汇添富沪深 300安中动态策略指数型证券 投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 2 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共69页 2 1.2目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................2 重要提示 1.1 ......................................................................................................................................2 目录 1.2 ..............................................................................................................................................3 § 基金简介 2 ...............................................................................................................................................6 基金基本情况 2.1 ..............................................................................................................................6 基金产品说明 2.2 ..............................................................................................................................6 基金管理人和基金托管人 2.3 ..........................................................................................................6 信息披露方式 2.4 ..............................................................................................................................7 其他相关资料 2.5 ..............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...........................................................................................................8 主要会计数据和财务指标 3.1 ..........................................................................................................8 基金净值表现 3.2 ..............................................................................................................................8 §4 管理人报告 10 ......................................................................................................................................... 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................13 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3 ........................................................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6 ....................................................................15 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7 ........................................................................16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16 §5 托管人报告 17 ......................................................................................................................................... 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 5.3 .........................17 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1 6 ................................................................................................. 8 资产负债表 6.1 ................................................................................................................................18 利润表 6.2 ........................................................................................................................................19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................20 第3页共页 69 2 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................2 1 §7 投资组合报告 43 ..................................................................................................................................... 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................43 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................44 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4 ........................................................................................53 期末按债券品种分类的债券投资组合 7.5 ....................................................................................55 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. 7.6 ............................55 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 7.7 .................55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.8 .................55 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................55 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10 ..................................................................56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................56 投资组合报告附注 7.12 ..................................................................................................................56 § 基金份额持有人信息 5 8 ......................................................................................................................... 8 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................58 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.2 ....................................................................58 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................58 §9 开放式基金份额变动 59 ......................................................................................................................... §10 重大事件揭示 0 ...................................................................................................................................6 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................60 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................6 1 基金投资策略的改变 10.4 ..............................................................................................................6 1 为基金进行审计的会计师事务所情况 10.5 ..................................................................................6 1 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................6 1 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7 ..............................................................................6 1 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................64 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................68 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况......................................68 第4页共69页 2 11.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................68 §1 备查文件目录 9 2 ...................................................................................................................................6 备查文件目录 12.1 ..........................................................................................................................69 存放地点 12.2 ..................................................................................................................................69 查阅方式 12.3 ..................................................................................................................................69 第5页共69页 2 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 基金简称 汇添富沪深300安中指数 基金主代码 000368 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月6日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 228,555,140.46份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深300安 投资目标 中动态策略指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化，以便为投资者带来长期收益。 主要采取完全复制法。在正常市场情况下，本基金力 投资策略 争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 沪深300安中动态策略指数收益率×95%＋金融机构人 民币活期存款基准利率（税后）×5%。 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于 风险收益特征 较高预期风险、较高预期收益的品种，本基金主要采 用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数 相似的风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 第6页共69页 2 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 第7页共页 69 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日) 本期已实现收益 11,591,369.25 本期利润 35,487,964.88 加权平均基金份额本期利润 0.1629 本期加权平均净值利润率 11.82% 本期基金份额净值增长率 12.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 74,473,584.65 期末可供分配基金份额利润 0.3258 期末基金资产净值 336,866,253.62 期末基金份额净值 1.4739 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 47.39% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.47% 0.62% 4.87% 0.62% 0.60% 0.00% 过去三个月 6.82% 0.56% 6.72% 0.54% 0.10% 0.02% 过去六个月 12.36% 0.54% 12.70% 0.54% -0.34% 0.00% 过去一年 21.10% 0.65% 21.48% 0.65% -0.38% 0.00% 过去三年 63.97% 1.79% 69.73% 1.72% -5.76% 0.07% 自基金合同 生效日起至 47.39% 1.68% 54.20% 1.62% -6.81% 0.06% 今 第8页共69页 2 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年11月6日）起6个月，建仓结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 第9页共69页 2 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资 第10页共页 69 2 基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富上 国籍：中国。学历： 证综合指 中国科学技术大学管 数、汇添 理学博士。相关业务 富沪深 资格：证券投资基金 300安中 2013年11月 从业资格。从业经历： 吴振翔 指数基 6日 - 11年 曾任长盛基金管理有 金、汇添 限公司金融工程研究 富成长多 员、上投摩根基金管 因子股票 理有限公司产品开发 基金、汇 高级经理。2008年3 添富主要 月加入汇添富基金管 第11页共页 69 2 消费ETF 理股份有限公司，历 联接基 任产品开发高级经 金、汇添 理、数量投资高级分 富中证精 析师、基金经理助理， 准医指数 现任指数与量化投资 基金、中 部副总监。2010年2 证上海国 月5日至今任汇添富 企ETF、汇 上证综合指数基金的 添富中证 基金经理，2011年9 互联网医 月16日至2013年11 疗指数 月7日任汇添富深证 （LOF）的 300ETF基金的基金 基金经 经理，2011年9月28 理，指数 日至2013年11月7 与量化投 日任汇添富深证 资部副总 300ETF基金联接基 监。 金的基金经理，2013 年8月23日至2015 年11月2日任中证主 要消费ETF基金、中 证医药卫生ETF基 金、中证能源ETF基 金、中证金融地产 ETF基金的基金经 理，2013年11月6 日至今任汇添富沪深 300安中指数基金的 基金经理，2015年2 月16日至今任汇添 富成长多因子股票基 金的基金经理，2015 年3月24日至今任汇 添富主要消费ETF联 接基金的基金经理， 2016年1月21日至 今任汇添富中证精准 医指数基金的基金经 理，2016年7月28 日至今任中证上海国 企ETF的基金经理， 2016年12月22日至 今任汇添富中证互联 网医疗指数（LOF）的 基金经理。 第1页共页 2 69 2 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 第13页共页 69 2 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内经济数据一季度回暖，二季度整体保持平稳，出口转暖，企业盈利整体改善，经济保持韧性。政策面上，供给侧改革持续推进，结构性减税降费措施密集推出，混改加速，PPP持续落地，雄安、粤港澳大湾区、长江经济带等地区经济规划陆续出台，为市场提供了持续的政策热点。此外，全球股市表现良好，人民币汇率稳定，美国新总统执政后，政策不确定性低于预期，为A股创造了良好的外部环境。 另一方面，市场结构发生了较大变化。在经济脱虚向实的大背景下，金融、地产领域的监管加强，金融去杠杆的政策主线开始明确；IPO加速，“壳价值”大幅下降；外延式并购得到控制。市场流动性较为紧张，成交活跃度下降，一些估值过高的行业和中小盘股票价格出现了一定程度的回调。投资者的关注点回归到企业的盈利能力和业绩的稳定性上，一些业绩确定性强、中长期配置价值突出的白马风格的行业和个股受到了市场追捧。在经济平稳、外延并购得到有效控制，供给出清、行业集中度提升背景下，市场预期社会资源可能在未来加速向各行业的龙头公司聚集；同时，纳入MSCI引起的境外流入资金也更偏向大盘价值风格，导致上半年大小盘分化明显。同时，供给侧改革持续推进，部分周期行业产能去化充分，盈利得到了较大的提升。具有高盈利、成长稳定、低估值、大市值特性的股票表现出色。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在92%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内安中沪深300指数基准上涨12.70%，本基金在报告期内累计收益率为12.36%，收益 率落后业绩比较基准0.34%。收益率的差异因素主要来源于期间交易费用、成份股分红、日常申 购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.0315%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报 告期达到了投资目标。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年经济基本面大概率仍将保持稳中向好的态势。促转型和防风险仍是政策主基调。促转型方面，“放管服”改革优化政府服务，减税降费降低企业负担，租售并举降低个人房租成本，这些措施长期看都有利于经济活力的激发；防风险方面，金融去杠杆、地方政府债务和房地产风险防控可能仍是政策的着力点，虽然可能带来短期的流动性压力，但长期看风险的化解有利于风险 第1页共页 4 69 2 偏好的提升。十九大召开将明确未来长期的发展和改革目标，改革路径的明确和逐步落地将给中国经济带来新的活力。此外，一带一路、京津冀、雄安新区、混改、环保等主题在下半年仍可能持续发酵，带来事件性投资机会。国外，美欧步入经济复苏、金融加杠杆的扩张周期，利好中国出口，给中国经济带来良好的外部环境。 股票市场，当前平稳的宏观环境仍较难支撑市场的全面上涨，防风险、去杠杆可能给市场流动性带来压力；但受益于供给侧改革的行业的盈利复苏和改革落地带来的风险偏好改善很可能市场带来正面影响。风格方面，导致大小盘分化的宏观及监管因素在下半年大概率仍将存在，但目前大小盘估值已经大幅收敛，下半年风格差异相比上半年可能减少。行业方面，着眼于长期，增长较为稳定、受益消费升级的消费类行业；受益于出口复苏，代表经济转型和结构升级方向的高科技制造业；与生态文明建设相关的环保行业可能存在投资机会。 安中动态投资于沪深蓝筹标的，在当前市场环境下更具安全性，可能受益于供给侧改革和国企改革的推进，从而带来一定的投资机会。 作为被动投资的指数型基金，汇添富沪深300安中动态策略指数基金将严格遵守基金合同， 继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 第1页共页 5 69 2 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第1页共页 6 69 2 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的托管过 程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的管理人——汇添富基金管 理有限公司在汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富沪深300安中动态策略指数型 证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第17页共页 69 2 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 22,500,738.46 17,672,425.79 结算备付金 358,924.73 606,444.38 存出保证金 33,763.50 43,744.99 交易性金融资产 6.4.7.2 312,979,633.95 255,262,004.29 其中：股票投资 312,979,633.95 255,262,004.29 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,478,930.03 5,383,739.20 应收利息 6.4.7.5 3,760.62 3,857.76 应收股利 - - 应收申购款 264,452.33 171,455.31 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 337,620,203.62 279,143,671.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3,641,973.88 应付赎回款 41,380.91 100,361.92 应付管理人报酬 133,402.41 118,443.36 应付托管费 26,680.51 23,688.67 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 233,747.00 413,920.91 第1页共页 8 69 2 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 318,739.17 420,324.37 负债合计 753,950.00 4,718,713.11 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 228,555,140.46 209,201,323.44 未分配利润 6.4.7.10 108,311,113.16 65,223,635.17 所有者权益合计 336,866,253.62 274,424,958.61 负债和所有者权益总计 337,620,203.62 279,143,671.72 注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.4739元，基金份额总额228,555,140.46 份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016 2017年6月30日 年6月30日 一、收入 37,557,539.32 -40,339,136.94 . 1 利息收入 74,545.13 56,545.32 其中：存款利息收入 6.4.7.11 74,529.88 56,271.58 债券利息收入 15.25 273.74 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - . 2 投资收益（损失以“4”填列） 13,552,097.64 -23,807,607.35 其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,562,458.82 -25,389,338.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 715.55 47,281.74 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,988,923.27 1,534,449.77 . 公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 3 “4”号填列） 23,896,595.63 -16,636,888.77 . 汇兑收益（损失以“ 4 4”号填 - - 第1页共页 9 69 2 列） . 其他收入（损失以“4”号填 6.4.7.18 5 列） 34,300.92 48,813.86 减：二、费用 2,069,574.44 2,116,982.33 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 741,511.44 596,821.05 ．托管费 6.4.10.2.2 148,302.30 119,364.15 2 ．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 3 ．交易费用 6.4.7.19 910,991.20 1,116,649.69 4 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - ．其他费用 6.4.7.20 268,769.50 284,147.44 6 三、利润总额（亏损总额以“-” 35,487,964.88 -42,456,119.27 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 209,201,323.44 65,223,635.17 274,424,958.61 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 35,487,964.88 35,487,964.88 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 19,353,817.02 7,599,513.11 26,953,330.13 （净值减少以“ 4 ”号填列） 其中： 1.基金申购款 42,582,786.86 16,300,230.60 58,883,017.46 2.基金赎回款 -23,228,969.84 -8,700,717.49 -31,929,687.33 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“ 4 ” 号填列） 五、期末所有者权益（基 228,555,140.46 108,311,113.16 336,866,253.62 第 0页共页 2 69 2 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 199,519,314.21 86,178,978.84 285,698,293.05 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -42,456,119.27 -42,456,119.27 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -381,377.19 -487,380.77 -868,757.96 （净值减少以“ 4 ”号填列） 其中： 1.基金申购款 32,019,398.86 6,470,356.88 38,489,755.74 2.基金赎回款 -32,400,776.05 -6,957,737.65 -39,358,513.70 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“ 4 ” 号填列） 五、期末所有者权益（基 199,137,937.02 43,235,478.80 242,373,415.82 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1209号文《关于核准汇添富沪深300 安中动态策略指数型证券投资基金的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）作为发起人于2013年10月18日至2013年11月4日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013）验字第60466941_B49号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年11月6日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为 第 1页共页 2 69 2 人民币274,987,595.90元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币7,149.29元，以上实收基 金（本息）合计为人民币274,994,745.19元，折合274,994,745.19份基金份额。本基金的基金 管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%，持有 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金进行被动式指数化 投资，紧密跟踪沪深300安中动态策略指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资 者带来长期收益。本基金的业绩比较基准是沪深300安中动态策略指数收益率×95%＋金融机构人 民币活期存款基准利率（税后）×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 务状况以及2017年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 第22页共69页 2 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 第 3页共页 2 69 2 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 第24页共69页 2 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 22,500,738.46 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 22,500,738.46 注：本基金未投资于定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 290,723,977.44 312,979,633.95 22,255,656.51 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 290,723,977.44 312,979,633.95 22,255,656.51 第25页共69页 2 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 3,601.50 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 145.44 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 13.68 合计 3,760.62 注：“其他”指应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 第26页共69页 2 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 233,747.00 银行间市场应付交易费用 - 合计 233,747.00 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 137.67 预提信息披露费 238,848.72 预提审计费 29,752.78 其他应付款 50,000.00 合计 318,739.17 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 209,201,323.44 209,201,323.44 本期申购 42,582,786.86 42,582,786.86 本期赎回以""号填列 -23,228,969.84 -23,228,969.84 4 ( ) -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回以""号填列 - - 4 ( ) 本期末 228,555,140.46 228,555,140.46 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 第 7页共页 2 69 2 上年度末 57,054,884.68 8,168,750.49 65,223,635.17 本期利润 11,591,369.25 23,896,595.63 35,487,964.88 本期基金份额交易 5,827,330.72 1,772,182.39 7,599,513.11 产生的变动数 其中：基金申购款 12,627,871.83 3,672,358.77 16,300,230.60 基金赎回款 -6,800,541.11 -1,900,176.38 -8,700,717.49 本期已分配利润 - - - 本期末 74,473,584.65 33,837,528.51 108,311,113.16 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 68,214.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,143.06 其他 1,172.63 合计 74,529.88 注：“其他”为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 295,071,273.18 减：卖出股票成本总额 283,508,814.36 买卖股票差价收入 11,562,458.82 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 715.55 第28页共69页 2 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 715.55 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 58,730.80 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 58,000.00 成本总额 减：应收利息总额 15.25 买卖债券差价收入 715.55 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,988,923.27 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,988,923.27 第29页共69页 2 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 23,896,595.63 ——股票投资 23,896,595.63 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 23,896,595.63 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 34,300.92 合计 34,300.92 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 910,991.20 银行间市场交易费用 - 合计 910,991.20 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 138,848.72 第30页共页 69 2 银行费用 168.00 指数使用费 100,000.00 合计 268,769.50 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 第31页共页 69 2 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注：本基金本期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 741,511.44 596,821.05 的管理费 其中：支付销售机构的客 36,029.10 31,575.00 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 148,302.30 119,364.15 第3页共页 2 69 2 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基 金托管人核对一致后，于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中 一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.1 0.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 22,500,738.46 68,214.19 15,211,955.40 50,162.16 份有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。 第33页共页 69 2 6.4.11利润分配情况 注：本基金在本期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 002879长缆 2017 2017年年7月新股流 科技 6月5日 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 7日 金龙 2017年2017 新股流 002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 日 17日 旭升 2017年2017 新股流 603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 日 10日 2017年2017 300670大烨 年7月新股流 智能 6月26 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 - 日 3日 2017年2017 603331百达 年7月新股流 精工 6月27 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 日 5日 君禾 2017年2017 新股流 603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票代股票停牌牌 估值单复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码 名称日期原价 日期价 成本总额 因 600050中国2017重 6.85 2017 8.22 1,663,468 10,880,365.6911,394,755.80 - 联通年4大 年8 第3页共页 4 69 2 月5事 月21 日项 日 停 牌 重 大 2017资 国电年6产 600795电力 3.60 - - 2,663,048 9,360,384.70 9,586,972.80 - 月5重 日组 停 牌 重 2017大 601088中国年6事 22.29 - - 174,911 2,830,378.20 3,898,766.19 - 神华月5项 日停 牌 重 2017大 002252上海年4事 20.35 - - 139,370 2,899,465.69 2,836,179.50 - 莱士月21项 日停 牌 重 大 2017资 信威年4产 600485集团 14.59 - - 173,842 3,443,861.58 2,536,354.78 - 月27重 日组 停 牌 重 大 2017资 300104乐视年4产 30.68 - - 30,365 1,406,534.47 931,598.20 - 网月17重 日组 停 牌 2017重 中国年5大 601989重工 6.21 - - 124,100 870,274.19 770,661.00 - 月31资 日产 第3页共页 5 69 2 重 组 停 牌 重 大 2017资 同方年4产 600100股份 14.12 - - 47,487 681,603.95 670,516.44 - 月21重 日组 停 牌 重 2017大 2017 000100TCL年4事 3.43年7 3.72 142,965 551,428.35 490,369.95 - 集团月21项 月26 日停 日 牌 重 大 2017资 000503海虹年5产 24.93 - - 19,639 739,909.14 489,600.27 - 控股月11重 日组 停 牌 重 2017大 2017 601727上海年6事 7.57年7 7.54 51,791 579,162.60 392,057.87 - 电气月22项 月3 日停 日 牌 重 大 2017资 600666奥瑞年4产 17.40 - - 21,280 392,982.44 370,272.00 - 德月27重 日组 停 牌 2017重 江苏年6大 600959有线 10.57 - - 33,330 374,754.29 352,298.10 - 月19资 日产 第3页共页 6 69 2 重 组 停 牌 重 大 2017资 2017 中远年5产 年7 601919海控 5.35 5.89 54,914 309,194.30 293,789.90 - 月17重 月26 日组 日 停 牌 重 2016大 002129中环年4事 8.27 - - 35,287 341,170.36 291,823.49 - 股份月25项 日停 牌 重 大 2017资 2017 002049紫光年2产 30.82年7 27.74 9,300 306,830.25 286,626.00 - 国芯月20重 月17 日组 日 停 牌 重 2017大 002426胜利年1事 7.68 - - 36,100 298,187.00 277,248.00 - 精密月16项 日停 牌 重 2017大 2017 银之年6事 年7 300085杰 18.50 18.88 9,500 219,014.65 175,750.00 - 月30项 月7 日停 日 牌 重 2017大 601872招商年5事 5.16 - - 32,000 171,186.48 165,120.00 - 轮船月2项 日停 牌 第37页共页 69 2 重 2017大 2017 601608中信年4事 5.54年7 5.26 24,300 136,047.62 134,622.00 - 重工月19项 月26 日停 日 牌 重 2017大 000061农产年6事 9.06 - - 14,670 166,334.12 132,910.20 - 品月28项 日停 牌 重 大 2017资 603501韦尔年6产 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 - 股份月5重 日组 停 牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 第3页共页 8 69 2 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第3页共页 9 69 2 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金、部分交易性金融资产及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 月 -1年 资产 银行存款 22,500,738.46 - - - - -22,500,738.46 结算备付金 358,924.73 - - - - - 358,924.73 存出保证金 33,763.50 - - - - - 33,763.50 交易性金融资产 - - - - -312,979,633.95312,979,633.95 应收证券清算款 - - - - - 1,478,930.03 1,478,930.03 应收利息 - - - - - 3,760.62 3,760.62 应收申购款 169,018.41 - - - - 95,433.92 264,452.33 其他资产 - - - - - - - 资产总计 23,062,445.10 - - - -314,557,758.52337,620,203.62 负债 应付赎回款 - - - - - 41,380.91 41,380.91 应付管理人报酬 - - - - - 133,402.41 133,402.41 应付托管费 - - - - - 26,680.51 26,680.51 应付交易费用 - - - - - 233,747.00 233,747.00 其他负债 - - - - - 318,739.17 318,739.17 负债总计 - - - - - 753,950.00 753,950.00 利率敏感度缺口 23,062,445.10 - - - -313,803,808.52336,866,253.62 上年度末 1个月以内 1-3 个3个月1-5年 5年以上不计息 合计 2016年12月31日 月 -1年 资产 银行存款 17,672,425.79 - - - - -17,672,425.79 结算备付金 606,444.38 - - - - - 606,444.38 存出保证金 43,744.99 - - - - - 43,744.99 交易性金融资产 - - - - -255,262,004.29255,262,004.29 应收证券清算款 - - - - - 5,383,739.20 5,383,739.20 应收利息 - - - - - 3,857.76 3,857.76 应收申购款 14,207.93 - - - - 157,247.38 171,455.31 其他资产 - - - - - - - 资产总计 18,336,823.09 - - - -260,806,848.63279,143,671.72 第 0页共页 4 69 2 负债 应付证券清算款 - - - - - 3,641,973.88 3,641,973.88 应付赎回款 - - - - - 100,361.92 100,361.92 应付管理人报酬 - - - - - 118,443.36 118,443.36 应付托管费 - - - - - 23,688.67 23,688.67 应付交易费用 - - - - - 413,920.91 413,920.91 其他负债 - - - - - 420,324.37 420,324.37 负债总计 - - - - - 4,718,713.11 4,718,713.11 利率敏感度缺口 18,336,823.09 - - - -256,088,135.52274,424,958.61 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本期期末计息资产仅包括银行存款及应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本期期末未持有其他资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显着。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年6月30日 2016年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 第 1页共页 4 69 2 资产净 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 312,979,633.95 92.91 255,262,004.29 93.02 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 312,979,633.95 92.91 255,262,004.29 93.02 注：本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%，持有 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资 假设 产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 分析 30日） 31日） 沪深300安中动态策略指数 16,780,054.92 14,101,309.83 上涨5% 沪深300安中动态策略指数 -16,780,054.92 -14,101,309.83 下跌5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第42页共69页 2 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 312,979,633.95 92.70 其中：股票 312,979,633.95 92.70 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 22,859,663.19 6.77 7 其他各项资产 1,780,906.48 0.53 8 合计 337,620,203.62 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,119,099.08 0.33 B 采矿业 24,456,057.89 7.26 C 制造业 150,051,407.14 44.54 D 电力、热力、燃气及水生产和 54,382,539.43 16.14 供应业 E 建筑业 6,974,570.76 2.07 F 批发和零售业 8,970,051.26 2.66 G 交通运输、仓储和邮政业 4,552,004.31 1.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 25,345,056.61 7.52 务业 J 金融业 20,167,309.78 5.99 K 房地产业 4,455,979.28 1.32 L 租赁和商务服务业 3,097,806.92 0.92 第 3页共页 4 69 2 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,430,005.23 0.72 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 712,786.44 0.21 R 文化、体育和娱乐业 5,478,912.96 1.63 S 综合 400,907.44 0.12 合计 312,594,494.53 92.79 7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 380,188.21 0.11 D 电力、热力、燃气及水生产 - - 和供应业 E 建筑业 510.24 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 2,192.36 0.00 服务业 J 金融业 833.49 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,415.12 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 385,139.42 0.11 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 第44页共69页 2 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600900 长江电力 1,016,462 15,633,185.56 4.64 2 600519 贵州茅台 29,683 14,005,923.55 4.16 3 600050 中国联通 1,663,468 11,394,755.80 3.38 4 600887 伊利股份 516,732 11,156,243.88 3.31 5 000858 五粮液 193,668 10,779,560.88 3.20 6 600795 国电电力 2,663,048 9,586,972.80 2.85 7 601985 中国核电 1,073,300 8,382,473.00 2.49 8 600886 国投电力 954,672 7,541,908.80 2.24 9 000063 中兴通讯 299,828 7,117,916.72 2.11 10 600028 中国石化 916,651 5,435,740.43 1.61 11 002304 洋河股份 61,378 5,328,224.18 1.58 12 600023 浙能电力 956,811 5,224,188.06 1.55 13 600674 川投能源 513,691 5,044,445.62 1.50 14 601088 中国神华 174,911 3,898,766.19 1.16 15 000651 格力电器 91,515 3,767,672.55 1.12 16 000333 美的集团 87,097 3,748,654.88 1.11 17 600276 恒瑞医药 73,585 3,722,665.15 1.11 18 601857 中国石油 431,970 3,321,849.30 0.99 19 002415 海康威视 90,493 2,922,923.90 0.87 20 601318 中国平安 58,588 2,906,550.68 0.86 21 002252 上海莱士 139,370 2,836,179.50 0.84 22 600518 康美药业 127,899 2,780,524.26 0.83 23 600485 信威集团 173,842 2,536,354.78 0.75 24 000725 京东方A 603,038 2,508,638.08 0.74 25 002465 海格通信 230,448 2,475,011.52 0.73 26 600690 青岛海尔 150,528 2,265,446.40 0.67 27 000538 云南白药 23,035 2,161,834.75 0.64 28 600019 宝钢股份 311,274 2,088,648.54 0.62 29 600104 上汽集团 67,182 2,086,001.10 0.62 30 002024 苏宁云商 184,759 2,078,538.75 0.62 31 601668 中国建筑 213,067 2,062,488.56 0.61 32 002450 康得新 90,375 2,035,245.00 0.60 33 600741 华域汽车 77,599 1,880,999.76 0.56 34 000568 泸州老窖 36,599 1,851,177.42 0.55 第45页共69页 2 35 600660 福耀玻璃 70,615 1,838,814.60 0.55 36 600008 首创股份 272,462 1,792,799.96 0.53 37 600498 烽火通信 69,700 1,766,895.00 0.52 38 601225 陕西煤业 245,166 1,733,323.62 0.51 39 000423 东阿阿胶 23,058 1,657,639.62 0.49 40 600585 海螺水泥 72,525 1,648,493.25 0.49 41 600157 永泰能源 450,415 1,607,981.55 0.48 42 000069 华侨城A 159,187 1,601,421.22 0.48 43 600066 宇通客车 66,330 1,457,270.10 0.43 44 601607 上海医药 49,959 1,442,815.92 0.43 45 601766 中国中车 142,056 1,437,606.72 0.43 46 600637 东方明珠 65,979 1,429,764.93 0.42 47 601888 中国国旅 47,138 1,420,739.32 0.42 48 000625 长安汽车 96,338 1,389,193.96 0.41 49 600196 复星医药 44,593 1,381,937.07 0.41 50 600309 万华化学 48,175 1,379,732.00 0.41 51 002594 比亚迪 27,247 1,360,987.65 0.40 52 600036 招商银行 55,389 1,324,350.99 0.39 53 600688 上海石化 199,841 1,320,949.01 0.39 54 601899 紫金矿业 381,675 1,309,145.25 0.39 55 601933 永辉超市 183,692 1,300,539.36 0.39 56 000839 中信国安 129,400 1,292,706.00 0.38 57 600583 海油工程 202,837 1,265,702.88 0.38 58 000983 西山煤电 141,237 1,238,648.49 0.37 59 002466 天齐锂业 22,400 1,217,440.00 0.36 60 002739 万达电影 23,800 1,213,086.00 0.36 61 300072 三聚环保 32,700 1,211,535.00 0.36 62 600021 上海电力 97,300 1,176,357.00 0.35 63 600535 天士力 28,229 1,172,632.66 0.35 64 600256 广汇能源 283,166 1,172,307.24 0.35 65 601166 兴业银行 67,663 1,140,798.18 0.34 66 000895 双汇发展 46,742 1,110,122.50 0.33 67 601988 中国银行 297,934 1,102,355.80 0.33 68 600177 雅戈尔 108,020 1,093,162.40 0.32 69 600703 三安光电 55,326 1,089,922.20 0.32 70 600010 包钢股份 496,788 1,087,965.72 0.32 71 601600 中国铝业 239,738 1,083,615.76 0.32 72 000963 华东医药 21,724 1,079,682.80 0.32 73 600016 民生银行 129,413 1,063,774.86 0.32 第46页共69页 2 74 000793 华闻传媒 98,015 991,911.80 0.29 75 002230 科大讯飞 24,455 975,754.50 0.29 76 601390 中国中铁 111,170 963,843.90 0.29 77 002241 歌尔股份 49,898 962,033.44 0.29 78 000002 万科A 38,323 956,925.31 0.28 79 002508 老板电器 21,800 947,864.00 0.28 80 000623 吉林敖东 41,336 946,181.04 0.28 81 601328 交通银行 152,593 939,972.88 0.28 82 300104 乐视网 30,365 931,598.20 0.28 83 600111 北方稀土 80,108 907,623.64 0.27 84 002456 欧菲光 49,787 904,629.79 0.27 85 002007 华兰生物 24,724 902,426.00 0.27 86 002236 大华股份 38,507 878,344.67 0.26 87 600085 同仁堂 24,444 854,562.24 0.25 88 000876 新希望 100,636 827,227.92 0.25 89 601186 中国铁建 68,166 820,036.98 0.24 90 600297 广汇汽车 108,890 819,941.70 0.24 91 600352 浙江龙盛 84,285 803,236.05 0.24 92 601633 长城汽车 60,439 803,234.31 0.24 93 002008 大族激光 23,172 802,678.08 0.24 94 600547 山东黄金 27,445 793,983.85 0.24 95 002027 分众传媒 57,600 792,576.00 0.24 96 300059 东方财富 65,503 787,346.06 0.23 97 600000 浦发银行 61,345 776,014.25 0.23 98 601989 中国重工 124,100 770,661.00 0.23 99 601288 农业银行 218,593 769,447.36 0.23 100 601006 大秦铁路 90,993 763,431.27 0.23 101 600030 中信证券 44,704 760,862.08 0.23 102 600682 南京新百 20,100 741,690.00 0.22 103 603993 洛阳钼业 145,776 737,626.56 0.22 104 600332 白云山 25,351 736,193.04 0.22 105 002044 美年健康 41,800 710,600.00 0.21 106 600837 海通证券 46,195 685,995.75 0.20 107 002475 立讯精密 23,228 679,186.72 0.20 108 600100 同方股份 47,487 670,516.44 0.20 109 000630 铜陵有色 233,610 663,452.40 0.20 110 000709 河钢股份 158,045 662,208.55 0.20 111 600436 片仔癀 10,800 659,232.00 0.20 112 600373 中文传媒 27,563 648,006.13 0.19 第 7页共页 4 69 2 113 601992 金隅股份 99,300 642,471.00 0.19 114 600489 中金黄金 64,033 642,250.99 0.19 115 000060 中金岭南 57,056 639,027.20 0.19 116 000559 万向钱潮 60,101 638,272.62 0.19 117 601169 北京银行 68,458 627,759.86 0.19 118 002385 大北农 99,670 626,924.30 0.19 119 600827 百联股份 38,463 625,023.75 0.19 120 601601 中国太保 18,355 621,683.85 0.18 121 600271 航天信息 29,862 616,351.68 0.18 122 600570 恒生电子 13,139 613,328.52 0.18 123 600060 海信电器 39,663 601,687.71 0.18 124 000413 东旭光电 52,976 594,390.72 0.18 125 601718 际华集团 67,000 588,930.00 0.17 126 600089 特变电工 56,557 584,233.81 0.17 127 601669 中国电建 71,243 564,244.56 0.17 128 600009 上海机场 15,066 562,112.46 0.17 129 600871 石化油服 167,500 559,450.00 0.17 130 600362 江西铜业 32,601 549,652.86 0.16 131 600804 鹏博士 30,949 549,344.75 0.16 132 300144 宋城演艺 26,300 548,881.00 0.16 133 300027 华谊兄弟 67,495 546,034.55 0.16 134 002065 东华软件 24,674 537,646.46 0.16 135 601211 国泰君安 26,100 535,311.00 0.16 136 300070 碧水源 28,529 532,065.85 0.16 137 600037 歌华有线 35,600 518,336.00 0.15 138 600977 中国电影 26,800 501,696.00 0.15 139 002602 世纪华通 13,800 500,388.00 0.15 140 601216 君正集团 101,434 496,012.26 0.15 141 600737 中粮糖业 52,000 490,880.00 0.15 142 000100 TCL集团 142,965 490,369.95 0.15 143 600031 三一重工 60,285 490,117.05 0.15 144 000503 海虹控股 19,639 489,600.27 0.15 145 000338 潍柴动力 37,030 488,796.00 0.15 146 600068 葛洲坝 43,250 486,130.00 0.14 147 002131 利欧股份 147,400 484,946.00 0.14 148 600029 南方航空 55,130 479,631.00 0.14 149 002714 牧原股份 17,600 479,072.00 0.14 150 002411 必康股份 16,500 477,180.00 0.14 151 000792 盐湖股份 45,654 477,084.30 0.14 第48页共69页 2 152 300017 网宿科技 39,259 473,856.13 0.14 153 002292 奥飞娱乐 27,652 467,318.80 0.14 154 000001 平安银行 49,460 464,429.40 0.14 155 600188 兖州煤业 37,538 459,465.12 0.14 156 002470 金正大 60,928 458,787.84 0.14 157 000156 华数传媒 29,706 442,916.46 0.13 158 600048 保利地产 42,592 424,642.24 0.13 159 601618 中国中冶 83,721 419,442.21 0.12 160 000917 电广传媒 37,096 419,184.80 0.12 161 300124 汇川技术 16,169 412,956.26 0.12 162 000768 中航飞机 22,031 406,251.64 0.12 163 300133 华策影视 36,114 404,476.80 0.12 164 300315 掌趣科技 49,200 401,472.00 0.12 165 601727 上海电气 51,791 392,057.87 0.12 166 002202 金风科技 25,022 387,090.34 0.11 167 600718 东软集团 24,773 385,220.15 0.11 168 300033 同花顺 6,100 379,481.00 0.11 169 601818 光大银行 93,610 379,120.50 0.11 170 002424 贵州百灵 20,100 379,086.00 0.11 171 600666 奥瑞德 21,280 370,272.00 0.11 172 601800 中国交建 22,975 365,072.75 0.11 173 600549 厦门钨业 16,900 363,181.00 0.11 174 002195 二三四五 50,090 358,143.50 0.11 175 600074 保千里 27,900 357,399.00 0.11 176 600588 用友网络 20,781 355,770.72 0.11 177 601018 宁波港 62,889 355,322.85 0.11 178 600739 辽宁成大 19,584 353,099.52 0.10 179 600959 江苏有线 33,330 352,298.10 0.10 180 601688 华泰证券 19,658 351,878.20 0.10 181 600893 航发动力 12,807 349,631.10 0.10 182 600015 华夏银行 37,910 349,530.20 0.10 183 002299 圣农发展 23,100 343,497.00 0.10 184 300024 机器人 17,458 340,431.00 0.10 185 600221 海航控股 105,517 339,764.74 0.10 186 600018 上港集团 52,628 333,661.52 0.10 187 600406 国电南瑞 18,770 331,290.50 0.10 188 601111 中国国航 33,265 324,333.75 0.10 189 600115 东方航空 47,511 323,074.80 0.10 190 000157 中联重科 70,815 317,959.35 0.09 第49页共69页 2 191 600415 小商品城 43,820 317,256.80 0.09 192 000776 广发证券 18,028 310,983.00 0.09 193 001979 招商蛇口 14,548 310,745.28 0.09 194 600153 建发股份 23,866 308,587.38 0.09 195 002174 游族网络 9,700 308,072.00 0.09 196 601163 三角轮胎 11,700 307,710.00 0.09 197 600820 隧道股份 30,400 307,040.00 0.09 198 601118 海南橡胶 52,206 296,530.08 0.09 199 000826 启迪桑德 8,443 296,518.16 0.09 200 002310 东方园林 17,700 295,944.00 0.09 201 601919 中远海控 54,914 293,789.90 0.09 202 000977 浪潮信息 16,900 292,708.00 0.09 203 000009 中国宝安 36,179 292,688.11 0.09 204 002129 中环股份 35,287 291,823.49 0.09 205 300168 万达信息 20,000 291,000.00 0.09 206 002081 金螳螂 26,282 288,576.36 0.09 207 002152 广电运通 34,550 287,110.50 0.09 208 002049 紫光国芯 9,300 286,626.00 0.09 209 601628 中国人寿 10,551 284,665.98 0.08 210 601966 玲珑轮胎 12,500 280,375.00 0.08 211 601958 金钼股份 39,026 279,816.42 0.08 212 002426 胜利精密 36,100 277,248.00 0.08 213 600118 中国卫星 9,940 276,729.60 0.08 214 600170 上海建工 71,642 273,672.44 0.08 215 601336 新华保险 5,324 273,653.60 0.08 216 000425 徐工机械 70,283 263,561.25 0.08 217 600150 中国船舶 11,506 263,142.22 0.08 218 000938 紫光股份 4,300 262,816.00 0.08 219 601333 广深铁路 56,861 257,011.72 0.08 220 600446 金证股份 14,600 256,668.00 0.08 221 601939 建设银行 41,274 253,835.10 0.08 222 002074 国轩高科 8,000 252,400.00 0.07 223 601901 方正证券 25,400 252,222.00 0.07 224 601009 南京银行 22,254 249,467.34 0.07 225 600999 招商证券 14,456 248,932.32 0.07 226 002558 巨人网络 5,200 240,344.00 0.07 227 002555 三七互娱 9,100 232,687.00 0.07 228 002142 宁波银行 11,787 227,489.10 0.07 229 002153 石基信息 9,836 223,572.28 0.07 第 0页共页 5 69 2 230 601377 兴业证券 29,926 222,350.18 0.07 231 600704 物产中大 30,000 218,700.00 0.06 232 002183 怡亚通 25,300 218,339.00 0.06 233 000166 申万宏源 38,830 217,448.00 0.06 234 000415 渤海金控 32,000 215,360.00 0.06 235 002736 国信证券 16,120 213,590.00 0.06 236 600340 华夏幸福 6,261 210,244.38 0.06 237 603858 步长制药 2,900 207,756.00 0.06 238 000783 长江证券 21,842 206,843.74 0.06 239 600038 中直股份 4,378 200,381.06 0.06 240 601866 中远海发 55,308 199,108.80 0.06 241 601788 光大证券 12,908 192,716.44 0.06 242 601099 太平洋 45,705 183,734.10 0.05 243 300251 光线传媒 22,114 181,113.66 0.05 244 300085 银之杰 9,500 175,750.00 0.05 245 601555 东吴证券 15,585 175,019.55 0.05 246 600383 金地集团 15,130 173,541.10 0.05 247 600705 中航资本 30,638 173,104.70 0.05 248 002673 西部证券 12,080 171,777.60 0.05 249 600816 安信信托 12,520 170,146.80 0.05 250 600109 国金证券 14,402 168,791.44 0.05 251 600685 中船防务 6,100 167,018.00 0.05 252 601872 招商轮船 32,000 165,120.00 0.05 253 000738 航发控制 8,400 164,388.00 0.05 254 600372 中航电子 9,376 162,861.12 0.05 255 600482 中国动力 6,400 161,856.00 0.05 256 601877 正泰电器 8,000 160,720.00 0.05 257 000728 国元证券 12,788 156,269.36 0.05 258 601021 春秋航空 4,610 155,034.30 0.05 259 600606 绿地控股 19,800 154,836.00 0.05 260 000555 神州信息 9,200 153,640.00 0.05 261 000540 中天金融 20,500 142,475.00 0.04 262 601998 中信银行 22,009 138,436.61 0.04 263 601198 东兴证券 8,000 137,920.00 0.04 264 601608 中信重工 24,300 134,622.00 0.04 265 000061 农产品 14,670 132,910.20 0.04 266 600663 陆家嘴 5,507 130,185.48 0.04 267 000008 神州高铁 17,700 128,856.00 0.04 268 600208 新湖中宝 28,633 128,848.50 0.04 第 1页共页 5 69 2 269 601611 中国核建 10,700 128,079.00 0.04 270 601127 小康股份 6,400 127,680.00 0.04 271 600061 国投安信 8,200 127,510.00 0.04 272 601155 新城控股 6,700 124,218.00 0.04 273 000750 国海证券 22,372 123,046.00 0.04 274 600369 西南证券 21,658 121,501.38 0.04 275 002146 荣盛发展 11,696 115,439.52 0.03 276 000402 金融街 9,634 112,910.48 0.03 277 000686 东北证券 11,136 111,916.80 0.03 278 600649 城投控股 10,309 108,347.59 0.03 279 600895 张江高科 6,400 108,032.00 0.03 280 002500 山西证券 11,030 105,667.40 0.03 281 600376 首开股份 8,700 99,528.00 0.03 282 000627 天茂集团 11,600 93,728.00 0.03 283 000671 阳光城 14,900 86,718.00 0.03 284 000718 苏宁环球 14,200 83,212.00 0.02 285 002797 第一创业 5,940 54,707.40 0.02 286 000959 首钢股份 6,000 41,940.00 0.01 287 300015 爱尔眼科 94 2,186.44 0.00 288 002085 万丰奥威 80 1,556.00 0.00 289 600648 外高桥 74 1,370.48 0.00 290 300146 汤臣倍健 78 1,071.72 0.00 291 603000 人民网 80 1,053.60 0.00 292 000800 一汽轿车 91 925.47 0.00 293 600875 东方电气 83 795.14 0.00 294 601928 凤凰传媒 81 790.56 0.00 295 000039 中集集团 40 721.20 0.00 296 300058 蓝色光标 80 625.60 0.00 297 603885 吉祥航空 40 607.20 0.00 298 600873 梅花生物 94 532.98 0.00 299 300002 神州泰岳 51 425.34 0.00 300 000027 深圳能源 31 208.63 0.00 301 600783 鲁信创投 11 187.33 0.00 302 600839 四川长虹 32 115.84 0.00 303 601258 庞大集团 22 61.60 0.00 304 600252 中恒集团 11 44.44 0.00 305 000778 新兴铸管 5 33.50 0.00 第52页共69页 2 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 2 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 3 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.01 4 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.01 5 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 6 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 7 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 8 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 9 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 10 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 11 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 12 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 13 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 14 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 15 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 16 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 17 002880 卫光生物 98 7,418.60 0.00 18 603380 易德龙 98 2,670.50 0.00 19 300663 科蓝软件 92 2,192.36 0.00 20 300662 科锐国际 56 1,415.12 0.00 21 601878 浙商证券 49 833.49 0.00 22 603879 永悦科技 27 623.70 0.00 23 603316 诚邦股份 24 510.24 0.00 24 603536 惠发股份 8 191.60 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600887 伊利股份 14,055,912.10 5.12 2 600519 贵州茅台 13,662,492.50 4.98 3 000858 五粮液 11,271,700.94 4.11 第 3页共页 5 69 2 4 000063 中兴通讯 11,258,707.14 4.10 5 600900 长江电力 8,224,506.63 3.00 6 600276 恒瑞医药 7,611,356.20 2.77 7 002304 洋河股份 6,655,338.00 2.43 8 002465 海格通信 6,580,389.00 2.40 9 600795 国电电力 6,289,659.00 2.29 10 601985 中国核电 5,873,042.45 2.14 11 600518 康美药业 5,775,536.00 2.10 12 000333 美的集团 5,469,357.00 1.99 13 600050 中国联通 5,269,112.68 1.92 14 600886 国投电力 5,121,807.75 1.87 15 000651 格力电器 5,003,619.00 1.82 16 000538 云南白药 4,535,269.38 1.65 17 000568 泸州老窖 4,028,132.72 1.47 18 600498 烽火通信 3,850,103.00 1.40 19 600023 浙能电力 3,813,128.07 1.39 20 000423 东阿阿胶 3,516,511.00 1.28 注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000063 中兴通讯 18,072,745.38 6.59 2 002465 海格通信 9,943,257.60 3.62 3 600028 中国石化 9,352,675.00 3.41 4 600276 恒瑞医药 8,386,908.20 3.06 5 600519 贵州茅台 8,044,060.79 2.93 6 600887 伊利股份 7,790,800.00 2.84 7 601857 中国石油 7,311,179.96 2.66 8 600498 烽火通信 6,633,006.13 2.42 9 600518 康美药业 6,324,033.00 2.30 10 601088 中国神华 5,908,913.00 2.15 11 000651 格力电器 5,429,178.00 1.98 12 000858 五粮液 5,411,597.00 1.97 13 000333 美的集团 5,336,803.00 1.94 第54页共69页 2 14 000538 云南白药 4,703,027.90 1.71 15 600050 中国联通 4,173,120.00 1.52 16 002450 康得新 4,080,479.00 1.49 17 000568 泸州老窖 3,720,329.80 1.36 18 000423 东阿阿胶 3,598,133.82 1.31 19 002304 洋河股份 3,510,698.00 1.28 20 600157 永泰能源 3,495,413.70 1.27 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 318,221,537.60 卖出股票收入（成交）总额 296,031,235.58 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 第55页共69页 2 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期期末无股指期货持仓。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,763.50 2 应收证券清算款 1,478,930.03 3 应收股利 - 4 应收利息 3,760.62 5 应收申购款 264,452.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,780,906.48 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第56页共69页 2 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 600795 国电电力 9,586,972.80 2.85 重大资产重组停牌 2 600050 中国联通 11,394,755.80 3.38 重大事项停牌 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 603501 韦尔股份 33,388.55 0.01 重大资产重组停牌 第 7页共页 5 69 2 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,654 62,549.30 177,208,900.20 77.53% 51,346,240.26 22.47% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 80,270.14 0.0351% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第58页共69页 2 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年11月6日）基金份额总额 274,994,745.19 本报告期期初基金份额总额 209,201,323.44 本报告期基金总申购份额 42,582,786.86 减:本报告期基金总赎回份额 23,228,969.84 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 ""填列） - 4 本报告期期末基金份额总额 228,555,140.46 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额 第59页共69页 2 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式 生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15 日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效， 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效， 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 第 0页共页 6 69 2 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2013年11月6日）起至本报 告期末，为本基金进行审计。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东兴证券 2609,581,219.42 100.00% 562,636.01 100.00% - 中投证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 华泰联合证 1 - - - - - 券 信达证券 1 - - - - - 第 1页共页 6 69 2 国金证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安证 1 - - - - - 券 恒泰证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东兴证券 58,730.80 100.00% - - - - 中投证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 第62页共69页 2 民族证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华泰联合证 - - - - - - 券 信达证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安证 - - - - - - 券 恒泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 第 3页共页 6 69 2 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元 的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增1家证券公司的2个交易单元：太平洋证券（上交所交易单元和深交所交 易单元）。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 1 于旗下基金2016年年度资产净值 公司网站 2017年1月3日 的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2 于旗下部分基金增加奕丰金融为 上证报,公司网站 2017年1月11日 代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 3 于旗下部分基金增加凤凰金信为 上证报,公司网站 2017年1月13日 代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 4 于旗下部分基金调整停牌股票估 中证报,证券时报, 2017年1月17日 值方法的公告（国际医学、国电南 上证报,公司网站 瑞、时代出版、中源协和） 汇添富旗下公募基金2016年第4 中证报,上交所,证 5 季度报告 券时报,上证报,公 2017年1月19日 司网站,深交所 6 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2017年2月21日 第64页共69页 2 于调整旗下部分基金通过盈米财 上证报,公司网站 富申购金额下限的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 7 于旗下部分基金参加交通银行开 中证报,证券时报, 2017年2月23日 展的电子渠道申购、定投基金费率 上证报,公司网站 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 8 于旗下部分基金增加联储证券为 上证报,公司网站 2017年2月24日 代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 9 于旗下部分基金增加泉州银行为 上证报,公司网站 2017年2月27日 代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 10 于旗下部分基金增加苏宁基金为 上证报,公司网站 2017年3月2日 代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 11 于旗下部分基金增加龙江银行为 中证报,证券时报, 2017年3月7日 代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 12 于旗下部分基金参与财通证券申 上证报,公司网站 2017年3月16日 购费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 13 于旗下部分基金在财通证券开通 中证报,证券时报, 2017年3月16日 定投业务并参加定投费率优惠活 上证报,公司网站 动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 14 于旗下部分基金参加好买基金开 上证报,公司网站 2017年3月20日 展的定投费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 15 于旗下部分基金增加肯特瑞财富 中证报,证券时报, 2017年3月23日 为代销机构并参与费率优惠活动 上证报,公司网站 的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 16 于旗下部分基金参加申万宏源开 中证报,证券时报, 2017年3月23日 展的申购基金费率优惠活动的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 17 于旗下部分基金参加申万宏源西 中证报,证券时报, 2017年3月23日 部开展的申购基金费率优惠活动 上证报,公司网站 的公告 汇添富旗下公募基金2016年年度 中证报,上交所,证 18 报告及摘要 券时报,上证报,公 2017年3月29日 司网站,深交所 第65页共69页 2 汇添富基金管理股份有限公司关 19 于旗下部分基金继续参与中国工 中证报,证券时报, 2017年3月30日 商银行申购基金费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 20 于旗下部分基金参加首创证券开 上证报,公司网站 2017年4月11日 展的申购费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 21 于旗下部分基金参加首创证券开 上证报,公司网站 2017年4月11日 展的定投费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 22 于旗下部分基金参加中信建投证 中证报,证券时报, 2017年4月14日 券开展的定投费率优惠活动的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 23 于旗下部分基金参加交通银行开 中证报,证券时报, 2017年4月22日 展的电子渠道申购、定投基金费率 上证报,公司网站 优惠活动的公告 汇添富旗下公募基金2017年一季 中证报,上交所,证 24 报 券时报,上证报,公 2017年4月24日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 25 于旗下部分基金调整停牌股票估 中证报,证券时报, 2017年4月25日 值方法的公告（当代明诚、中国联 上证报,公司网站 通、荣之联） 汇添富基金管理股份有限公司关 26 于调整旗下基金场外申购、定投单 中证报,证券时报, 2017年4月26日 笔金额下限及场外最低赎回、转 上证报,公司网站 换、保留份额的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 27 于旗下部分基金增加中银国际证 上证报,公司网站 2017年5月3日 券为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 28 于旗下部分基金在中银国际证券 上证报,公司网站 2017年5月5日 开通定投业务的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 29 于旗下部分基金在中银国际证券 上证报,公司网站 2017年5月5日 开通转换业务的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 30 于旗下部分基金调整停牌股票估 上证报,公司网站 2017年5月24日 值方法的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 31 于旗下部分基金调整停牌股票估 上证报,公司网站 2017年5月27日 值方法的公告 第66页共69页 2 汇添富沪深300安中动态策略指数 中证报,证券时报, 32 型证券投资基金更新招募说明书 上证报,公司网站 2017年6月16日 （2017年第1号） 汇添富基金管理股份有限公司关 33 于旗下部分基金参加长量基金开 中证报,证券时报, 2017年6月17日 展的定投基金费率优惠活动的公 上证报,公司网站 告 第 7页共页 6 69 2 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 或者超过20% 份额 份额 份额 比 的时间区间 2017年1月1 机构 1 日至2017年 154,184,079.99 - - 154,184,079.99 67.46% 6月30日 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 注：无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第68页共69页 2 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公 告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年8月26日 第69页共69页