易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年八月二十六日 1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1重要提示及目录...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................. 3 2基金简介.................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................. 6 3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................................. 7 4管理人报告.............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 11 5托管人报告............................................................................................................................................ 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 12 6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 12 6.1 资产负债表................................................................................................................................... 12 6.2 利润表........................................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 14 6.4 报表附注....................................................................................................................................... 15 7投资组合报告........................................................................................................................................ 31 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................... 31 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................... 32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................... 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 40 7.12 投资组合报告附注................................................................................................................... 40 8基金份额持有人信息............................................................................................................................ 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况........................................ 41 9开放式基金份额变动............................................................................................................................ 42 10重大事件揭示...................................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 42 10.4 基金投资策略的改变............................................................................................................... 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................... 43 10.8 其他重大事件........................................................................................................................... 44 11备查文件目录...................................................................................................................................... 47 11.1 备查文件目录........................................................................................................................... 47 11.2 存放地点................................................................................................................................... 47 11.3 查阅方式................................................................................................................................... 47 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达新兴成长混合 基金主代码 000404 交易代码 000404 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月28日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 746,969,280.99份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和 资产的长期稳健增值。 本基金的资产配置主要是基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确 定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在股票投 资策略方面，本基金将从新兴产业中优选预期成长性较好的公司的股票 进行投资。本基金所指的预期成长性较好的公司是指预期净利润复合增 投资策略 长率高于同期GDP增长率2倍并满足公司所在行业景气度较高且具有可 持续性、公司所在行业竞争格局良好以及公司管理层素质较高等标准的 公司。在债券投资策略方面，本基金主要通过类属配置与券种选择两个 层次进行投资管理。同时，本基金将根据对现货和期货市场的分析，采 取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债 券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 蒋松云 联系电话 020-38797888 010—66105799 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 8818088 95588 传真 020-38799488 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 北京市西城区复兴门内大街55 号4004-8室 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街55 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号 广州银行大厦40楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 1,565,573,387.07 本期利润 1,723,432,577.63 加权平均基金份额本期利润 1.8685 本期加权平均净值利润率 78.26% 本期基金份额净值增长率 145.38% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 1,401,978,757.59 期末可供分配基金份额利润 1.8769 期末基金资产净值 2,221,682,251.85 期末基金份额净值 2.974 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 197.40% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -19.62% 4.19% -7.11% 1.91% -12.51% 2.28% 过去三个月 41.15% 3.58% 9.72% 1.45% 31.43% 2.13% 过去六个月 145.38% 3.10% 30.58% 1.16% 114.80% 1.94% 过去一年 169.63% 2.39% 56.51% 0.92% 113.12% 1.47% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 197.40% 2.13% 56.76% 0.83% 140.64% 1.30% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年11月28日至2015年6月30日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为197.40% ，同期业绩比较基准收益率为56.76%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司、广东新三联投资发展有限公司等多个子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2015年6月30日，易方达旗下共管理82只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模 5348.85亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 本基金的基金 经理、易方达 科讯股票型证 券投资基金的 基金经理、易 方达创新驱动 灵活配置混合 硕士研究生，曾任易方达基 宋昆 型证券投资基 2013-11-28 - 9年 金管理有限公司行业研究 金的基金经 员、基金经理助理、公募基 理、易方达新 金投资部总经理助理。 常态灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理、公募基 金投资部副总 经理 注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有3次，其中2次为为指数组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；1 次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，在央行偏松的货币政策操作以及金积极入场的场外资的推动下，市场整体风险偏好回升。上证综指上涨32.23%，沪深300指数上涨26.58%，深圳综指上涨74.13%，成长股涨势领先，创业板综指上涨 106.65%。板块方面，上半年中信行业指数涨幅居前的行业包括：计算机、通信、餐饮旅游、轻工制造、纺织服装等；仅非银金融录得负收益。 本基金延续了一贯的投资思路，坚信在漫长的转型期内，战略新兴产业将是近年牛股的主要产地。2015年上半年本基金的操作，基本保持了上述思路。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为2.974元，本报告期份额净值增长率为145.38%，同期业绩比较基准收益率为30.58%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 自6月份以来，市场资金面和风险偏好两个方面都受到了较大的负面冲击：各大券商以及部分银行严厉查处场外配资问题，对资金面形成了巨大的负面冲击；市场出现向下剧烈调整，市场的风险偏好出现明显下降。因此，6 月份以来市场出现了猛烈调整，无论是主板指数，还是中小板、创业板指数，都经历了大幅下挫。 在目前位置，A 股的整体市盈率已经有明显下降，加之政府的一系列规避金融不稳定的措施的出台，预计市场会逐步趋于稳定。与此同时，一批股票又开始逐渐地体现出投资的高性价比。 放眼中长期，能使中国经济进一步恢复活力的依然是不断崛起的新兴产业。随着人类走进移动互联、云计算时代，机器人为代表的人工智能将在制造业中承担举足轻重的作用。从繁重的生产中解放出来的人类，对于自身的需求必将更加重视，娱乐、医疗、环保、教育、体育产业必将迎来黄金发展时期。其中，互联网的垂直应用领域，将迅速而深刻地改变社会生活，值得我们高度地关注。 最后，衷心感谢持有人对本基金的信任和支持，我们将努力工作，力争回报大家的信任。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 103,576,905.91 18,215,811.34 结算备付金 14,378,746.75 2,562,090.72 存出保证金 1,227,899.76 465,637.36 交易性金融资产 6.4.7.2 2,212,259,931.91 703,647,139.20 其中：股票投资 2,126,603,692.31 673,655,139.20 基金投资 - - 债券投资 85,656,239.60 29,992,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 21,462,148.55 8,654,643.12 应收利息 6.4.7.5 1,186,573.32 961,465.65 应收股利 - - 应收申购款 - 1,297,196.29 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,354,092,206.20 735,803,983.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 29,999,595.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 121,013,029.42 29,397,745.84 应付管理人报酬 3,739,656.01 1,056,879.99 应付托管费 623,276.02 176,146.64 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 6,517,844.36 1,880,817.83 应交税费 - - 应付利息 - 9,978.72 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 516,148.54 500,926.29 负债合计 132,409,954.35 63,022,090.31 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 746,969,280.99 555,102,691.92 未分配利润 6.4.7.10 1,474,712,970.86 117,679,201.45 所有者权益合计 2,221,682,251.85 672,781,893.37 负债和所有者权益总计 2,354,092,206.20 735,803,983.68 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.974元，基金份额总额746,969,280.99份。 6.2 利润表 会计主体：易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 1,761,835,640.21 39,468,780.40 1.利息收入 2,471,275.29 826,917.71 其中：存款利息收入 6.4.7.11 292,234.41 211,874.86 债券利息收入 2,179,040.88 608,712.01 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 6,330.84 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,596,240,500.15 25,536,486.04 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,594,135,568.68 22,414,931.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 210,829.60 13,864.48 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,894,101.87 3,107,689.87 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 157,859,190.56 9,962,181.23 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 5,264,674.21 3,143,195.42 减：二、费用 38,403,062.58 11,072,507.39 1．管理人报酬 16,209,101.22 6,429,779.78 2．托管费 2,701,516.89 1,071,629.94 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 19,121,206.08 3,378,309.55 5．利息支出 143,981.42 - 其中：卖出回购金融资产支出 143,981.42 - 6．其他费用 6.4.7.19 227,256.97 192,788.12 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,723,432,577.63 28,396,273.01 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,723,432,577.63 28,396,273.01 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 555,102,691.92 117,679,201.45 672,781,893.37 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,723,432,577.63 1,723,432,577.63 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 191,866,589.07 -366,398,808.22 -174,532,219.15 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 852,745,051.91 439,457,514.71 1,292,202,566.62 2.基金赎回款 -660,878,462.84 -805,856,322.93 -1,466,734,785.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 746,969,280.99 1,474,712,970.86 2,221,682,251.85 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 593,491,777.24 21,418,500.05 614,910,277.29 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 28,396,273.01 28,396,273.01 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 358,187,427.74 48,672,847.23 406,860,274.97 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,006,546,283.86 112,890,357.24 1,119,436,641.10 2.基金赎回款 -648,358,856.12 -64,217,510.01 -712,576,366.13 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 951,679,204.98 98,487,620.29 1,050,166,825.27 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1313号《关于核准易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2013年11月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为547,445,760.49份基金份额，其中认购资金利息折合120,570.23份基金份额。根据《易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.2差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 103,576,905.91 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 103,576,905.91 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,942,572,436.72 2,126,603,692.31 184,031,255.59 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 15,311,261.40 15,235,239.60 -76,021.80 债券 银行间市场 70,524,260.00 70,421,000.00 -103,260.00 合计 85,835,521.40 85,656,239.60 -179,281.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,028,407,958.12 2,212,259,931.91 183,851,973.79 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 21,511.64 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,823.36 应收债券利息 1,158,741.07 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 497.25 合计 1,186,573.32 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 6,517,394.36 银行间市场应付交易费用 450.00 合计 6,517,844.36 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 313,824.93 预提费用 202,323.61 合计 516,148.54 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 555,102,691.92 555,102,691.92 本期申购 852,745,051.91 852,745,051.91 本期赎回（以“-”号填列） -660,878,462.84 -660,878,462.84 本期末 746,969,280.99 746,969,280.99 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 91,496,977.76 26,182,223.69 117,679,201.45 本期利润 1,565,573,387.07 157,859,190.56 1,723,432,577.63 本期基金份额交易产生的 -255,091,607.24 -111,307,200.98 -366,398,808.22 变动数 其中：基金申购款 182,090,918.71 257,366,596.00 439,457,514.71 基金赎回款 -437,182,525.95 -368,673,796.98 -805,856,322.93 本期已分配利润 - - - 本期末 1,401,978,757.59 72,734,213.27 1,474,712,970.86 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 208,621.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 75,956.55 其他 7,656.28 合计 292,234.41 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 6,381,537,454.89 减：卖出股票成本总额 4,787,401,886.21 买卖股票差价收入 1,594,135,568.68 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 121,512,182.06 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 118,309,668.60 成本总额 减：应收利息总额 2,991,683.86 买卖债券差价收入 210,829.60 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,894,101.87 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,894,101.87 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 157,859,190.56 ——股票投资 158,115,872.36 ——债券投资 -256,681.80 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 157,859,190.56 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 5,264,674.21 合计 5,264,674.21 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 19,120,581.08 银行间市场交易费用 625.00 合计 19,121,206.08 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 53,556.09 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 15,933.36 银行间账户维护费 9,000.00 其他 - 合计 227,256.97 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股 成交金额 占当期股 票成交总 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 1,681,769,778.02 13.49% 139,081,690.93 6.03% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 1,531,082.60 13.49% 1,297,808.58 19.91% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 126,618.93 6.03% 22,105.17 3.81% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 16,209,101.22 6,429,779.78 其中：支付销售机构的客户维护费 1,620,969.85 1,668,393.64 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,701,516.89 1,071,629.94 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期初持有的基金份 - - 额 期间申购/买入总份 61,530,929.03 - 额 期间因拆分变动份 - - 额 减：期间赎回/卖出总 - - 份额 期末持有的基金份 61,530,929.03 - 额 期末持有的基金份 额 8.24% - 占基金总份额比例 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 103,576,905. 208,621.58 3,563,549.30 176,506.83 91 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 非公 30031 掌趣 2014-0 2015-0 开发 2,280, 16,214 30,829 5 科技 6-30 7-02 行流 13.51 13.52 295 ,094.0 ,588.4 - 通受 5 0 限 注：北京掌趣科技股份有限公司于2015年5月22日（流通受限期内），向全体股东每10股派0.29元人民币现金（含税），同时按每10股转增9股进行资本公积金转增股本。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 （股） 成本总额 估值总额 价 00055莱茵置2015-06 重大事 32.802015-0 29.52 1,200,00029,932,404.59 39,360,000.0 - 8 业 -15 项 7-13 0 00201华信国2015-06 重大事 44.08 - - 100,000 1,366,374.084,408,000.00 - 8 际 -15 项 00226 卫 士 2015-05 重大事 84.80 2015-0 20,000 699,882.69 1,696,000.00 - 8 通 -08 项 8-04 76.32 00232皇氏集2015-06 重大事 69.48 2015-0 584,91031,915,586.00 40,639,546.8 - 9 团 -12 项 8-13 62.53 0 30000汉威电2015-06 重大事 74.72 2015-0 1,662,13085,325,101.49 124,194,353. - 7 子 -29 项 8-24 67.25 60 30037赢时胜2015-05 重大事 187.772015-0 168.99 18,687 919,879.50 3,508,857.99 - 7 -20 项 7-15 30038光环新2015-06 重大事 97.06 - - 42,940 4,331,338.414,167,756.40 - 3 网 -17 项 30039腾信股2015-06 重大事 133.742015-0 147.11 24,310 2,683,771.283,251,219.40 - 2 份 -30 项 7-14 30043暴风科2015-06 重大事 307.562015-0 276.80 20,000 5,457,944.296,151,200.00 - 1 技 -11 项 7-13 60033国机汽2015-06 重大事 37.932015-0 34.14 30,000 670,257.14 1,137,900.00 - 5 车 -15 项 7-21 60057万好万2015-06 重大事 40.882015-0 36.99 6,014 218,056.94 245,852.32 - 6 家 -30 项 7-21 60064中源协2015-04 重大事 79.34 - - 1,871,000106,577,008.6 148,445,140. - 5 和 -27 项 0 00 60076通策医2015-05 重大事 110.36 - - 1,218,60085,536,458.03 134,484,696. - 3 疗 -25 项 00 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(2014年12月31日：0.00%)。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 86,814,980.67 30,948,720.55 合计 86,814,980.67 30,948,720.55 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 103,576,905.91 - - - 103,576,905.9 1 结算备付金 14,378,746.75 - - - 14,378,746.75 存出保证金 1,227,899.76 - - - 1,227,899.76 交易性金融资产 85,656,239.60 - - 2,126,603,692.312,212,259,931. 91 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 21,462,148.55 21,462,148.55 应收利息 - - - 1,186,573.32 1,186,573.32 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 2,354,092,206. 资产总计 204,839,792.02 - - 2,149,252,414.18 20 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 121,013,029.42 121,013,029.4 2 应付管理人报酬 - - - 3,739,656.01 3,739,656.01 应付托管费 - - - 623,276.02 623,276.02 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 6,517,844.36 6,517,844.36 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 516,148.54 516,148.54 负债总计 - - - 132,409,954.35 132,409,954 .35 2,221,682,251. 利率敏感度缺口 204,839,792.02 - - 2,016,842,459.83 85 上年度末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 18,215,811.34 - - - 18,215,811.34 结算备付金 2,562,090.72 - - - 2,562,090.72 存出保证金 465,637.36 - - - 465,637.36 交易性金融资产 29,992,000.00 - - 673,655,139.20 703,647,139.2 0 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 8,654,643.12 8,654,643.12 应收利息 - - - 961,465.65 961,465.65 应收股利 - - - - - 应收申购款 10,209.90 - - 1,286,986.39 1,297,196.29 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 735,803,983.6 资产总计 51,245,749.32 - - 684,558,234.36 8 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 29,999,595.00 - - - 29,999,595.00 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 29,397,745.84 29,397,745.84 应付管理人报酬 - - - 1,056,879.99 1,056,879.99 应付托管费 - - - 176,146.64 176,146.64 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,880,817.83 1,880,817.83 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 9,978.72 9,978.72 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 500,926.29 500,926.29 负债总计 29,999,595.00 - - 33,022,495.31 63,022,090.31 672,781,893.3 利率敏感度缺口 21,246,154.32 - - 651,535,739.05 7 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 1.市场利率下降25个基点 140,426.70 19,544.64 2.市场利率上升25个基点 -139,925.00 -19,512.76 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 2,126,603,692.31 95.72 673,655,139.20 100.13 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,126,603,692.31 95.72 673,655,139.20 100.13 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 221,442,405.30 78,123,799.40 2.业绩比较基准下降5% -221,442,405.30 -78,123,799.40 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,584,083,581.40元，属于第二层次的余额为628,176,350.51元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次381,787,956.16元，第二层次321,859,183.04元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月19日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 2,126,603,692.31 90.34 其中：股票 2,126,603,692.31 90.34 2 固定收益投资 85,656,239.60 3.64 其中：债券 85,656,239.60 3.64 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 117,955,652.66 5.01 7 其他各项资产 23,876,621.63 1.01 8 合计 2,354,092,206.20 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 879,425,236.49 39.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,893,277.75 0.99 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,383,752.32 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 806,995,061.23 36.32 J 金融业 - - K 房地产业 40,443,875.00 1.82 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 148,445,140.00 6.68 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 228,017,349.52 10.26 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,126,603,692.31 95.72 注：本报告期末本基金投资股票资产占基金资产净值超过95%，属于被动超标。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 002030 达安基因 5,000,000 221,500,000.00 9.97 2 002055 得润电子 3,700,000 214,156,000.00 9.64 3 002153 石基信息 1,500,135 195,002,548.65 8.78 4 600645 中源协和 1,871,000 148,445,140.00 6.68 5 600763 通策医疗 1,218,600 134,484,696.00 6.05 6 300007 汉威电子 1,662,130 124,194,353.60 5.59 7 300024 机器人 1,315,200 101,612,352.00 4.57 8 300016 北陆药业 2,262,391 96,626,719.61 4.35 9 300244 迪安诊断 850,000 71,349,000.00 3.21 10 300167 迪威视讯 1,902,441 70,637,634.33 3.18 11 300059 东方财富 1,096,456 69,175,409.04 3.11 12 300380 安硕信息 500,000 54,525,000.00 2.45 13 000997 新 大 陆 1,655,650 44,040,290.00 1.98 14 600571 信雅达 390,000 41,281,500.00 1.86 15 002329 皇氏集团 584,910 40,639,546.80 1.83 16 000558 莱茵置业 1,200,000 39,360,000.00 1.77 17 300229 拓尔思 1,500,000 38,850,000.00 1.75 18 300271 华宇软件 800,000 35,048,000.00 1.58 19 300168 万达信息 700,000 34,384,000.00 1.55 20 300017 网宿科技 720,644 33,452,294.48 1.51 21 300315 掌趣科技 2,280,295 30,829,588.40 1.39 22 002751 易尚展示 236,800 28,117,632.00 1.27 23 600446 金证股份 200,000 24,692,000.00 1.11 24 002642 荣之联 390,000 22,288,500.00 1.00 25 300015 爱尔眼科 687,652 22,183,653.52 1.00 26 000722 湖南发展 979,565 21,893,277.75 0.99 27 002657 中科金财 230,000 21,164,600.00 0.95 28 300369 绿盟科技 390,000 19,890,000.00 0.90 29 300359 全通教育 120,000 15,032,400.00 0.68 30 002412 汉森制药 578,859 14,616,189.75 0.66 31 300182 捷成股份 276,489 14,239,183.50 0.64 32 300166 东方国信 302,622 10,870,182.24 0.49 33 600006 东风汽车 500,000 6,340,000.00 0.29 34 300431 暴风科技 20,000 6,151,200.00 0.28 35 300171 东富龙 200,000 5,618,000.00 0.25 36 300109 新开源 65,946 4,680,847.08 0.21 37 002018 华信国际 100,000 4,408,000.00 0.20 38 300383 光环新网 42,940 4,167,756.40 0.19 39 300378 鼎捷软件 50,000 4,057,000.00 0.18 40 300377 赢时胜 18,687 3,508,857.99 0.16 41 300392 腾信股份 24,310 3,251,219.40 0.15 42 300207 欣旺达 91,317 2,211,697.74 0.10 43 300036 超图软件 60,000 2,200,800.00 0.10 44 300130 新国都 56,302 2,168,190.02 0.10 45 300231 银信科技 90,000 2,123,100.00 0.10 46 002268 卫 士 通 20,000 1,696,000.00 0.08 47 300222 科大智能 38,000 1,616,900.00 0.07 48 000661 长春高新 11,376 1,478,880.00 0.07 49 300077 国民技术 32,550 1,384,677.00 0.06 50 002466 天齐锂业 20,000 1,236,000.00 0.06 51 002658 雪迪龙 44,763 1,159,361.70 0.05 52 600562 国睿科技 20,000 1,159,200.00 0.05 53 300295 三六五网 10,000 1,153,900.00 0.05 54 600335 国机汽车 30,000 1,137,900.00 0.05 55 603005 晶方科技 22,209 1,086,242.19 0.05 56 002146 荣盛发展 86,710 1,083,875.00 0.05 57 300246 宝莱特 20,673 909,612.00 0.04 58 600855 航天长峰 20,000 862,400.00 0.04 59 300006 莱美药业 20,000 858,000.00 0.04 60 300085 银之杰 10,000 717,300.00 0.03 61 002544 杰赛科技 20,000 703,800.00 0.03 62 300248 新开普 17,330 695,972.80 0.03 63 002230 科大讯飞 15,000 524,100.00 0.02 64 000768 中航飞机 10,000 435,800.00 0.02 65 601567 三星电气 24,500 348,635.00 0.02 66 600637 东方明珠 7,800 328,224.00 0.01 67 002063 远光软件 10,000 312,700.00 0.01 68 600576 万好万家 6,014 245,852.32 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002030 达安基因 326,233,456.99 48.49 2 002153 石基信息 274,483,748.48 40.80 3 002055 得润电子 243,215,394.16 36.15 4 300380 安硕信息 204,327,348.77 30.37 5 300024 机器人 199,524,505.71 29.66 6 601166 兴业银行 192,677,244.26 28.64 7 600588 用友网络 179,432,314.45 26.67 8 600645 中源协和 167,212,650.85 24.85 9 600571 信雅达 161,327,033.55 23.98 10 300369 绿盟科技 156,821,431.45 23.31 11 002657 中科金财 149,714,830.89 22.25 12 300033 同花顺 138,064,994.50 20.52 13 600446 金证股份 131,658,471.57 19.57 14 300016 北陆药业 120,973,088.79 17.98 15 300007 汉威电子 112,547,972.67 16.73 16 300229 拓尔思 98,214,124.80 14.60 17 300231 银信科技 96,114,966.87 14.29 18 300378 鼎捷软件 94,901,940.37 14.11 19 300027 华谊兄弟 91,434,780.59 13.59 20 300166 东方国信 84,537,347.87 12.57 21 002658 雪迪龙 84,069,108.23 12.50 22 000997 新 大 陆 83,623,815.26 12.43 23 300167 迪威视讯 82,869,444.61 12.32 24 000558 莱茵置业 82,346,190.18 12.24 25 300059 东方财富 81,238,104.15 12.07 26 300077 国民技术 81,152,617.43 12.06 27 600763 通策医疗 77,937,095.56 11.58 28 300168 万达信息 71,931,204.79 10.69 29 300359 全通教育 68,100,730.32 10.12 30 300244 迪安诊断 63,843,478.89 9.49 31 300295 三六五网 63,366,668.35 9.42 32 600617 国新能源 62,931,626.13 9.35 33 300182 捷成股份 56,261,414.87 8.36 34 000559 万向钱潮 52,791,619.27 7.85 35 002642 荣之联 52,357,637.64 7.78 36 002175 广陆数测 47,404,894.50 7.05 37 002260 伊 立 浦 46,727,680.00 6.95 38 300352 北信源 46,576,334.47 6.92 39 002065 东华软件 46,432,213.82 6.90 40 600546 山煤国际 46,227,962.69 6.87 41 002466 天齐锂业 45,882,333.21 6.82 42 300271 华宇软件 44,928,716.53 6.68 43 300085 银之杰 41,772,748.94 6.21 44 300383 光环新网 40,818,779.34 6.07 45 000661 长春高新 40,408,347.14 6.01 46 600422 昆药集团 40,031,644.30 5.95 47 300017 网宿科技 39,928,865.63 5.93 48 002751 易尚展示 39,798,133.00 5.92 49 600208 新湖中宝 39,786,712.25 5.91 50 300109 新开源 36,584,437.62 5.44 51 300392 腾信股份 36,102,961.18 5.37 52 600006 东风汽车 35,912,607.05 5.34 53 002318 久立特材 35,429,319.44 5.27 54 300036 超图软件 35,372,389.92 5.26 55 002230 科大讯飞 35,128,236.54 5.22 56 600335 国机汽车 34,280,318.14 5.10 57 002400 省广股份 33,747,836.67 5.02 58 002146 荣盛发展 32,352,058.02 4.81 59 300171 东富龙 32,024,346.58 4.76 60 002329 皇氏集团 31,915,586.00 4.74 61 000705 浙江震元 30,871,614.90 4.59 62 300431 暴风科技 30,373,460.00 4.51 63 300151 昌红科技 30,174,130.04 4.48 64 000722 湖南发展 29,911,837.50 4.45 65 000948 南天信息 29,714,994.03 4.42 66 000861 海印股份 29,460,079.28 4.38 67 600060 海信电器 28,589,446.44 4.25 68 600576 万好万家 25,636,556.18 3.81 69 600358 国旅联合 25,617,995.31 3.81 70 002450 康得新 23,339,089.00 3.47 71 002063 远光软件 23,070,218.83 3.43 72 002412 汉森制药 22,522,441.05 3.35 73 600391 成发科技 22,418,977.55 3.33 74 002405 四维图新 21,983,490.45 3.27 75 300086 康芝药业 21,904,791.60 3.26 76 300246 宝莱特 21,811,235.13 3.24 77 000977 浪潮信息 21,074,781.00 3.13 78 600895 张江高科 21,072,344.44 3.13 79 300203 聚光科技 21,011,724.68 3.12 80 300015 爱尔眼科 20,154,084.10 3.00 81 300253 卫宁软件 19,861,902.90 2.95 82 000925 众合科技 19,836,901.60 2.95 83 600728 佳都科技 18,896,937.24 2.81 84 002467 二六三 17,289,531.50 2.57 85 300248 新开普 16,618,492.00 2.47 86 000156 华数传媒 16,553,293.44 2.46 87 300270 中威电子 16,229,071.74 2.41 88 300341 麦迪电气 15,466,386.12 2.30 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002657 中科金财 337,715,658.03 50.20 2 300059 东方财富 312,087,451.87 46.39 3 300359 全通教育 304,132,184.34 45.21 4 300033 同花顺 289,091,563.79 42.97 5 600571 信雅达 232,603,069.52 34.57 6 300369 绿盟科技 230,094,995.20 34.20 7 600446 金证股份 210,728,248.08 31.32 8 300380 安硕信息 206,410,915.93 30.68 9 601166 兴业银行 198,137,662.06 29.45 10 600588 用友网络 194,857,813.71 28.96 11 300168 万达信息 158,929,938.63 23.62 12 002030 达安基因 147,101,181.86 21.86 13 300024 机器人 144,375,297.65 21.46 14 600645 中源协和 133,094,902.17 19.78 15 300231 银信科技 115,486,520.73 17.17 16 300378 鼎捷软件 102,017,401.57 15.16 17 002153 石基信息 101,858,914.66 15.14 18 300166 东方国信 93,045,479.53 13.83 19 002400 省广股份 89,202,640.59 13.26 20 002658 雪迪龙 84,272,051.74 12.53 21 300027 华谊兄弟 77,485,703.68 11.52 22 300077 国民技术 76,221,258.60 11.33 23 300295 三六五网 70,713,638.06 10.51 24 000558 莱茵置业 70,443,584.06 10.47 25 300085 银之杰 69,481,080.35 10.33 26 300315 掌趣科技 68,650,641.85 10.20 27 600617 国新能源 66,633,900.28 9.90 28 002175 广陆数测 66,552,222.61 9.89 29 300159 新研股份 59,597,280.21 8.86 30 300017 网宿科技 59,089,513.53 8.78 31 000559 万向钱潮 57,172,231.62 8.50 32 300229 拓尔思 56,934,268.61 8.46 33 300182 捷成股份 55,470,079.58 8.24 34 600763 通策医疗 51,625,470.46 7.67 35 000977 浪潮信息 50,507,711.26 7.51 36 300352 北信源 50,050,512.89 7.44 37 300244 迪安诊断 49,095,891.97 7.30 38 002065 东华软件 48,178,559.29 7.16 39 300036 超图软件 43,513,019.75 6.47 40 002260 伊 立 浦 42,836,556.67 6.37 41 002466 天齐锂业 42,541,841.96 6.32 42 300151 昌红科技 41,472,331.69 6.16 43 300392 腾信股份 41,029,899.24 6.10 44 002318 久立特材 36,397,019.82 5.41 45 000948 南天信息 36,031,579.35 5.36 46 600546 山煤国际 35,751,707.23 5.31 47 000661 长春高新 35,609,457.58 5.29 48 002405 四维图新 35,563,489.28 5.29 49 600208 新湖中宝 35,509,020.59 5.28 50 002230 科大讯飞 35,273,686.69 5.24 51 600422 昆药集团 34,661,906.50 5.15 52 300007 汉威电子 34,269,558.44 5.09 53 600576 万好万家 33,363,632.53 4.96 54 300383 光环新网 32,691,947.04 4.86 55 600335 国机汽车 32,322,780.76 4.80 56 300109 新开源 32,214,886.04 4.79 57 000997 新 大 陆 31,989,030.43 4.75 58 000861 海印股份 31,984,660.26 4.75 59 002146 荣盛发展 31,125,353.87 4.63 60 000705 浙江震元 31,115,191.12 4.62 61 600060 海信电器 29,901,783.14 4.44 62 600391 成发科技 28,381,838.32 4.22 63 300253 卫宁软件 27,794,322.02 4.13 64 002018 华信国际 26,806,285.38 3.98 65 300271 华宇软件 26,696,817.82 3.97 66 600006 东风汽车 25,864,563.66 3.84 67 002063 远光软件 25,790,082.32 3.83 68 600358 国旅联合 25,741,903.38 3.83 69 300348 长亮科技 25,677,773.03 3.82 70 002450 康得新 25,298,523.58 3.76 71 300431 暴风科技 23,490,239.80 3.49 72 300015 爱尔眼科 22,908,175.27 3.40 73 002642 荣之联 22,864,161.90 3.40 74 300246 宝莱特 21,877,574.23 3.25 75 300171 东富龙 20,846,845.05 3.10 76 600895 张江高科 20,642,681.53 3.07 77 600728 佳都科技 20,307,406.89 3.02 78 300086 康芝药业 20,127,359.00 2.99 79 300203 聚光科技 19,642,762.97 2.92 80 000925 众合科技 18,108,801.72 2.69 81 002385 大北农 18,006,430.98 2.68 82 002055 得润电子 16,226,987.12 2.41 83 002467 二六三 15,511,034.01 2.31 84 000156 华数传媒 15,274,519.08 2.27 85 300248 新开普 14,715,680.74 2.19 86 300341 麦迪电气 14,703,617.51 2.19 87 300190 维尔利 14,698,024.40 2.18 88 300270 中威电子 14,466,873.31 2.15 89 300130 新国都 14,393,060.00 2.14 90 600682 南京新百 13,685,438.90 2.03 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,082,234,566.96 卖出股票收入（成交）总额 6,381,537,454.89 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 85,656,239.60 3.86 其中：政策性金融 85,656,239.60 3.86 债 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 85,656,239.60 3.86 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（%） 1 150206 15国开06 300,000 30,276,000.00 1.36 2 150211 15国开11 300,000 30,105,000.00 1.36 3 018001 国开1301 148,680 15,235,239.60 0.69 4 140223 14国开23 100,000 10,040,000.00 0.45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1根据迪威视讯2014年12月30日发布的《深圳市迪威视讯股份有限公司关于收到行政处罚决定书的公告》，公司因2010年、2011年、2012年年度报告存在虚假陈述被证监会深圳监管局予以警告，并处以60万元罚款。 迪威视讯已经根据证监会的处罚结果进行了相应处理，不会对公司后续的生产经营造成明显负面影响。IDC（数据中心）受益于移动互联网、大数据行业的快速发展，迪威视讯作为A股中具有代表性的IDC标的，具有投资价值。 除迪威视讯外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,227,899.76 2 应收证券清算款 21,462,148.55 3 应收股利 - 4 应收利息 1,186,573.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,876,621.63 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例（%） 况说明 1 600645 中源协和 148,445,140.00 6.68 重大事项停 牌 2 600763 通策医疗 134,484,696.00 6.05 重大事项停 牌 3 300007 汉威电子 124,194,353.60 5.59 重大事项停 牌 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 6,706 111,388.20 584,226,689.61 78.21% 162,742,591.38 21.79% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 970,471.66 0.1299% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年11月28日）基金份额总额 547,445,760.49 本报告期期初基金份额总额 555,102,691.92 本报告期基金总申购份额 852,745,051.91 减：本报告期基金总赎回份额 660,878,462.84 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 746,969,280.99 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年6月2日，本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作，公司法定代表人正式变更为现任总经理刘晓艳。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 1 - - - - - 招商证券 1 2,436,330,740.10 19.55% 2,218,037.97 19.55% - 东莞证券 1 43,621,112.12 0.35% 39,712.75 0.35% - 国信证券 2 340,531,281.03 2.73% 310,018.44 2.73% - 中信证券 2 358,903,329.49 2.88% 326,743.13 2.88% - 中信建投 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 东方证券 1 764,303,400.29 6.13% 695,820.36 6.13% - 东兴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 安信证券 1 5,105,617,383.34 40.96% 4,648,156.83 40.96% - 华泰证券 1 83,174,820.12 0.67% 75,723.11 0.67% - 申万宏源 1 - - - - - 兴业证券 1 459,635,236.93 3.69% 418,450.80 3.69% - 平安证券 1 92,660,312.58 0.74% 84,357.80 0.74% - 华宝证券 1 - - - - - 银河证券 1 106,596,953.96 0.86% 97,046.34 0.86% - 光大证券 1 - - - - - 西南证券 1 11,834,061.66 0.09% 10,773.52 0.09% - 广发证券 2 1,681,769,778.02 13.49% 1,531,082.60 13.49% - 海通证券 1 978,793,612.21 7.85% 891,094.56 7.85% - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国信证券 23,748,800.0 12.35% - - - - 0 兴业证券 23,695,000.0 12.33% 44,300,00 16.62% - - 0 0.00 平安证券 10,269,000.0 5.34% - - - - 0 广发证券 134,514,028. 69.98% 222,200,0 83.38% - - 20 00.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 1 式基金参加哈尔滨银行网上银行申购费率优 报、证券时报及基金管理 2015-01-05 惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2 式基金增加龙湾农商银行为销售机构、在龙湾 报、证券时报及基金管理 2015-01-15 农商银行推出定期定额投资业务及参加龙湾 人网站 农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动 的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 3 式基金增加上海证券为销售机构、在上海证券 报、证券时报及基金管理 2015-01-19 推出定期定额投资业务及参加上海证券申购 人网站 费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 4 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管理 2015-01-26 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 5 式基金参加东莞银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2015-01-31 率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 6 式基金增加吴江农村商业银行为销售机构、在 报、证券时报及基金管理 2015-02-02 吴江农村商业银行推出定期定额投资业务的 人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金增加长安银行为销售机构、在长安银行 报、证券时报及基金管理 2015-02-02 推出定期定额投资业务的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 8 式基金参加浦发银行定期定额投资费率优惠 报、证券时报及基金管理 2015-02-06 活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 9 式基金增加泉州银行为销售机构、在泉州银行 报、证券时报及基金管理 2015-02-10 推出定期定额投资业务及参加泉州银行申购 人网站 与定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基 中国证券报、上海证券 10 金暂停大额申购、转换转入业务的公告 报、证券时报及基金管理 2015-02-14 人网站 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基 中国证券报、上海证券 11 金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的 报、证券时报及基金管理 2015-02-25 公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 12 式基金增加富滇银行为销售机构、在富滇银行 报、证券时报及基金管理 2015-03-03 推出定期定额投资业务及参加富滇银行申购 人网站 与定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 13 式基金参加数米基金申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2015-03-05 告 人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下基金 中国证券报、上海证券 14 固定收益品种估值方法调整的公告 报、证券时报及基金管理 2015-03-20 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金增加中信建投期货为销售机构、在中信 报、证券时报及基金管理 2015-03-23 建投期货推出定期定额投资业务及参加中信 人网站 建投期货申购与定期定额投资费率优惠活动 的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 16 式基金继续参加中国工商银行个人电子银行 报、证券时报及基金管理 2015-03-30 申购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 17 式基金增加利得基金为销售机构、参加利得基 报、证券时报及基金管理 2015-04-10 金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 18 式基金增加昆仑银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2015-04-23 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 19 式基金增加洛阳银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2015-04-24 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 20 式基金增加华兴银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2015-04-27 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 21 式基金增加恒丰银行为销售机构、参加恒丰银 报、证券时报及基金管理 2015-04-28 行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于成立易方达国 中国证券报、上海证券 22 际控股有限公司的公告 报、证券时报及基金管理 2015-04-29 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 23 式基金增加天津银行为销售机构、参加天津银 报、证券时报及基金管理 2015-04-30 行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于增加华夏银行 中国证券报、上海证券 24 为易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资 报、证券时报及基金管理 2015-05-21 基金销售机构、参加华夏银行申购与定期定额 人网站 投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 25 式基金参加一路财富官方网站申购费率优惠 报、证券时报及基金管理 2015-05-28 活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 26 式基金参加中国农业银行网上银行和手机银 报、证券时报及基金管理 2015-06-01 行申购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司对市场上出现假冒 中国证券报、上海证券 27 公司客服电话进行诈骗活动的特别提示 报、证券时报及基金管理 2015-06-11 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 28 式基金参加交通银行网上银行、手机银行申购 报、证券时报及基金管理 2015-06-25 费率优惠活动的公告 人网站 11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一五年八月二十六日