景顺长城景益货币市场基金 2019 年半年度 报告 2019 年6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 21 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年01 月01 日起至2019 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 8 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表...... 15 6.2 利润表...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告......36 7.1 期末基金资产组合情况...... 36 7.2 债券回购融资情况...... 36 7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 36 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 37 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 37 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 38 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 38 7.9 投资组合报告附注...... 38 §8 基金份额持有人信息...... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 39 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 40 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 40 §9开放式基金份额变动...... 40 §10 重大事件揭示...... 41 10.1 基金份额持有人大会决议...... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 41 10.4 基金投资策略的改变...... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 41 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 45 10.9 其他重大事件...... 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 46 §12 备查文件目录...... 47 12.1 备查文件目录...... 47 12.2 存放地点...... 47 12.3 查阅方式...... 47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城景益货币市场基金 基金简称 景顺长城景益货币 场内简称 无 基金主代码 000380 交易代码 000380 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 26日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,151,443,065.19 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币 B 下属分级基金的交易代码 000380 000381 报告期末下属分级基金的 97,112,820,285.92份 38,622,779.27份 份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力争获取高于业 绩比较基准的投资收益，实现基金的安全稳定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的合理预判，采用投资组合平均剩余期限 控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，综合分析 宏观经济指标，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财 政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供 应量等，对短期利率走势进行综合判断，同时分析央行公开市场操作、 主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等 并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平 上升，适度缩短投资组合的平均剩余期限，以降低组合下跌风险；预 期市场利率水平下降，适度延长投资组合的平均剩余期限，以分享债 券价格上升的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长 期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 贺倩 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建 北京市东城区建国门内大街 69号 设广场第一座 21层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建 北京市西城区复兴门内大街 28号 设广场第一座 21层 凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 丁益 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号 嘉里建设广场第一座 21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1 月 1日-2019 年 6月30日) 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币B 本期已实现收益 1,192,388,480.60 457,552.15 本期利润 1,192,388,480.60 457,552.15 本期净值收益率 1.2648% 1.3852% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 97,112,820,285.92 38,622,779.27 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6 月 30 日) 累计净值收益率 20.2386% 21.8599% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、2015年7 月15 日起，本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、按日支付”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景益货币 A 阶段 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 0.1938% 0.0001% 0.1110% 0.0000% 0.0828% 0.0001% 过去三个月 0.6033% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.2667% 0.0005% 过去六个月 1.2648% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 0.5953% 0.0006% 过去一年 2.7842% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 1.4342% 0.0009% 过去三年 9.8397% 0.0034% 4.0481% 0.0000% 5.7916% 0.0034% 自基金合同生 20.2386% 0.0062% 7.5526% 0.0000% 12.6860% 0.0062% 效起至今 景顺长城景益货币 B 阶段 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 0.2136% 0.0001% 0.1110% 0.0000% 0.1026% 0.0001% 过去三个月 0.6635% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.3269% 0.0005% 过去六个月 1.3852% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 0.7157% 0.0006% 过去一年 3.0302% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 1.6802% 0.0009% 过去三年 10.6299% 0.0035% 4.0481% 0.0000% 6.5818% 0.0035% 自基金合同生 21.8599% 0.0062% 7.5526% 0.0000% 14.3073% 0.0062% 效起至今 注:2015年7 月15 日起，本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、按日支付”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金的建仓期为自2013年11月26日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、 1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2019 年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 75 只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI 中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 证券从业 说明 期限 年限 任职日期 离任日期 陈威霖 本 基 金 的 基2018 年 5 月 30- 8 管理学硕士。曾担任平安利 金经理 日 顺货币经纪公司债券市场部 债券经纪人。2013 年 6 月加 入本公司，历任交易管理部 交易员、固定收益部信用研 究员，自 2016 年 4 月起担 任固定收益部基金经理。 米良 本 基 金 的 基2018 年 11 月 3- 5 经济学硕士。曾担任汇丰银 金经理 日 行（中国）有限公司零售银 行部管理培训生、零售银行 部高级客户经理，汇丰银行 深圳分行贸易融资部产品经 理，招商银行资产负债部资 产管理岗，2018 年 9 月加入 我公司，自 2018 年 11 月起 担任固定收益部基金经理。 袁媛 本 基 金 的 基2014 年4月4 日 2019 年 2 月 2112 经济学硕士。曾任职于齐鲁 金经理、固定 日 证券北四环营业部，也曾担 收 益 部 投 资 任中航证券证券投资部投资 副总监 经理、安信证券资产管理部 投资主办等职务。2013 年 7 月加入本公司，担任固定收 益部资深研究员，自 2014 年 4 月起担任固定收益部基 金经理，现任固定收益部投 资副总监兼基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 57 次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表 明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间虽然存在相邻反向异常交易，经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为，非不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年央行货币政策总体保持稳健，根据内外部环境变化相机微调，以最大程度发挥逆周期调节的作用。资金面表现上，货币供给松紧适度，阶段性特征明显，资金面波动有所加大，半年末短端价格大幅走低至历史低点。 具体来看，央行于年初降准两次、同时使用定向中期借贷便利 TMLF 叠加普惠金融等结构性数量工具向市场投放了中长期流动性，维稳春节前资金面的同时引导金融机构扩大信贷投放，降低贷款成本。春节后由于市场风险偏好抬升，资金由货基、债基、理财流出向权益市场，日间资金面波动次数增多，但波动时间较短。2 季度，央行货币政策例会重提“闸门”二字，政治局会议的定调继续结构性去杠杆，货币政策边际收敛，资金利率中枢水平较前期有所抬升。5 月初，为应对中美贸易摩擦升级，央行超预期盘中宣布针对部分中小银行实施定向降准，同时在 1 季度暂停MLF操作后再次超量续作MLF。5月底受包商银行事件影响，银行间流动性传导链条收缩，市场流动性出现分层现象，央行通过 MLF增量续作、为中小银行存单提供增信支持、增加再贴现及常备借贷便利额度、提高头部券商发债余额上限等措施疏通市场流动性，货币政策态度进一步中性温和，通过公开市场操作集中投放流动性，确保年中时点平稳度过。 价格方面，上半年政策利率没有调整，货币市场利率中枢先上后下，期限利差大幅走阔。DR001由年初缓慢上行，并在 4 月中旬达到 2.98%的阶段性高点，而后受国内外事件影响，资金面持续宽松，隔夜价格屡创新低，并于 6 月底达到了 0.95%的历史低点。存单价格方面，3M 存单从年初 3%位置一路下行至 2.75%后转为上行，在 4 月末达到阶段性高点 3%后于 6 月份持续走低，并于半 年末达到年内低点 2.5%水平。1Y 股份制存单虽有下行，但始终维持在3%以上，货币市场利率曲线仍较陡峭。 报告期内组合严格遵循公募流动性新规中对于货币基金操作的规定，由于政策灵活微调，组合也相应采用不同久期策略，券种配置上仍是以高评级同业存单为主，保持了较好流动性及稳定的收益。1 季度考虑到2季度通胀上行、一二线房地产销售数据好转等价格因素制约货币政策大幅宽松，货币市场利率曲线未来有陡峭趋势，组合季度末降低剩余期限至中性。而 2 季度基于对下半年货币政策中性温和的判断，组合采用中性偏长久期策略。具体配置上，通过高比例的长期存款 来拉长组合剩余期限，债券配置比例较低。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2019 年上半年，景顺长城景益货币 A 净值收益率为 1.2648%, 业绩比较基准收益率为 0.6695%。 2019 年上半年，景顺长城景益货币B净值收益率为 1.3852%, 业绩比较基准收益率为0.6695%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球经济回落，美联储释放降息信号，澳大利亚印度等国相继降息，全球新一轮宽松开启。国内方面，地产5 月开始出现走弱，制造业和基建投资依然较弱，消费受基数影响回升，但整体难有起色。而包商银行事件将在中长期影响小银行负债端，预计小银行的信用扩张能力会大幅收缩，低等级企业的融资成本将明显上升，对市场有紧信用的负面效应。 政策面上，下半年货币政策仍有宽松空间，继续运用降准或其他利率工具进一步降低中小企业和民营企业的融资成本。外围降息后预计央行有一定概率降低MLF利率或公开市场利率。而在利率并轨上，可能逐步推进 LPR 利率的市场接受度，为将来取消基准利率做铺垫。财政政策上，受财政提前发力制约，下半年财政支出预计比上半年放缓，但在外部风险及内部下行压力升级下，财政政策大概率保持积极，基建仍是重要抓手。但预计政策主要是对经济起到托底作用，整体经济延续弱势下行。 资金面上，后续资金面预计将较 6 月有所收敛，资金中枢提高，货币市场期限利差预期收窄。半年末市场流动性宽松，是央行为避免中小行、非银在信用收缩、流动性分层的背景下叠加季末时点而出现流动性风险，是一种危机处理模式。随着新的流动性传导机制（大行—中小银行/大型券商—非银）的疏通，央行货币政策预计也将逐步走出危机处理模式，回归常态化，资金面上也将有所收敛。展望3 季度，货币政策预计维持合理充裕，保持定力，并兼顾灵活适度。前期大幅走低的短端利率预计将有所提高，从而压缩与长端的期限利差。市场普遍预期美联储年内降息，而且大概率3季度会降息一次，我国央行是否跟随调低政策利率值得关注。 组合将密切关注后续货币政策操作，细致管理现金流。基于对后续政策宽松的判断，配置上中性偏长久期，仍将以同业存款为主，在信用风险频发背景下对 AAA 存单及国企央企短融的选择上更为谨慎，规避信用风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持 有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司合作，由其提供相关固定收益品种的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定，本基金的收益分配方式为“每日分配、按日支付”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金管 理有限公司 2019 年 1 月1 日至 2019 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城景益货币市场基金 报告截止日：2019 年6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6月 30日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 62,101,122,123.14 52,977,998,950.72 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 20,380,126,776.79 22,311,834,523.12 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 20,380,126,776.79 22,311,834,523.12 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 18,357,060,291.36 5,828,519,332.80 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 848,226,237.94 542,302,590.43 应收股利 - - 应收申购款 3,636,052.11 679,849.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 1,549.55 - 资产总计 101,690,173,030.89 81,661,335,246.92 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6月 30日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 4,481,302,479.34 7,266,759,018.93 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,783,959.01 1,044,615.00 应付管理人报酬 25,488,493.50 18,267,687.60 应付托管费 7,965,154.22 5,708,652.36 应付销售服务费 19,905,931.32 14,264,497.62 应付交易费用 6.4.7.7 410,282.70 316,092.95 应交税费 127,388.11 138,253.33 应付利息 600,609.86 4,704,047.30 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 145,667.64 449,300.28 负债合计 4,538,729,965.70 7,311,652,165.37 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 97,151,443,065.19 74,349,683,081.55 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 97,151,443,065.19 74,349,683,081.55 负债和所有者权益总计 101,690,173,030.89 81,661,335,246.92 注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额总额 97,151,443,065.19 份，其中景顺长城景益货 币A基金份额总额为97,112,820,285.92 份，基金份额净值1.0000 元；景顺长城景益货币B 基金份额总额为 38,622,779.27份，基金份额净值1.0000元。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城景益货币市场基金 本报告期：2019 年1月 1 日至 2019 年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2019年 1 月 1日至2019年 6 2018 年1月 1 日至 2018 月 30 日 年6月 30日 一、收入 1,538,706,522.65 28,583,490.67 1.利息收入 1,524,848,588.52 28,262,157.27 其中：存款利息收入 6.4.7.11 962,841,271.26 9,066,305.83 债券利息收入 370,202,647.49 13,763,811.20 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 191,804,669.77 5,432,040.24 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 13,857,934.13 321,333.40 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 13,857,934.13 321,333.40 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 - - 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 - - 填列） 减：二、费用 345,860,489.90 4,740,084.84 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 150,884,625.06 1,822,442.91 2．托管费 6.4.10.2.2 47,151,445.37 569,513.38 3．销售服务费 6.4.10.2.3 117,838,958.39 1,160,582.78 4．交易费用 6.4.7.18 - - 5．利息支出 29,649,038.92 936,765.74 其中：卖出回购金融资产支 29,649,038.92 936,765.74 出 6．税金及附加 108,477.34 6,300.21 7．其他费用 6.4.7.19 227,944.82 244,479.82 三、利润总额（亏损总额以 1,192,846,032.75 23,843,405.83 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 1,192,846,032.75 23,843,405.83 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城景益货币市场基金 本报告期：2019 年1月 1 日至 2019 年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1日至2019 年6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 74,349,683,081.55 - 74,349,683,081.55 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 1,192,846,032.75 1,192,846,032.75 的 基 金 净 值 变 动 数 （本期利润） 三、本期基金份额交易 22,801,759,983.64 - 22,801,759,983.64 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 662,716,960,842.08 - 662,716,960,842.08 2.基金赎回款 -639,915,200,858.44 - -639,915,200,858.44 四、本期向基金份额持 - -1,192,846,032.75 -1,192,846,032.75 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 97,151,443,065.19 - 97,151,443,065.19 （基金净值） 项目 上年度可比期间 2018 年1 月1日至 2018 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 609,038,382.64 - 609,038,382.64 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 23,843,405.83 23,843,405.83 的 基 金 净 值 变 动 数 （本期利润） 三、本期基金份额交易 22,758,732,666.67 - 22,758,732,666.67 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 32,328,414,240.91 - 32,328,414,240.91 2.基金赎回款 -9,569,681,574.24 - -9,569,681,574.24 四、本期向基金份额持 - -23,843,405.83 -23,843,405.83 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 23,367,771,049.31 - 23,367,771,049.31 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城景益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1160号《关于核准景顺长城景益货币市场基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景益货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,383,528,270.38 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 780号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城景益货币 市场基金基金合同》于 2013 年 11 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,383,733,486.26 份基金份额，其中认购资金利息折合205,215.88 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》，本基金根据投资者持有本基金份额余额的数量，划分不同级别的基金份额，并对投资者持有的不同级别的基金份额按照不同的费率计提销售服务 费用。本基金将设 A 级和 B 级两级基金份额，投资者基金账户所持有份额数量高于 500 万份(含) 时，账户内所有基金份额归为 B 级，否则归为 A 级。两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，但投资者最终持有的基金份额等级将由登记机构依据投资者持有的份额余额而定。本基金不同基金份额等级之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认(申)购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景益货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的同业存单、剩余期限 在 397 天以内(含 397 天)的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的短期融资券、剩余期限在 397天以内(含397天)的中期票据、剩余期限在 397天以内(含 397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2019 年 8月21日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银 行 存 款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6 月30 日 活期存款 5,122,123.14 定期存款 62,096,000,000.00 其中：存款期限1 个月以内 1,500,000,000.00 存款期限1-3 个月 2,500,000,000.00 存款期限3 个月至1年 58,096,000,000.00 存款期限1 年以上 - 其他存款 - 合计 62,101,122,123.14 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交 易 性 金 融 资 产 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6 月30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （%） 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 20,380,126,776.79 20,403,675,000.00 23,548,223.21 0.0242 合计 20,380,126,776.79 20,403,675,000.00 23,548,223.21 0.0242 资产支持证券 - - - - 合计 20,380,126,776.79 20,403,675,000.00 23,548,223.21 0.0242 注:1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 18,357,060,291.36 - 合计 18,357,060,291.36 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应 收 利 息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6 月30 日 应收活期存款利息 1,041.50 应收定期存款利息 627,092,569.53 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 182,860,209.76 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 38,272,417.15 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 848,226,237.94 6.4.7.6 其 他 资 产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年6月 30日 其他应收款 1,549.55 待摊费用 - 合计 1,549.55 6.4.7.7 应 付 交 易 费 用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 410,282.70 合计 410,282.70 6.4.7.8 其 他 负 债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,350.02 预提费用 144,317.62 合计 145,667.64 6.4.7.9 实 收 基 金 金额单位：人民币元 景顺长城景益货币A 项目 本期 2019 年 1月1 日至2019 年6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 74,314,996,207.00 74,314,996,207.00 本期申购 662,647,946,383.53 662,647,946,383.53 本期赎回（以“-”号填 -639,850,122,304.61 -639,850,122,304.61 列） -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填 - - 列） 本期末 97,112,820,285.92 97,112,820,285.92 景顺长城景益货币B 项目 本期 2019 年 1月1 日至2019 年6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 34,686,874.55 34,686,874.55 本期申购 69,014,458.55 69,014,458.55 本期赎回（以“-”号填 -65,078,553.83 -65,078,553.83 列） -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填 - - 列） 本期末 38,622,779.27 38,622,779.27 注:申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 6.4.7.1 0 未分 配 利 润 单位：人民币元 景顺长城景益货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,192,388,480.60 - 1,192,388,480.60 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,192,388,480.60 - -1,192,388,480.60 本期末 - - - 景顺长城景益货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 457,552.15 - 457,552.15 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -457,552.15 - -457,552.15 本期末 - - - 6.4.7.1 1 存款 利 息 收 入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1月1 日至2019 年6月 30日 活期存款利息收入 71,042.02 定期存款利息收入 962,770,229.24 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 962,841,271.26 6.4.7.1 2 股票 投 资 收 益 不适用。 6.4.7.1 3 债券 投 资 收 益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 39,336,273,231.32 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 39,018,882,987.69 成本总额 减：应收利息总额 303,532,309.50 买卖债券差价收入 13,857,934.13 6.4.7.1 4 衍生 工 具 收 益 不适用。 6.4.7.1 5 股利 收 益 不适用。 6.4.7.1 6 公允 价 值 变 动 收 益 不适用。 6.4.7.1 7 其他 收 入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.1 8 交易 费 用 本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.1 9 其他 费 用 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1 月 1日至2019年6 月30 日 审计费用 69,424.36 信息披露费 65,893.26 债券托管账户维护费 18,600.00 银行划款手续费 74,027.20 合计 227,944.82 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或 有 事 项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行” 基金托管人、基金销售机构 ) 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10. 1 通过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应付关联方佣金。 6.4.10. 2 关联 方 报 酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019 年 1月1 日至2019 年6 2018 年 1月1 日至2018 年 月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 150,884,625.06 1,822,442.91 其中：支付销售机构的客户维护 105,389,978.80 859,248.02 费 注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.32%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.32%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019 年1月 1 日至 2019 年 6 2018年 1 月 1日至2018年 月 30日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 47,151,445.37 569,513.38 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名 本期 称 2019 年 1月 1 日至 2019 年6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币 合计 B 中国农业银行 30,612.94 30,612.94 景顺长城基金管理有限公司 177,680.80 410.09 178,090.89 长城证券 186.52 186.52 合计 208,480.26 410.09 208,890.35 获得销售服务费的各关联方名 上年度可比期间 称 2018 年 1月 1 日至 2018 年6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币 合计 B 中国农业银行 52,357.98 362.38 52,720.36 景顺长城基金管理有限公司 159,657.39 5,451.28 165,108.67 长城证券 148.66 - 148.66 合计 212,164.03 5,813.66 217,977.69 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给景顺长城基金管理有限公司，再由景顺长城基金管理有限公司计算并 支付给各基金销售机构。A 级基金份额和 B 级基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值 X对应级别约定年费率/当年天数。 6.4.10. 3 与关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 单位：人民币元 本期 2019年1 月 1日至 2019年6 月30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易 利息 交易金额 利息支出 各关联方名称 金额 收入 中国农业银行 61,168,486.03 99,739,874.52 - - 15,034,800,000.00 3,029,357.60 上年度可比期间 2018年1 月 1日至 2018年6 月30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易 利息 交易金额 利息支出 各关联方名称 金额 收入 中国农业银行 50,307,081.51 - - - - - 6.4.10. 4 各关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金 的情况 份额单位：份 项目 本期 本期 2019年 1 月 1日至 2019年6 2019 年 1月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 月 30日 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币 B 基金合同生效日（ 2013 年 11 月 26 - - 日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 上年度可比期间 2018年 1 月 1日至 2018年6 2018 年 1月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 月 30日 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币 B 基金合同生效日（ 2013 年 11 月 26 - - 日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 - 37,692,168.30 期间申购/买入总份额 307,819.29 300,443,960.16 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 307,819.29 338,136,128.46 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注:1.固有资金投资持有本基金A、B类基金份额，期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额；报告期末持有的基金份额占比分别为占 A、B 类基金总份额的比例。 2.基金管理人景顺长城基金管理有限公司在本年度申购/赎回本基金的交易委托景顺长城基金管理有限公司直销中心办理，根据《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》的相关规定，本基金不收取申购费用与赎回费用。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资 本基金的情况 于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10. 5 由关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2019年1 月1日至 2019年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 5,122,123.14 71,042.02 6,613,896.01 15,487.96 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10. 6 本基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10. 7 其他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 景顺长城景益货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 1,192,388,480.60 - - 1,192,388,480.60 - 景顺长城景益货币 B 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 457,552.15 - - 457,552.15 - 6.4.12 期末(2019 年6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12. 1 因认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12. 2 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12. 3 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 4,481,302,479.34 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 130404 13 农发04 2019 年 7月1 日 100.95 13,423,000 1,354,987,936.05 150203 15 国开03 2019 年 7月1 日 100.58 2,500,000 251,444,015.80 150306 15 进出06 2019 年 7月1 日 100.92 1,500,000 151,381,681.18 150402 15 农发02 2019 年 7月1 日 100.60 2,500,000 251,489,989.82 150407 15 农发07 2019 年 7月1 日 100.73 500,000 50,362,964.02 150410 15 农发10 2019 年 7月1 日 100.82 365,000 36,799,462.28 160420 16 农发20 2019 年 7月1 日 100.01 12,300,000 1,230,181,582.40 180202 18 国开02 2019 年 7月1 日 101.00 4,000,000 404,013,469.17 180216 18 国开16 2019 年 7月1 日 99.99 2,100,000 209,988,379.45 190201 19 国开01 2019 年 7月1 日 99.81 1,200,000 119,776,971.13 190301 19 进出01 2019 年 7月1 日 99.83 2,300,000 229,604,553.74 199917 19 贴现国债 2019 年 7月1 日 99.83 3,700,000 369,380,091.61 17 合计 46,388,000 4,659,411,096.65 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13. 1 风险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13. 2 信用 风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券资产的账面价值占基金净资产的比例为 11.10%（上年末：24.93%）。 6.4.13. 3 流动 性 风 险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以 压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017 年10月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于本期末，本基金前 10 名份额持有人的合计占比为 0.09%（扣除固有资金投资之后的比例），本基金投资组合的平均剩余期限为101天，平均剩余存续期为101 天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13. 4 市场 风 险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并 由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的 基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年6月 30日 资产 银行存款 12,473,122,123.14 27,504,000,000.00 22,124,000,000.00 - - - 62,101,122,123.14 结算备付金 - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - 交易性金融 7,717,778,415.75 5,242,451,022.68 7,419,897,338.36 - - - 20,380,126,776.79 资产 买入返售金 17,407,736,267.38 749,323,523.98 200,000,500.00 - - - 18,357,060,291.36 融资产 应收利息 - - - - - 848,226,237.94 848,226,237.94 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 3,636,052.11 3,636,052.11 应收证券清 - - - - - - - 算款 其他资产 - - - - - 1,549.55 1,549.55 资产总计 37,598,636,806.27 33,495,774,546.66 29,743,897,838.36 - - 851,863,839.60 101,690,173,030.89 负债 卖出回购金 4,481,302,479.34 - - - - - 4,481,302,479.34 融资产款 应付赎回款 - - - - - 2,783,959.01 2,783,959.01 应付管理人 - - - - - 25,488,493.50 25,488,493.50 报酬 应付托管费 - - - - - 7,965,154.22 7,965,154.22 应付证券清 - - - - - - - 算款 应付销售服 - - - - - 19,905,931.32 19,905,931.32 务费 应付交易费 - - - - - 410,282.70 410,282.70 用 应付利息 - - - - - 600,609.86 600,609.86 应交税费 - - - - - 127,388.11 127,388.11 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 145,667.64 145,667.64 负债总计 4,481,302,479.34 - - - - 57,427,486.36 4,538,729,965.70 利率敏感度 33,117,334,326.93 33,495,774,546.66 29,743,897,838.36 - - - - 缺口 上年度末 1个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018年12 月31日 资产 银行存款 9,433,998,950.72 16,229,000,000.00 27,315,000,000.00 - - - 52,977,998,950.72 结算备付金 - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - 交易性金融 2,318,002,960.66 5,815,692,994.02 14,178,138,568.44 - - - 22,311,834,523.12 资产 买入返售金 3,929,270,813.90 1,899,248,518.90 - - - - 5,828,519,332.80 融资产 应收利息 - - - - - 542,302,590.43 542,302,590.43 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 679,849.85 679,849.85 应收证券清 - - - - - - - 算款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 15,681,272,725.28 23,943,941,512.92 41,493,138,568.44 - - 542,982,440.28 81,661,335,246.92 负债 卖出回购金 7,266,759,018.93 - - - - - 7,266,759,018.93 融资产款 应付赎回款 - - - - - 1,044,615.00 1,044,615.00 应付管理人 - - - - - 18,267,687.60 18,267,687.60 报酬 应付托管费 - - - - - 5,708,652.36 5,708,652.36 应付证券清 - - - - - - - 算款 应付销售服 - - - - - 14,264,497.62 14,264,497.62 务费 应付交易费 - - - - - 316,092.95 316,092.95 用 应付利息 - - - - - 4,704,047.30 4,704,047.30 应交税费 - - - - - 138,253.33 138,253.33 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 449,300.28 449,300.28 负债总计 7,266,759,018.93 - - - - 44,893,146.44 7,311,652,165.37 利率敏感度 8,414,513,706.35 23,943,941,512.92 41,493,138,568.44 - - - - 缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2019年6 月30 日） 上年度末 （2018 年 12 月 31 日 ） 市场利率上升 25个基点 -15,559,387.92 -19,018,509.21 市场利率下降 25个基点 15,603,431.44 19,060,522.77 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当市场价格发生合理、可能的变动 时，对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第二层次的余额为 20,380,126,776.79 元，无属于第一或第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日： 第二层次的余额为 22,311,834,523.12元，无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 20,380,126,776.79 20.04 其中：债券 20,380,126,776.79 20.04 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 18,357,060,291.36 18.05 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 62,101,122,123.14 61.07 4 其他各项资产 851,863,839.60 0.84 5 合计 101,690,173,030.89 100.00 注:银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 62,096,000,000.00 元。 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.79 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 4,481,302,479.34 4.61 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 101 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 37.98 4.61 其中：剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 7.48 - 其中：剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 27.71 - 其中：剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 4 90 天（含）—120天 2.60 - 其中：剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 5 120天（含）—397 天（含） 28.01 - 其中：剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 合计 103.79 4.61 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 638,928,890.19 0.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,960,623,243.29 9.22 其中：政策性金融债 8,960,623,243.29 9.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,761,585,698.31 4.90 6 中期票据 50,424,187.95 0.05 7 同业存单 5,968,564,757.05 6.14 8 其他 - - 9 合计 20,380,126,776.79 20.98 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 - - 率债券 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产 净值比例 （％） 1 130404 13农发04 18,000,000 1,817,014,292.55 1.87 2 160420 16农发20 12,300,000 1,230,181,582.40 1.27 3 190402 19农发02 10,300,000 1,027,012,948.60 1.06 4 111813180 18 浙商银行CD180 10,000,000 991,780,050.88 1.02 5 190302 19进出02 5,800,000 579,131,143.96 0.60 6 190301 19进出01 5,300,000 529,088,754.26 0.54 7 041800259 18 汇金CP003 5,200,000 521,336,367.81 0.54 8 150208 15国开08 4,400,000 444,270,619.09 0.46 9 180202 18国开02 4,000,000 404,013,469.17 0.42 10 011900025 19 中石油SCP001 4,000,000 400,315,607.78 0.41 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0481% 报告期内偏离度的最低值 0.0052% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0265% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为 1.0000 元。 7.9.2 1、浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”，港股代码：2016）于 2018年 11月 9 日 收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监银罚决字[2018]11 号）。其因投资同业理财产品未尽职审查；为客户缴交土地出让金提供理财资金融资；投资非保本理财产品违规接受回购承诺；理财产品销售文本使用误导性语言；个人理财资金违规投资；理财产品相互交易，业务风险隔离不到位；为非保本理财产品提供保本承诺等事项，违反了《关于规范金融机构同业业务的通知》第十二条；《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》第二条；《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；《商业银行理财产品销售管理办法》第十三条等规定，被处以罚款 5550 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对浙商银行同业存单进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 848,226,237.94 4 应收申购款 3,636,052.11 5 其他应收款 1,549.55 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 851,863,839.60 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 户均持有的 持有人结构 数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比 比例 例（%） （%） 景顺长城景益货币 A 19,110,974 5,081.52 3,204,561,161.71 3.30 93,908,259,124.21 96.70 景顺长城景益货币 B 6 6,437,129.88 24,712,794.90 63.99 13,909,984.37 36.01 合计 19,110,980 5,083.54 3,229,273,956.61 3.32 93,922,169,108.58 96.68 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 个人 10,022,053.22 0.01 2 个人 9,954,842.02 0.01 3 个人 9,787,627.44 0.01 4 个人 8,967,337.37 0.01 5 个人 8,894,775.75 0.01 6 个人 7,885,207.54 0.01 7 基金类机构 7,140,278.93 0.01 8 个人 7,107,286.74 0.01 9 个人 6,988,914.04 0.01 10 个人 6,693,333.11 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所 景顺长城景益货币A 132,358,746.13 0.14 有从业人员持 景顺长城景益货币B - - 有本基金 合计 132,358,746.13 0.14 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 景顺长城景益货币 A >100 基金投资和研究部门 景顺长城景益货币 B - 负责人持有本开放式 基金 合计 >100 本基金基金经理持有 景顺长城景益货币 A 0~10 本开放式基金 景顺长城景益货币 B - 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币 B 基金合同生效日（2013年11月 954,596,446.24 429,137,040.02 26日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 74,314,996,207.00 34,686,874.55 本报告期基金总申购份额 662,647,946,383.53 69,014,458.55 减：本报告期基金总赎回份额 639,850,122,304.61 65,078,553.83 本报告期基金拆分变动份额（份 - - 额减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 97,112,820,285.92 38,622,779.27 注:申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人无重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 2019 年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019 年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 总额的比例 总量的比例 申万宏源证券有 1 - - - - - 限公司 东兴证券股份有 1 - - - - - 限公司 瑞银证券有限责 1 - - - - - 任公司 国信证券股份有 1 - - - - - 限公司 中国银河证券股 2 - - - - 本期新 份有限公司 增一个 中信证券股份有 4 - - - - 本期新 限公司 增一个 中国国际金融股 2 - - - - - 份有限公司 西南证券股份有 1 - - - - 本期新 限公司 增一个 中信建投证券股 1 - - - - - 份有限公司 华泰证券股份有 1 - - - - - 限公司 海通证券股份有 1 - - - - - 限公司 恒泰证券股份有 1 - - - - - 限公司 国金证券股份有 1 - - - - - 限公司 东北证券股份有 1 - - - - - 限公司 兴业证券股份有 1 - - - - - 限公司 华创证券有限责 1 - - - - 本期新 任公司 增一个 上海华信证券有 1 - - - - - 限责任公司 民生证券股份有 1 - - - - - 限公司 平安证券股份有 2 - - - - - 限公司 大同证券有限责 2 - - - - - 任公司 东方证券股份有 2 - - - - 本期新 限公司 增一个 方正证券股份有 2 - - - - - 限公司 广发证券股份有 1 - - - - - 限公司 天风证券股份有 1 - - - - - 限公司 长江证券股份有 2 - - - - - 限公司 川财证券有限责 1 - - - - - 任公司 国泰君安证券股 1 - - - - - 份有限公司 中泰证券股份有 2 - - - - - 限公司 光大证券股份有 2 - - - - - 限公司 长城证券股份有 1 - - - - - 限公司 国盛证券有限责 1 - - - - - 任公司 招商证券股份有 2 - - - - - 限公司 华福证券有限责 1 - - - - - 任公司 注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定 期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股 分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究 报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权 成交总额的 回购 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 申万宏源证券有限 - - - - - - 公司 东兴证券股份有限 - - - - - - 公司 瑞银证券有限责任 - - - - - - 公司 国信证券股份有限 - - - - - - 公司 中国银河证券股份 - - - - - - 有限公司 中信证券股份有限 - - - - - - 公司 中国国际金融股份 - - - - - - 有限公司 西南证券股份有限 - - - - - - 公司 中信建投证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券股份有限 - - - - - - 公司 海通证券股份有限 - - - - - - 公司 恒泰证券股份有限 - - - - - - 公司 国金证券股份有限 - - - - - - 公司 东北证券股份有限 - - - - - - 公司 兴业证券股份有限 - - - - - - 公司 华创证券有限责任 - - - - - - 公司 上海华信证券有限 - - - - - - 责任公司 民生证券股份有限 - - - - - - 公司 平安证券股份有限 - - - - - - 公司 大同证券有限责任 - - - - - - 公司 东方证券股份有限 - - - - - - 公司 方正证券股份有限 - - - - - - 公司 广发证券股份有限 - - - - - - 公司 天风证券股份有限 - - - - - - 公司 长江证券股份有限 - - - - - - 公司 川财证券有限责任 - - - - - - 公司 国泰君安证券股份 - - - - - - 有限公司 中泰证券股份有限 - - - - - - 公司 光大证券股份有限 - - - - - - 公司 长城证券股份有限 - - - - - - 公司 国盛证券有限责任 - - - - - - 公司 招商证券股份有限 - - - - - - 公司 华福证券有限责任 - - - - - - 公司 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于暂停直销网上交易系统快 证券日报 2019-01-10 速赎回业务和现金宝快速取现业务的公告 2 景顺长城景益货币市场基金2019年第1 号更新招募说明书 证券日报 2019-01-10 3 景顺长城景益货币市场基金2019年第1 号更新招募说明书 证券日报 2019-01-10 摘要 4 景顺长城景益货币市场基金2018年第4 季度报告 证券日报 2019-01-21 5 景顺长城基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有 证券日报 2019-01-30 限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 6 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股 证券日报 2019-02-01 票估值价格的公告 7 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景益货币市场基 证券日报 2019-02-22 金基金经理变更公告 8 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券日报 2019-02-23 9 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳盈 证券日报 2019-02-27 信基金销售有限公司基金转换费率优惠活动的公告 10 景顺长城景益货币市场基金2018年年度报告摘要 证券日报 2019-03-26 11 景顺长城景益货币市场基金2018年年度报告 证券日报 2019-03-26 12 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券日报 2019-04-03 13 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股 证券日报 2019-04-04 票估值价格的公告 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券日报 2019-04-08 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券日报 2019-04-11 16 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股 证券日报 2019-04-16 票估值价格的公告 17 景顺长城景益货币市场基金2019年第1 季度报告 证券日报 2019-04-20 18 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券日报 2019-05-09 19 景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的 证券日报 2019-05-13 提示 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券日报 2019-05-20 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券日报 2019-06-04 22 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景益货币市场基 证券日报 2019-06-14 金开展基金转换费率优惠活动的公告 23 景顺长城基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更 证券日报 2019-06-15 新身份信息资料的公告 24 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股 证券日报 2019-06-25 票估值价格的公告 25 景顺长城基金管理有限公司关于直销网上交易系统中国工 证券日报 2019-06-26 商银行渠道暂停服务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景益货币市场基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》； 3、《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》； 4、《景顺长城景益货币市场基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2019 年8 月23日