摩根双债增利债券型证券投资基金(摩根双债增利债 券C)基金产品资料概要更新 编制日期:2024年9月12日 送出日期:2024年9月13日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 摩根双债增利债券 基金代码 000377 下属基金简称 摩根双债增利债券C 下属基金代码 000378 基金管理人 摩根基金管理(中国) 基金托管人 中国农业银行股份有限 有限公司 公司 基金合同生效日 2013-12-11 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-09-24 陈圆明 基金经理的日期 证券从业日期 2009-07-01 开始担任本基金 2022-11-25 基金经理 王娟 基金经理的日期 证券从业日期 2013-07-01 开始担任本基金 2023-09-15 杨鹏 基金经理的日期 证券从业日期 2010-09-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。 投资目标 本基金以信用债和可转债为主要投资对象,在有效控制风险的基础上, 力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、 央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小 企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持 投资范围 证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票(包含中小板、创业 板及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、权证等权益类资 产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符 合中国证监会相关规定。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于信用债 和可转债(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的 80%,股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,现金及 到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 本基金所指信用债,是指金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、 短期融资券、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资 产支持证券等除国债、中央银行票据和政策性金融债之外的、非国家 信用的固定收益类金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发,也可以直接在二级市场上买 入股票、权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因 所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 1、大类资产配置策略 本基金将判断宏观经济周期所处阶段,并依据经济周期理论,结合对 证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收 益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置 比例、调整原则。 2、债券投资策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动 主要投资策略 性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、 交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,评估不同债券板块 之间的相对投资价值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时 进行调整。 其他债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、信用策略、 可转债投资策略、回购策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持 证券投资策略。 3、其他投资策略:包括股票投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证综合债券指数 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风 险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金 风险收益特征 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为 不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变 化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2024-06-30 1.24% 其他资产 1.53% 买入返售金融资 产 2.21% 银行存款和结算 备付金合计 14.90% 权益投资 80.10% 固定收益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期:2023-12-31 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 20.29% 19.28% 1.33% -2.43% -1.10% 9.38% 4.26% -0.45% -2.57% -1.78% 业绩基准收益率 9.41% 6.08% 2.12% 0.28% 8.12% 4.67% 2.97% 5.23% 3.32% 4.81% 注:1、本基金过往业绩不代表未来表现。 2、本基金自2015年10月10日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中 证综合债券指数收益率”。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 0天≤ N < 7天 1.50% 赎回费 7天≤ N < 30天 0.30% N ≥ 30天 0.00% 注:本基金份额的申购费率为0。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方 管理费 0.70% 基金管理人、销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 0.40% 销售机构 审计费用 30,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约 定可以在基金财产中列支的费用。 注: 1.本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.33% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 近一次年报基金披露的相关数据为基准推算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括: 1、市场风险 主要的风险因素包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、上市公司经营风险、购买力风险。 2、管理风险 3、流动性风险 4、特定风险 (1)本基金为债券型基金,主要投资于债券类资产,因此,本基金可能因投资债券类资产而面临债券市场系统性风险,本基金投资于信用债,无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险。 (2)本基金主要投资于可转换债券品种,可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂,对这些条款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如,当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时,若本基金未能在转债被赎回前转股或卖出,则可能产生不必要的损失。 (3)本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。 (4)本基金还可参与一级市场新股申购和增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但上述权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%。因此,本基金也将面临股票价格波动、新股发行放缓或停滞,或者新股投资收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。 5、存托凭证的投资风险 6、启用侧袋机制的风险 7、操作或技术风险 8、合规性风险 9、基金管理人职责终止风险 10、其他风险 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址:am.jpmorgan.com/cn 客服电话:400-889-4888 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料