鹏华环保产业股票型证券投资基金2015年 半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................14§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................18§7 投资组合报告.....................................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................45 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................45§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................46§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................46§10 重大事件揭示...................................................................................................................................47 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................47 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................47 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................49§11 备查文件目录...................................................................................................................................67 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................67 11.2 存放地点..................................................................................................................................68 11.3 查阅方式..................................................................................................................................68 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华环保产业股票型证券投资基金 基金简称 鹏华环保产业股票 场内简称 - 基金主代码 000409 交易代码 000409 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月7日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 448,455,266.91份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险前提下，精选优质的环保产业上市公 司，力求超额收益与长期资本增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环 境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系 统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预 期收益率进行分析评估，运用定量及定性相结合的手 段，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比 例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，自下 而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的环保产 业股票构建投资组合。 3、债券投资策略 本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等， 采取积极主动的投资策略，在严格控制风险的前提下， 发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现债券组合 增值。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权 证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策 略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×80%＋中证综合债指数收 益率×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货 币市场基金、债券基金、混合型基金，属于证券投资 基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张戈 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区金融街25号 号深圳国际商会中心第43 层 办公地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区闹市口大街1号 号深圳国际商会中心第43 院1号楼 层 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43 层鹏华基金管理有限公司。 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银 行股份有限公司。 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路168号深圳 国际商会中心第43层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 228,649,509.91 本期利润 199,600,676.31 加权平均基金份额本期利润 0.5940 本期加权平均净值利润率 34.13% 本期基金份额净值增长率 65.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 328,615,459.80 期末可供分配基金份额利润 0.7328 期末基金资产净值 811,851,217.88 期末基金份额净值 1.810 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 81.00% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -14.14% 3.84% -11.92% 3.15% -2.22% 0.69% 过去三个月 20.59% 2.95% 13.94% 2.43% 6.65% 0.52% 过去六个月 65.45% 2.30% 46.11% 1.93% 19.34% 0.37% 过去一年 78.50% 1.79% 78.49% 1.54% 0.01% 0.25% 自基金合同 81.00% 1.56% 72.61% 1.44% 8.39% 0.12% 生效起至今 注：业绩比较基准=中证环保产业指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2014年3月7日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止本报告期末，公司管理资产总规模达到3575.13亿元，管理81只开放式基金、10只全国社保投资组合。经过近17年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 梁浩先 生，国籍 中国，中 国人民大 学经济学 博士，7 年证券从 业经验。 曾任职于 信息产业 部电信研 究院，从 事产业政 策研究； 2008年5 月加盟鹏 华基金管 本基金基 2014年3月7 理有限公 梁浩 金经理 日 - 7 司，从事 研究分析 工作，担 任研究部 高级研究 员、基金 经理助 理，2011 年7月起 担任鹏华 新兴产业 股票型证 券投资基 金基金经 理，2014 年3月起 兼任鹏华 环保产业 股票型证 券投资基 金基金经 理，2014 年11月起 兼任鹏华 先进制造 股票型证 券投资基 金基金经 理，现同 时担任研 究部副总 经理。梁 浩先生具 备基金从 业资格。 本报告期 内本基金 基金经理 发生变 动，增聘 郑川江担 任本基金 基金经 理。 郑川江先 生，国籍 中国，经 济学硕 士，6年金 融证券从 业经验。 历任鹏华 基金管理 郑川江 本基金基 2015年6月5 - 6 有限公司 金经理 日 研究员， 长城证券 研究所研 究员、所 长助理； 2015年2 月加盟鹏 华基金管 理有限公 司，任职 于研究 部，从事 行业研究 工作， 2015年6 月起担任 鹏华环保 产业股票 型证券投 资基金基 金经理。 郑川江先 生具备基 金从业资 格。本报 告期内本 基金基金 经理发生 变动，增 聘郑川江 担任本基 金基金经 理。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年,宏观经济增速持续回落,出于稳增长的考虑,财政和货币政策持续宽松,多次进行降准、降息政策，政府对战略新兴产业不断营造出良好的外部环境。传统产业萎缩，市场流动性预期不断向好的背景下，社会财富持续涌向资本市场，股票交易量、新开证券账户以及融资融券金额持续攀升。 2015年作为新环保法实施元年，政府铁腕治理环境的行动已经展开，环保政策执行力度不断加强，限制或者减少各类污染源的举措越来越多出现，传统行业向大环保领域的布局现象也将增加，板块仍然维持较高活跃度。我们坚持前期逻辑，选择市场空间大，景气持续时间长的行业进行重点配置，本季度本基金坚持大环保的投资思路，污染治理，污染源控制、新能源、新能源汽车等子行业加大了配置，同时增加了部分预期不高但有积极改善的公司。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为65.45%，同期上证综指上涨32.23%，深证成指上涨30.17%，沪深300指数上涨26.58%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，大环保行业仍将维持高景气，PPP项目、新能源汽车等不断放量，下游众多行业将进一步感受到来自环保部门的压力。二级市场由于前期杠杆资金的集中入市，绝大部分中小板、创业板股票经过过去两年的上涨估值高、机构持仓集中以及短期获利较多，成长股面临调整压力。能源互联网、清洁煤、新能源汽车等子版块以及国企改革主题值得重点关注。由于杠杆资金面临集中离场的压力，部分优质成长股价格逐步向内在价值回归。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 4.6.1.1日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 4.6.1.2特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7.1截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为328,615,459.80元，期末基金份额净值1.810元。 4.7.2本基金本报告期内未进行利润分配。 4.7.3根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华环保产业股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 167,392,030.18 21,100,069.43 结算备付金 2,895,551.42 35,301.13 存出保证金 282,726.23 149,647.65 交易性金融资产 6.4.7.2 709,869,056.53 132,868,756.71 其中：股票投资 709,869,056.53 132,868,756.71 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 4,566,610.91 2,885,608.17 应收利息 6.4.7.5 31,811.67 3,381.21 应收股利 - - 应收申购款 17,769,833.17 337,258.14 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 902,807,620.11 157,380,022.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 278,417.95 1,006,639.30 应付赎回款 86,193,763.85 1,201,051.00 应付管理人报酬 1,288,929.75 210,477.19 应付托管费 214,821.60 35,079.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,467,847.22 155,388.56 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 512,621.86 300,296.11 负债合计 90,956,402.23 2,908,931.72 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 448,455,266.91 141,211,519.33 未分配利润 6.4.7.10 363,395,950.97 13,259,571.39 所有者权益合计 811,851,217.88 154,471,090.72 负债和所有者权益总计 902,807,620.11 157,380,022.44 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.810元，基金份额总额448,455,266.91份。 6.2利润表 会计主体：鹏华环保产业股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年3月7日(基 2015年6月30日 金合同生效日)至 2014年6月30日 一、收入 209,737,567.62 15,667,711.26 1.利息收入 286,449.76 4,403,618.71 其中：存款利息收入 6.4.7.11 286,449.76 1,061,420.65 债券利息收入 - 1,043.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 3,341,154.62 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 230,687,032.09 2,317,142.95 其中：股票投资收益 6.4.7.12 227,906,762.85 618,361.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 301,609.16 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,780,269.24 1,397,172.09 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 -29,048,833.60 8,672,239.54 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 7,812,919.37 274,710.06 减：二、费用 10,136,891.31 4,816,388.35 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,207,833.09 3,869,866.95 2．托管费 6.4.10.2.2 701,305.48 644,977.86 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 5,032,338.77 177,874.83 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 195,413.97 123,668.71 三、利润总额（亏损总额以“-” 199,600,676.31 10,851,322.91 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 199,600,676.31 10,851,322.91 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华环保产业股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 141,211,519.33 13,259,571.39 154,471,090.72 金净值） 二、本期经营活动产生 - 199,600,676.31 199,600,676.31 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 307,243,747.58 150,535,703.27 457,779,450.85 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,119,263,865.30 766,989,341.22 1,886,253,206.52 2.基金赎回款 -812,020,117.72 -616,453,637.95 -1,428,473,755.67 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 448,455,266.91 363,395,950.97 811,851,217.88 金净值） 上年度可比期间 2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 841,094,897.79 - 841,094,897.79 金净值） 二、本期经营活动产生 - 10,851,322.91 10,851,322.91 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -82,473,880.92 -286,536.80 -82,760,417.72 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 2,698,747.96 11,569.76 2,710,317.72 2.基金赎回款 -85,172,628.88 -298,106.56 -85,470,735.44 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 758,621,016.87 10,564,786.11 769,185,802.98 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华环保产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1345号《关于核准鹏华环保产业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华环保产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集840,606,007.08元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2014)第106号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华环保产业股票型证券投资基金基金合同》于2014年3月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为841,094,897.79份基金份额，其中认购资金利息折合488,890.71份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华环保产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，投资于环保产业的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：中证环保产业指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华环保产业股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期的会计估计发生变更。本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。6.4.6税项 本报告期税项未发生变化。6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 167,392,030.18 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 167,392,030.18 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 724,743,590.67 709,869,056.53 -14,874,534.14 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 724,743,590.67 709,869,056.53 -14,874,534.14 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 30,381.47 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,303.00 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 127.20 合计 31,811.67 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,467,847.22 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,467,847.22 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 103,648.03 预提费用 408,973.83 合计 512,621.86 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 141,211,519.33 141,211,519.33 本期申购 1,119,263,865.30 1,119,263,865.30 本期赎回(以"-"号填列) -812,020,117.72 -812,020,117.72 本期末 448,455,266.91 448,455,266.91 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 18,377,420.87 -5,117,849.48 13,259,571.39 本期利润 228,649,509.91 -29,048,833.60 199,600,676.31 本期基金份额交易 81,588,529.02 68,947,174.25 150,535,703.27 产生的变动数 其中：基金申购款 457,243,149.48 309,746,191.74 766,989,341.22 基金赎回款 -375,654,620.46 -240,799,017.49 -616,453,637.95 本期已分配利润 - - - 本期末 328,615,459.80 34,780,491.17 363,395,950.97 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 259,023.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 17,463.91 其他 9,962.07 合计 286,449.76 注：其他为申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 1,551,391,256.04 减：卖出股票成本总额 1,323,484,493.19 买卖股票差价收入 227,906,762.85 6.4.7.13债券投资收益 注：本基金本报告期没有发生债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 注：本基金本报告期没有发生衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,780,269.24 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,780,269.24 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -29,048,833.60 ——股票投资 -29,048,833.60 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -29,048,833.60 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 7,760,278.66 转换费收入 52,640.71 合计 7,812,919.37 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 5,032,338.77 银行间市场交易费用 - 合计 5,032,338.77 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 35,208.12 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 11,440.14 合计 195,413.97 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6 关联方名称 月30日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 国信证券 891,713,794.77 25.62% 95,802,112.34 57.78% 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期内未通过关联方交易单元发生债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期内未通过关联方交易单元发生债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期内未通过关联方交易单元发生权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国信证券 789,078.60 25.55% 337,739.53 13.69% 上年度可比期间 关联方名称 2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国信证券 84,775.44 57.76% 51,292.73 46.83% 注：1、佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商 承担的费用 深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商 承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） 2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协 议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年3月7日(基金合同生效日)至 30日 2014年6月30日 当期发生的基金应支付 4,207,833.09 3,869,866.95 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,742,949.66 2,748,826.74 户维护费 注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%，逐日计提，按月支 付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 （2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有 量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年3月7日(基金合同生效日) 至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 701,305.48 644,977.86 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比较期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年6月30日2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6 名称 月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 167,392,030.18 259,023.78 619,455,182.80 1,029,347.98 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票，也没有持有因认购 新发或增发而流通受限的的债券及权证。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码名称 日期 原 价 日期 开盘单价 成本总额 额 因 北新 2015 重大 000786建材 年4月 事项 19.13 - - 300,000 4,148,485.43 5,739,000.00 - 10日 中材 2015 重大 002080科技 年4月 事项 22.79 - - 219,901 4,446,047.80 5,011,543.79 - 21日 海亮 2015 重大 002203股份 年4月 事项 12.71 - - 280,000 3,072,548.00 3,558,800.00 - 27日 东方 2015 重大 002310园林 年5月 事项 28.56 - - 549,959 15,932,263.1915,706,829.04 - 27日 三维 2015 重大 300056 丝 年6月 事项 35.77 - - 200,000 9,193,426.00 7,154,000.00 - 5日 劲胜 2015 重大 2015 300083精密 年4月 事项 43.15 年8月 33.79 230,000 7,213,175.00 9,924,500.00 - 7日 17日 铁汉 2015 重大 300197生态 年6月 事项 27.66 - - 272,700 5,965,529.30 7,542,882.00 - 16日 聚光 2015 重大 2015 300203科技 年4月 事项 41.19 年8月 33.88 179,901 5,905,710.42 7,410,122.19 - 20日 12日 宜通 2015 重大 300310世纪 年6月 事项 33.98 - - 153,504 6,535,579.85 5,216,065.92 - 16日 华灿 2015 重大 300323光电 年4月 事项 10.65 - - 729,150 7,398,117.34 7,765,447.50 - 29日 300360炬华 2015 重大 31.21 - - 168,331 5,538,132.77 5,253,610.51 - 科技年6月 事项 15日 湘电 2015 重大 2015 600416股份 年5月 事项 22.64 年7月 20.35 248,340 4,730,679.21 5,622,417.60 - 22日 20日 科达 2015 重大 600499洁能 年6月 事项 22.85 - - 519,999 13,574,622.4211,881,977.15 - 10日 国投 2015 重大 600886电力 年6月 事项 14.87 - - 500,000 7,544,994.48 7,435,000.00 - 24日 正泰 2015 重大 601877电器 年5月 事项 31.40 - - 143,000 4,589,191.55 4,490,200.00 - 18日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券。（2014年12月31日：未持有）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 167,392,030.18 - - - 167,392,030.18 结算备付金 2,895,551.42 - - - 2,895,551.42 存出保证金 282,726.23 - - - 282,726.23 交易性金融资产 - - -709,869,056.53 709,869,056.53 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 4,566,610.91 4,566,610.91 应收利息 - - - 31,811.67 31,811.67 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 17,769,833.17 17,769,833.17 其他资产 - - - - - 资产总计 170,570,307.83 - -732,237,312.28 902,807,620.11 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 278,417.95 278,417.95 应付赎回款 - - - 86,193,763.85 86,193,763.85 应付管理人报酬 - - - 1,288,929.75 1,288,929.75 应付托管费 - - - 214,821.60 214,821.60 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,467,847.22 2,467,847.22 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 512,621.86 512,621.86 负债总计 - - - 90,956,402.23 90,956,402.23 利率敏感度缺口 170,570,307.83 - -641,280,910.05 811,851,217.88 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 21,100,069.43 - - - 21,100,069.43 结算备付金 35,301.13 - - - 35,301.13 存出保证金 149,647.65 - - - 149,647.65 交易性金融资产 - - -132,868,756.71 132,868,756.71 应收证券清算款 - - - 2,885,608.17 2,885,608.17 应收利息 - - - 3,381.21 3,381.21 应收申购款 - - - 337,258.14 337,258.14 资产总计 21,285,018.21 - -136,095,004.23 157,380,022.44 负债 应付证券清算款 - - - 1,006,639.30 1,006,639.30 应付赎回款 - - - 1,201,051.00 1,201,051.00 应付管理人报酬 - - - 210,477.19 210,477.19 应付托管费 - - - 35,079.56 35,079.56 应付交易费用 - - - 155,388.56 155,388.56 其他负债 - - - 300,296.11 300,296.11 负债总计 - - - 2,908,931.72 2,908,931.72 利率敏感度缺口 21,285,018.21 - -133,186,072.51 154,471,090.72 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00% （2014年12月31日：未持有）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重 大影响（2014年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的80%－95%，投资于环保产业的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 709,869,056.53 87.44 132,868,756.71 86.02 交易性金融资产－基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产－贵金属投 0.00 0.00 0.00 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 709,869,056.53 87.44 132,868,756.71 86.02 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 27,343,491.06 4,637,430.68 业绩比较基准下降5% -27,343,491.06 -4,637,430.68 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 709,869,056.53 78.63 其中：股票 709,869,056.53 78.63 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 170,287,581.60 18.86 7 其他各项资产 22,650,981.98 2.51 8 合计 902,807,620.11 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 395,805,473.77 48.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供 105,325,499.50 12.97 应业 E 建筑业 28,435,585.04 3.50 F 批发和零售业 10,212,412.00 1.26 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 18,155,591.92 2.24 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 12,627,600.30 1.56 M 科学研究和技术服务业 12,960,360.00 1.60 N 水利、环境和公共设施管理业 95,075,331.00 11.71 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,271,203.00 3.85 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 709,869,056.53 87.44 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300070 碧水源 853,900 41,661,781.00 5.13 2 002616 长青集团 1,310,418 38,919,414.60 4.79 3 000802 北京文化 1,250,000 36,387,500.00 4.48 4 000544 中原环保 1,427,724 33,694,286.40 4.15 5 002340 格林美 2,181,951 33,187,474.71 4.09 6 600703 三安光电 936,100 29,299,930.00 3.61 7 000925 众合科技 983,897 27,155,557.20 3.34 8 000601 韶能股份 2,840,346 26,557,235.10 3.27 9 002241 歌尔声学 735,000 26,386,500.00 3.25 10 000957 中通客车 800,000 19,304,000.00 2.38 11 300156 神雾环保 428,700 18,644,163.00 2.30 12 000333 美的集团 500,000 18,640,000.00 2.30 13 300244 迪安诊断 209,950 17,623,203.00 2.17 14 600292 中电远达 557,500 17,026,050.00 2.10 15 600268 国电南自 1,100,000 16,137,000.00 1.99 16 300145 南方泵业 359,700 15,808,815.00 1.95 17 000690 宝新能源 1,245,600 15,756,840.00 1.94 18 002310 东方园林 549,959 15,706,829.04 1.93 19 300347 泰格医药 400,000 13,648,000.00 1.68 20 300335 迪森股份 785,525 13,385,346.00 1.65 21 300332 天壕节能 514,300 12,960,360.00 1.60 22 600406 国电南瑞 625,400 12,939,526.00 1.59 23 600517 置信电气 811,572 12,701,101.80 1.56 24 002400 省广股份 499,905 12,627,600.30 1.56 25 600499 科达洁能 519,999 11,881,977.15 1.46 26 600651 飞乐音响 500,022 10,285,452.54 1.27 27 600856 长百集团 448,700 10,212,412.00 1.26 28 300069 金利华电 234,308 10,075,244.00 1.24 29 300083 劲胜精密 230,000 9,924,500.00 1.22 30 300165 天瑞仪器 283,900 9,871,203.00 1.22 31 601179 中国西电 894,700 9,170,675.00 1.13 32 300457 赢合科技 100,000 8,999,000.00 1.11 33 600674 川投能源 679,200 8,496,792.00 1.05 34 300323 华灿光电 729,150 7,765,447.50 0.96 35 300197 铁汉生态 272,700 7,542,882.00 0.93 36 600886 国投电力 500,000 7,435,000.00 0.92 37 300203 聚光科技 179,901 7,410,122.19 0.91 38 002131 利欧股份 125,100 7,319,601.00 0.90 39 300056 三维丝 200,000 7,154,000.00 0.88 40 000786 北新建材 300,000 5,739,000.00 0.71 41 600416 湘电股份 248,340 5,622,417.60 0.69 42 002518 科士达 180,044 5,592,166.64 0.69 43 300360 炬华科技 168,331 5,253,610.51 0.65 44 300310 宜通世纪 153,504 5,216,065.92 0.64 45 002431 棕榈园林 178,700 5,185,874.00 0.64 46 002080 中材科技 219,901 5,011,543.79 0.62 47 300429 强力新材 36,854 4,496,556.54 0.55 48 601877 正泰电器 143,000 4,490,200.00 0.55 49 002203 海亮股份 280,000 3,558,800.00 0.44 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300070 碧水源 69,873,250.37 45.23 2 000925 众合科技 65,628,543.90 42.49 3 000802 北京文化 50,548,972.25 32.72 4 002616 长青集团 45,194,364.16 29.26 5 000601 韶能股份 45,010,903.82 29.14 6 002340 格林美 43,288,705.07 28.02 7 000544 中原环保 38,585,697.73 24.98 8 300187 永清环保 37,675,654.56 24.39 9 300156 神雾环保 35,551,846.51 23.02 10 300335 迪森股份 33,466,792.64 21.67 11 300244 迪安诊断 32,534,924.44 21.06 12 600703 三安光电 32,245,102.53 20.87 13 002241 歌尔声学 32,154,606.97 20.82 14 000001 平安银行 28,447,701.20 18.42 15 000690 宝新能源 28,269,899.37 18.30 16 600292 中电远达 27,734,399.00 17.95 17 300165 天瑞仪器 25,970,960.51 16.81 18 600856 长百集团 25,278,978.05 16.36 19 601166 兴业银行 24,141,143.98 15.63 20 002310 东方园林 22,736,070.65 14.72 21 000957 中通客车 21,631,685.63 14.00 22 600527 江南高纤 20,614,279.62 13.35 23 002348 高乐股份 19,952,762.56 12.92 24 600900 长江电力 19,633,801.49 12.71 25 000333 美的集团 19,413,966.70 12.57 26 600406 国电南瑞 17,601,430.08 11.39 27 300228 富瑞特装 17,492,908.52 11.32 28 300205 天喻信息 16,970,524.40 10.99 29 002658 雪迪龙 16,837,311.40 10.90 30 600268 国电南自 16,824,104.00 10.89 31 600674 川投能源 16,305,388.08 10.56 32 300055 万邦达 15,844,675.40 10.26 33 300069 金利华电 15,643,598.02 10.13 34 600517 置信电气 15,470,745.37 10.02 35 601388 怡球资源 15,025,948.16 9.73 36 300332 天壕节能 15,006,589.00 9.71 37 300145 南方泵业 14,299,337.20 9.26 38 000513 丽珠集团 14,105,631.36 9.13 39 300422 博世科 14,014,624.00 9.07 40 600958 东方证券 13,899,089.00 9.00 41 300347 泰格医药 13,795,730.84 8.93 42 600323 瀚蓝环境 13,754,007.64 8.90 43 600499 科达洁能 13,574,622.42 8.79 44 300435 中泰股份 12,865,124.00 8.33 45 300058 蓝色光标 12,647,130.10 8.19 46 601058 赛轮金宇 12,391,216.51 8.02 47 002400 省广股份 12,143,438.27 7.86 48 300362 天保重装 12,045,853.48 7.80 49 300105 龙源技术 11,970,829.76 7.75 50 600388 龙净环保 11,880,157.00 7.69 51 002129 中环股份 11,870,199.30 7.68 52 600008 首创股份 11,822,652.09 7.65 53 000685 中山公用 11,786,413.46 7.63 54 002131 利欧股份 11,451,161.90 7.41 55 300274 阳光电源 11,424,147.00 7.40 56 300056 三维丝 11,344,657.35 7.34 57 601991 大唐发电 11,088,000.00 7.18 58 601012 隆基股份 11,014,364.12 7.13 59 000810 创维数字 10,991,188.00 7.12 60 000712 锦龙股份 10,941,201.01 7.08 61 601179 中国西电 10,523,000.00 6.81 62 300429 强力新材 10,148,208.06 6.57 63 600168 武汉控股 9,874,135.05 6.39 64 002126 银轮股份 9,734,931.20 6.30 65 000826 桑德环境 9,709,564.40 6.29 66 600970 中材国际 9,695,424.54 6.28 67 600651 飞乐音响 9,520,172.98 6.16 68 002431 棕榈园林 9,394,092.40 6.08 69 300146 汤臣倍健 9,239,248.46 5.98 70 300437 清水源 9,194,000.00 5.95 71 600187 国中水务 9,121,668.89 5.91 72 600416 湘电股份 8,473,085.74 5.49 73 300360 炬华科技 8,420,931.06 5.45 74 300111 向日葵 8,362,958.00 5.41 75 600037 歌华有线 8,307,965.00 5.38 76 300090 盛运环保 7,837,366.10 5.07 77 300457 赢合科技 7,600,000.00 4.92 78 600184 光电股份 7,599,861.24 4.92 79 002672 东江环保 7,573,670.00 4.90 80 600886 国投电力 7,544,994.48 4.88 81 002218 拓日新能 7,501,508.22 4.86 82 300172 中电环保 7,497,467.00 4.85 83 300323 华灿光电 7,398,117.34 4.79 84 603366 日出东方 7,331,917.00 4.75 85 300197 铁汉生态 7,278,077.00 4.71 86 300083 劲胜精密 7,213,175.00 4.67 87 002518 科士达 7,019,780.39 4.54 88 300028 金亚科技 6,999,811.00 4.53 89 002011 盾安环境 6,948,041.54 4.50 90 002384 东山精密 6,940,260.04 4.49 91 300355 蒙草抗旱 6,932,109.96 4.49 92 600459 贵研铂业 6,917,176.85 4.48 93 300310 宜通世纪 6,910,248.28 4.47 94 600875 东方电气 6,839,234.46 4.43 95 002594 比亚迪 6,769,224.00 4.38 96 601877 正泰电器 6,671,599.80 4.32 97 000852 石化机械 6,646,637.98 4.30 98 601199 江南水务 6,403,204.80 4.15 99 600563 法拉电子 6,359,121.88 4.12 100 601727 上海电气 6,346,094.00 4.11 101 603118 共进股份 6,309,000.00 4.08 102 300080 新大新材 6,271,466.48 4.06 103 300118 东方日升 6,216,778.18 4.02 104 600261 阳光照明 6,201,145.60 4.01 105 000652 泰达股份 6,124,734.20 3.96 106 300072 三聚环保 6,067,067.81 3.93 107 300303 聚飞光电 6,036,926.89 3.91 108 002421 达实智能 5,997,759.60 3.88 109 002638 勤上光电 5,992,270.79 3.88 110 002334 英威腾 5,962,760.36 3.86 111 600460 士兰微 5,931,195.80 3.84 112 300203 聚光科技 5,905,710.42 3.82 113 300037 新宙邦 5,726,365.84 3.71 114 000541 佛山照明 5,701,189.94 3.69 115 600151 航天机电 5,685,466.38 3.68 116 000605 渤海股份 5,632,000.00 3.65 117 002341 新纶科技 5,614,487.24 3.63 118 002683 宏大爆破 5,590,968.10 3.62 119 002266 浙富控股 5,526,841.00 3.58 120 000555 神州信息 5,491,151.12 3.55 121 600260 凯乐科技 5,443,357.61 3.52 122 002663 普邦园林 5,438,358.00 3.52 123 600584 长电科技 5,396,836.70 3.49 124 002364 中恒电气 5,294,016.17 3.43 125 002005 德豪润达 5,221,114.00 3.38 126 000920 南方汇通 5,164,655.60 3.34 127 002531 天顺风能 5,133,412.05 3.32 128 002665 首航节能 5,090,324.00 3.30 129 600089 特变电工 5,014,714.00 3.25 130 600478 科力远 4,990,807.00 3.23 131 600770 综艺股份 4,894,131.96 3.17 132 600537 亿晶光电 4,771,396.54 3.09 133 600481 双良节能 4,464,080.53 2.89 134 002080 中材科技 4,446,047.80 2.88 135 002479 富春环保 4,428,590.58 2.87 136 002183 怡 亚 通 4,270,401.00 2.76 137 300004 南风股份 4,233,906.09 2.74 138 300262 巴安水务 4,210,285.00 2.73 139 600884 杉杉股份 4,157,676.98 2.69 140 000786 北新建材 4,148,485.43 2.69 141 000939 凯迪电力 4,097,280.82 2.65 142 000012 南 玻Ａ 3,998,966.33 2.59 143 002351 漫步者 3,959,485.00 2.56 144 002056 横店东磁 3,758,491.36 2.43 145 300137 先河环保 3,756,810.00 2.43 146 601139 深圳燃气 3,691,957.09 2.39 147 002250 联化科技 3,526,783.70 2.28 148 002470 金正大 3,462,000.00 2.24 149 300152 燃控科技 3,386,507.24 2.19 150 600526 菲达环保 3,373,440.92 2.18 151 600271 航天信息 3,216,108.00 2.08 152 600874 创业环保 3,142,399.00 2.03 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300244 迪安诊断 57,329,291.13 37.11 2 000925 众合科技 46,402,911.65 30.04 3 300187 永清环保 38,265,889.75 24.77 4 300070 碧水源 37,261,074.50 24.12 5 300156 神雾环保 30,846,121.14 19.97 6 000001 平安银行 29,834,902.35 19.31 7 600527 江南高纤 29,687,130.75 19.22 8 002616 长青集团 28,955,949.49 18.75 9 601166 兴业银行 25,590,884.56 16.57 10 600900 长江电力 21,536,029.26 13.94 11 300205 天喻信息 21,283,723.07 13.78 12 002348 高乐股份 21,199,076.54 13.72 13 300165 天瑞仪器 21,136,642.81 13.68 14 300335 迪森股份 20,973,664.75 13.58 15 002152 广电运通 20,858,533.80 13.50 16 002658 雪迪龙 20,066,936.13 12.99 17 300228 富瑞特装 20,066,317.81 12.99 18 300362 天保重装 19,776,627.98 12.80 19 601388 怡球资源 19,612,177.00 12.70 20 300422 博世科 19,213,653.00 12.44 21 000802 北京文化 18,729,485.22 12.12 22 002250 联化科技 18,626,797.70 12.06 23 000513 丽珠集团 17,179,853.35 11.12 24 000601 韶能股份 17,160,660.44 11.11 25 002672 东江环保 16,175,968.20 10.47 26 000810 创维数字 16,077,243.00 10.41 27 300435 中泰股份 15,473,892.56 10.02 28 002129 中环股份 15,056,456.66 9.75 29 002202 金风科技 14,419,965.54 9.34 30 600856 长百集团 14,229,103.00 9.21 31 002340 格林美 13,940,346.75 9.02 32 601058 赛轮金宇 13,618,298.20 8.82 33 000685 中山公用 13,523,901.00 8.75 34 000690 宝新能源 13,340,552.50 8.64 35 600958 东方证券 12,687,396.00 8.21 36 002126 银轮股份 12,534,096.47 8.11 37 600323 瀚蓝环境 12,472,408.82 8.07 38 300058 蓝色光标 12,442,608.63 8.05 39 300055 万邦达 12,433,297.25 8.05 40 300172 中电环保 12,257,832.03 7.94 41 600008 首创股份 11,852,822.10 7.67 42 000555 神州信息 11,415,929.03 7.39 43 000712 锦龙股份 11,352,299.40 7.35 44 600970 中材国际 11,142,874.72 7.21 45 000826 桑德环境 10,923,697.74 7.07 46 300146 汤臣倍健 10,841,820.60 7.02 47 300105 龙源技术 10,760,583.83 6.97 48 601012 隆基股份 10,634,788.20 6.88 49 300274 阳光电源 10,299,660.12 6.67 50 600388 龙净环保 10,068,281.26 6.52 51 300111 向日葵 9,671,493.52 6.26 52 600651 飞乐音响 9,588,687.38 6.21 53 300090 盛运环保 9,557,326.29 6.19 54 601991 大唐发电 9,404,081.00 6.09 55 600187 国中水务 8,904,924.00 5.76 56 600168 武汉控股 8,676,726.21 5.62 57 002664 信质电机 8,564,690.00 5.54 58 601727 上海电气 8,524,175.34 5.52 59 600037 歌华有线 8,476,930.49 5.49 60 002470 金正大 8,225,965.77 5.33 61 000669 金鸿能源 8,166,330.00 5.29 62 000400 许继电气 7,863,536.38 5.09 63 002384 东山精密 7,839,655.00 5.08 64 002218 拓日新能 7,776,048.32 5.03 65 002683 宏大爆破 7,705,955.00 4.99 66 002594 比亚迪 7,680,161.00 4.97 67 300303 聚飞光电 7,620,019.94 4.93 68 600481 双良节能 7,523,457.00 4.87 69 300355 蒙草抗旱 7,464,062.83 4.83 70 300429 强力新材 7,384,677.26 4.78 71 603366 日出东方 7,365,778.62 4.77 72 002638 勤上光电 7,237,577.44 4.69 73 300028 金亚科技 7,198,300.00 4.66 74 600460 士兰微 7,194,462.50 4.66 75 600674 川投能源 7,135,478.42 4.62 76 000852 石化机械 7,042,313.00 4.56 77 002266 浙富控股 7,002,773.00 4.53 78 600151 航天机电 6,948,269.51 4.50 79 600459 贵研铂业 6,906,623.90 4.47 80 300037 新宙邦 6,905,234.24 4.47 81 002310 东方园林 6,883,545.66 4.46 82 600261 阳光照明 6,834,635.41 4.42 83 000920 南方汇通 6,783,199.26 4.39 84 000605 渤海股份 6,780,193.80 4.39 85 000541 佛山照明 6,759,876.10 4.38 86 600184 光电股份 6,730,217.00 4.36 87 000652 泰达股份 6,707,669.91 4.34 88 600292 中电远达 6,706,803.00 4.34 89 600260 凯乐科技 6,683,897.30 4.33 90 300080 新大新材 6,648,103.03 4.30 91 002665 首航节能 6,559,333.00 4.25 92 300437 清水源 6,505,321.40 4.21 93 000581 威孚高科 6,483,722.60 4.20 94 600478 科力远 6,479,599.84 4.19 95 002011 盾安环境 6,413,143.28 4.15 96 601199 江南水务 6,379,215.00 4.13 97 600703 三安光电 6,331,182.00 4.10 98 002531 天顺风能 6,256,183.62 4.05 99 300072 三聚环保 6,216,271.60 4.02 100 002334 英威腾 6,137,571.40 3.97 101 300118 东方日升 6,130,073.98 3.97 102 600563 法拉电子 6,129,978.08 3.97 103 600875 东方电气 6,083,702.07 3.94 104 002421 达实智能 5,983,095.04 3.87 105 002005 德豪润达 5,798,747.37 3.75 106 600271 航天信息 5,777,657.16 3.74 107 002364 中恒电气 5,745,286.00 3.72 108 300152 燃控科技 5,687,606.20 3.68 109 002663 普邦园林 5,648,496.00 3.66 110 600770 综艺股份 5,595,576.98 3.62 111 600584 长电科技 5,530,391.00 3.58 112 002341 新纶科技 5,520,230.80 3.57 113 600884 杉杉股份 5,411,103.72 3.50 114 002183 怡 亚 通 5,268,557.76 3.41 115 002249 大洋电机 5,205,664.00 3.37 116 600537 亿晶光电 5,152,481.38 3.34 117 300351 永贵电器 5,129,096.30 3.32 118 300190 维尔利 5,009,906.32 3.24 119 600089 特变电工 4,881,036.38 3.16 120 300004 南风股份 4,858,811.22 3.15 121 300203 聚光科技 4,747,235.17 3.07 122 603118 共进股份 4,552,985.00 2.95 123 300012 华测检测 4,520,465.41 2.93 124 002479 富春环保 4,222,328.20 2.73 125 002056 横店东磁 4,154,832.00 2.69 126 601139 深圳燃气 4,093,393.28 2.65 127 300137 先河环保 4,092,037.00 2.65 128 000939 凯迪电力 4,073,526.43 2.64 129 002351 漫步者 4,064,874.00 2.63 130 000012 南 玻Ａ 3,993,858.00 2.59 131 300262 巴安水务 3,933,395.00 2.55 132 002431 棕榈园林 3,906,562.20 2.53 133 600416 湘电股份 3,772,114.00 2.44 134 002717 岭南园林 3,630,672.40 2.35 135 600874 创业环保 3,234,650.68 2.09 136 300334 津膜科技 3,232,111.15 2.09 137 600526 菲达环保 3,229,545.00 2.09 138 600406 国电南瑞 3,205,669.46 2.08 139 300056 三维丝 3,181,172.10 2.06 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,929,533,626.61 卖出股票收入（成交）总额 1,551,391,256.04 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 282,726.23 2 应收证券清算款 4,566,610.91 3 应收股利 - 4 应收利息 31,811.67 5 应收申购款 17,769,833.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,650,981.98 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 24,296 18,457.99 105,940,329.15 23.62% 342,514,937.76 76.38% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 61,602.11 0.0137% 持有本基金 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。 （2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年3月7日）基金份额总额 841,094,897.79 本报告期期初基金份额总额 141,211,519.33 本报告期基金总申购份额 1,119,263,865.30 减:本报告期基金总赎回份额 812,020,117.72 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 448,455,266.91 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 报告期内经公司董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217号文核准，公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自2015年2月6日起。 报告期内经公司股东会审议通过，公司聘任陈冰女士担任公司监事，并自陈冰女士担任公司监事之日起，李国阳先生不再担任公司监事。陈冰女士任职日期自2015年6月2日起。 基金托管人的重大人事变动：报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比例 总量的比例 备注 中投证券 2 1,284,379,192.58 36.90% 1,136,548.01 36.80% - 国信证券 1 891,713,794.77 25.62% 789,078.60 25.55% - 中航证券 2 306,614,745.19 8.81% 271,323.47 8.79%本报告期内新增 招商证券 1 289,259,001.81 8.31% 258,060.70 8.36%本报告期内新增 海通证券 1 168,462,422.86 4.84% 150,550.65 4.87% - 中信建投 1 137,881,965.47 3.96% 122,988.30 3.98%本报告期内新增 方正证券 1 107,365,154.98 3.08% 96,181.97 3.11% - 中金公司 1 105,184,559.55 3.02% 94,021.99 3.04%本报告期内新增 安信证券 2 62,452,937.70 1.79% 55,724.01 1.80%本报告期内新增 国泰君安 2 48,477,743.43 1.39% 42,978.35 1.39% - 华西证券 1 45,597,259.89 1.31% 40,855.83 1.32%本报告期内新增 平安证券 1 33,536,104.42 0.96% 30,026.20 0.97% - 光大证券 1 - - - -本报告期内新增 广发证券 1 - - - -本报告期内新增 兴业证券 1 - - - -本报告期内新增 湘财证券 1 - - - -本报告期内新增 齐鲁证券 2 - - - -本报告期内新增 宏源证券 1 - - - -本报告期内新增 中信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - -本报告期内新增 注：交易单元选择的标准和程序 1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2)选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易及债券回购交易。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 1 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月6日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月7日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 3 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月7日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 4 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 5 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 6 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月21日 7 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年1月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 《中国证券报》、《上 8 2014年第四季度报告 海证券报》、《证券时 报》 2015年1月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 9 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月4日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 10 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月7日 《中国证券报》、《上 11 基金高级管理人员变更公告 海证券报》、《证券时 报》 2015年2月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 12 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月12日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 13 天风证券股份有限公司为我司旗 海证券报》、《证券时 下部分基金代销机构的公告 报》 2015年2月13日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 14 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 15 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 16 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月17日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 17 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月17日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 18 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月17日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 19 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月25日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 20 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月27日 鹏华基金管理有限公司关于新增 《中国证券报》、《上 21 中国邮政储蓄银行为旗下部分开 海证券报》、《证券时 放式基金代销机构的公告 报》 2015年3月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 部分基金在邮储银行开通定投业 海证券报》、《证券时 22 务并参加定投费率优惠活动的公 报》 告 2015年3月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 23 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 24 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 25 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月3日 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月5日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 27 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月6日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 28 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月11日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 29 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月14日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 东莞农村商业银行股份有限公司 海证券报》、《证券时 30 为旗下部分开放式基金代销机构 报》 的公告 2015年3月16日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 31 中国工商银行为鹏华旗下部分开 海证券报》、《证券时 放式基金代销机构的公告 报》 2015年3月17日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 32 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月19日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 平安银行股份有限公司为鹏华环 海证券报》、《证券时 33 保产业股票型证券投资基金代销 报》 机构的公告 2015年3月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 34 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月21日 35 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 36 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 37 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月24日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 38 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月24日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 39 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月25日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 40 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月25日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 41 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月25日 《中国证券报》、《上 42 2014年年度度报告摘要 海证券报》、《证券时 报》 2015年3月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 43 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 44 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 45 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月31日 鹏华基金管理限公司关于参与中 《中国证券报》、《上 46 国工商银行电子银行基金申购费 海证券报》、《证券时 率优惠活动的公告 报》 2015年4月1日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 47 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月1日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 珠海华润银行股份有限公司为鹏 海证券报》、《证券时 48 华旗下部分开放式基金代销机构 报》 的公告 2015年4月1日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 49 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月2日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 50 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月2日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 51 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 52 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 53 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月4日 54 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 55 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月7日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 56 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月7日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 57 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 58 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月13日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 59 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月13日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 60 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 61 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月15日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 62 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月16日 《中国证券报》、《上 鹏华环保产业股票型证券投资基 63 海证券报》、《证券时 金更新的招募说明书摘要 报》 2015年4月17日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 64 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月18日 《中国证券报》、《上 65 2015年第一季度报告 海证券报》、《证券时 报》 2015年4月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 66 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月23日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 67 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月23日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 68 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月23日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 69 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月24日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 70 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月28日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 71 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月28日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 上海浦东发展银行股份有限公司 海证券报》、《证券时 72 为鹏华旗下部分开放式基金代销 报》 机构的公告 2015年4月29日 73 鹏华基金关于增加广东顺德农村 《中国证券报》、《上 2015年5月5日 商业银行股份有限公司为鹏华旗 海证券报》、《证券时 下部分开放式基金代销机构的公 报》 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 74 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月7日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 75 中国国际金融有限公司为我司旗 海证券报》、《证券时 下部分基金代销机构的公告 报》 2015年5月8日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 76 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月8日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 77 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 78 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 79 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 80 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 81 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 82 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2015年5月13日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 83 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月15日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 84 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月16日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 85 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月19日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 86 中信建投期货有限公司为我司旗 海证券报》、《证券时 下部分基金代销机构的公告 报》 2015年5月19日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 87 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 88 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 89 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 90 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 91 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 92 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 93 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 94 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 95 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 96 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 97 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月23日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 98 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 99 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 100 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 101 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 102 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 103 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 104 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 105 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 106 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 107 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 108 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 109 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月28日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 110 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月29日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 111 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2015年5月29日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 112 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月2日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 113 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月2日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 114 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 115 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 116 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 117 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 118 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月3日 《中国证券报》、《上 鹏华环保产业股票型证券投资基 119 海证券报》、《证券时 金基金经理变更公告 报》 2015年6月5日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 120 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月6日 121 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月9日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 122 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 123 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月11日 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 部分开放式基金参与华鑫证券自 海证券报》、《证券时 124 助式交易系统投资费率优惠活动 报》 公告 2015年6月11日 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 125 部分开放式基金参与平安证券网 海证券报》、《证券时 上交易申购费率优惠活动的公告 报》 2015年6月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 126 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月12日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 127 平安证券为鹏华环保产业股票型 海证券报》、《证券时 证券投资基金代销机构的公告 报》 2015年6月12日 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基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 141 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 142 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 143 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 144 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 145 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 146 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 147 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 148 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 149 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 150 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 中国农业银行股份有限公司为鹏 海证券报》、《证券时 151 华旗下部分开放式基金销售机构 报》 的公告 2015年6月23日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 152 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月24日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 153 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 154 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 155 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 156 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 157 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 158 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 159 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 160 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 161 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 162 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 163 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 164 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 165 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 166 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 167 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 168 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 169 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 170 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 171 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 172 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 173 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 174 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金旗下部分基金参与交通 《中国证券报》、《上 175 银行网上银行、手机银行基金申 海证券报》、《证券时 购费率优惠活动的公告 报》 2015年6月30日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 (一)《鹏华环保产业股票型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华环保产业股票型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华环保产业股票型证券投资基金2015年半年度报告》（原文）。11.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司。11.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2015年8月25日