长盛添利宝货币市场基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛添利宝货币 基金主代码 000424 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 9 日 报告期末基金份额总额 21,757,172,476.10 份 投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力 求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金在短期市场利率预期策略的基础上，综合运用期 限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略和无风险套 利操作策略，通过比较各类短期固定收益工具如央行票 据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购等投资品 种在流动性、收益率水平和风险参数等指标的差异，确 定这些投资品种的合理配置比例，以保证投资组合在低 风险的前提下尽可能提高组合收益率。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000424 000425 报告期末下属分级基金的份额总额 21,674,825,209.16 份 82,347,266.94 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日） 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B 1.本期已实现收益 91,407,429.48 1,863,777.06 2.本期利润 91,407,429.48 1,863,777.06 3.期末基金资产净值 21,674,825,209.16 82,347,266.94 注：1、所列数据截止到 2023 年 09 月 30 日。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛添利宝货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4414% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.1011% 0.0011% 过去六个月 0.9024% 0.0009% 0.6768% 0.0000% 0.2256% 0.0009% 过去一年 1.6998% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.3498% 0.0010% 过去三年 5.7737% 0.0011% 4.0500% 0.0000% 1.7237% 0.0011% 过去五年 10.3085% 0.0017% 6.7537% 0.0000% 3.5548% 0.0017% 自基金合同 30.7843% 0.0050% 13.2522% 0.0000% 17.5321% 0.0050% 生效起至今 长盛添利宝货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.5019% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.1616% 0.0011% 过去六个月 1.0236% 0.0009% 0.6768% 0.0000% 0.3468% 0.0009% 过去一年 1.9438% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.5938% 0.0010% 过去三年 6.5366% 0.0011% 4.0500% 0.0000% 2.4866% 0.0011% 过去五年 11.6362% 0.0017% 6.7537% 0.0000% 4.8825% 0.0017% 自基金合同 33.9003% 0.0050% 13.2522% 0.0000% 20.6481% 0.0050% 生效起至今 注：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金经理，长盛 段鹏先生，硕士。曾 货币市场基金基金经 在中信银行股份有 理，长盛稳益 6 个月定 限公司从事人民币 段鹏 期开放债券型证券投资 2018 年 6 月 22 日 - 16 年 货币市场交易、债券 基金基金经理，长盛中 投资及流动性管理 证同业存单 AAA 指数 7 等工作。2013 年 12 天持有期证券投资基金 月加入长盛基金管 基金经理。 理有限公司。 王赛飞女士，硕士。 曾任大公国际资信 本基金基金经理，长盛 评估有限公司分析 盛琪一年期定期开放债 师、信用评审委员会 王赛飞 券型证券投资基金基金 2018 年 6 月 22 日 - 11 年 委员。2015 年 7 月加 经理，长盛安鑫中短债 入长盛基金管理有 债券型证券投资基金基 限公司固定收益 金经理。 部，曾任信用研究 员、基金经理助理等 职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 报告期内，央行进行了降准降息操作，并在季末等关键时点加大了公开市场投放。从资金面表现来看，8 月中旬前整体偏松，8 月下旬起资金利率中枢明显上行。受此影响，同业存单利率先下后上，且报告期末利率高于期初。 2、报告期内本基金投资策略分析 在报告期内，本基金始终控制资产配置节奏，优化持仓结构，保持组合流动性，合理调整存单、存款、债券及逆回购的配置比例，适时利用杠杆工具，努力提高组合整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期长盛添利宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4414%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；本报告期长盛添利宝货币 B 的基金份额净值收益率为 0.5019%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 11,807,096,392.82 52.85 其中：债券 11,807,096,392.82 52.85 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 1,238,824,992.44 5.55 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 9,292,702,204.67 41.60 付金合计 4 其他资产 201,547.69 0.00 5 合计 22,338,825,137.62 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.62 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 568,777,550.18 2.61 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 100 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 92 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 14.19 2.61 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 24.06 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 22.91 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 8.12 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 32.92 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 102.20 2.61 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 99,459,587.08 0.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,202,984,437.50 5.53 其中：政策性金融债 1,032,284,988.32 4.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 987,018,226.90 4.54 6 中期票据 20,700,276.23 0.10 7 同业存单 9,496,933,865.11 43.65 8 其他 - - 9 合计 11,807,096,392.82 54.27 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 112316097 23 上海银行 CD097 3,000,000 299,150,910.28 1.37 2 112399073 23 徽商银行 CD066 3,000,000 299,101,347.14 1.37 3 190203 19 国开 03 2,800,000 287,384,984.37 1.32 4 210202 21 国开 02 2,700,000 276,663,022.29 1.27 5 112396843 23 贵阳银行 CD057 2,000,000 199,774,272.98 0.92 6 112397204 23 中原银行 CD155 2,000,000 199,731,977.53 0.92 7 112397224 23 贵阳银行 CD061 2,000,000 199,731,977.53 0.92 8 112397731 23 贵阳银行 CD069 2,000,000 199,633,322.98 0.92 9 112397739 23 中原银行 CD168 2,000,000 199,633,322.98 0.92 10 112384616 23 浙江网商银行 CD012 2,000,000 199,575,826.22 0.92 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0690% 报告期内偏离度的最低值 -0.0378% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0388% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （一）23 徽商银行 CD066 2023 年 5 月 30 日，合银罚决字(2023)16 号显示，徽商银行股份有限公司存在未按规定开展 持续的客户身份识别等 6 项违法违规事实，被处罚款 431.33 万元。对以上事件，本基金判断，徽商银行股份有限公司经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 （二）23 贵阳银行 CD057、23 贵阳银行 CD061、23 贵阳银行 CD069 2023 年 8 月 8 日，贵金罚决字(2023)5 号显示，贵阳银行股份有限公司存在关联交易管理不 到位等 3 项违法违规事实，被处罚款 100 万元。对以上事件，本基金判断，贵阳银行股份有限公司经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 （三）23 中原银行 CD155、23 中原银行 CD168 2023 年 1 月 6 日，郑银罚决字(2022)23 号显示，中原银行股份有限公司存在未按规定履行 客户身份识别义务等 2 项违法违规事实，被处罚款 78 万元。对以上事件，本基金判断，中原银行 股份有限公司经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 201,547.69 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 201,547.69 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B 报告期期初基金 18,414,442,714.35 459,416,210.04 份额总额 报告期期间基金 67,761,810,707.61 90,816,791.91 总申购份额 报告期期间基金 64,501,428,212.80 467,885,735.01 总赎回份额 报告期期末基金 21,674,825,209.16 82,347,266.94 份额总额 注：申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛添利宝货币市场基金相关批准文件； 2、《长盛添利宝货币市场基金基金合同》； 3、《长盛添利宝货币市场基金托管协议》； 4、《长盛添利宝货币市场基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2023 年 10 月 25 日