华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资 基金更新的招募说明书摘要 (2018 年第 1 号) 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二〇一八年一月  重要提示 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定 发起,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2013年9月22 日证监许可[2013]1213号文核准。本基金基金合同自2013年12月4日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律 文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负担。 本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人 复核。除特别说明外,本招募说明书摘要所载内容截止日为2017年12月4日,有 关财务数据截止日为2017年9月30日,净值表现截止日为2017年6月30日。  目 录 一、基金管理人............................................................................................................................... 1 二、基金托管人............................................................................................................................... 5 三、相关服务机构........................................................................................................................... 7 四、基金的名称............................................................................................................................. 12 五、基金的类型............................................................................................................................. 12 六、基金的投资目标..................................................................................................................... 13 七、基金的投资方向..................................................................................................................... 13 八、基金的投资策略..................................................................................................................... 13 九、基金的业绩比较基准............................................................................................................. 17 十、基金的风险收益特征............................................................................................................. 18 十一、基金投资组合报告............................................................................................................. 18 十二、基金的业绩......................................................................................................................... 23 十三、费用概览............................................................................................................................. 25 十四、对招募说明书更新部分的说明 ......................................................................................... 27  一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:华安基金管理有限公司 2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层 3、法定代表人:朱学华 4、设立日期:1998 年 6 月 4 日 5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20 号 6、注册资本:1.5 亿元人民币 7、组织形式:有限责任公司 8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准 的其他业务 9、存续期间:持续经营 10、联系电话:(021)38969999 11、客户服务电话:40088-50099 12、联系人:王艳 13、网址:www.huaan.com.cn (二)注册资本和股权结构 1、注册资本:1.5 亿元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 上海国际信托有限公司 20% 国泰君安创新投资有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资(集团)有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% (三)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、 1 学历及兼职情况等。 (1)董事会 朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政 证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总 经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有 限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生,博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经 理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金 管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事 会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总 经理。 邱平先生,本科学历,高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记, 上海东风机械(集团)公司总裁助理、副总裁,上海全光网络科技股份公司总经 理,上海赛事商务有限公司总经理,上海东浩工艺品股份有限公司董事长,上海 国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事,上海建筑材料(集团)总 公司党委书记、董事长(法定代表人)、总裁。现任上海工业投资(集团)有限 公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总裁。 马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、 总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有限公司 副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司 董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董 事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited 董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上 国投资产管理有限公司监事。 董鑑华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主 任科员、处长助理、副处长,固定资产投资审计处副处长(主持工作)、处长, 上海市审计局财政审计处处长,上海电气(集团)总公司财务总监,上海电气(集 团)总公司副总裁、财务总监。现任上海电气(集团)总公司监事长,上海海立 (集团)股份有限公司监事长,上海临港控股股份有限公司董事。 2  聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助 理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、 营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘 书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁等职务。现任国泰 君安证券股份有限公司战略管理部总经理。 独立董事: 吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳 法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上 海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所 高级合伙人。 夏大慰先生,研究生学历,教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、 教授、博士生导师,中国工业经济学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家, 财政部企业内部控制标准委员会委员,香港中文大学名誉教授,复旦大学管理学 院兼职教授,上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。 (2)监事会 张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构 处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司 监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委 员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,中小企业融资部总经理, 国泰君安证券股份有限公司总裁助理、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰 君安证券股份有限公司业务总监兼投行业务委员会副总裁,华安基金管理有限公 司监事长。 许诺先生,研究生学历。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan) 公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司人力资源部高级总监,华安资产 管理(香港)有限公司董事。 诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高 级监察员,集中交易部总监助理。现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。 (3)高级管理人员 朱学华先生,本科学历,18 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首 3 长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司 党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董 事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生,博士研究生学历,16 年证券、基金从业经验。历任上海证券有限 责任公司研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理 (主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公 司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。 现任华安基金管理有限公司总经理。 薛珍女士,研究生学历,17 年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副教 授,中国证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局法制工作处处 长。现任华安基金管理有限公司督察长。 2、本基金基金经理 苏卿云先生,硕士研究生,10 年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基 金业务部经理。2016 年 7 月加入华安基金,任指数与量化投资事业总部 ETF 业 务负责人。2016 年 12 月起,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017 年 6 月起,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。 2017 年 10 月起,担任本基金的基金经理。 历任基金经理: 张 昊先生,自 2013 年 12 月 4 日至 2014 年 4 月 23 日担任华安中证细分医 药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 章海默女士,自 2013 年 12 月 4 日至 2014 年 4 月 23 日担任华安中证细分医 药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 计伟先生,自2015年9月22日至2016年7月1日担任华安中证细分医药交易型 开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 钱晶先生,自2015年8月13日至2017年10月27日担任华安中证细分医药交易 型开放式指数证券投资基金基金经理。 3、本公司采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务 如下: 童 威先生,总经理 4  翁启森先生,总经理助理 杨 明先生,投资研究部高级总监 许之彦先生,指数与量化投资事业总部高级总监 贺 涛先生,固定收益部总监 苏圻涵先生,全球投资部助理总监 万建军先生,投资研究部联席总监 上述人员之间不存在亲属关系。 4、业务人员的准备情况: 截至 2017 年 9 月 30 日,公司目前共有员工 348 人(不含香港公司),其中 56.9%具有硕士及以上学位,89%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具 有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管 理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股 票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 5  2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62 亿元,增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期 增长 1.30%;净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳 增长。 2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获 《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银 行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化 服务钻石奖”,《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会 “年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银 行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核 算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服 务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计 师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划 财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部 担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长 期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 6  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部, 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管 人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品 种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得 了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、 《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专 家——QFII”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最 佳托管银行”。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构及其联系人 1、申购赎回代办证券公司(简称:一级交易商): (1) 安信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 法定代表人:王连志 客户服务电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn (2) 长江证券股份有限公司 7 注册地址: 湖北省武汉市江汉区新华路特8号 办公地址: 湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人: 杨泽柱 客户服务电话:95579 网址:www.cjsc.com (3) 方正证券股份有限公司 注册地址: 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址: 长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人: 何其聪 客户服务电话:0731-95571 网址:www.foundersc.com (4) 广发证券股份有限公司 注册地址: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316 房) 办公地址: 广州市天河北路183号大都会广场5、7、10、18-19、36、38-39、 41-44楼 法定代表人: 孙树明 客户服务电话:95575 网址:www.gf.com.cn (5) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区商城路618号 办公地址: 上海市银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人: 万建华 客户服务电话:4008888666 网址:www.gtja.com (6) 国信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人: 何如 8 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (7) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市广东路689号 办公地址: 上海市广东路689号 法定代表人: 王开国 客户服务电话:95553;4008888001 网址:www.htsec.com (8) 申万宏源证券有限公司 注册地址: 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 办公地址: 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人:李梅 客户服务电话:021-96250500 网址:www.swhysc.com (9) 信达证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址: 北京西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人: 张志刚 客户服务电话:4008008899 网址:www.cindasc.com (10) 兴业证券股份有限公司 注册地址: 福州市湖东路268号证券大厦 办公地址: 福州市湖东路268号证券大厦;上海市浦东新区民生路1199弄证 大五道口广场1号楼 法定代表人: 兰荣 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (11) 招商证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 9 办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 法定代表人: 宫少林 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (12) 浙商证券股份有限公司 注册地址: 浙江省杭州市杭大路1号 办公地址: 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6/7楼 法定代表人: 吴承根 客户服务电话:0571-967777 网址:www.stocke.com.cn (13) 中国银河证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址: 北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人: 陈有安 客户服务电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn (14) 中国中投证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层 办公地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层 法定代表人:胡长生(代) 客户服务电话:4006008008 网址:www.china-invs.cn/ (15) 中信证券股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人: 王东明 客户服务电话:0755-23835888 网址:www.cs.ecitic.com (16) 中国证券金融股份有限公司 10 注册地址: 北京市丰台区丽泽路18号院1号楼1层东侧 办公地址: 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦 法定代表人: 聂庆平 电话: 010-63211663 网址: http://www.csf.com.cn/ 2、二级市场交易代办证券公司 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 (二)登记结算机构 1、场内份额登记结算机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 负责人:周明 联系人:郑奕莉 电话:(021)58872935 传真:(021)68870311 2、场外份额登记结算机构 名称:华安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层 法定代表人:朱学华 电话:(021)38969999 传真:(021)33627962 联系人:赵良 客户服务中心电话:40088-50099 (三)律师事务所和经办律师 名称:通力律师事务所 11  住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358716 联系人:孙睿 经办律师:安冬、孙睿 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 5 楼 办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 首席合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:魏佳亮 经办会计师:单峰、魏佳亮 四、基金的名称 本基金名称:华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金。 五、基金的类型 本基金类型:股票型证券投资基金。 运作方式:契约型开放式。 12  六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票)、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它金融 工具。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的 90%,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于 法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。 八、基金的投资策略 (一)投资策略 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建 基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。在 一般情况下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组 合,但因特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致无 法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的 13 股票加以替换。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基 金资产的 90%,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资 产的 80%。为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适 度运用股指期货。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误 差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (二)投资管理 1、决策依据 (1)依据国家有关法律、法规和基金合同的有关规定,依法决策是本基金 进行投资的前提; (2)全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况、微观经济运行环境和证 券市场走势等因素是本基金投资决策的基础; (3)依据投资对象收益和风险的配比关系,在充分权衡投资对象的收益和 风险的前提下作出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障; (4)宏观研究员、策略研究员、股票研究员和数量研究员各自独立完成相 应的研究报告,为投资策略提供依据。 2、决策程序 (1)决策机制 本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职 责是确定基金大类资产的配置策略,以及重大投资方案。基金经理的主要职责是 在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负 责下达投资指令。集中交易部负责执行交易指令。 (2)资产配置阶段 基金经理在研究平台的支持下,对不同类别的大类资产的收益风险状况作出 判断。宏观研究员提供宏观经济分析,策略研究员提供策略建议,股票研究员提 供行业和个股配置建议,数量研究员结合本基金的产品定位和风险控制要求提供 资产配置的定量分析。基金经理结合自己的分析判断和研究员的投资建议,根据 合同规定的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案,向投资决 14 策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会审议投资策略报告,并做出投资决 议。 (3)组合构建阶段 研究员负责构建股票的备选库。基金经理在其中选择投资品种,构造具体的 投资组合及操作方案,并决定交易的数量和时机。 (4)交易执行阶段 由集中交易部负责投资指令的操作和执行。集中交易部合法、合规地执行交 易指令,对交易过程中出现的任何异常情况,负有监控、报告的职责。集中交易 部确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理 及时反馈。 (5)风险评估和绩效分析 风险管理部定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报 告。风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平 和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功,以及组合收益 来源是否是依靠实现既定策略获得。风险管理部定期向投资决策委员会提交风险 评估和绩效分析报告,并及时反馈结果给基金经理。对重大的风险事项可报告风 险控制委员会。 投资决策委员会在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和 实际需要调整上述投资决策程序。 如果聘请、更换境外投资顾问,基金管理人有权将在遵循上述投资策略的前 提下,对其投资决策程序进行适当调整,无需召开基金份额持有人大会。 (三)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的 90%,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本基 金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;本基金在 15 任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;法 律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; (3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%; (5)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资 产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期 日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质 押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%,在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)不得超 过基金资产净值的 100%。 (6)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数 成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效 之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 16  (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其 他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突, 符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约 定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相 应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 (四)基金的融资融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。 本基金标的指数变更的,相应更换基金名称和业绩比较基准,并在报中国证 监会备案后及时公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于 编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人在取 得基金托管人同意后报中国证监会备案并及时公告。 17  十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和 预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日。 1 报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产 项目 金额(元) 号 的比例(%) 1 权益投资 62,846,964.17 96.45 其中:股票 62,846,964.17 96.45 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 银行存款和结算备付金合计 1,910,365.33 2.93 18 7 其他各项资产 405,607.91 0.62 8 合计 65,162,937.41 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 597,306.66 0.94 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 597,306.66 0.94 2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 19  占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 55,429,858.88 86.87 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,819,798.63 10.69 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,249,657.51 97.55 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 20  1 600276 恒瑞医药 125,198 7,503,116.14 11.76 2 600518 康美药业 220,003 4,417,660.24 6.92 3 000538 云南白药 38,341 3,477,528.70 5.45 4 600196 复星医药 74,470 2,546,129.30 3.99 5 000423 东阿阿胶 38,566 2,504,090.38 3.92 6 601607 上海医药 85,601 2,032,167.74 3.18 7 002252 上海莱士 88,821 1,848,365.01 2.90 8 000963 华东医药 36,204 1,776,530.28 2.78 9 600867 通化东宝 88,792 1,713,685.60 2.69 10 600535 天士力 47,832 1,681,294.80 2.63 3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 300267 尔康制药 52,121 597,306.66 0.94 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 21 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 无。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 无。 11投资组合报告附注 11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,195.71 22  2 应收证券清算款 401,228.07 3 应收股利 - 4 应收利息 184.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 405,607.91 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例(%) 情况说明 核实相关 1 300267 尔康制药 597,306.66 0.94 事项停牌 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 23  (一)基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 (截止时间 2017 年 6 月 30 日) 净值 增长 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准差 率③ 准差④ ② 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 12.14% 0.67% 12.31% 0.67% -0.17% 0.00% 月 30 日 2016 年 1 月 1 -10.7 日至 2016 年 12 1.56% -10.21% 1.58% -0.50% -0.02% 1% 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 40.63% 2.54% 41.21% 2.61% -0.58% -0.07% 月 31 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 5.28% 1.05% 7.10% 1.10% -1.82% -0.05% 月 31 日 自基金合同生 效日(2013 年 12 月 4 日)起至 0.30% 0.04% 2.36% 1.06% -2.06% -1.02% 2013 年 12 月 31 日 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 24  十三、费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的上市费及年费; 9、基金的登记结算费; 10、标的指数许可使用费和数据提供费; 11、基金的开户费用、账户维护费用; 12、基金收益分配中发生的费用; 13、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 25  (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 (3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规 及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 2、与基金销售有关的费用 投资者申购、赎回本基金时请参照本基金招募说明书“十、基金份额的申购 与赎回”的相关规定,交纳一定的申购、赎回费用/佣金。 (三)其他费用 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 3、基金份额持有人大会费用; 4、基金的证券交易费用; 5、基金的银行汇划费用; 6、基金的上市费及年费; 7、基金的登记结算费; 8、标的指数许可使用费和数据提供费; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、基金收益分配中发生的费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 26  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (五)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调 整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 (六)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资 管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 章节 主要更新内容 三、基金管理人 更新了基金管理人相关信息。 四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息; 十一、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 十二、基金的业绩 更新了基金成立以来的业绩表现。 二十四、其他应披露 披露了自 2017 年 6 月 4 日至 2017 年 12 月 4 日期间本基 事项 金的公告信息。 27  华安基金管理有限公司 二○一八年一月十八日 28