前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 送出日期：2017年8月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共71页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况...... 6 2.2基金产品说明...... 6 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式...... 8 2.5其他相关资料...... 8 §3主要财务指标和基金净值表现......9 3.1主要会计数据和财务指标......9 3.2基金净值表现...... 10 3.3其他指标......12 §4管理人报告......13 4.1基金管理人及基金经理情况......13 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6半年度财务会计报告（未经审计）......18 6.1资产负债表...... 18 6.2利润表......19 第3页共71页 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 21 6.4报表附注......23 §7投资组合报告......47 7.1期末基金资产组合情况......47 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 47 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 48 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 49 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......53 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54 7.12投资组合报告附注......54 §8基金份额持有人信息...... 56 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......56 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 57 8.4发起式基金发起资金持有份额情况...... 57 §9开放式基金份额变动...... 59 §10重大事件揭示......60 10.1基金份额持有人大会决议......60 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60 10.4基金投资策略的改变......60 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......60 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......60 10.8其他重大事件...... 62 第4页共71页 §11影响投资者决策的其他重要信息......69 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......69 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 70 §12备查文件目录......71 12.1备查文件目录...... 71 12.2存放地点......71 12.3查阅方式......71 第5页共71页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基 基金名称 金 基金简称 前海开源事件驱动混合 基金主代码 000423 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月19日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 148,153,831.93份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 前海开源事件驱动混合A 前海开源事件驱动混合C 下属分级基金的交易代码： 000423 001865 报告期末下属分级基金的份额总额 46,609,736.17份 101,544,095.76份 2.2基金产品说明 本基金基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在积极把握市场发展趋 投资目标 势和市场参与者行为逻辑的基础上，精选具有估值优势和成长潜力的公司进行 投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资策略包括五个方面：（1）大类资产配置：本基金依据经济周期 理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预 期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例； 投资策略 （2）股票投资策略：本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证 券市场参与各方行为逻辑的基础上，将影响行业和公司投资价值的事件性因素 作为投资的主线，以事件驱动为核心的投资策略；（3）债券投资策略：通过 深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属固定收益类投 第6页共71页 资品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以目标久期管理和品种选择 策略为主，以收益率利差策略、债券置换策略为辅，构造能获取稳定收益的固 定收益类投资品种组合；（4）权证投资策略：本基金将权证的投资作为提高 基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的 合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通 过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的；（5）股指 期货投资策略：本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场 总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因 素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。 基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求， 确定参与股指期货交易的投资比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基 风险收益特征 金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 前海开源基金管理有限公 名称 上海银行股份有限公司 司 姓名 傅成斌 闻怡 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 021-68475888 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com wenyi@bankofshanghai.com 客户服务电话 4001666998 95594 传真 0755-83181169 021-68476936 深圳市前海深港合作区前 湾一路1号A栋201室（入 中国（上海）自由贸易试验区银 注册地址 驻深圳市前海商务秘书有 城中路168号号 限公司） 第7页共71页 深圳市福田区深南大道 中国（上海）自由贸易试验区银 办公地址 7006号万科富春东方大厦 城中路168号37楼、42楼 2206 邮政编码 518040 200120 法定代表人 王兆华 金煜 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.qhkyfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市福田区深南大道7006号万科 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 富春东方大厦2206 第8页共71页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 前海开源事件驱动混合A 前海开源事件驱动混合C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日- 年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 5,406,183.54 10,304,904.38 本期利润 9,027,750.63 17,201,051.85 加权平均基金份额本期利润 0.1728 0.1496 本期加权平均净值利润率 15.14% 14.54% 本期基金份额净值增长率 16.54% 16.34% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 9,577,378.42 9,003,254.46 期末可供分配基金份额利润 0.2055 0.0887 期末基金资产净值 57,794,814.35 114,997,840.29 期末基金份额净值 1.240 1.132 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 24.00% 13.20% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的 期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 ④本基金自2015年10月26日起，增加C类基金份额并设置对应基金代码。 第9页共71页 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源事件驱动混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 6.16% 0.89% 3.84% 0.47% 2.32% 0.42% 过去三个月 9.06% 0.75% 4.30% 0.44% 4.76% 0.31% 过去六个月 16.54% 0.74% 7.41% 0.40% 9.13% 0.34% 过去一年 9.44% 0.96% 11.30% 0.48% -1.86% 0.48% 过去三年 27.84% 0.97% 54.90% 1.23% -27.06% -0.26% 自基金合同 24.00% 0.95% 49.74% 1.17% -25.74% -0.22% 生效起至今 前海开源事件驱动混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 5.99% 0.87% 3.84% 0.47% 2.15% 0.40% 过去三个月 8.95% 0.74% 4.30% 0.44% 4.65% 0.30% 过去六个月 16.34% 0.74% 7.41% 0.40% 8.93% 0.34% 过去一年 8.85% 0.96% 11.30% 0.48% -2.45% 0.48% 自基金合同 13.20% 0.99% 3.31% 0.88% 9.89% 0.11% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 第10页共71页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第11页共71页 3.3其他指标 无。 第12页共71页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监 会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证 券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理58只开放式基金，资产管理规模超过620亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 王霞女士，北京交通大学 本基金 管理学硕士，中国注册会 的基金 计师(CPA)。 历任南方基 经理、公 2014年12月25 金管理有限公司商业、贸 王霞 - 13年 司执行 日 易、旅游行业研究员、房 投资总 地产行业首席研究员。现 监 任前海开源基金管理有限 公司执行投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 第13页共71页 定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，基金的投资策略从一季度的周期（水泥、一带一路、有色）+消费的较均衡配置转向第二季度以大消费（白酒、医药、汽车）为主的配置。 仓位水平来看，二季度相比一季度有所下降，整体操作风格趋于稳健。二季度新增了金融、通讯、电子个股的配置。 第14页共71页 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内，A类基金份额净值增长率为16.54%，同期业绩比较基准收益率为7.41%； C类基金份额净值增长率为16.34%，同期业绩比较基准收益率为7.41%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 一季度国内经济复苏势头良好，大宗商品价格反弹，PMI指标大幅回升。二季度初，国内金 融监管的加强导致市场风险偏好快速下降，叠加美国再次加息的预期，市场出现较为恐慌的下跌。 为了防止恐慌情绪的过度释放，6月份央行的公开市场操作使得市场对中期末流动性的担忧趋于 缓解。市场情绪又开始回升，大多数前期杀跌的周期股因基本面超预期增长而又出现强劲反弹。 整个半年来看，A股市场总体呈现震荡略向上的走势。我们预计下半年市场可能继续延续震荡向 上的趋势，我们将密切关注地产调控政策对行业基本面的影响，并择机加配地产股。尽管近期稳定增长的大消费类股票出现回调，我们预计这些优质公司到年底至少还会享受估值切换带来的绝对收益，因此继续耐心持有。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 第15页共71页 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 第16页共71页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第17页共71页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 8,052,939.48 5,517,364.63 结算备付金 880,577.59 422,523.70 存出保证金 507,756.50 221,803.43 交易性金融资产 6.4.7.2 143,205,255.82 208,449,142.62 其中：股票投资 143,205,255.82 196,962,442.62 基金投资 - - 债券投资 - 11,486,700.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,123,887.12 70,214.07 应收利息 6.4.7.5 9,416.38 191,947.21 应收股利 - - 应收申购款 20,020,272.71 16,455.66 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 173,800,105.60 214,889,451.32 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 第18页共71页 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 225,243.72 105,659.54 应付管理人报酬 121,780.09 147,730.61 应付托管费 6,765.55 8,207.24 应付销售服务费 7,448.95 12,611.23 应付交易费用 6.4.7.7 322,399.12 253,778.38 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 323,813.53 500,220.87 负债合计 1,007,450.96 1,028,207.87 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 148,153,831.93 215,151,985.48 未分配利润 6.4.7.10 24,638,822.71 -1,290,742.03 所有者权益合计 172,792,654.64 213,861,243.45 负债和所有者权益总计 173,800,105.60 214,889,451.32 注：报告截止日2017年6月30 日，前海开源事件驱动混合A基金份额净值1.240元，基金份额 总额46,609,736.17份；前海开源事件驱动混合 C 基金份额净值 1.132 元，基金份额总额 101,544,095.76份。 6.2利润表 会计主体：前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 第19页共71页 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016 2017年6月30日 年6月30日 一、收入 28,554,661.64 11,148,586.30 1.利息收入 173,746.78 2,549,129.51 其中：存款利息收入 6.4.7.11 161,445.21 1,660,059.89 债券利息收入 12,301.57 91,504.00 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 797,565.62 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 17,791,440.60 7,434,701.78 其中：股票投资收益 6.4.7.12 16,859,190.21 4,645,466.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -8,021.40 1,894,938.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 940,271.79 894,296.90 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 10,517,714.56 -65,170.73 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 71,759.70 1,229,925.74 列） 减：二、费用 2,325,859.16 4,298,330.68 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 798,418.88 2,991,613.12 2．托管费 6.4.10.2.2 44,356.59 166,200.77 3．销售服务费 6.4.10.2.3 59,199.90 242,519.60 第20页共71页 4．交易费用 6.4.7.19 1,239,139.76 662,296.07 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 184,744.03 235,701.12 三、利润总额（亏损总额以“-” 26,228,802.48 6,850,255.62 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 26,228,802.48 6,850,255.62 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 215,151,985.48 -1,290,742.03 213,861,243.45 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 26,228,802.48 26,228,802.48 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -66,998,153.55 -299,237.74 -67,297,391.29 （净值减少以“-”号 填列） 第21页共71页 其中：1.基金申购款 107,405,198.58 11,634,778.63 119,039,977.21 2.基金赎回款 -174,403,352.13 -11,934,016.37 -186,337,368.50 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 148,153,831.93 24,638,822.71 172,792,654.64 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,855,698,554.45 72,156,015.69 2,927,854,570.14 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 6,850,255.62 6,850,255.62 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -2,662,212,780.73 -68,085,879.66 -2,730,298,660.39 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 169,979,650.15 5,652,882.38 175,632,532.53 2.基金赎回款 -2,832,192,430.88 -73,738,762.04 -2,905,931,192.92 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 193,485,773.72 10,920,391.65 204,406,165.37 第22页共71页 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______蔡颖______ ______何璁______ ____任福利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2013】1399号文《关于核准前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2013年11月15日至2013年12月16日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集128,484,379.36元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2013]第332A0009号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2013年12月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为128,523,462.75份基金份额，其中认购资金利息折合39,083.39份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为上海银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 第23页共71页 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含 第24页共71页 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 活期存款 8,052,939.48 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 8,052,939.48 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 135,308,005.35 143,205,255.82 7,897,250.47 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 第25页共71页 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 135,308,005.35 143,205,255.82 7,897,250.47 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 8,854.06 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 356.67 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 205.65 合计 9,416.38 注：“其他”为应收结算保证金利息。 第26页共71页 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 322,399.12 银行间市场应付交易费用 - 合计 322,399.12 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 252.63 预提费用 323,560.90 合计 323,813.53 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 前海开源事件驱动混合A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 49,834,575.91 49,834,575.91 本期申购 40,091,143.44 40,091,143.44 本期赎回(以"-"号填列) -43,315,983.18 -43,315,983.18 第27页共71页 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 46,609,736.17 46,609,736.17 金额单位：人民币元 前海开源事件驱动混合C 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 165,317,409.57 165,317,409.57 本期申购 67,314,055.14 67,314,055.14 本期赎回(以"-"号填列) -131,087,368.95 -131,087,368.95 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 101,544,095.76 101,544,095.76 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 前海开源事件驱动混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,526,970.45 -1,335,867.98 3,191,102.47 本期利润 5,406,183.54 3,621,567.09 9,027,750.63 本期基金份额交易 -355,775.57 -677,999.35 -1,033,774.92 产生的变动数 第28页共71页 其中：基金申购款 5,822,885.41 315,096.93 6,137,982.34 基金赎回款 -6,178,660.98 -993,096.28 -7,171,757.26 本期已分配利润 - - - 本期末 9,577,378.42 1,607,699.76 11,185,078.18 单位：人民币元 前海开源事件驱动混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,462,149.08 -2,019,695.42 -4,481,844.50 本期利润 10,304,904.38 6,896,147.47 17,201,051.85 本期基金份额交易 1,160,499.16 -425,961.98 734,537.18 产生的变动数 其中：基金申购款 5,297,351.42 199,444.87 5,496,796.29 基金赎回款 -4,136,852.26 -625,406.85 -4,762,259.11 本期已分配利润 - - - 本期末 9,003,254.46 4,450,490.07 13,453,744.53 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 150,172.16 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,938.08 其他 5,334.97 合计 161,445.21 注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 第29页共71页 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 495,487,932.65 减：卖出股票成本总额 478,628,742.44 买卖股票差价收入 16,859,190.21 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -8,021.40 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -8,021.40 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 11,675,970.14 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 11,494,981.10 成本总额 第30页共71页 减：应收利息总额 189,010.44 买卖债券差价收入 -8,021.40 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属买卖差价收入。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 第31页共71页 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 940,271.79 基金投资产生的股利收益 - 合计 940,271.79 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 10,517,714.56 ——股票投资 10,509,433.46 ——债券投资 8,281.10 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 10,517,714.56 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 70,738.18 基金转换费收入 1,021.52 合计 71,759.70 第32页共71页 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 1,239,139.76 银行间市场交易费用 - 合计 1,239,139.76 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 汇划费 1,983.13 债券托管账户维护费 9,000.00 其他 200.00 合计 184,744.03 注：“其他”为2016年度审计银行询证手续费。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。 第33页共71页 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”） 上海银行股份有限公司（“上海银行”） 基金托管人、基金代销机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限 基金管理人股东 合伙） 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 第34页共71页 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 798,418.88 2,991,613.12 的管理费 其中：支付销售机构的客 13,969.19 4,894.28 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.90%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 44,356.59 166,200.77 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 第35页共71页 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 前海开源事件驱动 前海开源事件驱动 合计 混合A 混合C 前海开源基金管理有限 - 56,687.92 56,687.92 公司 合计 - 56,687.92 56,687.92 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 前海开源事件驱动 前海开源事件驱动 合计 混合A 混合C 前海开源基金管理有限 - 242,521.25 242,521.25 公司 合计 - 242,521.25 242,521.25 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 第36页共71页 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 前海开源事件驱动混合A 前海开源事件驱动混合C 基金合同生效日（2013 年12月19日）持有的基金 10,001,250.00 - 份额 期初持有的基金份额 10,001,250.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 10,001,250.00 - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 0.00% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 前海开源事件驱动混合A 前海开源事件驱动混合C 基金合同生效日（2013年 12月19日）持有的基金份 10,001,250.00 - 额 第37页共71页 期初持有的基金份额 10,001,250.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,001,250.00 - 期末持有的基金份额 5.17% - 占基金总份额比例 注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书规定执行。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海银行股份有 8,052,939.48 150,172.16 5,562,072.44 1,620,944.69 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人上海银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 第38页共71页 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票 停牌牌 复牌 期末 估值单 开盘单 数量（股） 期末估值总额 备注 码名 日期原 日期 成本总额 价 价 称 因 重 航 2016大 2017 天年9资 年7 002025 23.65 22.46 214,877 5,360,689.985,081,841.05 - 电月12产 月4 器日重 日 组 中 2017重 国年4大 600050 6.85 - - 360,421 2,706,156.822,468,883.85 - 联月5事 通日项 注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况，统计截止日期为2017年8 月18日。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠 第39页共71页 的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 第40页共71页 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 11,486,700.00 合计 0.00 11,486,700.00 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 第41页共71页 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 8,052,939.48 - - - 8,052,939.48 结算备付金 880,577.59 - - - 880,577.59 存出保证金 507,756.50 - - - 507,756.50 交易性金融资产 - - - 143,205,255.82 143,205,255.82 应收证券清算款 - - - 1,123,887.12 1,123,887.12 应收利息 - - - 9,416.38 9,416.38 应收申购款 - - -20,020,272.71 20,020,272.71 资产总计 9,441,273.57 - - 164,358,832.03 173,800,105.60 负债 应付赎回款 - - - 225,243.72 225,243.72 应付管理人报酬 - - - 121,780.09 121,780.09 应付托管费 - - - 6,765.55 6,765.55 应付销售服务费 - - - 7,448.95 7,448.95 应付交易费用 - - - 322,399.12 322,399.12 其他负债 - - - 323,813.53 323,813.53 负债总计 - - - 1,007,450.96 1,007,450.96 第42页共71页 利率敏感度缺口 9,441,273.57 - - 163,351,381.07 172,792,654.64 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 5,517,364.63 - - - 5,517,364.63 结算备付金 422,523.70 - - - 422,523.70 存出保证金 221,803.43 - - - 221,803.43 交易性金融资产 11,486,700.00 - - 196,962,442.62 208,449,142.62 应收证券清算款 - - - 70,214.07 70,214.07 应收利息 - - - 191,947.21 191,947.21 应收申购款 - - - 16,455.66 16,455.66 资产总计 17,648,391.76 - - 197,241,059.56 214,889,451.32 负债 应付赎回款 - - - 105,659.54 105,659.54 应付管理人报酬 - - - 147,730.61 147,730.61 应付托管费 - - - 8,207.24 8,207.24 应付销售服务费 - - - 12,611.23 12,611.23 应付交易费用 - - - 253,778.38 253,778.38 其他负债 - - - 500,220.87 500,220.87 负债总计 - - - 1,028,207.87 1,028,207.87 利率敏感度缺口 17,648,391.76 - - 196,212,851.69 213,861,243.45 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 上年度末（2016年12月31 本期末（2017年6月30日） 日） 第43页共71页 基准点利率增加 0.00 -9,637.72 0.25% 基准点利率减少 0.00 9,653.88 0.25% 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 143,205,255.82 82.88 196,962,442.62 92.10 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 第44页共71页 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 143,205,255.82 82.88 196,962,442.62 92.10 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降假设 5% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 30日） 31日） 分析 权益性投资的市场价格上升 6,887,360.65 13,169,142.37 5% 权益性投资的市场价格下降 -6,887,360.65 -13,169,142.37 5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 第45页共71页 于第一层次的余额为135,654,530.92元，属于第二层次的余额为7,550,724.90元，属于第三层 次的余额为0.00元；于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产中属于第一层次的余额为 183,260,983.64元，属于第二层次的余额为 25,188,158.98元，属于第三层次的余额为0.00元。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第46页共71页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例（%） 1 权益投资 143,205,255.82 82.40 其中：股票 143,205,255.82 82.40 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,933,517.07 5.14 7 其他各项资产 21,661,332.71 12.46 8 合计 173,800,105.60 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 109,323,352.29 63.27 第47页共71页 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 31,413,019.68 18.18 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 2,468,883.85 1.43 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 143,205,255.82 82.88 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 26,623 12,562,062.55 7.27 第48页共71页 2 000568 泸州老窖 224,200 11,340,036.00 6.56 3 600104 上汽集团 357,402 11,097,332.10 6.42 4 000858 五粮液 196,800 10,953,888.00 6.34 5 600741 华域汽车 409,300 9,921,432.00 5.74 6 000028 国药一致 110,730 8,958,057.00 5.18 7 601607 上海医药 298,490 8,620,391.20 4.99 8 600887 伊利股份 322,600 6,964,934.00 4.03 9 000538 云南白药 73,522 6,900,039.70 3.99 10 000651 格力电器 162,300 6,681,891.00 3.87 11 603883 老百姓 128,300 6,241,795.00 3.61 12 000423 东阿阿胶 86,701 6,232,934.89 3.61 13 600702 沱牌舍得 225,700 6,005,877.00 3.48 14 002236 大华股份 261,500 5,964,815.00 3.45 15 000963 华东医药 118,700 5,899,390.00 3.41 16 002025 航天电器 214,877 5,081,841.05 2.94 17 600498 烽火通信 197,600 5,009,160.00 2.90 18 600066 宇通客车 209,700 4,607,109.00 2.67 19 600050 中国联通 360,421 2,468,883.85 1.43 20 600511 国药股份 46,727 1,693,386.48 0.98 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 27,154,762.13 12.70 2 000858 五粮液 18,999,542.19 8.88 3 000568 泸州老窖 17,739,622.33 8.29 第49页共71页 4 600104 上汽集团 16,871,504.76 7.89 5 000028 国药一致 14,359,539.18 6.71 6 600585 海螺水泥 12,696,022.79 5.94 7 601607 上海医药 11,306,305.82 5.29 8 000538 云南白药 11,273,059.94 5.27 9 000963 华东医药 11,131,879.42 5.21 10 600887 伊利股份 10,827,587.00 5.06 11 600809 山西汾酒 9,321,092.01 4.36 12 002508 老板电器 9,248,145.32 4.32 13 600741 华域汽车 9,219,637.80 4.31 14 000423 东阿阿胶 8,507,909.49 3.98 15 601668 中国建筑 8,440,853.00 3.95 16 603883 老百姓 8,410,400.00 3.93 17 600498 烽火通信 8,395,917.00 3.93 18 000901 航天科技 8,302,730.54 3.88 19 002236 大华股份 7,794,914.53 3.64 20 000513 丽珠集团 7,660,403.95 3.58 21 600685 中船防务 7,619,977.22 3.56 22 600779 水井坊 7,319,243.60 3.42 23 000910 大亚科技 7,308,427.96 3.42 24 600150 中国船舶 6,448,009.04 3.02 25 601800 中国交建 6,203,289.88 2.90 26 600702 沱牌舍得 6,112,606.35 2.86 27 601628 中国人寿 6,038,174.85 2.82 28 601318 中国平安 5,838,912.00 2.73 29 000657 中钨高新 5,516,130.50 2.58 30 000921 海信科龙 5,505,278.00 2.57 31 600068 葛洲坝 5,331,055.00 2.49 第50页共71页 32 000651 格力电器 5,326,876.00 2.49 33 600801 华新水泥 4,853,139.85 2.27 34 600392 盛和资源 4,681,772.00 2.19 35 600066 宇通客车 4,581,676.00 2.14 36 601989 中国重工 4,509,362.00 2.11 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％） 1 600585 海螺水泥 24,166,250.82 11.30 2 000657 中钨高新 22,271,131.27 10.41 3 600519 贵州茅台 21,231,486.08 9.93 4 000568 泸州老窖 14,134,592.80 6.61 5 000776 广发证券 13,405,611.31 6.27 6 601668 中国建筑 13,171,605.86 6.16 7 000858 五粮液 13,134,709.66 6.14 8 002508 老板电器 11,819,068.28 5.53 9 000970 中科三环 11,475,151.44 5.37 10 601688 华泰证券 10,856,734.70 5.08 11 600547 山东黄金 10,651,452.21 4.98 12 600259 广晟有色 10,160,259.30 4.75 13 600820 隧道股份 9,985,786.78 4.67 14 600549 厦门钨业 9,773,730.09 4.57 15 600068 葛洲坝 9,234,176.25 4.32 16 600809 山西汾酒 9,209,554.12 4.31 第51页共71页 17 600779 水井坊 8,380,541.00 3.92 18 600406 国电南瑞 8,245,823.90 3.86 19 000513 丽珠集团 8,172,285.96 3.82 20 600685 中船防务 8,169,701.00 3.82 21 000910 大亚科技 7,847,365.81 3.67 22 000901 航天科技 7,808,193.56 3.65 23 000783 长江证券 7,275,037.80 3.40 24 600050 中国联通 7,033,867.18 3.29 25 600887 伊利股份 6,911,338.12 3.23 26 000963 华东医药 6,862,561.10 3.21 27 601800 中国交建 6,817,230.00 3.19 28 600999 招商证券 6,637,354.95 3.10 29 000423 东阿阿胶 6,553,620.45 3.06 30 000921 海信科龙 6,487,803.03 3.03 31 600104 上汽集团 6,389,879.00 2.99 32 000028 国药一致 6,378,248.00 2.98 33 000538 云南白药 6,366,424.79 2.98 34 600150 中国船舶 6,041,829.99 2.83 35 601628 中国人寿 6,033,127.14 2.82 36 601318 中国平安 5,769,540.00 2.70 37 600801 华新水泥 5,183,557.85 2.42 38 002041 登海种业 5,056,136.79 2.36 39 600057 象屿股份 4,921,224.74 2.30 40 600392 盛和资源 4,765,499.46 2.23 41 601186 中国铁建 4,698,269.18 2.20 42 600597 光明乳业 4,695,445.31 2.20 43 002013 中航机电 4,551,031.00 2.13 44 601989 中国重工 4,387,226.00 2.05 第52页共71页 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 414,437,561.56 卖出股票收入（成交）总额 495,487,932.65 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 第53页共71页 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 507,756.50 2 应收证券清算款 1,123,887.12 第54页共71页 3 应收股利 - 4 应收利息 9,416.38 5 应收申购款 20,020,272.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,661,332.71 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第55页共71页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额 户均持有的 户数 级别 基金份额 占总份额比 占总份 (户) 持有份额 持有份额 例 额比例 前海 开源 事件 1,181 39,466.33 37,830,587.34 81.16% 8,779,148.83 18.84% 驱动 混合A 前海 开源 事件 224 453,321.86 100,820,209.83 99.29% 723,885.93 0.71% 驱动 混合C 合计 1,405 105,447.57 138,650,797.17 93.59% 9,503,034.76 6.41% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 ③本基金自2015年10月26日起，增加C类基金份额并设置对应基金代码。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额 项目 份额级别 持有份额总数（份） 比例 基金管理人所有从业人员 前海开源 18,162.09 0.04% 第56页共71页 持有本基金 事件驱动 混合A 前海开源 事件驱动 19,637.26 0.02% 混合C 合计 37,799.35 0.03% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 前海开源事件驱动混 0~10 本公司高级管理人员、基金 合A 投资和研究部门负责人持 前海开源事件驱动混 0 有本开放式基金 合C 合计 0~10 前海开源事件驱动混 0 合A 本基金基金经理持有本开 前海开源事件驱动混 放式基金 0 合C 合计 0 注：本报告期末本基金基金经理未持有本开放式基金份额。 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 持有份额总 发起份额 发起份额承诺 项目 基金总份额 基金总份额 数 总数 持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有资 - - - - - 第57页共71页 金 基金管理人高级管 1,000.00 0.00 - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 36,799.35 0.02 - - - 合计 37,799.35 0.03 - - - 注：①上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。 ②本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、其他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。 第58页共71页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源事件驱 前海开源事件驱 项目 动混合A 动混合C 基金合同生效日（2013年12月19日）基金 128,523,462.75 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 49,834,575.91 165,317,409.57 本报告期基金总申购份额 40,091,143.44 67,314,055.14 减:本报告期基金总赎回份额 43,315,983.18 131,087,368.95 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 46,609,736.17 101,544,095.76 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第59页共71页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人涉及托管业务的专门部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 第60页共71页 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 银河证券 2906,861,205.32 100.00% 663,187.97 100.00% - 东方证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交金额 成交金额 成交总额的比 券回购 成交总额的 第61页共71页 例 成交总额 比例 的比例 银河证券 11,486,959.70 100.00% - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证 旗下基金2016年度最后一个 券报、证券时报、基 1 交易日基金资产净值、基金份 2017年1月3日 金管理人的官方网 额净值及基金份额累计净值 站 公告 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 2 关于旗下基金调整长期停牌 2017年1月17日 金管理人的官方网 股票估值方法的提示性公告 站 中国证券报、上海证 前海开源事件驱动灵活配置 券报、证券时报、基 3 混合型发起式证券投资基金 2017年1月20日 金管理人的官方网 2016年第4季度报告 站 前海开源事件驱动灵活配置 混合型发起式证券投资基金 基金管理人的官方 4 2017年1月26日 招募说明书（更新）（2016年 网站 第2号） 前海开源事件驱动灵活配置 中国证券报、上海证 5 2017年1月26日 混合型发起式证券投资基金 券报、证券时报、基 第62页共71页 招募说明书（更新）摘要（2016 金管理人的官方网 年第2号） 站 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证 关于旗下部分开放式基金参 券报、证券时报、基 6 2017年2月23日 加蚂蚁基金申购补差费率优 金管理人的官方网 惠活动的公告 站 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 7 关于旗下基金继续参与交通 2017年2月23日 金管理人的官方网 银行费率优惠活动的公告 站 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 8 关于开源证券费率调整的公 2017年2月24日 金管理人的官方网 告 站 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 9 关于旗下基金调整长期停牌 2017年3月23日 金管理人的官方网 股票估值方法的提示性公告 站 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金增加西南 券报、证券时报、基 10 证券为代销机构及开通定投 2017年3月29日 金管理人的官方网 和转换业务并参与其费率优 站 惠活动的公告 中国证券报、上海证 前海开源事件驱动灵活配置 券报、证券时报、基 11 混合型发起式证券投资基金 2017年3月30日 金管理人的官方网 2016年年度报告摘要 站 前海开源事件驱动灵活配置 基金管理人的官方 12 2017年3月30日 混合型发起式证券投资基金 网站 第63页共71页 2016年年度报告 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金增加万得 券报、证券时报、基 13 投顾为代销机构及开通定投 2017年4月11日 金管理人的官方网 和转换业务并参与其费率优 站 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金增加格上 券报、证券时报、基 14 富信为代销机构及开通定投 2017年4月17日 金管理人的官方网 和转换业务并参与其费率优 站 惠活动的公告 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 15 关于旗下基金调整长期停牌 2017年4月19日 金管理人的官方网 股票估值方法的提示性公告 站 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金增加乾道 券报、证券时报、基 16 金融为代销机构及开通定投 2017年4月20日 金管理人的官方网 和转换业务并参与其费率优 站 惠活动的公告 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 17 关于旗下基金调整长期停牌 2017年4月20日 金管理人的官方网 股票估值方法的提示性公告 站 中国证券报、上海证 前海开源事件驱动灵活配置 券报、证券时报、基 18 混合型发起式证券投资基金 2017年4月21日 金管理人的官方网 2017年第1季度报告 站 19 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证 2017年4月24日 第64页共71页 关于旗下基金继续参与交通 券报、证券时报、基 银行费率优惠活动的公告 金管理人的官方网 站 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 20 关于旗下基金调整长期停牌 2017年4月25日 金管理人的官方网 股票估值方法的提示性公告 站 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 21 关于旗下基金调整长期停牌 2017年5月9日 金管理人的官方网 股票估值方法的提示性公告 站 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金增加扬州 券报、证券时报、基 22 国信嘉利为代销机构及开通 2017年5月11日 金管理人的官方网 定投和转换业务并参与其费 站 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 23 关于旗下基金调整长期停牌 2017年5月11日 金管理人的官方网 股票估值方法的提示性公告 站 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 24 关于旗下基金调整长期停牌 2017年5月12日 金管理人的官方网 股票估值方法的提示性公告 站 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 25 关于广发证券费率调整的公 2017年5月15日 金管理人的官方网 告 站 26 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证 2017年5月15日 第65页共71页 关于锦安基金费率调整的公 券报、证券时报、基 告 金管理人的官方网 站 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 27 关于展恒基金费率调整的公 2017年5月15日 金管理人的官方网 告 站 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金在伯嘉基 券报、证券时报、基 28 2017年5月18日 金开通定投和转换业务并参 金管理人的官方网 与其费率优惠活动的公告 站 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 29 关于旗下基金调整长期停牌 2017年5月24日 金管理人的官方网 股票估值方法的提示性公告 站 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金增加中衍 券报、证券时报、基 30 期货为代销机构及开通定投 2017年5月25日 金管理人的官方网 和转换业务并参与其费率优 站 惠活动的公告 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 31 关于旗下基金调整长期停牌 2017年6月2日 金管理人的官方网 股票估值方法的提示性公告 站 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金增加平安 券报、证券时报、基 32 2017年6月5日 银行为代销机构并开通定投 金管理人的官方网 和转换业务的公告 站 33 关于前海开源事件驱动灵活 中国证券报、上海证 2017年6月7日 第66页共71页 配置混合型发起式证券投资 券报、证券时报、基 基金限制大额申购、定期定额 金管理人的官方网 投资及转换转入业务的公告站 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 34 关于旗下基金调整长期停牌 2017年6月13日 金管理人的官方网 股票估值方法的提示性公告 站 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 35 关于旗下基金调整长期停牌 2017年6月20日 金管理人的官方网 股票估值方法的提示性公告 站 关于前海开源事件驱动灵活 中国证券报、上海证 配置混合型发起式证券投资 券报、证券时报、基 36 2017年6月26日 基金恢复大额申购、定期定额 金管理人的官方网 投资及转换转入业务的公告站 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金增加济安 券报、证券时报、基 37 财富为代销机构及开通定投 2017年6月27日 金管理人的官方网 和转换业务并参与其费率优 站 惠活动的公告 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司 券报、证券时报、基 38 关于旗下部分基金在华泰证 2017年6月29日 金管理人的官方网 券开通转换业务的公告 站 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金增加挖财 券报、证券时报、基 39 基金为代销机构及开通定投 2017年6月29日 金管理人的官方网 业务并参与其费率优惠活动 站 的公告 第67页共71页 第68页共71页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期末持有基金情 报告期内持有基金份额变化情况 资 况 者 持有基金份额比 序 期初 申购 赎回 份额 类 例达到或者超过 持有份额 号 份额 份额 份额 占比 别 20%的时间区间 机 20170625-20170 20,201,010. 28,115,276. 20,201,010. 28,115,276. 18.98 1 构 629 10 48 10 48 % 20170322-20170 18,466,297. 17,451,134. 17,000,000. 18,917,431. 12.77 2 625 32 38 00 70 % 个-- - - - - - 人 --- - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值 低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运 作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基 第69页共71页 金仓位调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 第70页共71页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2017年8月28日 第71页共71页