华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第4季度报告 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 2015年第4季度报告 2015年12月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年一月二十一日 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安中证细分医药ETF联接 基金主代码 000373 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月28日 报告期末基金份额总额 33,753,128.87份 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差最小化。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目 标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指 投资策略 数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情 况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产 净值的90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 95%×中证细分医药产业指数收益率＋5%×商业银 行税后活期存款利率 风险收益特征 本基金属于ETF联接基金，预期风险与预期收益高于 混合基金、债券基金与货币市场基金。 第 2 页 共 12 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第4季度报告 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安中证细分医药ETF联 华安中证细分医药ETF联 接A 接C 下属分级基金的交易代码 000373 000376 报告期末下属分级基金的份额 25,255,295.96份 8,497,832.91份 总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2015年10月1日-2015年12月31日) 主要财务指标 华安中证细分医药ETF 华安中证细分医药 联接A ETF联接C 1.本期已实现收益 483,633.74 132,721.38 2.本期利润 6,061,293.96 1,916,768.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.2314 0.2313 4.期末基金资产净值 33,238,282.11 11,099,062.43 5.期末基金份额净值 1.316 1.306 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基 金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安中证细分医药ETF联接A： 净值增 净值增 业绩比 业绩比 阶段 长率① 长率标 较基准 较基准 ①－③ ②－④ 准差② 收益率 收益率 第 3 页 共 12 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第4季度报告 ③ 标准差 ④ 过去三个月 20.96% 1.69% 22.07% 1.72% -1.11% -0.03% 2、华安中证细分医药ETF联接C： 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①－③ ②－④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 20.81% 1.68% 22.07% 1.72% -1.26% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014年11月28日至2015年12月31日） 1．华安中证细分医药ETF联接A 第 4 页 共 12 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第4季度报告 2．华安中证细分医药ETF联接C §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士，4年证券、基金行业 从业经验，曾任国信证券 分析师。2014年12月加入 华安基金，任指数投资部 量化分析师。2015年5月起 本基金 担任华安沪深300指数分 钱晶 的基金 2015-8-13 - 4年 级证券投资基金的基金经 经理 理。2015年6月起同时担任 华安中证全指证券公司指 数分级证券投资基金、华 安中证银行指数分级证券 投资基金的基金经理。 2015年7月起担任华安创 第 5 页 共 12 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第4季度报告 业板50指数分级证券投资 基金的基金经理。2015年8 月起担任华安中证细分医 药交易型开放式指数证券 投资基金及本基金的基金 经理。 硕士研究生、9年基金、金 融行业从业经验，曾任华 安基金管理有限公司基金 本基金 会计、中国国际金融有限 计伟 的基金 2015-9-22 - 9年 公司经理。2012年1月再次 经理 加入华安基金，2015年9 月起担任华安中证细分医 药交易型开放式指数证券 投资基金及本基金的基金 经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合 第 6 页 共 12 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第4季度报告 经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经 理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银 行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询 价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的 监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投 资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行 的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值）， 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易 日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，在一系列救市政策延续下，股票市场人气逐步回升，即使IPO开闸也未能给股票市场造成重大冲击，货币环境继续宽松，四季度降息一次。在这些背景下，股票市场行情出现转好，呈现缓慢上涨态势，上证 180 指数上涨 13.72%，创业板指数上涨 30.32%。中证细分医药指数上涨23.23%，略好于蓝筹指数，略逊于创业板指数。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 第 7 页 共 12 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第4季度报告 截至2015年12月31日，华安中证细分医药ETF联接A份额净值为1.316元，C份额净值为1.306元；华安中证细分医药ETF联接A份额净值增长率为20.96%， C份额净值增长率为20.81%，同期业绩比较基准增长率为22.07%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，2016年美联储将继续加息2-4次，国内经济逐步企稳，货币政策继续宽松，但幅度有限。在去杠杆去库存背景下，局部信用风险将可能发生，证券市场可能出现调整。在注册制稳步推进的过程中，对小市值、高估值股票将形成压力，股票市场将发生风格切换。随着人口结构变化、消费升级和技术升级，医疗服务等行业将迎来发展机遇，我们仍然看好医药行业的长期发展。作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内基金资产净值连续超过20个工作日低于5000万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 其中：股票 - - 2 基金投资 40,253,765.81 89.87 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,433,238.74 9.90 8 其他资产 105,928.87 0.24 9 合计 44,792,933.42 100.00 第 8 页 共 12 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第4季度报告 5.2 期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方 管理人 公允价值 占基金资产净 式 （元） 值比例（％） 华安中证 细分医药 交易型 华安基 1 交易型开 股票型 开放式 金管理 40,253,765.81 90.79 放式指数 （ETF） 有限公 证券投资 司 基金 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第 9 页 共 12 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第4季度报告 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 无。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 无。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查 的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,208.29 2 应收证券清算款 2,384.00 3 应收股利 - 4 应收利息 592.50 5 应收申购款 82,744.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 第 10 页 共 12 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第4季度报告 9 合计 105,928.87 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安中证细分医药 华安中证细分医药 ETF联接A ETF联接C 报告期期初基金份额总额 26,957,508.25 8,505,197.76 报告期期间基金总申购份额 1,648,683.71 17,190,877.97 减：报告期期间基金总赎回份额 3,350,896.00 17,198,242.82 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 25,255,295.96 8,497,832.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。 第 11 页 共 12 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第4季度报告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 2、《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 3、《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年一月二十一日 第 12 页 共 12 页