华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第3季度报告 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十七日 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安中证细分医药ETF联接 基金主代码 000373 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月28日 报告期末基金份额总额 35,462,706.01份 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目 标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式 投资策略 指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正 常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基 金资产净值的90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 95%×中证细分医药产业指数收益率＋5%×商业银 行税后活期存款利率 风险收益特征 本基金属于ETF联接基金，预期风险与预期收益高 于混合基金、债券基金与货币市场基金。 第2页 共14页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第3季度报告 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安中证细分医药ETF联 华安中证细分医药ETF联 接A 接C 下属分级基金的交易代码 000373 000376 报告期末下属分级基金的份额 26,957,508.25份 8,505,197.76份 总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日) 主要财务指标 华安中证细分医药 华安中证细分医药 ETF联接A ETF联接C 1.本期已实现收益 2,076,324.65 621,986.33 2.本期利润 -11,328,213.21 -3,230,568.88 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3789 -0.3215 4.期末基金资产净值 29,338,454.27 9,189,955.82 5.期末基金份额净值 1.088 1.081 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基 金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安中证细分医药ETF联接A： 净值增 净值增 业绩比 业绩比 阶段 长率① 长率标 较基准 较基准 ①－③ ②－④ 准差② 收益率 收益率 第3页 共14页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第3季度报告 ③ 标准差 ④ 过去三个月 -22.95% 3.30% -21.92% 3.53% -1.03% -0.23% 2、华安中证细分医药ETF联接C： 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①－③ ②－④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 -23.01% 3.30% -21.92% 3.53% -1.09% -0.23% 3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014年11月28日至2015年9月30日） 1．华安中证细分医药ETF联接A 第4页 共14页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第3季度报告 2．华安中证细分医药ETF联接C注：本基金于2014年11月28日成立，2015年5月27日建仓期截止。本报告截止日，本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 复旦大学管理学院工商管 理硕士,复旦大学经济学 本基金 学士, 11年基金从业经历。 的基金 曾在安永华明会计师事务 经理、 所工作，2003年9月加入 章海默 指数投 2014-11-28 2015-9-11 11年 华安基金管理有限公司， 资部助 任基金运营部基金核算主 理总监 管，2009年12月至2012年 12月担任华安上证180交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理 第5页 共14页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第3季度报告 助理。2011年9月至 2012年12月担任华安深证 300指数证券投资基金 （LOF）的基金经理。 2012年12月起担任上证 180交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金 的基金经理。2013年6月 起担任指数投资部助理总 监。2013年12月起担任华 安中证细分医药交易型开 放式指数证券投资基金的 基金经理。2014年11月起 担任本基金的基金经理。 2015年9月离开华安基金。 硕士，4年证券、基金行 业从业经验，曾任国信证 券分析师。2014年12月加 入华安基金，任指数投资 部量化分析师。2015年 5月起担任华安沪深300指 数分级证券投资基金的基 金经理。2015年6月起同 本基金 时担任华安中证全指证券 钱晶 的基金 2015-8-13 - 4年 公司指数分级证券投资基 经理 金、华安中证银行指数分 级证券投资基金的基金经 理。2015年7月起担任华 安创业板50指数分级证券 投资基金的基金经理。 2015年8月起担任华安中 证细分医药交易型开放式 指数证券投资基金及本基 金的基金经理。 第6页 共14页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第3季度报告 硕士研究生、9年基金、 金融行业从业经验，曾任 华安基金管理有限公司基 本基金 金会计、中国国际金融有 计伟 的基金 2015-9-22 - 9年 限公司经理。2012年1月 经理 再次加入华安基金， 2015年9月起担任华安中 证细分医药交易型开放式 指数证券投资基金及本基 金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组 合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需 要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交 易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制 原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投 资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司 名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法 第7页 共14页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第3季度报告 合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。 （3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群， 发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须 以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合 投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控 部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下 的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名 义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易 和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合 临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执 行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，在股灾的背景下，市场出现全面下跌，上证180指数下跌27.69%，创业板指数下跌27.14%。中证细分医药指数下跌23.08%，略好于蓝筹指数与创业板指数，也在一定程度上体现了医药行业的防御性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年9月30日，华安中证细分医药ETF联接A份额净值为1.088元，C份额净值为1.081元；华安中证细分医药ETF联接A份额净值增长率为-22.95%，C份额净值增长率为- 23.01%，同期业绩比较基准增长率为-21.92%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，长端利率下行趋势未变，居民资产配置向金融资产转移也是大势所趋，经济增长也进入换档关键期。虽然本次股灾历史罕见，但是随着去金融杠杆进入平稳后，市场信心将逐步恢复。 第8页 共14页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第3季度报告 随着国内消费升级、产业转型以及人口结构变化，我们仍然看好医药行业的长期发展。作为基金管 理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责， 为投资者获得长期稳定的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内基金资产净值连续超过20个工作日低于5000万元。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 559,004.00 1.42 其中：股票 559,004.00 1.42 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 2,160,527.42 5.50 7 其他资产 85,936.85 0.22 8 合计 39,295,046.83 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方 管理人 公允价值 占基金资产净 式 （元） 值比例（％） 华安中证 交易型 华安基 1 细分医药 股票型 开放式 金管理 36,489,578.56 94.71 交易型开 （ETF） 有限公 第9页 共14页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第3季度报告 放式指数 司 证券投资 基金 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 415,067.00 1.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 143,937.00 0.37 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 559,004.00 1.45 第10页 共14页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第3季度报告 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 600645 中源协和 2,700 143,937.00 0.37 2 002030 达安基因 2,800 122,920.00 0.32 3 600276 恒瑞医药 1,200 55,428.00 0.14 4 600196 复星医药 1,200 26,304.00 0.07 5 600535 天士力 700 23,212.00 0.06 6 600867 通化东宝 800 17,928.00 0.05 7 600085 同仁堂 700 15,729.00 0.04 8 600252 中恒集团 3,000 14,970.00 0.04 9 600201 金宇集团 300 14,556.00 0.04 10 600079 人福医药 900 13,581.00 0.04 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 第11页 共14页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第3季度报告 5.10.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1本基金投资国债期货的投资政策 无。 5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11.3本基金投资国债期货的投资评价 无。 5.12投资组合报告附注 5.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查 的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 72,092.30 2 应收证券清算款 7,304.56 3 应收股利 - 4 应收利息 535.82 5 应收申购款 6,004.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 85,936.85 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第12页 共14页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第3季度报告 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况 代码 公允价值(元) 值比例（％） 说明 1 002030 达安基因 122,920.00 0.32 重大事项停牌 2 600252 中恒集团 14,970.00 0.04 重大事项停牌 3 600645 中源协和 143,937.00 0.37 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安中证细分医药 华安中证细分医药 ETF联接A ETF联接C 报告期期初基金份额总额 37,865,446.70 9,468,556.70 报告期期间基金总申购份额 17,908,640.34 23,059,072.43 减：报告期期间基金总赎回份额 28,816,578.79 24,022,431.37 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 26,957,508.25 8,505,197.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。 第13页 共14页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第3季度报告 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 2、《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 3、《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一五年十月二十七日 第14页 共14页