上投摩根双债增利债券型证券投资基金 招募说明书 (更新)摘要 基金生效日期:[2013 年 12 月 11 日 ] 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 重要提示: 1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书; 2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现; 3. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约 定基金当事人之间权利、义务的法律文件。 4. 基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当 事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基 金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 5. 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 6. 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 10 日,基金投资组合及基金业绩的 数据截止日为 2017 年 9 月 30 日。 二〇一八年一月 1 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:上投摩根基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代表人:陈兵 总经理:章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 电话:8621-38794999 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完 成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由 上海国际信托有限公司 67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司 33%变更 为目前的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司” 变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国 证监会的批准,并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 2  (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 董事长:陈兵 博士研究生,高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行 资金财务部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富 管理部总经理,上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有 限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司 董事长。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理全球 投资管理业务 CEO。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 董事:Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事: Michael I. Falcon 学士学位(主修金融)。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、 环球投资管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营 运委员会主席。 董事:潘卫东 3  硕士研究生,高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公 司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书 记、董事长。 董事:陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武 汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事:丁蔚 硕士研究生。曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上 海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡 部总经理。 现任上海浦东发展银行电子银行部(移动金融部)总经理。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证 券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经 在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 4  曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学 位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 2. 监事会成员基本情况: 监事会主席:赵峥嵘 硕士学位,高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行 行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总 监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证 券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配 置证券投资基金(QDII)。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席 风险官,尚腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证 券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 杨红女士,副总经理 毕业于同济大学,获技术经济与管理博士 5  曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、 零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个 人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生,副总经理 毕业于南京大学,获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理 有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部 总监兼资深基金经理。 孙芳女士,副总经理 毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理 助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基 金经理。 郭鹏先生,副总经理 毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销 部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支 行副行长、个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 邹树波先生,督察长。 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金 管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 5.本基金基金经理 刘阳女士自 2011 年 5 月至 2012 年 6 月在申银万国证券研究所担任分析师, 2012 年 6 月至 2013 年 5 月在广发证券研发中心担任高级分析师,2013 年 6 月起 6 加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理助理兼研究员、投资经理;自 2015 年 12 月至 2017 年 8 月担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金,自 2015 年 12 月起担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自 2016 年 4 月起同时担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,自 2016 年 12 月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理及上投摩根岁岁 盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自 2017 年 4 月起同时担任上投摩根 岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金经理,自 2017 年 11 月起同时担任上投 摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理。 帅虎先生,复旦大学硕士研究生,自 2007 年 5 月至 2010 年 6 月在海通证券 担任分析师,自 2010 年 6 月至 2011 年 6 月在国投瑞银基金任投资经理。自 2011 年 8 月起加入上投摩根基金管理有限公司,自 2014 年 11 月起担任上投摩根双债 增利债券型证券投资基金基金经理,自 2014 年 12 月至 2016 年 3 月担任上投摩 根智选 30 混合型证券投资基金基金经理,自 2015 年 1 月起同时担任上投摩根民 生需求股票型证券投资基金基金经理,自 2016 年 6 月起同时担任上投摩根策略 精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 唐 瑭 女 士 , 英 国 爱 丁 堡 大 学 硕 士 , 2008 年 2 月 至 2010 年 4 月 任 JPMorgan(EMEA)分析师,2011 年 3 月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担 任研究员及基金经理助理,自 2015 年 5 月起担任上投摩根岁岁盈定期开放债券 型证券投资基金基金经理,自 2015 年 12 月起同时担任上投摩根强化回报债券型 证券投资基金和上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理,自 2016 年 5 月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自 2016 年 6 月 起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金基金经理,自 2016 年 8 月起同时担任上投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金基金经理,自 2017 年 1 月起同时担任上投摩根安丰回报混合 型证券投资基金基金经理及上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理杨成先生,其任职日期为 2013 年 12 月 11 日至 2015 年 4 月 22 日。历任基金经理马毅先生,其任职日期为 2014 年 3 月 20 日至 2015 年 12 月 23 日。 6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 7  杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;朱晓龙,研究 总监;孟晨波,总经理助理兼货币市场投资部总监;赵峰,债券投资部总监;张 军,投资董事;黄栋,量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北 京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全 部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为 国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐 全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了 良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通 国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经 8 营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异 化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大 的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广 大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务 优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准 (ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程 的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建 设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中 成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发 的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行” 称号;2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央 国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年 荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、 业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研 发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2017 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共 415 只。 9 三、相关服务机构 (一)基金销售机构: 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: (1) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (2) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 (3) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:田国立 网址:www.boc.cn (4) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (5) 交通银行股份有限公司 10 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com (6) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:虞谷云 联系电话:021-61618888 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (7) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客户服务统一咨询电话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (8) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人:黄莹 (9) 申万宏源西部证券有限公司 11 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002) 法定代表人:李季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 (10) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 电话:(021 53686888 传真:(021) 53686100 客户服务电话:021-962518 网址:www.962518.com (11) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666 转 6161 传真:(021) 38670161 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com (12) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 12 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (13) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 联系人:刘晨 网址:www.ebscn.com (14) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话: 010-66568430 传真:010-66568536 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (15) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com (16) 海通证券股份有限公司 13 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (17) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:李航 客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com (18) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人: 何如 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133952 联系人: 周杨 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (19) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服务热线:010-95558 (20) 中信证券(山东)有限责任公司 14 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (21) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (22) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com (23) 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048) 法定代表人: 詹露阳 电话:021-38631117 传真:021-58991896 客服电话:95511-8 网址: http://stock.pingan.com 15 联系人:石静武 (24) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (25) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电话: 4008886661 公司网址:www.myfund.com (26) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:李一梅 客户服务电话:400-817-5666 传真:010-88066552 (27) 上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号建工大厦 8 楼 法定代表人:王廷富 客户服务电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (28) 嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单 16 元 法定代表人: 赵学军 客服电话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn (29) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (30) 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com (31) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (32) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (33) 浙江同花顺基金销售有限公司 17 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人: 凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (34) 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 客服电话:4009200022,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (35) 一路财富(北京)信息科技股份有限公司 注册地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人: 吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (36) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 李兴春 客服电话: 400-921-7755 网站:www.leadbank.com.cn (37) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com 18 (38) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 郭坚 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (39) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:周斌 客服电话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (40) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 客服电话:400-618-0707 网站: www.hongdianfund.com (41) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (42) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 19 网站:http://8.jrj.com.cn/ (43) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人: 李昭琛 客服电话:010-62675369 网站:www.xincai.com (44) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人: 江卉 客服电话:4000988511/4000888816 网址: http://fund.jd.com/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 (二)登记机构 名称:上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 联系电话:021-5115 0298 传真:021-5115 0398 经办律师:刘佳、张兰 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 20 办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人:沈兆杰 经办注册会计师:薛竞、沈兆杰 四、基金概况 基金名称:上投摩根双债增利债券型证券投资基金 基金类型:契约型开放式 五、基金的投资 (一)投资目标 本基金以信用债和可转债为主要投资对象,在有效控制风险的基础上,力争 获取超越业绩比较基准的投资收益。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地 方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融 资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票(包含中小板、 创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于信用债和可转 债(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的 80%,股票等权益 类资产的投资比例不超过基金资产的 20%,现金及到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不低于 5%。 本基金所指信用债,是指金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、短 21 期融资券、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券等 除国债、中央银行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工 具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发,也可以直接在二级市场上买入股 票、权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以 及因投资可分离债券而产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 (三)投资策略 1. 大类资产配置策略 大类资产配置是资产管理的重要环节。大类资产配置策略试图基于投资者的 投资目标、风险忍受度等,平衡投资组合的可投资品种(股票、债券和现金等) 的风险收益特征,减少市场波动对组合的影响。不同的资产配置策略体现了不同 投资组合的投资风格。本基金将判断宏观经济周期所处阶段,并依据经济周期理 论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收 益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整 原则。 2. 债券投资策略 (1)债券类属配置策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市 场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间 市场投资品种的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对投资价值,确定 债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。 (2)久期管理策略 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。 本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析, 预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并 据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获 得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价 22 格下降的风险。 (3)收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行 合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲 线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的 子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (4)信用策略 本基金将深入挖掘信用债的投资价值,在承担适度风险的前提下追求较高收 益。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评 估,并结合外部评级机构的信用评级,分析违约风险以及合理信用利差水平,判 断债券的投资价值,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进 行投资。 (5)可转债投资策略 可转债是指由公司发行的,投资者在一定时期内可选择一定条件转换成公司 股票的公司债券。可转债同时具备了普通股票所不具备的债券特性和普通债券不 具备的股票特性。本基金在进行可转债投资时将根据不同市场环境下可转债自身 的股票特征、债券特性、流动性等基本面要素,判断其股性和债性的相对价值, 把握其价值走向,精选个券,从而获取较高的收益。 本基金还将积极跟踪可转换债券基本面的变化情况,如对应公司的业绩情况 以及可能出现的下调转股价机会,寻找最佳的投资时机。此外,对于发行条款、 票息、内嵌期权价值较高且公司基本面优良的可转换债券,因其内在价值较高, 反映到二级市场上,会产生较大的一、二级市场价差。因此,本基金还将积极关 注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会,在严格控制 风险的前提下,参与可转换债券的一级市场申购,获得稳定收益。 (6)回购策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通 过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利 机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期 等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 23  (7)中小企业私募债券投资策略 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资 决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流 程和风险控制制度需经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上 精选标的两个角度出发,通过自上而下的宏观环境分析、市场指标分析结合自下 而上的基本面分析和估值分析,精选个券构建组合。为了提高对私募债券的投资 效率,严格控制投资的信用风险,在个券甄选方面,本基金将通过信用调查方案 对债券发行主体的信用状况进行分析。 (8)资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综 合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用 状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿 程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况 下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳 定收益。 3. 股票投资策略 本基金秉持内在价值至上的投资理念,深入分析中国经济发展的价值型驱动 因素,运用安全边际策略有效挖掘价值低估的各类投资品种。本基金在控制宏观 经济趋势、产业发展周期等宏观经济环境变量基础上,考察公司的商业模式、管 理能力、财务状况等影响企业持续经营的因素。然后综合运用量化价值模型来衡 量公司的价格是高估还是低估:根据不同的产业和行业特征,本基金将有针对性 地选用不同的 P/B、P/E 等乘数法和 DCF 增长模型建立股票选择池。 (1)宏观经济分析 基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、行业 运行景气状况及政策分析的基础上,重点判断宏观经济周期对市场不同行业的影 响,作为资产配置的依据。 (2)行业分析 将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等方面因素对各 24 行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,考察净资产收益率、营运周期、销 售收入、净利润等指标,对各行业投资机会进行评估,并根据行业综合评价结果 确定股票资产中各行业的权重。 (3)公司质地分析 企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败和投资价值的关键,本基金将根 据公司质地对上市公司当前和未来的竞争优势加以评估。公司质地良好的企业通 常具备以下特征:企业在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多 个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平 均的盈利水平和增长速度。本基金将通过包括实际调研在内的多种分析手段,对 上市公司质地进行判断。 (4)估值水平分析 上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平考察。通 过基本面和估值指标筛选的基础组合即被纳入公司策略性评价体系。本基金在对 股票进行估值时,首先采用现金流折现模型(DCF)计算出股票的内在价值,其 次在第二阶段采用乘数法(Multiple),通过对对同行业公司的情况对样本公司价 值进行比较修正,使得对于股票价值的评估更加准确可靠。 4. 投资限制 (1)组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 1)本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80%; 2) 本基金投资于信用债和可转债(含分离交易可转债)的比例合计不低于 非现金基金资产的 80%,股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%; 3) 本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券; 4)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; 5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10%; 6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 7) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 25 10%; 8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%; 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 10) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; 11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 13) 本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的 10%;本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的 10%; 14) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回 购到期后不展期; 16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,从其规 定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金不再 受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。 26  (2)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 1) 承销证券; 2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3) 从事承担无限责任的投资; 4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5) 向其基金管理人、基金托管人出资; 6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 (五)业绩比较基准 中证综合债券指数。 中证综合债券指数涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间债券 市场交易、信用评级在投资级以上的国债、金融债、企业债、央票及短期融资券, 具有一定的投资代表性。基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围和投 资理念,选用该业绩比较基准能够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。 若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用本基金,基金管理人可根据市 场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,在征得基金托管人同意、报中国证 监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预 期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。 (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额 持有人的利益; 2.有利于基金财产的安全与增值; 3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益; 4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。 27  (八)基金的融资融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 (九)基金的投资组合报告 9.1报告期末基金资产组合情况 序 占基金总 项目 金额(元) 号 资产的比例(%) 1 权益投资 27,673,150.00 16.26 其中:股票 27,673,150.00 16.26 2 固定收益投资 137,971,895.00 81.08 其中:债券 137,971,895.00 81.08 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 6 2,962,884.25 1.74 计 7 其他各项资产 1,549,763.91 0.91 8 合计 170,157,693.16 100.00 9.2报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值(元) 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 28  C 制造业 11,050,050.00 8.24 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,289,000.00 12.14 G 交通运输、仓储和邮政业 334,100.00 0.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,673,150.00 20.63 9.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(%) 1 002640 跨境通 700,000 16,289,000.00 12.14 2 300065 海兰信 500,000 10,995,000.00 8.20 3 601021 春秋航空 10,000 334,100.00 0.25 4 300558 贝达药业 1,000 55,050.00 0.04 29 9.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(%) 1 国家债券 7,986,400.00 5.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 119,051,095.00 88.76 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 4,998,000.00 3.73 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 5,936,400.00 4.43 9 其他 - - 10 合计 137,971,895.00 102.87 9.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 债券代 债券名 数量 公允价 序号 资产净值比 码 称 (张) 值(元) 例(%) 12 山鹰 12,447, 1 122181 120,000 9.28 债 600.00 17 西煤 9,984,0 2 112573 100,000 7.44 01 00.00 17 金地 9,927,0 3 143175 100,000 7.40 01 00.00 16 碱业 9,750,0 4 136614 100,000 7.27 01 00.00 5 112227 14 利源 80,000 8,208,0 6.12 30  债 00.00 9.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 9.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 9.11投资组合报告附注 9.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 9.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 9.11.3其他资产构成 序 名称 金额(元) 号 1 存出保证金 59,537.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,474,178.84 5 应收申购款 16,047.63 31  6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,549,763.91 9.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 9.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 9.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 六、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、上投 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 摩根双 长率① 长率标 较基准 较基准 债增利 准差② 收益率 收益率 债券A ③ 标准差 类:阶段 ④ 基金成 立日 0.30% 0.04% -0.20% 0.05% 0.50% -0.01% —2013/1 2/31 2014/1/1 20.84% 0.34% 9.41% 0.16% 11.43% 0.18% 32 -2014/12 /31 2015/1/1 -2015/12 19.17% 0.79% 6.08% 0.07% 13.09% 0.72% /31 2016/1/1 -2016/12 1.81% 0.39% 2.12% 0.08% -0.31% 0.31% /31 2017/1/1 -2017/6/ 1.36% 0.19% 0.12% 0.06% 1.24% 0.13% 30 2017/1/1 -2017/9/ 1.56% 0.23% 0.75% 0.05% 0.81% 0.18% 30 2、上投 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 摩根双 长率① 长率标 较基准 较基准 债增利 准差② 收益率 收益率 债券C ③ 标准差 类:阶段 ④ 基金成 立日 0.30% 0.04% -0.20% 0.05% 0.50% -0.01% —2013/ 12/31 2014/1/1 -2014/12 20.29% 0.34% 9.41% 0.16% 10.88% 0.18% /31 2015/1/1 19.28% 0.79% 6.08% 0.07% 13.20% 0.72% -2015/12 33 /31 2016/1/1 -2016/12 1.33% 0.39% 2.12% 0.08% -0.79% 0.31% /31 2017/1/1 -2017/6/ 1.27% 0.19% 0.12% 0.06% 1.15% 0.13% 30 2017/1/1 -2017/9/ 1.17% 0.23% 0.75% 0.05% 0.42% 0.18% 30 七、基金费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、销售服务费; 9、基金的证券账户开户费用和银行账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算 34 方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.4%。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率 计提,计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付, 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告 费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。 35  销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3-7、9 项费用”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服 务费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新 的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 八、招募说明书更新部分说明 上投摩根双债增利债券型证券投资基金于 2013 年 12 月 11 日成立,至 2017 年 12 月 10 日运作满四年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施 的投资经营活动,对 2017 年 7 月 25 日公告的《上投摩根双债增利债券型证券投 36 资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下: 1、 在重要提示中,更新内容截止日为 2017 年 12 月 10 日,基金投资组合及基 金业绩的数据截止日为 2017 年 9 月 30 日。 2、 在“三、基金管理人”的“基金管理人概况”中,更新了基金管理人的基本 信息;在“主要人员情况”中,对董事、监事、其他高级管理人员、基金经 理及投资决策委员会成员的信息进行了更新。 3、 在“四、基金托管人”中,更新了托管人的有关信息。 4、 在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的有关信息。 5、 在“八、基金的投资”部分,更新了基金投资组合的信息。 6、 在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的 业绩进行了说明。 7、 在“二十二、其他应披露事项”,列举了本基金报告期内与基金运作有重大 关系的公告。 上投摩根基金管理有限公司 2018 年 1 月 24 日 37