汇添富沪深300安中动态策略指数型证券 投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4管理人报告......................................................................................................................................... 10 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 16 §5托管人报告......................................................................................................................................... 17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 17 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 18 6.1资产负债表................................................................................................................................ 18 6.2利润表........................................................................................................................................ 19 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 20 6.4报表附注.................................................................................................................................... 21 §7投资组合报告..................................................................................................................................... 41 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 41 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 41 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 43 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 51 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 53 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 53 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 53 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 53 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 53 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 54 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 54 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 54 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 56 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 56 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 56 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 56 §9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 57 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 58 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 58 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 58 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 59 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 59 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 59 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 60 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 60 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 63 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 65 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 65 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 65 §12备查文件目录................................................................................................................................... 66 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 66 12.2存放地点.................................................................................................................................. 66 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 66 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 基金简称 汇添富沪深300安中指数 基金主代码 000368 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月6日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 210,417,228.58份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深300安 投资目标 中动态策略指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化，以便为投资者带来长期收益。 主要采取完全复制法。在正常市场情况下，本基金力 投资策略 争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 沪深300安中动态策略指数收益率×95%＋金融机构人 民币活期存款基准利率（税后）×5%。 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于 风险收益特征 较高预期风险、较高预期收益的品种，本基金主要采 用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数 相似的风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105798 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105799 上海市黄浦区北京东路666 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 号H区（东座）6楼H686 号 室 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼19-22层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层汇添富 基金管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 19-22层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 -4,839,194.61 本期利润 -41,939,416.66 加权平均基金份额本期利润 -0.1871 本期加权平均净值利润率 -11.93% 本期基金份额净值增长率 -11.73% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 90,347,055.04 期末可供分配基金份额利润 0.4294 期末基金资产净值 300,764,283.62 期末基金份额净值 1.4294 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 42.94% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -6.95% 1.26% -6.96% 1.20% 0.01% 0.06% 过去三个月 -6.82% 1.08% -6.25% 1.06% -0.57% 0.02% 过去六个月 -11.73% 1.13% -10.87% 1.12% -0.86% 0.01% 过去一年 -3.02% 0.96% -3.39% 0.95% 0.37% 0.01% 过去三年 -18.77% 1.57% -18.49% 1.48% -0.28% 0.09% 自基金合同 生效日起至 42.94% 1.55% 48.86% 1.50% -5.92% 0.05% 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年11月6日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2018年6月30日，公司管理证券投资基金规模约4213.15亿元，有效客户数约1988万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理110只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长 多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金、汇添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富睿丰混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金、汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金、汇添富行业整合主题混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 中国科学技术大学管 理学博士。相关业务 汇添富上 资格：证券投资基金 证综合指 从业资格。从业经历： 数、汇添 曾任长盛基金管理有 富沪深 限公司金融工程研究 300安中 员、上投摩根基金管 指数基 理有限公司产品开发 金、汇添 高级经理。2008年3 富成长多 月加入汇添富基金管 因子股票 理股份有限公司，历 基金、汇 任产品开发高级经 添富主要 理、数量投资高级分 消费ETF 析师、基金经理助理， 联接基 现任指数与量化投资 金、汇添 部副总监。2010年2 富中证精 月5日至今任汇添富 准医指数 上证综合指数基金的 吴振翔 基金、中 2013年11月 - 12年 基金经理，2011年9 证上海国 6日 月16日至2013年11 企ETF、汇 月7日任汇添富深证 添富中证 300ETF基金的基金 互联网医 经理，2011年9月28 疗指数 日至2013年11月7 （LOF）、 日任汇添富深证 汇添富中 300ETF基金联接基 证500指 金的基金经理，2013 数（LOF）、 年8月23日至2015 添富价值 年11月2日任中证主 多因子股 要消费ETF基金、中 票的基金 证医药卫生ETF基 经理，指 金、中证能源ETF基 数与量化 金、中证金融地产 投资部副 ETF基金的基金经 总监。 理，2013年11月6 日至今任汇添富沪深 300安中指数基金的 基金经理，2015年2 月16日至今任汇添 富成长多因子股票基 金的基金经理，2015 年3月24日至今任汇 添富主要消费ETF联 接基金的基金经理， 2016年1月21日至 今任汇添富中证精准 医指数基金的基金经 理，2016年7月28 日至今任中证上海国 企ETF的基金经理， 2016年12月22日至 今任汇添富中证互联 网医疗指数（LOF）的 基金经理，2017年8 月10日至今任汇添 富中证500指数 （LOF）的基金经理， 2018年3月23日至 今任添富价值多因子 股票的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年上半年，基本面上，经济保持韧性，企业盈利整体向好，贸易维持较高景气度，出口转好。于此同时，金融监管保持定力，流动性结构性偏紧。市场涨跌的主要影响因素包括：上市公司业绩、中美贸易摩擦的反复和大国博弈深化、去杠杆伴随的资金面收紧及信用风险暴露、汇率波动影响海外投资者对人民币资产的风险偏好。 风格上，市值角度，中小市值公司受宏观流动性影响相对较大，财务不确定性高，下跌幅度整体更大；基本面角度，在去杠杆和强监管背景下，财务质地优良、杠杆率合理、盈利能力强、现金流充裕、增长确定性高、基本面与估值匹配度较好的高质量公司具有一定超额收益。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.4294元；本报告期基金份额净值增长率为-11.73%；同期业绩比较基准收益率为-10.87%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，中美贸易摩擦以及国内去杠杆的节奏和力度仍是影响市场的主要变量，在此背 景下，内需的韧性和经济结构转型的进度可能成为市场的关注点。当前A股整体估值水平处于历史低位，较为充分地反应了市场预期，具备长期投资价值。长期看，贸易争端和去杠杆均是产业升级过程中的必经之路。随着国内经济结构的逐步调整、潜在金融风险的逐步化解、市场透明度的逐步提升，积极因素将逐渐显现，从而改善整体风险偏好，带来新的热点和投资机会。 风格上，A股有进一步向成熟市场靠拢的可能性，基本面质地优良的股票仍具有核心配置价值。在众多外部变量作用下，风格和行业的切换可能更为频繁。随着市场的逐步企稳，市场关注点很可能从安全性转向长期的成长性上。 作为指数基金，将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最 多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 20,895,930.56 26,139,279.40 结算备付金 289,115.10 923,067.48 存出保证金 63,546.22 55,052.21 交易性金融资产 6.4.7.2 283,636,726.46 368,537,170.22 其中：股票投资 283,459,713.28 368,348,270.22 基金投资 - - 债券投资 177,013.18 188,900.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 19,171,727.93 24,088,712.57 应收利息 6.4.7.5 3,839.20 5,499.67 应收股利 - - 应收申购款 187,563.75 67,579.34 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 324,248,449.22 419,816,360.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 22,356,640.99 30,441,765.69 应付赎回款 272,283.68 242,414.03 应付管理人报酬 128,422.27 165,167.60 应付托管费 25,684.46 33,033.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 381,933.02 573,082.77 应交税费 0.67 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 319,200.51 390,879.11 负债合计 23,484,165.60 31,846,342.71 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 210,417,228.58 239,592,806.85 未分配利润 6.4.7.10 90,347,055.04 148,377,211.33 所有者权益合计 300,764,283.62 387,970,018.18 负债和所有者权益总计 324,248,449.22 419,816,360.89 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.4294元，基金份额总额210,417,228.58份。6.2利润表 会计主体：汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017 2018年6月30日 年6月30日 一、收入 -39,068,673.33 37,557,539.32 1.利息收入 81,487.23 74,545.13 其中：存款利息收入 6.4.7.11 81,342.97 74,529.88 债券利息收入 144.26 15.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,118,519.89 13,552,097.64 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,742,340.87 11,562,458.82 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 25,575.90 715.55 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,598,245.08 1,988,923.27 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -37,100,222.05 23,896,595.63 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 68,581.38 34,300.92 列） 减：二、费用 2,870,743.33 2,069,574.44 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 871,242.61 741,511.44 2．托管费 6.4.10.2.2 174,248.53 148,302.30 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,536,618.43 910,991.20 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.47 - 7．其他费用 6.4.7.20 288,633.29 268,769.50 三、利润总额 （亏损总额以“-” -41,939,416.66 35,487,964.88 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 239,592,806.85 148,377,211.33 387,970,018.18 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -41,939,416.66 -41,939,416.66 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -29,175,578.27 -16,090,739.63 -45,266,317.90 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 20,448,855.82 11,682,020.17 32,130,875.99 2.基金赎回款 -49,624,434.09 -27,772,759.80 -77,397,193.89 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 210,417,228.58 90,347,055.04 300,764,283.62 金净值） 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 209,201,323.44 65,223,635.17 274,424,958.61 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 35,487,964.88 35,487,964.88 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 19,353,817.02 7,599,513.11 26,953,330.13 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 42,582,786.86 16,300,230.60 58,883,017.46 2.基金赎回款 -23,228,969.84 -8,700,717.49 -31,929,687.33 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 228,555,140.46 108,311,113.16 336,866,253.62 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1209号文《关于核准汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2013年11月06日正式生效，首次设立募集规模为274,994,745.19基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深300安中动态策略指数的成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基 金进行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深300安中动态策略指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。本基金的业绩比较基准为：沪深300安中动态策略指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 20,895,930.56 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 20,895,930.56 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 302,219,255.20 283,459,713.28 -18,759,541.92 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 165,600.00 177,013.18 11,413.18 银行间市场 - - - 合计 165,600.00 177,013.18 11,413.18 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 302,384,855.20 283,636,726.46 -18,748,128.74 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 3,591.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 117.09 应收债券利息 105.37 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 25.74 合计 3,839.20 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 381,933.02 银行间市场应付交易费用 - 合计 381,933.02 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 763.22 应付信息披露费 228,765.71 应付审计费 39,671.58 应付指数使用费 50,000.00 合计 319,200.51 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 239,592,806.85 239,592,806.85 本期申购 20,448,855.82 20,448,855.82 本期赎回(以"-"号填列) -49,624,434.09 -49,624,434.09 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 210,417,228.58 210,417,228.58 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 115,993,330.63 32,383,880.70 148,377,211.33 本期利润 -4,839,194.61 -37,100,222.05 -41,939,416.66 本期基金份额交易 -14,191,772.49 -1,898,967.14 -16,090,739.63 产生的变动数 其中：基金申购款 10,005,010.57 1,677,009.60 11,682,020.17 基金赎回款 -24,196,783.06 -3,575,976.74 -27,772,759.80 本期已分配利润 - - - 本期末 96,962,363.53 -6,615,308.49 90,347,055.04 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 72,350.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,024.35 其他 968.15 合计 81,342.97 注：“其他”为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 522,503,488.20 减：卖出股票成本总额 527,245,829.07 买卖股票差价收入 -4,742,340.87 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 25,575.90 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 25,575.90 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 212,234.80 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 186,600.00 成本总额 减：应收利息总额 58.90 买卖债券差价收入 25,575.90 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,598,245.08 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,598,245.08 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -37,100,222.05 ——股票投资 -37,111,635.23 ——债券投资 11,413.18 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -37,100,222.05 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 68,581.38 合计 68,581.38 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 1,536,618.43 银行间市场交易费用 - 合计 1,536,618.43 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 账户维护费 - 银行费用 196.00 指数使用费 100,000.00 合计 288,633.29 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银基金托管人、基金代销机构 行”） 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 871,242.61 741,511.44 的管理费 其中：支付销售机构的客 49,041.11 36,029.10 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假 等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 174,248.53 148,302.30 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比区间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 20,895,930.56 72,350.47 22,500,738.46 68,214.19 份有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券 成功 可流流通受认购期末估 数量 期末 期末估值 代码名称认购日通日限类型价格值单价（单位： 成本总额 总额 备注 股） 江苏2018年2018新股流 603693新能6月25年7月通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 - 日 3日 东方2018年2018新股流 603706环宇6月29年7月通受限13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 - 日 9日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票停牌牌估值单复牌开盘单数量（股） 期末 期末估值总额备注 码 名日期原 价 日期 价 成本总额 称 因 重 大 信 2016资 600485 威 年12产 14.59 - - 173,842 3,443,861.58 2,536,354.78 - 集 月26重 团 日 组 停 牌 重 上 2018大 海 年2资 002252 莱 21.46 - - 60,770 1,216,480.68 1,304,124.20 - 月23产 士 日 重 组 停 牌 重 大 康 2018资 002450 得 年6产 17.08 - - 61,375 1,194,740.42 1,048,285.00 - 新 月4重 日 组 停 牌 重 大 万 2017资 002739达 年7产 38.03 - - 27,400 1,495,954.91 1,042,022.00 - 电 月4重 影 日 组 停 牌 重 必 2018大 002411康 年6事 28.34 - - 25,300 667,581.87 717,002.00 - 股 月19项 份 日 停 牌 重 大 中 2018资 2018 601390国 年5产 7.47年8 7.25 79,070 685,311.50 590,652.90 - 中 月7重 月20 铁 日 组 日 停 牌 重 大 海 2018资 2018 600221航 年1产 3.23年7 2.91 180,417 592,499.12 582,746.91 - 控 月10重 月20 股 日 组 日 停 牌 美 2018重 2018 锦 年3大 年7 000723 能 5.43 4.89 103,900 690,360.03 564,177.00 - 月27资 月31 源 日 产 日 重 组 停 牌 重 三 2018大 2018 聚 年6事 年7 300072 环 23.28 24.00 23,900 781,991.19 556,392.00 - 月19项 月10 保 日 停 日 牌 重 大 上 2018资 2018 601727海 年6产 6.34年8 5.71 51,291 516,507.53 325,184.94 - 电 月6重 月7 气 日 组 日 停 牌 重 大 东 2018资 方 年5产 002310 园 15.03 - - 18,900 314,791.83 284,067.00 - 月25重 林 日 组 停 牌 重 大 海 2018资 601118南 年5产 6.62 - - 34,506 208,754.07 228,429.72 - 橡 月24重 胶 日 组 停 牌 重 大 世 2018资 002602纪 年6产 32.50 - - 7,000 230,405.00 227,500.00 - 华 月12重 通 日 组 停 牌 000415渤 2018重 5.842018 5.26 28,600 204,536.25 167,024.00 - 海 年1大 年7 金 月17资 月17 控 日 产 日 重 组 停 牌 重 大 中 2017资 000540天 年8产 4.87 - - 31,650 143,868.61 154,135.50 - 金 月21重 融 日 组 停 牌 重 神 2018大 2018 000008 州 年6事 4.96年8 4.46 25,500 206,796.55 126,480.00 - 高 月6项 月7 铁 日 停 日 牌 重 胜 2018大 2018 002426利 年6事 3.60年7 3.26 32,700 245,905.53 117,720.00 - 精 月19项 月3 密 日 停 日 牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风 险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个3个月-1 2018年6月30日1个月以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月 年 资产 银行存款 20,895,930.56 - - - - -20,895,930.56 结算备付金 289,115.10 - - - - - 289,115.10 存出保证金 63,546.22 - - - - - 63,546.22 交易性金融资产 - - 159,160.32 17,852.86 - 283,459,713.28 283,636,726.46 应收证券清算款 - - - - -19,171,727.9319,171,727.93 应收利息 - - - - - 3,839.20 3,839.20 应收申购款 119,679.16 - - - - 67,884.59 187,563.75 其他资产 - - - - - - - 资产总计 21,368,271.04 - 159,160.32 17,852.86 - 302,703,165.00 324,248,449.22 负债 应付证券清算款 - - - - -22,356,640.9922,356,640.99 应付赎回款 - - - - - 272,283.68 272,283.68 应付管理人报酬 - - - - - 128,422.27 128,422.27 应付托管费 - - - - - 25,684.46 25,684.46 应付交易费用 - - - - - 381,933.02 381,933.02 应交税费 - - - - - 0.67 0.67 其他负债 - - - - - 319,200.51 319,200.51 负债总计 - - - - -23,484,165.6023,484,165.60 利率敏感度缺口21,368,271.04 - 159,160.32 17,852.86 - 279,218,999.40 300,764,283.62 上年度末 1-3个3个月-1 2017年12月311个月以内月 年 1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 26,139,279.40 - - - - -26,139,279.40 结算备付金 923,067.48 - - - - - 923,067.48 存出保证金 55,052.21 - - - - - 55,052.21 交易性金融资产 - - 188,900.00 - - 368,348,270.22 368,537,170.22 应收证券清算款 - - - - -24,088,712.5724,088,712.57 应收利息 - - - - - 5,499.67 5,499.67 应收申购款 30,687.76 - - - - 36,891.58 67,579.34 资产总计 27,148,086.85 - 188,900.00 - - 392,479,374.04 419,816,360.89 负债 应付证券清算款 - - - - -30,441,765.6930,441,765.69 应付赎回款 - - - - - 242,414.03 242,414.03 应付管理人报酬 - - - - - 165,167.60 165,167.60 应付托管费 - - - - - 33,033.51 33,033.51 应付交易费用 - - - - - 573,082.77 573,082.77 其他负债 - - - - - 390,879.11 390,879.11 负债总计 - - - - -31,846,342.7131,846,342.71 利率敏感度缺口27,148,086.85 - 188,900.00 - - 360,633,031.33 387,970,018.18 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 283,459,713.28 94.25 368,348,270.22 94.94 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 177,013.18 0.06 188,900.00 0.05 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 283,636,726.46 94.31 368,537,170.22 94.99 注：本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金 假设 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产 负债表日后短期内保持不变； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 分析 30日） 31日） 沪深300安中动态指数上涨 14,449,088.86 19,524,864.91 5% 沪深300安中动态指数下跌 -14,449,088.86 -19,524,864.91 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 283,459,713.28 87.42 其中：股票 283,459,713.28 87.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 177,013.18 0.05 其中：债券 177,013.18 0.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,185,045.66 6.53 8 其他各项资产 19,426,677.10 5.99 9 合计 324,248,449.22 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,711,710.00 0.57 B 采矿业 21,005,994.53 6.98 C 制造业 172,299,363.04 57.29 D 电力、热力、燃气及水生产和 19,861,921.39 6.60 供应业 E 建筑业 5,734,608.90 1.91 F 批发和零售业 8,457,359.06 2.81 G 交通运输、仓储和邮政业 4,680,767.21 1.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 14,588,684.57 4.85 务业 J 金融业 16,424,619.05 5.46 K 房地产业 3,422,163.93 1.14 L 租赁和商务服务业 6,961,495.62 2.31 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 555,178.90 0.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,530,738.63 0.51 R 文化、体育和娱乐业 2,474,878.27 0.82 S 综合 - - 合计 279,709,483.10 93.00 7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 228,429.72 0.08 B 采掘业 - - C 制造业 3,167,910.07 1.05 D 电力、热力、燃气及水生产 71,559.85 0.02 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 - - 服务业 J 金融业 201,104.40 0.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 81,226.14 0.03 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,750,230.18 1.25 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600519 贵州茅台 16,983 12,422,385.18 4.13 2 600887 伊利股份 418,432 11,674,252.80 3.88 3 000333 美的集团 221,307 11,556,651.54 3.84 4 000651 格力电器 229,715 10,831,062.25 3.60 5 000858 五粮液 130,969 9,953,644.00 3.31 6 600900 长江电力 462,962 7,472,206.68 2.48 7 002304 洋河股份 44,278 5,826,984.80 1.94 8 600104 上汽集团 158,282 5,538,287.18 1.84 9 600050 中国联通 1,029,268 5,063,998.56 1.68 10 600028 中国石化 756,351 4,908,717.99 1.63 11 603288 海天味业 60,300 4,440,492.00 1.48 12 600276 恒瑞医药 57,401 4,348,699.76 1.45 13 000063 中兴通讯 299,928 3,908,061.84 1.30 14 002027 分众传媒 372,912 3,568,767.84 1.19 15 000568 泸州老窖 57,858 3,521,237.88 1.17 16 601857 中国石油 455,070 3,508,589.70 1.17 17 600690 青岛海尔 177,628 3,421,115.28 1.14 18 002415 海康威视 88,693 3,293,171.09 1.09 19 601318 中国平安 54,088 3,168,475.04 1.05 20 600487 DR亨通光 141,600 3,122,280.00 1.04 21 601888 中国国旅 46,738 3,010,394.58 1.00 22 601088 中国神华 149,411 2,979,255.34 0.99 23 300136 信维通信 85,200 2,618,196.00 0.87 24 002024 苏宁易购 178,359 2,511,294.72 0.83 25 601225 陕西煤业 304,166 2,500,244.52 0.83 26 601933 永辉超市 326,792 2,496,690.88 0.83 27 000895 双汇发展 91,242 2,409,701.22 0.80 28 600522 中天科技 264,100 2,326,721.00 0.77 29 601668 中国建筑 401,174 2,190,410.04 0.73 30 600795 国电电力 819,548 2,147,215.76 0.71 31 600886 国投电力 286,339 2,081,684.53 0.69 32 000725 京东方A 575,638 2,037,758.52 0.68 33 002594 比亚迪 40,847 1,947,584.96 0.65 34 600309 万华化学 41,975 1,906,504.50 0.63 35 600804 鹏博士 157,349 1,888,188.00 0.63 36 601985 中国核电 329,600 1,862,240.00 0.62 37 600019 宝钢股份 236,174 1,839,795.46 0.61 38 600011 华能国际 280,500 1,783,980.00 0.59 39 600518 康美药业 76,299 1,745,721.12 0.58 40 600809 山西汾酒 27,600 1,735,764.00 0.58 41 600585 海螺水泥 51,825 1,735,101.00 0.58 42 002714 牧原股份 38,500 1,711,710.00 0.57 43 600741 华域汽车 72,000 1,707,840.00 0.57 44 600660 福耀玻璃 64,715 1,663,822.65 0.55 45 000876 新希望 245,936 1,559,234.24 0.52 46 600438 通威股份 220,200 1,519,380.00 0.51 47 600498 烽火通信 60,100 1,493,485.00 0.50 48 000538 云南白药 13,335 1,426,311.60 0.47 49 000100 TCL集团 485,365 1,407,558.50 0.47 50 600036 招商银行 53,089 1,403,673.16 0.47 51 600674 川投能源 157,991 1,377,681.52 0.46 52 002385 大北农 318,970 1,317,346.10 0.44 53 600023 浙能电力 281,011 1,309,511.26 0.44 54 002252 上海莱士 60,770 1,304,124.20 0.43 55 600066 宇通客车 61,430 1,178,841.70 0.39 56 300059 东方财富 87,024 1,146,976.32 0.38 57 600196 复星医药 27,093 1,121,379.27 0.37 58 600703 三安光电 58,326 1,121,025.72 0.37 59 002230 科大讯飞 34,682 1,112,251.74 0.37 60 002450 康得新 61,375 1,048,285.00 0.35 61 002008 大族激光 19,672 1,046,353.68 0.35 62 002739 万达电影 27,400 1,042,022.00 0.35 63 002572 索菲亚 31,800 1,023,324.00 0.34 64 600398 海澜之家 79,200 1,009,008.00 0.34 65 300003 乐普医疗 27,200 997,696.00 0.33 66 601988 中国银行 272,834 984,930.74 0.33 67 600867 通化东宝 39,000 934,830.00 0.31 68 600188 兖州煤业 70,738 922,423.52 0.31 69 601166 兴业银行 63,763 918,187.20 0.31 70 002236 大华股份 40,707 917,942.85 0.31 71 601899 紫金矿业 253,975 916,849.75 0.30 72 000963 华东医药 18,586 896,774.50 0.30 73 600436 片仔癀 8,000 895,440.00 0.30 74 600177 雅戈尔 115,420 888,734.00 0.30 75 000983 西山煤电 117,637 883,453.87 0.29 76 600637 东方明珠 57,879 871,657.74 0.29 77 600016 民生银行 121,813 852,691.00 0.28 78 600157 永泰能源 468,515 833,956.70 0.28 79 002475 立讯精密 36,042 812,386.68 0.27 80 600583 海油工程 154,337 811,812.62 0.27 81 601766 中国中车 105,156 809,701.20 0.27 82 300144 宋城演艺 34,400 808,400.00 0.27 83 000625 长安汽车 89,638 806,742.00 0.27 84 601328 交通银行 140,493 806,429.82 0.27 85 603799 华友钴业 8,200 799,254.00 0.27 86 300015 爱尔眼科 24,547 792,622.63 0.26 87 002466 天齐锂业 15,935 790,216.65 0.26 88 600009 上海机场 13,566 752,641.68 0.25 89 601607 上海医药 31,059 742,310.10 0.25 90 002044 美年健康 32,660 738,116.00 0.25 91 600352 浙江龙盛 61,585 735,940.75 0.24 92 002508 老板电器 23,500 719,570.00 0.24 93 002411 必康股份 25,300 717,002.00 0.24 94 002456 欧菲科技 44,287 714,349.31 0.24 95 601006 大秦铁路 86,293 708,465.53 0.24 96 002460 赣锋锂业 18,050 696,369.00 0.23 97 600008 首创股份 164,562 694,451.64 0.23 98 601288 农业银行 195,393 672,151.92 0.22 99 600030 中信证券 40,004 662,866.28 0.22 100 600297 广汇汽车 112,490 659,191.40 0.22 101 600271 航天信息 25,963 656,085.01 0.22 102 601898 中煤能源 135,500 654,465.00 0.22 103 000423 东阿阿胶 11,958 643,459.98 0.21 104 000002 万科A 25,823 635,245.80 0.21 105 600516 方大炭素 25,800 629,004.00 0.21 106 600570 恒生电子 11,839 626,875.05 0.21 107 600535 天士力 23,781 614,025.42 0.20 108 300408 三环集团 25,800 606,300.00 0.20 109 600688 上海石化 105,741 601,666.29 0.20 110 000338 潍柴动力 68,760 601,650.00 0.20 111 601600 中国铝业 155,638 597,649.92 0.20 112 601390 中国中铁 79,070 590,652.90 0.20 113 300122 智飞生物 12,900 590,046.00 0.20 114 600111 北方稀土 51,608 587,299.04 0.20 115 600031 三一重工 65,385 586,503.45 0.20 116 600221 海航控股 180,417 582,746.91 0.19 117 601186 中国铁建 66,866 576,384.92 0.19 118 600000 浦发银行 60,245 575,942.20 0.19 119 000503 国新健康 18,039 573,279.42 0.19 120 600332 白云山 14,851 565,080.55 0.19 121 000723 美锦能源 103,900 564,177.00 0.19 122 000413 东旭光电 93,076 564,040.56 0.19 123 600682 南京新百 34,300 563,892.00 0.19 124 300072 三聚环保 23,900 556,392.00 0.18 125 002085 万丰奥威 58,800 552,720.00 0.18 126 603833 欧派家居 4,300 548,379.00 0.18 127 600176 中国巨石 53,400 546,282.00 0.18 128 600588 用友网络 21,555 528,313.05 0.18 129 601989 中国重工 130,200 526,008.00 0.17 130 600010 包钢股份 338,988 525,431.40 0.17 131 601991 大唐发电 171,200 518,736.00 0.17 132 600085 同仁堂 14,644 516,640.32 0.17 133 601601 中国太保 16,055 511,351.75 0.17 134 600339 中油工程 108,000 484,920.00 0.16 135 002241 歌尔股份 46,798 476,871.62 0.16 136 300124 汇川技术 14,269 468,308.58 0.16 137 002007 华兰生物 14,324 460,659.84 0.15 138 601012 隆基股份 27,580 460,310.20 0.15 139 600048 保利地产 37,192 453,742.40 0.15 140 601169 北京银行 74,550 449,536.50 0.15 141 000786 北新建材 23,100 428,043.00 0.14 142 600547 山东黄金 17,745 424,460.40 0.14 143 600406 国电南瑞 26,670 421,386.00 0.14 144 002294 信立泰 11,200 416,304.00 0.14 145 600029 南方航空 49,130 415,148.50 0.14 146 002493 荣盛石化 39,900 411,768.00 0.14 147 000001 平安银行 44,860 407,777.40 0.14 148 000623 吉林敖东 22,436 403,399.28 0.13 149 600362 江西铜业 25,301 401,020.85 0.13 150 601808 中海油服 41,700 397,818.00 0.13 151 600837 海通证券 40,595 384,434.65 0.13 152 600025 华能水电 125,100 380,304.00 0.13 153 002202 金风科技 29,959 378,681.76 0.13 154 300070 碧水源 26,930 375,134.90 0.12 155 600089 特变电工 53,257 369,071.01 0.12 156 600100 同方股份 41,787 366,889.86 0.12 157 600115 东方航空 55,111 364,834.82 0.12 158 600219 南山铝业 134,300 363,953.00 0.12 159 000792 盐湖股份 33,354 360,890.28 0.12 160 300017 网宿科技 33,559 359,416.89 0.12 161 601669 中国电建 66,443 356,134.48 0.12 162 603993 洛阳钼业 55,576 349,573.04 0.12 163 601238 广汽集团 30,600 340,884.00 0.11 164 002558 巨人网络 14,300 340,054.00 0.11 165 000630 铜陵有色 151,410 334,616.10 0.11 166 002065 东华软件 38,348 329,792.80 0.11 167 601727 上海电气 51,291 325,184.94 0.11 168 000709 河钢股份 105,845 312,242.75 0.10 169 000768 中航飞机 19,133 299,240.12 0.10 170 601818 光大银行 81,610 298,692.60 0.10 171 600068 葛洲坝 40,550 292,365.50 0.10 172 000060 中金岭南 59,334 288,363.24 0.10 173 002310 东方园林 18,900 284,067.00 0.09 174 600489 中金黄金 41,433 282,573.06 0.09 175 603858 步长制药 6,600 282,414.00 0.09 176 002624 完美世界 9,100 282,191.00 0.09 177 600893 航发动力 12,607 281,388.24 0.09 178 601211 国泰君安 19,000 280,060.00 0.09 179 300024 机器人 15,658 272,449.20 0.09 180 002470 金正大 39,228 269,888.64 0.09 181 000898 鞍钢股份 48,100 267,917.00 0.09 182 601216 君正集团 79,334 267,355.58 0.09 183 600739 辽宁成大 17,584 266,925.12 0.09 184 601919 中远海控 54,114 266,240.88 0.09 185 000157 中联重科 63,915 262,690.65 0.09 186 000425 徐工机械 61,783 261,959.92 0.09 187 601618 中国中冶 78,321 260,808.93 0.09 188 601992 金隅集团 79,400 260,432.00 0.09 189 600346 恒力股份 17,700 259,482.00 0.09 190 600018 上港集团 43,028 256,446.88 0.09 191 601800 中国交建 22,175 252,573.25 0.08 192 601111 中国国航 27,965 248,608.85 0.08 193 601688 华泰证券 16,558 247,873.26 0.08 194 600015 华夏银行 32,710 243,689.50 0.08 195 600549 厦门钨业 15,730 238,781.40 0.08 196 001979 招商蛇口 12,448 237,134.40 0.08 197 601018 宁波港 56,089 236,134.69 0.08 198 002608 江苏国信 33,900 233,910.00 0.08 199 002625 光启技术 19,800 231,858.00 0.08 200 002081 金螳螂 22,882 231,108.20 0.08 201 601939 建设银行 34,774 227,769.70 0.08 202 002602 世纪华通 7,000 227,500.00 0.08 203 002153 石基信息 7,836 227,244.00 0.08 204 600919 江苏银行 35,200 225,632.00 0.08 205 000938 紫光股份 3,600 225,360.00 0.07 206 600482 中国动力 12,300 214,635.00 0.07 207 002142 宁波银行 13,123 213,773.67 0.07 208 000839 中信国安 44,800 211,904.00 0.07 209 601333 广深铁路 49,261 209,359.25 0.07 210 601009 南京银行 26,336 203,577.28 0.07 211 600170 上海建工 64,842 197,119.68 0.07 212 000776 广发证券 14,728 195,440.56 0.06 213 600977 中国电影 12,000 192,480.00 0.06 214 601360 三六零 6,600 190,740.00 0.06 215 300033 同花顺 4,900 190,463.00 0.06 216 601628 中国人寿 8,451 190,316.52 0.06 217 601117 中国化学 28,100 189,113.00 0.06 218 601633 长城汽车 19,239 188,926.98 0.06 219 600153 建发股份 20,966 188,484.34 0.06 220 300433 蓝思科技 8,600 180,428.00 0.06 221 000826 启迪桑德 10,300 180,044.00 0.06 222 002601 龙蟒佰利 13,900 179,727.00 0.06 223 601336 新华保险 4,124 176,837.12 0.06 224 300027 华谊兄弟 27,695 170,601.20 0.06 225 000959 首钢股份 41,400 170,154.00 0.06 226 600415 小商品城 39,320 169,469.20 0.06 227 000415 渤海金控 28,600 167,024.00 0.06 228 600820 隧道股份 27,700 163,707.00 0.05 229 600340 华夏幸福 6,261 161,220.75 0.05 230 600118 中国卫星 8,440 161,204.00 0.05 231 600999 招商证券 11,456 156,718.08 0.05 232 002925 盈趣科技 2,800 155,064.00 0.05 233 002050 三花智控 8,200 154,570.00 0.05 234 000540 中天金融 31,650 154,135.50 0.05 235 000559 万向钱潮 22,601 153,686.80 0.05 236 601155 新城控股 4,900 151,753.00 0.05 237 300251 光线传媒 14,614 148,770.52 0.05 238 601958 金钼股份 23,426 146,881.02 0.05 239 002352 顺丰控股 3,200 144,000.00 0.05 240 002074 国轩高科 9,850 138,491.00 0.05 241 601901 方正证券 20,700 138,483.00 0.05 242 601877 正泰电器 6,200 138,384.00 0.05 243 601021 春秋航空 3,910 136,967.30 0.05 244 600704 物产中大 25,200 131,796.00 0.04 245 600038 中直股份 3,278 131,087.22 0.04 246 000069 华侨城A 17,987 130,046.01 0.04 247 600959 江苏有线 25,330 129,183.00 0.04 248 600606 绿地控股 18,900 123,606.00 0.04 249 601377 兴业证券 23,226 122,401.02 0.04 250 600383 金地集团 11,630 118,509.70 0.04 251 601866 中远海发 46,408 115,555.92 0.04 252 600373 中文传媒 8,763 112,604.55 0.04 253 002736 国信证券 12,320 112,112.00 0.04 254 601788 光大证券 9,708 106,593.84 0.04 255 600705 中航资本 22,238 103,851.46 0.03 256 000783 长江证券 19,042 103,398.06 0.03 257 000166 申万宏源 23,530 102,826.10 0.03 258 600372 中航电子 7,676 100,248.56 0.03 259 601998 中信银行 15,409 95,689.89 0.03 260 002555 三七互娱 7,800 94,770.00 0.03 261 601611 中国核建 11,500 90,850.00 0.03 262 601718 际华集团 22,000 88,440.00 0.03 263 601997 贵阳银行 7,100 87,756.00 0.03 264 603260 合盛硅业 1,200 84,684.00 0.03 265 600208 新湖中宝 21,933 83,784.06 0.03 266 002146 荣盛发展 9,196 80,281.08 0.03 267 601555 东吴证券 11,685 79,808.55 0.03 268 601099 太平洋 34,005 79,571.70 0.03 269 600816 安信信托 10,964 79,379.36 0.03 270 601212 白银有色 18,900 77,301.00 0.03 271 002468 申通快递 4,300 73,745.00 0.02 272 600109 国金证券 10,302 73,247.22 0.02 273 000728 国元证券 9,888 73,171.20 0.02 274 603160 汇顶科技 1,100 71,379.00 0.02 275 601198 东兴证券 5,400 70,416.00 0.02 276 002797 第一创业 10,240 69,324.80 0.02 277 601229 上海银行 4,240 66,822.40 0.02 278 600233 圆通速递 4,900 64,680.00 0.02 279 601228 广州港 11,100 64,491.00 0.02 280 002673 西部证券 8,380 63,269.00 0.02 281 000961 中南建设 9,400 59,314.00 0.02 282 600663 陆家嘴 3,607 56,954.53 0.02 283 002500 山西证券 8,330 56,144.20 0.02 284 600369 西南证券 13,858 53,353.30 0.02 285 000671 阳光城 8,600 51,342.00 0.02 286 000627 天茂集团 7,300 51,246.00 0.02 287 000402 金融街 6,034 48,573.70 0.02 288 600376 首开股份 6,700 47,101.00 0.02 289 601828 美凯龙 3,000 45,840.00 0.02 290 001965 招商公路 5,000 40,700.00 0.01 291 600061 国投资本 4,200 38,976.00 0.01 292 600909 华安证券 5,700 32,604.00 0.01 293 601881 中国银河 3,300 26,829.00 0.01 294 600926 杭州银行 2,000 22,180.00 0.01 295 601108 财通证券 1,400 15,792.00 0.01 296 601878 浙商证券 1,800 15,120.00 0.01 297 600390 五矿资本 1,700 13,175.00 0.00 298 601838 成都银行 1,400 12,250.00 0.00 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600485 信威集团 173,842 2,536,354.78 0.84 2 601118 海南橡胶 34,506 228,429.72 0.08 3 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.07 4 000008 神州高铁 25,500 126,480.00 0.04 5 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04 6 002426 胜利精密 32,700 117,720.00 0.04 7 300745 欣锐科技 1,304 107,032.32 0.04 8 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.04 9 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03 10 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 11 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02 12 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600887 伊利股份 19,988,941.56 5.15 2 000858 五粮液 15,590,897.47 4.02 3 600900 长江电力 15,520,293.55 4.00 4 600795 国电电力 12,276,041.00 3.16 5 600519 贵州茅台 11,751,240.00 3.03 6 601985 中国核电 11,302,267.63 2.91 7 600050 中国联通 10,847,821.99 2.80 8 600886 国投电力 10,739,255.25 2.77 9 600028 中国石化 10,424,801.00 2.69 10 600276 恒瑞医药 10,189,559.00 2.63 11 300136 信维通信 9,636,663.07 2.48 12 600011 华能国际 9,523,367.43 2.45 13 601318 中国平安 9,275,341.21 2.39 14 002304 洋河股份 9,221,400.00 2.38 15 601088 中国神华 8,931,912.00 2.30 16 601857 中国石油 8,852,174.59 2.28 17 600522 中天科技 8,298,782.36 2.14 18 000333 美的集团 7,737,971.50 1.99 19 600023 浙能电力 7,724,636.00 1.99 20 002465 海格通信 7,409,588.68 1.91 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600887 伊利股份 25,363,669.05 6.54 2 600276 恒瑞医药 24,993,705.91 6.44 3 600519 贵州茅台 19,096,666.42 4.92 4 000858 五粮液 19,088,451.69 4.92 5 600900 长江电力 16,430,157.43 4.23 6 600795 国电电力 11,907,874.00 3.07 7 601985 中国核电 11,057,038.24 2.85 8 002304 洋河股份 10,901,987.59 2.81 9 600518 康美药业 10,804,296.19 2.78 10 600028 中国石化 10,665,529.04 2.75 11 600886 国投电力 10,493,999.40 2.70 12 300136 信维通信 10,244,950.71 2.64 13 601318 中国平安 9,117,261.24 2.35 14 000538 云南白药 9,114,048.66 2.35 15 600011 华能国际 8,995,061.94 2.32 16 600050 中国联通 8,994,814.36 2.32 17 601857 中国石油 8,911,708.00 2.30 18 601088 中国神华 8,713,652.00 2.25 19 600522 中天科技 7,900,251.59 2.04 20 002465 海格通信 7,537,704.52 1.94 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 480,992,075.65 卖出股票收入（成交）总额 522,503,488.20 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 177,013.18 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 177,013.18 0.06 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 123006 东财转债 699 84,065.93 0.03 2 127006 敖东转债 769 75,094.39 0.02 3 127005 长证转债 188 17,852.86 0.01 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 63,546.22 2 应收证券清算款 19,171,727.93 3 应收股利 - 4 应收利息 3,839.20 5 应收申购款 187,563.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,426,677.10 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 123006 东财转债 84,065.93 0.03 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 600485 信威集团 2,536,354.78 0.84 重大资产重组停牌 2 601118 海南橡胶 228,429.72 0.08 重大资产重组停牌 3 000008 神州高铁 126,480.00 0.04 重大事项停牌 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,331 48,583.98 154,086,711.95 73.23% 56,330,516.63 26.77% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 26,816.67 0.0127% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年11月6日）基金份额总额 274,994,745.19 本报告期期初基金份额总额 239,592,806.85 本报告期基金总申购份额 20,448,855.82 减:本报告期基金总赎回份额 49,624,434.09 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 210,417,228.58 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年1月19日正式生效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。 2.《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年1月25日正式生效，吴江宏先生任该基金的基金经理。 3.《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月11日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 4.《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。 5.《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，赵鹏程先生任该基金的基金经理。 6.《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，陈健玮先生和劳杰男先生任该基金的基金经理。 7.基金管理人于2018年2月14日公告，增聘胡娜女士担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 8.基金管理人2018年3月2日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。 9.基金管理人于2018年3月2日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 10.《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年3月8日正式生效，李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 11.基金管理人于2018年3月20日公告，增聘赵鹏飞先生担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生、胡娜女士共同管理该基金。 12．《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2018年3月23日正式生效，吴振翔先生和许一尊先生任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2018年4月3日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 14．《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月16日正式生效，吴江宏先生和胡娜女士任该基金的基金经理。 15.《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》于2018年4月23日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 16.《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月26日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。 17.基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 18.基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财30天债券型证券 投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 19.基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 20.基金管理人于2018年5月5日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。 21.基金管理人于2018年5月5日公告，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。 22.基金管理人于2018年5月5日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。 23.基金管理人于2018年5月5日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 24.基金管理人2018年5月17日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。 25.《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2018年5月23日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 26.基金管理人2018年5月29日公告，聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 27.《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年6月21日正式生效，杨瑨先生任该基金的基金经理。 28.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国金证券 21,000,332,779.08 100.00% 925,355.90 100.00% - 东方证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 申万宏源证 1 - - - - - 券 东北证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华泰联合证 1 - - - - - 券 平安证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国金证券 212,234.80 100.00% - - - - 东方证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申万宏源证 - - - - - - 券 东北证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰联合证 - - - - - - 券 平安证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增1家证券公司的1个交易单元：中泰证券（深交所单元），退租2家证券公 司的2个交易单元：东兴证券（上交所单元）、中投证券（上交所单元）。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 1 于旗下基金2017年资产净值的公 公司网站 2018年1月2日 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2 于旗下证券投资基金执行增值税 上证报,公司网站 2018年1月3日 政策的公告 3 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2018年1月17日 于增加基金直销账户的公告 上证报,公司网站 汇添富基金管理有限公司旗下公 中证报,上交所,证 4 募基金2017年第4季度报告 券时报,上证报,公 2018年1月22日 司网站,深交所 关于汇添富基金管理股份有限公 中证报,上交所,证 5 司旗下93只基金修订基金合同的 券时报,公司网站, 2018年3月24日 公告 深交所 汇添富基金管理股份有限公司旗 中证报,上交所,证 6 下93只基金2017年年度报告 券时报,上证报,公 2018年3月28日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 7 于旗下部分基金参加交通银行开 上证报,公司网站 2018年3月30日 展的费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 8 于旗下部分基金参加工商银行开 上证报,公司网站 2018年3月30日 展的费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 9 于旗下部分基金增加途牛金服为 中证报,证券时报, 2018年3月31日 代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 10 关于汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2018年4月9日 司办公楼层调整的公告 上证报,公司网站 汇添富基金管理股份有限公司关 11 于旗下部分基金增加电盈基金为 中证报,证券时报, 2018年4月9日 代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 12 于旗下部分基金估值调整情况的 上证报,公司网站 2018年4月19日 公告 13 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上交所,证 2018年4月21日 于住所变更的公告 券时报,上证报,公 司网站,深交所 汇添富基金旗下99只基金2018年 中证报,上交所,证 14 第1季度报告 券时报,上证报,公 2018年4月21日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 15 于旗下部分基金参加凯石财富开 上证报,公司网站 2018年4月23日 展的费率优惠活动的公告 16 关于汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2018年5月31日 司增加直销传真号码的公告 上证报,公司网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 17 于旗下部分基金估值调整情况的 上证报,公司网站 2018年6月9日 公告 汇添富沪深300安中动态策略指数 中证报,证券时报, 18 型证券投资基金更新招募说明书 上证报,公司网站 2018年6月15日 摘要（2018年第1号） 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 19 于旗下部分基金估值调整情况的 上证报,公司网站 2018年6月20日 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 20 于旗下基金2018半年资产净值的 上证报,公司网站 2018年6月30日 公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份 者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比 20%的时间 区间 2018年1月 机构 1 1日至2018 154,184,079.99 0.00 853,550.00153,330,529.99 72.87% 年6月30日 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22楼汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年8月25日