鹏华环保产业股票型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 10 §5 托管人报告 ...... 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 10 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11 6.1 资产负债表 ...... 11 6.2 利润表 ...... 12 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 13 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 46 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55 7.12 投资组合报告附注 ...... 55 §8 基金份额持有人信息 ...... 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 56 §9 开放式基金份额变动 ...... 56 §10 重大事件揭示 ...... 57 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 57 10.4 基金投资策略的改变 ...... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57 10.8 其他重大事件 ...... 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62 §12 备查文件目录 ...... 63 12.1 备查文件目录 ...... 63 12.2 存放地点 ...... 63 12.3 查阅方式 ...... 63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华环保产业股票型证券投资基金 基金简称 鹏华环保产业股票 基金主代码 000409 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 3 月 7 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 643,298,116.10 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险前提下，精选优质的环保产业上市公司，力求超额 收益与长期资本增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政 策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险 以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评 估，运用定量及定性相结合的手段，制定股票、债券、现金等大类 资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本 基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，自下而上地精选价值 被低估并且具有良好基本面的环保产业股票构建投资组合。 3、债 券投资策略 本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等， 采取积极主动的投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用 市场失衡提供的投资机会，实现债券组合增值。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平，追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高 预期收益的品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 王小飞 负责人 联系电话 0755-81395402 021-60637103 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 021-60637228 传真 0755-82021126 021-60635778 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融大街 25 号 圳国际商会中心第 43 楼 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号院 圳国际商会中心第 43 楼 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号 深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -187,833,203.84 本期利润 -202,099,975.81 加权平均基金份额本期利润 -0.2905 本期加权平均净值利润率 -6.94% 本期基金份额净值增长率 -5.96% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 861,733,889.05 期末可供分配基金份额利润 1.3396 期末基金资产净值 2,648,878,931.92 期末基金份额净值 4.118 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 311.80% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 8.03% 1.69% 2.12% 1.16% 5.91% 0.53% 过去三个月 -0.39% 1.73% -4.86% 1.17% 4.47% 0.56% 过去六个月 -5.96% 1.55% -6.86% 1.04% 0.90% 0.51% 过去一年 -25.87% 1.74% -23.73% 1.23% -2.14% 0.51% 过去三年 59.43% 2.02% 37.67% 1.50% 21.76% 0.52% 自基金合同生效起 311.80% 1.75% 61.94% 1.45% 249.86 0.30% 至今 % 注：业绩比较基准=中证环保产业指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2014 年 03 月 07 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至 6 月 30 日，公 司管理资产总规模达到 11517 亿元，301 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 孟昊先生，国籍中国，理学硕士，9 年证 券从业经验。2014 年 7 月加盟鹏华基金管 理有限公司，历任研究部高级研究员、权 益投资二部基金经理，现担任研究部总经 理/基金经理。2018 年 02 月至 2019 年 09 月担任鹏华新科技传媒灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,2018 年 11 月至今担 任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,2019 年 07 月至今担任鹏华 2019-07- 环保产业股票型证券投资基金基金经 孟昊 基金经理 24 - 9 年 理,2020 年 02 月至今担任鹏华优选回报灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2021 年 08 月至今担任鹏华品牌传承灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2021 年 09 月至今担任鹏华品质精选混 合型证券投资基金基金经理,2021 年 12 月 至今担任鹏华沃鑫混合型证券投资基金基 金经理,2022 年 01 月至今担任鹏华成长领 航两年持有期混合型证券投资基金基金经 理,孟昊先生具备基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，宏观经济逐月走弱，市场对复苏链逐步认清现实，复苏或只是疫情后的一次反弹，增长的下台阶是未来投资要长期面临的事实。在组合结构上，我们仍然保持较高的光伏、储能的仓位。从长期来看，部分环节的产能过剩是产业长期发展过程中的一个阶段性问题，随着成本下降，刺激出更多需求，产能过剩问题终将会得到解决。上半年，组合在个股结构上做了一些优化，更聚焦 TOPCon 新技术放量带来的设备和材料的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期鹏华环保产业股票份额净值增长率为-5.96%，同期业绩比较基准增长率为-6.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾国内新能源产业的发展历史，就是不断在产业的产能过剩中，通过提升产能效率，降低度电成本，从而不断提升新能源的渗透率。展望下半年，随着下游光伏装机的快速放量，光伏产业链各环节的供需结构有望迎来新的平衡。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 861,733,889.05 元，期末基金份额净值 4.118 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华环保产业股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 177,062,690.49 199,979,115.27 结算备付金 11,425,701.33 17,035,529.88 存出保证金 538,177.50 881,729.73 交易性金融资产 6.4.7.2 2,399,588,576.34 2,635,761,375.14 其中：股票投资 2,399,588,576.34 2,635,761,375.14 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 105,921,109.23 385,663,623.31 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 23,901.18 32,453,056.58 应收股利 - - 应收申购款 1,231,332.95 1,386,550.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 2,695,791,489.02 3,273,160,979.91 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 654,760.75 49,643,695.38 应付赎回款 41,177,447.79 2,723,705.85 应付管理人报酬 3,125,081.90 4,067,602.28 应付托管费 520,847.00 677,933.73 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 46.70 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,434,419.66 1,694,571.27 负债合计 46,912,557.10 58,807,555.21 净资产： 实收基金 6.4.7.10 643,298,116.10 734,004,753.98 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 2,005,580,815.82 2,480,348,670.72 净资产合计 2,648,878,931.92 3,214,353,424.70 负债和净资产总计 2,695,791,489.02 3,273,160,979.91 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 4.118 元，基金份额总额 643,298,116.10 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华环保产业股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -176,611,127.13 -159,931,495.00 1.利息收入 2,355,121.80 3,365,805.53 其中：存款利息收入 6.4.7.13 540,951.04 652,257.46 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 1,814,170.76 2,713,548.07 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -165,766,194.87 -141,159,707.57 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -176,339,740.04 -148,781,165.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 1,435,876.07 1,659,467.23 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 9,137,669.10 5,961,990.82 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -14,266,771.97 -25,268,893.91 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 1,066,717.91 3,131,300.95 号填列） 减：二、营业总支出 25,488,848.68 28,833,387.79 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,745,709.21 24,614,904.10 2．托管费 6.4.10.2.2 3,624,284.97 4,102,483.96 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 6.48 3.72 8．其他费用 6.4.7.23 118,848.02 115,996.01 三、利润总额（亏损总额 -202,099,975.81 -188,764,882.79 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -202,099,975.81 -188,764,882.79 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -202,099,975.81 -188,764,882.79 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：鹏华环保产业股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 734,004,753.98 - 2,480,348,670.72 3,214,353,424.70 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 734,004,753.98 - 2,480,348,670.72 3,214,353,424.70 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -90,706,637.88 - -474,767,854.90 -565,474,492.78 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -202,099,975.81 -202,099,975.81 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -90,706,637.88 - -272,667,879.09 -363,374,516.97 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 110,131,921.04 - 353,305,159.40 463,437,080.44 购款 2 -200,838,558.92 - -625,973,038.49 -826,811,597.41 .基金赎 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 643,298,116.10 - 2,005,580,815.82 2,648,878,931.92 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 684,594,356.92 - 3,297,115,721.66 3,981,710,078.58 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 684,594,356.92 - 3,297,115,721.66 3,981,710,078.58 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 -23,017,988.63 - -283,432,774.20 -306,450,762.83 动额（减 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -188,764,882.79 -188,764,882.79 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -23,017,988.63 - -94,667,891.41 -117,685,880.04 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 217,871,003.37 - 899,041,233.49 1,116,912,236.86 购款 2 .基金赎 -240,888,992.00 - -993,709,124.90 -1,234,598,116.90 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 661,576,368.29 - 3,013,682,947.46 3,675,259,315.75 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 邢彪 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华环保产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1345 号《关于核准鹏华环保产业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华环保产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集840,606,007.08 元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2014)第106 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华环保产业股票型证券投资基金基金合同》 于 2014 年 3 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 841,094,897.79 份基金份额， 其中认购资金利息折合 488,890.71 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处 理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华环保产业股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 177,062,690.49 等于：本金 177,047,974.82 加：应计利息 14,715.67 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 177,062,690.49 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,534,782,190.71 - 2,399,588,576.34 -135,193,614.37 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,534,782,190.71 - 2,399,588,576.34 -135,193,614.37 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 105,921,109.23 - 银行间市场 - - 合计 105,921,109.23 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 76,778.33 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,243,585.99 其中：交易所市场 1,243,585.99 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 114,055.34 合计 1,434,419.66 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 734,004,753.98 734,004,753.98 本期申购 110,131,921.04 110,131,921.04 本期赎回（以“-”号填列） -200,838,558.92 -200,838,558.92 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 643,298,116.10 643,298,116.10 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,184,695,244.46 1,295,653,426.26 2,480,348,670.72 本期利润 -187,833,203.84 -14,266,771.97 -202,099,975.81 本期基金份额交易产 -135,128,151.57 -137,539,727.52 -272,667,879.09 生的变动数 其中：基金申购款 164,846,331.27 188,458,828.13 353,305,159.40 基金赎回款 -299,974,482.84 -325,998,555.65 -625,973,038.49 本期已分配利润 - - - 本期末 861,733,889.05 1,143,846,926.77 2,005,580,815.82 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 375,710.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 159,804.98 其他 5,435.29 合计 540,951.04 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -176,339,740.04 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -176,339,740.04 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,595,857,641.87 减：卖出股票成本总额 1,767,550,875.23 减：交易费用 4,646,506.68 买卖股票差价收入 -176,339,740.04 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 1,804.48 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,434,071.59 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,435,876.07 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 10,269,340.97 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 8,833,000.00 本总额 减：应计利息总额 1,858.56 减：交易费用 410.82 买卖债券差价收入 1,434,071.59 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 9,137,669.10 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,137,669.10 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -14,266,771.97 股票投资 -14,266,771.97 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -14,266,771.97 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,021,147.44 基金转换费收入 45,570.47 合计 1,066,717.91 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 54,547.97 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 4,792.68 合计 118,848.02 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 国信证券 347,742.28 0.01 380,360,344.90 10.31 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国信证券 - - 7,893,506.00 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国信证券 - - 921,211,000.00 3.07 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 320.41 0.01 - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 349,252.23 10.42 260,774.50 13.06 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 21,745,709.21 24,614,904.10 其中：支付销售机构的客户维护费 7,443,864.59 7,855,980.59 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,624,284.97 4,102,483.96 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 177,062,690.49 375,710.77 202,363,376.26 359,639.94 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 2,618 104,144.04 国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40 国信证券 688562 航天软件 网下申购 7,254 91,980.72 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 国信证券 - - - - - 注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购 受限期 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 日 类型 股） 三 2023 新股 001282 联 年 5 6 个月 流通 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 锻 月 15 受限 造 日 陕 2023 新股 001286 西 年 3 6 个月 流通 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 能 月 31 受限 源 日 中 2023 新股 001287 电 年 3 6 个月 流通 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 港 月 30 受限 日 长 2023 新股 001324 青 年 5 6 个月 流通 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 科 月 12 受限 技 日 001328 登 2023 6 个月 新股 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 康 年 3 流通 口 月 29 受限 腔 日 海 2023 新股 001367 森 年 3 6 个月 流通 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 药 月 30 受限 业 日 东 2023 非公 方 年 2 开发 300118 日 月 10 6 个月 行流 20.15 24.802,019,85140,699,997.6550,092,304.80 - 升 日 通受 限 中 2023 新股 301141 科 年 3 6 个月 流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 磁 月 27 受限 业 日 华 2023 新股 301157 塑 年 3 6 个月 流通 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 科 月 1 受限 技 日 锡 2023 新股 301170 南 年 6 6 个月 流通 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 科 月 16 受限 技 日 朗 2023 新股 301202 威 年 6 1 个月 未上 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 股 月 28 内（含） 市 份 日 朗 2023 新股 301202 威 年 6 6 个月 流通 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 股 月 28 受限 份 日 恒 2023 新股 301261 工 年 6 1 个月 未上 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 精 月 29 内（含） 市 密 日 恒 2023 新股 301261 工 年 6 6 个月 流通 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 精 月 29 受限 密 日 海 2023 新股 301262 看 年 6 6 个月 流通 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 股 月 13 受限 份 日 科源制 科 2023 药于 源 年 3 新股 2023年 301281 制 月 28 6 个月 流通 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80 5 月 26 药 日 受限 日 每 10股送 4 股 明 2023 新股 301291 阳 年 6 6 个月 流通 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 - 电 月 21 受限 气 日 海 2023 新股 301292 科 年 6 1 个月 未上 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 新 月 29 内（含） 市 源 日 海 2023 新股 301292 科 年 6 6 个月 流通 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 新 月 29 受限 源 日 三 2023 新股 301293 博 年 4 6 个月 流通 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 脑 月 25 受限 科 日 美 2023 新股 301295 硕 年 6 6 个月 流通 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 科 月 19 受限 技 日 川 2022 新股 301301 宁 年 12 6 个月 流通 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 生 月 20 受限 物 日 真 2023 新股 301303 兰 年 2 6 个月 流通 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 - 仪 月 13 受限 表 日 威 2023 新股 301315 士 年 6 6 个月 流通 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 顿 月 13 受限 日 鑫 2023 新股 301317 磊 年 1 6 个月 流通 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 股 月 12 受限 份 日 301320 豪 2023 6 个月 新股 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 江 年 6 流通 智 月 1 受限 能 日 绿通科 绿 2023 技于 通 年 2 新股 2023年 301322 科 月 27 6 个月 流通 131.11 53.24 392 34,219.71 20,870.08 5 月 25 技 日 受限 日 每 10股送 5 股 新 2023 新股 301323 莱 年 5 6 个月 流通 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 福 月 29 受限 日 曼 2023 新股 301325 恩 年 5 6 个月 流通 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 斯 月 4 受限 特 日 德 2023 新股 301332 尔 年 5 6 个月 流通 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 玛 月 9 受限 日 亚 2023 新股 301337 华 年 5 6 个月 流通 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 电 月 16 受限 子 日 涛 2023 新股 301345 涛 年 3 6 个月 流通 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 车 月 10 受限 业 日 南 2023 新股 301355 王 年 6 6 个月 流通 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 科 月 2 受限 技 日 北 2023 新股 301357 方 年 4 6 个月 流通 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 长 月 11 受限 龙 日 湖 2023 新股 301358 南 年 2 6 个月 流通 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 裕 月 1 受限 能 日 301360 荣 2023 6 个月 新股 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 旗 年 4 流通 科 月 17 受限 技 日 凌 2023 新股 301373 玮 年 1 6 个月 流通 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 科 月 20 受限 技 日 致 2023 新股 301376 欧 年 6 6 个月 流通 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 科 月 14 受限 技 日 蜂 2023 新股 301382 助 年 5 6 个月 流通 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 手 月 9 受限 日 未 2023 新股 301386 来 年 3 6 个月 流通 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 电 月 21 受限 器 日 英 2023 新股 301399 特 年 5 6 个月 流通 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 科 月 16 受限 技 日 华 2023 新股 301408 人 年 2 6 个月 流通 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 健 月 22 受限 康 日 阿 2023 新股 301419 莱 年 2 6 个月 流通 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 德 月 2 受限 日 世 2023 新股 301428 纪 年 5 6 个月 流通 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 恒 月 10 受限 通 日 泓 2023 新股 301439 淋 年 3 6 个月 流通 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 电 月 10 受限 力 日 致 2023 新股 301486 尚 年 6 1 个月 未上 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 科 月 30 内（含） 市 技 日 301486 致 2023 6 个月 新股 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 尚 年 6 流通 科 月 30 受限 技 日 豪 2023 新股 301488 恩 年 6 1 个月 未上 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 汽 月 26 内（含） 市 电 日 豪 2023 新股 301488 恩 年 6 6 个月 流通 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 汽 月 26 受限 电 日 中 2023 新股 601061 信 年 3 6 个月 流通 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 - 金 月 30 受限 属 日 江 2023 新股 601065 盐 年 3 6 个月 流通 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 集 月 31 受限 团 日 柏 2023 新股 601133 诚 年 3 6 个月 流通 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 股 月 31 受限 份 日 常 2023 新股 603125 青 年 3 6 个月 流通 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 科 月 30 受限 技 日 中 2023 新股 603135 重 年 3 6 个月 流通 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 科 月 29 受限 技 日 恒 2023 新股 603137 尚 年 4 6 个月 流通 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 节 月 10 受限 能 日 万 2023 新股 603172 丰 年 4 6 个月 流通 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 股 月 28 受限 份 日 中 2023 新股 688146 船 年 4 6 个月 流通 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 特 月 13 受限 气 日 688249 晶 2023 6 个月 新股 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 - 合 年 4 流通 集 月 24 受限 成 日 西 2023 新股 688334 高 年 6 6 个月 流通 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 院 月 9 受限 日 颀 2023 新股 688352 中 年 4 6 个月 流通 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 科 月 11 受限 技 日 中 2023 科 年 5 新股 688361 飞 月 12 6 个月 流通 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 测 日 受限 -U 时 2023 新股 688429 创 年 6 6 个月 流通 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 能 月 20 受限 源 日 华 2023 新股 688433 曙 年 4 6 个月 流通 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 高 月 7 受限 科 日 智 2023 翔 年 6 新股 688443 金 月 13 6 个月 流通 37.88 29.49 2,765 104,738.20 81,539.85 - 泰 日 受限 -U 美 2023 新股 688458 芯 年 5 6 个月 流通 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 晟 月 15 受限 日 中 2023 芯 年 4 新股 688469 集 月 28 6 个月 流通 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 成 日 受限 -U 阿 2023 新股 688472 特 年 6 6 个月 流通 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 - 斯 月 2 受限 日 晶 2023 新股 688478 升 年 4 6 个月 流通 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 股 月 13 受限 份 日 友 2023 新股 688479 车 年 5 6 个月 流通 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 科 月 4 受限 技 日 龙 2023 新股 688486 迅 年 2 6 个月 流通 64.76 105.13 1,887 122,202.12 198,380.31 - 股 月 10 受限 份 日 茂 2023 新股 688502 莱 年 2 6 个月 流通 69.72 178.59 1,509 105,207.48 269,492.31 - 光 月 28 受限 学 日 索辰科 索 2023 技于 辰 年 4 新股 2023年 688507 科 月 10 6 个月 流通 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42 6 月 20 技 日 受限 日 每 10股送 4.8 股 航 2023 新股 688523 天 年 5 6 个月 流通 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 环 月 26 受限 宇 日 日 2023 新股 688531 联 年 3 6 个月 流通 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 - 科 月 24 受限 技 日 华 2023 新股 688535 海 年 3 6 个月 流通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 诚 月 28 受限 科 日 国 2023 新股 688543 科 年 6 6 个月 流通 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 军 月 14 受限 工 日 航 2023 新股 688562 天 年 5 6 个月 流通 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 软 月 15 受限 件 日 天 2023 新股 688570 玛 年 5 6 个月 流通 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 - 智 月 29 受限 控 日 安 2023 新股 688581 杰 年 5 6 个月 流通 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 思 月 12 受限 日 芯 2023 新股 688582 动 年 6 6 个月 流通 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 联 月 21 受限 科 日 新 2023 新股 688593 相 年 5 6 个月 流通 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 微 月 25 受限 日 天 2023 新股 688603 承 年 6 1 个月 未上 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 科 月 30 内（含） 市 技 日 天 2023 新股 688603 承 年 6 6 个月 流通 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 科 月 30 受限 技 日 安 2023 新股 688620 凯 年 6 6 个月 流通 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 微 月 15 受限 日 华 2023 新股 688629 丰 年 6 6 个月 流通 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 科 月 16 受限 技 日 莱 2023 新股 688631 斯 年 6 6 个月 流通 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 信 月 19 受限 息 日 注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，存托凭证)，债券，货币市场工具，权证，资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制 定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2022 年 12 月 31 日：未持有）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融 资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 177,062,690.49 - - - 177,062,690.49 结算备付金 11,425,701.33 - - - 11,425,701.33 存出保证金 538,177.50 - - - 538,177.50 交易性金融资产 - - - 2,399,588,576.34 2,399,588,576.34 买入返售金融资产 105,921,109.23 - - - 105,921,109.23 应收申购款 - - - 1,231,332.95 1,231,332.95 应收清算款 - - - 23,901.18 23,901.18 资产总计 294,947,678.55 - - 2,400,843,810.47 2,695,791,489.02 负债 应付赎回款 - - - 41,177,447.79 41,177,447.79 应付管理人报酬 - - - 3,125,081.90 3,125,081.90 应付托管费 - - - 520,847.00 520,847.00 应付清算款 - - - 654,760.75 654,760.75 其他负债 - - - 1,434,419.66 1,434,419.66 负债总计 - - - 46,912,557.10 46,912,557.10 利率敏感度缺口 294,947,678.55 - - 2,353,931,253.37 2,648,878,931.92 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 199,979,115.27 - - - 199,979,115.27 结算备付金 17,035,529.88 - - - 17,035,529.88 存出保证金 881,729.73 - - - 881,729.73 交易性金融资产 - - - 2,635,761,375.14 2,635,761,375.14 买入返售金融资产 385,663,623.31 - - - 385,663,623.31 应收申购款 - - - 1,386,550.00 1,386,550.00 应收清算款 - - - 32,453,056.58 32,453,056.58 资产总计 603,559,998.19 - - 2,669,600,981.72 3,273,160,979.91 负债 应付赎回款 - - - 2,723,705.85 2,723,705.85 应付管理人报酬 - - - 4,067,602.28 4,067,602.28 应付托管费 - - - 677,933.73 677,933.73 应付清算款 - - - 49,643,695.38 49,643,695.38 应交税费 - - - 46.70 46.70 其他负债 - - - 1,694,571.27 1,694,571.27 负债总计 - - - 58,807,555.21 58,807,555.21 利率敏感度缺口 603,559,998.19 - - 2,610,793,426.51 3,214,353,424.70 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的 80%-95%，投资于环保产业的上 市公司发行的股票(含存托凭证)占非现金资产的比例不低于 80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方 法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 2,399,588,576.34 90.59 2,635,761,375.14 82.00 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 2,399,588,576.34 90.59 2,635,761,375.14 82.00 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 101,942,105.69 149,371,003.65 5% 分析 业绩比较基准下降 -101,942,105.69 -149,371,003.65 5% 注：无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 2,346,787,487.41 第二层次 726,804.90 第三层次 52,074,284.03 合计 2,399,588,576.34 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,399,588,576.34 89.01 其中：股票 2,399,588,576.34 89.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 105,921,109.23 3.93 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 188,488,391.82 6.99 8 其他各项资产 1,793,411.63 0.07 9 合计 2,695,791,489.02 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 19,820.76 0.00 C 制造业 2,398,233,436.56 90.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 54,689.56 0.00 E 建筑业 16,366.35 0.00 F 批发和零售业 152,924.60 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 13,196.70 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 381,702.52 0.01 J 金融业 194.48 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 82,644.27 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 92,443.98 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 514,552.26 0.02 R 文化、体育和娱乐业 26,604.30 0.00 S 综合 - - 合计 2,399,588,576.34 90.59 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002459 晶澳科技 6,337,153 264,259,280.10 9.98 2 300724 捷佳伟创 2,200,702 247,248,869.70 9.33 3 603806 福斯特 6,448,674 239,826,186.06 9.05 4 300750 宁德时代 1,032,021 236,116,084.59 8.91 5 688516 奥特维 851,408 160,405,267.20 6.06 6 300274 阳光电源 1,279,303 149,205,108.89 5.63 7 300014 亿纬锂能 2,368,802 143,312,521.00 5.41 8 688503 聚和材料 1,260,263 122,875,642.50 4.64 9 688223 晶科能源 6,680,539 93,928,378.34 3.55 10 300316 晶盛机电 1,012,100 71,757,890.00 2.71 11 600312 平高电气 4,533,329 56,167,946.31 2.12 12 603606 东方电缆 1,089,191 53,403,034.73 2.02 13 688006 杭可科技 1,678,232 51,135,729.04 1.93 14 300118 东方日升 2,019,851 50,092,304.80 1.89 15 002851 麦格米特 1,240,592 45,244,390.24 1.71 16 301155 海力风电 567,567 43,748,064.36 1.65 17 001269 欧晶科技 580,220 42,663,576.60 1.61 18 002028 思源电气 856,000 39,992,320.00 1.51 19 001311 多利科技 687,771 39,498,688.53 1.49 20 002850 科达利 257,100 34,001,475.00 1.28 21 301266 宇邦新材 466,191 32,777,889.21 1.24 22 301039 中集车辆 2,084,164 27,573,489.72 1.04 23 301310 鑫宏业 397,018 27,346,599.84 1.03 24 601100 恒立液压 420,700 27,063,631.00 1.02 25 688036 传音控股 178,494 26,238,618.00 0.99 26 688472 阿特斯 1,167,838 21,433,241.16 0.81 27 688800 瑞可达 254,705 15,829,915.75 0.60 28 688378 奥来德 238,573 11,785,506.20 0.44 29 301325 曼恩斯特 85,298 9,764,236.80 0.37 30 300360 炬华科技 426,400 7,624,032.00 0.29 31 688443 智翔金泰-U 27,642 850,487.92 0.03 32 301267 华厦眼科 8,052 490,769.40 0.02 33 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.02 34 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01 35 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01 36 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01 37 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.01 38 688190 云路股份 3,026 220,898.00 0.01 39 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01 40 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01 41 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01 42 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.01 43 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01 44 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00 45 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00 46 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00 47 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00 48 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00 49 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00 50 688469 中芯集成-U 13,800 74,658.00 0.00 51 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 52 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.00 53 301095 广立微 740 61,161.00 0.00 54 688361 中科飞测-U 831 53,740.77 0.00 55 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00 56 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 57 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 58 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00 59 688029 南微医学 369 30,095.64 0.00 60 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 61 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 62 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00 63 603071 物产环能 1,627 26,991.93 0.00 64 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 65 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00 66 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00 67 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00 68 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 69 688234 天岳先进 288 21,294.72 0.00 70 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00 71 603206 嘉环科技 1,210 20,872.50 0.00 72 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00 73 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 74 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00 75 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00 76 301185 鸥玛软件 578 19,085.56 0.00 77 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 78 603235 天新药业 572 17,937.92 0.00 79 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00 80 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00 81 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00 82 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00 83 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 84 688728 格科微 1,074 16,990.68 0.00 85 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00 86 301096 百诚医药 272 16,485.92 0.00 87 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 88 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00 89 603005 晶方科技 794 16,038.80 0.00 90 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 91 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00 92 301363 美好医疗 345 15,176.55 0.00 93 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00 94 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 95 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00 96 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00 97 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 98 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 99 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00 100 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00 101 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 102 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00 103 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00 104 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00 105 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 106 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 107 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00 108 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 109 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 110 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.00 111 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00 112 301277 新天地 659 12,857.09 0.00 113 301015 百洋医药 462 12,825.12 0.00 114 301151 冠龙节能 725 12,810.75 0.00 115 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00 116 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00 117 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 118 301052 果麦文化 252 12,428.64 0.00 119 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 120 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 121 301100 风光股份 599 12,375.34 0.00 122 301004 嘉益股份 312 12,105.60 0.00 123 301048 金鹰重工 843 11,776.71 0.00 124 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00 125 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 126 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00 127 301180 万祥科技 654 11,464.62 0.00 128 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 129 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00 130 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 131 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00 132 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 133 603130 云中马 480 10,900.80 0.00 134 301166 优宁维 253 10,863.82 0.00 135 301190 善水科技 575 10,804.25 0.00 136 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00 137 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00 138 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00 139 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00 140 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00 141 301318 维海德 309 10,366.95 0.00 142 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 143 301135 瑞德智能 376 10,309.92 0.00 144 301110 青木股份 202 10,186.86 0.00 145 301108 洁雅股份 280 10,136.00 0.00 146 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00 147 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00 148 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00 149 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 150 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00 151 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00 152 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00 153 600111 北方稀土 400 9,592.00 0.00 154 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00 155 301020 密封科技 421 9,518.81 0.00 156 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00 157 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00 158 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 159 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 160 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00 161 301009 可靠股份 801 9,315.63 0.00 162 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00 163 001222 源飞宠物 608 9,199.04 0.00 164 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 165 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00 166 688789 宏华数科 103 9,097.99 0.00 167 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 168 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 169 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00 170 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00 171 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00 172 301045 天禄科技 335 8,870.80 0.00 173 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00 174 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 175 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 176 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00 177 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00 178 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00 179 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 180 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00 181 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00 182 301078 孩子王 756 8,641.08 0.00 183 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 184 001296 长江材料 403 8,467.03 0.00 185 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00 186 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00 187 301118 恒光股份 315 8,419.95 0.00 188 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00 189 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00 190 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00 191 301066 万事利 482 8,309.68 0.00 192 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00 193 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 194 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00 195 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00 196 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00 197 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 198 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00 199 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 200 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00 201 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00 202 301288 清研环境 452 7,801.52 0.00 203 300994 久祺股份 504 7,781.76 0.00 204 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 205 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00 206 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00 207 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00 208 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00 209 301021 英诺激光 290 7,580.60 0.00 210 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00 211 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00 212 301026 浩通科技 203 7,251.16 0.00 213 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 214 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 215 301011 华立科技 296 6,935.28 0.00 216 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00 217 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00 218 688148 芳源股份 554 6,758.80 0.00 219 301182 凯旺科技 294 6,753.18 0.00 220 301198 喜悦智行 443 6,724.74 0.00 221 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00 222 301158 德石股份 383 6,629.73 0.00 223 603150 万朗磁塑 250 6,590.00 0.00 224 688259 创耀科技 80 6,332.00 0.00 225 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00 226 301012 扬电科技 238 6,152.30 0.00 227 300998 宁波方正 201 6,027.99 0.00 228 301228 实朴检测 373 5,811.34 0.00 229 301098 金埔园林 460 5,543.00 0.00 230 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00 231 301016 雷尔伟 275 5,516.50 0.00 232 300774 倍杰特 444 5,168.16 0.00 233 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00 234 301025 读客文化 403 4,924.66 0.00 235 688283 坤恒顺维 73 4,855.96 0.00 236 301068 大地海洋 144 4,839.84 0.00 237 301033 迈普医学 108 4,747.68 0.00 238 301007 德迈仕 303 4,675.29 0.00 239 301032 新柴股份 513 4,591.35 0.00 240 301010 晶雪节能 218 4,423.22 0.00 241 688102 斯瑞新材 360 4,392.00 0.00 242 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00 243 300973 立高食品 60 4,105.20 0.00 244 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00 245 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 246 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.00 247 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00 248 688793 倍轻松 71 3,826.90 0.00 249 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00 250 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 251 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00 252 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 253 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00 254 301046 能辉科技 90 2,943.00 0.00 255 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 256 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 257 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 258 301072 中捷精工 81 2,029.05 0.00 259 688267 中触媒 91 1,917.37 0.00 260 001266 宏英智能 66 1,917.30 0.00 261 603070 万控智造 75 1,401.75 0.00 262 603215 比依股份 75 1,345.50 0.00 263 301069 凯盛新材 39 992.16 0.00 264 301136 招标股份 72 987.84 0.00 265 603122 合富中国 98 803.60 0.00 266 001308 康冠科技 22 604.12 0.00 267 603132 金徽股份 42 476.28 0.00 268 603176 汇通集团 48 307.20 0.00 269 001313 粤海饲料 32 252.80 0.00 270 688173 希荻微 9 205.92 0.00 271 001227 兰州银行 68 194.48 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300724 捷佳伟创 139,419,208.45 4.34 2 688223 晶科能源 101,511,725.70 3.16 3 002756 永兴材料 86,966,493.50 2.71 4 300118 东方日升 72,355,347.64 2.25 5 002466 天齐锂业 68,834,893.79 2.14 6 688006 杭可科技 63,946,638.63 1.99 7 603606 东方电缆 56,528,874.69 1.76 8 001311 多利科技 48,657,640.93 1.51 9 002812 恩捷股份 47,237,584.02 1.47 10 301155 海力风电 45,923,963.69 1.43 11 600312 平高电气 45,906,208.70 1.43 12 688036 传音控股 43,896,089.84 1.37 13 002430 杭氧股份 43,419,925.98 1.35 14 001269 欧晶科技 39,609,020.34 1.23 15 002028 思源电气 38,329,531.00 1.19 16 300174 元力股份 33,958,059.01 1.06 17 000400 许继电气 33,642,662.00 1.05 18 301266 宇邦新材 32,019,586.30 1.00 19 601137 博威合金 31,179,113.56 0.97 20 688503 聚和材料 30,202,090.96 0.94 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601012 隆基绿能 214,432,998.88 6.67 2 688599 天合光能 126,434,965.54 3.93 3 002756 永兴材料 86,327,311.72 2.69 4 300118 东方日升 84,743,247.53 2.64 5 300014 亿纬锂能 76,493,471.07 2.38 6 002466 天齐锂业 68,375,570.88 2.13 7 300750 宁德时代 59,687,593.84 1.86 8 002011 盾安环境 50,448,584.61 1.57 9 600487 亨通光电 44,897,619.77 1.40 10 688680 海优新材 44,784,266.66 1.39 11 002812 恩捷股份 40,106,012.50 1.25 12 000988 华工科技 39,066,655.50 1.22 13 002430 杭氧股份 39,029,234.21 1.21 14 002472 双环传动 33,458,110.19 1.04 15 000400 许继电气 33,112,430.00 1.03 16 688036 传音控股 31,423,924.68 0.98 17 300174 元力股份 29,277,713.56 0.91 18 002459 晶澳科技 28,325,765.69 0.88 19 301018 申菱环境 28,098,356.83 0.87 20 300490 华自科技 27,608,410.00 0.86 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,545,644,848.40 卖出股票收入（成交）总额 1,595,857,641.87 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 晶科能源股份有限公司在报告编制日前一年内受到中华人民共和国上海浦江海关、中华人民共和国栎社海关的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 538,177.50 2 应收清算款 23,901.18 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,231,332.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,793,411.63 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 148,846 4,321.90 125,348,191.60 19.49 517,949,924.50 80.51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 639,306.26 0.0994 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 10~50 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 2、截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014 年 3 月 7 日）基 841,094,897.79 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 734,004,753.98 本报告期基金总申购份额 110,131,921.04 减：本报告期基金总赎回份额 200,838,558.92 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 643,298,116.10 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 安信证券 2 526,770,480.30 17.08 485,315.72 17.30 - 中金公司 2 447,601,480.75 14.51 412,376.28 14.70 - 本报 海通证券 3 333,503,715.70 10.81 307,248.64 10.96 告期 新增 1 个 东方财富 2 317,215,626.73 10.28 268,101.32 9.56 - 证券 东方证券 1 314,337,348.22 10.19 289,601.40 10.33 - 天风证券 1 306,493,248.69 9.93 282,372.02 10.07 - 中信证券 2 291,623,178.93 9.45 257,586.59 9.18 - 华创证券 1 126,613,553.34 4.10 116,648.62 4.16 - 中信建投 2 115,569,207.47 3.75 106,475.99 3.80 - 证券 长江证券 1 92,044,331.95 2.98 84,799.90 3.02 - 广发证券 1 51,063,095.48 1.66 47,047.06 1.68 - 方正证券 2 40,518,442.73 1.31 37,329.51 1.33 - 中金财富 2 33,412,966.69 1.08 30,783.27 1.10 - 国金证券 1 26,726,450.60 0.87 24,623.02 0.88 - 光大证券 1 24,661,993.04 0.80 22,719.68 0.81 - 东海证券 1 24,346,159.42 0.79 19,995.52 0.71 - 招商证券 1 12,186,637.78 0.40 11,227.26 0.40 - 国信证券 2 347,742.28 0.01 320.41 0.01 - 长城证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东莞证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 证券 西部证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 新时代证 1 - - - - - 券 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例 (%) 的比例 (%) (%) 安信证 - - 377,814,000.00 1.96 - - 券 中金公 - - 1,127,804,000.00 5.86 - - 司 海通证 10,269,340.97 100.00 2,842,998,000.00 14.78 - - 券 东方财 - - 874,708,000.00 4.55 - - 富证券 东方证 - - - - - - 券 天风证 - - 4,290,067,000.00 22.31 - - 券 中信证 - - 3,447,984,000.00 17.93 - - 券 华创证 - - 1,569,134,000.00 8.16 - - 券 中信建 - - 472,141,000.00 2.45 - - 投证券 长江证 - - 2,008,592,000.00 10.44 - - 券 广发证 - - 390,051,000.00 2.03 - - 券 方正证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富 国金证 - - - - - - 券 光大证 - - 1,042,109,000.00 5.42 - - 券 东海证 - - - - - - 券 招商证 - - 789,402,000.00 4.10 - - 券 国信证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 东莞证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 华融证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 瑞信方 - - - - - - 正 瑞银证 - - - - - - 券 上海证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源证券 西部证 - - - - - - 券 湘财证 - - - - - - 券 新时代 - - - - - - 证券 兴业证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 中航证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《证券时报》、基金管理 1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 人网站及中国证监会基 2023 年 01 月 04 日 金电子披露网站 关于调整旗下部分基金参与中国工商 《证券时报》、基金管理 2 银行股份有限公司申购、定期定额申 人网站及中国证监会基 2023 年 01 月 05 日 购费率优惠活动时间的公告 金电子披露网站 鹏华环保产业股票型证券投资基金 《证券时报》、基金管理 3 2022 年第 4 季度报告 人网站及中国证监会基 2023 年 01 月 20 日 金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理 4 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2023 年 02 月 10 日 的公告 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、基金管理 5 投资非公开发行股票的公告 人网站及中国证监会基 2023 年 02 月 11 日 金电子披露网站 鹏华环保产业股票型证券投资基金更 《证券时报》、基金管理 6 新的招募说明书 人网站及中国证监会基 2023 年 03 月 08 日 金电子披露网站 鹏华环保产业股票型证券投资基金基 《证券时报》、基金管理 7 金产品资料概要（更新） 人网站及中国证监会基 2023 年 03 月 08 日 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理 8 基金参与东方财富证券股份有限公司 人网站及中国证监会基 2023 年 03 月 14 日 申购（含定期定额投资）费率优惠活 金电子披露网站 动的公告 鹏华环保产业股票型证券投资基金 《证券时报》、基金管理 9 2022 年年度报告 人网站及中国证监会基 2023 年 03 月 30 日 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《证券时报》、基金管理 10 币直销资金专户的公告 人网站及中国证监会基 2023 年 04 月 07 日 金电子披露网站 鹏华环保产业股票型证券投资基金 《证券时报》、基金管理 11 2023 年第 1 季度报告 人网站及中国证监会基 2023 年 04 月 21 日 金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理 12 基金申购航天软件首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 17 日 的公告 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、基金管理 13 持有的股票估值方法变更的提示性公 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 19 日 告 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《证券时报》、基金管理 14 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 03 日 的风险提示 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理 15 基金参与国海证券股份有限公司申购 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 05 日 （含定期定额投资）费率优惠活动的 金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、基金管理 16 持有的股票停牌后估值方法变更的提 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 06 日 示性公告 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理 17 基金参与北京中植基金销售有限公司 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 20 日 申购（含定期定额投资）费率优惠活 金电子披露网站 动的公告 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理 18 基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 28 日 的公告 金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华环保产业股票型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华环保产业股票型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华环保产业股票型证券投资基金 2023 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日