景顺长城景益货币市场基金 2018年第1季度报告 2018年3月31日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城景益货币 场内简称 无 基金主代码 000380 交易代码 000380 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月26日 报告期末基金份额总额 549,446,526.36份 本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上， 投资目标 力争获取高于业绩比较基准的投资收益，实现基金 的安全稳定回报。 本基金根据对短期利率变动的合理预判，采用投资 组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用 定性分析和定量分析方法，综合分析宏观经济指标， 包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、 财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预 投资策略 期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利率走势 进行综合判断，同时分析央行公开市场操作、主流 资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本 市场资金互动等，并根据动态预期决定和调整组合 的平均剩余期限。预期市场利率水平上升，适度缩 短投资组合的平均剩余期限，以降低组合下跌风险； 预期市场利率水平下降，适度延长投资组合的平均 剩余期限，以分享债券价格上升的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 。 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风 风险收益特征 险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币B 下属分级基金的交易代码 000380 000381 报告期末下属分级基金的份额总额 341,744,563.13份 207,701,963.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日－ 2018年3月31日） 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币B 1. 本期已实现收益 3,620,624.99 1,850,320.92 2．本期利润 3,620,624.99 1,850,320.92 3．期末基金资产净值 341,744,563.13 207,701,963.23 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景益货币A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.9037% 0.0037% 0.3329% 0.0000% 0.5708% 0.0037% 注：本基金的收益分配方式为按日结转份额。 景顺长城景益货币B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.9635% 0.0037% 0.3329% 0.0000% 0.6306% 0.0037% 注：本基金的收益分配方式为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的建仓期为自2013年11月26日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金 投资组合达到投资组合比例的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 经济学硕士。曾任职于齐鲁 证券北四环营业部，也曾担 任中航证券证券投资部投资 本基金的 2014年 经理、安信证券资产管理部 袁媛 基金经理 4月4日 - 11年 投资主办等职务。2013年 7月加入本公司，担任固定 收益部资深研究员；自 2014年4月起担任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据 公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定 聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规 的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行 为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有33次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合虽然存在临近交易日同向交易和反向交易行为，但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1季度金融监管和去杠杆仍是主线，但维稳需求下资金面持续宽松带来一波下行行情。跨年后，1月资金面转为宽松，加上年初配置需求释放，债券短端收益率下行明显，由于市场对监管加强、基本面、通胀预期等风险因素担忧仍在，中长端收益率延续上行，收益率曲线呈陡峭化趋势。2月债市经历了相对蜜月期，在资金面持续宽松，基本面预期走弱，政策面相对前期有所缓和背景下，收益率持续下行。3月更是在资金面宽松超预期和中美贸易战引发避险情绪影响下收益率大幅下行。总体来看，1季度收益率下行为主。基本面上美联储年内首次加息25BP落地。中国央行政策跟随，上调公开市场逆回购各期限利率5BP，低于市场预期。春节以来央行超预期投放以及重要会议维稳带来的资金面持续宽松和市场对基本面未来下行预期是这波收益率下行的主因。还有就是市场一直担心的资管新规落地时间一直在推后。信用债表现整体强于利率债，但低等级信用债表现不佳。部分高收益、低等级民企债券的信用利差大幅走阔。截止到3月底， 10年期国债收益率为3.74%，10年期国开债收益率为4.65%，分别较2017年末下行14BP和 18BP。3年AAA中票和5年期AA+企业债收益率分别为4.94%和5.37%，较17年年末分别下行 35BP和31BP。 年初以来的资金面出现了超市场预期的宽松。该变化的发生源于央行阶段性超预期的投放，央行自春节前就通过定向降准、CRA等方式进行资金投放。基础货币的补充比较明显，银行超储率有明显回升。3月由于重要会议的召开维稳需求继续投放，MLF进行超量续作。美联储年内第一次加息落地，央行仅跟随5BP，显示量足价稳意图。阶段性超预期宽松并不能做出央行货币政策态度转变的判断。持续投放有维稳意图，有对监管风险、外围风险的对冲。报告期内组合遵循公募流动性新规中对于货币基金操作的规定，同时秉承追求长期稳健回报的原则。报告期内未确认流动性趋势性宽松拐点，组合仍然保持短久期，配置上以同业存款、短期回购为主，高等级同业存单为辅，保持了较好流动性。 展望2018年2季度基本面，基建和地产投资增速仍存在回落压力，已出台的经济数据因春节等因素影响，数据可比性较差。生产受到各种因素干扰，等待新开工数据的验证。经济短期仍有一定韧性。外需保持稳健，内需偏平，中美贸易战下对中国净出口的负面冲击有待进一步考证，经济增速整体存在一定的回落压力。通胀则呈现高位回落趋势，全年均值回到2%以上的概率大。倾向认为短期内经济基本面较2017年4季度有小幅回落，但依然维持在相对平稳的水平。金融去杠杆仍将继续推进，货币政策转为宽松的可能性小，但继续收紧的可能性亦不大。短期看贸易战主要影响市场情绪；长期看中美贸易战如何演化存在不确定性，若贸易战全面爆发可能引发滞胀，但目前难以判断。倾向认为短期国内仍会以去杠杆和控金融风险为主，通过减税降费提振制造业，支持内需，但货币政策难以放松，依然延续防风险的政策基调。 资金面上，1季度国内资金面较宽松，持续投放有维稳意图，有对监管风险、外围风险的对冲。考虑到敏感期维稳意图消失，4月份资金面临收紧压力。2018年货币政策基调仍是稳健中性，央行削峰填谷保持流动性的基本稳定，通过各类公开市场及MLF等结构性政策工具向市场供应流 动性，通过价格型调控引导短端货币市场利率，操作更趋精细化，加强预期管理。 海外基本面看，全球经济和通胀仍处于回升通道，全球货币政策处于收紧阶段。2018年美国经济继续改善，通胀预期走高。欧洲开年来PMI高位回落和通胀偏疲弱，美国和欧洲经济前景存在重估可能。美国加息落地未来加息存在因通胀提升而加速的可能性，欧元区则继续按兵不动。 政策面上，中央政治局会议、中央经济工作会议延续19大政策基调，控宏观杠杆，传递出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2018年政府工作报告体现出质量重于规模的政策导向，首次没有提及M2增速目标，M2和社融指标维持2017年水平的阐述，表明货币政策仍然坚持稳健中性。金融监管继续不放松，1季度陆续出台了央行302号文和89号文、银监会对委托贷款的管理办法等系列监管文件。资管新规获深改委通过，市场等待具体规则落地。监管持续补短板进行中。监管机构构架的调整使得监管套利更加难以为继。 货币市场方面，短期政策重点仍在去金融杠杆，货币政策维持稳健中性基调下，央行预计继续削峰填谷保持流动性上的不松不紧。价格型调控方面，伴随着海外加息节奏，以及考虑国内的通胀因素，央行货币政策工具利率上调可能性增大，时间点为美联储每次加息时点前后。预计 2018年银行超储率有所回升，主因央行在海外流动性压力背景下有通过定向降准等方式补充基 础货币的需要。在央行以公开市场及MLF等结构性货币政策工具供给流动性的背景下，资金面的 结构性紧张将会持续。 组合将密切关注汇率变化及宏观层面因素（MPA考核等）对资金面的影响，密切关注货币政策操作，并及时对组合进行灵活调整，注重保持组合的流动性和适度的组合久期。平衡配置同业存款和债券投资，细致管理现金流。配置上将以高评级同业存单和同业存款为主，在短融的选择上选取高评级央企，规避信用风险，同时保持高流动性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2018年1季度，景益货币A净值收益率为0.9037%，业绩比较基准收益率为0.3329%； 2018年1季度，景益货币B净值收益率为0.9635%，业绩比较基准收益率为0.3329%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 309,518,847.45 55.58 其中：债券 309,518,847.45 55.58 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 156,969,035.46 28.18 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 83,867,335.39 15.06 计 4 其他资产 6,571,228.16 1.18 5 合计 556,926,446.46 100.00 注：银行存款和结算备付金其中包含定期存款81,000,000.00元。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.21 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 20 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 42 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 63.31 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 36.86 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 5 120天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 100.17 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 19,962,621.47 3.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,001,223.97 3.64 其中：政策性金融债 20,001,223.97 3.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 89,992,432.94 16.38 6 中期票据 - - 7 同业存单 179,562,569.07 32.68 8 其他 - - 9 合计 309,518,847.45 56.33 10 剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 号 比例（％） 1 111716304 17上海银行CD304 800,000 79,990,063.33 14.56 2 071800003 18中信CP001 400,000 39,998,556.92 7.28 3 111812033 18北京银行CD033 400,000 39,836,024.19 7.25 4 011800102 18中电信SCP001 300,000 30,001,967.53 5.46 5 111712247 17北京银行CD247 300,000 29,875,001.89 5.44 6 150207 15国开07 200,000 20,001,223.97 3.64 7 011751088 17华电SCP013 200,000 19,991,908.49 3.64 8 111817029 18光大银行CD029 200,000 19,907,647.22 3.62 9 170009 17附息国债09 100,000 9,999,913.15 1.82 10 189908 18贴现国债08 100,000 9,962,708.32 1.81 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0692% 报告期内偏离度的最低值 0.0107% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0408% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为1.0000元。 5.9.2 1、2011年2月23日，司度（上海）贸易有限公司（以下简称司度）在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”，股票代码：600030）开立普通证券账户，一直未从事证券交易。根据《中信证券股份有限公司融资融券业务客户征信授信实施细则》的规定，“在公司开户满半年”为开立信用账户的条件之一，中信证券在司度从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下，为司度提供融资融券服务，于2012年3月12日为其开立了信用证券账户。2012年3月19日， 中信证券与司度签订《融资融券业务合同》，致使司度得以开展融券交易。中信证券向司度收取 融券收益、交易佣金的行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会公告 [2011]31号）第十一条“对未按照要求提供有关情况、在本公司及与本公司具有控制关系的其 他证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半年……证券公司不得向其融资、融券”的规定， 构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项“未按照规定与客户签订业务合同”所述 行为。依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，中国证监会拟决定：责令 中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币 308,279,248.90元罚款。 本基金投研人员认为，中信证券为国内券商龙头，业务牌照齐全，融资融券业务为新生资本中介业务，公司在开展初期存在一定合规问题，后续接受监管处罚并改正，我们综合分析公司情况，认为不影响其偿债能力，不影响对该证券具备投资价值的判断。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对18中信CP001进行了投资。 2、2017年8月8日，因北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”，股票代码：601169）未经核准提前授权部分人员实际履行高管人员职责，北京银监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条之规定，出具京银监罚决字〔2017〕12号行政处罚决定书，责令当事人北京银行改正，并对其给予一百万元罚款的行政处罚。 本基金投研人员认为，北京银行为上市银行，信息披露相对较好，融资渠道畅通，资本补充能力强，整体信用状况良好，虽公司治理方面存在一定瑕疵，但已接受银监会监管并处罚，不影响其偿债能力，不影响对该证券具备投资价值的判断。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对北京银行同业存单进行了投资。 3、2018年1月4日，因上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”，股票代码：601229）对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎，部分理财资金用于增资和缴交土地出让金，与合同约定用途不一致，中国银行业监督管理委员会上海监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项之规定，出具沪银监罚决字 〔2018〕1号行政处罚决定书，责令当事人上海银行改正，并处罚款人民币五十万元。 本基金投研人员认为，上海银行为上市银行，信息披露相对较好，融资渠道畅通，资本补充能力强，整体信用状况良好。上海银行在业务开展过程中，投资范围不合规，尽职调查不规范，已接受银监会做出的处罚并被要求整改，不影响其偿债能力，不影响对该证券具备投资价值的判断。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上海银行同业存单进行了投资。 4、其余七名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,789,717.20 4 应收申购款 3,781,510.96 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 6,571,228.16 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币B 报告期期初基金份额总额 364,624,393.68 244,413,988.96 报告期期间基金总申购份额 799,733,892.53 519,837,169.12 报告期期间基金总赎回份额 822,613,723.08 556,549,194.85 报告期期末基金份额总额 341,744,563.13 207,701,963.23 注：总申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额，总赎回份额含转换出及分级份额调减 份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2018年1月2日 27,433.62 27,433.62 0.00% 2 红利再投 2018年1月3日 6,612.60 6,612.60 0.00% 3 红利再投 2018年1月4日 5,342.74 5,342.74 0.00% 4 红利再投 2018年1月5日 4,705.29 4,705.29 0.00% 5 红利再投 2018年1月8日 11,879.43 11,879.43 0.00% 6 红利再投 2018年1月9日 3,780.57 3,780.57 0.00% 7 红利再投 2018年1月10日 3,852.20 3,852.20 0.00% 8 红利再投 2018年1月11日 3,772.96 3,772.96 0.00% 9 红利再投 2018年1月12日 3,771.57 3,771.57 0.00% 10 红利再投 2018年1月15日 11,184.54 11,184.54 0.00% 11 红利再投 2018年1月16日 3,823.39 3,823.39 0.00% 12 红利再投 2018年1月17日 3,842.35 3,842.35 0.00% 13 红利再投 2018年1月18日 3,872.56 3,872.56 0.00% 14 红利再投 2018年1月19日 3,897.69 3,897.69 0.00% 15 红利再投 2018年1月22日 11,934.54 11,934.54 0.00% 16 红利再投 2018年1月23日 3,928.54 3,928.54 0.00% 17 红利再投 2018年1月24日 3,890.04 3,890.04 0.00% 18 红利再投 2018年1月25日 3,904.75 3,904.75 0.00% 19 红利再投 2018年1月26日 3,438.36 3,438.36 0.00% 20 红利再投 2018年1月29日 11,660.93 11,660.93 0.00% 21 申赎 2018年1月30日 37,828,696.97 -37,828,696.97 0.00% 合计 37,965,225.64 -37,692,168.30 注：基金管理人本期运用固有资金投资本基金均为本基金的B类基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会2017年8月31日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性新规》”）的要求，景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在内的旗下62只公开募集开放式证券投资基金基金合同及托管协议进行修改。并按照法规要求对适用基金持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入该基金的基金财产。修改后的基金合同、托管协议及赎回费相关规则调整等事宜已于2018年3月31日起生效。有关详细信息参见本公司于2018年3月23日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于旗下62只基金修改基金合同及托管协议的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景益货币市场基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》； 3、《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》； 4、《景顺长城景益货币市场基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2018年4月21日