汇添富沪深300安中动态策略指数型证券 投资基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1§§§§ 2134 .2重基目3222322 11 .........金要232245 111录提简目信重基基基介示要录金息金金及.产管基提披. . . . . .目. .露理示本品. . . . . .录. .人说情方.. . .. . .. . .. ..况式明和.. .. .. .. .. .. .. ..基....... .. ....... .. ....... .. ....... . .金....... .. ....... .. . . ...... . ....... ..托....... .. . . ...... . ....... .. ....... ..管....... .. ....... .. ....... .. ....... ..人....... .. ....... .. ....... .. ....... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... . .. ........ . ......... ... ......... ... . . ........ .. ......... ... ......... ...汇......... ... ......... ... ......... ... ......... ...添......... ... ......... ... ......... ...富......... ... ......... ... ......... ...沪......... ... ......... ... ......... ... ....... ..深....... .. ....... .. ....... .. ....... .. 3 ....... .. ....... .. 0 ....... .. ....... ..0 ....... .. ....... ..安....... .. ....... .. ....... .. 中....... .. ....... .. ....... .. ....... ..指....... .. ....... .. ....... ..数....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. 2 ....... .. 0 ....... .. ....... .. 1 ....... .. ....... .. 6 ...... . . . ....... ..年....... .. . . ...... . ....... .. ....... ..半....... .. ....... .. ....... ..年....... .. ....... .. ....... .. 度....... .. ....... .. ....... .. ....... ..报....... .. ....... .. ....... ..告....... .. 3256655 52 其他相关资料主要 管44444 .....理5423 1 财人基主报务金要指告会净标.计值. . .和.数表. . .基.据现. . .金.和. . .净.财. . .值.务. . .表.指. . .现.标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ... .. .... ....... .. ....... .. . .. ...... ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ... .. ... .. 768 86 §§ 65 托455454 ......管63827 1 人基管管管报管管管报告理金理理理理理告期人人人人人人管.对对理对对内对对. . . .报报宏报管报人报. . . .观告及告告理告告. . . .基期经期期期期人. . . .内金内内济内内本基基公经、理基金平金证券情金估交的易市况运投值情场作程资遵序及况策等的略规行专事业和守业项项走信势绩的情说况的说表明现的明简. . . .说的要. . .. .. . .明展说.. .. .. ..明望.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1111 11 0022 11 6 . 1 . . . . . . . .对. . . . . . . .本基. . . . . . . .金基. . . . . . . .金利. . . . . . . .润持. . . . . . . .有分. . . . . . . ..人配. .. . .. . .. . ..情数. .. . .. . .. . ..或况. .. . .. . .. . ..基的. .. . .. . .. . ..金说. .. . .. . .. . ..资明.. .. .. .. .. .. .. ..产.. .. .. .. .. .. .. ..净. . . . .. .. .. .. .. .值. . . . . . . .预. . 警情形的说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 3 半666 .. 23 托报告管人期对内. . . .报本. . . .告基. . . .金期. . . .托内. . . .管本. . . .基人. . . .遵金. . . .投规. . . .资守. . . .运信. . . .情作. . . .遵况. . 规声守明信、净值计 § 7 .年4 度托报利资所财管表润有产务人者附负表会对权债注计益本表. . .报.半（. . .告.基年. . . （.金度. . .未.净报. . .经.告值. . .审.）中. . .计.财变. . . ）.务动. . . .信. . . .息.. .. .. ..等.. .. ... ...内... ... ... ...容... ... ... ...的真实、. . . . . . . . .准. . .. .. .. .. .. ..确算.. .. .. .. .. .. .. ..和、.. .. .. .. .. .. .. ..完利.. .. .. .. .. ..整.. ..润.. .. .. .. .. ..发.. ..分.. .. .. .. .. ..表.. ..配.. .. .. .. .. ..意.. ..等.. .. .. .. .. ..见情.. .. .. .. .. .. .. ..况... .. ... .. ... .. ... ..的... .. ... .. ... .. ... . .说... .. ... .. .. . . . ... ..明... .. ... .. ... .. ... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. 1 1111 3433 4 投777777777 .........资64732598 1 组期期期期报合末末末末告报按基按期按告行内金债公.券资允业股. . . .产分品价票. . . .投组值类种. . . .占资合分的. . . .组股类情基. . . .票合况金的. . . .资的投债. . . . . . . .资重产券. . . . . . . .大净组投. . . . . . . .合表值变资. . . . . . . .比动组.. . .. . .. . .. .例合... . ... . ... . ... .大.... . .... . .... . .... .小.... . .... . .... . .... .排....... . ....... . ....... . ....... .序....... . ....... . ....... . ....... .的.. . ..... ....... . ........ . ... ..... .所........ . ........ . ........ . ........ .有........ . ........ . ........ . ........ .股........ . ........ . ........ . ........ .票........ . ........ . ........ . ........ .投........ . ........ . ........ . ........ .资........ . ........ . ........ . ........ .明........ . ........ . ........ . ........ .细........ . ........ . ........ . ......... . ......... . ......... . ......... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ......... . .. ........... . ........... . ...... . ..... ............. . ............. . ... .......... . ............. . ............. . ............. . ............. . ............. . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . 433443 3 111 575543446 4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细777 ... 111 02 1 报期期报报告末末告告按按期期期公末公末末允按允本本公价价基基值允值金金占占价投投基值基资资. .占金金. .的的. .资资基. .国股. .产金产. .债指. .资净净. .期期. .值产值. .货货. .比净比. 3 .交交. .例例值. .易易. .大比大. .情情. .小例小. .况况5 . .排排大5 . .说说. .小序序. .明明. .排的的. . .. ..所序前.. .. .. ..的五有.. .. .. ..名前资.. .. .. ..产五权.. .. .. ..证名支.. .. .. ..持投贵.. .. .. ..金资证.. .. .. ..属明券.. .. .. ..细投投.. .. ..资资.. .. .. ..明明.. .. .. ..细细.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 444444 555555 投资组合报告附注 §§§ 189 0 基开888 111 .00.0.放金32 1 ... 23 1式份期期期额基末末末持金基基基有份金金金人额管管份. .变信.理理额. . .动息.人持人. . . ...有的的... ... .. . ...从从人... ... ... ...业户业... ... ... ...人人数... ... ... ...员及员... ... . ... . ...持持持. ... . ... . ... . ...有有有. ... . ... . ... . ...本人本. ... . ... . ... . ...开结基. ... . ... . ... . ...金放构. ... . ... . ... . ...式的.. ... .. ... .. ... .. ...情基.. ... .. ... .. ... .. ...况金.. ... .. ... .. ... .. ...份... .. . ... ... ... ... .. . ...额... ... ... ...汇.. .. .. ..总.. .. .. ..添.. .. .. ..量.. ..富.. .. .. .. .. ..区沪.. .. .. .. .. .. .. ..间深.. .. .. .. .. .. .. ..的3 .. .. .. .. 0 .. .. .. 0..情.. .. .. ..安.. .. .. ..况.. .. 中.. .. .. .. ... .. ... ..指... .. ... .. ... ..数... .. ... .. ... .. ... .. ... .. 2 ... .. 0 ... .. ... .. 1 ... .. ... .. 6 .. .. . ... ..年... .. .. .. . ... .. ... ..半... .. ... .. ... ..年... .. ... .. ... .. 度... .. ... .. ... .. ... ..报... .. ... .. 444 44告766 67 重1 大事件揭示1 00 .. 54 基金份额持有人大会决议111 00 . 6 0 . 7 基涉及金基管理金管人理、基人金、托基管金. . . .人财. . . .的产. . . .专、. . . .门基. . . .基 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .金.. .. .. ..金托.. .. .. ..托管... ... ... ...管业.... .... .... ....部务.... .... .... ....门的.... .... ... . ....的诉.... . ... .... ....重讼... . .. . .. . .. .大... . ... . ... . ... .人... . ... . ... . ... .事... . ... . ... . ... .变... . ... . ... . ... .动... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . . .. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 444 4 877 7 § 1 1 111 111 ... 2 1 基管为基金理投人金、资进行托策审管略的人计及改的变会其计高级师事管务所情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 基金租用.证.. . .. . .. . .. .券.. . .. . .. . .. .公... . ... . ... . ... .司.. . . ... . ... . ... .交... . ... . ... . ... .易... . ... . ... . ... .单... . ... . ... . ... .元... . ... . ... . ... .的理... . ... . ... . ... .有人... . ... . ... . ... .关员... . ... . ... . ... .情受... . ... . ... . ... .稽况... . ... . ... . ... .查... . ... . ... . ... .或... . ... . ... . ... .处... . ... . .. . . ... .罚... . .. . . ... . ... .等.... . ..... . ..... . ..... .情..... . ..... . ..... . ..... .况..... . ..... . ..... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 444 989 其他重大事件备查文件目录 . . 备查文件目录 ... . ... . ... . ... . ... . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ... . .. ..... . ..... . .. ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . 55554 5 55259 5 存放地点 查阅方式 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 基金简称 汇添富沪深300安中指数 基金主代码 000368 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月6日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 199,137,937.02份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深300安 中动态策略指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化，以便为投资者带来长期收益。 投资策略 主要采取完全复制法。在正常市场情况下，本基金力 争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 沪深300安中动态策略指数收益率×95%＋金融机构人 民币活期存款基准利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于 较高预期风险、较高预期收益的品种，本基金主要采 用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数 相似的风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 洪渊 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市5黄浦区55大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55号6栋538室号办公地址上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55际大楼21层号第页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 33.1.1 .主1要会计数据和财§务指3标主要财务指标和基金净21值层表现金额单位：人民币元 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -25,819,230.50 本3. 1期.2 利润 -42,456,119.27加权平均基金份额本期利润-0.2119本期加权平均净值利润率-17.69%本期基金份额净值增长率-15.00% 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期3. 1末.3 可供分配利润 43,235,478.80期末可供分配基金份额利润0.2171期末基金资产净值242,373,415.82期末基金份额净值1.2171 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 21.71% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表6 中未分5配5 利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。第 页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.88% 1.17% 1.03% 1.13% 0.85% 0.04% 过去三个月 -1.69% 1.13% -1.89% 1.09% 0.20% 0.04% 过去六个月 -15.00% 1.90% -14.40% 1.83% -0.60% 0.07% 过去一年 -30.83% 2.47% -30.29% 2.29% -0.54% 0.18% 自基金合同 生效日起至 21.71% 1.93% 26.70% 1.86% -4.99% 0.07% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2013年11月06日，至本报告期末未满三年。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之7 日（2505 13年11月6日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 第 页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2857亿元，有效客户数约1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票8 型证券5 5投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因第 页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医 疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票 型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投 资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券 投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投 资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 中国科学技术大学管 理学博士。相关业务 资格：证券投资基金 汇添富上 从业资格。从业经历： 证综合指 曾任长盛基金管理有 数、汇添 限公司金融工程研究 富 沪 深 员、上投摩根基金管 300 安中 理有限公司产品开发 指 数 基 高级经理。2008年3 金、汇添 月加入汇添富基金管 富成长多 理股份有限公司，历 因子股票 任产品开发高级经 基金、汇 2013年11月 理、数量投资高级分 吴振翔 添富主要 6日 - 10年 析师、基金经理助理， 消费 ETF 现任指数与量化投资 联 接 基 部副总监。2010年2 金、汇添 月5日至今任汇添富 富中证精 上证综合指数基金的 准医指数 基金经理，2011年9 基金的基 月16日至2013年11 金经理， 月7日任汇添富深证 指数与量 300ETF 基金的基金 化投资部 经理，2011年9月28 副总监。 日至2013年11月7 日 任 汇 添 富 深 证 3 0 0 2 0 1 6汇添富沪深 安中指数 年半年度报告 年11月2日任中证主 要消费ETF基金、中 证医药卫生 ETF 基 金、中证能源ETF基 金、中证金融地产 ETF 基金的基金经 理，2013年11月6 日至今任汇添富沪深 300安中指数基金的 基金经理，2015年2 月16日至今任汇添 富成长多因子股票基 金的基金经理，2015 年3月24日至今任汇 添富主要消费ETF联 接基金的基金经理， 2016年1月21日至 今任汇添富中证精准 医指数基金的基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，1建0 立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部5 5投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业第 页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济运行整体平稳但依然存在一定的下行压力，制造业及出口仍较为低迷。继一季度刺激政策之后，二季度政策重心从稳增长转向调结构，受此影响，短期内部分周期行业出现了一定程度的回调，随后，市场的专注点逐步从安全性转向了盈利和成长性，受益于消费升级及结构转型的行业受到了市场的追捧。 在一月的暴跌后，市场信心虽然仍较为脆弱但在逐步恢复， MSCI投票、英国脱欧、汇率波动等事件虽然导致了一些市场起伏，但整体影响有限。股票市场仍处于存量博弈格局，短期上涨难以带动场外资金流入，同时在上涨后容易发生风险的集中释放。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在92%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内安中沪深300指数基准下跌-14.40%，本基金在报告期内累计收益率为-15.00%，收益率落后业绩比较基准-0.60%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.0944%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年宏观经济大概率仍将保持稳态，经济“倒逼”政策重回宽松和刺激的可能性不大，促 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 革是一个长期的过程，虽然短期内仍较难看到经济数据的好转，但创新和改革有可能推高风险偏 好，从而给股票市场带来正面影响。 股票市场，虽然市场信心有所恢复但仍需警惕可能的反复，宏观经济环境及上市公司盈利情况仍较难支撑全面反转，市场整体可能仍维持震荡格局。行业层面，震荡市中投资者一般更关注业绩和成长的可持续性。受益于消费升级，增长较为稳定的消费类行业；代表转型方向的高科技制造业；改善民生的基础设施建设；以及国企改革主题可能有阶段性机会。 安中动态投资于沪深蓝筹标的，在当前市场环境下估值更具安全性，可能收益于供给侧改革和国企改革的推进，从而带来一定的投资机会。 作为被动投资的指数型基金，汇添富沪深300安中动态策略指数基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比1例2 不得低5 5于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。第 页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 1 3 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 报资告截产止：日资：产2016年6月306 日.附4 . 7注. 1号 2016年本期6月末30日 2015上年单年12位度月：末3人1民日币元 银行存款 6 .4 . 7 . 2 15,211,955.40 18,056,803.50结算备付金447,026.38 444,244.58存出保证金55,985.47 128,302.45 交易性金融资产 226,837,303.20 266,651,513.48 其中：股票投资 226,837,303.20 266,367,906.02 基金投资 - - 债券投资 66 ..44 .. 77 .. 34 - 283,607.46资产支持证券投资- -贵金属投资- -衍生金融资产- - 买入返售金融资产 6 .4 . 7 . 5 - -应收证券清算款13,261,893.67 3,937,590.60 应收利息 应收股利 应收申购款 递延所得税资产 6 .4 . 7 . 6 2,991.02 3,606.92--7,591.6283,546.76-- 其他资产 - - 资产总计 255,824,746.76 289,305,608.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 6 .4 . 7 . 3 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,374,874.14 2,374,744.03 应付赎回款 298,473.39 338,169.61 应付管理人报酬 98,279.41 121,013.10 应付托管费 19,655.90 24,202.60 应付销售服务费 6 .4 . 7 . 7 - - 应付交易费用 1 4 5 5 335,069.45 327,875.76应交税费- -应付利息- -第页 共 页 应付利润 递延所得税负债 6 .4 . 7 . 8 3 0 0 0 1 6汇添富沪深安中指数2 年半年度报告--6.4 . 7 . 9 - -其他负债6 .4 . 7 . 1 0 324,978.65 421,310.14负债合计13,451,330.94 3,607,315.24所有者权益：实收基金199,137,937.02 199,519,314.21 未分配利润 43,235,478.80 86,178,978.84 所有者权益合计 242,373,415.82 285,698,293.05 负债和所有者权益总计 255,824,746.76 289,305,608.29 注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.2171元，基金份额总额199137937.02 份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 一1. 本期 上年度可比期间项目 6 . 4 .附7. 1注1号 2016年1月1日至 2015年1月1日至20152016年6月30日年6月30日、收入-40,339,136.94 94,092,106.01利息收入56,545.32 82,521.30 “其其列4532....汇投公）中中!”兑资允：：号收收价债资资买股其衍基贵债存股填益值益生利金券产金入产他券票款列（（变返投支收支工投投利属利利）损动损息持售息资资持具投益资息失失收收资收证收收收收证金收以以益券券益收融益入入益入益“（“益投资利!损!”资息产”填失收收收号列以入入益填）66666666 ........44444444 ........77777777 ........ 11111111 32384567 . 3 ---2121536,,,,5386453380674967,,,,,,222436878748303119878.......7757387--------448775611-0012402,,,,0493847315247359,,,,,,147204117001085544456.......5856387--------0081970 其他收入（损失以“!”号填 1 5 5 5 48,813.86 473,916.85列）减：二、费用2,116,982.33 2,839,284.47第页 共 页 231 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 3 0 0 2 0 1 6汇添富沪深安中指数 年半年度报告45．管理人报酬 66 .. 44 .. 11 00 .. 22 .. 23 596,821.05 848,711.52．托管费119,364.15 169,742.266．销售服务费 66 .. 44 .. 77 .. 21 90 - -．交易费用1,116,649.69 1,537,190.99．利息支出- -其中：卖出回购金融资产支出- - ．其他费用 284,147.44 283,639.70 三、利润总额（亏损总额以“-” -42,456,119.27 91,252,821.54 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -42,456,119.27 91,252,821.54 填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 199,519,314.21 86,178,978.84 285,698,293.05 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -42,456,119.27 -42,456,119.27 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期 生的基金 （净值减1. 基金份!额交易产 -381,377.19 -487,380.77 -868,757.96净值变动数少以“”号填列） 其中： 基金申购款 ! 32,019,398.86 6,470,356.88 38,489,755.742.基金赎回款-32,400,776.05 -6,957,737.65 -39,358,513.70四、本期向基金份额持有- - -人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“” 号填列） 五、期末所有者权益（基 199,137,937.02 43,235,478.80 242,373,415.82 金净值） 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 186,796,311.78 59,769,875.45 246,566,187.23 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 91,252,821.54 91,252,821.54 基金净值变动数!（本期利润）三、本期1. 基金份额交易产 23,996,511.03 9,087,494.77 33,084,005.80生的基金净值变动数（净值减少以“”号填列） 其中： 基金申购款 ! 237,933,161.26 175,379,055.37 413,312,216.632.基金赎回款-213,936,650.23 -166,291,560.60 -380,228,210.83四、本期向基金份额持有- - -人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“” 号填列） 五、期末所有者权益（基 210,792,822.81 160,110,191.76 370,903,014.57 金净值） 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______张晖______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1209号文《关于核准汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）作为发起人于2013年10月18日至2013年11月4日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013）验字第60466941_B49号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年11月6日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币274,987,595.90元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币7,149.29元，以上实收基金（本息）合计为人民币274,994,745.19元，折合274,994,745.19份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管1理7 股份有5 5限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 第 页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深300安中动态策略指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。本基金的业绩比较基准是沪深300安中动态策略指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局1 8 研究决5 5定，自2008年9月19日起，调整由出让方按第 页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[200129 ]128号5 5文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的第 页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 15,211,955.40 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 15,211,955.40 注：本基金未投资于定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 244,543,640.2304 5 5 226,837,303.20 -17,706,337.14第页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 244,543,640.34 226,837,303.20 -17,706,337.14 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 2,787.35 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 180.99 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 22.68 合计 2,991.02 注：“其他”指应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 1 3 0 0 2 0 1 6汇添富沪深 安中指数 年半年度报告 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 335,069.45 银行间市场应付交易费用 - 合计 335,069.45 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 991.21 预提审计费用 29,835.26 预提信息披露费 244,152.18 预提指数使用费 50,000.00 合计 324,978.65 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 199,519,314.21 199,519,314.21 本期申购 " " 32,019,398.86 32,019,398.86 本期赎回/( 以/" !!( " 号填列)) -32,400,776.05 -32,400,776.05-基金拆分份额折算前 - -基金拆分份额折算变动份额 - -本期申购- -本期赎回以 号填列 - - 本期末 199,137,937.02 199,137,937.02 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 77,760,418.34 8,418,560.50 86,178,978.84 本期利润 -25,819,22230.50 5 5 -16,636,888.77 -42,456,119.27第页 共 页 3 0 0 2 0 1 6汇添富沪深 安中指数 年半年度报告 本期基金份额交易 -67,011.69 -420,369.08 -487,380.77 产生的变动数 其中：基金申购款 10,018,332.19 -3,547,975.31 6,470,356.88 基金赎回款 -10,085,343.88 3,127,606.23 -6,957,737.65 本期已分配利润 - - - 本期末 51,874,176.15 -8,638,697.35 43,235,478.80 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 50,162.16 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,028.16 其他 1,081.26 合计 56,271.58 注：“其他”为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 368,425,909.62 减：卖出股票成本总额 393,815,248.48 买卖股票差价收入 -25,389,338.86 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 47,281.74 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 2 3 5 5 -合计47,281.74第页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 330,601.52 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 283,200.00 成本总额 减：应收利息总额 119.78 买卖债券差价收入 47,281.74 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,534,449.77 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,534,449.77 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -16,636,888.77 ——股票投资 -16,572,481.31 ——债券投资 -64,407.46 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 2 4 5 5 -——其他-第页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -16,636,888.77 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 48,813.86 合计 48,813.86 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 1,116,649.69 银行间市场交易费用 - 合计 1,116,649.69 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 154,152.18 指数使用费 100,000.00 银行费用 160.00 合计 284,147.44 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要2说5 明的日第 页 共 5 5后事项。页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 注：1、经本公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本 公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于2016年8 月13日就上述股东变更事项进行公告。 2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限公 - - - - 司 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均2未6 通过关5 联5 方交易单元进行债券回购交易。第 页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 - - - - 有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 - - - - 有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券有限责任公司收取证管费、经手费和由券商 承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提 供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 596,821.05 848,711.52 的管理费 其中：支付销售机构的客 31,575.00 44,748.56 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书，于次月前5个工作日内从基金财产2中7 一次性5 5支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 第 页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 119,364.15 169,742.26 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基 金托管人核对一致后，于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中 一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注6 . 4 ：. 1本0 .基4 .金1 本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 15,211,955.40 50,162.16 19,929,857.27 72,620.40 有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2016年1月1日2 8至20165 5年6月30日止期间获得的利息收入为人民币5,028.16元（2015年度上半年度的利息收入为人民币5,955.41元），2016年6月30日结算备付第 页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 金余额为人民币447,026.38元（2015年6月30日结算备付金余额为人民币851,203.23元）。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金在本期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 额 备注 价 海格 2016 重大 002465通信 年6月 资产 12.44 - - 255,448 4,041,702.533,177,773.12 - 13日 重组 2015 重大 2016 000002 万 年12 资产 18.21 年7月 21.99 117,023 1,686,572.302,130,988.83 - 科Ａ 月18 重组 4日 日 格力 2016 重大 发行股 000651电器 年2月 事项 22.07 - - 79,615 1,763,503.501,757,103.05份购买 22日 资产 2015 2016 发行股 002065东华 年12 重大 18.72 年7月 22.59 62,374 1,631,286.251,167,641.28份购买 软件 月21 事项 4日 资产 日 宝钢 2016 重大 600019股份 年6月 资产 4.90 - - 166,702 940,665.21 816,839.80 - 27日 重组 武钢 2016 重大 600005股份 年6月 资产 2.76 - - 135,564 506,900.96 374,156.64 - 27日 重组 *ST 2016 重大 000629 年5月 资产 2.39 - 2 9 - 5 5 145,904 514,482.90 348,710.56 -钒钛26日 重组 第 页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 中环 2016 重大 002129股份 年4月 资产 8.29 - - 35,287 341,170.36 292,529.23 - 25日 重组 签署出 2016 2016 售相关 600166福田 年6月 重大 5.52 年7月 5.62 28,611 183,109.17 157,932.72参股公 汽车 30日 事项 1日 司股权 的意向 书 渤海 2016 重大 2016 000415金控 年2月 资产 6.82 年8月 7.50 16,800 152,610.00 114,576.00 - 1日 重组 11日 城投 2016 重大 重大事 600649控股 年6月 事项 14.36 - - 6,772 101,006.70 97,245.92项正在 20日 核实 国元 2016 重大 2016 筹划非 000728证券 年6月 事项 16.72 年7月 17.37 5,459 107,358.30 91,274.48公开发 8日 8日 行股票 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金3资0 产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风5 5险。本基金的银行存款均存放于信用良好的银第 页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证 券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进 行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金、部分交易性金融资产及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 月 -1年 资产 银行存款 15,211,955.40 - - - - - 15,211,955.40 结算备付金 447,026.38 - - - - - 447,026.38 存出保证金 55,985.47 - - - - - 55,985.47 交易性金融资产 - - - - -226,837,303.20226,837,303.20 应收证券清算款 - - - - - 13,261,893.67 13,261,893.67 应收利息 - - - - - 2,991.02 2,991.02 应收申购款 4,846.58 - - - - 2,745.04 7,591.62 资产总计 15,719,813.83 - 3 1 - 5 5 - -240,104,932.93255,824,746.76负债应付证券清算款- - - - - 12,374,874.14 12,374,874.14第页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 应付赎回款 - - - - - 298,473.39 298,473.39 应付管理人报酬 - - - - - 98,279.41 98,279.41 应付托管费 - - - - - 19,655.90 19,655.90 应付交易费用 - - - - - 335,069.45 335,069.45 其他负债 - - - - - 324,978.65 324,978.65 负债总计 - - - - - 13,451,330.94 13,451,330.94 利率敏感度缺口15,719,813.83 - - - -226,653,601.99242,373,415.82 上年度末 1-3 个3 个月 2015年12月31 1个月以内 月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 18,056,803.50 - - - - - 18,056,803.50 结算备付金 444,244.58 - - - - - 444,244.58 存出保证金 128,302.45 - - - - - 128,302.45 交易性金融资产 - - - 64,053.86 219,553.60266,367,906.02266,651,513.48 应收证券清算款 - - - - - 3,937,590.60 3,937,590.60 应收利息 - - - - - 3,606.92 3,606.92 应收申购款 30,613.37 - - - - 52,933.39 83,546.76 资产总计 18,659,963.90 - 0.00 64,053.86 219,553.60270,362,036.93289,305,608.29 负债 应付证券清算款 - - - - - 2,374,744.03 2,374,744.03 应付赎回款 - - - - - 338,169.61 338,169.61 应付管理人报酬 - - - - - 121,013.10 121,013.10 应付托管费 - - - - - 24,202.60 24,202.60 应付交易费用 - - - - - 327,875.76 327,875.76 其他负债 - - - - - 421,310.14 421,310.14 负债总计 - - - - - 3,607,315.24 3,607,315.24 利率敏感度缺口 18,659,963.90 - 0.00 64,053.86 219,553.60266,754,721.69285,698,293.05 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本期期末计息资产仅包括银行存款及应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的 利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金 本期期末未持有其他资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 226,837,303.20 93.59 266,367,906.02 93.23 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 283,607.46 0.10 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 226,837,303.20 93.59 266,651,513.48 93.33 注：本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%，持有 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与所投资证券的贝塔 系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 5% 13,041,010.97 13,336,854.80 -5% -13,041,010.97 -13,336,854.80 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变3量3 不变的5 5假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。第 页 共 页 3 0 0 2 0 1 6汇添富沪深 安中指数 年半年度报告 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7序.18456237 1号期末银其其金其买贵固其权基融益行金他入中中定中金收各返属存衍投：：：资债股资款投资项售生益买产券票产资资投和品金断支结投产资融式组持资资算回合证备产购情项券付的况目金买合入计返售金融资产 金221212额5663,,,,638852338877,,,,934380061133....金7722-------8080额占单基比位金例：总（人资%民88）产币8865....的元6216-------1727 合计 255,824,746.76 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 111,274.54 0.05 B 采矿业 24,923,423.04 10.28 C 制造业 130,809,805.13 53.97 D 电力、热力、燃气及水生产和 15,762,665.48 6.50 供应业 E 建筑业 3,506,500.58 1.45 F 批发和零售业 7,425,866.51 3.06 G 交通运输、仓储和邮政业 3,335,792.36 1.38 H 住宿和餐饮业 - - IJK 信金务房地融业息传业产输业、软件和信息技术服第3 4 页 共5 5 页11373,,,666118881,,,586082414...078820517...265272 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 L 租赁和商务服务业 1,488,787.22 0.61 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 860,027.57 0.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 626,964.39 0.26 R 文化、体育和娱乐业 2,649,666.77 1.09 S 综合 417,519.01 0.17 合计 226,837,303.20 93.59 7.2.2期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未进行积极投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600519 贵州茅台 41,283 12,051,333.36 4.97 2 600887 伊利股份 506,132 8,437,220.44 3.48 3 000858 五 粮 液 160,478 5,220,349.34 2.15 4 000063 中兴通讯 349,828 5,016,533.52 2.07 5 600050 中国联通 1,303,168 4,965,070.08 2.05 6 002450 康得新 267,975 4,582,372.50 1.89 7 600518 康美药业 262,699 3,990,397.81 1.65 8 600900 长江电力 310,462 3,877,670.38 1.60 9 600028 中国石化 802,451 3,787,568.72 1.56 10 002304 洋河股份 51,178 3,680,721.76 1.52 11 002465 海格通信 255,448 3,177,773.12 1.31 12 601899 紫金矿业 935,775 3,153,561.75 1.30 13 600485 信威集团 172,042 3,069,229.28 1.27 14 600585 海螺水泥 203,939 2,965,273.06 1.22 15 600111 北方稀土 220,608 2,936,292.48 1.21 16 600010 包钢股份 978,020 2,797,137.20 1.15 17 601857 中国石油 370,770 2,680,667.10 1.11 18 600276 恒瑞医药 64,337 2,580,557.07 1.06 19 600547 山东黄金 3 5 6455,445 2,507,554.95 1.0320000002 万 科Ａ 117,023 2,130,988.83 0.88第页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 21 601600 中国铝业 562,038 2,118,883.26 0.87 22 601088 中国神华 150,311 2,114,875.77 0.87 23 600309 万华化学 114,779 1,985,676.70 0.82 24 600352 浙江龙盛 230,085 1,983,332.70 0.82 25 600489 中金黄金 163,233 1,834,738.92 0.76 26 000895 双汇发展 86,642 1,809,084.96 0.75 27 601607 上海医药 97,559 1,760,939.95 0.73 28 000651 格力电器 79,615 1,757,103.05 0.72 29 000568 泸州老窖 57,562 1,709,591.40 0.71 30 000630 铜陵有色 666,510 1,692,935.40 0.70 31 603993 洛阳钼业 392,476 1,628,775.40 0.67 32 000060 中金岭南 153,856 1,604,718.08 0.66 33 600795 国电电力 546,548 1,601,385.64 0.66 34 000792 盐湖股份 75,836 1,600,139.60 0.66 35 601318 中国平安 48,988 1,569,575.52 0.65 36 000876 新 希 望 185,336 1,541,995.52 0.64 37 000538 云南白药 23,435 1,506,870.50 0.62 38 601985 中国核电 219,400 1,498,502.00 0.62 39 000725 京东方Ａ 636,238 1,469,709.78 0.61 40 600011 华能国际 195,274 1,468,460.48 0.61 41 002385 大北农 176,870 1,425,572.20 0.59 42 601933 永辉超市 339,292 1,401,275.96 0.58 43 000963 华东医药 20,162 1,358,918.80 0.56 44 300104 乐视网 24,665 1,305,025.15 0.54 45 000333 美的集团 54,097 1,283,180.84 0.53 46 000423 东阿阿胶 24,214 1,279,225.62 0.53 47 300059 东方财富 57,236 1,270,639.20 0.52 48 002470 金正大 157,428 1,267,295.40 0.52 49 000709 河钢股份 426,145 1,180,421.65 0.49 50 600104 上汽集团 57,609 1,168,886.61 0.48 51 002065 东华软件 62,374 1,167,641.28 0.48 52 600583 海油工程 168,237 1,162,517.67 0.48 53 600157 永泰能源 286,411 1,128,459.34 0.47 54 600362 江西铜业 83,201 1,121,549.48 0.46 55 601766 中国中车 116,756 1,070,652.52 0.44 56 002415 海康威视 49,529 1,062,892.34 0.44 57 600886 国投电力 3 6 16055,372 1,058,455.20 0.4458000778 新兴铸管 225,305 1,045,415.20 0.4359600535 天士力 29,229 1,045,229.04 0.43第页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 60 601668 中国建筑 189,767 1,009,560.44 0.42 61 600688 上海石化 164,341 1,002,480.10 0.41 62 600196 复星医药 52,293 994,612.86 0.41 63 600873 梅花生物 158,794 986,110.74 0.41 64 600256 广汇能源 240,066 984,270.60 0.41 65 601992 金隅股份 125,512 972,718.00 0.40 66 600016 民生银行 107,613 960,984.09 0.40 67 600023 浙能电力 187,811 955,957.99 0.39 68 002252 上海莱士 25,150 947,652.00 0.39 69 601216 君正集团 126,467 944,708.49 0.39 70 601166 兴业银行 60,263 918,408.12 0.38 71 000729 燕京啤酒 118,899 902,443.41 0.37 72 600570 恒生电子 13,439 897,322.03 0.37 73 600737 中粮屯河 76,900 888,195.00 0.37 74 600674 川投能源 106,991 883,745.66 0.36 75 600867 通化东宝 42,384 876,924.96 0.36 76 300017 网宿科技 12,706 853,843.20 0.35 77 600019 宝钢股份 166,702 816,839.80 0.34 78 000623 吉林敖东 32,597 813,295.15 0.34 79 600036 招商银行 46,389 811,807.50 0.33 80 300146 汤臣倍健 59,678 808,040.12 0.33 81 002230 科大讯飞 24,455 803,346.75 0.33 82 601958 金钼股份 97,326 793,206.90 0.33 83 601988 中国银行 246,134 790,090.14 0.33 84 600827 百联股份 65,363 789,585.04 0.33 85 000503 海虹控股 19,439 781,642.19 0.32 86 601225 陕西煤业 146,266 756,195.22 0.31 87 000825 太钢不锈 230,210 727,463.60 0.30 88 600271 航天信息 30,562 727,375.60 0.30 89 600085 同仁堂 24,344 725,207.76 0.30 90 601989 中国重工 114,500 724,785.00 0.30 91 002241 歌尔股份 25,049 718,405.32 0.30 92 600100 同方股份 47,887 716,389.52 0.30 93 002024 苏宁云商 65,659 713,056.74 0.29 94 000898 鞍钢股份 184,442 706,412.86 0.29 95 300003 乐普医疗 38,502 702,276.48 0.29 96 601898 中煤能源 3 7 13355,987 691,372.92 0.2997601328 交通银行 122,193 687,946.59 0.2898600703 三安光电 34,429 687,547.13 0.28第页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 99 600600 青岛啤酒 23,388 679,889.16 0.28 100 002594 比亚迪 10,747 655,674.47 0.27 101 002007 华兰生物 20,424 641,313.60 0.26 102 600000 浦发银行 40,727 634,119.39 0.26 103 300015 爱尔眼科 17,163 626,964.39 0.26 104 600642 申能股份 107,405 616,504.70 0.25 105 600332 白云山 24,651 607,400.64 0.25 106 002739 万达院线 7,500 599,250.00 0.25 107 002422 科伦药业 38,735 596,906.35 0.25 108 600027 华电国际 117,623 582,233.85 0.24 109 600030 中信证券 35,304 572,983.92 0.24 110 600637 东方明珠 23,479 569,835.33 0.24 111 000625 长安汽车 41,338 565,090.46 0.23 112 600837 海通证券 36,595 564,294.90 0.23 113 002456 欧菲光 18,895 557,402.50 0.23 114 601808 中海油服 45,690 555,133.50 0.23 115 600804 鹏博士 30,349 553,262.27 0.23 116 601288 农业银行 172,493 551,977.60 0.23 117 002236 大华股份 41,807 547,671.70 0.23 118 601991 大唐发电 140,765 547,575.85 0.23 119 600252 中恒集团 124,011 538,207.74 0.22 120 300315 掌趣科技 49,500 519,255.00 0.21 121 002008 大族激光 22,472 513,260.48 0.21 122 601006 大秦铁路 76,593 493,258.92 0.20 123 601390 中国中铁 69,570 484,902.90 0.20 124 600998 九州通 27,410 479,949.10 0.20 125 600871 石化油服 124,800 479,232.00 0.20 126 601169 北京银行 45,798 474,925.26 0.20 127 600718 东软集团 25,673 470,329.36 0.19 128 600690 青岛海尔 52,728 468,224.64 0.19 129 002475 立讯精密 23,528 462,325.20 0.19 130 600066 宇通客车 23,130 457,974.00 0.19 131 300027 华谊兄弟 33,595 454,876.30 0.19 132 600008 首创股份 113,162 440,200.18 0.18 133 000999 华润三九 17,715 429,057.30 0.18 134 000100 TCL集团 128,665 423,307.85 0.17 135 601186 中国铁建 3 8 4255,366 421,965.36 0.17136000883 湖北能源 90,359 418,362.17 0.17137600863 内蒙华电 136,656 412,701.12 0.17第页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 138 600021 上海电力 39,600 406,692.00 0.17 139 000413 东旭光电 46,476 399,228.84 0.16 140 600022 山东钢铁 164,400 389,628.00 0.16 141 601601 中国太保 14,255 385,455.20 0.16 142 002294 信立泰 14,126 384,227.20 0.16 143 600005 武钢股份 135,564 374,156.64 0.15 144 601888 中国国旅 8,419 370,267.62 0.15 145 600177 雅戈尔 26,657 367,600.03 0.15 146 300168 万达信息 14,100 366,459.00 0.15 147 000069 华侨城Ａ 56,987 364,716.80 0.15 148 000027 深圳能源 56,931 363,219.78 0.15 149 600588 用友网络 18,381 359,899.98 0.15 150 300024 机器人 13,858 351,854.62 0.15 151 600893 中航动力 10,107 350,207.55 0.14 152 600446 金证股份 9,700 348,715.00 0.14 153 000629 *ST钒钛 145,904 348,710.56 0.14 154 600660 福耀玻璃 24,615 344,610.00 0.14 155 000839 中信国安 16,000 340,960.00 0.14 156 000793 华闻传媒 33,815 334,092.20 0.14 157 600009 上海机场 12,366 322,134.30 0.13 158 600029 南方航空 45,530 321,441.80 0.13 159 300002 神州泰岳 30,051 319,742.64 0.13 160 000917 电广传媒 19,296 318,962.88 0.13 161 600188 兖州煤业 28,938 316,581.72 0.13 162 600741 华域汽车 22,199 311,007.99 0.13 163 000559 万向钱潮 19,784 308,630.40 0.13 164 002202 金风科技 20,322 307,471.86 0.13 165 002399 海普瑞 17,246 301,115.16 0.12 166 601669 中国电建 52,343 298,878.53 0.12 167 002568 百润股份 13,500 297,000.00 0.12 168 300070 碧水源 19,829 295,055.52 0.12 169 600115 东方航空 44,311 292,895.71 0.12 170 002129 中环股份 35,287 292,529.23 0.12 171 601727 上海电气 38,591 291,747.96 0.12 172 002424 贵州百灵 16,700 287,240.00 0.12 173 600089 特变电工 33,151 282,446.52 0.12 174 600839 四川长虹 3 9 6355,432 280,369.44 0.12175601688 华泰证券 14,758 279,221.36 0.12176000768 中航飞机 14,031 276,270.39 0.11第页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 177 000009 中国宝安 20,029 274,397.30 0.11 178 600578 京能电力 63,766 272,918.48 0.11 179 000001 平安银行 31,160 271,092.00 0.11 180 000977 浪潮信息 11,500 269,675.00 0.11 181 002292 奥飞娱乐 8,952 268,112.40 0.11 182 601818 光大银行 71,010 266,997.60 0.11 183 600074 保千里 17,800 265,576.00 0.11 184 600098 广州发展 33,600 262,752.00 0.11 185 002152 广电运通 15,700 258,108.00 0.11 186 600398 海澜之家 22,517 254,442.10 0.10 187 600048 保利地产 29,292 252,789.96 0.10 188 600153 建发股份 20,866 250,392.00 0.10 189 600118 中国卫星 7,440 249,984.00 0.10 190 600406 国电南瑞 18,470 246,943.90 0.10 191 600031 三一重工 48,585 243,896.70 0.10 192 603000 人民网 14,680 243,834.80 0.10 193 601919 中国远洋 47,914 243,403.12 0.10 194 600739 辽宁成大 15,584 242,642.88 0.10 195 600221 海南航空 76,217 241,607.89 0.10 196 601018 宁波港 48,689 241,010.55 0.10 197 000338 潍柴动力 30,730 240,001.30 0.10 198 600015 华夏银行 24,258 239,911.62 0.10 199 300144 宋城演艺 9,600 239,136.00 0.10 200 600060 海信电器 13,363 236,257.84 0.10 201 300058 蓝色光标 24,180 234,787.80 0.10 202 002195 二三四五 19,100 234,739.00 0.10 203 300124 汇川技术 12,069 234,138.60 0.10 204 000157 中联重科 56,015 231,341.95 0.10 205 601618 中国中冶 61,921 228,488.49 0.09 206 002153 石基信息 8,536 225,179.68 0.09 207 601111 中国国航 33,165 224,195.40 0.09 208 600415 小商品城 35,920 221,985.60 0.09 209 000776 广发证券 13,128 220,025.28 0.09 210 601098 中南传媒 12,056 218,334.16 0.09 211 600018 上港集团 41,928 213,832.80 0.09 212 600999 招商证券 12,856 212,124.00 0.09 213 601258 庞大集团 4 0 7655,822 211,260.50 0.09214601800 中国交建 19,775 208,230.75 0.09215600068 葛洲坝 35,750 208,065.00 0.09第页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 216 000061 农 产 品 16,970 206,355.20 0.09 217 601718 际华集团 26,500 202,460.00 0.08 218 002081 金 螳 螂 20,082 201,221.64 0.08 219 002183 怡 亚 通 14,000 200,480.00 0.08 220 000826 启迪桑德 6,555 200,255.25 0.08 221 600150 中国船舶 8,806 196,021.56 0.08 222 600373 中文传媒 9,163 190,132.25 0.08 223 601633 长城汽车 21,139 178,413.16 0.07 224 002736 国信证券 10,320 178,020.00 0.07 225 300133 华策影视 11,314 176,158.98 0.07 226 601106 中国一重 33,599 175,050.79 0.07 227 300251 光线传媒 15,014 173,561.84 0.07 228 601333 广深铁路 44,361 173,451.51 0.07 229 601939 建设银行 36,174 171,826.50 0.07 230 000166 申万宏源 20,022 168,385.02 0.07 231 000425 徐工机械 54,883 167,941.98 0.07 232 000783 长江证券 14,442 167,527.20 0.07 233 600820 隧道股份 19,900 166,961.00 0.07 234 600037 歌华有线 10,700 162,747.00 0.07 235 601866 中海集运 40,608 160,807.68 0.07 236 601628 中国人寿 7,651 159,293.82 0.07 237 600166 福田汽车 28,611 157,932.72 0.07 238 601377 兴业证券 21,226 156,860.14 0.06 239 600666 奥瑞德 4,500 156,420.00 0.06 240 000738 中航动控 5,900 155,760.00 0.06 241 001979 招商蛇口 10,848 154,584.00 0.06 242 600875 东方电气 15,583 153,025.06 0.06 243 601009 南京银行 16,254 152,625.06 0.06 244 300085 银之杰 5,100 152,490.00 0.06 245 000800 一汽轿车 13,891 151,134.08 0.06 246 002673 西部证券 5,789 149,703.54 0.06 247 601021 春秋航空 3,110 149,093.40 0.06 248 601336 新华保险 3,624 146,409.60 0.06 249 601117 中国化学 25,875 143,088.75 0.06 250 600959 江苏有线 10,100 140,996.00 0.06 251 002027 分众传媒 8,500 140,335.00 0.06 252 601901 方正证券 4 1 1855,000 137,880.00 0.06253601928 凤凰传媒 13,081 137,873.74 0.06254600170 上海建工 35,284 135,137.72 0.06第页 共 页 3 0 0 2 0 1 6汇添富沪深 安中指数 年半年度报告 255 000039 中集集团 9,440 133,764.80 0.06 256 600372 中航电子 6,676 129,981.72 0.05 257 601179 中国西电 25,605 129,817.35 0.05 258 601099 太平洋 20,970 128,546.10 0.05 259 002142 宁波银行 8,687 128,393.86 0.05 260 601872 招商轮船 27,100 126,828.00 0.05 261 601211 国泰君安 7,100 126,309.00 0.05 262 000156 华数传媒 6,806 126,251.30 0.05 263 601555 东吴证券 9,385 125,759.00 0.05 264 600038 中直股份 2,978 123,527.44 0.05 265 600704 物产中大 12,800 119,808.00 0.05 266 600705 中航资本 19,638 115,471.44 0.05 267 000415 渤海金控 16,800 114,576.00 0.05 268 600109 国金证券 8,402 113,258.96 0.05 269 601118 海南橡胶 19,906 111,274.54 0.05 270 600383 金地集团 10,130 104,946.80 0.04 271 601198 东兴证券 4,100 100,204.00 0.04 272 600648 外高桥 4,974 98,037.54 0.04 273 600649 城投控股 6,772 97,245.92 0.04 274 600340 华夏幸福 3,961 96,569.18 0.04 275 601016 节能风电 9,600 95,328.00 0.04 276 600369 西南证券 12,958 94,075.08 0.04 277 601788 光大证券 5,508 93,305.52 0.04 278 601608 中信重工 17,200 92,364.00 0.04 279 000728 国元证券 5,459 91,274.48 0.04 280 002500 山西证券 5,330 88,264.80 0.04 281 600582 天地科技 19,400 87,300.00 0.04 282 600317 营口港 25,173 84,581.28 0.03 283 000686 东北证券 6,536 84,379.76 0.03 284 601998 中信银行 14,009 79,431.03 0.03 285 600208 新湖中宝 18,733 79,240.59 0.03 286 600061 国投安信 4,400 78,408.00 0.03 287 600783 鲁信创投 3,611 78,033.71 0.03 288 600663 陆家嘴 3,407 77,509.25 0.03 289 000540 中天城投 12,200 76,006.00 0.03 290 000046 泛海控股 7,200 72,792.00 0.03 291 000750 国海证券 4 2 955,472 69,998.08 0.03292600685 中船防务 2,700 68,472.00 0.03293000402 金 融 街 6,846 66,543.12 0.03第页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 294 600895 张江高科 3,600 65,088.00 0.03 295 600816 安信信托 3,400 57,358.00 0.02 296 600376 首开股份 4,500 50,040.00 0.02 297 603885 吉祥航空 1,800 47,250.00 0.02 298 000712 锦龙股份 2,100 43,596.00 0.02 299 002146 荣盛发展 5,896 39,621.12 0.02 300 600606 绿地控股 1,400 15,148.00 0.01 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未进行积极投资。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 19,687,013.17 6.89 2 600887 伊利股份 15,916,123.46 5.57 3 600028 中国石化 13,570,076.00 4.75 4 601857 中国石油 10,046,173.10 3.52 5 000858 五 粮 液 8,795,456.33 3.08 6 601088 中国神华 8,031,913.35 2.81 7 600518 康美药业 7,905,812.00 2.77 8 002304 洋河股份 6,745,959.34 2.36 9 000725 京东方Ａ 5,957,911.00 2.09 10 002450 康得新 5,232,935.86 1.83 11 600276 恒瑞医药 5,135,025.20 1.80 12 300059 东方财富 4,801,101.80 1.68 13 600583 海油工程 4,481,195.49 1.57 14 600585 海螺水泥 4,369,925.08 1.53 15 601899 XD紫金矿 4,352,087.00 1.52 16 600157 永泰能源 4,332,555.45 1.52 17 600256 广汇能源 4 3 5 5 4,238,475.77 1.4818600010 包钢股份 4,011,819.00 1.4019600688 上海石化 3,834,669.63 1.34第页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 20 002415 海康威视 3,825,969.49 1.34 注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600028 中国石化 13,132,826.00 4.60 2 600519 贵州茅台 13,117,855.00 4.59 3 600887 伊利股份 10,893,912.00 3.81 4 601857 中国石油 9,602,234.01 3.36 5 601088 中国神华 7,621,401.61 2.67 6 601318 中国平安 7,075,862.00 2.48 7 000725 京东方Ａ 6,800,712.00 2.38 8 300059 东方财富 6,015,615.31 2.11 9 600016 民生银行 5,840,890.05 2.04 10 000858 五 粮 液 5,598,865.80 1.96 11 600276 恒瑞医药 5,362,791.70 1.88 12 600518 康美药业 5,193,489.95 1.82 13 002304 洋河股份 4,495,183.73 1.57 14 002415 海康威视 4,401,336.90 1.54 15 600583 海油工程 4,252,413.71 1.49 16 000983 西山煤电 4,247,637.66 1.49 17 601166 兴业银行 4,226,411.00 1.48 18 600570 恒生电子 3,859,846.00 1.35 19 600157 永泰能源 3,846,755.27 1.35 20 600256 广汇能源 3,790,498.00 1.33 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 370,857,126.97 卖出股票收入（成交）总额 393,815,248.48 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资 无。 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期期末无股指期货持仓。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：报告期末本基金无国债期货持仓。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基4金5 合同规5 5定的备选股票库。第 页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 7.112.3期末其他各项资产构成23 单位：人民币元序4号 名称 金额5 存出保证金 55,985.476 应收证券清算款 13,261,893.677 应收股利 -8 应收利息 2,991.029 应收申购款 7,591.62其他应收款 -待摊费用 -其他 - 合计 13,328,461.78 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8持.1有期( 户人末户) 基数金份户基额均金持持份有有额的人户数及持有机人构结投构资者 占总持份有人结构 个人投资份者额单占位总：份份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,170 62,819.54 154,184,079.99 77.43% 44,953,857.03 22.57% 8.2期末基金管理人的从业人员持有4本6 基金的情况项目 持有份额总数5 5 （份） 占基金总份额比例第 页 共 页 3 0 0 2 0 1 6汇添富沪深 安中指数 年半年度报告 基金管理人所有从业人员 80,270.14 0.0403% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 减本本本基报报报金:本告告告合报期期期同告基期基生期初金金效基拆基总日金（申金分总购变份2赎0份额动1回3额份总年份额额额1（1月份额6日减）少基以金"! "份填额列总）额 1233979224,,,,540911099904,,,,373797144685....2801-1569 本报告期期末基金份额总额 199,137,937.02 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2016年1月14日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资4基7 金基金5 5合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先生和李怀定先生任该基金的基金经理。第 页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 4、基金管理人2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。 7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 3 0 0 2 0 1 6汇添富沪深 安中指数 年半年度报告 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 恒泰证券 2 738,859,873.17 100.00% 682,667.35 100.00% - 中投证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 国信证券 2 - 4 9 5 5 - - - -东吴证券1 - - - - -第页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 恒泰证券 330,601.52 100.00% - - - - 中投证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - 5 0 - 5 5 - - - -齐鲁证券- - - - - -第页 共 页 3 0 0 2 0 1 6汇添富沪深 安中指数 年半年度报告 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元 的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此40个交易单元与汇添富优势精选混合型5 1证券投资5 5 基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证300第 页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富中证主要消费交 易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型 开放式指数证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金， 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型 证券投资基金，汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF），汇添富盈鑫保本混 合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金共用。本基金本报告期内新增 2家证券公司的2个交易单元：中信证券（深交所交易单元）、长城证券（深交所交易单元）。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2016年1月4日 于旗下基金2015年年度资产净值 的公告 2 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2016年1月4日 于2016年1月4日指数熔断后调 整旗下部分基金申购与赎回开放 时间的公告 3 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月4日 于调整指数熔断机制下的基金申 券报,证券时报,管 购与赎回开放时间的公告 理人网站,上交所, 深交所 4 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2016年1月7日 于2016年1月7日指数熔断后调 整旗下部分基金申购与赎回开放 时间的公告 5 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月12日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（海格通信、乐视网） 理人网站 6 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月20日 于旗下部分基金参与渤海银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 7 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月20日 于旗下部分基金参加众禄金融开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 8 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月27日 于旗下部分基金增加恒天明泽为 券报, 销售机构的公告 理 9 汇添富基金管理股份有限公司关 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 于旗下部分基金增加中正达广为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 10 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月18日 于旗下部分基金参加农业银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 11 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月20日 于旗下部分基金增加新兰德为销 券报,证券时报,管 售机构的公告 理人网站 12 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月24日 于旗下部分基金增加东证期货为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 13 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月24日 于旗下部分基金增加开源证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 14 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月26日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（岭南园林、格力电 理人网站 器） 15 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月27日 于旗下部分基金继续参加恒丰银 券报,证券时报,管 行开展的申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 16 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年3月16日 于人员在子公司兼职情况变更的 券报,证券时报,管 公告 理人网站 17 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年3月28日 于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管 商银行个人电子银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 18 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年3月31日 于旗下部分基金参加好买基金开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 19 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年4月2日 于高级管理人员变更的公告（副总 券报,证券时报,管 经理） 理人网站 20 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年4月12日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（启迪桑德） 理人网站 21 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年4月27日 于旗下部分基金增加格上富信为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 22 汇添富基金管理股份有限公司关5 3 中国5证5券报,上海证 2016年5月3日第页 共 页 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 于旗下部分基金参加中正达广开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 23 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月3日 于旗下部分基金增加乾道金融为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 24 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月3日 于旗下部分基金增加天津银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 25 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月3日 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 26 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月12日 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券报,证券时报,管 展的费率优惠活动的公告 理人网站 27 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月12日 于旗下部分基金增加首创证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 28 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月17日 于旗下部分基金增加和耕传承为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 29 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月27日 于旗下部分基金增加大连银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 30 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月4日 于旗下部分基金增加汇成基金为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 31 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月13日 于旗下部分基金增加蒽次方为销 券报,证券时报,管 售机构的公告 理人网站 32 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月14日 于旗下部分基金增加广源达信为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 33 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月16日 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 34 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月17日 于旗下部分基金参加联泰资产开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 35 汇添富沪深300安中动态策略指数 中国证券报,上海证 2016年6月17日 型证券投资基金更新招募说明书 券报,证券时报,管 及摘要（2016年第1号） 理人网站 36 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月17日 于旗下部分基金增加富滇银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 汇添富沪深 3 0 0 安中指数 2 0 1 6 年半年度报告 37 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月24日 于旗下部分基金参加陆金所资管 券报,证券时报,管 开展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。11.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司11.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年8月27日