汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投 资基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17 §5 托管人报告 ...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 18 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表 ...... 19 6.3 净资产变动表...... 21 6.4 报表附注 ...... 22 §7 投资组合报告 ...... 50 7.1 期末基金资产组合情况...... 50 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 52 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......66 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......68 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 68 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 69 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 69 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 69 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......69 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 69 7.12 投资组合报告附注...... 69 §8 基金份额持有人信息 ...... 70 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......70 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 71 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 71 §9 开放式基金份额变动 ...... 71 §10 重大事件揭示 ...... 72 10.1 基金份额持有人大会决议...... 72 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 72 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 72 10.4 基金投资策略的改变...... 72 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......72 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 72 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......72 10.8 其他重大事件...... 78 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 78 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 79 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......79 §12 备查文件目录 ...... 79 12.1 备查文件目录...... 79 12.2 存放地点 ...... 79 12.3 查阅方式 ...... 79 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金 基金简称 汇添富沪深 300 安中指数 基金主代码 000368 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 06 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 2,878,233,647.96 额（份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 汇添富沪深 300 安中指数 A 汇添富沪深 300 安中指数 C 简称 下属分级基金的交易 000368 018947 代码 报告期末下属分级基 1,953,115,499.21 925,118,148.75 金的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深 300 安中动态策略指 投资目标 数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收 益。 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟 踪标的指数，即按照成份股在沪深 300 安中动态策略指数中的成份股 组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 变动进行相应调整。沪深 300 安中动态策略指数的提供者将每月更新 指数组合的成份股以及相关权重并通知本基金管理人，本基金管理人 将做出对应的调整以便匹配目标指数的配置。当成份股发生配股、增 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 投资策略 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其 他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资 组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指 数。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审 慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最小化。 业绩比较基准 沪深300安中动态策略指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准 利率(税后)*5% 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高预期风险、 风险收益特征 较高预期收益的品种，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 （010）66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 （010）66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区复兴门内大街 区（东座）6 楼 H686 室 55 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 李文 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日) 标 汇添富沪深 300 安中指数 A 汇添富沪深 300 安中指数 C 本期已实现收益 71,346,859.24 32,849,617.43 本期利润 108,500,579.51 64,467,810.22 加权平均基金份额本 0.0690 0.0814 期利润 本期加权平均净值利 3.99% 4.72% 润率 本期基金份额净值增 5.40% 5.20% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2024 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 1,449,093,698.53 680,177,158.14 期末可供分配基金份 0.7419 0.7352 额利润 期末基金资产净值 3,402,209,197.74 1,605,295,306.89 期末基金份额净值 1.7419 1.7352 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 126.81% -5.81% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富沪深 300 安中指数 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -1.60% 0.46% -2.52% 0.45% 0.92% 0.01% 个月 过去三 0.06% 0.68% -0.98% 0.69% 1.04% -0.01% 个月 过去六 5.40% 0.80% 4.62% 0.81% 0.78% -0.01% 个月 过去一 -3.08% 0.75% -5.37% 0.76% 2.29% -0.01% 年 过去三 -9.16% 0.92% -14.53% 0.94% 5.37% -0.02% 年 自基金 合同生 126.81% 1.32% 94.10% 1.30% 32.71% 0.02% 效日起 至今 汇添富沪深 300 安中指数 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -1.63% 0.46% -2.52% 0.45% 0.89% 0.01% 个月 过去三 -0.04% 0.68% -0.98% 0.69% 0.94% -0.01% 个月 过去六 5.20% 0.80% 4.62% 0.81% 0.58% -0.01% 个月 自基金 合同生 -5.81% 0.74% -6.89% 0.76% 1.08% -0.02% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 11 月 06 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金于 2023 年 08 月 01 日新增 C 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2024 上半年，汇添富基金新成立 22 只公开募集证券投资基金，包括 12 只股票型基金、 9 只债券型基金、1 只混合型基金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 336 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 历：中国科学技 术大学管理学博 士。从业资格： 证券投资基金从 业资格。从业经 历：曾任长盛基 金管理有限公司 金融工程研究 员、上投摩根基 本基金的基 金管理有限公司 金经理,指 2013 年 11 月 产品开发高级经 吴振翔 数与量化投 06 日 - 18 理。2008 年 3 月 资部副总监 加入汇添富基金 管理股份有限公 司，历任产品开 发高级经理、数 量投资高级分析 师、基金经理助 理，现任指数与 量化投资部副总 监。2010 年 2 月 6 日至今任汇添 富上证综合指数 证券投资基金的 基金经理。2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任深证 300 交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证金融地 产交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证能 源交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证医 药卫生交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证 主要消费交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2013 年 11 月 6 日至今任汇 添富沪深 300 安 中动态策略指数 型证券投资基金 的基金经理。 2015 年 2 月 16 日至2023年4月 24日任汇添富成 长多因子量化策 略股票型证券投 资基金的基金经 理。2015 年 3 月 24日至2022年6 月 13 日任汇添 富中证主要消费 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2016 年 1 月 21 日至今任 汇添富中证精准 医疗主题指数型 发起式证券投资 基金（LOF）的基 金经理。2016 年 7 月 28 日至今任 中证上海国企交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2016 年 12 月 22 日至 今任汇添富中证 互联网医疗主题 指数型发起式证 券投资基金 （LOF）的基金经 理。2017 年 8 月 10日至今任汇添 富中证 500 指数 型发起式证券投 资基金（LOF）的 基金经理。2018 年 3 月 23 日至 2024 年 4 月 26 日任汇添富沪深 300 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2019 年 7 月 26 日至 2022 年 6 月 13 日任中证长三角 一体化发展主题 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2019 年 9 月 24 日至2022年6月 13日任中证长三 角一体化发展主 题交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金的基 金经理。2019 年 11月6日至2022 年6月13日任汇 添富中证国企一 带一路交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2020 年 3 月 5 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添 富中证国企一带 一路交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2021 年 10 月 29 日至 今任汇添富MSCI 中国 A50 互联互 通交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2022 年 1 月 11 日至2024年4月 15 日任汇添富 MSCI 中国 A50 互 联互通交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金 的基金经理。 2022 年 1 月 27 日至2023年8月 23日任汇添富中 证智能汽车主题 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2022 年 4 月 28 日至2024年4月 30日任汇添富中 证沪港深张江自 主创新 50 交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2023 年 4月25日至2024 年4月26日任汇 添富中证 500 指 数增强型证券投 资基金的基金经 理。2023 年 6 月 6 日至今任汇添 富量化选股混合 型证券投资基金 的基金经理。 2023 年 9 月 1 日 至今任汇添富稳 健回报债券型证 券投资基金的基 金经理。2023 年 11 月 7 日至今任 汇添富国证2000 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。2023 年 11 月 22 日至今任 汇添富上证综合 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2024 年 1 月 31 日至今任汇添富 稳丰回报债券型 发起式证券投资 基金的基金经 理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国家统计局数据显示，2024 年上半年 GDP 同比增长 5.0%。分项来看，社会消费品零售 总额同比增长 3.7%；固定资产投资同比增长 3.9%；货物进出口总额同比增长 6.1%。宏观经济整体呈现回升向好态势，经济运行中积极因素增多，动能持续增强，社会预期改善，高质量发展扎实推进，呈现增长较快、结构优化、质效向好的特征。但另一方面，宏观经济仍面临诸多挑战，主要是有效需求仍然不足，企业经营压力较大，重点领域风险隐患较多，国内大循环不够顺畅，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升。 上半年权益市场以震荡行情为主。风格上来看，大中盘表现优于小微盘，小微盘股票波动程度较大；价值、红利优于成长。行业主题方面，能源、有色、银行、电力等行业表现较为稳定，相对于市场取得了较高的超额收益；多数行业仍延续调整。沪深 300 安中动态指数是基于沪深 300 成份股的策略指数，希望通过既定策略对沪深 300 指数行业配置上的重构，形成新的策略化指数，汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金旨在通过对这一策略化指数的复制，希望获得中长期超越沪深 300 指数收益率的投资目的。从而为投资者提供了配置国内权益资产的优质工具。 报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富沪深 300 安中指数 A 类份额净值增长率为 5.40%，同期业绩比较基准收 益率为 4.62%。本报告期汇添富沪深 300 安中指数 C 类份额净值增长率为 5.20%，同期业绩 比较基准收益率为 4.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，党的二十届三中全会将对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。随着宏观政策不断落地显效，国内经济有望实现稳健高质量增长。当下，A 股已体现出不错的估值性价比，随着后续市场风险偏好的改善，或有望迎来估值修复。 作为被动投资的指数型基金，本基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金 报告截止日：2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 199,045,877.24 163,522,579.43 结算备付金 13,638,610.73 13,362,193.55 存出保证金 887,784.49 500,462.46 交易性金融资产 6.4.7.2 4,810,645,586.49 2,796,889,652.34 其中：股票投资 4,746,131,105.54 2,792,252,804.56 基金投资 - - 债券投资 64,514,480.95 4,636,847.78 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 107,958,139.92 47,891,840.46 应收股利 - - 应收申购款 4,044,325.27 740,708.72 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 5,136,220,324.14 3,022,907,436.96 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 118,580,183.41 62,970,483.46 应付赎回款 1,234,148.07 146,675.68 应付管理人报酬 2,033,519.79 1,227,458.76 应付托管费 406,703.96 245,491.76 应付销售服务费 511,670.98 345,086.01 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 5,949,593.30 3,528,646.28 负债合计 128,715,819.51 68,463,841.95 净资产： 实收基金 6.4.7.8 2,878,233,647.96 1,788,935,437.38 未分配利润 6.4.7.9 2,129,270,856.67 1,165,508,157.63 净资产合计 5,007,504,504.63 2,954,443,595.01 负债和净资产总计 5,136,220,324.14 3,022,907,436.96 注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 2,878,233,647.96 份。本基金下属汇添 富沪深 300 安中指数 A 基金份额净值 1.7419 元，基金份额总额 1,953,115,499.21 份；本基 金下属汇添富沪深 300 安中指数 C 基金份额净值 1.7352 元，基金份额总额 925,118,148.75 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 01 月 01 日 2023 年 01 月 01 日 至 2024 年 06 月 30 至 2023 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 188,312,573.08 19,939,334.18 1.利息收入 431,044.24 27,666.73 其中：存款利息收入 6.4.7.10 426,114.35 27,666.73 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,929.89 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 118,690,441.06 12,001,818.03 其中：股票投资收益 6.4.7.11 64,317,315.39 9,588,603.48 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 382,605.16 15,248.41 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 53,990,520.51 2,397,966.14 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 68,771,913.06 7,851,472.94 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 419,174.72 58,376.48 列） 减：二、营业总支出 15,344,183.35 971,533.19 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,112,977.09 655,858.88 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 2,022,595.45 131,171.75 3．销售服务费 2,712,493.73 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.21 496,117.08 184,502.56 三、利润总额（亏损总额以“-” 172,968,389.73 18,967,800.99 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 172,968,389.73 18,967,800.99 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 172,968,389.73 18,967,800.99 6.3 净资产变动表 会计主体：汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,788,935,437.38 1,165,508,157.63 2,954,443,595.01 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 1,788,935,437.38 1,165,508,157.63 2,954,443,595.01 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 1,089,298,210.58 963,762,699.04 2,053,060,909.62 “-”号填列） （一）、综合收 - 172,968,389.73 172,968,389.73 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 1,089,298,210.58 790,794,309.31 1,880,092,519.89 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,650,806,674.91 1,204,497,335.88 2,855,304,010.79 购款 2.基金赎回款 -561,508,464.33 -413,703,026.57 -975,211,490.90 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 2,878,233,647.96 2,129,270,856.67 5,007,504,504.63 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 113,518,123.51 133,985,527.01 247,503,650.52 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 113,518,123.51 133,985,527.01 247,503,650.52 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -3,730,963.98 13,160,071.27 9,429,107.29 “-”号填列） （一）、综合收 - 18,967,800.99 18,967,800.99 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 -3,730,963.98 -5,807,729.72 -9,538,693.70 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 29,110,256.34 39,256,670.20 68,366,926.54 购款 2.基金赎回款 -32,841,220.32 -45,064,399.92 -77,905,620.24 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 109,787,159.53 147,145,598.28 256,932,757.81 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1209 号文《关于核准汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金募集的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份 有限公司向社会公开募集。基金合同于 2013 年 11 月 6 日生效。首次设立基金募集规模为 274,994,745.19 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2013）验字第 60466941_B49 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 自 2023 年 8 月 1 日起，本基金增设 C 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额， 基金注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司。 本基金的标的指数为沪深 300 安中动态策略指数。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深 300 安中动态策略指数的成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于存托凭证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于沪深 300 安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的 90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深 300 安中动态策略指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 安中动态策略指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花 税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅 助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统 一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个 人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 活期存款 199,045,877.24 等于：本金 199,025,040.00 加：应计利息 20,837.24 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 199,045,877.24 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,730,258,356. - 4,746,131,105.54 15,872,749.32 22 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 63,685,540.00 736,130.95 64,514,480.95 92,810.00 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 63,685,540.00 736,130.95 64,514,480.95 92,810.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 4,793,943,896. 736,130.95 4,810,645,586.49 15,965,559.32 22 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 805.21 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 5,623,208.59 其中：交易所市场 5,623,208.59 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 31,327.66 应付信息披露费 59,672.34 应付指数使用费 234,579.50 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 应付或有管理费 - 其他 - 合计 5,949,593.30 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富沪深 300 安中指数 A 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,159,447,234.10 1,159,447,234.10 本期申购 961,314,189.89 961,314,189.89 本期赎回（以“-”号 -167,645,924.78 -167,645,924.78 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 1,953,115,499.21 1,953,115,499.21 汇添富沪深 300 安中指数 C 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 629,488,203.28 629,488,203.28 本期申购 689,492,485.02 689,492,485.02 本期赎回（以“-”号 -393,862,539.55 -393,862,539.55 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 925,118,148.75 925,118,148.75 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富沪深 300 安中指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,053,252,784.27 -296,610,583.07 756,642,201.20 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 1,053,252,784.27 -296,610,583.07 756,642,201.20 本期利润 71,346,859.24 37,153,720.27 108,500,579.51 本期基金 份额交易 718,625,494.06 -134,674,576.24 583,950,917.82 产生的变 动数 其中：基金 871,552,786.23 -159,905,479.84 711,647,306.39 申购款 基金赎回 -152,927,292.17 25,230,903.60 -127,696,388.57 款 本期已分 - - - 配利润 本期末 1,843,225,137.57 -394,131,439.04 1,449,093,698.53 汇添富沪深 300 安中指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 569,839,345.63 -160,973,389.20 408,865,956.43 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 569,839,345.63 -160,973,389.20 408,865,956.43 本期利润 32,849,617.43 31,618,192.79 64,467,810.22 本期基金 份额交易 264,161,025.56 -57,317,634.07 206,843,391.49 产生的变 动数 其中：基金 620,346,167.63 -127,496,138.14 492,850,029.49 申购款 基金赎回 -356,185,142.07 70,178,504.07 -286,006,638.00 款 本期已分 - - - 配利润 本期末 866,849,988.62 -186,672,830.48 680,177,158.14 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 349,188.27 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 70,614.95 其他 6,311.13 合计 426,114.35 注:“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 5,541,028,102.46 减：卖出股票成本总额 5,463,614,660.53 减：交易费用 13,096,126.54 买卖股票差价收入 64,317,315.39 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 384,593.16 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -1,988.00 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 382,605.16 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 10,718,660.00 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 10,501,988.00 成本总额 减：应计利息总额 218,660.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -1,988.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 53,990,520.51 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 53,990,520.51 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 68,771,913.06 ——股票投资 68,688,272.06 ——债券投资 83,641.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 68,771,913.06 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 419,174.72 替代损益 - 其他 - 合计 419,174.72 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 审计费用 31,327.66 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 - 银行费用 597.99 指数使用费 404,519.09 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 或有管理费 - 其他 - 合计 496,117.08 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《基金管理公司子公司管理规定》等法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变更为“全资子公司”。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 上年度可比期间2023年01月01日至 关联方名 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证券 277,600,765.43 2.15 1,628,180.00 0.26 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 上年度可比期间 2023 年 01 月 日 01 日至 2023 年 06 月 30 日 占当期债券成 占当期债券成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 2,399,640.00 3.45 - - 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 204,287.98 2.15 149,147.99 2.65 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 1,174.32 0.26 467.90 0.15 注：上述佣金的计算方式按相关协议约定的佣金率计算。上述佣金与应支付非关联方交易佣金的计算方式、佣金计算比率不存在差异，具有公允性。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 10,112,977.09 655,858.88 其中：应支付销售机构的客户维护费 645,640.02 180,227.41 应支付基金管理人的净管理费 9,467,337.07 475,631.47 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,022,595.45 131,171.75 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 汇添富沪深 300 汇添富沪深 300 安中指数 合计 安中指数 A C 汇添富基金管 理股份有限公 - 2,597,970.84 2,597,970.84 司 合计 - 2,597,970.84 2,597,970.84 获得销售服务 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 汇添富沪深 300 汇添富沪深 300 安中指数 合计 安中指数 A C 合计 - - - 注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为0.4%。 本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，于次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 名称 30 日 2023 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银 199,045,877.24 349,188.27 10,215,073.79 24,268.10 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规、以及本基金合同的有关规定，经审慎研究并履行适当审批程序后，投资于基金管理人发行的股票东方证券和基金托管人工商银行发行的股票工商银行。于本报告期末，本基金持有东方证券 417,700.00 股，持有工商银行 2,765,900 股。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本 基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 1- 5 202 3 1- 年 4 年 1 个月以内 个 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计 06 月 年 上 月 30 日 资 产 货 币 199,045,877. - - - - - 199,045,877.24 资 24 金 结 算 13,638,610.7 备 3 - - - - - 13,638,610.73 付 金 存 出 保 887,784.49 - - - - - 887,784.49 证 金 交 易 性 30,874,698.0 33,639,782. 4,746,131,105. 4,810,645,586. 金 8 - 87 - - 54 49 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 清 - - - - - 107,958,139.92 107,958,139.92 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 申 - - - - - 4,044,325.27 4,044,325.27 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 244,446,970. - 33,639,782. - - 4,858,133,570. 5,136,220,324. 总 54 87 73 14 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 - - - - - - - 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - 118,580,183.41 118,580,183.41 算 款 应 付 赎 - - - - - 1,234,148.07 1,234,148.07 回 款 应 付 管 理 - - - - - 2,033,519.79 2,033,519.79 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 406,703.96 406,703.96 管 费 应 付 销 售 - - - - - 511,670.98 511,670.98 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - - - 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 5,949,593.30 5,949,593.30 负 债 负 债 - - - - - 128,715,819.51 128,715,819.51 总 计 利 率 敏 244,446,970. 33,639,782. 4,729,417,751. 5,007,504,504. 感 54 - 87 - - 22 63 度 缺 口 上 年 度 末 1- 1- 5 202 1 个月以内 3 3 个月-1 年 5 年 不计息 合计 3 年 个 年 以 12 月 上 月 31 日 资 产 货 163,522,579. - - - - - 163,522,579.43 币 43 资 金 结 算 13,362,193.5 备 5 - - - - - 13,362,193.55 付 金 存 出 保 500,462.46 - - - - - 500,462.46 证 金 交 易 性 3,719,361.6 2,792,252,804. 2,796,889,652. 金 917,486.14 - 4 - - 56 34 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 清 - - - - - 47,891,840.46 47,891,840.46 算 款 应 - - - - - - - 收 股 利 应 收 申 - - - - - 740,708.72 740,708.72 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 178,302,721. - 3,719,361.6 - - 2,840,885,353. 3,022,907,436. 总 58 4 74 96 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 - - - - - - - 回 购 金 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - 62,970,483.46 62,970,483.46 算 款 应 付 赎 - - - - - 146,675.68 146,675.68 回 款 应 付 管 理 - - - - - 1,227,458.76 1,227,458.76 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 245,491.76 245,491.76 管 费 应 付 销 售 - - - - - 345,086.01 345,086.01 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 - - - - - - - 交 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 3,528,646.28 3,528,646.28 负 债 负 债 - - - - - 68,463,841.95 68,463,841.95 总 计 利 率 敏 178,302,721. 3,719,361.6 2,772,421,511. 2,954,443,595. 感 58 - 4 - - 79 01 度 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且 除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险 假设 管理活动； 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期 存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来 收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返 售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确 定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量的 民币元） 变动 本期末 2024 年 06 月 30 上年度末 2023 年 12 月 分析 日 31 日 基准利率减少 25 55,389.57 5,251.78 个基点 基准利率增加 25 -55,237.96 -5,237.39 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 4,746,131,10 94.78 2,792,252,80 94.51 5.54 4.56 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 64,514,480.9 1.29 4,636,847.78 0.16 5 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,810,645,58 96.07 2,796,889,65 94.67 6.49 2.34 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看， 假设 本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关 系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保 持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 相关风险变量 元） 的变动 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 分析 沪深 300 安中 动态策略指数 232,669,272.09 136,996,775.72 上涨 5% 沪深 300 安中 动态策略指数 -232,669,272.09 -136,996,775.72 下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 06 月 30 日 第一层次 4,746,131,105.54 第二层次 64,514,480.95 第三层次 - 合计 4,810,645,586.49 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,746,131,105.54 92.41 其中：股票 4,746,131,105.54 92.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 64,514,480.95 1.26 其中：债券 64,514,480.95 1.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 212,684,487.97 4.14 8 其他各项资产 112,890,249.68 2.20 9 合计 5,136,220,324.14 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 35,308,182.80 0.71 B 采矿业 796,274,347.31 15.90 C 制造业 2,132,903,059. 42.59 09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 670,831,656.08 13.40 E 建筑业 40,989,442.43 0.82 F 批发和零售业 12,868,820.46 0.26 G 交通运输、仓储和邮政业 61,485,162.50 1.23 H 住宿和餐饮业 2,254,338.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务业 429,454,174.63 8.58 J 金融业 324,680,287.53 6.48 K 房地产业 15,857,990.83 0.32 L 租赁和商务服务业 75,500,301.87 1.51 M 科学研究和技术服务业 40,840,095.77 0.82 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,912,072.08 0.28 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,653,159,931. 92.92 38 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 26,760,019.16 0.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,145,008.00 0.50 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,647,231.00 0.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,387,320.00 0.69 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,031,596.00 0.04 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 92,971,174.16 1.86 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600900 长江电 8,276,071 239,343,973.32 4.78 力 2 601088 中国神 3,367,728 149,426,091.36 2.98 华 3 600519 贵州茅 95,953 140,800,472.67 2.81 台 4 601857 中国石 12,467,770 128,667,386.40 2.57 油 5 300308 中际旭 888,750 122,540,850.00 2.45 创 6 601225 陕西煤 4,336,422 111,749,594.94 2.23 业 7 600028 中国石 15,616,433 98,695,856.56 1.97 化 8 601728 中国电 14,998,311 92,239,612.65 1.84 信 9 600941 中国移 836,667 89,941,702.50 1.80 动 10 601985 中国核 8,281,000 88,275,460.00 1.76 电 11 000063 中兴通 3,155,154 88,249,657.38 1.76 讯 12 600050 中国联 18,712,568 87,949,069.60 1.76 通 13 000333 美的集 1,214,470 78,333,315.00 1.56 团 14 600938 中国海 2,246,100 74,121,300.00 1.48 油 15 601899 紫金矿 3,896,738 68,465,686.66 1.37 业 16 002475 立讯精 1,531,545 60,205,033.95 1.20 密 17 002027 分众传 9,934,210 60,201,312.60 1.20 媒 18 600905 三峡能 13,117,400 57,191,864.00 1.14 源 19 002594 比亚迪 224,424 56,162,106.00 1.12 20 600795 国电电 8,379,048 50,190,497.52 1.00 力 21 300760 迈瑞医 171,350 49,847,428.50 1.00 疗 22 600276 恒瑞医 1,283,908 49,379,101.68 0.99 药 23 000938 紫光股 2,208,937 49,369,741.95 0.99 份 24 600886 国投电 2,657,827 48,478,764.48 0.97 力 25 000725 京东方 11,583,138 47,375,034.42 0.95 Ａ 26 300750 宁德时 260,019 46,811,220.57 0.93 代 27 000651 格力电 1,120,115 43,930,910.30 0.88 器 28 600011 华能国 4,166,264 40,079,459.68 0.80 际 29 000858 五 粮 297,667 38,113,282.68 0.76 液 30 002415 海康威 1,182,249 36,543,316.59 0.73 视 31 601318 中国平 868,234 35,910,158.24 0.72 安 32 600674 川投能 1,884,898 35,341,837.50 0.71 源 33 601138 工业富 1,285,400 35,219,960.00 0.70 联 34 600309 万华化 433,156 35,024,994.16 0.70 学 35 600188 兖矿能 1,535,453 34,900,846.69 0.70 源 36 003816 中国广 7,450,900 34,497,667.00 0.69 核 37 600036 招商银 987,789 33,772,505.91 0.67 行 38 002371 北方华 101,500 32,468,835.00 0.65 创 39 000983 山西焦 3,135,318 32,325,128.58 0.65 煤 40 688981 中芯国 639,551 29,483,301.10 0.59 际 41 603259 药明康 728,351 28,544,075.69 0.57 德 42 600023 浙能电 3,941,552 28,024,434.72 0.56 力 43 603501 韦尔股 272,455 27,073,853.35 0.54 份 44 600690 海尔智 939,762 26,670,445.56 0.53 家 45 601898 中煤能 2,023,858 25,257,747.84 0.50 源 46 600887 伊利股 976,532 25,233,586.88 0.50 份 47 601699 潞安环 1,389,400 25,189,822.00 0.50 能 48 000100 TCL 科技 5,728,372 24,746,567.04 0.49 49 002230 科大讯 545,347 23,422,653.65 0.47 飞 50 000792 盐湖股 1,298,900 22,665,805.00 0.45 份 51 600803 新奥股 1,026,600 21,353,280.00 0.43 份 52 688041 海光信 303,277 21,326,438.64 0.43 息 53 600025 华能水 1,967,337 21,207,892.86 0.42 电 54 601166 兴业银 1,173,864 20,683,483.68 0.41 行 55 603986 兆易创 209,051 19,989,456.62 0.40 新 中微半 56 688012 导体设 140,274 19,815,105.24 0.40 备 57 002555 三七互 1,490,400 19,449,720.00 0.39 娱 58 300628 亿联网 522,535 19,213,611.95 0.38 络 59 002714 牧原股 429,504 18,726,374.40 0.37 份 60 603019 中科曙 445,932 18,506,178.00 0.37 光 61 600660 福耀玻 380,646 18,232,943.40 0.36 璃 62 600436 片仔癀 85,834 17,782,229.78 0.36 63 000625 长安汽 1,277,403 17,155,522.29 0.34 车 64 688111 金山办 75,047 17,073,192.50 0.34 公 65 300498 温氏股 836,620 16,581,808.40 0.33 份 66 000568 泸州老 114,474 16,425,874.26 0.33 窖 67 601328 交通银 2,179,693 16,282,306.71 0.33 行 68 688008 澜起科 284,263 16,248,473.08 0.32 技 69 600104 上汽集 1,166,383 16,166,068.38 0.32 团 70 600809 山西汾 75,180 15,853,958.40 0.32 酒 71 601398 工商银 2,765,900 15,765,630.00 0.31 行 72 601888 中国中 244,823 15,298,989.27 0.31 免 73 300413 芒果超 709,525 14,829,072.50 0.30 媒 74 002241 歌尔股 740,582 14,448,754.82 0.29 份 75 600030 中信证 788,915 14,381,920.45 0.29 券 76 601600 中国铝 1,875,738 14,311,880.94 0.29 业 77 603993 洛阳钼 1,670,576 14,199,896.00 0.28 业 78 600584 长电科 439,560 13,938,447.60 0.28 技 79 300015 爱尔眼 1,348,069 13,912,072.08 0.28 科 80 600019 宝钢股 2,081,674 13,843,132.10 0.28 份 81 688256 寒武纪 68,191 13,547,505.97 0.27 科技 82 600585 海螺水 564,125 13,307,708.75 0.27 泥 83 000538 云南白 254,949 13,040,641.35 0.26 药 84 601816 京沪高 2,404,300 12,911,091.00 0.26 铁 85 300408 三环集 417,400 12,183,906.00 0.24 团 86 002252 上海莱 1,554,310 12,154,704.20 0.24 士 87 600547 山东黄 435,766 11,931,273.08 0.24 金 88 000977 浪潮信 327,300 11,903,901.00 0.24 息 89 002049 紫光国 224,580 11,812,908.00 0.24 微 90 601668 中国建 2,168,174 11,513,003.94 0.23 筑 91 300433 蓝思科 618,099 11,280,306.75 0.23 技 92 002050 三花智 589,291 11,243,672.28 0.22 控 93 688036 传音控 145,210 11,114,373.40 0.22 股 94 601288 农业银 2,520,093 10,987,605.48 0.22 行 95 300059 东方财 1,040,172 10,984,216.32 0.22 富 96 601808 中海油 627,101 10,786,137.20 0.22 服 97 688271 联影医 96,805 10,619,508.50 0.21 疗 98 600489 中金黄 713,350 10,557,580.00 0.21 金 99 600111 北方稀 593,808 10,213,497.60 0.20 土 100 601919 中远海 652,108 10,101,152.92 0.20 控 101 002001 新 和 525,640 10,092,288.00 0.20 成 102 600406 国电南 399,423 9,969,598.08 0.20 瑞 103 002236 大华股 621,307 9,605,406.22 0.19 份 104 300782 卓胜微 123,260 9,582,232.40 0.19 105 300122 智飞生 340,650 9,548,419.50 0.19 物 106 300124 汇川技 184,503 9,465,003.90 0.19 术 107 600031 三一重 569,285 9,393,202.50 0.19 工 108 300274 阳光电 150,480 9,334,274.40 0.19 源 109 600426 华鲁恒 350,210 9,329,594.40 0.19 升 110 600150 中国船 225,700 9,188,247.00 0.18 舶 111 601766 中国中 1,206,536 9,061,085.36 0.18 车 112 601012 隆基绿 631,150 8,848,723.00 0.18 能 113 600919 江苏银 1,190,347 8,844,278.21 0.18 行 114 601698 中国卫 625,500 8,813,295.00 0.18 通 115 603288 海天味 254,119 8,759,481.93 0.17 业 116 000661 长春高 95,000 8,718,150.00 0.17 新 117 300661 圣邦股 104,990 8,691,072.20 0.17 份 118 002352 顺丰控 242,500 8,654,825.00 0.17 股 119 600989 宝丰能 499,100 8,649,403.00 0.17 源 120 600845 宝信软 269,294 8,598,557.42 0.17 件 121 601360 三六零 1,091,600 8,383,488.00 0.17 122 600570 恒生电 470,433 8,307,846.78 0.17 子 123 000338 潍柴动 510,860 8,296,366.40 0.17 力 124 600745 闻泰科 290,900 8,217,925.00 0.16 技 125 002180 纳思达 307,104 8,113,687.68 0.16 126 601633 长城汽 316,439 8,005,906.70 0.16 车 127 002938 鹏鼎控 201,027 7,992,833.52 0.16 股 128 600196 复星医 360,993 7,992,385.02 0.16 药 129 601601 中国太 283,055 7,885,912.30 0.16 保 130 000001 平安银 775,961 7,876,004.15 0.16 行 131 002304 洋河股 96,578 7,797,707.72 0.16 份 132 600000 浦发银 942,245 7,754,676.35 0.15 行 133 601988 中国银 1,668,334 7,707,703.08 0.15 行 134 600183 生益科 365,200 7,691,112.00 0.15 技 135 600085 同仁堂 200,444 7,658,965.24 0.15 上海硅 136 688126 产业集 538,636 7,438,563.16 0.15 团 137 300896 爱美客 43,047 7,408,388.70 0.15 138 300347 泰格医 152,200 7,396,920.00 0.15 药 139 002460 赣锋锂 257,601 7,380,268.65 0.15 业 140 002601 龙佰集 386,100 7,169,877.00 0.14 团 141 603392 万泰生 108,484 7,146,925.92 0.14 物 142 002648 卫星化 394,860 7,099,582.80 0.14 学 143 002466 天齐锂 235,845 7,054,123.95 0.14 业 144 600089 特变电 506,001 7,018,233.87 0.14 工 145 603799 华友钴 314,467 6,959,154.71 0.14 业 146 601169 北京银 1,186,250 6,927,700.00 0.14 行 147 300033 同花顺 66,400 6,885,680.00 0.14 148 001289 龙源电 396,900 6,846,525.00 0.14 力 149 000963 华东医 245,666 6,831,971.46 0.14 药 150 002493 荣盛石 699,600 6,758,136.00 0.13 化 151 002916 深南电 63,880 6,756,587.60 0.13 路 152 601390 中国中 1,024,770 6,681,500.40 0.13 铁 153 600837 海通证 776,795 6,649,365.20 0.13 券 154 600346 恒力石 475,560 6,634,062.00 0.13 化 155 601689 拓普集 122,500 6,567,225.00 0.13 团 156 600016 民生银 1,712,576 6,490,663.04 0.13 行 157 688396 华润微 172,715 6,466,449.60 0.13 电子 158 600741 华域汽 387,601 6,348,904.38 0.13 车 159 600588 用友网 634,093 6,340,930.00 0.13 络 160 000999 华润三 148,894 6,339,906.52 0.13 九 161 600219 南山铝 1,648,900 6,282,309.00 0.13 业 162 002920 德赛西 71,761 6,249,665.49 0.12 威 163 601006 大秦铁 869,593 6,226,285.88 0.12 路 164 300223 北京君 111,700 6,192,648.00 0.12 正 165 601229 上海银 852,674 6,190,413.24 0.12 行 166 002311 海大集 131,361 6,180,535.05 0.12 团 167 601607 上海医 315,900 6,036,849.00 0.12 药 168 600176 中国巨 544,007 6,011,277.35 0.12 石 169 600332 白云山 201,551 5,911,490.83 0.12 170 600362 江西铜 247,101 5,851,351.68 0.12 业 171 002142 宁波银 264,197 5,828,185.82 0.12 行 172 601989 中国重 1,155,700 5,697,601.00 0.11 工 173 600460 士兰微 322,300 5,643,473.00 0.11 174 300496 中科创 121,400 5,534,626.00 0.11 达 175 301269 华大九 70,600 5,439,730.00 0.11 天 176 600438 通威股 280,231 5,355,214.41 0.11 份 177 601688 华泰证 422,058 5,229,298.62 0.10 券 178 600048 保利发 591,454 5,181,137.04 0.10 展 179 000596 古井贡 24,500 5,171,215.00 0.10 酒 180 300142 沃森生 452,701 5,151,737.38 0.10 物 181 002007 华兰生 316,433 4,996,477.07 0.10 物 182 000425 徐工机 690,183 4,934,808.45 0.10 械 183 600893 航发动 134,907 4,930,850.85 0.10 力 184 300759 康龙化 263,676 4,899,100.08 0.10 成 185 000301 东方盛 614,300 4,895,971.00 0.10 虹 186 300014 亿纬锂 122,200 4,878,224.00 0.10 能 187 601669 中国电 861,843 4,817,702.37 0.10 建 188 002179 中航光 125,738 4,784,330.90 0.10 电 189 601211 国泰君 351,800 4,766,890.00 0.10 安 190 601818 光大银 1,478,210 4,685,925.70 0.09 行 191 000408 藏格矿 187,300 4,508,311.00 0.09 业 192 600760 中航沈 112,228 4,500,342.80 0.09 飞 193 002821 凯莱英 67,500 4,441,500.00 0.09 194 601658 邮储银 873,931 4,430,830.17 0.09 行 195 601238 广汽集 571,200 4,421,088.00 0.09 团 196 603369 今世缘 95,400 4,407,480.00 0.09 197 601009 南京银 416,636 4,328,848.04 0.09 行 198 601628 中国人 136,411 4,235,561.55 0.08 寿 199 600999 招商证 299,763 4,169,703.33 0.08 券 200 601799 星宇股 37,200 4,167,888.00 0.08 份 201 600009 上海机 124,266 4,007,578.50 0.08 场 202 605499 东鹏饮 18,500 3,991,375.00 0.08 料 203 600600 青岛啤 54,500 3,965,965.00 0.08 酒 204 002841 视源股 134,000 3,957,020.00 0.08 份 205 601939 建设银 534,074 3,952,147.60 0.08 行 206 601186 中国铁 459,566 3,938,480.62 0.08 建 207 002410 广联达 407,540 3,904,233.20 0.08 208 300454 深信服 76,800 3,880,704.00 0.08 209 000895 双汇发 161,782 3,845,558.14 0.08 展 210 603260 合盛硅 82,300 3,844,233.00 0.08 业 211 000157 中联重 496,715 3,814,771.20 0.08 科 212 000002 万 科 549,023 3,804,729.39 0.08 Ａ 213 600926 杭州银 289,874 3,782,855.70 0.08 行 214 002603 以岭药 245,636 3,765,599.88 0.08 业 215 603195 公牛集 48,410 3,733,379.20 0.07 团 216 601916 浙商银 1,268,500 3,501,060.00 0.07 行 217 601111 中国国 459,278 3,389,471.64 0.07 航 218 600115 中国东 837,811 3,359,622.11 0.07 航 219 000876 新 希 367,038 3,354,727.32 0.07 望 220 000768 中航西 139,532 3,352,953.96 0.07 飞 221 000708 中信特 242,100 3,285,297.00 0.07 钢 222 600015 华夏银 505,710 3,236,544.00 0.06 行 223 000166 申万宏 737,730 3,179,616.30 0.06 源 224 600958 东方证 417,700 3,174,520.00 0.06 券 225 601800 中国交 354,275 3,167,218.50 0.06 建 226 601901 方正证 405,900 3,137,607.00 0.06 券 227 600029 南方航 528,088 3,110,438.32 0.06 空 228 688223 晶科能 435,164 3,089,664.40 0.06 源 229 601117 中国化 366,600 3,020,784.00 0.06 学 230 603290 斯达半 34,240 2,948,406.40 0.06 导 231 000776 广发证 241,200 2,935,404.00 0.06 券 232 600372 中航机 243,890 2,919,363.30 0.06 载 233 000786 北新建 98,100 2,909,646.00 0.06 材 234 002129 TCL 中环 332,225 2,873,746.25 0.06 235 601377 兴业证 566,034 2,864,132.04 0.06 券 236 601872 招商轮 332,100 2,806,245.00 0.06 船 237 601868 中国能 1,289,000 2,732,680.00 0.05 建 238 601021 春秋航 47,581 2,680,237.73 0.05 空 239 600233 圆通速 167,500 2,621,375.00 0.05 递 240 001979 招商蛇 295,248 2,595,229.92 0.05 口 241 603833 欧派家 47,800 2,560,168.00 0.05 居 242 688065 凯赛生 55,758 2,530,855.62 0.05 物 243 300999 金龙鱼 91,700 2,507,995.00 0.05 244 002271 东方雨 200,350 2,472,319.00 0.05 虹 245 601100 恒立液 52,828 2,460,728.24 0.05 压 246 300979 华利集 39,200 2,385,320.00 0.05 团 247 601788 光大证 161,808 2,365,632.96 0.05 券 248 601838 成都银 155,140 2,356,576.60 0.05 行 249 002459 晶澳科 206,697 2,315,006.40 0.05 技 250 600754 锦江酒 98,100 2,254,338.00 0.05 店 251 600132 重庆啤 36,200 2,197,340.00 0.04 酒 252 601618 中国中 706,521 2,190,215.10 0.04 冶 253 603486 科沃斯 45,880 2,164,618.40 0.04 254 601995 中金公 72,900 2,158,569.00 0.04 司 255 600039 四川路 266,520 2,102,842.80 0.04 桥 256 601877 正泰电 109,500 2,087,070.00 0.04 器 257 601066 中信建 108,413 2,085,866.12 0.04 投 258 600875 东方电 112,100 2,068,245.00 0.04 气 259 601336 新华保 68,824 2,066,784.72 0.04 险 260 002736 国信证 235,000 2,042,150.00 0.04 券 261 002074 国轩高 105,500 2,020,325.00 0.04 科 262 002709 天赐材 114,600 2,012,376.00 0.04 料 263 601881 中国银 182,700 1,984,122.00 0.04 河 264 300450 先导智 116,100 1,930,743.00 0.04 能 265 300316 晶盛机 67,100 1,927,783.00 0.04 电 266 002812 恩捷股 59,902 1,895,898.30 0.04 份 267 605117 德业股 25,314 1,881,842.76 0.04 份 268 688599 天合光 110,091 1,862,739.72 0.04 能 269 688561 奇安信 77,419 1,828,636.78 0.04 集团 270 000877 天山股 336,600 1,817,640.00 0.04 份 271 600515 海南机 572,900 1,798,906.00 0.04 场 272 300751 迈为股 14,640 1,749,187.20 0.03 份 273 601878 浙商证 161,200 1,728,064.00 0.03 券 274 688363 华熙生 30,280 1,712,939.60 0.03 物 275 601998 中信银 249,709 1,673,050.30 0.03 行 276 600018 上港集 279,730 1,616,839.40 0.03 团 277 000733 振华科 38,034 1,579,552.02 0.03 技 278 601865 福莱特 78,200 1,571,820.00 0.03 279 603806 福斯特 105,430 1,549,821.00 0.03 280 603659 璞泰来 106,660 1,507,105.80 0.03 281 002202 金风科 223,184 1,499,796.48 0.03 技 282 688303 大全能 70,814 1,443,897.46 0.03 源 283 300919 中伟股 46,000 1,425,540.00 0.03 份 284 000069 华侨城 678,587 1,384,317.48 0.03 Ａ 285 601615 明阳智 145,800 1,376,352.00 0.03 能 286 688187 时代电 27,048 1,335,630.24 0.03 气 287 601319 中国人 256,000 1,318,400.00 0.03 保 288 600918 中泰证 226,900 1,286,523.00 0.03 券 289 300957 贝泰妮 25,600 1,236,992.00 0.02 290 600061 国投资 211,952 1,197,528.80 0.02 本 291 000617 中油资 205,800 1,136,016.00 0.02 本 292 603899 晨光股 36,276 1,134,713.28 0.02 份 293 601059 信达证 78,900 1,121,169.00 0.02 券 294 601155 新城控 123,300 1,093,671.00 0.02 股 295 600732 爱旭股 106,800 966,540.00 0.02 份 296 600606 绿地控 611,122 825,014.70 0.02 股 297 300763 锦浪科 19,800 824,472.00 0.02 技 298 601236 红塔证 115,340 740,482.80 0.01 券 299 000800 一汽解 90,700 710,181.00 0.01 放 300 600010 包钢股 88 123.20 0.00 份 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 称 净值比例 （％） 1 600027 华电国 3,623,200 25,145,008.00 0.50 际 2 300418 昆仑万 713,000 22,987,120.00 0.46 维 3 300442 润泽科 476,000 11,400,200.00 0.23 技 4 600161 天坛生 341,001 8,320,424.40 0.17 物 5 000807 云铝股 490,700 6,629,357.00 0.13 份 6 300832 新产业 92,700 6,251,688.00 0.12 7 001965 招商公 205,600 2,438,416.00 0.05 路 盛美上 8 688082 海半导 28,496 2,408,196.96 0.05 体 9 600026 中远海 141,500 2,208,815.00 0.04 能 10 600415 小商品 273,800 2,031,596.00 0.04 城 11 603296 华勤技 29,360 1,621,552.80 0.03 术 12 688009 中国通 254,800 1,528,800.00 0.03 号 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600900 长江电力 307,864,546.40 10.42 2 600519 贵州茅台 229,812,650.00 7.78 3 601088 中国神华 200,492,542.53 6.79 4 000333 美的集团 179,077,325.98 6.06 5 601857 中国石油 174,512,230.00 5.91 6 600028 中国石化 160,305,430.00 5.43 7 601225 陕西煤业 152,771,729.78 5.17 8 300308 中际旭创 137,809,432.04 4.66 9 601985 中国核电 122,338,838.00 4.14 10 000063 中兴通讯 113,827,118.00 3.85 11 601728 中国电信 113,225,168.72 3.83 12 600050 中国联通 110,919,899.00 3.75 13 600941 中国移动 110,725,116.39 3.75 14 002594 比亚迪 108,045,097.75 3.66 15 000651 格力电器 97,374,880.59 3.30 16 601899 紫金矿业 94,816,925.48 3.21 17 600938 中国海油 91,584,595.00 3.10 18 600276 恒瑞医药 90,981,520.60 3.08 19 600905 三峡能源 88,182,073.00 2.98 20 601318 中国平安 87,601,815.10 2.97 21 300760 迈瑞医疗 84,744,523.50 2.87 22 600036 招商银行 79,337,054.00 2.69 23 002027 分众传媒 76,485,671.42 2.59 24 600886 国投电力 69,074,038.00 2.34 25 600795 国电电力 68,608,300.32 2.32 26 000858 五 粮 液 63,600,729.00 2.15 27 000938 紫光股份 63,237,093.58 2.14 28 603259 药明康德 60,874,317.80 2.06 29 300750 宁德时代 60,828,511.77 2.06 30 002475 立讯精密 60,416,177.00 2.04 31 000725 京东方Ａ 60,297,458.00 2.04 32 600011 华能国际 60,187,082.70 2.04 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600900 长江电力 235,772,060.61 7.98 2 601088 中国神华 165,111,720.00 5.59 3 600028 中国石化 154,575,026.16 5.23 4 000333 美的集团 152,620,011.32 5.17 5 600519 贵州茅台 143,226,390.00 4.85 6 601857 中国石油 134,524,896.00 4.55 7 601225 陕西煤业 118,551,428.44 4.01 8 601985 中国核电 104,198,299.05 3.53 9 002594 比亚迪 99,643,965.15 3.37 10 300308 中际旭创 98,049,640.00 3.32 11 000651 格力电器 84,782,226.17 2.87 12 601728 中国电信 83,985,812.00 2.84 13 600941 中国移动 83,915,797.99 2.84 14 000063 中兴通讯 81,574,289.02 2.76 15 600050 中国联通 81,529,976.00 2.76 16 600905 三峡能源 76,623,031.00 2.59 17 601899 紫金矿业 76,431,704.00 2.59 18 601318 中国平安 70,284,544.45 2.38 19 600938 中国海油 68,473,137.00 2.32 20 600036 招商银行 66,843,264.00 2.26 21 300760 迈瑞医疗 60,102,538.00 2.03 22 600886 国投电力 59,614,425.17 2.02 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,348,804,689.45 卖出股票收入（成交）总额 5,541,028,102.46 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 64,514,480.95 1.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 64,514,480.95 1.29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 019733 24 国债 309,000 31,231,578.16 0.62 02 2 019709 23 国债 304,000 30,874,698.08 0.62 16 3 019740 24 国债 24,000 2,408,204.71 0.05 09 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 887,784.49 2 应收清算款 107,958,139.92 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,044,325.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 112,890,249.68 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇添 富沪 深 300 13,962 139,887.95 1,726,807,308.75 88.41 226,308,190.46 11.59 安中 指数 A 汇添 富沪 深 300 8,568 107,973.64 881,352,176.72 95.27 43,765,972.03 4.73 安中 指数 C 合计 22,530 127,751.16 2,608,159,485.47 90.62 270,074,162.49 9.38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富沪深 300 安 267,059.90 0.01 基金管理人所有 中指数 A 从业人员持有本 汇添富沪深 300 安 868.48 0.00 基金 中指数 C 合计 267,928.38 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 汇添富沪深 300 安中指数 A 0 资和研究部门负责人持有本 汇添富沪深 300 安中指数 C 0 开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 汇添富沪深 300 安中指数 A 0 式基金 汇添富沪深 300 安中指数 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富沪深 300 安中指数 A 汇添富沪深 300 安中指数 C 基金合同生效日（2013 年 11 月 06 日）基金份 274,994,745.19 - 额总额 本报告期期初基金份 1,159,447,234.10 629,488,203.28 额总额 本报告期基金总申购 961,314,189.89 689,492,485.02 份额 减：本报告期基金总赎 167,645,924.78 393,862,539.55 回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 1,953,115,499.21 925,118,148.75 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例（%） （%） 国海 2 2,983,919,294.75 23.15 2,195,861.53 23.12 证券 财通 2 1,938,725,526.36 15.04 1,426,654.54 15.02 证券 华泰 2 1,935,005,000.67 15.01 1,423,941.39 14.99 证券 信达 1 1,244,271,884.30 9.65 915,662.81 9.64 证券 海通 1 1,142,676,795.55 8.86 840,890.02 8.85 证券 国联 2 935,007,223.96 7.25 688,078.20 7.24 证券 东吴 1 797,565,298.77 6.19 586,929.63 6.18 证券 国泰 1 587,953,715.78 4.56 432,680.41 4.55 君安 平安 1 472,252,541.54 3.66 347,531.18 3.66 证券 东方 6 277,600,765.43 2.15 204,287.98 2.15 证券 瑞银 2 155,467,392.86 1.21 114,406.54 1.20 证券 申万 宏源 1 140,477,930.01 1.09 103,377.15 1.09 证券 中泰 1 81,296,853.83 0.63 59,826.90 0.63 证券 国信 2 68,831,375.86 0.53 50,651.34 0.53 证券 中金 2 64,712,402.22 0.50 61,212.38 0.64 公司 中信 建投 1 55,763,608.22 0.43 41,035.73 0.43 证券 摩根 大通 2 8,305,181.80 0.06 6,111.87 0.06 证券 长城 2 - - - - 证券 长江 1 - - - - 证券 东北 2 - - - - 证券 东兴 1 - - - - 证券 广发 1 - - - - 证券 恒泰 2 - - - - 证券 华安 1 - - - - 证券 太平 洋证 2 - - - - 券 兴业 1 - - - - 证券 银河 1 - - - - 证券 中信 2 - - - - 证券 中银 1 - - - - 国际 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券 占当期 占当期 成 占当期 成 占当期 商 债券成 债券回 交 权证成 交 基金成 名 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 交总额 金 交总额 称 的比例 总额的 额 的比例 额 的比例 （%） 比例（%） （%） （%） 国 海 29,047,905.00 41.73 19,927,000.00 100.00 - - - - 证 券 财 通 - - - - - - - - 证 券 华 泰 - - - - - - - - 证 券 信 达 - - - - - - - - 证 券 海 通 30,955,720.00 44.47 - - - - - - 证 券 国 联 - - - - - - - - 证 券 东 吴 7,100,734.00 10.20 - - - - - - 证 券 国 泰 - - - - - - - - 君 安 平 安 - - - - - - - - 证 券 东 方 2,399,640.00 3.45 - - - - - - 证 券 瑞 银 - - - - - - - - 证 券 申 万 宏 - - - - - - - - 源 证 券 中 泰 - - - - - - - - 证 券 国 信 - - - - - - - - 证 券 中 - - - - - - - - 金 公 司 中 信 建 100,008.00 0.14 - - - - - - 投 证 券 摩 根 大 - - - - - - - - 通 证 券 长 城 - - - - - - - - 证 券 长 江 - - - - - - - - 证 券 东 北 - - - - - - - - 证 券 东 兴 - - - - - - - - 证 券 广 发 - - - - - - - - 证 券 恒 泰 - - - - - - - - 证 券 华 安 - - - - - - - - 证 券 太 - - - - - - - - 平 洋 证 券 兴 业 - - - - - - - - 证 券 银 河 - - - - - - - - 证 券 中 信 - - - - - - - - 证 券 中 银 - - - - - - - - 国 际 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 4 家证券公司的 7 个交易单元：摩根大通证券（上交所单元，深交所单元）、华安证券（上交所单元）、财通证券（深交所单元，上交所单元）、国联证券（深交所单元，上交所单元）；不再租用 1 家证券公司的 1 个交易单元：华西证券（上交所单元）。10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2024 年 01 月 02 日 金名义进行非法活动的重要提示 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 2 司终止与北京增财基金销售有限 国证监会基金电子披 2024 年 01 月 17 日 公司合作关系的公告 露网站 上交所,上证报,公司 3 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 01 月 22 日 下基金 2023 年第四季度报告 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 4 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 03 月 29 日 下基金 2023 年年度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,公司网站,中 5 于提醒投资者持续完善客户身份 国证监会基金电子披 2024 年 04 月 03 日 信息资料的公告 露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 6 于汇添富投资管理有限公司股东 网站,深交所,中国证 2024 年 04 月 16 日 变更的公告 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 7 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 04 月 22 日 下基金 2024 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 8 司终止与北京中期时代基金销售 国证监会基金电子披 2024 年 06 月 13 日 有限公司合作关系的公告 露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深 9 下部分基金更新基金产品资料概 交所,中国证监会基金 2024 年 06 月 21 日 要 电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 08 月 30 日