景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................15 6.1 资产负债表................................................................................................................................15 6.2 利润表........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 6.4 报表附注....................................................................................................................................18§7 投资组合报告.....................................................................................................................................36 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................40 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................40 7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................40§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................41§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................42§10 重大事件揭示...................................................................................................................................42 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................42 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................43 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................44§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................44§12 备查文件目录...................................................................................................................................45 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................45 12.2 存放地点..................................................................................................................................45 12.3 查阅方式..................................................................................................................................45 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 基金简称 景顺长城景颐双利债券 场内简称 无 基金主代码 000385 交易代码 000385 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月13日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,996,483,335.04份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 景顺长城景颐双利债券A 景顺长城景颐双利债券C 类 类 下属分级基金的交易代码： 000385 000386 报告期末下属分级基金的份额总额 1,918,499,162.35份 77,984,172.69份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在有效控制风险的前提下力争获取高于 业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略：本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相 结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机 会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的 预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资 产配置。 2、固定收益类资产投资策略： 债券类属资产配置：基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离 交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收 窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期 利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所 带来的投资收益。 债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信 用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获 取稳定的收益。 资产支持证券投资策略：本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结 构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变 化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与 收益率的影响。同时，管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综 合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益 高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收 益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 姓名 杨皞阳 刘晔 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66223586 电子邮箱 investor@igwfmc.com liuye1@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话 4008888606 95526 传真 0755-22381339 010-66226045 注册地址 深圳市福田区中心四路1号嘉 北京市西城区金融大街甲17号 里建设广场第一座21层 首层 办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉 北京市西城区金融大街甲17号 里建设广场第一座21层 邮政编码 518048 100033 法定代表人 赵如冰 闫冰竹 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 景顺长城景颐双利债券A类 景顺长城景颐双利债券C类 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015 报告期(2015年1月1日- 年6月30日) 2015年6月30日) 本期已实现收益 267,864,261.88 14,000,075.51 本期利润 279,137,389.68 16,523,345.91 加权平均基金份额本期利润 0.1814 0.1906 本期加权平均净值利润率 14.17% 15.10% 本期基金份额净值增长率 16.19% 16.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 526,486,320.01 20,796,891.64 期末可供分配基金份额利润 0.2744 0.2667 期末基金资产净值 2,575,072,362.09 104,050,674.76 期末基金份额净值 1.342 1.334 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 34.20% 33.40% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景颐双利债券A类 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.47% 0.61% 0.41% 0.00% -1.88% 0.61% 过去三个月 7.02% 0.56% 1.27% 0.00% 5.75% 0.56% 过去六个月 16.19% 0.47% 2.61% 0.00% 13.58% 0.47% 过去一年 26.37% 0.37% 5.48% 0.00% 20.89% 0.37% 自基金合同 34.20% 0.30% 9.10% 0.00% 25.10% 0.30% 生效起至今 景顺长城景颐双利债券C类 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.48% 0.61% 0.41% 0.00% -1.89% 0.61% 过去三个月 6.89% 0.57% 1.27% 0.00% 5.62% 0.57% 过去六个月 16.00% 0.47% 2.61% 0.00% 13.39% 0.47% 过去一年 25.97% 0.37% 5.48% 0.00% 20.49% 0.37% 自基金合同 33.40% 0.29% 9.10% 0.00% 24.30% 0.29% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金的建仓期为自2013年11月13日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截止2015年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理46只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业股票型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 毛从容 景顺长城稳健回报灵活配 2014年1 - 15 经济学硕士。曾任职 置混合型基金、领先回报 月16日 于交通银行、长城证 灵活配置混合型基金、中 券金融研究所，着重 国回报灵活配置混合型基 于宏观和债券市场的 金、安享回报灵活配置混 研究，并担任金融研 合型基金、鑫月薪定期支 究所债券业务小组组 付债券型基金、景颐双利 长。2003年3月加入 债券型基金、景丰货币市 本公司，担任研究员 场基金、景系列基金基金 等职务；自2005年6 经理（分管景系列基金下 月起担任基金经理。 设之景顺长城货币市场基 金），固定收益部投资总监 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、毛从容女士于2015年4月2日离任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为公司旗下景顺长城量化精选股票型基金根据基金合同约定通过量化模型建仓从而与其他组合发生的反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年GDP增速为7%，比2014年同期回落0.4个百分点。其中工业增加值从3月最低的5.6%，增速回升到6月的6.8%。6月固定资产投资增速累计同比是11.4%，与1-5月持平，投资增速下滑态势得到抑制。1-6月社会消费品零售总额累计同比10.4%，较2014年同期有所下降，处于近十年的历史低位。经济数据呈现温和企稳态势，包括PMI、工业增加值、固定资产投资、房地产开发投资等数据在6月份均有触底回升迹象。尽管猪肉价格持续上升，但4、5月份的CPI一直保持低位，通胀压力不大。社融与信贷增长仍旧低迷，显示信用扩张依旧不力。期间货币政策持续宽松，经过3次降息、3次降准，但由于信用传导不畅，过多的流动性淤积在银行间市场，资金面非常宽松。央行5月中下旬重启定向正回购，货币政策基调已逐渐由前期的总量放松逐渐转变为“锁短放长”和“定向放松”。受基本面和政策面的影响，债券收益率整体下行。短端下行幅度较大，长期利率因市场忧虑经济反弹及地方债供给压力，下行幅度较小。截止2015年6月末，与年初相比，1年期国开债下行117BP至2.78%，10年期国开债为4.1%与年初持平。信用债收益率及利差下行幅度较大，1年期AA短融、3年期AA中票、3年期AA城投债分别下行128BP、67BP和77BP至4.35%、5.00%和5.08%。 本基金上半年维持中性久期，重点配置3年内的信用品种，同时，看好权益的投资机会，仓位较重精选一批成长类个股。我们还积极参与了可转债的一级市场申购。在监管层查杠杆资金的风险以及市场大幅上涨后估值偏贵的情况下，6月下旬大幅降低股票持仓以锁定收益，并且增加信用债的配置比重。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2015年上半年，景颐双利A份额净值增长率为16.19%，高于业绩比较基准13.58%。 2015年上半年，景颐双利C份额净值增长率为16.00%，高于业绩比较基准13.39%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然未来经济企稳的概率比较大，但是时点可能在3季度末。通胀在年内应该不是风险因素。从稳增长角度政策短期内还将以偏宽松为主，考虑到美联储可能的加息未来我们降准的可能性较大。展望2015年第3季度的债券市场，基本面和政策面决定债券市场方向未变，二级市场股票的剧烈波动、新股IPO的收益率收窄，资金面的角度对债券市场相对有利。具体品种看，地方债置换有利于改善地方政府融资能力，但会扩大利率债供给，城投债的价值相对比较高。可转债方面品种较少且估值较高，投资会比较谨慎。受到股市调整影响，上市公司债资信状况有所恶化，需要仔细甄别。策略上维持适度久期中等等级信用债的配置，并充分利用杠杆增加套息收益。经济企稳预期和地方债供给压力的影响下，长久期利率债收益率不会明显下行，但我们认为存在波段机会。同时，权益市场经过风险释放后，风格趋向均衡，我们将维持相对低的仓位，选择业绩增长确定的成长股。 本基金将坚持一贯以来的稳健操作风格，强化投资风险控制，密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，持续保持对组合的信用风险和流动性风险的关注，努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在托管景顺长城景颐双利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配情况、投资组合报告的内容（“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内），保证复核内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 16,542,100.77 12,390,455.89 结算备付金 9,679,024.55 12,326,579.47 存出保证金 1,753,364.57 517,067.46 交易性金融资产 6.4.7.2 2,698,382,965.78 2,049,293,027.17 其中：股票投资 139,121,569.58 185,381,619.30 基金投资 - - 债券投资 2,559,261,396.20 1,863,911,407.87 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 25,248,410.24 - 应收利息 6.4.7.5 52,806,184.66 50,103,989.57 应收股利 - - 应收申购款 3,099,400.30 9,916,118.60 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,807,511,450.87 2,134,547,238.16 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 81,000,000.00 770,368,949.44 应付证券清算款 31,475,396.84 7,249,386.51 应付赎回款 13,085,616.72 8,135,672.09 应付管理人报酬 907,171.96 468,812.92 应付托管费 226,793.00 117,203.24 应付销售服务费 38,803.13 40,141.07 应付交易费用 6.4.7.7 1,368,068.24 590,206.77 应交税费 - - 应付利息 72,624.75 213,027.29 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 213,939.38 209,854.24 负债合计 128,388,414.02 787,393,253.57 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,996,483,335.04 1,166,449,588.52 未分配利润 6.4.7.10 682,639,701.81 180,704,396.07 所有者权益合计 2,679,123,036.85 1,347,153,984.59 负债和所有者权益总计 2,807,511,450.87 2,134,547,238.16 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额总额1,996,483,335.04份。其中A类基金份额净值 1.342元，基金份额总额1,918,499,162.35份；C类基金份额净值1.334元，基金份额总额 77,984,172.69份。 6.2利润表 会计主体：景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2015年1月1日至 2014年1月1日至2014 2015年6月30日 年6月30日 一、收入 313,095,561.25 58,306,014.33 1.利息收入 63,900,002.33 34,471,440.87 其中：存款利息收入 6.4.7.11 271,975.98 4,471,218.27 债券利息收入 63,603,499.41 29,870,727.02 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 24,526.94 129,495.58 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 235,318,357.46 11,841,715.37 其中：股票投资收益 6.4.7.12 229,232,508.77 -1,205,837.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 4,912,333.82 12,869,060.78 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,173,514.87 178,491.78 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 13,796,398.20 11,987,834.56 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 80,803.26 5,023.53 列） 减：二、费用 17,434,825.66 9,093,368.93 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,079,352.39 1,817,796.33 2．托管费 6.4.10.2.2 1,019,838.08 454,449.06 3．销售服务费 6.4.10.2.3 216,111.26 31,782.99 4．交易费用 6.4.7.18 3,863,598.13 161,460.34 5．利息支出 8,029,555.05 6,406,027.14 其中：卖出回购金融资产支出 8,029,555.05 6,406,027.14 6．其他费用 6.4.7.19 226,370.75 221,853.07 三、利润总额（亏损总额以“-” 295,660,735.59 49,212,645.40 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 295,660,735.59 49,212,645.40 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,166,449,588.52 180,704,396.07 1,347,153,984.59 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 295,660,735.59 295,660,735.59 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 830,033,746.52 206,274,570.15 1,036,308,316.67 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 1,248,743,502.02 326,905,742.38 1,575,649,244.40 2.基金赎回款 -418,709,755.50 -120,631,172.23 -539,340,927.73 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,996,483,335.04 682,639,701.81 2,679,123,036.85 （基金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 839,783,236.59 5,305,352.99 845,088,589.58 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 49,212,645.40 49,212,645.40 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 94,887,341.93 2,891,123.16 97,778,465.09 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 199,019,592.80 8,116,165.38 207,135,758.18 2.基金赎回款 -104,132,250.87 -5,225,042.22 -109,357,293.09 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 934,670,578.52 57,409,121.55 992,079,700.07 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1282号《关于核准景顺长城景颐双利债券型证券投资基金募集的批复》注册，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币842,221,796.06元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第746号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为842,349,949.01份基金份额，其中认购资金利息折合128,152.95份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。 根据《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购费或申购费的，称为A类基金份额；不收取认购费或申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、银行存款等。本基金同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后) ＋1.5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2015年8月27日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度上半年的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。会计估计变更参见6.4.5.2。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 无。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 16,542,100.77 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 16,542,100.77 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 130,408,194.18 139,121,569.58 8,713,375.40 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 829,355,793.01 847,887,396.20 18,531,603.19 银行间市场 1,685,409,233.72 1,711,374,000.00 25,964,766.28 合计 2,514,765,026.73 2,559,261,396.20 44,496,369.47 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,645,173,220.91 2,698,382,965.78 53,209,744.87 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 4,769.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,920.04 应收债券利息 52,796,657.07 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 128.27 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 710.10 合计 52,806,184.66 6.4.7.6其他资产 本基金本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,361,868.20 银行间市场应付交易费用 6,200.04 合计 1,368,068.24 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,731.26 预提费用 207,208.12 合计 213,939.38 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城景颐双利债券A类 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,079,125,483.65 1,079,125,483.65 本期申购 1,155,907,357.50 1,155,907,357.50 本期赎回(以"-"号填列) -316,533,678.80 -316,533,678.80 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,918,499,162.35 1,918,499,162.35 金额单位：人民币元 景顺长城景颐双利债券C类 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 87,324,104.87 87,324,104.87 本期申购 92,836,144.52 92,836,144.52 本期赎回(以"-"号填列) -102,176,076.70 -102,176,076.70 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 77,984,172.69 77,984,172.69 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 景顺长城景颐双利债券A类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 121,779,624.97 45,793,470.02 167,573,094.99 本期利润 267,864,261.88 11,273,127.80 279,137,389.68 本期基金份额交易 136,842,433.16 73,020,281.91 209,862,715.07 产生的变动数 其中：基金申购款 197,201,660.97 105,300,943.58 302,502,604.55 基金赎回款 -60,359,227.81 -32,280,661.67 -92,639,889.48 本期已分配利润 - - - 本期末 526,486,320.01 130,086,879.73 656,573,199.74 单位：人民币元 景顺长城景颐双利债券C类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,440,239.03 3,691,062.05 13,131,301.08 本期利润 14,000,075.51 2,523,270.40 16,523,345.91 本期基金份额交易 -2,643,422.90 -944,722.02 -3,588,144.92 产生的变动数 其中：基金申购款 15,615,866.14 8,787,271.69 24,403,137.83 基金赎回款 -18,259,289.04 -9,731,993.71 -27,991,282.75 本期已分配利润 - - - 本期末 20,796,891.64 5,269,610.43 26,066,502.07 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 114,903.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 108,856.64 其他 48,215.57 合计 271,975.98 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 1,353,802,630.31 减：卖出股票成本总额 1,124,570,121.54 买卖股票差价收入 229,232,508.77 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月 30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 333,524,389.29 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 314,967,992.46 减：应收利息总额 13,644,063.01 买卖债券差价收入 4,912,333.82 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本期衍生工具收益发生额为零。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,173,514.87 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,173,514.87 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 13,796,398.20 ——股票投资 -9,149,107.87 ——债券投资 22,945,506.07 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 13,796,398.20 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 78,779.48 基金转换费收入 2,023.78 合计 80,803.26 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，不低于赎回费部分的25%归入转出基金的 基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 3,857,035.63 银行间市场交易费用 6,562.50 合计 3,863,598.13 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 18,053.84 银行划款手续费 9,962.63 合计 226,370.75 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 北京银行股份有限公司(“北京银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 4,079,352.39 1,817,796.33 的管理费 其中：支付销售机构的客 224,089.61 16,531.97 户维护费 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.4%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.4%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,019,838.08 454,449.06 的托管费 注：支付基金托管人北京银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.1%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城景颐双 景顺长城景颐双 合计 利债券A类 利债券C类 景顺长城基金管理有限公司 - 81,554.02 81,554.02 北京银行 - 134,292.05 134,292.05 合计 - 215,846.07 215,846.07 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 景顺长城景颐双 景顺长城景颐双 利债券A类 利债券C类 合计 景顺长城基金管理有限公司 - 6,660.16 6,660.16 北京银行 - 24,959.09 24,959.09 合计 - 31,619.25 31,619.25 注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.4%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给景顺长城基金管理有限公司，再由景顺长城基金管理有限公司 计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X 0.4%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 北京银行 16,542,100.77 114,903.77 18,062,214.84 57,262.27 注：本基金的活期银行存款由基金托管人北京银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量（单 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 位：张） 成本总额 额 132002 15天2015年6 2015年7 网下申 100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 - 集EB 月11日 月2日 购 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌开 期末 代码 名称 期 因 估值单 期 盘单价数量（股） 成本总额 期末估值总额 备注 价 600643爱建股2015年6 因重大事 16.73 - - 2,000,000 24,991,188.98 33,460,000.00 - 份 月30日 项停牌 300203聚光科2015年4 因重大事 41.19 2015年8 33.88 379,200 11,764,659.00 15,619,248.00 - 技 月20日 项停牌 月11日 002303美盈森2015年6 因重大事 37.78 2015年7 21.43 900,000 19,823,817.32 34,002,000.00 - 月9日 项停牌 月13日 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额81,000,000.00元，于2015年7月2日前先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型的证券投资基金，属于较低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括债券投资及股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行北京银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为90.65%(2014年12月31日：133.53%)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过风险管理岗设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，除卖出回购金融资产款余额81,000,000.00元将在一个月内到期且计息外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 16,542,100.77 - - - - - 16,542,100.77 结算备付金 9,679,024.55 - - - - - 9,679,024.55 存出保证金 1,753,364.57 - - - - - 1,753,364.57 交易性金融资产 -61,777,770.00604,449,784.001,785,830,844.20107,202,998.00139,121,569.582,698,382,965.78 应收证券清算款 - - - - - 25,248,410.24 25,248,410.24 应收利息 - - - - - 52,806,184.66 52,806,184.66 应收申购款 2,470,468.85 - - - - 628,931.45 3,099,400.30 其他资产 - - - - - - - 资产总计 30,444,958.7461,777,770.00604,449,784.001,785,830,844.20107,202,998.00217,805,095.932,807,511,450.87 负债 卖出回购金融资产款 81,000,000.00 - - - - - 81,000,000.00 应付证券清算款 - - - - - 31,475,396.84 31,475,396.84 应付赎回款 - - - - - 13,085,616.72 13,085,616.72 应付管理人报酬 - - - - - 907,171.96 907,171.96 应付托管费 - - - - - 226,793.00 226,793.00 应付销售服务费 - - - - - 38,803.13 38,803.13 应付交易费用 - - - - - 1,368,068.24 1,368,068.24 应付利息 - - - - - 72,624.75 72,624.75 其他负债 - - - - - 213,939.38 213,939.38 负债总计 81,000,000.00 - - - - 47,388,414.02 128,388,414.02 利率敏感度缺口 -50,555,041.2661,777,770.00604,449,784.001,785,830,844.20107,202,998.00 - - 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 12,390,455.89 - - - - - 12,390,455.89 结算备付金 12,326,579.47 - - - - - 12,326,579.47 存出保证金 517,067.46 - - - - - 517,067.46 交易性金融资产 58,765,000.0053,090,000.00190,514,003.881,384,085,568.43177,456,835.56185,381,619.302,049,293,027.17 应收利息 - - - - - 50,103,989.57 50,103,989.57 应收申购款 9,200,000.01 - - - - 716,118.59 9,916,118.60 其他资产 - - - - - - - 资产总计 93,199,102.8353,090,000.00190,514,003.881,384,085,568.43177,456,835.56236,201,727.462,134,547,238.16 负债 卖出回购金融资产款 770,368,949.44 - - - - - 770,368,949.44 应付证券清算款 - - - - - 7,249,386.51 7,249,386.51 应付赎回款 - - - - - 8,135,672.09 8,135,672.09 应付管理人报酬 - - - - - 468,812.92 468,812.92 应付托管费 - - - - - 117,203.24 117,203.24 应付销售服务费 - - - - - 40,141.07 40,141.07 应付交易费用 - - - - - 590,206.77 590,206.77 应付利息 - - - - - 213,027.29 213,027.29 其他负债 - - - - - 209,854.24 209,854.24 负债总计 770,368,949.44 - - - - 17,024,304.13 787,393,253.57 利率敏感度缺口 -677,169,846.6153,090,000.00190,514,003.881,384,085,568.43177,456,835.56 - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月30 上年度末（ 2014年12 日） 月31日） 1.市场利率下降25个基点 14,195,694.10 12,091,004.56 2.市场利率上升25个基点 -14,051,564.22 -11,958,320.58 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例 公允价值 产净值比 （%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 139,121,569.58 5.19185,381,619.30 13.76 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 139,121,569.58 5.19185,381,619.30 13.76 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为5.19%(2014年12月31日：13.76%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年12月31日：同)。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为56,883,119.58元，属于第二层次的余额为2,636,499,846.20元，属于第三层次的余额为5,000,000.00元(2014年12月31日：属于第一层次的余额为424,155,674.16元，第二层次1,620,137,353.01元，属于第三层次的余额为5,000,000.00元。) (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金于2015年3月24日起改为采用中证指数有限公司按照《中国证券投资基金业协会估值核算小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（附注6.4.5.2）所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层级调整为第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于本期末，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具的余额为5,000,000.00元(2014年12月31日：5,000,000.00元)。本基金本期净转入/(转出)第三层次的金额为零元，计入损益的第三层次金融工具公允价值变动为零元。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 139,121,569.58 4.96 其中：股票 139,121,569.58 4.96 2 固定收益投资 2,559,261,396.20 91.16 其中：债券 2,559,261,396.20 91.16 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,221,125.32 0.93 7 其他各项资产 82,907,359.77 2.95 8 合计 2,807,511,450.87 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 94,561,569.58 3.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 11,100,000.00 0.41 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 33,460,000.00 1.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 139,121,569.58 5.19 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300032 金龙机电 1,000,320 34,330,982.40 1.28 2 002303 美盈森 900,000 34,002,000.00 1.27 3 600643 爱建股份 2,000,000 33,460,000.00 1.25 4 300203 聚光科技 379,200 15,619,248.00 0.58 5 300262 巴安水务 600,000 11,100,000.00 0.41 6 300100 双林股份 557,506 10,609,339.18 0.40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300032 金龙机电 72,957,266.31 5.42 2 600100 同方股份 44,283,148.24 3.29 3 300133 华策影视 43,238,076.61 3.21 4 002081 金 螳 螂 43,142,495.27 3.20 5 000776 广发证券 40,208,626.51 2.98 6 300251 光线传媒 36,799,539.80 2.73 7 000917 电广传媒 35,034,914.49 2.60 8 300203 聚光科技 33,943,304.69 2.52 9 002238 天威视讯 33,835,234.40 2.51 10 600643 爱建股份 33,300,694.34 2.47 11 600000 浦发银行 32,130,014.54 2.39 12 000958 东方能源 31,864,549.92 2.37 13 002572 索菲亚 31,764,691.57 2.36 14 002303 美盈森 31,252,288.20 2.32 15 600270 外运发展 30,624,495.79 2.27 16 300020 银江股份 30,028,330.78 2.23 17 002236 大华股份 30,009,987.97 2.23 18 300357 我武生物 28,648,555.00 2.13 19 600153 建发股份 28,192,180.06 2.09 20 600705 中航资本 27,681,296.52 2.05 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300032 金龙机电 67,766,727.01 5.03 2 600100 同方股份 65,608,184.98 4.87 3 000958 东方能源 52,957,879.49 3.93 4 002533 金杯电工 52,938,538.45 3.93 5 002238 天威视讯 49,885,863.23 3.70 6 002081 金 螳 螂 49,618,605.12 3.68 7 002303 美盈森 45,649,289.84 3.39 8 000776 广发证券 45,223,584.23 3.36 9 002177 御银股份 41,499,672.99 3.08 10 300251 光线传媒 40,492,450.70 3.01 11 002572 索菲亚 38,330,086.66 2.85 12 000917 电广传媒 37,653,171.49 2.80 13 002285 世联行 37,068,746.17 2.75 14 300357 我武生物 35,779,670.51 2.66 15 600804 鹏博士 34,589,186.17 2.57 16 300020 银江股份 33,122,065.13 2.46 17 002236 大华股份 32,201,121.25 2.39 18 600000 浦发银行 31,150,575.50 2.31 19 600015 华夏银行 30,875,540.46 2.29 20 300133 华策影视 30,775,459.51 2.28 21 600705 中航资本 30,476,748.29 2.26 22 600270 外运发展 29,066,744.55 2.16 23 601299 中国北车 28,289,475.51 2.10 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,087,459,179.69 卖出股票收入（成交）总额 1,353,802,630.31 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）， 未考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,657,000.00 4.88 其中：政策性金融债 130,657,000.00 4.88 4 企业债券 1,208,279,598.20 45.10 5 企业短期融资券 119,996,000.00 4.48 6 中期票据 1,093,365,000.00 40.81 7 可转债 1,963,798.00 0.07 8 其他 5,000,000.00 0.19 9 合计 2,559,261,396.20 95.53 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 124751 14徐高铁 1,300,000 137,449,000.00 5.13 2 101558012 15华强MTN002 1,000,000 99,860,000.00 3.73 3 124831 14崇建设 900,000 93,213,000.00 3.48 4 1180130 11通泰债 700,000 73,290,000.00 2.74 5 1382050 13辽成大MTN1 700,000 70,665,000.00 2.64 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,753,364.57 2 应收证券清算款 25,248,410.24 3 应收股利 - 4 应收利息 52,806,184.66 5 应收申购款 3,099,400.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 82,907,359.77 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明 比例（%） 1 002303 美盈森 34,002,000.00 1.27 因重大事项停牌 2 600643 爱建股份 33,460,000.00 1.25 因重大事项停牌 3 300203 聚光科技 15,619,248.00 0.58 因重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 景顺长城景 2,431 789,181.06 1,729,399,274.00 90.14% 189,099,888.35 9.86% 颐双利债券 A类 景顺长城景 672 116,047.88 29,086,928.66 37.30% 48,897,244.03 62.70% 颐双利债券 C类 合计 3,103 643,404.23 1,758,486,202.66 88.08% 237,997,132.38 11.92% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所 景顺长城景颐双利债券A类 3,481.61 0.00% 有从业人员持 景顺长城景颐双利债券C类 1,176.24 0.00% 有本基金 合计 4,657.85 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城景颐双 景顺长城景颐双 利债券A类 利债券C类 基金合同生效日（2013年11月13日）基金 837,791,095.85 4,558,853.16 份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,079,125,483.65 87,324,104.87 本报告期基金总申购份额 1,155,907,357.50 92,836,144.52 减:本报告期基金总赎回份额 316,533,678.80 102,176,076.70 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 1,918,499,162.35 77,984,172.69 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人于2015年1月23日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意王鹏辉先生辞去本公司副总经理一职。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 申银万国证券 2 2,441,088,800.00 100.00% 2,222,368.20 100.00% 未变更 股份有限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 申银万国证券 237,059,890.36 100.00%11,611,200,000.00 100.00% - - 股份有限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城景颐双利债券型证 中国证券报，上海证 2015年1月22日 券投资基金2014年第4季度 券报，证券时报，基 报告 金管理人网站 2 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 2015年1月23日 关于基金行业高级管理人员 券报，证券时报，基 变更公告 金管理人网站 3 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 2015年2月11日 关于网上直销交易系统基金 券报，证券时报，基 转换费率优惠的公告 金管理人网站 4 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 2015年3月9日 关于直销网上交易系统基金 券报，证券时报，基 转换费率优惠的公告 金管理人网站 5 景顺长城景颐双利债券型证 中国证券报，上海证 2015年3月31日 券投资基金2014年年度报告 券报，证券时报，基 摘要 金管理人网站 6 景顺长城景颐双利债券型证 中国证券报，上海证 2015年3月31日 券投资基金2014年年度报告 券报，证券时报，基 金管理人网站 7 景顺长城景颐双利债券型证 中国证券报，上海证 2015年4月21日 券投资基金2015年第1季度 券报，证券时报，基 报告 金管理人网站 8 景顺长城景颐双利债券型证 中国证券报，上海证 2015年6月27日 券投资基金2015年第1号更 券报，证券时报，基 新招募说明书摘要 金管理人网站 9 景顺长城景颐双利债券型证 中国证券报，上海证 2015年6月27日 券投资基金2015年第1号更 券报，证券时报，基 新招募说明书 金管理人网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准景顺长城景颐双利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2015年8月29日