易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 §5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......13 6.3 净资产变动表......15 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告 ......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......43 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.12 投资组合报告附注......43 §8 基金份额持有人信息 ......44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......45 §9 开放式基金份额变动 ......45 §10 重大事件揭示 ......45 10.1 基金份额持有人大会决议......45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4 基金投资策略的改变......46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46 10.8 其他重大事件......49 §11 备查文件目录 ......49 11.1 备查文件目录......49 11.2 存放地点......49 11.3 查阅方式......49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达新兴成长混合 基金主代码 000404 交易代码 000404 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 28 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 951,513,497.97 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和 资产的长期稳健增值。 资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定 组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方 投资策略 面，本基金将从新兴产业中优选预期成长性较好的公司的股票进行投资。 债券投资方面，本基金主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资 管理。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债 券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 郭明 联系电话 020-85102688 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-38798812 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区复兴门内大街55 188号6层 号 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼；广 北京市西城区复兴门内大街55 东省珠海市横琴新区荣粤道188 号 号6层 邮政编码 510620；519031 100140 法定代表人 刘晓艳 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市 横琴新区荣粤道 188 号 6 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -405,993,009.71 本期利润 -17,631,099.13 加权平均基金份额本期利润 -0.0189 本期加权平均净值利润率 -0.51% 本期基金份额净值增长率 -0.73% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 2,383,428,370.23 期末可供分配基金份额利润 2.5049 期末基金资产净值 3,610,013,755.60 期末基金份额净值 3.794 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 279.40% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.32% 1.09% -0.79% 0.41% 3.11% 0.68% 过去三个月 0.64% 1.03% -1.21% 0.52% 1.85% 0.51% 过去六个月 -0.73% 1.36% -1.13% 0.65% 0.40% 0.71% 过去一年 -17.68% 1.26% -7.22% 0.58% -10.46% 0.68% 过去三年 -28.16% 1.79% -14.31% 0.63% -13.85% 1.16% 自基金合同生 279.40% 2.01% 45.58% 0.80% 233.82% 1.21% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013 年 11 月 28 日至 2024 年 6 月 30 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 279.40%，同期业绩比较基准收益率 为 45.58%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管 理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等 投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 蔡 本基金的基金经理，易方达科技创 2023- 任易方达基金管理有限公司基金经 荣 新混合、易方达科技智选混合的基 05-06 - 9 年 理助理、研究部总经理助理、行业研 成 金经理 究员，易方达科技创新混合、易方达 策略成长混合、易方达策略成长二号 混合的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31 次，其中 26 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年市场经历了较大波动，上半年上证指数下跌 0.25%，深证成指下跌 7.10%，创业 板指下跌 10.99%。市场大小盘区分明显，呈现出结构分化特征。 AI(人工智能)仍然是非线性需求扩张的主线。伴随着大模型“军备竞赛”的此起彼伏，AI 从“能用”到“好用”发展的进程越来越快。伴随着巨头的下场，端侧 AI 产业更进一步，从笔记本电脑到手机再到新型终端，创新此起彼伏、方兴未艾。从算力到模型再到应用和终端，人工智能在今年完成了非常重要的闭环。飞轮一旦开启，对算力、存储以及硬件终端投资的基础变得更加扎实。 出海依旧是我们坚守和持续深耕的方向。优质的制造业或服务业如何在异国他乡深入人心、形成用户心智，全要素的制造能力如何在更长的产业链里形成比较优势、完成价值创造，依旧是我们持续研究的问题。虽有逆风，但是我们相信在国内体现出极强竞争力的产业和龙头公司走出国门进行价值创造的过程是不可逆的。 此外供给侧整合和出清的进程在不少行业正在发生，冬去春来，不少现在悲观定价的行业都在孕育着机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 3.794 元，本报告期份额净值增长率为-0.73%，同期业绩比较基准收益率为-1.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们仍然以需求和供给的框架来审视产业和经济的发展。立足中长期审视技术创新所带来的非线性成长机会和投资机遇。 展望未来，伴随着端侧 AI 出现实质性进展，AI 行业开始逐步完成闭环，我们过去有关算力的 讨论也变得更加坚实。在大家都在寻找爆款应用时，AI 实质上已经在很多方面改造已有的业务流程，提升社会效率，由海外到国内，基础设施和应用将会持续渗透。沿着 AI 的创新，从点到面的价值创造开始发生，这也为我们未来进行不同资产的比较、定价和配置提供了土壤。 出海在二季度遭遇外部环境的逆风，对成本、关税以及地缘政治不确定性的担忧逐步增加。把这些“灰犀牛”引入到我们定价体系里后，我们对未来围绕着出海进行投资更有信心。在当下的时刻更应该寻找可能被错杀的优秀公司，而非彻底陷入到不可知论的困境中。筚路蓝缕，以启山林。我们充分感受到出海的壁垒之高，能真正成为一家全球化的公司所需要的技术、产品、管理、经营能力要求是非线性。能够扎实深耕渠道、理解用户需求、适应全球化体系的组织和公司仍然有望分享这轮出海的红利。 与此同时，科技的自立自强任重而道远。道路是曲折的，前途是光明的。工程师红利、全面的 制造体系、大规模市场优势为我们的科技事业往前推进提供了坚实的基础。自上而下围绕着新质生产力推出的一系列政策直面问题，既要攀登科技的高峰又注重高质量发展，从过去重“量”到现在重“质”，我们发展新质生产力的土壤日益肥沃，面向未来我们理应更有信心，而非被短期的困难蒙蔽双眼。 风物长宜放眼量，非线性创新、本土优势科技产业、领先企业出海，是我们持续耕耘的长期方向。我们继续沿着非线性需求扩张和有限优质供给的方向，挖掘优秀公司、进行深度研究和资产配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——易方达基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 458,553,858.12 511,261,222.10 结算备付金 2,732,837.90 1,677,549.20 存出保证金 613,044.27 742,671.10 交易性金融资产 6.4.7.2 3,303,193,806.77 2,915,343,509.88 其中：股票投资 3,303,193,806.77 2,906,902,132.47 基金投资 - - 债券投资 - 8,441,377.41 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 664,667.78 1,821,994.90 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 3,765,758,214.84 3,430,846,947.18 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 126,575,184.98 32,158,567.32 应付赎回款 20,252,342.17 3,296,784.81 应付管理人报酬 3,570,052.77 3,471,368.48 应付托管费 595,008.79 578,561.43 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 42.36 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 4,751,870.53 1,741,643.41 负债合计 155,744,459.24 41,246,967.81 净资产： 实收基金 6.4.7.7 951,513,497.97 886,770,178.80 未分配利润 6.4.7.8 2,658,500,257.63 2,502,829,800.57 净资产合计 3,610,013,755.60 3,389,599,979.37 负债和净资产总计 3,765,758,214.84 3,430,846,947.18 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.794 元，基金份额总额 951,513,497.97 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 6,405,680.88 791,713,360.67 1.利息收入 1,254,512.37 733,918.22 其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,254,512.37 733,918.22 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -383,771,648.15 -123,327,400.02 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -406,180,219.64 -134,329,986.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 509,362.35 2,585.97 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 21,899,209.14 11,000,000.31 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 388,361,910.58 909,192,739.52 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 560,906.08 5,114,102.95 减：二、营业总支出 24,036,780.01 36,118,565.73 1．管理人报酬 20,484,501.63 30,840,489.00 2．托管费 3,414,083.59 5,140,081.50 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 29.74 9.33 8．其他费用 6.4.7.18 138,165.05 137,985.90 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -17,631,099.13 755,594,794.94 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -17,631,099.13 755,594,794.94 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -17,631,099.13 755,594,794.94 6.3 净资产变动表 会计主体：易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 886,770,178.80 2,502,829,800.57 3,389,599,979.37 产 二、本期期初净资 886,770,178.80 2,502,829,800.57 3,389,599,979.37 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 64,743,319.17 155,670,457.06 220,413,776.23 号填列） （一）、综合收益 - -17,631,099.13 -17,631,099.13 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 64,743,319.17 173,301,556.19 238,044,875.36 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 162,936,177.67 437,382,956.41 600,319,134.08 款 2.基金赎回 -98,192,858.50 -264,081,400.22 -362,274,258.72 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 951,513,497.97 2,658,500,257.63 3,610,013,755.60 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 896,045,932.63 2,512,037,971.15 3,408,083,903.78 产 二、本期期初净资 896,045,932.63 2,512,037,971.15 3,408,083,903.78 产 三、本期增减变动 -10,871,198.62 682,827,866.19 671,956,667.57 额（减少以“-” 号填列） （一）、综合收益 - 755,594,794.94 755,594,794.94 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -10,871,198.62 -72,766,928.75 -83,638,127.37 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 286,214,118.45 1,021,173,625.16 1,307,387,743.61 款 2.基金赎回 -297,085,317.07 -1,093,940,553.91 -1,391,025,870.98 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 885,174,734.01 3,194,865,837.34 4,080,040,571.35 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1313 号《关于核准易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，本 基金基金合同于 2013 年 11 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 547,445,760.49 份 基金份额，其中认购资金利息折合 120,570.23 份基金份额。根据《易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 458,553,858.12 等于：本金 458,509,320.60 加：应计利息 44,537.52 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 458,553,858.12 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 3,008,333,105.57 - 3,303,193,806.77 294,860,701.20 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,008,333,105.57 - 3,303,193,806.77 294,860,701.20 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,098.50 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 4,519,384.39 其中：交易所市场 4,519,384.39 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 231,387.64 合计 4,751,870.53 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 886,770,178.80 886,770,178.80 本期申购 162,936,177.67 162,936,177.67 本期赎回（以“-”号填列） -98,192,858.50 -98,192,858.50 本期末 951,513,497.97 951,513,497.97 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,623,597,410.55 -120,767,609.98 2,502,829,800.57 本期期初 2,623,597,410.55 -120,767,609.98 2,502,829,800.57 本期利润 -405,993,009.71 388,361,910.58 -17,631,099.13 本期基金份额交易产生的 165,823,969.39 7,477,586.80 173,301,556.19 变动数 其中：基金申购款 418,693,022.72 18,689,933.69 437,382,956.41 基金赎回款 -252,869,053.33 -11,212,346.89 -264,081,400.22 本期已分配利润 - - - 本期末 2,383,428,370.23 275,071,887.40 2,658,500,257.63 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,220,416.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,949.99 其他 4,145.75 合计 1,254,512.37 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -406,180,219.64 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -406,180,219.64 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,387,037,865.79 减：卖出股票成本总额 4,783,533,765.19 减：交易费用 9,684,320.24 买卖股票差价收入 -406,180,219.64 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 8,255.89 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 501,106.46 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 509,362.35 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 8,045,195.47 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 7,537,173.62 成本总额 减：应计利息总额 6,594.93 减：交易费用 320.46 买卖债券差价收入 501,106.46 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 21,899,209.14 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 21,899,209.14 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 388,361,910.58 ——股票投资 389,255,990.12 ——债券投资 -894,079.54 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 388,361,910.58 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 560,906.08 合计 560,906.08 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 51,715.30 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行间账户维护费 18,000.00 存托服务费 3,487.34 银行汇划费 4,690.07 其他 600.00 合计 138,165.05 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期股票成 占当期股票成 成交金额 成交金额 交总额的比例 交总额的比例 广发证券 651,568,794.99 7.10% 822,587,413.55 8.97% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 390,941.16 5.66% 390,941.16 8.65% 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 493,554.37 7.23% 325,045.66 9.07% 注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。本报告期及上年度可比期间该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理人 管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 20,484,501.63 30,840,489.00 其中：应支付销售机构的客户维护费 5,980,949.15 9,842,886.96 应支付基金管理人的净管理费 14,503,552.48 20,997,602.04 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,414,083.59 5,140,081.50 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存款 458,553,858. 1,220,416.63 782,564,952. 684,832.51 12 27 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券股 301376 致欧科技 新股网下 4,192 103,374.72 份有限公司 发行 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 期 受 价格 值单价 位：股) 成本 估值 限类 总额 总额 型 00135 平安 2024-0 新股 3,199. 3,790. 9 电工 3-19 6 个月 流通 17.39 20.60 184 76 40 - 受限 00138 雪祺 2024-0 新股 2,045. 2,638. 7 电气 1-04 6 个月 流通 15.38 15.25 173 54 25 - 受限 00138 广合 2024-0 新股 3,869. 7,672. 9 科技 3-26 6 个月 流通 17.43 34.56 222 46 32 - 受限 30139 汇成 2024-0 新股 2,671. 9,123. 2 真空 5-28 6 个月 流通 12.20 41.66 219 80 54 - 受限 30150 华阳 2024-0 新股 3,865. 5,220. 2 智能 1-26 6 个月 流通 28.01 37.83 138 38 54 - 受限 30153 星宸 2024-0 新股 7,772. 15,521 6 科技 3-20 6 个月 流通 16.16 32.27 481 96 .87 - 受限 30153 骏鼎 2024-0 新股 5,972. 13,686 8 达 3-13 6 个月 流通 55.82 91.24 150 74 .00 - 受限 30153 宏鑫 2024-0 新股 3,841. 7,155. 9 科技 4-03 6 个月 流通 10.64 19.82 361 04 02 - 受限 30156 中仑 2024-0 新股 8,446. 13,494 5 新材 6-13 6 个月 流通 11.88 18.98 711 68 .78 - 受限 30156 达利 2023-1 新股 5,126. 9,774. 6 凯普 2-22 6 个月 流通 8.90 16.97 576 40 72 - 受限 30158 爱迪 2024-0 新股 9,079. 13,317 0 特 6-19 6 个月 流通 44.95 65.93 202 90 .86 - 受限 30158 中瑞 2024-0 新股 6,649. 7,729. 7 股份 3-27 6 个月 流通 21.73 25.26 306 38 56 - 受限 30158 美新 2024-0 新股 3,726. 5,461. 8 科技 3-06 6 个月 流通 14.50 21.25 257 50 25 - 受限 30158 诺瓦 2024-0 新股 87,680 233,88 9 星云 2-01 6 个月 流通 126.89 188.01 1,244 .99 4.44 - 受限 30159 肯特 2024-0 新股 4,255. 8,098. 1 股份 2-20 6 个月 流通 19.43 36.98 219 17 62 - 受限 60103 永兴 2024-0 新股 20,379 20,077 3 股份 1-11 6 个月 流通 16.20 15.96 1,258 .60 .68 - 受限 60308 北自 2024-0 新股 2,276. 3,155. 2 科技 1-23 6 个月 流通 21.28 29.49 107 96 43 - 受限 60328 键邦 2024-0 1 个月 新股 21,596 21,596 5 股份 6-28 以内 流通 18.65 18.65 1,158 .70 .70 - 受限 60328 键邦 2024-0 新股 2,405. 2,405. 5 股份 6-28 6 个月 流通 18.65 18.65 129 85 85 - 受限 60331 西典 2024-0 新股 3,772. 3,296. 2 新能 1-04 6 个月 流通 29.02 25.36 130 60 80 - 受限 60332 博隆 2024-0 新股 4,782. 4,491. 5 技术 1-03 6 个月 流通 72.46 68.06 66 36 96 - 受限 60334 龙旗 2024-0 新股 7,748. 11,172 1 科技 2-23 6 个月 流通 26.00 37.49 298 00 .02 - 受限 60334 星德 2024-0 新股 3,490. 4,124. 4 胜 3-13 6 个月 流通 19.18 22.66 182 76 12 - 受限 60335 安乃 2024-0 1 个月 新股 19,429 19,429 0 达 6-26 以内 流通 20.56 20.56 945 .20 .20 - 受限 60335 安乃 2024-0 新股 2,179. 2,179. 0 达 6-26 6 个月 流通 20.56 20.56 106 36 36 - 受限 60337 盛景 2024-0 新股 2,748. 2,800. 5 微 1-17 6 个月 流通 38.18 38.90 72 96 80 - 受限 60338 永臻 2024-0 新股 4,156. 4,473. 1 股份 6-19 6 个月 流通 23.35 25.13 178 30 14 - 受限 68853 欧莱 2024-0 新股 3,302. 5,538. 0 新材 4-29 6 个月 流通 9.60 16.10 344 40 40 - 受限 68858 上海 2024-0 6 个月 新股 22.66 15.89 866 19,623 13,760 - 4 合晶 2-01 流通 .56 .74 受限 68869 灿芯 2024-0 新股 4,905. 10,499 1 股份 4-02 6 个月 流通 19.86 42.51 247 42 .97 - 受限 68869 达梦 2024-0 新股 15,218 30,612 2 数据 6-04 6 个月 流通 86.96 174.93 175 .00 .75 - 受限 68869 中创 2024-0 新股 4,171. 5,868. 5 股份 3-06 6 个月 流通 22.43 31.55 186 98 30 - 受限 68870 成都 2024-0 新股 16,396 19,635 9 华微 1-31 6 个月 流通 15.69 18.79 1,045 .05 .55 - 受限 询价 68803 传音 2024-0 6 个月 转让 125.55 71.98 52,884 4,742, 3,806, - 6 控股 5-24 流通 525.70 590.32 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交 易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.25%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 8,441,377.41 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 8,441,377.41 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基 金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 458,553,858.12 - - - 458,553,858.1 2 结算备付金 2,732,837.90 - - - 2,732,837.90 存出保证金 613,044.27 - - - 613,044.27 交易性金融资产 - - - 3,303,193,806.773,303,193,806. 77 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 664,667.78 664,667.78 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 3,765,758,214. 资产总计 461,899,740.29 - - 3,303,858,474.55 84 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 126,575,184.98 126,575,184.9 8 应付赎回款 - - - 20,252,342.17 20,252,342.17 应付管理人报酬 - - - 3,570,052.77 3,570,052.77 应付托管费 - - - 595,008.79 595,008.79 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 4,751,870.53 4,751,870.53 负债总计 - - - 155,744,459.24155,744,459 .24 3,610,013,755. 利率敏感度缺口 461,899,740.29 - - 3,148,114,015.31 60 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 511,261,222.10 - - - 511,261,222.1 0 结算备付金 1,677,549.20 - - - 1,677,549.20 存出保证金 742,671.10 - - - 742,671.10 交易性金融资产 - - 8,441,377.41 2,906,902,132.472,915,343,509. 88 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,821,994.90 1,821,994.90 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 3,430,846,947. 资产总计 513,681,442.40 - 8,441,377.41 2,908,724,127.37 18 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 32,158,567.32 32,158,567.32 应付赎回款 - - - 3,296,784.81 3,296,784.81 应付管理人报酬 - - - 3,471,368.48 3,471,368.48 应付托管费 - - - 578,561.43 578,561.43 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 42.36 42.36 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,741,643.41 1,741,643.41 负债总计 - - - 41,246,967.81 41,246,967.81 3,389,599,979. 利率敏感度缺口 513,681,442.40 - 8,441,377.41 2,867,477,159.56 37 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 3,303,193,806.77 91.50 2,906,902,132.47 85.76 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,303,193,806.77 91.50 2,906,902,132.47 85.76 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 435,185,461.14 351,486,674.98 2.业绩比较基准下降 5% -435,185,461.14 -351,486,674.98 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 3,298,845,528.51 第二层次 45,611.11 第三层次 4,302,667.15 合计 3,303,193,806.77 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 3,303,193,806.77 87.72 其中：股票 3,303,193,806.77 87.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 461,286,696.02 12.25 8 其他各项资产 1,277,712.05 0.03 9 合计 3,765,758,214.84 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,085,506,244.12 85.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,200,600.00 0.84 E 建筑业 35,245,920.40 0.98 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 114,988,795.36 3.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,657,014.02 0.85 J 金融业 2,293.83 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,419.12 0.00 M 科学研究和技术服务业 15,486.24 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 20,077.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 6,554,956.00 0.18 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,303,193,806.77 91.50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（%） 1 002463 沪电股份 7,565,797 276,151,590.50 7.65 2 601138 工业富联 8,168,756 223,823,914.40 6.20 3 300433 蓝思科技 10,280,200 187,613,650.00 5.20 4 300502 新易盛 1,718,037 181,338,805.35 5.02 5 002475 立讯精密 3,888,354 152,851,195.74 4.23 6 002409 雅克科技 2,001,100 125,889,201.00 3.49 7 300308 中际旭创 886,200 122,189,256.00 3.38 8 603871 嘉友国际 6,499,532 114,976,721.08 3.18 9 601766 中国中车 15,208,110 114,212,906.10 3.16 10 002916 深南电路 1,028,600 108,795,022.00 3.01 11 002371 北方华创 292,774 93,655,474.86 2.59 12 600487 亨通光电 5,330,374 84,059,997.98 2.33 13 002273 水晶光电 4,837,500 82,140,750.00 2.28 14 600312 平高电气 4,025,450 78,295,002.50 2.17 15 600760 中航沈飞 1,773,507 71,117,630.70 1.97 16 002179 中航光电 1,793,100 68,227,455.00 1.89 17 688012 中微公司 478,005 67,522,986.30 1.87 18 688183 生益电子 3,248,303 62,952,112.14 1.74 19 000100 TCL 科技 13,949,650 60,262,488.00 1.67 20 002600 领益智造 6,820,600 48,562,672.00 1.35 21 000792 盐湖股份 2,710,600 47,299,970.00 1.31 22 300373 扬杰科技 1,195,100 46,489,390.00 1.29 23 688072 拓荆科技 361,787 43,454,236.57 1.20 24 001309 德明利 477,860 41,287,104.00 1.14 25 688676 金盘科技 745,813 38,894,147.95 1.08 26 603283 赛腾股份 505,900 38,650,760.00 1.07 27 002241 歌尔股份 1,968,100 38,397,631.00 1.06 28 601233 桐昆股份 2,344,100 37,411,836.00 1.04 29 002156 通富微电 1,650,800 36,961,412.00 1.02 30 002487 大金重工 1,598,300 36,569,104.00 1.01 31 689009 九号公司 983,520 36,203,371.20 1.00 32 002594 比亚迪 144,200 36,086,050.00 1.00 33 605598 上海港湾 1,595,560 35,245,920.40 0.98 34 300567 精测电子 620,100 35,041,851.00 0.97 35 002837 英维克 1,522,050 32,556,649.50 0.90 36 300750 宁德时代 175,032 31,511,010.96 0.87 37 601728 中国电信 4,917,400 30,242,010.00 0.84 38 605090 九丰能源 1,041,400 30,200,600.00 0.84 39 688120 华海清科 155,009 29,386,606.22 0.81 40 605111 新洁能 941,976 28,815,045.84 0.80 41 600601 方正科技 8,993,400 26,980,200.00 0.75 42 000725 京东方 A 5,830,476 23,846,646.84 0.66 43 002831 裕同科技 903,061 23,109,330.99 0.64 44 300014 亿纬锂能 507,574 20,262,354.08 0.56 45 605196 华通线缆 1,786,266 18,791,518.32 0.52 46 600584 长电科技 579,000 18,360,090.00 0.51 47 601231 环旭电子 1,133,000 18,184,650.00 0.50 48 688652 京仪装备 445,148 17,400,835.32 0.48 49 688036 传音控股 221,142 16,685,057.64 0.46 50 002452 长高电新 1,619,368 13,408,367.04 0.37 51 300395 菲利华 388,000 11,931,000.00 0.33 52 002096 易普力 859,900 10,232,810.00 0.28 53 300666 江丰电子 209,900 9,982,844.00 0.28 54 688037 芯源微 81,905 7,289,545.00 0.20 55 605098 行动教育 153,800 6,554,956.00 0.18 56 300593 新雷能 176,470 1,754,111.80 0.05 57 688575 亚辉龙 30,800 718,256.00 0.02 58 688692 达梦数据 1,745 382,889.35 0.01 59 688551 科威尔 11,413 359,509.50 0.01 60 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.01 61 688268 华特气体 3,388 174,854.68 0.00 62 301565 中仑新材 7,103 174,381.42 0.00 63 301580 爱迪特 2,018 153,513.06 0.00 64 301392 汇成真空 2,189 128,899.54 0.00 65 688627 精智达 2,221 103,098.82 0.00 66 688530 欧莱新材 3,437 69,099.55 0.00 67 603381 永臻股份 1,778 49,273.14 0.00 68 688195 腾景科技 2,006 49,167.06 0.00 69 688165 埃夫特 4,957 38,763.74 0.00 70 301526 国际复材 9,723 32,377.59 0.00 71 688696 极米科技 387 29,891.88 0.00 72 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 73 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 74 601033 永兴股份 1,258 20,077.68 0.00 75 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 76 601096 宏盛华源 3,918 16,024.62 0.00 77 688507 索辰科技 324 15,746.40 0.00 78 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 79 301508 中机认检 419 15,486.24 0.00 80 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 81 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 82 601083 锦江航运 1,263 12,074.28 0.00 83 301516 中远通 604 11,252.52 0.00 84 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 85 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 86 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 87 301413 安培龙 213 8,807.55 0.00 88 688653 康希通信 648 8,346.24 0.00 89 301459 丰茂股份 208 8,259.68 0.00 90 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 91 301568 思泰克 246 7,827.72 0.00 92 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 93 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 94 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 95 688720 艾森股份 165 6,689.10 0.00 96 688648 中邮科技 303 6,617.52 0.00 97 301578 辰奕智能 154 6,093.78 0.00 98 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 99 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 100 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 101 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 102 603062 麦加芯彩 126 4,184.46 0.00 103 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 104 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 105 001326 联域股份 99 3,550.14 0.00 106 603004 鼎龙科技 195 3,305.25 0.00 107 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 108 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 109 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 110 603231 索宝蛋白 161 2,743.44 0.00 111 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 112 001239 永达股份 189 2,623.32 0.00 113 001358 兴欣新材 122 2,503.44 0.00 114 603373 安邦护卫 88 2,419.12 0.00 115 300803 指南针 63 2,293.83 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601138 工业富联 253,316,636.58 7.47 2 300308 中际旭创 190,173,920.84 5.61 3 601766 中国中车 168,716,234.02 4.98 4 300433 蓝思科技 147,959,712.13 4.37 5 002371 北方华创 144,176,999.69 4.25 6 000100 TCL 科技 128,630,889.20 3.79 7 002409 雅克科技 128,260,669.02 3.78 8 002916 深南电路 118,010,303.53 3.48 9 002475 立讯精密 114,812,164.12 3.39 10 000725 京东方 A 114,592,683.92 3.38 11 688111 金山办公 113,772,461.87 3.36 12 601328 交通银行 106,579,084.06 3.14 13 002142 宁波银行 96,447,342.50 2.85 14 300502 新易盛 83,762,504.99 2.47 15 002273 水晶光电 80,054,015.28 2.36 16 600487 亨通光电 79,468,347.84 2.34 17 688072 拓荆科技 72,226,400.55 2.13 18 002241 歌尔股份 71,100,503.70 2.10 19 600312 平高电气 70,255,555.50 2.07 20 688012 中微公司 69,989,350.77 2.06 21 601595 上海电影 68,960,105.00 2.03 22 688183 生益电子 68,451,576.51 2.02 23 002179 中航光电 68,232,570.84 2.01 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601138 工业富联 170,591,947.50 5.03 2 688111 金山办公 146,060,955.16 4.31 3 688036 传音控股 140,044,969.29 4.13 4 688037 芯源微 134,229,764.37 3.96 5 002475 立讯精密 121,925,084.65 3.60 6 601328 交通银行 112,988,555.00 3.33 7 300054 鼎龙股份 106,994,548.06 3.16 8 002142 宁波银行 105,333,529.18 3.11 9 300394 天孚通信 103,083,629.72 3.04 10 688072 拓荆科技 99,984,791.52 2.95 11 000725 京东方 A 99,609,592.00 2.94 12 002415 海康威视 85,707,973.70 2.53 13 601766 中国中车 85,323,923.00 2.52 14 601689 拓普集团 83,113,376.31 2.45 15 002371 北方华创 83,089,706.40 2.45 16 601728 中国电信 79,437,322.00 2.34 17 600941 中国移动 71,648,547.29 2.11 18 688639 华恒生物 68,444,720.24 2.02 19 300308 中际旭创 67,947,886.60 2.00 20 601595 上海电影 66,751,066.00 1.97 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,790,569,449.37 卖出股票收入（成交）总额 4,387,037,865.79 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏雅克科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到无锡市生态环境局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 613,044.27 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 664,667.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,277,712.05 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 127,691 7,451.69 141,346,656.49 14.85% 810,166,841.48 85.15% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,213,966.31 0.1276% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013 年 11 月 28 日）基金份额总额 547,445,760.49 本报告期期初基金份额总额 886,770,178.80 本报告期基金总申购份额 162,936,177.67 减：本报告期基金总赎回份额 98,192,858.50 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 951,513,497.97 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 长城证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 2 518,774,706.65 5.66% 415,019.79 6.01% - 东兴证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 高盛证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 3 651,568,794.99 7.10% 390,941.16 5.66% - 国海证券 1 616,391,850.30 6.72% 493,113.19 7.14% - 国金证券 1 235,387,426.30 2.57% 188,309.63 2.73% - 国盛证券 1 1,095,393,010.83 11.94% 876,315.13 12.69% - 国泰君安 1 1,424,869,033.33 15.54% 1,139,895.20 16.51% - 国投证券 2 290,834,203.40 3.17% 232,667.35 3.37% - 国信证券 1 214,367,004.74 2.34% 171,493.76 2.48% - 海通证券 1 370,833,398.43 4.04% 296,665.48 4.30% - 华宝证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 华金证券 2 11,663,533.09 0.13% 6,997.96 0.10% - 华泰证券 1 357,344,730.80 3.90% 285,875.78 4.14% - 华西证券 1 99,589,644.93 1.09% 79,672.28 1.15% - 申万宏源 1 56,102,848.54 0.61% 44,882.29 0.65% - 天风证券 2 642,736,665.44 7.01% 445,701.74 6.46% - 西南证券 1 687,410,800.84 7.50% 366,466.73 5.31% - 兴业证券 1 662,891,107.46 7.23% 530,312.87 7.68% - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 302,955,747.55 3.30% 193,108.69 2.80% - 中金财富 1 31,374,740.00 0.34% 25,099.60 0.36% - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 2 806,849,504.94 8.80% 645,479.28 9.35% - 中信证券 3 93,523,879.25 1.02% 74,819.25 1.08% - 注：a) 本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为国信证券股份有限公司，新增交易单元的证券公司为华金证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 长城证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 高盛证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 4,427,999.48 55.04% - - - - 国投证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 华金证券 3,617,195.99 44.96% - - - - 华泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于终止北京增财 证券时报、基金管理人网 1 基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售 站及中国证监会基金电 2024-01-13 业务的公告 子披露网站 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 证券时报 2024-01-19 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于终止北京中期 证券时报、基金管理人网 3 时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金 站及中国证监会基金电 2024-01-20 销售业务的公告 子披露网站 4 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年 证券时报 2024-03-29 度报告提示性公告 5 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 证券时报 2024-04-20 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券时报、基金管理人网 6 时提供或更新身份信息资料的公告 站及中国证监会基金电 2024-04-23 子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日