汇添富安心中国债券型证券投资基金 2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富安心中国债券 交易代码 000395 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月22日 报告期末基金份额总额 203,924,179.35份 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 投资目标 本基金通过重点投资于高信用等级债券，力争 实现资产的稳健增值。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 净值的80%，其中投资于高等级信用债券的投资 投资策略 比例不低于基金资产净值的70%；持有的现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%。 业绩比较基准 中债综合指数 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较 风险收益特征 低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风 险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混 合型基金和股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富安心中国债券A 汇添富安心中国债券 C 下属分级基金的交易代码 000395 000396 报告期末下属分级基金的份额总额 178,584,224.36份 25,339,954.99份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日－ 2015年9月30日） 汇添富安心中国债券A 汇添富安心中国债券C 1．本期已实现收益 2,311,408.62 517,915.33 2．本期利润 3,681,702.74 872,831.44 3．加权平均基金份额本期利润 0.0202 0.0199 4．期末基金资产净值 198,426,894.90 28,140,534.40 5．期末基金份额净值 1.111 1.111 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富安心中国债券A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.83% 0.07% 1.12% 0.06% 0.71% 0.01% 月 汇添富安心中国债券C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.93% 0.07% 1.12% 0.06% 0.81% 0.01% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年11月22日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富 国籍：中国。学历：英国 安心中 伦敦政治经济学院金融经 国债券 济学硕士。相关业务资格： 基金、 基金从业资格、特许金融 汇添富 2013年 分析师（CFA），财务风险 何旻 信用债 11月 - 17年 经理人（FRM）。从业经历： 债券基 22日 曾任国泰基金管理有限公 金的基 司行业研究员、综合研究 金经理。 小组负责人、基金经理助 理，固定收益部负责人； 金元比联基金管理有限公 司基金经理。2004年 10月28日至2006年 11月11日担任国泰金龙债 券基金的基金经理， 2005年10月27日至 2006年11月11日担任国 泰金象保本基金的基金经 理，2006年4月28日至 2006年11月11日担任国 泰金鹿保本基金的基金经 理。2007年8月15日至 2010年12月29日担任金 元比联宝石动力双利债券 基金的基金经理，2008年 9月3日至2009年3月 10日担任金元比联成长动 力混合基金的基金经理， 2009年3月29日至 2010年12月29日担任金 元比联丰利债券基金的基 金经理。2011年1月加入 汇添富资产管理（香港） 有限公司，2012年2月 17日至今任汇添富人民币 债券基金的基金经理。 2012年8月加入汇添富基 金管理股份有限公司， 2013年11月22日至今任 汇添富安心中国债券基金 的基金经理，2014年1月 21日至今任汇添富信用债 债券基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于合规控制原因调整导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年第三季度，中国人民银行继续实施宽松货币政策，8月下旬对国内的人民币存款准备金率实施了一次下调，并且对人民币存款基准利率进行了下调。一年期人民币存款基准利率已经达到近20年来的新低。同时，8月中旬，央行对人民币汇率定价机制进行了一次重大的改革，人民币汇率在两天内发生了较大幅度贬值。目前来看，国内的经济形势仍然偏弱。8月生产者出厂价格指数(PPI)为-5.92%，继续下滑，已经是2009年10月以来的最低值。居民消费物价指数(CPI)在第三季度略有走高，主要是受到短期内猪肉价格和蔬菜价格波动影响。从大中城市新建商品住宅价格指数看，房地产行业有所回暖，同比降幅在收窄。另外，第三季度末，人民币汇率也有所企稳，资金流出在放缓。在第三季度中，沪深300指数下跌28.39%。债券市场上，中债综合指数上涨2.10%。 本基金在第三季度以增加久期和提高组合静态收益率为主要目标，买入了3-5年的AAA级中票，卖出短期债券。报告期内组合没有提高回购杠杆。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A级净值增长率为1.83%，C级净值增长率为1.93%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年第四季度，我们认为，央行继续推进宽松货币政策，将致力于降低企业融资成本，不排除进一步降息和降准的可能。各个价格指数将较为稳定。房地产行业会继续向好。一些有过剩产能和落后产能的行业中，个别企业可能被兼并收购或者重组。人民币汇率将保持稳定。股票市场在经历前两个季度惊心动魄的调整之后，可能出现小幅度的反弹。我们预计，债券市场的整体收益率在第四季度仍然会继续下行，速度较缓慢，幅度也不大，但不至于出现反弹。从债券品种来看，我们更看好高等级的中期债券。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 220,242,444.96 96.95 其中：债券 220,242,444.96 96.95 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 2,606,124.53 1.15 7 其他资产 4,328,845.49 1.91 8 合计 227,177,414.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 26,100,285.60 11.52 其中：政策性金融债 26,100,285.60 11.52 4 企业债券 39,561,159.36 17.46 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 154,581,000.00 68.23 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 220,242,444.96 97.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101456009 14北车 100,000 10,680,000.00 4.71 MTN002 2 140303 14进出03 100,000 10,637,000.00 4.69 3 101459034 14中航集 100,000 10,517,000.00 4.64 MTN001 4 101552006 15三峡 100,000 10,485,000.00 4.63 MTN001 5 101456060 14国开投 100,000 10,475,000.00 4.62 MTN002 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,369.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,119,886.22 5 应收申购款 206,590.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,328,845.49 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富安心中国债券A 汇添富安心中国债券 C 报告期期初基金份额总额 177,784,423.36 30,437,984.54 报告期期间基金总申购份额 75,975,723.90 75,733,857.73 减:报告期期间基金总赎回份额 75,175,922.90 80,831,887.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 178,584,224.36 25,339,954.99 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富安心中国债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富安心中国债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年10月27日