前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 重要提示 本基金经2013年11月04日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2013]1399号文准予注册募集,基金合同已于2013年12月19日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基金募集的准予注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、大额赎回风险、顺延或暂停赎回风险、本基金特有风险及其他风险等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2014年6月19日,有关财务数据和净值表现截止日2014年3月31日(未经审计)。 本基金托管人上海银行股份有限公司已于2014年7月15日复核了本次更新的招募说明书。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:前海开源基金管理有限公司 2、住所:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房 3、设立日期:2013年1月23日 4、法定代表人:王兆华 5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751号 6、组织形式:有限责任公司 7、办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼 8、电话:0755-88601888 传真:0755-83181169 9、联系人:曾季平 10、注册资本:人民币1.5亿元 11、存续期限:持续经营 12、股权结构:开源证券有限责任公司出资1/3,北京市中盛金期投资管理有限公司出资1/3,北京长和世纪资产管理有限公司出资1/3。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长兼总经理,现任开源证券总经理、前海开源基金管理有限公司董事长。 蔡颖女士,董事、总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、总经理。 刘新华,董事,高级经济师,博士后,国籍:中国。历任广东证券研究中心负责人、泰阳证券研究中心负责人、广东省广业资产经营公司规划部副部长、华夏基金管理有限公司机构产品部副总监(主持工作)、广东金海资产管理有限公司总经理。 范镭,董事,本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。 王为强,独立董事,高级经济师,国籍:中国。第十一届全国政协委员,全国政协经济委员会委员,中国工商银行股份有限公司原监事长、交通银行股份有限公司独立董事、工银国际控股有限公司监事长。曾任中国建设银行辽宁省分行副行长、陕西省分行行长、陕西省人民政府秘书长、中国人民银行成都分行(大区行)行长、国务院派驻中国农业银行、中国工商银行监事会主席等职。 申嫦娥,独立董事,博士,教授,博士生导师,中国注册会计师(非执业会员),国家税务总局特邀监察员(2003-2010),国籍:中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授,北京师范大学副教授、教授。 姚树洁,独立董事,教授,国籍:英国。英国诺丁汉大学当代中国学学院院长、教授,西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长 英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国经济协会会员 全英专业团体联合会副主席 《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》(英文)等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授,英国牛津大学研究员,英国朴茨茅斯大学教授、主任,英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主任。 2、基金管理人监事会成员 孔令国先生,监事会主席,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中信证券股份有限公司交易与衍生品部研究员、投资经理助理,现任前海开源基金管理有限公司专户投资部投资经理。 李东骞先生,监事,美国注册金融分析师 (CFA),工学硕士、工商管理硕士,国籍:中国。历任美国前沿(FORE)基金管理有限公司高级经理,中信证券股份有限公司交易与衍生产品业务部副总裁、投资经理助理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理。 任福利先生,监事,大学本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部,现任前海开源基金管理有限公司基金事务部总监。 张学玲,监事,会计师,国籍:中国。历任武汉大学财务部副部长。 刘纯斌,监事,经济学硕士,中国注册会计师、经济师、律师,国籍:中国。历任交通银行深圳分行大信大厦支行行长,深圳市明星康桥投资发展有限公司董事长兼总经理,中诚国际(香港)有限公司副总裁,广东省龙门茶排铅锌矿有限公司财务总监,深圳中金投资管理有限公司财务总监。 3、高级管理人员情况 王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长兼总经理,现任开源证券总经理、前海开源基金管理有限公司董事长。 蔡颖女士,总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、总经理。 李志祥先生,督察长,本科学历,经济师,国籍:中国。历任湖北省黄冈市体改委副科长,深圳市农产品股份有限公司秘书科科长,大鹏证券有限责任公司业务秘书,南方基金管理有限公司高级经理。现任前海开源基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 唐文杰先生,硕士研究生,国籍:中国。历任广州金骏资产管理公司研究员,长盛基金管理有限公司研究员,博时基金管理有限公司行业研究员,鹏华基金管理有限公司基金经理,建信信托高级经理、投资总监。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。唐文杰先生具备基金从业资格。 5、投资决策委员会成员情况 蔡颖女士,总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、总经理。 罗大林先生,工商管理硕士,国籍:中国。历任长盛基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、专户部投资经理,中信证券股份有限公司自营部高级投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资决策委员会执行主席。 丁骏先生,经济学博士,国籍:中国。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师,国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理,长盛基金管理有限公司行业研究员、机构理财部组合经理助理,基金同盛、长盛同智基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监。 刘静女士,经济学硕士,国籍:中国。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监。 李东骞先生,美国注册金融分析师(CFA),工学硕士、工商管理硕士,国籍:中国。历任美国前沿(FORE)基金管理有限公司高级经理,中信证券股份有限公司交易与衍生产品业务部副总裁、投资经理助理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理。 唐文杰先生,硕士研究生,国籍:中国。历任广州金骏资产管理公司研究员,长盛基金管理有限公司研究员,博时基金管理有限公司行业研究员,鹏华基金管理有限公司基金经理,建信信托高级经理、投资总监。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 徐立平先生,工商管理硕士,国籍:中国。历任泰信基金管理有限公司行业研究员,中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监。 叶戎先生,美国注册金融分析师(CFA),工商管理硕士,国籍:中国。历任交通银行温州分行资深外汇交易员,美国晨星公司(Morningstar)行业研究员,鹏华基金行业研究员,国投瑞银基金策略研究员兼基金经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司专户投资部投资经理。 陈晓晨女士,工商管理硕士,国籍:中国。历任工银瑞信基金管理有限公司交易员、中信证券股份有限公司交易与衍生品部交易员、投资经理助理、前海开源基金管理有限公司交易部总监,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”) 住所:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 成立时间:1995年12月29日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币47.04亿元 存续期间:持续经营 基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号 托管部门联系人:夏虹 电话:021-68475682 传真:021-68475623 上海银行成立于1995年12月29日,是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行,总行设在上海。 上海银行成立以来稳健经营,规范管理,以“精诚至上,信义立行”为企业核心理念,以“精品银行”为发展愿景,以“总体形成特色、区域兼顾差异、局部突显亮点”为经营指导思想,不断加快差异化发展步伐,走特色化发展道路。依据自身市场定位形成了“中小企业综合金融服务”、“城市居民财富管理和养老金融服务”、“金融市场交易服务”以及打造“横跨‘两岸三地’最佳金融服务平台”等特色定位。 目前,上海银行在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡、绍兴等地共拥有分支机构和营业网点294个,设有自助银行186个,布放自助服务类终端设备2377台,初步形成了覆盖长三角、环渤海、珠三角、中西部重点城市的网络布局框架。此外,上海银行还发起设立了闵行上银村镇银行、衢江上银村镇银行、江苏江宁上银村镇银行和崇州上银村镇银行 发起成立了上银基金管理公司 在香港地区设立了上海银行(香港)有限公司 与全球130多个国家和地区1600多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。 近年来,上海银行市场竞争力和影响力不断提高,在英国《银行家》全球前1000家银行中排名持续提升,2013年位列全球银行业第158位。多次被《亚洲银行家》杂志评为“中国最佳城市零售银行”,并先后荣获“上海市著名商标”、“小企业优秀客户服务银行”、“全国再就业先进单位”、“全国银行间市场优秀交易成员”、“全国敬老模范单位”、“最佳企业形象奖”、“银团贷款最佳机构奖”等荣誉称号。 截至2013年底,上海银行资产总额9777.22亿元 存款总额6260.13亿元,贷款总额4414.88亿元 资本充足率为11.94% 拨备覆盖率290.36%。 2、主要人员情况 上海银行总行下设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设托管运作团队、稽核监督团队、运行保障团队和市场拓展团队,平均年龄30岁左右,100%员工拥有大学本科以上学历,绝大部分岗位人员均具有基金从业资格。 3、基金托管业务经营情况 上海银行于2009年8月21日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托管业务,批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号。 截至2014年3月31日,上海银行已托管8只证券投资基金,分别为天治成长精选股票型证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华丰信分级债券型证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金,托管基金的资产净值合计45.17亿元。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和本行有关规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门和资产托管部共同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系 资产托管部配备专职人员负责托管业务内控稽核工作,各业务部室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)全面性原则:监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资产托管部所有的部室、岗位和人员。 (2)独立性原则:资产托管部内设独立的稽核监督团队,保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则:各业务部室在内部组织结构上形成相互制约,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提,保证托管资产的安全与完整 托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设。 (5)有效性原则:内部控制体系应与所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善 内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。 4、内部控制制度及措施 (1)建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立托管业务前后台分离,不同岗位相互牵制的管理结构。 (3)专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。 (4)托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。 (5)定期开展业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。 (6)制定完备的应急预案,并组织员工定期演练 建立异地灾备,保证业务连续不中断。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构: (1)前海开源基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206 电话:(0755)83181190 传真:(0755)83181169 联系人:曾季平 (2)前海开源基金管理有限公司网上交易 网址:www.qhkyfund.com 客户服务电话:4001-666-998 2、代销机构: (1)上海银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路168号 邮政编码:200120 法定代表人:范一飞 客服电话:95594 网址:www.bankofshanghai.com (2)其他代销机构 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 交通银行股份有限公司 客服电话:95559网址:www.bankcomm.com 2 中国中投证券有限责任公司 客服电话:4006-008-008,95532网址:www.china-invs.cn 3 开源证券有限责任公司 客服电话:4008-608-866网址:www.kysec.cn 4 海通证券股份有限公司 客服电话:95553网址:www.htsec.com 5 中信证券股份有限公司 客服电话:95548网址:www.cs.ecitic.com 6 中信万通证券有限责任公司 客服电话:95548网址:www.zxwt.com.cn 7 中信证券(浙江)有限责任公司 客服电话:95548网址:www.bigsun.com.cn 8 广发证券股份有限公司 客服电话:95575网址:www.gf.com.cn 9 中国银河证券股份有限公司 传真:010-66568990网址:www.chinastock.com.cn 10 宏源证券股份有限公司 传真:010-88085195网址:www.hysec.com 11 中信建投证券股份有限公司 客服电话:4008-888-108网址:www.csc108.com 12 东方证券股份有限公司 传真:021-63327888网址:www.dfzq.com.cn 13 光大证券股份有限公司 传真:021-22169134网址:www.ebscn.com 14 华融证券股份有限公司 传真:010-58568062网址:www.hrsec.com.cn 15 中国民族证券有限责任公司 传真:010-56437030网址:www.e5618.com 16 齐鲁证券有限公司 客服电话:95538网址:www.qlzq.com.cn 17 中国国际金融有限公司 客服电话:010-65051166网址:www.cicc.com.cn 18 深圳前海汇联基金销售有限公司 客服电话:0755-36907366网址:www.flyingfund.com.cn 19 中国农业银行股份有限公司 客服电话:95599网址:www.abchina.com 20 杭州数米基金销售有限公司 传真:0571-26697013网站:www.fund123.cn 21 华鑫证券有限责任公司 客服电话:021-32109999,029-68918888,4001-099-918网址:www.cfsc.com.cn 22 信达证券股份有限公司 客服电话:4008-008-899网址:www.cindasc.com 23 深圳众禄基金销售有限公司 客服电话:4006-788-887网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com 24 上海好买基金销售有限公司 客服电话:4007-009-665网址:www.ehowbuy.com 25 东兴证券股份有限公司 客服电话:4008-888-993网址:www.dxzq.net 26 上海天天基金销售有限公司 客服电话:4001-818-188网址:www.1234567.com.cn 27 和讯信息科技有限公司 客服电话:4009-200-022网址:www.hexun.com 28 上海长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话:4000-891-289网址:www.erichfund.com 29 大同证券经纪有限责任公司 客服电话:4007-121-212网址:www.dtsbc.com.cn 30 万联证券有限责任公司 客服电话:4008-888-133网址:www.wlzq.com.cn 31 申银万国证券股份有限公司 电话委托:021-962505网址:www.sywg.com 32 安信证券股份有限公司 电话:0755-82555551网址:www.essence.com 33 中国国际期货有限公司 客服电话:95162网址:www.cifco.net 34 万银财富(北京)基金销售有限公司 客服电话:4008-080-069网址:www.wy-fund.com 35 国泰君安证券股份有限公司 客服电话:4008-888-666网址:www.gtja.com 36 国海证券股份有限公司 客服电话:95563网址:www.ghzq.com.cn 37 东莞证券有限责任公司 客服电话:0769-961130网址:www.dgzq.com.cn 其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。 (二)注册登记机构 名称:前海开源基金管理有限公司 住所:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房 法定代表人:王兆华 办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206 电话:(0755)83180910 传真:(0755)83181121 联系人:任福利 (三)律师事务所和经办律师 律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所 住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 20C 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 20C 负责人:姚文平 电话:(0755)25870765 传真:(0755)25870780 经办律师:张建伟、胡义锦 联系人:胡义锦 (四)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 法定代表人:杨剑涛 联系电话:(010)88219191 传真电话:(010)88210558 经办注册会计师:门熹、胡立新 联系人:段贺明 四、基金名称 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 五、基金的类型 混合型 六、基金的运作方式 开放式 七、基金的投资 (一)投资目标 本基金基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,在积极把握市场发展趋势和市场参与者行为逻辑的基础上,精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金将基金资产的0%-95%投资于股票,将不低于5%的基金资产投资于债券等固定收益类品种,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 本基金的投资策略主要有以下五方面内容: 1、大类资产配置 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上,将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线,以事件驱动为核心的投资策略。 本基金通过选取一年内发布过基金合同约定事件的相关公告的上市公司,在其事件发生或相关公告出具后,从中挑选部分公司进入股票池 或者在事前通过公开信息的定量研究,批量选择有可能发生基金合同约定事件的公司进入股票池,管理人通过优选股票池中的股票或者批量买入构建组合。 本基金的股票投资策略分为以下两个层次: (1)不同类型事件驱动下的投资组合配置 本基金将影响个股价值的事件驱动因素归纳为如下几个方面: 1)发行制度改革 新股发行体制是指首次公开发行股票时的新股定价、承销和发售的一系列制度及相关安排。新股发行体制的核心是定价机制,有两方面基本内容,一是确定新股发行价格,即价格发现 二是采用一定的方式将新股出售给投资者。这两个方面相互制约和依赖,构成价格形成机制的核心内容。新股发行体制改革将使得存量的股票和未来新发行的股票的价格形成机制发生改变,也会因此带来相应的新股申购机会和投资机会。 2)股份增持和股份回购 股份增持包括股东增持和高管增持,其中股东增持是指上市公司股东及其一致行动人增持股份行为 高管增持是指上市公司高管及其一致行动人增持股份的行为 股份回购是指公司按一定的程序购回发行或流通在外的本公司股份的行为。这两个行为通常被认为是公司股东及其一致行动人看好公司未来发展前景的积极举措。本基金将通过筛选、分析和评估股份增持和股份回购的样本股,结合预期盈利水平和成长潜力,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。 3)业绩预告和超预期 业绩预告是指上市公司根据交易所规定所作出的关于净利润为负值、净利润增减幅度超过50%以上、或实现扭亏为盈等事项的公告 业绩超预期是指公司业绩披露后,实际业绩显著超越过去3个月券商等研究机构的预测平均数的情况。这两种情形都代表着上市公司经营上出现了一些值得关注的变化因素,其股票市场表现也有一定的统计特征 本基金将通过筛选和分析业绩预增和超预期的样本股,自下而上进行评估,结合预期盈利水平和成长潜力,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。 4)高分红和高转送 分红是指上市公司以现金分红方式将盈余公积和当期应付利润的部分或全部发放给股东。高分红是指公司分红比例较高的股票。高转送是实施较高比例的送股或转股的股票。高分红、高转送的公司,从侧面反应了公司投资价值和成长潜力。有高分红历史的上市公司一般会延续高分红的政策,而高转送的上市公司往往有一些类似的行为特征可供研究。本基金将以高分红、高转送的公司作为样本库,自下而上进行评估,结合预期盈利水平和成长潜力,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。 5)再融资类 再融资是指上市公司通过配股、增发和发行可转换债券等方式在证券市场上进行的直接融资。再融资对上市公司的发展起到了较大的推动作用,我国证券市场的再融资功能越来越受到有关方面的重视。计划进行再融资的上市公司往往有一些类似的行为特征可供研究,本基金将通过筛选、分析和评估再融资的样本股,结合预期盈利水平和成长潜力,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。 6)股权激励 随着公司股权的日益分散和管理技术的日益复杂化,世界各国的大公司为了合理激励公司管理人员,创新激励方式,纷纷推行了股权、期权等形式的股权激励机制。股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业经营者一定的经济权利,使他们能够以股东的身份参与企业决策﹑分享利润﹑承担风险,从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务的一种激励方法。实施股权激励的公司,企业所有者和员工的利益是一致的,本基金将通过筛选、分析和评估股权激励的样本股,结合预期盈利水平和成长潜力,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。 7)重大变动类 重大变动类的上市公司,包括公司遭遇重大危机、并购重组、管理层发生重大变更等,这些变动公告后,往往对公司的生产、运营产生深远影响,其估值水平也会相应的出现大幅度的波动,因此也往往蕴藏着一些中长期的投资机会。本基金将通过筛选、分析和评估发生重大变动样本股,结合预期盈利水平和成长潜力,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。 8)其他影响资本市场和相关公司的重大事件 影响资本市场和相关上市公司的事件层出不穷,不一而足。本基金将持续密切关注重大事件的发生、进展、演变及其对相关公司的影响,并从中挖掘出相应的投资机会,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。 本基金对上述不同类型事件所隐含的投资机会进行定性和定量的评估,其中定性分析是指在特定的市场阶段,根据上述不同类型的事件,分析其行为逻辑,并从整体考虑各类事件的内外部驱动因素、变化方向 不同类型事件的特定指标具有一定的统计特征,定量分析是指对这些不同类型事件的特定指标进行统计分析,特定指标包括但不限于总市值,流通市值,市盈率,市净率和市销率等。通过定性和定量分析,确定每类事件驱动下的投资组合在本基金的配置比重,管理人通过优选股票池中的股票或者批量买入构建组合。 (2)个股配置 根据上述不同类型事件的配置的分析和评估结果,管理人将采用GARP选股策略精选股票进行投资,综合评估事件对个股的影响、安全边际、成长空间和投资价值等,在各自的事件股票库中进行投资。GARP(Growth at a Reasonable Price)是指在合理价格投资成长性股票,追求成长与价值的平衡。即将不同成长类型的股票进行成长性分析,提早发掘其成长潜力或者看到其被低估的价值。 在运用GARP选股策略时,重点关注(1)成长速度:重点选择营业收入和营业利润在行业中未来将保持相对领先增长速度的公司。(2)成长空间:通过分析公司所处的行业前景,行业集中度和在行业中的地位,选择服务和产品未来具备广阔成长空间的公司。(3)成长模式:通过对公司的竞争壁垒、内部管理能力、行业属性等进行定性分析,选择业绩增长具有合理基础、在未来能够持续的公司。(4)成长估值:重点关注PEG较低的公司。 本基金通过上述分析方法在股票库中精选出成长能力突出、估值相对合理的股票,以此为基础构建本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 本基金投资债券等固定收益类资产的主要目的是为了有效控制股票等权益类资产的投资风险,优化组合流动性管理,并显著提高债券投资组合债息收益。当股票市场风险显著增大时,本基金将降低股票等权益类资产投资的仓位,增加对债券等固定收益类资产的投资。 因此,在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属固定收益类投资品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以目标久期管理和品种选择策略为主,以收益率利差策略、债券置换策略为辅,构造能获取稳定收益的固定收益类投资品种组合。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价 利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等 利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 (四)投资决策依据及程序 1、决策依据 以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。 2、决策程序 (1)投资决策委员会制定整体投资战略。 (2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。 (3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量 基金合同的投资限制和比例限制 研究员的投资建议 基金经理的独立判断 绩效与风险评估小组的建议等。 (4)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。 (5)根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由集中交易室执行。 (6)集中交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。 (7)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。 (8)风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况 基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。 业绩比较基准选择理由: 沪深300指数是由中证指数公司编制发布、表征A股市场走势的权威指数。该指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效。 中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。 根据本基金的投资范围和投资比例约束,设定本基金的基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 (七)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金将基金资产的0%-95%投资于股票 将不低于5%的基金资产投资于债券等固定收益类品种 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 (3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10% (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10% (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3% (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10% (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5% (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10% (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20% (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10% (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出 (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% 债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期 (15)一只基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之三 一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之十五 经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整 (16)本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10%,并且不得超过基金净值的10% (17)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10% (18)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95% 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等 (19)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20% 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等 (20)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 (21)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20% (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保 (3)从事承担无限责任的投资 (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外 (5)向其基金管理人、基金托管人出资 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 (八)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理 2、有利于基金资产的安全与增值 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。 (九)基金的融资融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 (十)基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日(未经审计)。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 49,795,074.51 85.84 其中:股票 49,795,074.51 85.84 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,880,500.85 8.41 7 其他资产 3,333,897.44 5.75 8 合计 58,009,472.80 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 648,253.20 1.13 B 采矿业 3,381,802.00 5.91 C 制造业 12,688,769.86 22.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,854,883.96 15.46 E 建筑业 5,189,634.73 9.06 F 批发和零售业 775,014.44 1.35 G 交通运输、仓储业和邮政业 2,329,836.00 4.07 H 住宿和餐饮业 143,154.00 0.25 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,526,634.00 2.67 J 金融业 10,590,367.80 18.49 K 房地产业 2,455,532.00 4.29 L 租赁和商务服务业 524,117.00 0.92 M 科学研究和技术服务业 249,808.00 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 172,613.52 0.30 S 综合 264,654.00 0.46 合计 49,795,074.51 86.96 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600050 中国联通 498,900 1,526,634.00 2.67 2 601668 中国建筑 500,800 1,457,328.00 2.54 3 601005 重庆钢铁 592,646 1,339,379.96 2.34 4 600048 保利地产 167,600 1,275,436.00 2.23 5 601106 中国一重 615,600 1,218,888.00 2.13 6 601991 大唐发电 326,900 1,212,799.00 2.12 7 600030 中信证券 114,100 1,201,473.00 2.10 8 601939 建设银行 297,200 1,188,800.00 2.08 9 601699 潞安环能 150,600 1,183,716.00 2.07 10 601288 农业银行 482,300 1,167,166.00 2.04 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货 10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货 11、投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 273,211.93 2 应收证券清算款 3,056,490.37 3 应收股利 - 4 应收利息 4,195.14 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,333,897.44 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 八、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 前海开源事件驱动混合型发起式证券投资基金 阶段 净值增长率(1) 率标准差(2) 基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2013.12.19-2014.3.31 0.30% 0.83% -4.76% 0.83% 5.06% 0.00% 九、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 5、基金份额持有人大会费用 6、基金的证券交易费用 7、基金的银行汇划费用 8、证券账户开户费用、银行账户维护费用 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、《基金合同》生效前的相关费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,履行适当程序后调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率以及降低基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十、其他应披露事项 (一)本基金管理人的董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在基金管理人设立的全资子公司前海开源资产管理(深圳)有限公司兼职及领薪情况如下: 本基金管理人总经理、董事蔡颖女士兼任子公司执行董事、法定代表人 本基金管理人上海分公司总经理许春华先生兼任子公司总经理 本基金管理人监察稽核部总监滕大江先生兼任子公司监事 上述人员中,蔡颖女士、滕大江先生不在子公司领薪,许春华先生于2013年9月起在子公司领薪,不再在本基金管理人领薪。 本基金管理人除上述人员以外未有其他董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼任职务的情况。 (二)2013年12月19日至2014年6月19日发布的公告: 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金合同生效公告 2013-12-20 前海开源基金管理有限公司旗下基金2013年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 2014-01-02 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 2014-01-30 前海开源基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与开源证券有限责任公司网上交易、手机委托申购费率优惠的公告 2014-02-07 前海开源基金管理有限公司关于前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金代销机构开通定投业务及参与部分代销机构基金费率优惠活动的公告 2014-02-25 关于增加农业银行、前海汇联、中金公司为前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 2014-02-26 关于前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金开通农业银行、前海汇联定投业务及参与基金费率优惠活动的公告 2014-02-26 前海开源基金管理有限公司关于网上直销交易系统开通开放式基金定期定额申购业务的公告 2014-02-28 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加华鑫证券、信达证券为代销机构的公告 2014-03-06 关于前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金开通华鑫证券、信达证券定投业务及参与基金费率优惠活动的公告 2014-03-06 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加好买基金、众禄基金、天天基金为代销机构的公告 2014-03-10 关于前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金开通好买基金、众禄基金、天天基金定投业务并参与基金费率优惠活动的公告 2014-03-10 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加东兴证券为代销机构的公告 2014-03-14 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金2014年第1季度报告 2014-04-18 关于前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金在长量基金、和讯、万联证券开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 2014-04-02 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加长量基金、和讯、大同证券、万联证券为代销机构的公告 2014-04-02 前海开源基金管理有限公司关于网上直销系统开通中国农业银行借记卡网上支付的公告 2014-04-03 关于前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金在申银万国证券开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 2014-04-10 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加申银万国证券为代销机构的公告 2014-04-10 关于前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金在安信证券开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 2014-04-17 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加山西证券、安信证券为代销机构的公告 2014-04-17 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金2014年第1季度报告 2014-03-31 关于前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金在国泰君安证券开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 2014-05-06 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加国泰君安证券为代销机构的公告 2014-05-06 关于前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金在万银财富开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 2014-05-07 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加万银财富为代销机构的公告 2014-05-07 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加中国国际期货为代销机构的公告 2014-05-13 关于前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金在中国国际期货开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 2014-05-13 前海开源基金管理有限公司关于投资者通过直销柜台申购旗下基金实行优惠费率的公告 2014-5-19 关于前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金增加数米基金为代销机构的公告 2014-06-03 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加国海证券为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 2014-06-05 前海开源基金管理有限公司关于调整通过直销柜台认购、申购旗下开放式基金单笔最低金额的公告 2014-06-05 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞证券为代销机构并开通定投业务的公告 2014-06-06 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金在数米基金开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 2014-06-06 十一、备查文件 (一)备查文件包括: 1、中国证监会准予注册前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的文件 2、《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 (二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式: 1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处 其余备查文件存放在基金管理人处。 2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。 十二、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“基金管理人”相关信息进行了更新。 2、对“基金托管人”相关信息进行了更新。 3、在“相关服务机构”部分,对代销机构名单进行了更新。 4、更新了“基金的募集”和“基金合同的生效”部分的相关内容。 5、在“基金份额的申购与赎回”部分,补充了投资人通过基金管理人直销柜台、网上交易系统及代销机构申购本基金的申购费率。 6、补充了基金开放日常申购、赎回及定投业务的时间。 7、在“基金的投资”部分,增加了“(十)基金的投资组合报告”、“(十一)基金的业绩”的内容。 8、对“其他应披露事项”进行了更新。 9、对部分表述进行了更新。 前海开源基金管理有限公司 二〇一四年八月一日 (2014年第1号) 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司