汇添富安心中国债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  汇添富安心中国债券 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富安心中国债券 交易代码 000395 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 22 日 报告期末基金份额总额 180,365,125.64 份 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本 投资目标 基金通过重点投资于高信用等级债券,力争实现 资产的稳健增值。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 净值的 80%,其中投资于高等级信用债券的投资 投资策略 比例不低于基金资产净值的 70%;持有的现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 业绩比较基准 中债综合指数 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低 预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及 风险收益特征 预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基 金和股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 汇添富安心中国债券 下属分级基金的基金简称 汇添富安心中国债券 A C 下属分级基金的交易代码 000395 000396 报告期末下属分级基金的份额总额 164,976,621.63 份 15,388,504.01 份 第 2 页 共 11 页  汇添富安心中国债券 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 汇添富安心中国债券 A 汇添富安心中国债券 C 1.本期已实现收益 3,084,745.86 246,262.75 2.本期利润 2,610,663.22 177,769.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0139 0.0114 4.期末基金资产净值 191,973,201.14 17,848,272.54 5.期末基金份额净值 1.164 1.160 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富安心中国债券 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.13% 0.05% 0.91% 0.05% 0.22% 0.00% 月 汇添富安心中国债券 C 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.05% 0.06% 0.91% 0.05% 0.14% 0.01% 月 第 3 页 共 11 页  汇添富安心中国债券 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 11 页  汇添富安心中国债券 2016 年第 3 季度报告 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年 11 月 22 日)起 6 个月,建仓结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富 国籍:中国。学历:英国伦 安心中 敦政治经济学院金融 经济 国债券 学硕士。相关业务资格:基 基金、汇 金从业资格、特许金融分析 添富 6 师(CFA),财务风险经理人 2013 年 11 何旻 月红定 - 18 年 (FRM)。从业经历:曾任国 月 22 日 期开放 泰基金管理有限公司 行业 债券基 研究员、综合研究小组负责 金、汇添 人、基金经理助理,固定收 富盈鑫 益部负责人;金元比联基金 保本混 管理有限公司基金经 理。 第 5 页 共 11 页  汇添富安心中国债券 2016 年第 3 季度报告 合基金 2004 年 10 月 28 日至 2006 的基金 年 11 月 11 日担任国泰金龙 经理。 债券基金的基金经理,2005 年 10 月 27 日至 2006 年 11 月 11 日担任国泰金象保本 基金的基金经理,2006 年 4 月 28 日至 2006 年 11 月 11 日担任国泰金鹿保本 基金 的基金经理。2007 年 8 月 15 日至 2010 年 12 月 29 日 担任金元比联宝石动 力双 利债券基金的基金经 理, 2008 年 9 月 3 日至 2009 年 3 月 10 日担任金元比联成长 动力混合基金的基金经理, 2009 年 3 月 29 日至 2010 年 12 月 29 日担任金元比联丰 利债券基金的基金经 理。 2011 年 1 月加入汇添富资产 管理(香港)有限公司,2012 年 2 月 17 日至今任汇添富 人民币债券基金的基 金经 理。2012 年 8 月加入汇添富 基金管理股份有限公 司, 2013 年 11 月 22 日至今任汇 添富安心中国债券基 金的 基金经理,2014 年 1 月 21 日至今任汇添富 6 月红定期 开放债券基金(原汇添富信 用债债券基金)的基 金经 理,2016 年 3 月 11 日至今 任汇添富盈鑫保本混 合基 金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 第 6 页 共 11 页  汇添富安心中国债券 2016 年第 3 季度报告 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年第三季度,央行没有实施降准或者降息,维持中性的货币政策。在 8 月下旬,央行重 启了 14 天和 28 天逆回购,向市场传达去杠杆之意。第三季度,消费者价格指数承袭第二季度趋 势,逐月走低,8 月份已经回落至 1.3%。生产者价格指数降幅也是逐月收窄,有望在年底回归正 值。政府推进供给侧改革的力度低于预期,市场仍然等待一些具体措施的出台。从货币供应量数 据来看,M1 和 M2 的剪刀差仍在扩大,暗示着目前实体经济投资依然偏弱,意愿不足。第三季度, 人民币相对于美元的汇率基本保持平稳,各个月度有贬有升。7-9 月,沪深 300 指数上涨幅度为 3.15%,但仍属于区间震荡。第三季度的债券市场走势,以 8 月 15 日为界,上半场走了一波牛市, 后一半收益率有所反弹。中债综合指数在整个第三季度上涨 1.77%。 本基金在第三季度,7 月份内短期增加了杠杆操作,8 月买入长期利率债券,9 月获利了结, 并且根据市场形势调整了组合的静态收益率。 第 7 页 共 11 页  汇添富安心中国债券 2016 年第 3 季度报告 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金 A 级净值增长率为 1.13%,C 级净值增长率为 1.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 205,890,760.00 97.84 其中:债券 205,890,760.00 97.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,047,449.87 0.50 8 其他资产 3,504,157.34 1.67 9 合计 210,442,367.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 第 8 页 共 11 页  汇添富安心中国债券 2016 年第 3 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,885,860.00 0.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,647,000.00 14.61 其中:政策性金融债 30,647,000.00 14.61 4 企业债券 28,080,900.00 13.38 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 145,277,000.00 69.24 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 205,890,760.00 98.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 15 华润药 1 101558024 200,000 20,812,000.00 9.92 MTN001 14 北车 2 101456009 100,000 10,716,000.00 5.11 MTN002 14 湘高速 3 101464018 100,000 10,706,000.00 5.10 MTN001 14 中航集 4 101459034 100,000 10,640,000.00 5.07 MTN001 14 国开投 5 101456060 100,000 10,624,000.00 5.06 MTN002 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 第 9 页 共 11 页  汇添富安心中国债券 2016 年第 3 季度报告 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 734.15 2 应收证券清算款 100,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 3,397,936.80 5 应收申购款 5,486.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,504,157.34 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 第 10 页 共 11 页  汇添富安心中国债券 2016 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 汇添富安心中国债券 项目 汇添富安心中国债券 A C 报告期期初基金份额总额 213,493,874.13 15,877,088.48 报告期期间基金总申购份额 2,982,490.80 2,989,195.26 减:报告期期间基金总赎回份额 51,499,743.30 3,477,779.73 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 164,976,621.63 15,388,504.01 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富安心中国债券型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富安心中国债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 11 页 共 11 页