摩根双债增利债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 摩根双债增利债券 基金主代码 000377 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 11 日 报告期末基金份额总额 110,423,267.21 份 本基金以信用债和可转债为主要投资对象，在有效控制风 投资目标 险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 1、大类资产配置策略 本基金将判断宏观经济周期所处阶段，并依据经济周期理 论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各 投资策略 大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、 债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。 2、债券投资策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水 平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限 的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种 的利差和变化趋势，评估不同债券板块之间的相对投资价 值，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调 整。 其他债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、 信用策略、可转债投资策略、回购策略、中小企业私募债 券投资策略、资产支持证券投资策略。 3、其他投资策略：包括股票投资策略、存托凭证投资策 略。 业绩比较基准 中证综合债券指数 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品 种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管 风险收益特征 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进 行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管 理人和销售机构提供的评级结果为准。 基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 摩根双债增利债券 A 摩根双债增利债券 C 下属分级基金的交易代码 000377 000378 报告期末下属分级基金的份 106,181,536.28 份 4,241,730.93 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 摩根双债增利债券 A 摩根双债增利债券 C 1.本期已实现收益 1,579,964.51 146,765.90 2.本期利润 313,714.09 201,449.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0027 0.0174 4.期末基金资产净值 108,234,304.07 4,284,487.61 5.期末基金份额净值 1.0193 1.0101 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、摩根双债增利债券 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.13% 0.32% 1.74% 0.07% -1.61% 0.25% 过去六个月 -2.10% 0.48% 3.87% 0.07% -5.97% 0.41% 过去一年 -3.80% 0.38% 5.98% 0.06% -9.78% 0.32% 过去三年 -3.73% 0.39% 15.83% 0.06% -19.56% 0.33% 过去五年 2.83% 0.35% 25.07% 0.06% -22.24% 0.29% 自基金合同 55.34% 0.40% 63.61% 0.08% -8.27% 0.32% 生效起至今 2、摩根双债增利债券 C： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.03% 0.32% 1.74% 0.07% -1.71% 0.25% 过去六个月 -2.29% 0.48% 3.87% 0.07% -6.16% 0.41% 过去一年 -4.18% 0.38% 5.98% 0.06% -10.16% 0.32% 过去三年 -4.89% 0.39% 15.83% 0.06% -20.72% 0.33% 过去五年 0.76% 0.35% 25.07% 0.06% -24.31% 0.29% 自基金合同 49.38% 0.40% 63.61% 0.08% -14.23% 0.32% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根双债增利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 12 月 11 日至 2024 年 6 月 30 日) 1．摩根双债增利债券 A： 注：本基金合同生效日为 2013 年 12 月 11 日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金自 2015 年 10 月 10 日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综 合债券指数收益率”。 2．摩根双债增利债券 C： 注：本基金合同生效日为 2013 年 12 月 11 日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金自 2015 年 10 月 10 日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综 合债券指数收益率”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 陈圆明先生曾任东海证券有限责 本基金 任公司研究员，国联安基金管理有 基金经 限公司研究员，国投瑞银基金管理 陈圆明 理、绝 2021-09-24 - 15 年 有限公司研究员、投资经理，鹏华 对收益 基金管理有限公司投资经理、绝对 投资部 收益副总监。2019 年 2 月起加入 总监 摩根基金管理（中国）有限公司（原 上投摩根基金管理有限公司），现 担任绝对收益投资部总监兼资深 基金经理。 王娟女士曾任海通期货有限公司 研究所金融期货部经理，中国农业 本基金 银行金融市场部投资经理，尚腾资 王娟 基金经 2022-11-25 - 11 年 本管理有限公司投资经理；自 理 2020年8月加入摩根基金管理（中 国）有限公司（原上投摩根基金管 理有限公司），历任绝对收益投资 部基金经理助理，现任基金经理。 杨鹏先生曾就职于华泰柏瑞基金 管理有限公司和华金证券，曾任建 信人寿保险股份有限公司 FOF 投 本基金 资经理，鹏华基金管理有限公司绝 杨鹏 基金经 2023-09-15 - 13 年 对收益投资部投资经理，太平养老 理 保险股份有限公司年金和养老金 投资经理。自 2023 年 5 月加入摩 根基金管理（中国）有限公司（原 上投摩根基金管理有限公司），现 任绝对收益投资部高级基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因等基金管理人之外的因素引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济延续修复形态，但环比动能较一季度有所放缓。工业稳增长政策对生产扩张有积极支撑。从需求看，由于前期释放集中，内需增速有所回调。投资整体受累于房地产，制造业在设备更新政策支持下表现亮眼；专项债发行进度慢导致资金到位不足，因而基建实物工作量恢复低于预期。消费节奏上节假日效应明显，但社零环比增速持续低于疫情前的平均水平，服务消费好于商品消费。外需上欧美进入补库周期对出口形成持续支撑。从供给看，当前工业企业整体的盈利基础仍需巩固，补库呈现平坦化，工业生产的持续性仍待需求发力支撑。海外方面，美国相对欧日基本面强韧，美元指数震荡偏强，国内汇率有波动加大的可能。 政策方面，二季度宏观政策继续围绕稳经济和化风险展开，重点在于拉动消费与投资，同时加速对房地产市场的调整。4 月政策集中在大规模设备更新和消费品以旧换新，以促进经济结构调整和消费升级。5 月政策侧重于财政和房地产领域，地产需求侧限制解除基本打满预期，设立3000 亿元保障性住房再贷款，提振居民购房信心。6 月高层会议密集，三中全会的方向逐渐明朗，指向财税体制、土地要素改革等提升社会效率的方面。财政方面，地方财政支出和基建投资增速偏低，受限于卖地收入和税收收入不及预期。货币政策上，央行侧重于平衡银行净息差、汇率稳定和防资金空转。 在这样的情况下，我们认为，宏观调控存在一定的滞后效应，经济复苏依然不稳定。部分政 策效应尚未完全显现，需要更多时间发挥效用。宏观调控可能在 7 月三中会议后进一步加强。同时，在美联储进入降息通道后，汇率压力和利率预计下调。 展望三季度，经济形势的不确定性主要在四个方面：第一，地方财政和基建投资方面，地方专项债和超长期特别国债发行进度加快，能否顺利形成实物工作量，以及土地财政下行等导致的地方财政紧平衡能否推动相应投资回升；第二，外需贸易摩擦和地缘政治风险显现，是否会对出口造成不利影响；第三，市场主体和预期方面，下阶段宏观政策和改革措施加码，能否有效提振居民和企业信心；第四，房地产方面，稳地产政策持续发力和较长时间的调整后，房地产市场能否企稳回升以及企稳的程度。后续市场操作将主要跟踪这四个主要矛盾的进度。 A 股市场从趋势性机会来看，利润弹性的修复有待相关指标的出现，包括企业居民存款增速差回升、M1（狭义货币供应量）同比回升、PMI（采购经理人指数）回升、通胀中内需影响部分减缓拖累等。往后看，市场具备结构性机会，需寻找高性价比的资产进行布局。具体策略上，紧密跟踪宏观经济的预期差，寻找价值触底的优秀公司。当前周期认识和价值发现的思维策略仍有效，继续持有必选消费板块，在市场估值水平极低的情况下，具有稳健商业模式的必选消费型公司仍是当下估值性价比较好标的，同时也兼具一定的股息率和防御力。关注部分低风险的红利高股息品种，如环保及公用事业相关公司；以及中美制造业共振下库存周期回升出口链条受益的个股；此外，关注供给驱动下需求扩张的板块。对于债券市场，在央行二级市场买卖国债工具出台后，债市波动可能加大，曲线存在变陡的概率，对债券市场操作略偏谨慎。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期摩根双债增利 A 份额净值增长率为:0.13%，同期业绩比较基准收益率为:1.74% 摩根双债增利 C 份额净值增长率为:0.03%，同期业绩比较基准收益率为:1.74%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 19,157,925.05 14.90 其中：股票 19,157,925.05 14.90 2 固定收益投资 102,967,441.21 80.10 其中：债券 102,967,441.21 80.10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,971,000.00 1.53 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 2,846,833.21 2.21 7 其他各项资产 1,599,313.03 1.24 8 合计 128,542,512.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 采矿业 - - B C 制造业 13,353,268.03 11.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,422,130.41 3.04 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 305,829.94 0.27 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,076,696.67 1.85 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,157,925.05 17.03 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600008 首创环保 1,159,735 3,108,089.80 2.76 2 002475 立讯精密 76,038 2,989,053.78 2.66 3 002557 洽洽食品 90,009 2,537,353.71 2.26 4 603661 恒林股份 42,631 1,799,454.51 1.60 5 600887 伊利股份 69,404 1,793,399.36 1.59 6 300750 宁德时代 5,300 954,159.00 0.85 7 601677 明泰铝业 76,019 878,779.64 0.78 8 000625 长安汽车 65,288 876,817.84 0.78 9 600323 瀚蓝环境 35,857 749,411.30 0.67 10 000888 峨眉山Ａ 60,633 660,293.37 0.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 3,859,337.26 3.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,032,693.44 2.70 其中：政策性金融债 3,032,693.44 2.70 4 企业债券 38,572,956.93 34.28 5 企业短期融资券 7,108,314.75 6.32 6 中期票据 10,165,805.25 9.03 7 可转债（可交换债） 40,228,333.58 35.75 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 102,967,441.21 91.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 138806 23 国君 G1 70,000 7,114,773.15 6.32 2 102280320 22 广核电力 60,000 6,098,169.84 5.42 MTN001 3 149775 22 国信 01 60,000 6,093,864.00 5.42 4 138816 23 华泰 G1 60,000 6,093,648.00 5.42 5 185280 22 国电 01 60,000 6,090,743.01 5.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，华泰证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到央行江苏省分行的处罚。中信证券股份有限公司本期被中国证监会立案调查 ，在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。 除上述主体外，本基金投资的其余前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 66,314.74 2 应收证券清算款 1,532,088.75 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 909.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,599,313.03 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 110073 国投转债 4,303,609.33 3.82 2 110059 浦发转债 2,216,534.93 1.97 3 118034 晶能转债 1,892,912.36 1.68 4 113052 兴业转债 1,339,734.77 1.19 5 113042 上银转债 1,329,980.03 1.18 6 128081 海亮转债 1,134,971.04 1.01 7 127066 科利转债 1,063,650.21 0.95 8 113044 大秦转债 1,060,738.15 0.94 9 118022 锂科转债 1,024,820.90 0.91 10 127024 盈峰转债 981,324.93 0.87 11 113532 海环转债 943,426.89 0.84 12 110085 通 22 转债 819,694.36 0.73 13 127038 国微转债 799,958.05 0.71 14 123154 火星转债 703,121.08 0.62 15 127045 牧原转债 647,370.90 0.58 16 113058 友发转债 627,078.86 0.56 17 128135 洽洽转债 611,900.12 0.54 18 113050 南银转债 608,248.60 0.54 19 128109 楚江转债 585,164.03 0.52 20 127089 晶澳转债 576,031.08 0.51 21 123115 捷捷转债 558,771.92 0.50 22 113623 凤 21 转债 558,546.20 0.50 23 123107 温氏转债 552,751.80 0.49 24 127067 恒逸转 2 548,895.62 0.49 25 127022 恒逸转债 544,771.71 0.48 26 118031 天 23 转债 532,037.56 0.47 27 113021 中信转债 521,056.00 0.46 28 110075 南航转债 478,578.77 0.43 29 123168 惠云转债 477,515.71 0.42 30 123169 正海转债 465,923.40 0.41 31 113633 科沃转债 452,606.64 0.40 32 113053 隆 22 转债 451,771.58 0.40 33 123117 健帆转债 446,978.43 0.40 34 123113 仙乐转债 445,500.00 0.40 35 113606 荣泰转债 439,003.44 0.39 36 113068 金铜转债 435,004.49 0.39 37 118024 冠宇转债 434,229.73 0.39 38 123133 佩蒂转债 433,914.74 0.39 39 128105 长集转债 430,344.22 0.38 40 113616 韦尔转债 409,779.00 0.36 41 110079 杭银转债 400,947.21 0.36 42 113534 鼎胜转债 381,328.32 0.34 43 127014 北方转债 343,796.31 0.31 44 123225 翔丰转债 335,518.48 0.30 45 123204 金丹转债 334,368.60 0.30 46 127018 本钢转债 331,795.41 0.29 47 128083 新北转债 304,584.99 0.27 48 113060 浙 22 转债 285,233.37 0.25 49 127052 西子转债 278,015.05 0.25 50 113524 奇精转债 277,165.28 0.25 51 127068 顺博转债 259,176.40 0.23 52 127084 柳工转 2 258,642.20 0.23 53 110081 闻泰转债 251,719.71 0.22 54 123216 科顺转债 235,558.08 0.21 55 111015 东亚转债 232,020.37 0.21 56 123235 亿田转债 231,633.18 0.21 57 128087 孚日转债 228,228.79 0.20 58 127055 精装转债 225,704.83 0.20 59 113641 华友转债 224,242.10 0.20 60 128127 文科转债 223,155.54 0.20 61 113615 金诚转债 218,107.33 0.19 62 128144 利民转债 194,747.65 0.17 63 127030 盛虹转债 128,762.47 0.11 64 123228 震裕转债 112,968.35 0.10 65 113658 密卫转债 112,079.57 0.10 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 摩根双债增利债券A 摩根双债增利债券C 本报告期期初基金份额总额 134,438,269.69 22,431,826.77 报告期期间基金总申购份额 95,520.88 24,680.65 减：报告期期间基金总赎回份额 28,352,254.29 18,214,776.49 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 106,181,536.28 4,241,730.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 摩根双债增利债券A 摩根双债增利债券C 报告期期初管理人持有的本基 22,302.76 - 金份额 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 7,359.91 - 报告期期末管理人持有的本基 14,942.85 - 金份额 报告期期末持有的本基金份额 0.01 - 占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2024-04-23 7,359.91 -7,536.46 0.05% 合计 7,359.91 -7,536.46 注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 机构 1 20240401-202406 65,134, 0.00 0.00 65,134,001.8 58.99% 30 001.80 0 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1. 中国证监会准予本基金募集注册的文件 2. 摩根双债增利债券型证券投资基金基金合同 3. 摩根双债增利债券型证券投资基金托管协议 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 摩根基金管理（中国）有限公司 二〇二四年七月十九日