汇添富安心中国债券型证券投资基金2016 年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富安心中国债券 交易代码 000395 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月22日 报告期末基金份额总额 281,781,512.98份 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本 投资目标 基金通过重点投资于高信用等级债券，力争实现 资产的稳健增值。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 净值的80%，其中投资于高等级信用债券的投资 投资策略 比例不低于基金资产净值的70%；持有的现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%。 业绩比较基准 中债综合指数 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低 风险收益特征 预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及 预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基 金和股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下报下告属属分分期级级末基下基金属金分的的基交级金易基代简金码称的份额总额2 2汇0031添071,3富5905安0,心24中7.国91债份券AC汇0404添0,32富9861安,2心65中.0国7份债券 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 31 .1主要财务指标 单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日）汇添富安心中国债券A 汇添富安心中国债券C ．本期已实现收益 2,065,637.80 351,473.98 2．本期利润 1,666,834.74 273,670.31 3．加权平均基金份额本期利润 0.0070 0.0061 4．期末基金资产净值 272,353,047.66 50,685,222.28 5．期末基金份额净值 1.147 1.145 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富安心中国债券A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.70% 0.06% 0.31% 0.07% 0.39% -0.01% 月 汇添富安心中国债券C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.62% 0.06% 0.31% 0.07% 0.31% -0.01% 月 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1 1 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年11月22日）起6个月，建仓结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 汇 添 富 国籍：中国。学历：英国伦 安 心 中 敦政治经济学院金融经济 国 债 券 学硕士。相关业务资格：基 基金、汇 金从业资格、特许金融分析 添 富 6 师（CFA），财务风险经理人 何旻 月 红 定 2013年11 - 18年 （FRM）。从业经历：曾任国 期 开 放 月22日 泰基金管理有限公司行业 债 券 基 研究员、综合研究小组负责 金、汇添 1 1 人、基金经理助理，固定收富盈 鑫 5 益部负责人；金元比联基金保本 混 管理有限公司基金经理。合基 金 2004年10月28日至2006第页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 的 基 金 年11月11日担任国泰金龙 经理。 债券基金的基金经理，2005 年10月27日至2006年11 月11日担任国泰金象保本 基金的基金经理，2006年4 月28日至2006年11月11 日担任国泰金鹿保本基金 的基金经理。2007年8月 15日至2010年12月29日 担任金元比联宝石动力双 利债券基金的基金经理， 2008年9月3日至2009年 3月10日担任金元比联成长 动力混合基金的基金经理， 2009年3月29日至2010年 12月29日担任金元比联丰 利债券基金的基金经理。 2011年1月加入汇添富资产 管理（香港）有限公司，2012 年2月17日至今任汇添富 人民币债券基金的基金经 理。2012年8月加入汇添富 基金管理股份有限公司， 2013年11月22日至今任汇 添富安心中国债券基金的 基金经理，2014年1月21 日至今任汇添富6月红定期 开放债券基金（原汇添富信 用债债券基金）的基金经 理，2016年3月11日至今 任汇添富盈鑫保本混合基 金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《6 中华人1 1民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4较44. ..4 34少. .1 2报本的异单报告边告常期交期交内易内易基量基行金金超为的过管的投该理专证人资券管项策当理说略日的明和总所业成有绩交投量资表组现5%合的说参情明与况的。交易所公开竞价未发生同日反向交易成交 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年第一季度，央行的货币政策宽松力度较去年有所减弱。仅2月底对国内的人民币存款准备金率下调一次，符合我们去年四季度季报的预期。央行货币政策宽松力度改变，主要是受到国内房地产市场价格预期、人民币汇率贬值预期以及美国联储加息预期的影响。进入2016年之后，国内一线城市的房地产价格加速上涨，沪深相继出台限购政策控制房价进一步过快上涨。由于猪肉和果菜价格的上涨，CPI在一季度也有上升趋势，PPI的同比降幅缩窄。一季度工业企业盈利同比增速恢复正增长，1-2月在41个工业大类行业中，28个行业利润总额同比增加，1个行业持平，12个行业减少。上游行业盈利改善明显，其中电气、化工行业盈利增幅较为明显。1-2月份新增贷款同比明显增加，尤其是中长期贷款增收显著上升。M1同比增速明显回升，货币活跃度提升。“宽货币”似乎逐渐转向“宽信用”，可能与基建需求有关。人民币汇率在1月初有所贬值之后，转为波动中略有升值。在第一季度中，沪深7 300指1 1数下跌13.75%。债券市场上，中债综合指数上第 页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 涨1.14%，银行间10年国债收益率与去年底相比基本没有变化。 4券市. 4的场. 2 比本形例基势。金降报低在告了第期一组内季合组久度合期基没，本买有延入提续了高了回去3-购年5年杠的的杆投。资AA策A级略中，票以，提卖高出组合10静年态的收政益府率债为券主，要增目加标了，银并行根间据债 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A级净值增长率为0.70%，C级净值增长率为0.62%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 316,681,200.00 97.66 其中：债券 316,681,200.00 97.66 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 2,488,894.01 0.77 7 其他资产 5,097,986.57 1.57 8 合计 324,268,080.58 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 8 公允价11 值（元） 占基金资产净值比例（％）第页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,152,000.00 12.74 其中：政策性金融债 41,152,000.00 12.74 4 企业债券 37,429,200.00 11.59 5 企业短期融资券 30,137,000.00 9.33 6 中期票据 207,963,000.00 64.38 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 316,681,200.00 98.03 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101451048 14锦江 200,000 21,038,000.00 6.51 MTN001 2 101558024 15华润药 200,000 20,852,000.00 6.45 MTN001 3 101553036 15北控集 200,000 20,366,000.00 6.30 MTN001 4 011551002 15中船 200,000 20,078,000.00 6.22 SCP002 5 101456009 14北车 100,000 10,749,000.00 3.33 MTN002 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.9.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,967,000.69 5 应收申购款 130,985.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,097,986.57 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富安心中国债券A 汇添富安心中国债券 C 报告期期初基金份额总额 1 0 1 1 234,570,188.80 39,367,673.43 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 报告期期间基金总申购份额 30,145,034.35 24,632,383.14 减:报告期期间基金总赎回份额 27,214,975.24 19,718,791.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 237,500,247.91 44,281,265.07 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富安心中国债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富安心中国债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 1 1 1 1 2016年4月20日