景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城景颐双利债券 场内简称 无 基金主代码 000385 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日 报告期末基金份额总额 12,312,803,157.07 份 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在有效控制风险 的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投 资者提供长期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略：本基金运用自上而下的宏观分析和 自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置， 把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏 观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等 大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性 以及流动性状况分析，进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略： 债券类属资产配置：基金管理人根据国债、金融债、企 业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期 限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主 动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例， 降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获 取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上， 采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极 性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的 收益。 资产支持证券投资策略：本基金将通过对宏观经济、提 前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变 化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过 研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证 券的久期与收益率的影响。同时，管理人将密切关注流 动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收 益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策 略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性 管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获 得长期稳定收益。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城景颐双利债券 A 类 景顺长城景颐双利债券 C 类 下属分级基金的交易代码 000385 000386 报告期末下属分级基金的份额总额 11,420,529,243.58 份 892,273,913.49 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日） 景顺长城景颐双利债券 A 类 景顺长城景颐双利债券 C 类 1.本期已实现收益 201,263,031.63 18,116,666.95 2.本期利润 186,886,253.12 20,779,904.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.0297 0.0324 4.期末基金资产净值 19,177,465,671.30 1,452,128,704.12 5.期末基金份额净值 1.679 1.627 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景颐双利债券 A 类 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 2.88% 0.19% 0.80% 0.01% 2.08% 0.18% 过去六个月 6.60% 0.16% 1.59% 0.01% 5.01% 0.15% 过去一年 12.08% 0.23% 3.23% 0.01% 8.85% 0.22% 过去三年 24.90% 0.23% 10.36% 0.01% 14.54% 0.22% 过去五年 31.14% 0.21% 18.55% 0.01% 12.59% 0.20% 自基金合同 86.61% 0.24% 35.80% 0.01% 50.81% 0.23% 生效起至今 景顺长城景颐双利债券 C 类 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 2.78% 0.18% 0.80% 0.01% 1.98% 0.17% 过去六个月 6.34% 0.16% 1.59% 0.01% 4.75% 0.15% 过去一年 11.59% 0.22% 3.23% 0.01% 8.36% 0.21% 过去三年 23.42% 0.23% 10.36% 0.01% 13.06% 0.22% 过去五年 28.41% 0.21% 18.55% 0.01% 9.86% 0.20% 自基金合同 80.80% 0.24% 35.80% 0.01% 45.00% 0.23% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。本基金的建仓期为自 2013 年 11 月 13 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金 投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司 研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公 董晗 本基金的 2020 年 10 月 - 15 年 司研究部研究员、投资部基金经理。2020 基金经理 30 日 年 7 月加入本公司，自 2020 年 10 月起担 任股票投资部基金经理。具有 15 年证券、 基金行业从业经验。 工商管理硕士。曾任国家外汇管理局会计 处组合分析师，弗罗里瑞伟投资管理公司 研究员，中国建设银行香港组合管理经 本基金的 2021 年4 月 30 理，国投瑞银基金管理有限公司固定收益 李怡文 基金经理 日 - 15 年 部副总监、基金经理。2020 年 4 月加入 本公司，自 2021 年 4 月起担任固定收益 部基金经理，现任固定收益部稳定收益业 务投资负责人、基金经理。具有 15 年证 券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年 3 季度经济增速放缓迹象更为明显。出口数据仍保持韧劲，8 月份当月出口同比增速 保持 25.6%的正增长，而内需相对疲软：受局部疫情反复、居民收入恢复偏慢的影响，8 月份社会消费品零售同比增速为 2.5%，增速环比回落 6 个百分点。而房地产销售、投资走弱的趋势在 7、8月份也开始显现，8 月份房地产销售面积同比下滑 15%，单月房地产开发投资增速也接近零增长。与此同时，进入 8 月份以后，出现了缺煤、缺电的新情况，9 月份拉闸限电的现象时有发生，而在供需的共同作用下，海外也出现包括天然气、煤炭等在内的能源价格大幅飙升的情况。在经济增速有所放缓的大背景下，对于全球经济出现滞胀的担忧有所上升。 债券市场方面，受央行在 7 月 9 号降准的影响，资金面持续宽松，债券收益率在 7 月份加速 下行，进入 8 月份后转为震荡。整个 3 季度，10 年期国开债收益率回落约 20bp，1 年期国开债收 益率回落 10BP，收益率曲线有所扁平化。 权益市场方面，指数先回落后反弹，上证指数 3 季度基本收平，但行业继续分化：受产品价 格涨价以及调价预期的带动，煤炭、电力、钢铁等行业表现突出，而医药以及与消费相关的行业 和个股表现较为落后。上证指数当季回落 0.64%，沪深 300 下跌 6.85%，创业板指跌 6.69%。 3 季度本基金由于规模增长，在 7 月份继续增加了对高等级信用债以及长久期利率债的配置， 进入 8 月份以后，组合的债券配置方向转向中低久期的高等级信用债，组合久期有所缩短。对于股票组合我们适度加仓，重点增加了前期跌幅较大、估值较为合理的消费股和金融股， 以及景气程度超预期上行的周期股，股票组合结构更为均衡。 展望未来，从经济基本面看，消费不振或将持续一段时间，而地产行业进入下行周期已基本确认，中国经济短期内暂难进入上升趋势。但从政策层面来看，信用政策进一步收紧的可能性很低，而部分过于紧缩的政策，尤其与房地产相关的政策或存在适度调整的空间。因此，前瞻的看， 经济出现大幅失速下滑的风险并不大。因此，我们对股票市场转为中性偏积极，组合仓位和结构都将继续调整，除了前期重点关注并配置的能源革命中的新能源行业、制造业升级过程中进口替代空间大的高端基础材料和新材料行业、汽车电动化智能化产业链、5G 应用落地带动可穿戴相关的消费电子产业链以及国家安全领域等的行业和个股外，我们也将适度增加对宏观风险已经较为充分定价的行业和个股的配置。我们对债券市场则从前期相对乐观的态度转为中性，组合将维持中低久期并继续保持较好流动性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2021 年 3 季度，景顺长城景颐双利债券 A 类份额净值增长率为 2.88%,业绩比较基准收益率为 0.80%。 2021 年 3 季度，景顺长城景颐双利债券 C 类份额净值增长率为 2.78%,业绩比较基准收益率为 0.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,807,813,767.60 13.54 其中：股票 2,807,813,767.60 13.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,539,779,493.96 79.77 其中：债券 16,539,779,493.96 79.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 934,908,627.31 4.51 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 147,872,139.05 0.71 8 其他资产 303,129,888.93 1.46 9 合计 20,733,503,916.85 100.00 注：报告期末，本基金因客户申购出现投资比例被动超标，已在基金合同规定的期限内调整达标。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 322,574,296.41 1.56 C 制造业 1,637,500,936.45 7.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 99,369,103.00 0.48 E 建筑业 79,341,120.00 0.38 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 47,352,140.32 0.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,617,257.98 0.30 J 金融业 388,144,845.44 1.88 K 房地产业 90,929,380.00 0.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 79,984,688.00 0.39 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,807,813,767.60 13.61 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 600036 招商银行 2,454,941 123,851,773.45 0.60 2 000858 五 粮 液 524,495 115,068,958.05 0.56 3 600519 贵州茅台 61,500 112,545,000.00 0.55 4 000001 平安银行 6,243,600 111,947,748.00 0.54 5 601225 陕西煤业 6,829,500 101,076,600.00 0.49 6 000733 振华科技 973,124 97,526,487.28 0.47 7 300014 亿纬锂能 973,989 96,454,130.67 0.47 8 688116 天奈科技 631,000 94,700,480.00 0.46 9 001979 招商蛇口 7,027,000 90,929,380.00 0.44 10 600111 北方稀土 1,907,500 84,445,025.00 0.41 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 418,119,319.30 2.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,929,265,000.00 9.35 其中：政策性金融债 1,908,985,000.00 9.25 4 企业债券 2,873,171,900.00 13.93 5 企业短期融资券 2,882,413,000.00 13.97 6 中期票据 5,426,182,400.00 26.30 7 可转债（可交换债） 1,768,781,874.66 8.57 8 同业存单 97,300,000.00 0.47 9 其他 1,144,546,000.00 5.55 10 合计 16,539,779,493.96 80.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 132015 18 中油 EB 6,843,630 717,280,860.30 3.48 2 1728022 17 工商银行二级 02 5,300,000 542,349,000.00 2.63 3 101900113 19 中油股 MTN001 5,000,000 503,700,000.00 2.44 4 210206 21 国开 06 3,700,000 370,222,000.00 1.79 5 042100250 21 电网 CP005 3,500,000 350,700,000.00 1.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、中国工商股份有限公司（以下简称“工商银行”，股票代码：601398）于 2020 年 12 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕71 号)。其因未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和相关审慎经营规则规定，被处以 5470 万元罚款。 工商银行私人银行部于 2021 年 5 月 10 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具 的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕54 号)。其因部分理财产品交易存在利益输送，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的相关规定，被处以 50 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对工商银行进行了投资。 2、国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决 定书(银保监罚决字〔2020〕67 号)。其因为违规的政府购买服务项目提供融资等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则规定，被处以罚款 4880 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对国家开发银行债券进行了投资。 3、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕16 号)。其因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不 到位等二十七项违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 7170 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商银行进行了投资。 4、平安银行于 2020 年 10 月 16 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的行政 处罚决定书(甬银保监罚决字〔2020〕66 号)。其因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定，被处以 100 万元罚款。 2021 年 5 月 28 日，平安银行收到中国银保监会云南监管局出具的行政处罚决定书（云银保 监罚决字〔2021〕34 号），其因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项相关规定，被处以罚款人民币 210 万元。 2021 年 5 月 10 日，平安银行资金运营中心收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出 具的行政处罚决定书（沪银保监罚决字〔2021〕55 号），其因违规向未取得土地使用权证的房地产项目提供融资等违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项相关规定，被处以罚款人民币 300 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对平安银行进行了投资。 5、江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”，股票代码：688116）于 2021 年 6 月 18 日收到镇江市应急管理局出具的行政处罚决定((苏镇)应急罚[2021]6 号)，其因发行人成品库二层有 2 吨硝酸铝未存放在危化品专用仓库，被给予责令改正，并处人民币伍万柒仟伍佰元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对天奈科技进行了投资。 6、其余五名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,467,610.93 2 应收证券清算款 47,654,462.41 3 应收股利 - 4 应收利息 188,188,301.59 5 应收申购款 65,819,514.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 303,129,888.93 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132015 18 中油 EB 717,280,860.30 3.48 2 110053 苏银转债 339,437,666.40 1.65 3 113011 光大转债 137,531,047.30 0.67 4 113044 大秦转债 95,611,672.00 0.46 5 132009 17 中油 EB 66,369,467.00 0.32 6 113021 中信转债 51,835,562.80 0.25 7 110059 浦发转债 39,485,800.00 0.19 8 132004 15 国盛 EB 30,387,236.60 0.15 9 113042 上银转债 19,822,185.30 0.10 10 113563 柳药转债 15,612,362.00 0.08 11 113037 紫银转债 13,985,370.30 0.07 12 128048 张行转债 9,767,142.06 0.05 13 113619 世运转债 9,526,018.60 0.05 14 132007 16 凤凰 EB 7,529,278.50 0.04 15 110073 国投转债 7,018,050.00 0.03 16 113024 核建转债 5,250,137.60 0.03 17 128129 青农转债 4,323,600.00 0.02 18 127018 本钢转债 4,165,909.40 0.02 19 128034 江银转债 2,695,762.54 0.01 20 127020 中金转债 2,512,804.32 0.01 21 127025 冀东转债 2,317,200.00 0.01 22 113043 财通转债 2,258,400.00 0.01 23 123096 思创转债 2,004,647.40 0.01 24 110067 华安转债 1,090,044.60 0.01 25 113602 景 20 转债 364,280.10 0.00 26 132022 20 广版 EB 356,055.00 0.00 27 110045 海澜转债 235,840.00 0.00 28 128123 国光转债 204,637.50 0.00 29 128119 龙大转债 168,072.10 0.00 30 128114 正邦转债 68,730.84 0.00 31 128097 奥佳转债 29,339.10 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项 目 景顺长城景颐双利债券 A 类 景顺长城景颐双利债券 C 类 报告期期初基金份额总额 1,815,642,861.92 161,735,323.50 报告期期间基金总申购份额 9,999,101,445.47 904,563,548.88 减:报告期期间基金总赎回份额 394,215,063.81 174,024,958.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 11,420,529,243.58 892,273,913.49 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 类 的时间区间 份额 份额 份额 比（%） 别 机 1 20210707-20210713187,499,375.001,027,114,531.76 -1,214,613,906.76 9.86 构 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景颐双利债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2021 年 10 月 27 日