民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资 基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12 6.1 资产负债表 ......12 6.2 利润表 ......14 6.3 净资产变动表 ......15 6.4 报表附注 ......17 §7 投资组合报告 ...... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ......38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......45 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......45 7.12 投资组合报告附注 ......46 §8 基金份额持有人信息 ...... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......47 §9 开放式基金份额变动 ...... 48 §10 重大事件揭示 ...... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ......48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......48 10.4 基金投资策略的改变 ......48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......49 10.8 其他重大事件 ......53 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......53 §12 备查文件目录 ...... 54 12.1 备查文件目录 ......54 12.2 存放地点 ......54 12.3 查阅方式 ......54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 民生加银城镇化混合 基金主代码 000408 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 12 日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 237,216,274.44 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 民生加银城镇化混合 A 民生加银城镇化混合 C 金简称 下属分级基金的交 000408 009706 易代码 报告期末下属分级 230,258,708.66 份 6,957,565.78 份 基金的份额总额 注：本基金自 2020 年 9 月 10 日起，增加民生加银城镇化混合 C 类份额类别。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于在城镇化建设过程中 将有突出贡献并因此受益的上市公司，在充分控制基金资产风险和 保持基金资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回 报，争取实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略包括资产配置策略、行业配置策略、个股选择策略、 债券投资策略、其他金融工具投资策略、风险管理、收益锁定策略 等，详见基金合同或招募说明书。 本基金的大类资产配置将在对股票、债券等资产的预期收益率及风 险水平进行充分评估的基础上进行；本基金在进行股票配置时，将 重点考虑城镇化建设所处于的阶段，筛选出在所处阶段对城镇化建 设贡献更为突出的上市公司进行重点配置。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币市场 基金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘静 王小飞 负责人 联系电话 0755-23999841 021-60637103 电子邮箱 liujing@msjyfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 021-60637228 传真 0755-23999800 021-60635778 注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区金融大街 25 号 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区闹市口大街 1 号院 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 1 号楼 邮政编码 518038 100033 法定代表人 郑智军 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.msjyfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 民生加银城镇化混合 A 民生加银城镇化混合 C 本期已实现收益 -2,613,542.26 297,742.23 本期利润 41,077,913.44 374,115.22 加权平均基金份 0.1844 0.0691 额本期利润 本期加权平均净 10.37% 3.81% 值利润率 本期基金份额净 13.47% 13.14% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 61,864,213.62 5,867,324.81 润 期末可供分配基 0.2687 0.8433 金份额利润 期末基金资产净 432,448,380.21 12,824,890.59 值 期末基金份额净 1.878 1.843 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 306.00% -20.15% 值增长率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的 期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日 或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银城镇化混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -1.05% 0.93% -1.52% 0.28% 0.47% 0.65% 过去三个月 5.27% 1.04% -0.51% 0.44% 5.78% 0.60% 过去六个月 13.47% 1.08% 2.42% 0.53% 11.05% 0.55% 过去一年 5.39% 0.91% -3.33% 0.51% 8.72% 0.40% -11.52 过去三年 -27.29% 1.07% -15.77% 0.62% 0.45% % 自基金合同生效起 243.20 306.00% 1.42% 62.80% 0.81% 0.61% 至今 % 民生加银城镇化混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -1.13% 0.92% -1.52% 0.28% 0.39% 0.64% 过去三个月 5.13% 1.05% -0.51% 0.44% 5.64% 0.61% 过去六个月 13.14% 1.08% 2.42% 0.53% 10.72% 0.55% 过去一年 4.78% 0.91% -3.33% 0.51% 8.11% 0.40% -12.63 过去三年 -28.40% 1.07% -15.77% 0.62% 0.45% % 自基金合同生效起 -12.78 -20.15% 1.12% -7.37% 0.64% 0.48% 至今 % 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同于 2013 年 12 月 12 日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本基金 于 2020 年 9 月 10 日增加 C 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会[2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民币。公司股东为中国民生银行 股份有限公司、加拿大皇家银行和陕西省国际信托股份有限公司，三方股东持股比例分别为 63.33％、30％、6.67％。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下共管理 100 只基金，涵盖股票型基金、债券型基金、混合 型基金、货币市场基金以及基金中基金等多种基金类型，为投资者提供丰富的选择。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 北京大学金融学硕士，17 年证券从业经 柳世 本基金基 2017 年 3 历，曾就职于安信证券，北京鸿道投资， 庆 金经理 月 31 日 - 17 年 担任宏观、金融及地产研究员。2013 年加 入民生加银基金管理有限公司，曾任地产 及家电行业研究员、基金经理助理，现担 任权益资产条线投资决策委员会成员、基 金经理。自 2016 年 11 月至今担任民生加 银内需增长混合型证券投资基金基金经 理；自 2017 年 3 月至今担任民生加银城镇 化灵活配置混合型证券投资基金基金经 理；自 2020 年 12 月至今担任民生加银质 量领先混合型证券投资基金基金经理；自 2021 年 3 月至今担任民生加银价值发现一 年持有期混合型证券投资基金基金经理； 自2021年5月至今担任民生加银内核驱动 混合型证券投资基金基金经理。自 2016 年 8 月至 2018 年 4 月担任民生加银鑫瑞债券 型证券投资基金基金经理；自 2019 年 9 月 至 2021 年 12 月担任民生加银持续成长混 合型证券投资基金基金经理；自 2021 年 4 月至2022年5月担任民生加银鹏程混合型 证券投资基金基金经理； 自 2016 年 8 月 至2022年9月担任民生加银新战略灵活配 置混合型证券投资基金基金经理；自 2022 年1月至2024年1月担任民生加银双核动 力混合型证券投资基金基金经理；自 2022 年8月至2024年1月担任民生加银金融优 选混合型证券投资基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 ③根据 2024 年 8 月 21 日发布的《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理变 更公告》，自 2024 年 8 月 21 日起，芮定坤先生担任本基金基金经理职务，柳世庆先生不再担任本 基金基金经理职务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地 贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年整体经济增长保持平稳，尤其是第二产业表现相对较强，中国制造在全球范围都展现了独有的优势，从上半年来看出口对于经济的拉动继续维持强劲。但另一方面，我们也看到随着企业竞争压力增大，整体价格水平表现较弱，企业盈利也因此受到一定影响。尤其是随着上游资源品价格在去年年末逐步趋稳之后，今年对于中游制造业所产生的“成本红利”逐步消失，这也加大了中游企业的盈利难度。基于此，我们从年初开始主要针对几个方向进行布局：1、具有全球竞争优势，将中国制造向海外输出的出口产业链；2、供给受到约束，而需求相对稳定的上游领域；3、受益于全球，尤其中国能源结构改变的相关领域。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银城镇化混合 A 的基金份额净值为 1.878 元，本报告期基金份额净值 增长率为 13.47%，同期业绩比较基准收益率为 2.42%；截至本报告期末民生加银城镇化混合 C 的基金份额净值为 1.843 元，本报告期基金份额净值增长率为 13.14%，同期业绩比较基准收益率为2.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为中国制造依然能在全球范围内保持优势，但是海外政治格局的变化可能会增加全球贸易的摩擦，这对于企业的出口会在一段时间内产生压力。但是站在中长期，这并不会抹平这些优势，而更可能以一些曲折的方式重构全球供应链。因此我们认为具备真正全球产品、管理优势的“出海”企业将是长期投资的机会。另一方面，全球通胀，尤其海外通胀在一段时间内很难消除，全球供应链重构，可能会带来对资源品额外的需求，这意味着供给约束的品种也依然有投资机会。我们将持续关注这些领域。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通 过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 43,411,112.95 51,092,980.05 结算备付金 629,549.19 531,866.42 存出保证金 104,242.59 81,983.82 交易性金融资产 6.4.7.2 403,409,536.79 368,134,554.74 其中：股票投资 403,409,536.79 368,134,554.74 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 96,191.14 115,492.02 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 447,650,632.66 419,956,877.05 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 1,494,738.81 525,657.89 应付管理人报酬 449,583.93 422,048.88 应付托管费 74,930.67 70,341.48 应付销售服务费 7,466.91 1,613.95 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 350,641.54 500,272.08 负债合计 2,377,361.86 1,519,934.28 净资产： 实收基金 6.4.7.10 237,216,274.44 252,845,434.54 未分配利润 6.4.7.12 208,056,996.36 165,591,508.23 净资产合计 445,273,270.80 418,436,942.77 负债和净资产总计 447,650,632.66 419,956,877.05 注： 报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 237,216,274.44 份，其中民生加银城镇化基 金 A 类基金份额的基金份额净值 1.878 元，基金份额总额 230,258,708.66 份；民生加银城镇化基 金 C 类基金份额的基金份额净值 1.843 元，基金份额总额 6,957,565.78 份。 6.2 利润表 会计主体：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 44,382,807.22 9,129,735.70 1.利息收入 100,861.61 91,789.97 其中：存款利息收入 6.4.7.13 100,861.61 91,789.97 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 472,258.86 4,931,850.05 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -4,632,188.90 986,975.57 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - 29,375.52 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 5,104,447.76 3,915,498.96 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 43,767,828.69 4,080,148.78 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 41,858.06 25,946.90 号填列） 减：二、营业总支出 2,930,778.56 4,416,793.50 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,413,747.31 3,697,973.08 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 402,291.23 616,328.85 3．销售服务费 6.4.10.2.3 24,174.60 12,535.76 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 90,565.42 89,955.81 三、利润总额（亏损总额 41,452,028.66 4,712,942.20 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 41,452,028.66 4,712,942.20 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 41,452,028.66 4,712,942.20 6.3 净资产变动表 会计主体：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 252,845,434.54 - 165,591,508.23 418,436,942.77 资产 二、本期期初净 252,845,434.54 - 165,591,508.23 418,436,942.77 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -15,629,160.10 - 42,465,488.13 26,836,328.03 号填列） （一）、综合收益 - - 41,452,028.66 41,452,028.66 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -15,629,160.10 - 1,013,459.47 -14,615,700.63 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 54,221,243.14 - 47,800,690.14 102,021,933.28 购款 2.基金赎 -69,850,403.24 - -46,787,230.67 -116,637,633.91 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 237,216,274.44 - 208,056,996.36 445,273,270.80 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 280,513,922.44 - 215,574,133.29 496,088,055.73 资产 二、本期期初净 280,513,922.44 - 215,574,133.29 496,088,055.73 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -15,532,065.53 - -8,319,777.16 -23,851,842.69 号填列） （一）、综合收益 - - 4,712,942.20 4,712,942.20 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -15,532,065.53 - -13,032,719.36 -28,564,784.89 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 15,380,867.37 - 12,675,422.33 28,056,289.70 购款 2.基金赎 -30,912,932.90 - -25,708,141.69 -56,621,074.59 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 264,981,856.91 - 207,254,356.13 472,236,213.04 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 郑智军 王国栋 洪锐珠 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]第 929 号《关于核准民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模共人民币 235,923,426.05元。经向中国证监会备案，《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2013 年12 月 12 日正式生效。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管 理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 43,411,112.95 等于：本金 43,406,960.65 加：应计利息 4,152.30 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 43,411,112.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 355,422,123.02 - 403,409,536.79 47,987,413.77 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 355,422,123.02 - 403,409,536.79 47,987,413.77 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 562.19 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 266,016.23 其中：交易所市场 266,016.23 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 19,890.78 预提信息披露费 59,672.34 预提银行间账户维护费 4,500.00 合计 350,641.54 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 民生加银城镇化混合 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 250,504,751.50 250,504,751.50 本期申购 41,428,977.01 41,428,977.01 本期赎回（以“-”号填列） -61,675,019.85 -61,675,019.85 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 230,258,708.66 230,258,708.66 民生加银城镇化混合 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,340,683.04 2,340,683.04 本期申购 12,792,266.13 12,792,266.13 本期赎回（以“-”号填列） -8,175,383.39 -8,175,383.39 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 6,957,565.78 6,957,565.78 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 民生加银城镇化混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 69,993,096.79 94,126,375.15 164,119,471.94 本期期初 69,993,096.79 94,126,375.15 164,119,471.94 本期利润 -2,613,542.26 43,691,455.70 41,077,913.44 本期基金份额交易产 -5,515,340.91 2,507,627.08 -3,007,713.83 生的变动数 其中：基金申购款 10,074,631.13 26,836,919.50 36,911,550.63 基金赎回款 -15,589,972.04 -24,329,292.42 -39,919,264.46 本期已分配利润 - - - 本期末 61,864,213.62 140,325,457.93 202,189,671.55 民生加银城镇化混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,437,112.36 -965,076.07 1,472,036.29 本期期初 2,437,112.36 -965,076.07 1,472,036.29 本期利润 297,742.23 76,372.99 374,115.22 本期基金份额交易产 4,401,944.09 -380,770.79 4,021,173.30 生的变动数 其中：基金申购款 12,757,780.72 -1,868,641.21 10,889,139.51 基金赎回款 -8,355,836.63 1,487,870.42 -6,867,966.21 本期已分配利润 - - - 本期末 7,136,798.68 -1,269,473.87 5,867,324.81 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 94,421.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,694.71 其他 745.04 合计 100,861.61 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -4,632,188.90 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -4,632,188.90 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 470,982,550.69 减：卖出股票成本总额 474,576,503.02 减：交易费用 1,038,236.57 买卖股票差价收入 -4,632,188.90 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：本基金于本期无债券投资收益。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,104,447.76 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,104,447.76 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 43,767,828.69 股票投资 43,767,828.69 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 43,767,828.69 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 41,850.68 基金转换费收入 7.38 合计 41,858.06 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 19,890.78 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 2,002.30 债券账户维护费 9,000.00 合计 90,565.42 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中国民生银行股份有限公司(“中国民生 基金管理人的中方投资者、基金销售机构 银行”) 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：无。 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,413,747.31 3,697,973.08 其中：应支付销售机构的客户维护 801,430.00 1,061,497.80 费 应支付基金管理人的净管理费 1,612,317.31 2,636,475.28 注：支付基金管理人民生加银基金公司的管理费按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日管理费＝前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 402,291.23 616,328.85 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.20%/ 当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 民生加银城镇化混合 民生加银城镇化混合 合计 A C 民生加银基金公司 - 8,495.45 8,495.45 中国建设银行 - - - 中国民生银行 - 442.32 442.32 合计 - 8,937.77 8,937.77 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银城镇化混合 民生加银城镇化混合 合计 A C 民生加银基金公司 - 79.16 79.16 中国建设银行 - - - 中国民生银行 - 636.29 636.29 合计 - 715.45 715.45 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类资 产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金销售服务费=C 类基金份额前一日基金资产净值×0.5%/ 当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 43,411,112.95 94,421.86 81,682,739.77 82,155.56 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：1）本基金于本期未进行利润分配。 2）本基金资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前的利润分配情况，详见本报告 “6.4.8.2 资产负债表日后事项”部分内容。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 股） 平 2024 新股 001359 安 年 3 6 个月 流通 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 电 月 19 受限 工 日 腾 2024 新股 001379 达 年 1 6 个月 流通 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 科 月 11 受限 技 日 雪 2024 新股 001387 祺 年 1 6 个月 流通 11.82 15.25 173 2,045.54 2,638.25 - 电 月 4 受限 气 日 广 2024 新股 001389 合 年 3 6 个月 流通 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 科 月 26 受限 技 日 汇 2024 新股 301392 成 年 5 6 个月 流通 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 真 月 28 受限 空 日 华 2024 新股 301502 阳 年 1 6 个月 流通 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 智 月 26 受限 能 日 骏 2024 新股 301538 鼎 年 3 6 个月 流通 39.82 91.24 150 5,972.74 13,686.00 - 达 月 13 受限 日 宏 2024 新股 301539 鑫 年 4 6 个月 流通 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科 月 3 受限 技 日 中 2024 新股 301565 仑 年 6 6 个月 流通 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 新 月 13 受限 材 日 达 2023 新股 301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 凯 月 22 受限 普 日 爱 2024 新股 301580 迪 年 6 6 个月 流通 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 特 月 19 受限 日 中 2024 新股 301587 瑞 年 3 6 个月 流通 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 股 月 27 受限 份 日 美 2024 新股 301588 新 年 3 6 个月 流通 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科 月 6 受限 技 日 诺 2024 新股 301589 瓦 年 2 6 个月 流通 70.51 188.01 781 55,070.26 146,835.81 - 星 月 1 受限 云 日 永 2024 新股 601033 兴 年 1 6 个月 流通 16.20 15.96 537 8,699.40 8,570.52 - 股 月 11 受限 份 日 北 2024 新股 603082 自 年 1 6 个月 流通 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 科 月 23 受限 技 日 键 2024 新股 603285 邦 年 6 1 个月 流通 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 股 月 28 内（含） 受限 份 日 键 2024 新股 603285 邦 年 6 6 个月 流通 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 股 月 28 受限 份 日 西 2024 新股 603312 典 年 1 6 个月 流通 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 新 月 4 受限 能 日 博 2024 新股 603325 隆 年 1 6 个月 流通 72.46 68.06 65 4,709.90 4,423.90 - 技 月 3 受限 术 日 龙 2024 新股 603341 旗 年 2 6 个月 流通 26.00 37.49 176 4,576.00 6,598.24 - 科 月 23 受限 技 日 星 2024 新股 603344 德 年 3 6 个月 流通 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 胜 月 13 受限 日 安 2024 新股 603350 乃 年 6 1 个月 流通 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 达 月 26 内（含） 受限 日 安 2024 新股 603350 乃 年 6 6 个月 流通 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 月 26 受限 日 盛 2024 新股 603375 景 年 1 6 个月 流通 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 微 月 17 受限 日 永 2024 新股 603381 臻 年 6 6 个月 流通 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 股 月 19 受限 份 日 欧 2024 新股 688530 莱 年 4 6 个月 流通 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 新 月 29 受限 材 日 上 2024 新股 688584 海 年 2 6 个月 流通 22.66 15.89 520 11,783.20 8,262.80 - 合 月 1 受限 晶 日 灿 2024 新股 688691 芯 年 4 6 个月 流通 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 股 月 2 受限 份 日 达 2024 新股 688692 梦 年 6 6 个月 流通 86.96 174.93 164 14,261.44 28,688.52 - 数 月 4 受限 据 日 中 2024 新股 688695 创 年 3 6 个月 流通 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 股 月 6 受限 份 日 成 2024 新股 688709 都 年 1 6 个月 流通 15.69 18.79 725 11,375.25 13,622.75 - 华 月 31 受限 微 日 艾 2023 新股 688717 罗 年 12 6 个月 流通 55.66 47.02 5,960 331,733.60 280,239.20 - 能 月 26 受限 源 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会合规与风险管理委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。 本基金管理人建立了以合规与风险管理委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在托管人和其他有资质的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在场外申赎基金份额均通过基金的基金管理人的直销柜台办理，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额将在一年以内到期且计息(该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 不计息 合计 2024年6月30日 月 年 年 上 资产 货币资金 43,406,960.65 - - - - 4,152.30 43,411,112.95 结算备付金 629,265.99 - - - - 283.20 629,549.19 存出保证金 104,195.69 - - - - 46.90 104,242.59 交易性金融资产 - - - - - 403,409,536.79403,409,536.79 应收申购款 - - - - - 96,191.14 96,191.14 资产总计 44,140,422.33 - - - - 403,510,210.33447,650,632.66 负债 应付赎回款 - - - - - 1,494,738.81 1,494,738.81 应付管理人报酬 - - - - - 449,583.93 449,583.93 应付托管费 - - - - - 74,930.67 74,930.67 应付销售服务费 - - - - - 7,466.91 7,466.91 其他负债 - - - - - 350,641.54 350,641.54 负债总计 - - - - - 2,377,361.86 2,377,361.86 利率敏感度缺口 44,140,422.33 - - - - 401,132,848.47445,273,270.80 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 51,086,522.54 - - - - 6,457.51 51,092,980.05 结算备付金 531,603.30 - - - - 263.12 531,866.42 存出保证金 81,943.34 - - - - 40.48 81,983.82 交易性金融资产 - - - - - 368,134,554.74368,134,554.74 应收申购款 - - - - - 115,492.02 115,492.02 资产总计 51,700,069.18 - - - - 368,256,807.87419,956,877.05 负债 应付赎回款 - - - - - 525,657.89 525,657.89 应付管理人报酬 - - - - - 422,048.88 422,048.88 应付托管费 - - - - - 70,341.48 70,341.48 应付销售服务费 - - - - - 1,613.95 1,613.95 其他负债 - - - - - 500,272.08 500,272.08 负债总计 - - - - - 1,519,934.28 1,519,934.28 利率敏感度缺口 51,700,069.18 - - - - 366,736,873.59418,436,942.77 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的主要资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 403,409,536.79 90.60 368,134,554.74 87.98 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 403,409,536.79 90.60 368,134,554.74 87.98 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合 假设 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产 净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 1.本基金业绩比较 27,181,888.54 22,397,534.26 基准上升 5% 2.本基金业绩比较 -27,181,888.54 -22,397,534.26 基准下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 402,734,766.22 366,608,744.39 第二层次 674,770.57 1,525,810.35 第三层次 - - 合计 403,409,536.79 368,134,554.74 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第 三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应 收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 403,409,536.79 90.12 其中：股票 403,409,536.79 90.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 44,040,662.14 9.84 8 其他各项资产 200,433.73 0.04 9 合计 447,650,632.66 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 28,434,664.00 6.39 B 采矿业 87,643,194.00 19.68 C 制造业 201,130,400.75 45.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 21,635,029.80 4.86 E 建筑业 - - F 批发和零售业 30,444.63 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 28,681,608.70 6.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,754,268.10 0.62 J 金融业 33,038,838.00 7.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,419.12 0.00 M 科学研究和技术服务业 29,812.50 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 23,665.19 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,192.00 0.00 S 综合 - - 合计 403,409,536.79 90.60 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600150 中国船舶 896,700 36,504,657.00 8.20 2 603338 浙江鼎力 584,447 35,312,287.74 7.93 3 002714 牧原股份 652,060 28,429,816.00 6.38 4 002648 卫星化学 1,467,800 26,391,044.00 5.93 5 600938 中国海油 781,768 25,798,344.00 5.79 6 601666 平煤股份 2,054,700 23,012,640.00 5.17 7 601601 中国太保 791,300 22,045,618.00 4.95 8 603393 新天然气 622,770 21,635,029.80 4.86 9 688169 石头科技 50,484 19,820,018.40 4.45 10 601567 三星医疗 565,922 19,807,270.00 4.45 11 000400 许继电气 554,800 19,090,668.00 4.29 12 601179 中国西电 2,185,500 17,571,420.00 3.95 13 600985 淮北矿业 1,004,400 16,813,656.00 3.78 14 601918 新集能源 1,673,720 16,318,770.00 3.66 15 002422 科伦药业 528,780 16,037,897.40 3.60 16 600026 中远海能 1,012,700 15,808,247.00 3.55 17 601872 招商轮船 1,522,762 12,867,338.90 2.89 18 601166 兴业银行 382,600 6,741,412.00 1.51 19 000725 京东方 A 1,603,500 6,558,315.00 1.47 20 603979 金诚信 112,800 5,699,784.00 1.28 21 601318 中国平安 102,800 4,251,808.00 0.95 22 688099 晶晨股份 42,357 2,512,617.24 0.56 23 002371 北方华创 6,300 2,015,307.00 0.45 24 603027 千禾味业 26,000 345,800.00 0.08 25 688717 艾罗能源 6,750 317,803.70 0.07 26 688052 纳芯微 1,531 157,356.18 0.04 27 301580 爱迪特 2,018 153,513.06 0.03 28 301589 诺瓦星云 781 146,835.81 0.03 29 301392 汇成真空 2,189 128,899.54 0.03 30 603381 永臻股份 1,778 49,273.14 0.01 31 688692 达梦数据 164 28,688.52 0.01 32 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.01 33 301526 国际复材 6,550 21,811.50 0.00 34 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 35 301498 乖宝宠物 388 20,874.40 0.00 36 301508 中机认检 419 15,486.24 0.00 37 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 38 688709 成都华微 725 13,622.75 0.00 39 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 40 301176 逸豪新材 544 12,669.76 0.00 41 601096 宏盛华源 3,097 12,666.73 0.00 42 688652 京仪装备 324 12,665.16 0.00 43 301550 斯菱股份 260 12,456.60 0.00 44 688702 盛科通信 299 12,109.50 0.00 45 301516 中远通 604 11,252.52 0.00 46 301251 威尔高 321 11,052.03 0.00 47 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 48 301282 金禄电子 434 10,320.52 0.00 49 601033 永兴股份 637 10,189.52 0.00 50 301456 盘古智能 381 9,940.29 0.00 51 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 52 301332 德尔玛 1,096 9,688.64 0.00 53 301225 恒勃股份 333 9,457.20 0.00 54 688610 埃科光电 275 9,248.25 0.00 55 301393 昊帆生物 216 9,173.52 0.00 56 301489 思泉新材 128 9,034.24 0.00 57 301150 中一科技 500 8,985.00 0.00 58 301376 致欧科技 420 8,891.40 0.00 59 301329 信音电子 458 8,853.14 0.00 60 301413 安培龙 213 8,807.55 0.00 61 001287 中电港 529 8,744.37 0.00 62 301357 北方长龙 266 8,586.48 0.00 63 301365 矩阵股份 774 8,506.26 0.00 64 301210 金杨股份 281 8,432.81 0.00 65 688653 康希通信 648 8,346.24 0.00 66 688620 安凯微 1,016 8,270.24 0.00 67 688584 上海合晶 520 8,262.80 0.00 68 301459 丰茂股份 208 8,259.68 0.00 69 301202 朗威股份 306 8,188.56 0.00 70 688523 航天环宇 472 8,142.00 0.00 71 301439 泓淋电力 642 8,134.14 0.00 72 301196 唯科科技 271 8,002.63 0.00 73 688602 康鹏科技 1,039 7,969.13 0.00 74 301386 未来电器 378 7,839.72 0.00 75 301568 思泰克 246 7,827.72 0.00 76 301100 风光股份 599 7,781.01 0.00 77 301395 仁信新材 728 7,775.04 0.00 78 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 79 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 80 301429 森泰股份 499 7,634.70 0.00 81 301281 科源制药 338 7,588.10 0.00 82 301418 协昌科技 189 7,560.00 0.00 83 301371 敷尔佳 241 7,485.46 0.00 84 301326 捷邦科技 227 7,386.58 0.00 85 301261 恒工精密 198 7,339.86 0.00 86 301519 舜禹股份 442 7,319.52 0.00 87 688603 天承科技 140 7,309.40 0.00 88 301559 中集环科 496 7,226.72 0.00 89 301279 金道科技 296 7,216.48 0.00 90 301292 海科新源 583 7,211.71 0.00 91 301323 新莱福 228 7,200.24 0.00 92 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 93 688646 逸飞激光 219 6,834.99 0.00 94 301166 优宁维 253 6,831.00 0.00 95 301108 洁雅股份 280 6,806.80 0.00 96 301469 恒达新材 275 6,712.75 0.00 97 688720 艾森股份 165 6,689.10 0.00 98 301272 英华特 173 6,674.34 0.00 99 301518 长华化学 385 6,672.05 0.00 100 301283 聚胶股份 235 6,666.95 0.00 101 688648 中邮科技 303 6,617.52 0.00 102 603341 龙旗科技 176 6,598.24 0.00 103 301428 世纪恒通 229 6,572.30 0.00 104 301290 东星医疗 330 6,570.30 0.00 105 301170 锡南科技 250 6,512.50 0.00 106 001256 炜冈科技 474 6,503.28 0.00 107 688612 威迈斯 241 6,403.37 0.00 108 688693 锴威特 178 6,393.76 0.00 109 301276 嘉曼服饰 303 6,350.88 0.00 110 301555 惠柏新材 224 6,345.92 0.00 111 301125 腾亚精工 641 6,339.49 0.00 112 301373 凌玮科技 277 6,315.60 0.00 113 301133 金钟股份 286 6,231.94 0.00 114 301372 科净源 231 6,156.15 0.00 115 301578 辰奕智能 154 6,093.78 0.00 116 688573 信宇人 285 6,093.30 0.00 117 301322 绿通科技 322 6,043.94 0.00 118 601083 锦江航运 630 6,022.80 0.00 119 301233 盛帮股份 158 6,007.16 0.00 120 301295 美硕科技 301 5,992.91 0.00 121 301126 达嘉维康 662 5,977.86 0.00 122 301529 福赛科技 182 5,971.42 0.00 123 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 124 688429 时创能源 346 5,861.24 0.00 125 301309 万得凯 228 5,827.68 0.00 126 301505 苏州规划 194 5,820.00 0.00 127 688512 慧智微 682 5,790.18 0.00 128 301533 威马农机 225 5,780.25 0.00 129 688716 中研股份 267 5,660.40 0.00 130 603135 中重科技 448 5,613.44 0.00 131 301130 西点药业 237 5,552.91 0.00 132 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 133 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 134 301355 南王科技 563 5,399.17 0.00 135 301161 唯万密封 346 5,373.38 0.00 136 301111 粤万年青 379 5,287.05 0.00 137 301316 慧博云通 359 5,270.12 0.00 138 603193 润本股份 284 5,222.76 0.00 139 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 140 603119 浙江荣泰 294 5,209.68 0.00 141 688651 盛邦安全 178 5,206.50 0.00 142 301231 荣信文化 275 5,192.00 0.00 143 688479 友车科技 318 5,053.02 0.00 144 301313 凡拓数创 247 5,026.45 0.00 145 001231 农心科技 355 4,994.85 0.00 146 300804 广康生化 226 4,926.80 0.00 147 001378 德冠新材 205 4,891.30 0.00 148 002041 登海种业 600 4,848.00 0.00 149 001380 华纬科技 241 4,685.04 0.00 150 688671 碧兴物联 226 4,684.98 0.00 151 603107 上海汽配 288 4,576.32 0.00 152 603325 博隆技术 65 4,423.90 0.00 153 301515 港通医疗 230 4,402.20 0.00 154 301059 金三江 492 4,383.72 0.00 155 603065 宿迁联盛 581 4,340.07 0.00 156 301273 瑞晨环保 277 4,312.89 0.00 157 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 158 688450 光格科技 167 4,064.78 0.00 159 603270 金帝股份 195 3,868.80 0.00 160 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 161 001326 联域股份 99 3,550.14 0.00 162 001306 夏厦精密 64 3,455.36 0.00 163 603004 鼎龙科技 195 3,305.25 0.00 164 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 165 603273 天元智能 178 3,266.30 0.00 166 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 167 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 168 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 169 603062 麦加芯彩 84 2,789.64 0.00 170 603231 索宝蛋白 161 2,743.44 0.00 171 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 172 001239 永达股份 189 2,623.32 0.00 173 001358 兴欣新材 122 2,503.44 0.00 174 603373 安邦护卫 88 2,419.12 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601666 平煤股份 27,473,013.00 6.57 2 002648 卫星化学 26,344,109.38 6.30 3 601918 新集能源 23,971,753.61 5.73 4 600985 淮北矿业 23,174,815.80 5.54 5 601601 中国太保 23,077,542.00 5.52 6 603393 新天然气 19,849,985.51 4.74 7 000543 皖能电力 18,442,845.80 4.41 8 601288 农业银行 16,485,473.00 3.94 9 600011 华能国际 16,465,887.00 3.94 10 688169 石头科技 15,812,081.00 3.78 11 601021 春秋航空 15,368,002.00 3.67 12 600312 平高电气 15,027,501.55 3.59 13 601179 中国西电 14,465,977.94 3.46 14 603338 浙江鼎力 12,160,620.11 2.91 15 601872 招商轮船 11,381,657.36 2.72 16 300122 智飞生物 9,461,209.92 2.26 17 601318 中国平安 9,265,903.00 2.21 18 601166 兴业银行 9,185,746.00 2.20 19 002714 牧原股份 9,037,103.85 2.16 20 601111 中国国航 8,602,800.00 2.06 21 601156 东航物流 8,371,638.00 2.00 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601567 三星医疗 28,119,830.50 6.72 2 600027 华电国际 26,058,123.00 6.23 3 601288 农业银行 24,727,499.00 5.91 4 603477 巨星农牧 22,185,768.53 5.30 5 300122 智飞生物 21,925,110.73 5.24 6 000543 皖能电力 20,415,565.40 4.88 7 600938 中国海油 19,857,891.20 4.75 8 000516 国际医学 17,897,552.08 4.28 9 600011 华能国际 17,009,876.00 4.07 10 601021 春秋航空 16,133,003.00 3.86 11 002244 滨江集团 15,519,826.00 3.71 12 600312 平高电气 14,818,878.00 3.54 13 603338 浙江鼎力 14,186,796.66 3.39 14 001979 招商蛇口 12,237,945.59 2.92 15 601918 新集能源 11,440,281.00 2.73 16 002714 牧原股份 11,321,516.13 2.71 17 000400 许继电气 10,539,140.36 2.52 18 600153 建发股份 8,629,254.00 2.06 19 600863 内蒙华电 8,516,922.00 2.04 20 002422 科伦药业 8,352,375.22 2.00 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 466,083,656.38 卖出股票收入（成交）总额 470,982,550.69 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚如下： 中国太平洋保险(集团)股份有限公司因违法违规被国家外汇管理局上海市分局处罚。 除上述发行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 104,242.59 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 96,191.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 200,433.73 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 民生加银 城镇化混 436,996 526.91 38,549,567.80 16.74 191,709,140.86 83.26 合 A 民生加银 城镇化混 2,723 2,555.11 4,309,811.35 61.94 2,647,754.43 38.06 合 C 合计 439,719 539.47 42,859,379.15 18.07 194,356,895.29 81.93 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 民生加银城镇化混合 A 960,864.41 0.4173 理人所 有从业 人员持 民生加银城镇化混合 C 22,239.19 0.3196 有本基 金 合计 983,103.60 0.4144 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 民生加银城镇化混合 A 0~10 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 民生加银城镇化混合 C 0 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 民生加银城镇化混合 A 0~10 本开放式基金 民生加银城镇化混合 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银城镇化混合 A 民生加银城镇化混合 C 基金合同生效日 （2013 年 12 月 12 235,923,426.05 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 250,504,751.50 2,340,683.04 额总额 本报告期基金总申购 41,428,977.01 12,792,266.13 份额 减：本报告期基金总 61,675,019.85 8,175,383.39 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 230,258,708.66 6,957,565.78 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2024 年 3 月 5 日发布公告，自 2024 年 3 月 4 日起宋永明先生不再担任公 司副总经理。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 民生证券 1 247,905,476. 26.50 234,453.35 31.57 - 14 中信建投 4 224,207,104. 23.97 164,995.52 22.22 - 02 申万宏源 2 185,127,110. 19.79 138,093.71 18.59 - 87 中信证券 3 112,073,197. 11.98 83,587.08 11.26 - 85 中泰证券 1 54,485,389.2 5.82 40,631.42 5.47 - 9 海通证券 1 38,386,217.7 4.10 28,640.34 3.86 - 4 国投证券 2 24,477,724.9 2.62 18,014.16 2.43 - 8 开源证券 2 23,993,670.2 2.56 17,894.02 2.41 - 4 天风证券 2 10,119,891.0 1.08 5,423.56 0.73 - 9 中金公司 2 8,138,548.36 0.87 6,065.02 0.82 - 长江证券 1 4,303,923.60 0.46 3,167.59 0.43 - 广发证券 1 2,282,430.00 0.24 1,698.65 0.23 - 财达证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 诚通证券 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 证券 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 太平洋证 2 - - - - - 券 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为投资组合提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据投资组合投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； ⅴ具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理投资组合进行证券交易的要求，并能为基金公司投资提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商； ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议。 ③本基金本期新增首创证券上海和深圳各一个交易单元，减少华鑫证券上海和深圳各一个交易单元、申港证券深圳一个交易单元、诚通证券深圳一个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 民生证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 申万宏 - - - - - - 源 中信证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 长江证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 财达证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 诚通证 - - - - - - 券 川财证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东方证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国信证 - - - - - - 券 宏信证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 首创证 - - - - - - 券 太平洋 - - - - - - 证券 西部证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 英大证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中银国 - - - - - - 际 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2024 年 1 月 22 日 投资基金 2023 年第 4 季度报告 2 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2024 年 1 月 22 日 基金2023年第4季度报告提示性公告 3 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2024 年 3 月 29 日 投资基金 2023 年年度报告 4 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2024 年 3 月 29 日 基金 2023 年年度报告提示性公告 5 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2024 年 4 月 22 日 投资基金 2024 年第 1 季度报告 6 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2024 年 4 月 22 日 基金2024年第1季度报告提示性公告 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 7 投资基金(A 类份额)基金产品资料概 中国证监会规定媒介 2024 年 6 月 24 日 要更新 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 8 投资基金(C 类份额)基金产品资料概 中国证监会规定媒介 2024 年 6 月 24 日 要更新 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准基金募集的文件； （2）《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （3）《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （4）《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （5）法律意见书； （6）基金管理人业务资格批件、营业执照； （7）基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日