前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式 证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 11§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................14 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................41 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................41§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................42 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况........................................................................................43§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................43§10 重大事件揭示...................................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................44 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................44 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................45§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................50§12 备查文件目录...................................................................................................................................50 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................50 12.2 存放地点..................................................................................................................................50 12.3 查阅方式..................................................................................................................................50 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基 金 基金简称 前海开源事件驱动混合 基金主代码 000423 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月19日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,625,495,724.13份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在积极把握市场发展 趋势和市场参与者行为逻辑的基础上，精选具有估值优势和成长潜力的公司 进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金的投资策略包括五个方面：（1）大类资产配置：本基金依据经济周期 理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和 预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置 比例；（2）股票投资策略：本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化 以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，将影响行业和公司投资价值的事 件性因素作为投资的主线，以事件驱动为核心的投资策略；（3）债券投资策 略：通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属固 定收益类投资品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以目标久期管 理和品种选择策略为主，以收益率利差策略、债券置换策略为辅，构造能获 取稳定收益的固定收益类投资品种组合；（4）权证投资策略：本基金将权证 的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研 究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证 衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特 征的目的；（5）股指期货投资策略：本基金参与股指期货投资时机和数量的 决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金 管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和 定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中 国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收 益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公 上海银行股份有限公司 司 姓名 傅成斌 叶忆红 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 021-68475888 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com yeyh@bankofshanghai.com 客户服务电话 4001666998 95594 传真 0755-83181169 021-68476936 注册地址 深圳市前海深港合作区前 上海市浦东新区银城中路168 湾一路1号A栋201室（入 号 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 上海市浦东新区银城中路168 7006号万科富春东方大厦 号 2206 邮政编码 518040 200120 法定代表人 王兆华 金煜 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.qhkyfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 102,775,725.44 本期利润 158,880,526.03 加权平均基金份额本期利润 0.0625 本期加权平均净值利润率 5.98% 本期基金份额净值增长率 4.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 422,778,830.85 期末可供分配基金份额利润 0.0638 期末基金资产净值 7,048,274,554.98 期末基金份额净值 1.064 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 6.40% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的 期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易 所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.95% 0.06% -5.01% 2.45% 5.96% -2.39% 过去三个月 3.10% 0.07% 8.37% 1.83% -5.27% -1.76% 过去六个月 4.62% 1.05% 19.83% 1.58% -15.21% -0.53% 过去一年 9.69% 1.09% 71.68% 1.29% -61.99% -0.20% 自基金合同 6.40% 0.99% 65.96% 1.13% -59.56% -0.14% 生效起至今 注：本基金的业绩比较准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，注册资本为1.5亿元人民币，近期经股东会通过，注册资本增至2亿元，其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心也覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了的组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金控股子公司——前海开源资产管理（深圳）有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，前海开源资管于2014年7月16日完成增资扩股的工商变更事宜，新的股权结构为：前海开源基金出资2400万，占比60%，恒大地产集团有限公司出资1600万，占比40%。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理21只开放式基金，资产管理规模超过450亿元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王霞女士，北京交通大 学经济学硕士，中国注 册会计师(CPA)。 历任 执行投 2014年12 南方基金管理有限公 王霞 资总监 月25日 - 11年 司商业、贸易、旅游行 业研究员、房地产行业 首席研究员。现任前海 开源基金管理有限公 司执行投资总监。 唐文杰先生，39岁，对 外经济贸易大学经济 学学士，英国雷丁大学 唐文杰 联席投 2013年12 2015年1月 10年 理学硕士。曾任职长盛 资总监 月19日 15日 基金、博时基金研究 员、行业投资经理，鹏 华基金基金经理和建 信信托投资总监。 1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确 定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年6月下旬大盘出现较大幅度的回调,由于本基金在报告期内采取了较为谨慎的操作,总体基金净值的波动较小,基金净值稳步提升。全年看，我们维持在一季报中的展望，预计未来指数在一定区间内震荡的可能性较大。为提高该基金2015年全年的绝对收益，我们将及时把握相关事件驱动的机会，力争逐步提高该基金的业绩。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.064元。本报告期基金份额净值增长率为4.62%，同期业绩比较基准收益率为19.83%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 报告期内,股市先是经历了持续大涨，主板与创业板共同繁荣；6月下旬开始股市转而出现了持续的系统性下跌的局面。我们认为在实体经济全面复苏、通胀抬头、货币政策转为紧缩前，预计本轮牛市大的趋势仍没有结束,但市场持续的快速上涨最终仍是需要实际盈利增长作支撑的，而在企业盈利增长未出现改善或者改善的进度低于预期时，市场阶段性的潜在风险可能要大于继续上涨的收益。 从近期公布的经济数据来看，前5个月财政收入累计同比仅增长5%，表明国内经济依旧疲弱。5月份CPI同比增速从4月份的1.5%回落至1.2%，低于市场预期的1.3%；5月份PPI同比增速持平于4月份的-4.6%，仍低于市场预期的-4.5%，表明通缩压力仍然较大，预计未来加权平均贷款利率仍有进一步下降的需求。 作为早周期的房地产行业，经过黄金十年的快速发展，在降低首付、放宽二套房认定标准等各项利好政策的推动下，主要城市的销售已经呈现复苏的态势，但增长较为缓慢。值得一提的是，这次房地产行业的复苏与2009年不同，地产的销售好转却难以传导到开发商买地、房地产投资上，前5个月土地出让金收入同比大幅下滑40.1%，因为开发商有庞大的库存需要消化，去库存的压力仍然很大。 创业板和中小板作为中国经济创新与转型的主要力量，估值已经进入了市梦率的时代，其中多数企业能否成为与之高估值相匹配的真正的优秀的公司仍是需要时间和理性去检验的，潜在风险确实很大。即使创业板有可能继续创新高，但主板的绩优蓝筹无疑风险相对较低。 从行业和主题来看，我们继续看好有较高估值安全边际的大金融行业。国家战略性重点发展的领域，如：军工、中国制造2025、环保、新能源等。国企改革这个主题目前看仍是值得重点配置方向之一。此外，受益于货币政策宽松、行业基本面处于复苏阶段的地产等周期性行业也具有中短期配置价值。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，出现了连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形；未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金为发起式基金，截止2015年6月30日，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 32,956,693.88 10,753,670.54 结算备付金 26,936,824.61 165,375.17 存出保证金 208,534.55 249,482.32 交易性金融资产 6.4.7.2 463,047,568.89 18,417,450.64 其中：股票投资 108,273,390.89 18,417,450.64 基金投资 - - 债券投资 354,774,178.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,360,000,000.00 - 应收证券清算款 2,158,958,326.53 - 应收利息 6.4.7.5 11,485,765.88 2,006.80 应收股利 - - 应收申购款 10,058.02 5,796.98 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 7,053,603,772.36 29,593,782.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 6,447,499.64 应付赎回款 113,979.20 470,912.18 应付管理人报酬 4,778,566.97 25,028.83 应付托管费 265,475.92 5,214.32 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 71,976.55 97,531.98 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 99,218.74 250,093.47 负债合计 5,329,217.38 7,296,280.42 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 6,625,495,724.13 21,921,410.71 未分配利润 6.4.7.10 422,778,830.85 376,091.32 所有者权益合计 7,048,274,554.98 22,297,502.03 负债和所有者权益总计 7,053,603,772.36 29,593,782.45 注：报告截止日2015年6月30日,基金份额净值1.064元,基金份额总额6,625,495,724.13份。 6.2利润表 会计主体：前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 172,640,649.54 4,318,232.42 1.利息收入 17,844,742.87 515,885.20 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,702,211.14 170,948.66 债券利息收入 2,992,371.53 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 11,150,160.20 344,936.54 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 98,222,668.98 3,448,367.55 其中：股票投资收益 6.4.7.12 98,026,253.98 3,276,224.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 196,415.00 172,143.17 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 56,104,800.59 20,297.52 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 468,437.10 333,682.15 减：二、费用 13,760,123.51 1,786,393.02 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,139,767.13 439,595.84 2．托管费 6.4.10.2.2 1,086,251.19 91,582.48 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 534,067.98 1,078,874.71 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 37.21 176,339.99 三、利润总额（亏损总额以“-” 158,880,526.03 2,531,839.40 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 158,880,526.03 2,531,839.40 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 21,921,410.71 376,091.32 22,297,502.03 金净值） 二、本期经营活动产生 - 158,880,526.03 158,880,526.03 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 6,603,574,313.42 263,522,213.50 6,867,096,526.92 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 6,722,984,223.77 266,280,859.00 6,989,265,082.77 2.基金赎回款 -119,409,910.35 -2,758,645.50 -122,168,555.85 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 6,625,495,724.13 422,778,830.85 7,048,274,554.98 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 128,523,462.75 81,196.24 128,604,658.99 金净值） 二、本期经营活动产生 - 2,531,839.40 2,531,839.40 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -78,928,175.19 -4,119,290.96 -83,047,466.15 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 5,661,956.99 13,314.33 5,675,271.32 2.基金赎回款 -84,590,132.18 -4,132,605.29 -88,722,737.47 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 49,595,287.56 -1,506,255.32 48,089,032.24 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______蔡颖______ ______李志祥______ ____任福利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2013】1399号文《关于核准前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2013年11月15日至2013年12月16日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集128,484,379.36元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2013]第332A0009号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2013年12月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为128,523,462.75份基金份额，其中认购资金利息折合39,083.39份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为上海银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的0％-95％投资于股票，将不低于5％的基金资产投资于债券等固定收益类品种，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除6.4.5.2所述会计估计变更外，本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，自2015年3月27日起，本基金采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。于2015年3月27日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 32,956,693.88 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 32,956,693.88 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 51,018,455.40 108,273,390.89 57,254,935.49 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 355,614,716.70 354,774,178.00 -840,538.70 银行间市场 - - - 合计 355,614,716.70 354,774,178.00 -840,538.70 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 406,633,172.10 463,047,568.89 56,414,396.79 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 4,360,000,000.00 - 合计 4,360,000,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 411,981.31 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 10,909.44 应收债券利息 9,824,549.13 应收买入返售证券利息 1,238,241.58 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 84.42 合计 11,485,765.88 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 71,976.55 银行间市场应付交易费用 - 合计 71,976.55 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 37.98 预提费用 99,180.76 合计 99,218.74 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 21,921,410.71 21,921,410.71 本期申购 6,722,984,223.77 6,722,984,223.77 本期赎回(以"-"号填列) -119,409,910.35 -119,409,910.35 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 6,625,495,724.13 6,625,495,724.13 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,135,047.41 -758,956.09 376,091.32 本期利润 102,775,725.44 56,104,800.59 158,880,526.03 本期基金份额交易 324,409,587.02 -60,887,373.52 263,522,213.50 产生的变动数 其中：基金申购款 329,281,220.91 -63,000,361.91 266,280,859.00 基金赎回款 -4,871,633.89 2,112,988.39 -2,758,645.50 本期已分配利润 - - - 本期末 428,320,359.87 -5,541,529.02 422,778,830.85 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 3,403,207.13 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 114,385.08 其他 184,618.93 合计 3,702,211.14 注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 239,436,633.32 减：卖出股票成本总额 141,410,379.34 买卖股票差价收入 98,026,253.98 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 196,415.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 196,415.00 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 56,104,800.59 ——股票投资 56,945,339.29 ——债券投资 -840,538.70 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 56,104,800.59 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 427,903.48 基金转换费收入 40,533.62 合计 468,437.10 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 534,067.98 银行间市场交易费用 - 合计 534,067.98 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 -25,614.43 汇划费 856.45 合计 37.21 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，经公司2014年第二次股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]755号文）批准，本公司注册资本由人民币1.5亿元（RMB150,000,000.00元）增加至人民币2亿元（RMB200,000,000.00元）。新增注册资本5000万元人民币全部由深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙）出资。本次增加注册资本后，公司新的股权结构为：开源证券股份有限公司出资5000万元，占比25%；北京市中盛金期投资管理有限公司出资5000万元，占比25%；北京长和世纪资产管理有限公司出资5000万元，占比25%；深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资5000万元，占比25%。本次增加注册资本的工商变更登记手续已在深圳市市场监督管理局办理完毕。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”） 上海银行股份有限公司（“上海银行”） 基金托管人、基金代销机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 12,139,767.13 439,595.84 的管理费 其中：支付销售机构的客 43,955.09 2,617.00 户维护费 注：本基金的管理费按前一日资产净值的0.90%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.90%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提 取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客 户维护费从基金管理费中列支。 根据《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金合同（2015年4月修订）》及《前 海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议（2015年4月修订）》约定，自2015 年4月1日起，本基金的管理费率由1.20%/年调整为0.90%/年。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 1,086,251.19 91,582.48 的托管费 注：本基金的托管费按前一日资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 根据《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金合同（2015年4月修订）》及《前 海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议（2015年4月修订）》约定，自2015 年4月1日起，本基金的托管费率由0.25%/年调整为0.05%/年。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 基金合同生效日（ 2013年 10,001,250.00 10,001,250.00 12月19日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 10,001,250.00 10,001,250.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,001,250.00 10,001,250.00 期末持有的基金份额 0.15% 20.17% 占基金总份额比例 注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书规定执行。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海银行股份 32,956,693.88 3,403,207.27 42,763,659.81 163,114.33 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人上海银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 蓝晓 2015年6 2015年 新股流 300487 科技 月24日 7月2 通受限 14.83 14.83 10,700 158,681.00158,681.00 - 日 603838 四通 2015年6 2015年 新股流 7.73 7.73 18,119 140,059.87140,059.87 - 股份 月23日 7月1 通受限 日 恒锋 2015年6 2015年 新股流 300488 工具 月25日 7月1 通受限 20.11 20.11 6,734 135,420.74135,420.74 - 日 中飞 2015年6 2015年 新股流 300489 股份 月24日 7月1 通受限 17.56 17.56 7,319 128,521.64128,521.64 - 日 光力 2015年6 2015年 新股流 300480 科技 月25日 7月2 通受限 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码名称 日期 原 价 日期 开盘单价 成本总额 额 因 铜陵 2015 重大 000630有色 年3月 事项 10.31 - - 615,200 4,283,440.006,342,712.00 - 9日 迅游 2015 重大 2015 300467科技 年6月 事项 297.30 年7月 267.57 3,726 125,752.501,107,739.80 - 25日 2日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的0％-95％投资于股票，将不低于5％的基金资产投资于债券等固定收益类品种，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行上海银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；本基金未进行银行间同业市场交易。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA - - AAA以下 842,798.00 - 未评级 353,931,380.00 - 合计 354,774,178.00 - 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，金融资产均能以合理价格适时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年以 2015年6月30 1年以内 1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 32,956,693.88 - - - 32,956,693.88 结算备付金 26,936,824.61 - - - 26,936,824.61 存出保证金 208,534.55 - - - 208,534.55 交易性金融资 354,774,178.00 - - 108,273,390.89 463,047,568.89 产 买入返售金融4,360,000,000.00 - - -4,360,000,000.00 资产 应收证券清算 - - -2,158,958,326.532,158,958,326.53 款 应收利息 - - - 11,485,765.88 11,485,765.88 应收申购款 - - - 10,058.02 10,058.02 其他资产 - - - - - 资产总计 4,774,876,231.04 - -2,278,727,541.327,053,603,772.36 负债 应付赎回款 - - - 113,979.20 113,979.20 应付管理人报 - - - 4,778,566.97 4,778,566.97 酬 应付托管费 - - - 265,475.92 265,475.92 应付交易费用 - - - 71,976.55 71,976.55 其他负债 - - - 99,218.74 99,218.74 负债总计 - - - 5,329,217.38 5,329,217.38 利率敏感度缺4,774,876,231.04 - -2,273,398,323.947,048,274,554.98 口 上年度末 1年以内 1-5年5 年以不计息 合计 2014年12月 上 31日 资产 银行存款 10,753,670.54 - - - 10,753,670.54 结算备付金 165,375.17 - - - 165,375.17 存出保证金 249,482.32 - - - 249,482.32 交易性金融资 - - - 18,417,450.64 18,417,450.64 产 应收利息 - - - 2,006.80 2,006.80 应收申购款 - - - 5,796.98 5,796.98 其他资产 - - - - - 资产总计 11,168,528.03 - - 18,425,254.42 29,593,782.45 负债 应付证券清算 - - - 6,447,499.64 6,447,499.64 款 应付赎回款 - - - 470,912.18 470,912.18 应付管理人报 - - - 25,028.83 25,028.83 酬 应付托管费 - - - 5,214.32 5,214.32 应付交易费用 - - - 97,531.98 97,531.98 其他负债 - - - 250,093.47 250,093.47 负债总计 - - - 7,296,280.42 7,296,280.42 利率敏感度缺 11,168,528.03 - - 11,128,974.00 22,297,502.03 口 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日 孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变化值。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年6月30日） 上年度末（ 2014年12月31 分析 日） 基 准 点 利 率 增 加 -450,997.06 - 0.25% 基 准 点 利 率 减 少 450,997.06 - 0.25% 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，本基金将基金资产的0％-95％投资于股票，将不低于5％的基金资产投资于债券等固定收益类品种，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 108,273,390.89 1.54 18,417,450.64 82.60 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 354,774,178.00 5.03 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 463,047,568.89 6.57 18,417,450.64 82.60 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 业绩比较基准增加5% 3,439,492.20 665,668.75 业绩比较基准减少5% -3,439,492.20 -665,668.75 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为101,050,179.20元，属于第二层次的余额为361,997,389.69元，无属于第三层次的余额；于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为18,417,450.64元，属于第二层次的余额为0.00元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 108,273,390.89 1.54 其中：股票 108,273,390.89 1.54 2 固定收益投资 354,774,178.00 5.03 其中：债券 354,774,178.00 5.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 4,360,000,000.00 61.81 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 59,893,518.49 0.85 7 其他各项资产 2,170,662,684.98 30.77 8 合计 7,053,603,772.36 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,117,059.25 0.04 C 制造业 19,440,797.05 0.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供 66,586,944.80 0.94 应业 E 建筑业 517,786.92 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 225,347.22 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 1,234,260.04 0.02 业 J 金融业 3,324,900.00 0.05 K 房地产业 12,327,800.00 0.17 L 租赁和商务服务业 674,883.93 0.01 M 科学研究和技术服务业 823,611.68 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 108,273,390.89 1.54 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601985 中国核电 5,094,640 66,586,944.80 0.94 2 000006 深振业Ａ 540,000 7,327,800.00 0.10 3 000630 铜陵有色 615,200 6,342,712.00 0.09 4 600376 首开股份 200,000 3,858,000.00 0.05 5 600038 中直股份 40,000 2,478,000.00 0.04 6 601628 中国人寿 70,000 2,192,400.00 0.03 7 603116 红蜻蜓 65,334 1,831,965.36 0.03 8 000768 中航飞机 40,000 1,743,200.00 0.02 9 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.02 10 600547 山东黄金 60,000 1,482,000.00 0.02 11 601992 金隅股份 100,000 1,195,000.00 0.02 12 300485 赛升药业 17,372 1,164,097.72 0.02 13 603589 口子窖 45,168 1,144,557.12 0.02 14 600048 保利地产 100,000 1,142,000.00 0.02 15 000776 广发证券 50,000 1,132,500.00 0.02 16 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.02 17 000687 恒天天鹅 54,986 937,511.30 0.01 18 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.01 19 002775 文科园林 19,306 517,786.92 0.01 20 002773 康弘药业 17,338 411,430.74 0.01 21 002770 科迪乳业 40,555 399,872.30 0.01 22 002768 国恩股份 14,405 362,429.80 0.01 23 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.00 24 603117 万林股份 34,817 326,931.63 0.00 25 603223 恒通股份 18,826 225,347.22 0.00 26 300486 东杰智能 16,092 207,104.04 0.00 27 300482 万孚生物 7,942 182,983.68 0.00 28 300487 蓝晓科技 10,700 158,681.00 0.00 29 300483 沃施股份 9,356 153,438.40 0.00 30 300481 濮阳惠成 11,296 148,542.40 0.00 31 603838 四通股份 18,119 140,059.87 0.00 32 300488 恒锋工具 6,734 135,420.74 0.00 33 300489 中飞股份 7,319 128,521.64 0.00 34 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00 35 603085 天成自控 11,690 122,394.30 0.00 36 300480 光力科技 7,263 52,874.64 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601985 中国核电 24,201,815.60 108.54 2 600958 东方证券 21,978,418.04 98.57 3 600376 首开股份 10,114,233.57 45.36 4 600547 山东黄金 10,059,017.00 45.11 5 601628 中国人寿 9,566,045.59 42.90 6 600048 保利地产 7,953,534.21 35.67 7 601318 中国平安 6,152,189.00 27.59 8 000776 广发证券 5,945,476.61 26.66 9 600837 海通证券 4,864,452.00 21.82 10 002081 金 螳 螂 4,863,439.24 21.81 11 000630 铜陵有色 4,283,440.00 19.21 12 600010 包钢股份 4,245,130.00 19.04 13 000831 五矿稀土 4,225,443.00 18.95 14 000024 招商地产 3,814,880.30 17.11 15 000768 中航飞机 3,720,569.00 16.69 16 600016 民生银行 3,670,994.00 16.46 17 601633 长城汽车 3,639,985.00 16.32 18 000651 格力电器 3,639,869.00 16.32 19 601166 兴业银行 3,639,371.23 16.32 20 601992 金隅股份 3,639,230.00 16.32 21 600959 江苏有线 3,628,431.51 16.27 22 600038 中直股份 3,473,205.00 15.58 23 000006 深振业Ａ 3,435,334.88 15.41 24 600340 华夏幸福 1,379,392.00 6.19 25 300463 迈克生物 1,359,163.56 6.10 26 603116 红蜻蜓 1,156,411.80 5.19 27 603979 金诚信 1,135,622.97 5.09 28 000069 华侨城Ａ 1,093,805.60 4.91 29 000002 万 科Ａ 936,300.00 4.20 30 600690 青岛海尔 865,080.00 3.88 31 000625 长安汽车 841,983.82 3.78 32 603589 口子窖 722,688.00 3.24 33 002756 永兴特钢 720,311.42 3.23 34 300485 赛升药业 668,127.12 3.00 35 603355 莱克电气 611,781.12 2.74 36 603599 广信股份 540,039.42 2.42 37 002776 柏堡龙 472,693.84 2.12 38 601988 中国银行 465,000.00 2.09 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600958 东方证券 47,891,443.73 214.78 2 600959 江苏有线 38,517,535.50 172.74 3 600547 山东黄金 10,577,320.79 47.44 4 600376 首开股份 8,221,708.05 36.87 5 601318 中国平安 7,344,802.64 32.94 6 601628 中国人寿 6,987,672.06 31.34 7 000776 广发证券 6,920,712.71 31.04 8 600048 保利地产 6,757,027.20 30.30 9 002081 金 螳 螂 5,458,042.87 24.48 10 600010 包钢股份 5,442,317.00 24.41 11 300424 航新科技 5,370,008.94 24.08 12 000024 招商地产 5,226,330.29 23.44 13 600837 海通证券 4,656,098.00 20.88 14 000768 中航飞机 4,492,219.64 20.15 15 300463 迈克生物 4,415,849.00 19.80 16 600016 民生银行 4,232,050.00 18.98 17 601166 兴业银行 4,131,230.69 18.53 18 000831 五矿稀土 3,972,747.22 17.82 19 000651 格力电器 3,778,629.00 16.95 20 601633 长城汽车 3,581,676.52 16.06 21 300458 全志科技 3,292,896.60 14.77 22 002756 永兴特钢 3,226,482.57 14.47 23 601992 金隅股份 3,101,810.00 13.91 24 603355 莱克电气 2,760,705.36 12.38 25 300449 汉邦高科 2,556,157.80 11.46 26 603885 吉祥航空 2,551,243.23 11.44 27 603599 广信股份 2,280,445.90 10.23 28 300438 鹏辉能源 2,061,792.00 9.25 29 600038 中直股份 1,929,937.00 8.66 30 002747 埃斯顿 1,675,075.90 7.51 31 600739 辽宁成大 1,578,266.00 7.08 32 300450 先导股份 1,534,509.00 6.88 33 601989 中国重工 1,507,680.00 6.76 34 300456 耐威科技 1,478,656.00 6.63 35 000623 吉林敖东 1,391,022.02 6.24 36 002757 南兴装备 1,363,382.00 6.11 37 300465 高伟达 1,254,400.00 5.63 38 603901 永创智能 1,229,936.60 5.52 39 300451 创业软件 1,224,792.54 5.49 40 600340 华夏幸福 1,223,243.08 5.49 41 600118 中国卫星 1,186,853.00 5.32 42 600585 海螺水泥 1,052,682.00 4.72 43 603108 润达医疗 1,009,980.00 4.53 44 000069 华侨城Ａ 962,240.00 4.32 45 603023 威帝股份 882,283.32 3.96 46 600690 青岛海尔 868,500.00 3.90 47 000625 长安汽车 853,020.00 3.83 48 000002 万 科Ａ 852,474.95 3.82 49 603026 石大胜华 729,212.00 3.27 50 603598 引力传媒 673,679.00 3.02 51 000423 东阿阿胶 468,059.00 2.10 52 000538 云南白药 450,942.00 2.02 53 300461 田中精机 448,478.60 2.01 54 600348 阳泉煤业 446,500.00 2.00 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 174,320,980.30 卖出股票收入（成交）总额 239,436,633.32 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 353,931,380.00 5.02 其中：政策性金融债 353,931,380.00 5.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 842,798.00 0.01 8 其他 - - 9 合计 354,774,178.00 5.03 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018001 国开1301 3,454,000 353,931,380.00 5.02 2 110031 航信转债 5,800 842,798.00 0.01 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分 析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定 量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和 要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投 资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货的投资管 理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理 人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监 管要求的变化。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 208,534.55 2 应收证券清算款 2,158,958,326.53 3 应收股利 - 4 应收利息 11,485,765.88 5 应收申购款 10,058.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,170,662,684.98 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000630 铜陵有色 6,342,712.00 0.09 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 215 30,816,259.18 6,620,984,908.25 99.93% 4,510,815.88 0.07% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 27,664.20 0.00% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有资 10,001,250.00 0.15 10,001,250.00 0.15 三年 金 基金管理人高级管 1,000.00 0.00 - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 26,664.20 0.00 - - - 合计 10,028,914.20 0.15 10,001,250.00 0.15 三年 注：①上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。 ②本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、其他从业人 员持有的基金份额不属于发起份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年12月19日）基金份额总额 128,523,462.75 本报告期期初基金份额总额 21,921,410.71 本报告期基金总申购份额 6,722,984,223.77 减:本报告期基金总赎回份额 119,409,910.35 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 6,625,495,724.13 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本基金在本报告期内，基于对市场的判断，在二季度采取了趋向稳健的投资策略。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 银河证券 2 359,301,919.37 100.00% 255,247.20 100.00% - 东方证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 银河证券 355,034,716.70 100.00%29,948,100,000.00 100.00% - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源事件驱动灵活配置混合 中国证券报、上海证 1 型发起式证券投资基金变更基金 券报、证券时报 经理的公告 2015年1月19日 前海开源事件驱动灵活配置混合 中国证券报、上海证 2 型发起式证券投资基金2014年第 券报、证券时报 4季度报告 2015年1月20日 前海开源事件驱动灵活配置混合 中国证券报、上海证 3 型发起式证券投资基金招募说明 券报、证券时报 书（更新）（2014年第2号） 2015年1月31日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 4 旗下基金参与中国国际金融申购 券报、证券时报 费率优惠活动的公告 2015年2月10日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 5 旗下基金在东莞证券、国海证券 券报、证券时报 开通基金转换业务的公告 2015年2月16日 关于暂停前海开源事件驱动灵活 中国证券报、上海证 配置混合型发起式证券投资基金 券报、证券时报 6 申购、转换转入及定期定额投资 业务的公告 2015年3月6日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金在申万宏源证券、申万 券报、证券时报 7 宏源西部证券开通定投业务并参 与其费率优惠活动的公告 2015年3月25日 关于继续暂停前海开源事件驱动 中国证券报、上海证 灵活配置混合型发起式证券投资 券报、证券时报 8 基金申购、转换转入及定期定额 投资业务的公告 2015年3月25日 前海开源事件驱动灵活配置混合 中国证券报、上海证 9 型发起式证券投资基金2014年年 券报、证券时报 度报告 2015年3月27日 前海开源事件驱动灵活配置混合 中国证券报、上海证 10 型发起式证券投资基金2014年年 券报、证券时报 度报告摘要 2015年3月27日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 11 旗下证券投资基金调整交易所固 券报、证券时报 定收益品种估值方法的公告 2015年3月30日 关于降低前海开源事件驱动灵活 中国证券报、上海证 12 配置混合型发起式证券投资基金 券报、证券时报 管理费和托管费的公告 2015年3月30日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 13 转换业务实行申购补差费率在直 券报、证券时报 2015年4月4日 销机构新增支付渠道优惠的公告 关于前海开源事件驱动灵活配置 中国证券报、上海证 混合型发起式证券投资基金恢复 券报、证券时报 14 申购、转换转入及定期定额投资 业务的公告 2015年4月4日 关于前海开源事件驱动灵活配置 中国证券报、上海证 混合型发起式证券投资基金暂停 券报、证券时报 15 申购、转换转入及定期定额投资 业务的公告 2015年4月13日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加展恒基金为代销机 券报、证券时报 16 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2015年4月18日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 17 旗下基金参加众禄基金费率优惠 券报、证券时报 活动的公告 2015年4月23日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 18 网上直销系统开通招商银行借记 券报、证券时报 卡网上支付的公告 2015年4月29日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 19 旗下基金参与天天基金费率优惠 券报、证券时报 活动的公告 2015年4月30日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 20 旗下基金参与开源证券费率优惠 券报、证券时报 活动的公告 2015年5月6日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 21 旗下基金增加诺亚正行为代销机 券报、证券时报 构并开通定投业务的公告 2015年5月6日 22 关于前海开源事件驱动灵活配置 中国证券报、上海证 2015年5月8日 混合型发起式证券投资基金恢复 券报、证券时报 申购、转换转入及定期定额投资 业务的公告 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 23 旗下基金参与诺亚正行费率优惠 券报、证券时报 活动的公告 2015年5月27日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 24 旗下基金参与中国农业银行申购 券报、证券时报 费率优惠活动的公告 2015年6月2日 关于前海开源事件驱动灵活配置 中国证券报、上海证 混合型发起式证券投资基金暂停 券报、证券时报 25 申购、转换转入及定期定额投资 业务的公告 2015年6月2日 关于前海开源事件驱动灵活配置 中国证券报、上海证 混合型发起式证券投资基金恢复 券报、证券时报 26 申购、转换转入及定期定额投资 业务的公告 2015年6月5日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加一路财富为代销机 券报、证券时报 27 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2015年6月10日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 28 旗下基金参与中信建投费率优惠 券报、证券时报 活动的公告 2015年6月10日 关于前海开源事件驱动灵活配置 中国证券报、上海证 混合型发起式证券投资基金暂停 券报、证券时报 29 大额申购、转换转入及定期定额 投资业务的公告 2015年6月11日 30 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年6月12日 旗下基金增加联泰资产为代销机 券报、证券时报 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 31 旗下基金增加中信期货为代销机 券报、证券时报 构并开通定投和转换业务的公告 2015年6月12日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加增财基金为代销机 券报、证券时报 32 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2015年6月12日 关于前海开源事件驱动灵活配置 中国证券报、上海证 混合型发起式证券投资基金恢复 券报、证券时报 33 大额申购、定期定额投资及转换 转入业务的公告 2015年6月18日 关于前海开源事件驱动灵活配置 中国证券报、上海证 混合型发起式证券投资基金暂停 券报、证券时报 34 申购、转换转入及定期定额投资 业务的公告 2015年6月19日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加汇付金融为代销机 券报、证券时报 35 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2015年6月24日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加泰诚财富为代销机 券报、证券时报 36 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2015年6月26日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 37 旗下基金参与交通银行申购费率 券报、证券时报 优惠活动的公告 2015年6月30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 1.本报告期内，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]755号文）批准，基金管理人 注册资本由人民币1.5亿元（RMB150,000,000.00元）增加至人民币2亿元（RMB200,000,000.00 元）。新增注册资本5000万元人民币全部由深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙）出 资。 2.本报告期内，基金管理人注册地址由“深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大 楼B815房（入驻：深圳市前海商务秘书有限公司）”变更为“深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）”。 3.本报告期内，根据2015年3月30日在中国证监会指定媒介和管理人官方网站发布的《关 于降低前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金管理费和托管费的公告》，自2015 年4月1日起，本基金的管理费率调整为0.9%/年，托管费率调整为0.05%/年。同时，对《前 海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金合同》及《前海开源事件驱动灵活配置混 合型发起式证券投资基金托管协议》做了相应修改，详见2015年3月30日在中国证监会指定 媒介和管理人官方网站发布的相关公告。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处12.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2015年8月25日