 6 个月 流通 14.81 13.73 642 9,508.02 8,814.66 - 9 日 受限 亚华 2023 新股 301337 电子 年 5 月 6 个月 流通 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 16 日 受限 涛涛 2023 新股 301345 车业 年 3 月 6 个月 流通 73.45 46.64 140 10,283.00 6,529.60 - 10 日 受限 南王 2023 新股 301355 科技 年 6 月 6 个月 流通 17.55 16.75 518 9,090.90 8,676.50 - 2 日 受限 北方 2023 新股 301357 长龙 年 4 月 6 个月 流通 50.00 48.39 184 9,200.00 8,903.76 - 11 日 受限 301358 湖南 2023 6 个月 新股 23.77 42.89 447 10,625.19 19,171.83 - 裕能 年 2 月 流通 1 日 受限 荣旗 2023 新股 301360 科技 年 4 月 6 个月 流通 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 17 日 受限 凌玮 2023 新股 301373 科技 年 1 月 6 个月 流通 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 20 日 受限 致欧 2023 新股 301376 科技 年 6 月 6 个月 流通 24.66 22.51 255 6,288.30 5,740.05 - 14 日 受限 蜂助 2023 新股 301382 手 年 5 月 6 个月 流通 23.80 32.84 314 7,473.20 10,311.76 - 9 日 受限 未来 2023 新股 301386 电器 年 3 月 6 个月 流通 29.99 23.79 368 11,036.32 8,754.72 - 21 日 受限 英特 2023 新股 301399 科技 年 5 月 6 个月 流通 43.99 51.57 245 10,777.55 12,634.65 - 16 日 受限 华人 2023 新股 301408 健康 年 2 月 6 个月 流通 16.24 16.95 836 13,576.64 14,170.20 - 22 日 受限 阿莱 2023 新股 301419 德 年 2 月 6 个月 流通 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 2 日 受限 世纪 2023 新股 301428 恒通 年 5 月 6 个月 流通 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 10 日 受限 泓淋 2023 新股 301439 电力 年 3 月 6 个月 流通 19.99 16.90 491 9,815.09 8,297.90 - 10 日 受限 致尚 2023 1 个月 新股 301486 科技 年 6 月内（含）未上 57.66 57.66 1,616 93,178.56 93,178.56 - 30 日 市 致尚 2023 新股 301486 科技 年 6 月 6 个月 流通 57.66 57.66 180 10,378.80 10,378.80 - 30 日 受限 豪恩 2023 1 个月 新股 301488 汽电 年 6 月内（含）未上 39.78 39.78 1,447 57,561.66 57,561.66 - 26 日 市 豪恩 2023 新股 301488 汽电 年 6 月 6 个月 流通 39.78 39.78 161 6,404.58 6,404.58 - 26 日 受限 601061 中信 2023 6 个月 新股 6.58 7.58 1,072 7,053.76 8,125.76 - 金属 年 3 月 流通 30 日 受限 江盐 2023 新股 601065 集团 年 3 月 6 个月 流通 10.36 11.84 350 3,626.00 4,144.00 - 31 日 受限 柏诚 2023 新股 601133 股份 年 3 月 6 个月 流通 11.66 12.26 308 3,591.28 3,776.08 - 31 日 受限 常青 2023 新股 603125 科技 年 3 月 6 个月 流通 25.98 24.53 115 2,987.70 2,820.95 - 30 日 受限 中重 2023 新股 603135 科技 年 3 月 6 个月 流通 17.80 17.89 358 6,372.40 6,404.62 - 29 日 受限 恒尚 2023 新股 603137 节能 年 4 月 6 个月 流通 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 10 日 受限 万丰 2023 新股 603172 股份 年 4 月 6 个月 流通 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 28 日 受限 中船 2023 新股 688146 特气 年 4 月 6 个月 流通 36.15 38.13 342 12,363.30 13,040.46 - 13 日 受限 晶合 2023 新股 688249 集成 年 4 月 6 个月 流通 19.86 18.06 1,864 37,019.04 33,663.84 - 24 日 受限 西高 2023 新股 688334 院 年 6 月 6 个月 流通 14.16 16.21 615 8,708.40 9,969.15 - 9 日 受限 颀中 2023 新股 688352 科技 年 4 月 6 个月 流通 12.10 12.07 949 11,482.90 11,454.43 - 11 日 受限 中科 2023 新股 688361 飞测 年 5 月 6 个月 流通 23.60 64.67 329 7,764.40 21,276.43 - -U 12 日 受限 时创 2023 新股 688429 能源 年 6 月 6 个月 流通 19.20 25.53 270 5,184.00 6,893.10 - 20 日 受限 华曙 2023 新股 688433 高科 年 4 月 6 个月 流通 26.66 31.50 286 7,624.76 9,009.00 - 7 日 受限 智翔 2023 新股 688443 金泰 年 6 月 6 个月 流通 37.88 29.49 408 15,455.04 12,031.92 - -U 13 日 受限 美芯 2023 新股 688458 晟 年 5 月 6 个月 流通 75.00 90.76 117 8,775.00 10,618.92 - 15 日 受限 中芯 2023 新股 688469 集成 年 4 月 6 个月 流通 5.69 5.41 3,361 19,124.09 18,183.01 - -U 28 日 受限 阿特 2023 新股 688472 斯 年 6 月 6 个月 流通 11.10 17.04 1,280 14,208.00 21,811.20 - 2 日 受限 晶升 2023 新股 688478 股份 年 4 月 6 个月 流通 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 13 日 受限 友车 2023 新股 688479 科技 年 5 月 6 个月 流通 33.99 29.49 219 7,443.81 6,458.31 - 4 日 受限 索辰科 技于 索辰 2023 新股 2023 年 688507 科技 年 4 月 6 个月 流通 245.56 122.11 80 13,260.24 9,768.80 6 月 20 10 日 受限 日 每10 股送 4.8 股 航天 2023 新股 688523 环宇 年 5 月 6 个月 流通 21.86 23.85 437 9,552.82 10,422.45 - 26 日 受限 日联 2023 新股 688531 科技 年 3 月 6 个月 流通 152.38 135.97 110 16,761.80 14,956.70 - 24 日 受限 华海 2023 新股 688535 诚科 年 3 月 6 个月 流通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 28 日 受限 国科 2023 新股 688543 军工 年 6 月 6 个月 流通 43.67 53.05 178 7,773.26 9,442.90 - 14 日 受限 航天 2023 新股 688562 软件 年 5 月 6 个月 流通 12.68 22.31 584 7,405.12 13,029.04 - 15 日 受限 天玛 2023 新股 688570 智控 年 5 月 6 个月 流通 30.26 25.33 354 10,712.04 8,966.82 - 29 日 受限 安杰 2023 新股 688581 思 年 5 月 6 个月 流通 125.80 118.03 82 10,315.60 9,678.46 - 12 日 受限 688582 芯动 2023 6 个月 新股 26.74 40.68 219 5,856.06 8,908.92 - 联科 年 6 月 流通 21 日 受限 新相 2023 新股 688593 微 年 5 月 6 个月 流通 11.18 14.59 815 9,111.70 11,890.85 - 25 日 受限 天承 2023 1 个月 新股 688603 科技 年 6 月内（含）未上 55.00 55.00 1,125 61,875.00 61,875.00 - 30 日 市 天承 2023 新股 688603 科技 年 6 月 6 个月 流通 55.00 55.00 126 6,930.00 6,930.00 - 30 日 受限 安凯 2023 新股 688620 微 年 6 月 6 个月 流通 10.68 12.34 592 6,322.56 7,305.28 - 15 日 受限 华丰 2023 新股 688629 科技 年 6 月 6 个月 流通 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 16 日 受限 莱斯 2023 新股 688631 信息 年 6 月 6 个月 流通 25.28 29.87 176 4,449.28 5,257.12 - 19 日 受限 注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不 能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)，债券(包括中小企业私募债券)，货币市场工具，权证，资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2022 年 12 月 31 日：未持有）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 55,699,680.33 - - - 55,699,680.33 结算备付金 2,123,350.17 - - - 2,123,350.17 存出保证金 89,800.45 - - - 89,800.45 交易性金融资产 - - - 306,689,861.06 306,689,861.06 买入返售金融资产 32,569,000.00 - - - 32,569,000.00 应收申购款 - - - 85,198.07 85,198.07 资产总计 90,481,830.95 - - 306,775,059.13 397,256,890.08 负债 应付赎回款 - - - 330,605.16 330,605.16 应付管理人报酬 - - - 435,883.01 435,883.01 应付托管费 - - - 72,647.16 72,647.16 应付清算款 - - - 34,052,414.17 34,052,414.17 其他负债 - - - 489,907.29 489,907.29 负债总计 - - - 35,381,456.79 35,381,456.79 利率敏感度缺口 90,481,830.95 - - 271,393,602.34 361,875,433.29 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 25,499,052.75 - - - 25,499,052.75 结算备付金 3,765,797.70 - - - 3,765,797.70 存出保证金 126,424.25 - - - 126,424.25 交易性金融资产 - - - 353,367,011.46 353,367,011.46 买入返售金融资产 28,665,923.40 - - - 28,665,923.40 应收申购款 - - - 76,361.23 76,361.23 资产总计 58,057,198.10 - - 353,443,372.69 411,500,570.79 负债 应付赎回款 - - - 86,215.69 86,215.69 应付管理人报酬 - - - 516,209.90 516,209.90 应付托管费 - - - 86,034.98 86,034.98 应付清算款 - - - 794,546.34 794,546.34 应交税费 - - - 4.37 4.37 其他负债 - - - 403,777.09 403,777.09 负债总计 - - - 1,886,788.37 1,886,788.37 利率敏感度缺口 58,057,198.10 - - 351,556,584.32 409,613,782.42 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 股票资产占基金资产的 0%-95%；投资于品牌类上市公司的股票占非现金资产的比例不低于 80%；债券，货币市场工具及其他资产的占基金资产的比例不低于 5%；其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 306,689,861.06 84.75 353,367,011.46 86.27 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 306,689,861.06 84.75 353,367,011.46 86.27 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 12,325,477.26 16,341,541.85 5% 分析 业绩比较基准下降 -12,325,477.26 -16,341,541.85 5% 注：无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 299,354,104.87 第二层次 442,387.76 第三层次 6,893,368.43 合计 306,689,861.06 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可 观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还 是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 306,689,861.06 77.20 其中：股票 306,689,861.06 77.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 32,569,000.00 8.20 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 57,823,030.50 14.56 8 其他各项资产 174,998.52 0.04 9 合计 397,256,890.08 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 19,820.76 0.01 C 制造业 273,204,753.76 75.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 54,689.56 0.02 E 建筑业 11,848.19 0.00 F 批发和零售业 4,213,164.37 1.16 G 交通运输、仓储和邮政业 13,196.70 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 21,946,147.40 6.06 J 金融业 139,586.48 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 233,607.91 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 21,174.06 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,805,267.57 1.88 R 文化、体育和娱乐业 26,604.30 0.01 S 综合 - - 合计 306,689,861.06 84.75 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 109,494 25,051,132.26 6.92 2 002459 晶澳科技 587,811 24,511,718.70 6.77 3 603806 福斯特 613,329 22,809,705.51 6.30 4 688617 惠泰医疗 32,381 12,102,398.75 3.34 5 300760 迈瑞医疗 35,900 10,762,820.00 2.97 6 688516 奥特维 55,937 10,538,530.80 2.91 7 300724 捷佳伟创 79,800 8,965,530.00 2.48 8 300014 亿纬锂能 143,900 8,705,950.00 2.41 9 600519 贵州茅台 4,600 7,778,600.00 2.15 10 300525 博思软件 505,260 7,750,688.40 2.14 11 301363 美好医疗 171,945 7,563,860.55 2.09 12 002371 北方华创 22,900 7,274,185.00 2.01 13 300314 戴维医疗 334,800 7,077,672.00 1.96 14 600845 宝信软件 135,836 6,901,827.16 1.91 15 300274 阳光电源 58,300 6,799,529.00 1.88 16 301267 华厦眼科 111,283 6,782,698.85 1.87 17 300118 东方日升 248,139 6,153,847.20 1.70 18 688581 安杰思 49,055 6,008,381.23 1.66 19 301039 中集车辆 450,615 5,961,636.45 1.65 20 301155 海力风电 74,900 5,773,292.00 1.60 21 688503 聚和材料 57,596 5,615,610.00 1.55 22 600276 恒瑞医药 115,700 5,542,030.00 1.53 23 688338 赛科希德 92,394 5,123,247.30 1.42 24 688981 中芯国际 94,722 4,785,355.44 1.32 25 688036 传音控股 32,139 4,724,433.00 1.31 26 688378 奥来德 92,148 4,552,111.20 1.26 27 002851 麦格米特 124,500 4,540,515.00 1.25 28 688029 南微医学 55,511 4,527,477.16 1.25 29 301266 宇邦新材 63,600 4,471,716.00 1.24 30 603233 大参林 147,600 4,134,276.00 1.14 31 603606 东方电缆 83,900 4,113,617.00 1.14 32 001269 欧晶科技 55,760 4,100,032.80 1.13 33 301310 鑫宏业 55,200 3,802,176.00 1.05 34 300996 普联软件 122,500 3,760,750.00 1.04 35 601100 恒立液压 58,200 3,744,006.00 1.03 36 688575 亚辉龙 187,197 3,453,784.65 0.95 37 688223 晶科能源 230,360 3,238,861.60 0.90 38 300360 炬华科技 173,100 3,095,028.00 0.86 39 688580 伟思医疗 42,171 3,048,963.30 0.84 40 688479 友车科技 96,591 3,039,285.15 0.84 41 688472 阿特斯 163,314 2,996,755.44 0.83 42 688800 瑞可达 44,901 2,790,597.15 0.77 43 603345 安井食品 17,400 2,554,320.00 0.71 44 301325 曼恩斯特 16,381 1,874,517.55 0.52 45 001380 华纬科技 49,200 1,603,428.00 0.44 46 002850 科达利 8,900 1,177,025.00 0.33 47 688182 灿勤科技 18,387 463,904.01 0.13 48 688373 盟科药业-U 31,886 272,625.30 0.08 49 688403 汇成股份 18,553 226,717.66 0.06 50 688409 富创精密 2,027 220,943.00 0.06 51 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.05 52 688146 中船特气 3,420 142,932.06 0.04 53 601916 浙商银行 52,800 139,392.00 0.04 54 688443 智翔金泰-U 4,072 125,286.16 0.03 55 300833 浩洋股份 1,100 120,373.00 0.03 56 301486 致尚科技 1,796 103,557.36 0.03 57 688582 芯动联科 2,181 100,828.62 0.03 58 301291 明阳电气 3,041 98,657.75 0.03 59 301332 德尔玛 6,411 91,253.67 0.03 60 301292 海科新源 4,542 90,794.58 0.03 61 688265 南模生物 2,374 88,835.08 0.02 62 688255 凯尔达 2,309 78,182.74 0.02 63 688509 正元地信 15,433 76,702.01 0.02 64 688171 纬德信息 2,821 68,945.24 0.02 65 688603 天承科技 1,251 68,805.00 0.02 66 301488 豪恩汽电 1,608 63,966.24 0.02 67 301261 恒工精密 1,578 58,228.20 0.02 68 301202 朗威股份 2,209 57,036.38 0.02 69 688631 莱斯信息 1,756 56,701.92 0.02 70 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 71 688249 晶合集成 1,864 33,663.84 0.01 72 301095 广立微 365 30,167.25 0.01 73 301301 川宁生物 3,195 28,627.20 0.01 74 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01 75 301293 三博脑科 316 22,568.72 0.01 76 688361 中科飞测-U 329 21,276.43 0.01 77 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.01 78 603206 嘉环科技 1,210 20,872.50 0.01 79 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.01 80 301358 湖南裕能 447 19,171.83 0.01 81 301185 鸥玛软件 578 19,085.56 0.01 82 688469 中芯集成-U 3,361 18,183.01 0.01 83 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01 84 603235 天新药业 572 17,937.92 0.00 85 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00 86 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00 87 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00 88 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 89 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00 90 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00 91 301152 天力锂能 346 15,452.36 0.00 92 301303 真兰仪表 682 15,222.24 0.00 93 688531 日联科技 110 14,956.70 0.00 94 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00 95 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00 96 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 97 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00 98 301408 华人健康 836 14,170.20 0.00 99 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00 100 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00 101 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00 102 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 103 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00 104 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 105 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.00 106 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00 107 688562 航天软件 584 13,029.04 0.00 108 301277 新天地 659 12,857.09 0.00 109 301015 百洋医药 462 12,825.12 0.00 110 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00 111 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00 112 301399 英特科技 245 12,634.65 0.00 113 301052 果麦文化 252 12,428.64 0.00 114 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 115 301100 风光股份 599 12,375.34 0.00 116 301004 嘉益股份 312 12,105.60 0.00 117 688593 新相微 815 11,890.85 0.00 118 301151 冠龙节能 669 11,821.23 0.00 119 301048 金鹰重工 843 11,776.71 0.00 120 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00 121 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00 122 301180 万祥科技 654 11,464.62 0.00 123 688352 颀中科技 949 11,454.43 0.00 124 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00 125 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00 126 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 127 301115 建科股份 485 11,087.10 0.00 128 301096 百诚医药 180 10,909.80 0.00 129 603130 云中马 480 10,900.80 0.00 130 301190 善水科技 575 10,804.25 0.00 131 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00 132 688458 美芯晟 117 10,618.92 0.00 133 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00 134 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00 135 688523 航天环宇 437 10,422.45 0.00 136 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00 137 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00 138 301318 维海德 309 10,366.95 0.00 139 301382 蜂助手 314 10,311.76 0.00 140 301135 瑞德智能 376 10,309.92 0.00 141 688234 天岳先进 138 10,203.72 0.00 142 301110 青木股份 202 10,186.86 0.00 143 301108 洁雅股份 280 10,136.00 0.00 144 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00 145 688334 西高院 615 9,969.15 0.00 146 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00 147 001287 中电港 472 9,921.44 0.00 148 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00 149 301166 优宁维 228 9,790.32 0.00 150 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00 151 688507 索辰科技 80 9,768.80 0.00 152 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00 153 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00 154 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00 155 301020 密封科技 421 9,518.81 0.00 156 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00 157 688543 国科军工 178 9,442.90 0.00 158 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00 159 688728 格科微 592 9,365.44 0.00 160 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00 161 001222 源飞宠物 608 9,199.04 0.00 162 301009 可靠股份 789 9,176.07 0.00 163 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00 164 688433 华曙高科 286 9,009.00 0.00 165 688570 天玛智控 354 8,966.82 0.00 166 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00 167 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00 168 301357 北方长龙 184 8,903.76 0.00 169 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00 170 301045 天禄科技 335 8,870.80 0.00 171 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00 172 301315 威士顿 173 8,843.76 0.00 173 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 174 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00 175 301386 未来电器 368 8,754.72 0.00 176 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00 177 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00 178 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00 179 301265 华新环保 750 8,715.00 0.00 180 301355 南王科技 518 8,676.50 0.00 181 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00 182 301078 孩子王 756 8,641.08 0.00 183 301322 绿通科技 162 8,624.88 0.00 184 001296 长江材料 403 8,467.03 0.00 185 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00 186 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00 187 301118 恒光股份 315 8,419.95 0.00 188 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00 189 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00 190 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00 191 301066 万事利 482 8,309.68 0.00 192 301439 泓淋电力 491 8,297.90 0.00 193 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00 194 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 195 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00 196 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00 197 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00 198 601061 中信金属 1,072 8,125.76 0.00 199 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00 200 301281 科源制药 317 7,956.70 0.00 201 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 202 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00 203 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00 204 301288 清研环境 452 7,801.52 0.00 205 300994 久祺股份 504 7,781.76 0.00 206 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 207 301323 新莱福 197 7,753.92 0.00 208 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00 209 301349 信德新材 153 7,671.42 0.00 210 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00 211 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00 212 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00 213 301021 英诺激光 290 7,580.60 0.00 214 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00 215 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00 216 688620 安凯微 592 7,305.28 0.00 217 301026 浩通科技 203 7,251.16 0.00 218 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 219 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 220 301011 华立科技 296 6,935.28 0.00 221 688429 时创能源 270 6,893.10 0.00 222 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00 223 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00 224 301262 海看股份 268 6,834.00 0.00 225 688148 芳源股份 554 6,758.80 0.00 226 301182 凯旺科技 294 6,753.18 0.00 227 301198 喜悦智行 443 6,724.74 0.00 228 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00 229 301158 德石股份 383 6,629.73 0.00 230 603150 万朗磁塑 250 6,590.00 0.00 231 301345 涛涛车业 140 6,529.60 0.00 232 603135 中重科技 358 6,404.62 0.00 233 688259 创耀科技 80 6,332.00 0.00 234 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00 235 301012 扬电科技 238 6,152.30 0.00 236 300998 宁波方正 201 6,027.99 0.00 237 603005 晶方科技 288 5,817.60 0.00 238 301228 实朴检测 373 5,811.34 0.00 239 301376 致欧科技 255 5,740.05 0.00 240 301098 金埔园林 460 5,543.00 0.00 241 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00 242 301016 雷尔伟 275 5,516.50 0.00 243 301170 锡南科技 153 5,344.29 0.00 244 300774 倍杰特 444 5,168.16 0.00 245 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00 246 301025 读客文化 403 4,924.66 0.00 247 688283 坤恒顺维 73 4,855.96 0.00 248 301068 大地海洋 144 4,839.84 0.00 249 301033 迈普医学 108 4,747.68 0.00 250 301007 德迈仕 303 4,675.29 0.00 251 301032 新柴股份 513 4,591.35 0.00 252 301010 晶雪节能 218 4,423.22 0.00 253 688102 斯瑞新材 360 4,392.00 0.00 254 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00 255 601065 江盐集团 350 4,144.00 0.00 256 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00 257 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.00 258 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00 259 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00 260 601133 柏诚股份 308 3,776.08 0.00 261 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00 262 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 263 001328 登康口腔 129 3,288.21 0.00 264 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00 265 301046 能辉科技 90 2,943.00 0.00 266 603125 常青科技 115 2,820.95 0.00 267 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 268 002179 中航光电 51 2,312.85 0.00 269 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 270 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 271 301072 中捷精工 81 2,029.05 0.00 272 001266 宏英智能 66 1,917.30 0.00 273 300973 立高食品 22 1,505.24 0.00 274 603070 万控智造 75 1,401.75 0.00 275 603215 比依股份 75 1,345.50 0.00 276 688267 中触媒 63 1,327.41 0.00 277 301069 凯盛新材 39 992.16 0.00 278 301136 招标股份 72 987.84 0.00 279 603122 合富中国 98 803.60 0.00 280 001308 康冠科技 22 604.12 0.00 281 603132 金徽股份 42 476.28 0.00 282 001313 粤海饲料 32 252.80 0.00 283 688173 希荻微 10 228.80 0.00 284 001227 兰州银行 68 194.48 0.00 285 603176 汇通集团 24 153.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600845 宝信软件 10,997,775.80 2.68 2 000858 五粮液 10,616,142.00 2.59 3 000799 酒鬼酒 8,404,006.00 2.05 4 603833 欧派家居 8,013,206.93 1.96 5 688503 聚和材料 7,399,529.09 1.81 6 002371 北方华创 7,127,499.00 1.74 7 688036 传音控股 7,029,320.03 1.72 8 002430 杭氧股份 6,966,476.00 1.70 9 601318 中国平安 6,489,422.00 1.58 10 300314 戴维医疗 6,169,330.00 1.51 11 301155 海力风电 6,072,051.00 1.48 12 688581 安杰思 5,938,838.21 1.45 13 688981 中芯国际 5,837,408.60 1.43 14 603061 金海通 5,571,982.00 1.36 15 600276 恒瑞医药 5,553,606.80 1.36 16 688315 诺禾致源 5,517,547.07 1.35 17 001323 慕思股份 5,440,002.00 1.33 18 688687 凯因科技 5,383,158.78 1.31 19 301367 怡和嘉业 5,357,414.00 1.31 20 688029 南微医学 5,031,506.84 1.23 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000568 泸州老窖 15,047,392.39 3.67 2 601012 隆基绿能 14,586,325.78 3.56 3 600809 山西汾酒 11,882,322.37 2.90 4 600765 中航重机 11,043,647.00 2.70 5 002557 洽洽食品 10,007,839.00 2.44 6 002011 盾安环境 9,957,456.00 2.43 7 002472 双环传动 8,850,236.65 2.16 8 002304 洋河股份 8,774,387.00 2.14 9 000733 振华科技 8,535,561.70 2.08 10 000858 五粮液 8,044,554.73 1.96 11 600138 中青旅 7,676,541.56 1.87 12 000596 古井贡酒 7,551,394.00 1.84 13 300014 亿纬锂能 7,387,815.16 1.80 14 002311 海大集团 7,280,980.00 1.78 15 000799 酒鬼酒 7,060,341.44 1.72 16 603833 欧派家居 6,702,419.00 1.64 17 600845 宝信软件 6,565,099.20 1.60 18 688599 天合光能 6,493,453.51 1.59 19 002430 杭氧股份 6,426,346.60 1.57 20 603061 金海通 6,318,461.00 1.54 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 352,244,487.54 卖出股票收入（成交）总额 376,987,921.73 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 89,800.45 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 85,198.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 174,998.52 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 8,651 14,103.93 - - 122,013,088.40 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 307,839.71 0.2523 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 10~50 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 2、截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014 年 1 月 28 日） 599,677,846.59 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 129,705,892.10 本报告期基金总申购份额 2,660,163.37 减：本报告期基金总赎回份额 10,352,967.07 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 122,013,088.40 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 东方证券 1 155,760,913. 21.75 143,500.07 22.13 - 47 长江证券 1 138,672,064. 19.36 127,757.95 19.70 - 01 信达证券 1 113,648,804. 15.87 93,340.23 14.39 - 83 光大证券 1 107,935,512. 15.07 99,438.84 15.34 - 01 海通证券 1 56,566,813.6 7.90 52,112.25 8.04 - 6 中信建投 1 46,044,679.5 6.43 42,421.03 6.54 - 证券 1 中信证券 1 42,157,385.3 5.89 38,839.76 5.99 - 5 国金证券 1 39,744,303.6 5.55 36,618.92 5.65 - 8 中金公司 1 15,632,585.9 2.18 14,402.70 2.22 - 1 东北证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 证券 太平洋证 1 - - - - - 券 银河证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 东方证 - - 972,953,000. 43.16 - - 券 00 长江证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 光大证 525,359.60 100.00 767,212,000. 34.04 - - 券 00 海通证 - - 261,947,000. 11.62 - - 券 00 中信建 - - - - - - 投证券 中信证 - - - - - - 券 国金证 - - 252,059,000. 11.18 - - 券 00 中金公 - - - - - - 司 东北证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源证券 太平洋 - - - - - - 证券 银河证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《中国证券报》、基金管 1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 04 日 基金电子披露网站 关于调整旗下部分基金参与中国工商 《中国证券报》、基金管 2 银行股份有限公司申购、定期定额申 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 05 日 购费率优惠活动时间的公告 基金电子披露网站 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管 3 资基金更新的招募说明书 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 06 日 基金电子披露网站 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管 4 资基金基金产品资料概要（更新） 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 06 日 基金电子披露网站 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管 5 资基金 2022 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 20 日 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管 6 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 10 日 的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 7 投资非公开发行股票的公告 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 11 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 8 基金参与东方财富证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 14 日 申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管 9 资基金 2022 年年度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 30 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《中国证券报》、基金管 10 币直销资金专户的公告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 07 日 基金电子披露网站 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管 11 资基金 2023 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 21 日 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管 12 基金申购航天软件首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 17 日 的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 13 持有的股票估值方法变更的提示性公 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 19 日 告 基金电子披露网站 14 鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《中国证券报》、基金管 2023 年 06 月 03 日 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 理人网站及中国证监会 的风险提示 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 15 基金参与国海证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 05 日 （含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 16 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 06 日 示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 17 基金参与北京中植基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 20 日 申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管 18 基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 28 日 的公告 基金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日