易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二〇年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......11 6 半年度财务会计报告（未经审计）......11 6.1 资产负债表......11 6.2 利润表......13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注......15 7 投资组合报告......33 7.1 期末基金资产组合情况......33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40 7.12 投资组合报告附注......40 8 基金份额持有人信息......40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41 9 开放式基金份额变动......41 10 重大事件揭示......42 10.1 基金份额持有人大会决议......42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42 10.4 基金投资策略的改变......42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8 其他重大事件......45 11 备查文件目录......47 11.1 备查文件目录......47 11.2 存放地点......47 11.3 查阅方式......47 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达新兴成长混合 基金主代码 000404 交易代码 000404 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 28 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,122,708,633.12 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和 资产的长期稳健增值。 本基金的资产配置主要是基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确 定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在股票投 资策略方面，本基金将从新兴产业中优选预期成长性较好的公司的股票 进行投资。本基金所指的预期成长性较好的公司是指预期净利润复合增 投资策略 长率高于同期GDP增长率2倍并满足公司所在行业景气度较高且具有可 持续性、公司所在行业竞争格局良好以及公司管理层素质较高等标准的 公司。在债券投资策略方面，本基金主要通过类属配置与券种选择两个 层次进行投资管理。同时，本基金将根据对现货和期货市场的分析，采 取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债 券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 郭明 联系电话 020-85102688 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 北京市西城区复兴门内大街55 号105室－42891（集中办公区） 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街55 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号 广州银行大厦 40-43 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 315,455,470.77 本期利润 2,043,021,713.94 加权平均基金份额本期利润 0.9821 本期加权平均净值利润率 29.11% 本期基金份额净值增长率 40.49% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 2,156,700,046.01 期末可供分配基金份额利润 1.0160 期末基金资产净值 8,719,137,247.83 期末基金份额净值 4.108 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 310.80% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 20.61% 1.32% 5.98% 0.48% 14.63% 0.84% 过去三个月 37.94% 1.54% 9.74% 0.64% 28.20% 0.90% 过去六个月 40.49% 2.15% 9.79% 0.92% 30.70% 1.23% 过去一年 111.64% 1.84% 20.42% 0.75% 91.22% 1.09% 过去三年 111.97% 1.88% 14.86% 0.72% 97.11% 1.16% 自基金合同生 310.80% 2.13% 53.26% 0.86% 257.54% 1.27% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013 年 11 月 28 日至 2020 年 6 月 30 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 310.80% ，同期业绩比较基准收益率 为 53.26%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，总部设在 广州，在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定 客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量 化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局，为境内外客户提供包括标准化公 募基金与定制化私募产品在内的资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 刘 本基金的基金经理、易方达科技创 2018- 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 武 新混合型证券投资基金的基金经理 12-12 - 6 年 任华夏基金管理有限公司投资研究 部研究员，易方达基金管理有限公司 行业研究员、投资经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年一季度市场波动较大，年初经历国内疫情爆发，内需消费的需求和制造业开工率受到较大影响，到 3 月份国外疫情开始爆发，外需占比较高的产业承压较大。二季度，国内疫情得到有效 控制，经济生产秩序得以逐步恢复，市场开始修复反弹。为应对疫情对经济的影响，全球流动性进一步宽松，流动性成为推动全球股市反弹的核心驱动力。整体看，上半年上证指数下跌 2.15%，创业板指数上涨 35.60%，中证 500 指数上涨 11.33%，市场波动和分化较大，新兴成长板块总体大幅跑赢大盘蓝筹板块，医药生物、高端消费、TMT、新能源等板块总体涨幅较大，低估值的金融地产等板块表现较差。 一季度，本基金坚定持有较多海外需求占比较大的资产（比如消费电子、新能源汽车等），因海外资本市场下跌较多，基金净值表现波动较大。我们操作上适当降低仓位，并聚焦到核心龙头企业，相信随着全球疫情相对可控后，周期向上的成长行业将会复苏。二季度，随着欧美经济活动的逐步恢复，上述资产开始修复反弹，本基金仓位提升到较高位置，主要聚焦新能源汽车产业链和消费电子产业链龙头的配置，同时一定程度上增加了医药板块的配置，取得了较好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 4.108 元，本报告期份额净值增长率为 40.49%，同期业绩比 较基准收益率为 9.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年下半年，国内经济预计将有所好转，流动性有一定边际收紧的可能性；而国外疫情还有待观察，全球流动性也难以边际宽松。整体看，下半年市场的波动可能会加大，本基金将维持中性仓位，并选择优质成长股中长期持有。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 644,413,667.28 374,602,766.23 结算备付金 18,091,484.16 4,103,301.60 存出保证金 2,685,693.42 596,164.01 交易性金融资产 6.4.7.2 8,189,703,701.74 2,633,400,092.44 其中：股票投资 8,181,202,772.11 2,633,400,092.44 基金投资 - - 债券投资 8,500,929.63 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 23,798,713.86 应收利息 6.4.7.5 67,653.10 63,848.28 应收股利 - - 应收申购款 127,242,158.73 89,275,151.29 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 8,982,204,358.43 3,125,840,037.71 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 15,470,899.72 10,251,878.26 应付赎回款 230,345,606.19 40,194,673.33 应付管理人报酬 9,870,718.32 3,229,510.66 应付托管费 1,645,119.73 538,251.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 4,900,490.10 2,631,521.09 应交税费 24.19 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 834,252.35 347,386.41 负债合计 263,067,110.60 57,193,221.53 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,122,708,633.12 1,049,455,693.23 未分配利润 6.4.7.10 6,596,428,614.71 2,019,191,122.95 所有者权益合计 8,719,137,247.83 3,068,646,816.18 负债和所有者权益总计 8,982,204,358.43 3,125,840,037.71 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 4.108 元，基金份额总额 2,122,708,633.12 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 2,125,127,000.51 403,323,206.24 1.利息收入 3,994,539.45 1,339,204.63 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,138,659.58 787,548.12 债券利息收入 4,053.67 246,020.27 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 851,826.20 305,636.24 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 353,998,981.78 -124,820,348.92 其中：股票投资收益 6.4.7.12 335,245,646.48 -131,272,928.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 1,483,782.01 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 18,753,335.30 4,968,797.09 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 1,727,566,243.17 522,384,118.72 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 39,567,236.11 4,420,231.81 减：二、费用 82,105,286.57 24,837,073.97 1．管理人报酬 51,981,285.23 12,913,770.23 2．托管费 8,663,547.47 2,152,295.07 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 21,320,542.68 9,634,455.57 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 14.59 65.80 7．其他费用 6.4.7.19 139,896.60 136,487.30 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 2,043,021,713.94 378,486,132.27 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,043,021,713.94 378,486,132.27 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,049,455,693.23 2,019,191,122.95 3,068,646,816.18 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 2,043,021,713.94 2,043,021,713.94 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 1,073,252,939.89 2,534,215,777.82 3,607,468,717.71 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,596,855,763.63 8,535,878,871.55 12,132,734,635.18 2.基金赎回款 -2,523,602,823.74 -6,001,663,093.73 -8,525,265,917.47 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 2,122,708,633.12 6,596,428,614.71 8,719,137,247.83 金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 955,667,988.12 516,154,552.28 1,471,822,540.40 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 378,486,132.27 378,486,132.27 润） 三、本期基金份额交易产 -138,247,691.84 -125,422,423.89 -263,670,115.73 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 492,698,631.48 475,777,174.84 968,475,806.32 2.基金赎回款 -630,946,323.32 -601,199,598.73 -1,232,145,922.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 817,420,296.28 769,218,260.66 1,586,638,556.94 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1313 号《关于核准易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，本 基金基金合同于 2013 年 11 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 547,445,760.49 份 基金份额，其中认购资金利息折合 120,570.23 份基金份额。根据《易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 644,413,667.28 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 644,413,667.28 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,901,939,986.85 8,181,202,772.11 2,279,262,785.26 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 5,636,100.00 8,500,929.63 2,864,829.63 债券 银行间市场 - - - 合计 5,636,100.00 8,500,929.63 2,864,829.63 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,907,576,086.85 8,189,703,701.74 2,282,127,614.89 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 55,063.02 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7,327.08 应收债券利息 4,175.35 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1,087.65 合计 67,653.10 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 4,899,155.10 银行间市场应付交易费用 1,335.00 合计 4,900,490.10 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 504,853.97 应付证券出借违约金 - 预提费用 329,398.38 合计 834,252.35 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,049,455,693.23 1,049,455,693.23 本期申购 3,596,855,763.63 3,596,855,763.63 本期赎回（以“-”号填列） -2,523,602,823.74 -2,523,602,823.74 本期末 2,122,708,633.12 2,122,708,633.12 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 904,811,602.06 1,114,379,520.89 2,019,191,122.95 本期利润 315,455,470.77 1,727,566,243.17 2,043,021,713.94 本期基金份额交易产生的 936,432,973.18 1,597,782,804.64 2,534,215,777.82 变动数 其中：基金申购款 3,249,787,140.28 5,286,091,731.27 8,535,878,871.55 基金赎回款 -2,313,354,167.10 -3,688,308,926.63 -6,001,663,093.73 本期已分配利润 - - - 本期末 2,156,700,046.01 4,439,728,568.70 6,596,428,614.71 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,926,251.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 197,284.64 其他 15,123.32 合计 3,138,659.58 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 6,306,563,136.20 减：卖出股票成本总额 5,971,317,489.72 买卖股票差价收入 335,245,646.48 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 18,753,335.30 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 18,753,335.30 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 1,727,566,243.17 ——股票投资 1,724,701,413.54 ——债券投资 2,864,829.63 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 1,727,566,243.17 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 39,567,236.11 其他 - 合计 39,567,236.11 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 21,320,542.68 银行间市场交易费用 - 合计 21,320,542.68 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 11,898.22 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 139,896.60 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股 成交金额 占当期股 票成交总 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 916,142,472.71 5.70% 127,626,453.88 1.95% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 853,202.40 6.31% 261,948.49 5.35% 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 119,128.36 2.10% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 51,981,285.23 12,913,770.23 其中：支付销售机构的客户维护费 12,797,727.18 3,469,919.41 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 8,663,547.47 2,152,295.07 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月30 2019年1月1日至2019年6月30 日 日 报告期初持有的基金份额 - 61,530,929.03 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - 61,530,929.03 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 - 7.5275% 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存款 644,413,667. 2,926,251.62 108,074,571. 731,493.17 28 53 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30084 酷特 2020-0 2020-0 新股 7,038. 7,038. 0 智能 6-30 7-08 流通 5.94 5.94 1,185 90 90 - 受限 30084 胜蓝 2020-0 2020-0 新股 7,517. 7,517. 3 股份 6-23 7-02 流通 10.01 10.01 751 51 51 - 受限 30084 捷安 2020-0 2020-0 新股 17.63 17.63 470 8,286. 8,286. - 5 高科 6-24 7-03 流通 10 10 受限 30084 首都 2020-0 2020-0 新股 3,811. 3,811. 6 在线 6-22 7-01 流通 3.37 3.37 1,131 47 47 - 受限 30084 中船 2020-0 2020-0 新股 9,861. 9,861. 7 汉光 6-29 7-09 流通 6.94 6.94 1,421 74 74 - 受限 60181 京沪 2020-0 2020-0 新股 906,53 4,423, 5,593, 6 高铁 1-08 7-16 流通 4.88 6.17 6 895.68 327.12 - 受限 68802 洁特 2020-0 2020-0 新股 73,100 369,35 6 生物 1-15 7-22 流通 16.49 83.32 4,433 .17 7.56 - 受限 68802 国盾 2020-0 2020-0 新股 102,38 102,38 7 量子 6-30 7-09 流通 36.18 36.18 2,830 9.40 9.40 - 受限 68818 南新 2020-0 2020-0 新股 238,74 343,08 9 制药 3-18 9-28 流通 34.94 50.21 6,833 5.02 4.93 - 受限 68826 泽璟 2020-0 2020-0 新股 1,439, 3,482, 6 制药 1-16 7-23 流通 33.76 81.66 42,647 762.72 554.02 - 受限 68827 天智 2020-0 2020-0 新股 106,07 106,07 7 航 6-24 7-07 流通 12.04 12.04 8,810 2.40 2.40 - 受限 68837 迪威 2020-0 2020-0 新股 129,61 129,61 7 尔 6-29 7-08 流通 16.42 16.42 7,894 9.48 9.48 - 受限 68856 中科 2020-0 2020-0 新股 178,63 178,63 8 星图 6-30 7-08 流通 16.21 16.21 11,020 4.20 4.20 - 受限 68860 皖仪 2020-0 2020-0 新股 84,754 84,754 0 科技 6-23 7-03 流通 15.50 15.50 5,468 .00 .00 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.10%(2019 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 8,505,104.98 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 8,505,104.98 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2020 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020年 6月 30日 资产 银行存款 644,413,667.28 - - - 644,413,667.2 8 结算备付金 18,091,484.16 - - - 18,091,484.16 存出保证金 2,685,693.42 - - - 2,685,693.42 交易性金融资产 - - 8,500,929.63 8,181,202,772.118,189,703,701. 74 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 67,653.10 67,653.10 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 127,242,158.73 127,242,158.7 3 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 8,982,204,358. 资产总计 665,190,844.86 - 8,500,929.63 8,308,512,583.94 43 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 15,470,899.72 15,470,899.72 应付赎回款 - - - 230,345,606.19 230,345,606.1 9 应付管理人报酬 - - - 9,870,718.32 9,870,718.32 应付托管费 - - - 1,645,119.73 1,645,119.73 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 4,900,490.10 4,900,490.10 应交税费 - - - 24.19 24.19 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 834,252.35 834,252.35 263,067,110 负债总计 - - - 263,067,110.60 .60 8,719,137,247. 利率敏感度缺口 665,190,844.86 - 8,500,929.63 8,045,445,473.34 83 上年度末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 374,602,766.23 - - - 374,602,766.2 3 结算备付金 4,103,301.60 - - - 4,103,301.60 存出保证金 596,164.01 - - - 596,164.01 交易性金融资产 - - - 2,633,400,092.442,633,400,092. 44 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 23,798,713.86 23,798,713.86 应收利息 - - - 63,848.28 63,848.28 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 89,275,151.29 89,275,151.29 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 3,125,840,037. 资产总计 379,302,231.84 - - 2,746,537,805.87 71 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 10,251,878.26 10,251,878.26 应付赎回款 - - - 40,194,673.33 40,194,673.33 应付管理人报酬 - - - 3,229,510.66 3,229,510.66 应付托管费 - - - 538,251.78 538,251.78 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,631,521.09 2,631,521.09 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 347,386.41 347,386.41 负债总计 - - - 57,193,221.53 57,193,221.53 3,068,646,816. 利率敏感度缺口 379,302,231.84 - - 2,689,344,584.34 18 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 8,181,202,772.11 93.83 2,633,400,092.44 85.82 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 8,181,202,772.11 93.83 2,633,400,092.44 85.82 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 972,022,826.52 288,118,925.76 2.业绩比较基准下降 5% -972,022,826.52 -288,118,925.76 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 8,179,277,392.91 元，属于第二层次的余额为 10,426,308.83 元，无属于第三层次 的余额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 2,455,795,298.31 元，第二层次 177,604,794.13 元，无属于第 三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 8,181,202,772.11 91.08 其中：股票 8,181,202,772.11 91.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,500,929.63 0.09 其中：债券 8,500,929.63 0.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 662,505,151.44 7.38 8 其他各项资产 129,995,505.25 1.45 9 合计 8,982,204,358.43 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,711,219,364.63 54.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 0.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,989,612,891.72 34.29 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 138,557,336.00 1.59 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 336,202,000.72 3.86 R 文化、体育和娱乐业 5,085.60 0.00 S 综合 - - 合计 8,181,202,772.11 93.83 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（%） 1 300253 卫宁健康 37,751,758 866,025,328.52 9.93 2 002050 三花智控 39,181,947 858,084,639.30 9.84 3 300750 宁德时代 3,891,590 678,537,632.40 7.78 4 002850 科达利 6,350,998 439,489,061.60 5.04 5 300770 新媒股份 1,790,226 400,401,947.16 4.59 6 300496 中科创达 4,851,334 376,948,651.80 4.32 7 002475 立讯精密 6,737,031 345,946,541.85 3.97 8 300037 新宙邦 5,120,081 281,911,659.86 3.23 9 300033 同花顺 2,038,872 271,333,085.76 3.11 10 002384 东山精密 8,350,985 250,112,000.75 2.87 11 600570 恒生电子 2,321,010 249,972,777.00 2.87 12 300785 值得买 1,947,443 244,813,059.53 2.81 13 688208 道通科技 4,309,153 243,682,602.15 2.79 14 600276 恒瑞医药 2,521,685 232,751,525.50 2.67 15 002241 歌尔股份 7,026,231 206,290,142.16 2.37 16 300226 上海钢联 2,421,614 190,338,860.40 2.18 17 600380 健康元 11,363,398 184,541,583.52 2.12 18 002044 美年健康 12,286,564 177,049,387.24 2.03 19 300136 信维通信 3,085,114 163,572,744.28 1.88 20 600183 生益科技 5,541,365 162,195,753.55 1.86 21 600763 通策医疗 954,324 159,152,613.48 1.83 22 300450 先导智能 3,106,643 143,557,973.03 1.65 23 300662 科锐国际 3,113,648 138,557,336.00 1.59 24 603920 世运电路 5,289,034 131,115,152.86 1.50 25 300768 迪普科技 2,790,272 129,161,690.88 1.48 26 002812 恩捷股份 1,713,575 112,753,235.00 1.29 27 002655 共达电声 6,602,100 83,582,586.00 0.96 28 002410 广联达 1,191,657 83,058,492.90 0.95 29 300454 深信服 401,120 82,614,675.20 0.95 30 688188 柏楚电子 419,500 68,420,450.00 0.78 31 300073 当升科技 1,613,343 53,353,253.01 0.61 32 688008 澜起科技 445,212 45,269,156.16 0.52 33 603786 科博达 538,837 40,601,367.95 0.47 34 688388 嘉元科技 613,372 34,563,512.20 0.40 35 603232 格尔软件 668,946 20,603,536.80 0.24 36 300573 兴齐眼药 100,000 14,500,000.00 0.17 37 002153 石基信息 146,800 5,729,604.00 0.07 38 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.06 39 688266 泽璟制药 42,647 3,482,554.02 0.04 40 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.00 41 688189 南新制药 6,833 343,084.93 0.00 42 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00 43 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00 44 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00 45 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00 46 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00 47 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00 48 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 49 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 50 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 51 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 52 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 53 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 54 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 55 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 56 300413 芒果超媒 78 5,085.60 0.00 57 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002050 三花智控 644,272,833.34 21.00 2 300750 宁德时代 395,992,504.74 12.90 3 300253 卫宁健康 363,700,787.33 11.85 4 300033 同花顺 332,196,154.14 10.83 5 600570 恒生电子 326,682,889.87 10.65 6 300136 信维通信 318,898,965.18 10.39 7 300207 欣旺达 299,615,695.05 9.76 8 002460 赣锋锂业 298,708,139.83 9.73 9 002384 东山精密 276,145,567.63 9.00 10 300618 寒锐钴业 225,820,366.98 7.36 11 002120 韵达股份 225,406,722.29 7.35 12 603799 华友钴业 219,701,831.78 7.16 13 688208 道通科技 214,387,421.76 6.99 14 002475 立讯精密 208,120,235.67 6.78 15 300059 东方财富 196,057,156.78 6.39 16 002466 天齐锂业 192,744,714.04 6.28 17 300792 壹网壹创 192,099,372.13 6.26 18 300770 新媒股份 181,385,155.51 5.91 19 600276 恒瑞医药 181,170,392.95 5.90 20 002850 科达利 170,089,716.87 5.54 21 600183 生益科技 162,379,520.68 5.29 22 002812 恩捷股份 158,799,712.42 5.17 23 002241 歌尔股份 153,100,807.68 4.99 24 300450 先导智能 152,614,805.07 4.97 25 002044 美年健康 144,906,848.13 4.72 26 600380 健康元 144,548,006.83 4.71 27 002594 比亚迪 138,644,059.41 4.52 28 300001 特锐德 136,145,982.19 4.44 29 300785 值得买 134,765,977.40 4.39 30 600763 通策医疗 128,342,596.80 4.18 31 603920 世运电路 128,056,594.07 4.17 32 300037 新宙邦 122,844,075.50 4.00 33 300768 迪普科技 119,300,889.45 3.89 34 300226 上海钢联 111,631,378.21 3.64 35 300496 中科创达 110,699,530.78 3.61 36 002624 完美世界 108,593,777.48 3.54 37 688008 澜起科技 103,900,631.08 3.39 38 002127 南极电商 94,969,527.59 3.09 39 600030 中信证券 85,198,739.50 2.78 40 600958 东方证券 85,164,062.98 2.78 41 601688 华泰证券 85,157,406.05 2.78 42 600460 士兰微 83,693,488.06 2.73 43 000009 中国宝安 83,680,621.40 2.73 44 002291 星期六 83,452,541.61 2.72 45 300413 芒果超媒 82,207,472.92 2.68 46 000156 华数传媒 80,548,890.82 2.62 47 002655 共达电声 80,032,025.46 2.61 48 600845 宝信软件 75,092,999.42 2.45 49 603993 洛阳钼业 74,957,998.35 2.44 50 300454 深信服 69,353,331.20 2.26 51 300782 卓胜微 68,899,335.07 2.25 52 002600 领益智造 67,572,294.63 2.20 53 002410 广联达 66,293,158.93 2.16 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300792 壹网壹创 403,643,345.45 13.15 2 300207 欣旺达 366,980,911.53 11.96 3 300136 信维通信 333,127,610.29 10.86 4 603799 华友钴业 300,902,767.14 9.81 5 300413 芒果超媒 263,323,014.64 8.58 6 002460 赣锋锂业 251,152,186.59 8.18 7 002120 韵达股份 249,801,081.37 8.14 8 300618 寒锐钴业 228,446,053.66 7.44 9 002384 东山精密 225,566,545.73 7.35 10 300059 东方财富 220,084,269.87 7.17 11 002466 天齐锂业 166,096,024.64 5.41 12 603993 洛阳钼业 141,700,258.41 4.62 13 600570 恒生电子 125,699,057.50 4.10 14 002594 比亚迪 124,780,106.14 4.07 15 002624 完美世界 114,346,734.54 3.73 16 300001 特锐德 114,061,488.97 3.72 17 300661 圣邦股份 98,815,331.12 3.22 18 300496 中科创达 97,478,948.53 3.18 19 002291 星期六 89,925,374.29 2.93 20 000063 中兴通讯 87,555,329.60 2.85 21 000725 京东方 A 86,093,650.00 2.81 22 600460 士兰微 84,648,547.31 2.76 23 002127 南极电商 84,201,230.40 2.74 24 688008 澜起科技 83,655,506.99 2.73 25 600958 东方证券 81,444,645.64 2.65 26 600030 中信证券 81,123,127.01 2.64 27 601688 华泰证券 78,686,209.00 2.56 28 600845 宝信软件 77,846,330.36 2.54 29 002600 领益智造 77,640,536.11 2.53 30 603259 药明康德 75,653,078.18 2.47 31 300782 卓胜微 73,566,764.12 2.40 32 000156 华数传媒 69,520,496.25 2.27 33 000009 中国宝安 66,803,359.74 2.18 34 300033 同花顺 66,594,061.24 2.17 35 600633 浙数文化 64,232,747.82 2.09 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,794,418,755.85 卖出股票收入（成交）总额 6,306,563,136.20 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 8,500,929.63 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,500,929.63 0.10 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（%） 1 123041 东财转 2 56,361 8,500,929.63 0.10 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,685,693.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 67,653.10 5 应收申购款 127,242,158.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 129,995,505.25 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 212,153 10,005.56 444,260,991.61 20.93% 1,678,447,641.51 79.07% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,130,171.50 0.1004% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013 年 11 月 28 日）基金份额总额 547,445,760.49 本报告期期初基金份额总额 1,049,455,693.23 本报告期基金总申购份额 3,596,855,763.63 减：本报告期基金总赎回份额 2,523,602,823.74 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,122,708,633.12 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020 年 6 月 22 日发布公告，自 2020 年 6 月 22 日起聘任张坤先生、陈丽园女 士担任公司副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 1 131,291,346.60 0.82% 105,033.07 0.78% - 浙商证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 华西证券 1 1,350,238,517.22 8.40% 1,080,190.46 7.99% - 招商证券 1 1,601,751,451.54 9.96% 1,491,714.72 11.03% - 中信证券 3 1,135,791,349.16 7.06% 971,131.83 7.18% - 国信证券 2 733,394,277.01 4.56% 586,715.42 4.34% - 东莞证券 1 - - - - - 中信建投 2 1,643,633,356.44 10.22% 1,402,349.51 10.37% - 天风证券 2 3,669,269,806.25 22.82% 2,935,412.37 21.70% - 华福证券 1 - - - - - 安信证券 2 891,109,849.81 5.54% 756,026.49 5.59% - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 2 41,138,805.53 0.26% 38,312.41 0.28% - 高华证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 兴业证券 1 401,597,285.45 2.50% 321,277.83 2.38% - 申万宏源 1 - - - - - 华泰证券 1 588,820,135.61 3.66% 548,366.42 4.05% - 华金证券 1 514,421,524.42 3.20% 411,535.79 3.04% - 国金证券 1 614,906,951.93 3.82% 491,924.24 3.64% - 国海证券 1 210,974,950.16 1.31% 168,779.22 1.25% - 光大证券 1 314,851,730.06 1.96% 293,214.05 2.17% - 银河证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 西南证券 1 95,446,391.13 0.59% 88,890.32 0.66% - 广发证券 2 916,142,472.71 5.70% 853,202.40 6.31% - 国盛证券 1 826,636,864.06 5.14% 661,309.96 4.89% - 长城证券 1 305,340,201.96 1.90% 244,272.35 1.81% - 海通证券 1 94,598,351.78 0.59% 75,678.77 0.56% - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增东方证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司各一个交易单元，联讯证券股份有限公司更名为粤开证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国泰君安 - - 100,000,0 0.87% - - 00.00 浙商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - 3,300,000, 28.70% - - 000.00 国信证券 - - 100,000,0 0.87% - - 00.00 东莞证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 安信证券 - - 1,800,000, 15.65% - - 000.00 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 兴业证券 - - 800,000,0 6.96% - - 00.00 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - 3,500,000, 30.43% - - 000.00 华金证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 光大证券 - - 400,000,0 3.48% - - 00.00 银河证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 广发证券 - - 1,500,000, 13.04% - - 000.00 国盛证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 1 金参加中国农业银行费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-01-06 子披露网站 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 证券时报 2020-01-18 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 3 金参加泉州银行费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-01-23 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金 2020 证券时报、基金管理人网 4 年 1 月 31 日不开放申购、赎回、转换、定期 站及中国证监会基金电 2020-01-30 定额投资等业务的提示性公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司及全资子公司投资 证券时报、基金管理人网 5 旗下基金相关事宜的公告 站及中国证监会基金电 2020-02-04 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 6 金增加财达证券为销售机构的公告 站及中国证监会基金电 2020-02-27 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 7 金参加中金公司费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-03-05 子披露网站 8 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 2020-03-10 金参加百度百盈费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 证券时报、基金管理人网 9 式基金参加腾安基金费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-03-17 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 10 金增加华瑞保险销售为销售机构、参加华瑞保 站及中国证监会基金电 2020-03-23 险销售费率优惠活动的公告 子披露网站 11 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年年 证券时报 2020-03-31 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券时报、基金管理人网 12 时提供或更新身份信息资料的公告 站及中国证监会基金电 2020-04-10 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 13 金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-04-17 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 14 金参加中国国际期货费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-04-17 子披露网站 15 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 证券时报 2020-04-21 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 16 金参加国联证券费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-04-22 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 17 金增加青岛农商银行为销售机构的公告 站及中国证监会基金电 2020-04-27 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 18 金增加瑞丰银行为销售机构、参加瑞丰银行费 站及中国证监会基金电 2020-04-27 率优惠活动的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 19 金参加中金公司申购费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-05-14 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 20 金参加万联证券费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-05-18 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 21 金增加中欧财富为销售机构的公告 站及中国证监会基金电 2020-05-18 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 证券时报、基金管理人网 22 式基金在直销中心开展申购费率与转换费率 站及中国证监会基金电 2020-05-20 优惠活动的公告 子披露网站 23 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 2020-05-23 金参加华夏财富费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金在包 证券时报、基金管理人网 24 商银行股份有限公司相关业务安排的提示性 站及中国证监会基金电 2020-05-29 公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于暂停上海朝阳 证券时报、基金管理人网 25 永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销 站及中国证监会基金电 2020-06-03 售业务的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 证券时报、基金管理人网 26 开放式基金在招商银行最低定期定额投资金 站及中国证监会基金电 2020-06-04 额限制的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 27 金参加江海证券费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-06-15 子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 证券时报、基金管理人网 28 公告 站及中国证监会基金电 2020-06-22 子披露网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日