汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投 资基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 03 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 04 月 22 日 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 2 页 共 19 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富沪深 300 安中指数 基金主代码 000368 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 06 日 报告期末基金份额总额(份) 189,643,901.44 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深 300 安中动态策略指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收 益。 投资策略 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全 复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照成 份股在沪深 300 安中动态策略指数中的成份股 组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。沪 深 300 安中动态策略指数的提供者将每月更新 指数组合的成分股以及相关权重并通知本基金 管理人，本基金管理人将做出对应的调整以便 匹配目标指数的配置。当成份股发生配股、增 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 3 页 共 19 页 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等 对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响 时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或 其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标 的指数。 在正常市场情况下，本基金力争净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等 因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭 证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最小化。 业绩比较基准 沪深 300 安中动态策略指数收益率*95%+金融机 构人民币活期存款基准利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金 中属于较高预期风险、较高预期收益的品种， 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021 年 01 月 01 日 - 2021 年 03 月 31 日) 1.本期已实现收益 42,250,904.13 2.本期利润 3,065,922.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0160 4.期末基金资产净值 453,308,522.04 5.期末基金份额净值 2.3903 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 4 页 共 19 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 0.64% 1.43% 0.23% 1.44% 0.41% -0.01% 过去六 个月 13.93% 1.19% 12.70% 1.20% 1.23% -0.01% 过去一 年 50.94% 1.19% 40.14% 1.20% 10.80% -0.01% 过去三 年 55.81% 1.29% 38.88% 1.30% 16.93% -0.01% 过去五 年 93.08% 1.13% 70.56% 1.13% 22.52% 0.00% 自基金 合同生 效日起 至今 139.03% 1.47% 121.29% 1.43% 17.74% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 5 页 共 19 页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 11 月 06 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 吴振翔 本基金的基 金经理，指 数与量化投 资部副总监 2013 年 11 月 06 日 15 国籍:中国。学 历:中国科学技 术大学管理学 博士。从业资 格:证券投资基 金从业资格。 从业经历:曾任 长盛基金管理 有限公司金融 工程研究员、 上投摩根基金 管理有限公司 产品开发高级 经理。2008 年 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 6 页 共 19 页 3 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司，历 任产品开发高 级经理、数量 投资高级分析 师、基金经理 助理，现任指 数与量化投资 部副总监。 2010 年 2 月 6 日至今任汇添 富上证综合指 数证券投资基 金的基金经 理。2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任 深证 300 交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理。 2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添 富深证 300 交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金的 基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证 金融地产交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证 能源交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 7 页 共 19 页 日任中证医药 卫生交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主要 消费交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理。2013 年 11 月 6 日至 今任汇添富沪 深 300 安中动 态策略指数型 证券投资基金 的基金经理。 2015 年 2 月 16 日至今任汇添 富成长多因子 量化策略股票 型证券投资基 金的基金经 理。2015 年 3 月 24 日至今任 汇添富中证主 要消费交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理。2016 年 1 月 21 日至今 任汇添富中证 精准医疗主题 指数型发起式 证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2016 年 7 月 28 日至今 任中证上海国 企交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理。2016 年 12 月 22 日至今 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 8 页 共 19 页 任汇添富中证 互联网医疗主 题指数型发起 式证券投资基 金（LOF）的基 金经理。2017 年 8 月 10 日至 今任汇添富中 证 500 指数型 发起式证券投 资基金（LOF） 的基金经理。 2018 年 3 月 23 日至今任汇添 富沪深 300 指 数增强型证券 投资基金的基 金经理。2019 年 7 月 26 日至 今任中证长三 角一体化发展 主题交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理。2019 年 9 月 24 日至 今任中证长三 角一体化发展 主题交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金的基金经 理。2019 年 11 月 6 日至今任 汇添富中证国 企一带一路交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理。2020 年 3 月 5 日至今任 汇添富中证国 企一带一路交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金的 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 9 页 共 19 页 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和 实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管 控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有 通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一 步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的 不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 10 页 共 19 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾一季度，国内经济持续复苏态势，保持较高的景气度。海外需求复苏，但受疫情影 响，供给受限，相对利好中国出口相关产业链。大宗商品价格普遍上涨，PPI 上行，CPI 温 和回升，内生性通胀压力不大。在经济复苏背景下，实体融资需求旺盛，货币政策逐步常态 化，流动性环境边际趋紧。权益资产在居民资产配置中重要性提升的大方向不变，但在核心 资产估值抬升，波动加大的背景下，投资者入市热情有所缓和。 海外方面，除美国外，疫苗接种进度低于预期，疫情压力下，海外经济刺激政策退出节 奏延迟。美国经济恢复较好，对通胀预期的交易推动美债利率上行，引发估值较高的成长股 的价格波动。这一现象对国内股票市场也有镜像的映射。 观察各个行业的基本面和市场表现，高端制造、新能源、信息技术、生物科技等新兴产 业维持高景气，但估值相对较高，价格波动加大；于此同时，原材料价格上涨，叠加“碳中 和”背景下的落后产能淘汰预期，周期性行业出现估值修复。在这个市场环境下，市场风格 的持续性在弱化，对风格和行业进行判断的风险有所上升，投资过程中均衡的必要性在上升。 安中沪深 300 指数在行业配置上较为均衡，在当前市场环境下是较好的资产配置工具。 报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，保持了指数基金的本质属性，基本实现了有 效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 0.64%。同期业绩比较基准收益率为 0.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 11 页 共 19 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 420,941,489.21 91.94 其中：股票 420,941,489.21 91.94 2 基金投资 - -3 固定收益投资 2,681,702.00 0.59 其中：债券 2,681,702.00 0.59 资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 25,665,409.13 5.61 8 其他资产 8,578,441.39 1.87 9 合计 457,867,041.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,724,201.44 0.60 B 采矿业 62,686,571.24 13.83 C 制造业 184,526,298.82 40.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 62,400,049.11 13.77 E 建筑业 4,491,211.65 0.99 F 批发和零售业 2,255,435.46 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 6,819,775.85 1.50 H 住宿和餐饮业 - - 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 12 页 共 19 页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,416,368.61 3.62 J 金融业 54,571,879.67 12.04 K 房地产业 5,595,311.88 1.23 L 租赁和商务服务业 5,629,905.28 1.24 M 科学研究和技术服务业 3,273,988.80 0.72 N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 264,798.00 0.06 Q 卫生和社会工作 4,558,778.89 1.01 R 文化、体育和娱乐业 1,301,360.80 0.29 S 综合 - -合计 417,515,935.50 92.10 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 2,650,441.97 0.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,662.00 0.01 E 建筑业 14,457.00 0.00 F 批发和零售业 71,015.15 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 40,262.50 0.01 H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 226,705.84 0.05 J 金融业 134,965.04 0.03 K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - - 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 13 页 共 19 页 N 水利、环境和公共设施管理业 245,044.21 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 3,425,553.71 0.76 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名 称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600900 长江电 力 1,002,537 21,494,393.28 4.74 2 601088 中国神 华 819,711 16,476,191.10 3.63 3 600028 中国石 化 3,665,033 15,869,592.89 3.50 4 601857 中国石 油 2,682,070 11,532,901.00 2.54 5 601225 陕西煤 业 1,034,466 11,441,193.96 2.52 6 600519 贵州茅 5,032 10,109,288.00 2.23 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 14 页 共 19 页 台 7 601318 中国平 安 117,188 9,222,695.60 2.03 8 600745 闻泰科 技 93,500 9,163,000.00 2.02 9 003816 中国广 核 2,746,000 7,798,640.00 1.72 10 600050 中国联 通 1,748,968 7,468,093.36 1.65 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名 称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300903 科翔股 份 4,775 157,766.00 0.03 2 300862 蓝盾光 电 3,506 146,620.92 0.03 3 688619 罗普特 5,856 145,345.92 0.03 4 688677 海泰新 光 1,768 133,095.04 0.03 5 300958 建工修 复 2,993 131,559.48 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,681,702.00 0.59 2 央行票据 - -3 金融债券 - - 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 15 页 共 19 页 其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 2,681,702.00 0.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名 称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 010107 21 国债 ⑺ 14,000 1,410,920.00 0.31 2 019640 20 国债 10 9,700 969,612.00 0.21 3 019645 20 国债 15 3,000 301,170.00 0.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 16 页 共 19 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,850.39 2 应收证券清算款 8,456,558.57 3 应收股利 -4 应收利息 30,250.04 5 应收申购款 57,782.39 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 8,578,441.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 流通受限 情况说明 1 300903 科翔股份 157,766.00 0.03 新股流通 受限 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 17 页 共 19 页 2 300958 建工修复 9,405.00 0.00 新股流通 受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 194,274,433.34 本报告期基金总申购份额 16,777,492.67 减：本报告期基金总赎回份额 21,408,024.57 本报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 189,643,901.44 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的 时间区 间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机构 1 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 128,363,811.99 - - 128,363,811.99 67.69 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 18 页 共 19 页 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金在指定报刊上披露的各 项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富沪深 300 安中指数 2021 年第 1 季度报告 第 19 页 共 19 页 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 04 月 22 日