汇添富沪深300安中指数:2015年半年度报告
2015-08-29
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券
投资基金2015年半年度报告
2015年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7§4 管理人报告............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14§5 托管人报告..........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................14§6 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................15
6.1 资产负债表.................................................................................................................................15
6.2 利润表.........................................................................................................................................16
6.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................17
6.4 报表附注.....................................................................................................................................18§7 投资组合报告......................................................................................................................................35
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................47
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................48§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................49§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................49§10 重大事件揭示....................................................................................................................................50
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................51
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................52
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................54§11 备查文件目录....................................................................................................................................57
11.1 备查文件目录...........................................................................................................................57
11.2 存放地点...................................................................................................................................57
11.3 查阅方式...................................................................................................................................57
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
基金简称 汇添富沪深300安中指数
基金主代码 000368
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月6日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 210,792,822.81份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪沪深300安
中动态策略指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化,以便为投资者带来长期收益。
投资策略 主要采取完全复制法。在正常市场情况下,本基金力
争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准 沪深300安中动态策略指数收益率×95%+金融机构
人民币活期存款基准利率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于
较高预期风险、较高预期收益的品种,本基金主要采
用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数
相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司
公司
姓名 李鹏 蒋松云
信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55
号6栋538室 号
办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55
际大楼21层 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com
网址
基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金
管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼
21层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日)
本期已实现收益 102,172,238.35
本期利润 91,252,821.54
加权平均基金份额本期利润 0.4347
本期加权平均净值利润率 26.32%
本期基金份额净值增长率 33.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日)
期末可供分配利润 112,246,593.14
期末可供分配基金份额利润 0.5325
期末基金资产净值 370,903,014.57
期末基金份额净值 1.7596
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日)
基金份额累计净值增长率 75.96%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 -10.00% 3.57% -10.07% 3.61% 0.07% -0.04%
过去三个月 13.16% 2.67% 14.24% 2.69% -1.08% -0.02%
过去六个月 33.30% 2.23% 35.19% 2.25% -1.89% -0.02%
过去一年 95.75% 1.75% 102.29% 1.77% -6.54% -0.02%
自基金合同
生效日起至 75.96% 1.51% 83.68% 1.53% -7.72% -0.02%
今
注:本基金的《基金合同》生效日为2013年11月06日,至本报告期末未满三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年11 月6 日)起6 个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日正式成立,注册资本金为1亿元人民币。截止到2015年6月30日,公司管理证券投资基金规模约2,198.54亿元,有效客户数约600万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理53只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型
发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基
金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债
券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生
交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易
型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市
场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基
金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通
货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝
货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇
添富收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化
策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务
混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国籍:中
国。学历:
中国科学
技术大学
汇添富上 管理学博
证综合指 士。相关
数、汇添 业务资格:
富中证主 证券投资
要消费 基金从业
ETF、汇 资格。从
添富中证 业经历:
医药卫生 曾任长盛
ETF、汇 基金管理
添富中证 有限公司
能源 金融工程
ETF、汇 研究员、
添富中证 上投摩根
金融地产 2013年11 基金管理
吴振翔 ETF、汇 月6日 - 9年 有限公司
添富沪深 产品开发
300安中 高级经理。
指数基金、 2008年3
汇添富成 月加入汇
长多因子 添富基金
股票基金、 管理股份
汇添富主 有限公司,
要消费 历任产品
ETF联接 开发高级
基金的基 经理、数
金经理, 量投资高
指数与量 级分析师、
化投资部 基金经理
副总监。 助理,现
任指数与
量化投资
部副总监。
2010年2
月5日至
今任汇添
富上证综
合指数基
金的基金
经理,
2011年9
月16日
至2013
年11月
7日任汇
添富深证
300ETF基
金的基金
经理,
2011年9
月28日
至2013
年11月
7日任汇
添富深证
300ETF基
金联接基
金的基金
经理,
2013年8
月23日
至今任中
证主要消
费ETF基
金、中证
医药卫生
ETF基金、
中证能源
ETF基金、
中证金融
地产ETF
基金的基
金经理,
2013年
11月6日
至今任汇
添富沪深
300安中
指数基金
的基金经
理,2015
年2月16
日至今任
汇添富成
长多因子
股票基金
的基金经
理,2015
年3月24
日至今任
汇添富主
要消费
ETF联接
基金的基
金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平
执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次,是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济仍不见起色,整体处于弱复苏态势。宏观上各项激发实体经济活力的自上而下的改革仍在强有力的推进中,微观经济的活力被进一步激发,“一带一路”、“亚投行”等外部战略让国民看到了大国崛起的雄心和高层的战略视野。一系列改革的鼓舞了市场参与者的乐观情绪,在财富效应带来的增量资金和杠杆的共同作用下,“疯牛”行情持续到了六月上旬。但从六月中旬开始,由于去杠杆和市场情绪的波动,市场进入了由于流动性导致的急跌行情。整体看,杠杆资金的顺周期特性在上半年的暴涨暴跌中扮演了推波助澜的作用。
报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在92%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内安中沪深300指数基准上涨35.19%,本基金在报告期内累计收益率为33.30%,收益率落后业绩比较基准-1.89%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.0358%,这一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在报告期达到了投资目标。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然股市目前面临较大的压力,但引发本轮牛市的经济转型的大背景仍未发生变化。宏观上看,各项国家战略仍在推进。对内,国企改革、区域发展战略、创新驱动发展战略仍在持续激发经济转型潜力;对外,“一带一路”等“走出去”战略仍在有条不紊的推进。微观上,万众创新的激情已被点燃,加之简政放权不断打破以往约束经济活力的条条框框,企业认同转型方向并积极参与其中,涌现了众多充满活力的创新型企业。互联网带来的生产力改进仍在进行中,科技
创新仍是中长期市场的关注度。周期上看,目前经济仍存在下行压力,政府不断有新的“稳增长”
政策出台,大量的基础设施投资的启动和房地产需求的改善能对实体经济起到良好的托底作用。
主题政策上,“一带一路”、“中国制造2025”、“京津冀”等主题从对概念的炒作转移到具体的实
施上,经过前期调整,相关标的出现了较好的投资机会。
目前市场仍在下跌过程中,但场外场内杠杆正在逐步降低,市场估值逐步回归合理,同时监管层的救市举措也能起到一定的安抚市场作用,目前市场悲观情绪可能会在短期稳定下来。由于这轮暴跌主要由于流动性因素导致,改革牛的大背景仍未发生变化,一旦市场信心恢复,前期超跌的股票会有一定修复行情,但套牢资金也会给市场的反弹造成一定压力,三季度市场可能整体呈现震荡状态。目前市场的估值关注点逐渐从公司的市值空间重新回到公司基本面上,沪深300安中动态指数投资于沪深蓝筹股,同时通过行业选择把握行业轮动机会,目前估值合理,可能会有一定表现。
作为被动投资的指数型基金,汇添富沪深300安中动态策略指数基金将严格遵守基金合同,继续坚持既定的指数化投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我们非常期望汇添富沪深300安中动态策略指数基金能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内,汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富沪深300安中动态
策略指数型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
报告截止日: 2015年6月30日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 19,929,857.27 15,294,591.51
结算备付金 851,203.23 349,156.87
存出保证金 78,097.31 37,379.26
交易性金融资产 6.4.7.2 339,535,896.21 233,306,404.58
其中:股票投资 339,239,715.13 233,241,092.49
基金投资 - -
债券投资 296,181.08 65,312.09
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 35,271,196.95 2,150,190.64
应收利息 6.4.7.5 4,816.23 3,105.53
应收股利 - -
应收申购款 5,537,140.10 1,206,189.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 401,208,207.30 252,347,017.39
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 18,202,745.70 2,509,693.55
应付赎回款 10,978,540.42 2,610,165.92
应付管理人报酬 183,366.94 93,407.74
应付托管费 36,673.40 18,681.54
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 628,951.86 199,280.94
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 274,914.41 349,600.47
负债合计 30,305,192.73 5,780,830.16
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 210,792,822.81 186,796,311.78
未分配利润 6.4.7.10 160,110,191.76 59,769,875.45
所有者权益合计 370,903,014.57 246,566,187.23
负债和所有者权益总计 401,208,207.30 252,347,017.39
注:1、报告截止日2015年6月30日,基金份额净值1.7596元,基金份额总额
210,792,822.81份。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体:汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至
2015年6月30日 2014年6月30日
一、收入 94,092,106.01 -8,189,826.24
1.利息收入 82,521.30 36,034.80
其中:存款利息收入 6.4.7.11 82,405.80 36,034.80
债券利息收入 115.50 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 104,455,084.67 -5,931,177.05
其中:股票投资收益 6.4.7.12 102,333,105.30 -7,612,910.66
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 44,774.58 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,077,204.79 1,681,733.61
3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 -10,919,416.81 -2,298,418.03
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -
列)
5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18 473,916.85 3,734.04
列)
减:二、费用 2,839,284.47 1,261,787.46
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 848,711.52 351,646.51
2.托管费 6.4.10.2.2 169,742.26 70,329.30
3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4.交易费用 6.4.7.19 1,537,190.99 578,514.94
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 6.4.7.20 283,639.70 261,296.71
三、利润总额(亏损总额以 91,252,821.54 -9,451,613.70
“-”号填列)
注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日
单位:人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 186,796,311.78 59,769,875.45 246,566,187.23
(基金净值)
二、本期经营活动产生 - 91,252,821.54 91,252,821.54
的基金净值变动数(本
期利润)
三、本期基金份额交易 23,996,511.03 9,087,494.77 33,084,005.80
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 237,933,161.26 175,379,055.37 413,312,216.63
2.基金赎回款 -213,936,650.23 -166,291,560.60 -380,228,210.83
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益 210,792,822.81 160,110,191.76 370,903,014.57
(基金净值)
项目 上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 132,588,165.36 -5,332,021.43 127,256,143.93
(基金净值)
二、本期经营活动产生 - -9,451,613.70 -9,451,613.70
的基金净值变动数(本
期利润)
三、本期基金份额交易 34,162,414.45 -2,069,254.37 32,093,160.08
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 37,445,173.80 -2,365,047.61 35,080,126.19
2.基金赎回款 -3,282,759.35 295,793.24 -2,986,966.11
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益 166,750,579.81 -16,852,889.50 149,897,690.31
(基金净值)
注:报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
______张晖______ ______陈灿辉______ ____韩从慧____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1209号文《关于核准汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的批复》的核准,由汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)作为发起人于2013年10月18日至2013年11月4日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第
60466941_B49号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年11月6日
生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)
为人民币274,987,595.90元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币7,149.29元,以上实收
基金(本息)合计为人民币274,994,745.19元,折合274,994,745.19份基金份额。本基金的基
金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有
限公司。
本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪沪深300安中动态策略指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。本基金的业绩比较基准是沪深300安中动态策略指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,自2015年4月3日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第
三方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更,本报告期所采用的其他会计政
策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额;
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
活期存款 19,929,857.27
定期存款 -
其中:存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计: 19,929,857.27
注:本基金未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 300,157,011.24 339,239,715.13 39,082,703.89
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 199,600.00 296,181.08 96,581.08
银行间市场 - - -
合计 199,600.00 296,181.08 96,581.08
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 300,356,611.24 339,535,896.21 39,179,284.97
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 4,326.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 344.70
应收债券利息 113.27
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 31.68
合计 4,816.23
注:“其他”指应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 628,951.86
银行间市场应付交易费用 -
合计 628,951.86
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 41,434.71
预提费用 183,479.70
指数使用费 50,000.00
合计 274,914.41
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 186,796,311.78 186,796,311.78
本期申购 237,933,161.26 237,933,161.26
本期赎回(以"-"号填列) -213,936,650.23 -213,936,650.23
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 210,792,822.81 210,792,822.81
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,048,871.73 46,721,003.72 59,769,875.45
本期利润 102,172,238.35 -10,919,416.81 91,252,821.54
本期基金份额交易 -2,974,516.94 12,062,011.71 9,087,494.77
产生的变动数
其中:基金申购款 67,260,645.83 108,118,409.54 175,379,055.37
基金赎回款 -70,235,162.77 -96,056,397.83 -166,291,560.60
本期已分配利润 - - -
本期末 112,246,593.14 47,863,598.62 160,110,191.76
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入 72,620.40
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,955.41
其他 3,829.99
合计 82,405.80
注:“其他”为结算保证金利息收入和申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额 509,405,751.43
减:卖出股票成本总额 407,072,646.13
买卖股票差价收入 102,333,105.30
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券投资收益——买卖债券(、债转股 44,774.58
及债券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 44,774.58
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 182,789.10
总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 138,000.00
成本总额
减:应收利息总额 14.52
买卖债券差价收入 44,774.58
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注:本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注:本基金本报告期未持有贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
注:本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,077,204.79
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,077,204.79
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -10,919,416.81
——股票投资 -11,003,285.80
——债券投资 83,868.99
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -10,919,416.81
6.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 473,916.85
合计 473,916.85
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 1,537,190.99
银行间市场交易费用 -
合计 1,537,190.99
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 153,726.92
指数使用费 100,000.00
银行费用 160.00
合计 283,639.70
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要说明的日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例
东方证券股份有限公 0.00 0.00% 310,831,415.22 79.85%
注司:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
东方证券股份有 0.00 0.00% - -
限公司
上年度可比期间
关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
东方证券股份有 280,061.65 79.61% - -
限公司
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券有限责任公司收取证管费、经手费和由券商
承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提
供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 848,711.52 351,646.51
的管理费
其中:支付销售机构的 44,748.56 3,883.98
客户维护费
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,
于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 169,742.26 70,329.30
的托管费
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基
金托管人核对一致后,于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份 19,929,857.27 72,620.40 9,058,414.98 29,765.60
有限公司
注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司,2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日止期间获得的利息收入为人民
币 5,955.41元(2014年度上半年度的利息收入为人民币4,770.65元),2015年6月30日结算
备付金余额为人民币851,203.23元(2014年6月30日结算备付金余额为人民币203,789.5元)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注:本基金在本期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总
代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量(股) 成本总额 额 备注
价
600900长江 2015 重大 14.35 - - 371,062 3,742,327.055,324,739.70 -
电力 年6 资产
月12 重组
日 停牌
2015 重大
国投 年6
600886电力 月24 事项 14.87 - - 243,972 2,333,828.383,627,863.64 -
日 停牌
2015 重大
杰瑞 年5
002353股份 月27 事项 44.35 - - 38,080 1,430,816.311,688,848.00 -
日 停牌
2015 重大
新兴 年6
000778铸管 月15 事项 12.96 - - 90,505 533,473.621,172,944.80 -
日 停牌
2015 重大 2015
河北 年6 年8
000709钢铁 月30 事项 7.00 月24 6.30 147,045 497,415.281,029,315.00 -
日 停牌 日
2015 重大
电广 年5
000917传媒 月28 事项 42.89 - - 18,196 407,696.01 780,426.44 -
日 停牌
2015 重大
东方 年5 资产
002310园林 月27 重组 38.30 - - 19,057 445,836.15 729,883.10 -
日 停牌
2015 重大 2015
盘江 年8
600395股份 年6 事项 15.71 月19 14.00 45,432 493,211.64 713,736.72 -
月9日 停牌 日
云南 2015 重大
000878铜业 年6 事项 24.50 - - 27,010 358,723.69 661,745.00 -
月8日 停牌
2015 重大
华闻 年5
000793传媒 月26 事项 20.75 - - 30,824 450,383.74 639,598.00 -
日 停牌
2015 重大 2015
中国 年6 年7
601111国航 月30 事项 15.36 月29 13.78 39,209 409,583.14 602,250.24 -
日 停牌 日
华东 2015 重大 2015
000963医药 年6 事项 71.48 年8 69.20 8,410 500,844.20 601,146.80 -
月26 停牌 月5日
日
2015 重大 2015
新 和 年6 年7
002001 成 月30 事项 17.09 月13 18.49 31,766 515,789.86 542,880.94 -
日 停牌 日
2015 重大 2015
内蒙 年6
601216君正 月29 事项 24.07 年7 24.20 22,456 346,949.16 540,515.92 -
日 停牌 月2日
亿利 2015 重大
600277能源 年6 事项 14.62 - - 35,676 353,665.88 521,583.12 -
月1日 停牌
2015 重大
中信 年6
000839国安 月29 事项 23.57 - - 21,377 337,126.40 503,855.89 -
日 停牌
2015 重大
建发 年6
600153股份 月29 事项 17.51 - - 25,466 353,773.53 445,909.66 -
日 停牌
2015 重大
奥飞 年5
002292动漫 月18 事项 37.85 - - 11,380 247,653.80 430,733.00 -
日 停牌
2015 重大 2015
长城 年6 年7
601633汽车 月19 事项 42.76 月13 38.50 9,925 480,627.77 424,393.00 -
日 停牌 日
铜陵 2015 重大
000630有色 年3 事项 8.44 - - 42,524 245,246.07 358,902.56 -
月9日 停牌
2015 重大 2015
亚厦 年6 年7
002375股份 月17 事项 29.21 月20 26.29 10,704 215,335.71 312,663.84 -
日 停牌 日
2015 重大 2015
爱施 年7
002416 德 年5 事项 20.67 月29 18.60 8,756 151,942.56 180,986.52 -
月5日 停牌 日
重大
招商 2015 资产
000024地产 年4 重组 31.64 - - 5,422 93,712.20 171,552.08 -
月3日 停牌
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行,另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的其他资
产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,
并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金、部分交易性金融资产及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 1个月以内 1-3个月3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年6月30日 年
资产
银行存款 19,929,857.27 - - - - - 19,929,857.27
结算备付金 851,203.23 - - - - - 851,203.23
存出保证金 78,097.31 - - - - - 78,097.31
交易性金融资产 - -296,181.08 - -339,239,715.13339,535,896.21
应收证券清算款 - - - - - 35,271,196.95 35,271,196.95
应收利息 - - - - - 4,816.23 4,816.23
应收申购款 1,188,966.89 - - - - 4,348,173.21 5,537,140.10
资产总计 22,048,124.70 -296,181.08 - -378,863,901.52401,208,207.30
负债
应付证券清算款 - - - - - 18,202,745.70 18,202,745.70
应付赎回款 - - - - - 10,978,540.42 10,978,540.42
应付管理人报酬 - - - - - 183,366.94 183,366.94
应付托管费 - - - - - 36,673.40 36,673.40
应付交易费用 - - - - - 628,951.86 628,951.86
其他负债 - - - - - 274,914.41 274,914.41
负债总计 - - - - - 30,305,192.73 30,305,192.73
利率敏感度缺口22,048,124.70 -296,181.08 - -348,558,708.79370,903,014.57
上年度末 3个月-1
2014年12月31 1个月以内 1-3个月年 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 15,294,591.51 - - - - - 15,294,591.51
结算备付金 349,156.87 - - - - - 349,156.87
存出保证金 37,379.26 - - - - - 37,379.26
交易性金融资产 - - - - 65,312.09233,241,092.49233,306,404.58
应收证券清算款 - - - - - 2,150,190.64 2,150,190.64
应收利息 - - - - - 3,105.53 3,105.53
应收申购款 493,717.58 - - - - 712,471.42 1,206,189.00
资产总计 16,174,845.22 - - - 65,312.09236,106,860.08252,347,017.39
负债
应付证券清算款 - - - - - 2,509,693.55 2,509,693.55
应付赎回款 - - - - - 2,610,165.92 2,610,165.92
应付管理人报酬 - - - - - 93,407.74 93,407.74
应付托管费 - - - - - 18,681.54 18,681.54
应付交易费用 - - - - - 199,280.94 199,280.94
其他负债 - - - - - 349,600.47 349,600.47
负债总计 - - - - - 5,780,830.16 5,780,830.16
利率敏感度缺口 16,174,845.22 - - - 65,312.09230,326,029.92246,566,187.23
注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:本基金本期期末计息资产仅包括银行存款及应收申购款,且均以活期存款利率或相对固定的
利率计息;假定利率变动仅影响其未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因而在本基金
本期期末未持有其他资产/负债的情况下,利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例(%)
(%)
交易性金融资产-股票投资 339,239,715.13 91.46 233,241,092.49 94.60
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 296,181.08 0.08 65,312.09 0.03
交易性金融资产-贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 339,535,896.21 91.54 233,306,404.58 94.62
注:本基金投资于沪深300 安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%,持有
现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即与所投资证券的贝塔
系数紧密相关;
假设 对于上市时间不足一年的股票,使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数;
以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)
分析 本期末( 2015年6 上年度末( 2014年12
月30日) 月31日)
5% 17,214,131.52 11,754,916.49
-5% -17,214,131.52 -11,754,916.49
注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能
的变动时,将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 339,239,715.13 84.55
其中:股票 339,239,715.13 84.55
2 固定收益投资 296,181.08 0.07
其中:债券 296,181.08 0.07
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 20,781,060.50 5.18
7 其他各项资产 40,891,250.59 10.19
8 合计 401,208,207.30 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 814,880.88 0.22
B 采矿业 68,037,027.95 18.34
C 制造业 131,380,652.70 35.42
D 电力、热力、燃气及水生产 58,059,477.75 15.65
和供应业
E 建筑业 6,702,980.40 1.81
F 批发和零售业 6,048,700.59 1.63
G 交通运输、仓储和邮政业 5,280,472.86 1.42
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 28,795,371.40 7.76
服务业
J 金融业 23,224,690.85 6.26
K 房地产业 2,627,578.71 0.71
L 租赁和商务服务业 2,680,677.74 0.72
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理 1,405,058.19 0.38
业
O 居民服务、修理和其他服务 - -
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 733,269.80 0.20
R 文化、体育和娱乐业 3,046,275.76 0.82
S 综合 402,599.55 0.11
合计 339,239,715.13 91.46
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未进行积极投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 600028 中国石化 1,708,887 12,064,742.22 3.25
2 600050 中国联通 1,594,888 11,690,529.04 3.15
3 600795 国电电力 1,349,887 9,408,712.39 2.54
4 000063 中兴通讯 394,399 9,390,640.19 2.53
5 601857 中国石油 816,497 9,250,911.01 2.49
6 600011 华能国际 538,493 7,555,056.79 2.04
7 601088 中国神华 334,633 6,977,098.05 1.88
8 600583 海油工程 348,678 5,808,975.48 1.57
9 002465 海格通信 177,811 5,723,736.09 1.54
10 600256 广汇能源 547,953 5,698,711.20 1.54
11 600900 长江电力 371,062 5,324,739.70 1.44
12 600674 川投能源 328,586 4,110,610.86 1.11
13 600157 永泰能源 586,661 4,036,227.68 1.09
14 600887 伊利股份 212,438 4,015,078.20 1.08
15 600519 贵州茅台 15,534 4,002,335.10 1.08
16 600023 浙能电力 370,717 3,677,512.64 0.99
17 600886 国投电力 243,972 3,627,863.64 0.98
18 601898 中煤能源 293,581 3,352,695.02 0.90
19 600863 内蒙华电 398,649 3,260,948.82 0.88
20 600642 申能股份 317,829 3,181,468.29 0.86
21 600688 上海石化 282,433 3,030,506.09 0.82
22 601991 大唐发电 373,800 2,982,924.00 0.80
23 601225 陕西煤业 363,782 2,975,736.76 0.80
24 600027 华电国际 261,038 2,902,742.56 0.78
25 600276 恒瑞医药 64,795 2,885,969.30 0.78
26 601808 中海油服 100,106 2,796,961.64 0.75
27 000651 格力电器 43,119 2,755,304.10 0.74
28 000883 湖北能源 306,181 2,669,898.32 0.72
29 600570 恒生电子 23,802 2,667,014.10 0.72
30 601318 中国平安 32,425 2,656,904.50 0.72
31 000983 西山煤电 275,105 2,607,995.40 0.70
32 000598 兴蓉环境 262,446 2,511,608.22 0.68
33 000538 云南白药 28,704 2,476,294.08 0.67
34 002415 海康威视 50,046 2,242,060.80 0.60
35 000027 深圳能源 178,993 2,210,563.55 0.60
36 600348 阳泉煤业 210,919 2,161,919.75 0.58
37 000725 京东方A 415,627 2,157,104.13 0.58
38 000858 五 粮 液 65,402 2,073,243.40 0.56
39 601766 中国中车 112,718 2,069,502.48 0.56
40 600008 首创股份 141,581 2,031,687.35 0.55
41 601699 潞安环能 205,982 1,991,845.94 0.54
42 600703 三安光电 62,229 1,947,767.70 0.53
43 600518 康美药业 109,601 1,943,225.73 0.52
44 600036 招商银行 98,640 1,846,540.80 0.50
45 600196 复星医药 63,748 1,844,867.12 0.50
46 600535 天士力 36,438 1,813,154.88 0.49
47 002353 杰瑞股份 38,080 1,688,848.00 0.46
48 600578 京能电力 188,442 1,682,787.06 0.45
49 600010 包钢股份 311,853 1,618,517.07 0.44
50 000503 海虹控股 32,838 1,609,062.00 0.43
51 000423 东阿阿胶 28,984 1,579,628.00 0.43
52 600271 航天信息 24,147 1,562,552.37 0.42
53 601989 中国重工 105,203 1,557,004.40 0.42
54 600804 鹏博士 51,441 1,536,028.26 0.41
55 601899 紫金矿业 295,371 1,512,299.52 0.41
56 000333 美的集团 40,209 1,498,991.52 0.40
57 600485 信威集团 33,807 1,483,789.23 0.40
58 600100 同方股份 70,662 1,483,195.38 0.40
59 000937 冀中能源 183,992 1,475,615.84 0.40
60 600588 用友网络 31,751 1,456,735.88 0.39
61 601988 中国银行 295,305 1,444,041.45 0.39
62 600104 上汽集团 63,557 1,436,388.20 0.39
63 601668 中国建筑 170,521 1,417,029.51 0.38
64 000623 吉林敖东 40,947 1,375,819.20 0.37
65 600585 海螺水泥 63,660 1,365,507.00 0.37
66 002230 科大讯飞 38,709 1,352,492.46 0.36
67 600085 同仁堂 37,622 1,351,006.02 0.36
68 002450 康得新 44,131 1,350,408.60 0.36
69 002024 苏宁云商 87,259 1,335,062.70 0.36
70 600030 中信证券 48,485 1,304,731.35 0.35
71 600111 北方稀土 70,265 1,274,607.10 0.34
72 600019 宝钢股份 145,704 1,273,452.96 0.34
73 600252 中恒集团 54,574 1,255,202.00 0.34
74 600016 民生银行 125,779 1,250,243.26 0.34
75 002241 歌尔声学 33,866 1,215,789.40 0.33
76 600498 烽火通信 45,210 1,196,256.60 0.32
77 601166 兴业银行 68,949 1,189,370.25 0.32
78 601600 中国铝业 127,431 1,188,931.23 0.32
79 000778 新兴铸管 90,505 1,172,944.80 0.32
80 600000 浦发银行 66,799 1,132,911.04 0.31
81 300003 乐普医疗 27,900 1,131,903.00 0.31
82 600637 百视通 26,744 1,125,387.52 0.30
83 601390 中国中铁 81,176 1,111,299.44 0.30
84 600837 海通证券 49,980 1,089,564.00 0.29
85 002304 洋河股份 15,631 1,084,166.16 0.29
86 002008 大族激光 37,618 1,080,388.96 0.29
87 600352 浙江龙盛 75,593 1,071,152.81 0.29
88 300017 网宿科技 23,019 1,068,541.98 0.29
89 600332 白云山 30,159 1,039,279.14 0.28
90 000709 河北钢铁 147,045 1,029,315.00 0.28
91 600867 通化东宝 45,648 1,001,060.64 0.27
92 601328 交通银行 118,285 974,668.40 0.26
93 002456 欧菲光 28,352 956,596.48 0.26
94 600188 兖州煤业 69,294 952,792.50 0.26
95 002252 上海莱士 14,389 941,616.16 0.25
96 002065 东华软件 32,743 941,361.25 0.25
97 000100 TCL集团 165,868 937,154.20 0.25
98 000625 长安汽车 43,724 924,762.60 0.25
99 601006 大秦铁路 65,612 921,192.48 0.25
100 601158 重庆水务 85,694 920,353.56 0.25
101 002038 双鹭药业 15,625 885,156.25 0.24
102 600718 东软集团 40,295 875,610.35 0.24
103 600690 青岛海尔 28,751 872,017.83 0.24
104 002129 中环股份 43,298 856,867.42 0.23
105 002236 大华股份 26,820 856,094.40 0.23
106 601933 永辉超市 72,949 845,478.91 0.23
107 000069 华侨城A 64,413 836,080.74 0.23
108 002422 科伦药业 20,825 833,833.00 0.22
109 000002 万 科A 57,065 828,583.80 0.22
110 600315 上海家化 18,845 817,873.00 0.22
111 600309 万华化学 33,613 812,762.34 0.22
112 000970 中科三环 38,910 801,935.10 0.22
113 000895 双汇发展 37,541 800,749.53 0.22
114 601607 上海医药 35,870 798,824.90 0.22
115 600415 小商品城 52,179 797,295.12 0.21
116 000917 电广传媒 18,196 780,426.44 0.21
117 000876 新 希 望 38,955 756,116.55 0.20
118 002385 大北农 55,520 750,630.40 0.20
119 002475 立讯精密 22,190 750,243.90 0.20
120 002153 石基信息 5,735 745,492.65 0.20
121 000060 中金岭南 40,099 745,440.41 0.20
122 000629 攀钢钒钛 138,092 740,173.12 0.20
123 002410 广联达 31,488 736,819.20 0.20
124 300015 爱尔眼科 22,730 733,269.80 0.20
125 002310 东方园林 19,057 729,883.10 0.20
126 000568 泸州老窖 22,375 729,648.75 0.20
127 600839 四川长虹 73,792 726,113.28 0.20
128 002007 华兰生物 16,281 721,085.49 0.19
129 600395 盘江股份 45,432 713,736.72 0.19
130 600873 梅花生物 67,906 708,938.64 0.19
131 000413 东旭光电 72,118 705,314.04 0.19
132 601169 北京银行 51,811 690,122.52 0.19
133 000999 华润三九 22,677 689,154.03 0.19
134 300027 华谊兄弟 17,891 682,362.74 0.18
135 000878 云南铜业 27,010 661,745.00 0.18
136 601168 西部矿业 60,414 659,720.88 0.18
137 601818 光大银行 120,079 643,623.44 0.17
138 000793 华闻传媒 30,824 639,598.00 0.17
139 603000 人民网 12,252 638,696.76 0.17
140 600005 武钢股份 90,700 637,621.00 0.17
141 000768 中航飞机 14,518 632,694.44 0.17
142 600489 中金黄金 47,983 617,541.21 0.17
143 600827 百联股份 29,248 608,650.88 0.16
144 601111 中国国航 39,209 602,250.24 0.16
145 600029 南方航空 41,417 602,203.18 0.16
146 000963 华东医药 8,410 601,146.80 0.16
147 000061 农 产 品 29,420 600,168.00 0.16
148 600108 亚盛集团 56,676 587,163.36 0.16
149 600600 青岛啤酒 12,585 586,335.15 0.16
150 601288 农业银行 156,333 579,995.43 0.16
151 601186 中国铁建 37,094 579,779.22 0.16
152 000792 盐湖股份 20,416 579,406.08 0.16
153 601601 中国太保 19,183 578,942.94 0.16
154 600547 山东黄金 23,318 575,954.60 0.16
155 600177 雅戈尔 31,240 570,442.40 0.15
156 600362 江西铜业 26,324 566,229.24 0.15
157 600597 光明乳业 24,234 557,382.00 0.15
158 600066 宇通客车 27,016 555,178.80 0.15
159 000729 燕京啤酒 52,386 544,814.40 0.15
160 002001 新 和 成 31,766 542,880.94 0.15
161 601216 内蒙君正 22,456 540,515.92 0.15
162 601727 上海电气 35,562 530,940.66 0.14
163 601669 中国电建 46,523 527,570.82 0.14
164 002294 信立泰 18,361 525,124.60 0.14
165 601888 中国国旅 7,894 523,372.20 0.14
166 600277 亿利能源 35,676 521,583.12 0.14
167 002594 比亚迪 9,217 509,054.91 0.14
168 000001 平安银行 34,843 506,617.22 0.14
169 000825 太钢不锈 70,926 504,283.86 0.14
170 000839 中信国安 21,377 503,855.89 0.14
171 600398 海澜之家 27,783 503,705.79 0.14
172 000831 五矿稀土 19,204 491,238.32 0.13
173 600115 东方航空 39,820 490,582.40 0.13
174 000559 万向钱潮 22,328 488,090.08 0.13
175 601688 华泰证券 20,975 485,151.75 0.13
176 600089 特变电工 32,057 474,764.17 0.13
177 600497 驰宏锌锗 32,509 474,306.31 0.13
178 002399 海普瑞 13,779 468,348.21 0.13
179 000338 潍柴动力 14,664 464,262.24 0.13
180 600048 保利地产 40,174 458,787.08 0.12
181 000960 锡业股份 22,396 451,279.40 0.12
182 600153 建发股份 25,466 445,909.66 0.12
183 000166 申万宏源 27,369 444,746.25 0.12
184 600031 三一重工 45,491 440,807.79 0.12
185 300058 蓝色光标 27,881 440,798.61 0.12
186 002470 金正大 20,112 436,631.52 0.12
187 600221 海南航空 67,676 432,449.64 0.12
188 600741 华域汽车 20,211 431,504.85 0.12
189 300146 汤臣倍健 10,980 431,294.40 0.12
190 300002 神州泰岳 28,300 431,292.00 0.12
191 002292 奥飞动漫 11,380 430,733.00 0.12
192 300024 机器人 5,565 429,951.90 0.12
193 601633 长城汽车 9,925 424,393.00 0.11
194 600516 方大炭素 35,580 423,757.80 0.11
195 000776 广发证券 18,705 423,668.25 0.11
196 601618 中国中冶 58,273 421,313.79 0.11
197 600150 中国船舶 8,146 419,519.00 0.11
198 000898 鞍钢股份 57,015 416,209.50 0.11
199 000157 中联重科 51,221 415,402.31 0.11
200 600015 华夏银行 27,306 415,324.26 0.11
201 601992 金隅股份 33,909 405,212.55 0.11
202 601939 建设银行 56,533 403,080.29 0.11
203 600118 中国卫星 6,952 395,985.92 0.11
204 600660 福耀玻璃 27,671 395,141.88 0.11
205 000800 一汽轿车 15,651 389,396.88 0.10
206 600999 招商证券 14,581 385,813.26 0.10
207 600009 上海机场 12,119 384,172.30 0.10
208 600060 海信电器 15,607 383,776.13 0.10
209 002570 贝因美 19,749 383,328.09 0.10
210 601018 宁波港 43,227 382,126.68 0.10
211 000581 威孚高科 12,011 372,220.89 0.10
212 002202 金风科技 19,017 370,260.99 0.10
213 600893 中航动力 6,966 370,242.90 0.10
214 601958 金钼股份 31,361 369,432.58 0.10
215 600068 葛洲坝 31,585 369,228.65 0.10
216 601377 兴业证券 26,451 362,114.19 0.10
217 000630 铜陵有色 42,524 358,902.56 0.10
218 600406 国电南瑞 17,322 358,392.18 0.10
219 600549 厦门钨业 14,162 357,732.12 0.10
220 601258 庞大集团 64,522 352,290.12 0.09
221 600739 辽宁成大 14,346 350,759.70 0.09
222 601866 中海集运 36,456 346,332.00 0.09
223 002081 金 螳 螂 12,085 340,676.15 0.09
224 601098 中南传媒 14,629 335,150.39 0.09
225 600705 中航资本 14,468 334,934.20 0.09
226 601628 中国人寿 10,594 331,804.08 0.09
227 603288 海天味业 10,281 328,375.14 0.09
228 601919 中国远洋 25,900 323,232.00 0.09
229 601333 广深铁路 39,081 321,245.82 0.09
230 300070 碧水源 6,503 317,281.37 0.09
231 002653 海思科 11,693 315,711.00 0.09
232 002375 亚厦股份 10,704 312,663.84 0.08
233 601336 新华保险 5,120 312,627.20 0.08
234 601901 方正证券 25,967 308,747.63 0.08
235 600875 东方电气 14,968 306,394.96 0.08
236 601106 中国一重 25,000 302,750.00 0.08
237 000039 中集集团 9,371 302,683.30 0.08
238 600109 国金证券 12,334 300,949.60 0.08
239 601800 中国交建 16,854 295,956.24 0.08
240 600166 福田汽车 33,235 293,465.05 0.08
241 000783 长江证券 21,014 293,145.30 0.08
242 000728 国元证券 7,648 290,471.04 0.08
243 300124 汇川技术 5,995 287,760.00 0.08
244 600998 九州通 12,559 280,819.24 0.08
245 601929 吉视传媒 18,362 277,633.44 0.07
246 601928 凤凰传媒 15,992 273,463.20 0.07
247 600373 中文传媒 11,334 271,562.64 0.07
248 600809 山西汾酒 9,377 264,806.48 0.07
249 601179 中国西电 25,045 256,711.25 0.07
250 000009 中国宝安 15,729 256,539.99 0.07
251 000826 桑德环境 6,472 251,696.08 0.07
252 601009 南京银行 10,974 250,207.20 0.07
253 600018 上港集团 31,132 246,254.12 0.07
254 600633 浙报传媒 12,422 243,471.20 0.07
255 601117 中国化学 24,353 238,172.34 0.06
256 000425 徐工机械 17,571 233,167.17 0.06
257 002344 海宁皮城 11,861 232,831.43 0.06
258 300251 光线传媒 9,157 228,009.30 0.06
259 601118 海南橡胶 23,284 227,717.52 0.06
260 600372 中航电子 6,409 223,866.37 0.06
261 002142 宁波银行 10,568 223,513.20 0.06
262 300133 华策影视 8,255 222,885.00 0.06
263 002673 西部证券 7,535 213,767.95 0.06
264 000402 金 融 街 14,923 210,861.99 0.06
265 600340 华夏幸福 6,735 205,080.75 0.06
266 600170 上海建工 21,804 204,521.52 0.06
267 000400 许继电气 7,644 192,323.04 0.05
268 600369 西南证券 9,483 186,340.95 0.05
269 600038 中直股份 2,980 184,611.00 0.05
270 600316 洪都航空 5,324 184,103.92 0.05
271 601231 环旭电子 10,777 183,316.77 0.05
272 601555 东吴证券 8,951 183,226.97 0.05
273 002416 爱施德 8,756 180,986.52 0.05
274 601788 光大证券 6,700 180,565.00 0.05
275 600383 金地集团 14,244 180,186.60 0.05
276 600079 人福医药 4,850 179,692.50 0.05
277 000024 招商地产 5,422 171,552.08 0.05
278 601998 中信银行 20,575 158,633.25 0.04
279 000750 国海证券 9,416 158,188.80 0.04
280 601099 太平洋 12,100 156,332.00 0.04
281 002500 山西证券 8,636 156,225.24 0.04
282 600664 哈药股份 12,901 155,328.04 0.04
283 002051 中工国际 5,201 154,885.78 0.04
284 000686 东北证券 7,837 152,586.39 0.04
285 002736 国信证券 6,000 150,540.00 0.04
286 600783 鲁信创投 3,897 146,059.56 0.04
287 600436 片仔癀 2,137 142,473.79 0.04
288 000738 中航动控 4,200 139,272.00 0.04
289 002146 荣盛发展 10,841 135,512.50 0.04
290 600663 陆家嘴 2,697 134,148.78 0.04
291 000536 华映科技 7,516 131,530.00 0.04
292 603993 洛阳钼业 10,557 130,484.52 0.04
293 600208 新湖中宝 16,774 129,495.28 0.03
294 600648 外高桥 3,627 127,235.16 0.03
295 600582 天地科技 7,064 120,723.76 0.03
296 600143 金发科技 9,916 118,198.72 0.03
297 600717 天津港 7,800 116,922.00 0.03
298 600317 营口港 17,700 111,510.00 0.03
299 600267 海正药业 5,895 110,767.05 0.03
300 000156 华数传媒 3,011 107,733.58 0.03
301 002603 以岭药业 5,214 105,114.24 0.03
302 000046 泛海控股 6,900 101,085.00 0.03
303 601969 海南矿业 5,000 91,150.00 0.02
304 002400 省广股份 3,413 86,212.38 0.02
305 000712 锦龙股份 2,100 73,710.00 0.02
306 600649 城投控股 7,731 72,284.85 0.02
307 600655 豫园商城 4,458 71,550.90 0.02
308 000869 张 裕A 1,277 62,304.83 0.02
309 000401 冀东水泥 4,210 55,361.50 0.01
310 600058 五矿发展 1,530 49,985.10 0.01
311 002429 兆驰股份 3,710 47,859.00 0.01
312 603699 纽威股份 1,787 44,657.13 0.01
313 600880 博瑞传播 2,707 42,039.71 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注:本基金本报告期末未进行积极投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 000063 中兴通讯 16,597,298.60 6.73
2 600050 中国联通 14,697,284.36 5.96
3 002465 海格通信 12,228,390.94 4.96
4 600028 中国石化 11,199,413.65 4.54
5 601766 中国中车 10,789,628.58 4.38
6 600570 恒生电子 9,293,873.82 3.77
7 601857 中国石油 8,822,335.67 3.58
8 601088 中国神华 7,665,128.73 3.11
9 002415 海康威视 7,633,342.60 3.10
10 600498 烽火通信 7,476,419.25 3.03
11 600804 鹏博士 7,368,895.42 2.99
12 000725 京东方A 7,200,294.00 2.92
13 600795 国电电力 7,135,730.00 2.89
14 601668 中国建筑 7,125,385.00 2.89
15 002230 科大讯飞 6,327,187.40 2.57
16 600271 航天信息 6,083,973.91 2.47
17 600100 同方股份 5,947,180.13 2.41
18 000503 海虹控股 5,736,414.35 2.33
19 600011 华能国际 5,441,849.36 2.21
20 600588 用友网络 5,431,086.47 2.20
21 600703 三安光电 5,428,888.00 2.20
22 601299 中国北车 5,043,410.54 2.05
23 002241 歌尔声学 5,031,600.00 2.04
注:买入金额按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 000063 中兴通讯 12,243,287.49 4.97
2 002465 海格通信 12,068,111.92 4.89
3 601766 中国中车 11,884,575.79 4.82
4 600050 中国联通 11,227,737.06 4.55
5 600570 恒生电子 10,630,927.71 4.31
6 601668 中国建筑 8,722,342.29 3.54
7 000725 京东方A 8,251,489.35 3.35
8 601390 中国中铁 8,187,124.18 3.32
9 002415 海康威视 8,149,870.61 3.31
10 600498 烽火通信 7,807,036.26 3.17
11 600804 鹏博士 7,051,474.49 2.86
12 600900 长江电力 6,696,881.53 2.72
13 002230 科大讯飞 6,599,203.42 2.68
14 601989 中国重工 6,480,377.11 2.63
15 600100 同方股份 6,302,280.66 2.56
16 600271 航天信息 6,040,153.29 2.45
17 000503 海虹控股 5,791,066.43 2.35
18 600588 用友网络 5,428,772.65 2.20
19 600703 三安光电 5,318,887.59 2.16
20 601006 大秦铁路 5,238,328.72 2.12
21 600011 华能国际 5,188,724.81 2.10
22 000651 格力电器 5,162,613.39 2.09
23 600795 国电电力 5,010,011.01 2.03
注:卖出金额按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 524,074,554.57
卖出股票收入(成交)总额 509,405,751.43
注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 296,181.08 0.08
8 其他 - -
9 合计 296,181.08 0.08
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 110031 航信转债 1,540 223,777.40 0.06
2 128009 歌尔转债 456 72,403.68 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期期末无股指期货持仓。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:报告期末本基金无国债期货持仓。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 78,097.31
2 应收证券清算款 35,271,196.95
3 应收股利 -
4 应收利息 4,816.23
5 应收申购款 5,537,140.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,891,250.59
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 128009 歌尔转债 72,403.68 0.02
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未进行积极投资,不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
3,653 57,704.03 154,184,079.99 73.14% 56,608,742.82 26.86%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 9.42 0.0000%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究 0
部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2013年11月6日 274,994,745.19)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 186,796,311.78
本报告期基金总申购份额 237,933,161.26
减:本报告期基金总赎回份额 213,936,650.23
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 210,792,822.81
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人2015年1月8日公告,汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理,由吴振翔先生单独管理上述基金。
2、基金管理人2015年1月8日公告,增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证300ETF联接基金的基金经理。同时,汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3、基金管理人2015年1月8日公告,增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理,与叶从飞先生共同管理该基金。
4、基金管理人2015年1月31日公告,增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理,与韩贤旺先生共同管理该基金。
5、基金管理人2015年2月5日公告,增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金经理,与周睿先生共同管理该基金。
6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。
7、基金管理人2015年3月11日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财21天债券基金的基金经理,与曾刚先生共同管理上述基金。
8、基金管理人2015年3月11日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的
基金经理,与王栩先生共同管理该基金。
9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3
月24日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人2015年4月1日公告,陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理,由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管理人2015年4月1日公告,陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理,由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管理人2015年4月1日公告,曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财21天债券基金的基金经理,由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、基金管理人2015年4月1日公告,王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基
金经理,由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管理人2015年4月1日公告,曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金
经理,由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、基金管理人2015年4月17日公告,新任李文先生为董事长,潘鑫军先生不再担任董
事长。
16、基金管理人2015年4月17日公告,林利军先生不再担任法定代表人和总经理,由李
文先生代为履行法定代表人职责,由张晖先生代为履行总经理职责。
17、基金管理人2015年5月27日公告,增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的
基金经理,与王致人先生共同管理该基金。
18、基金管理人2015年6月16日公告,王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的
基金经理,由赖中立先生单独管理该基金。
19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生
效,刘江先生任该基金的基金经理。
20、基金管理人2015年6月27日公告,新任李文先生为法定代表人,新任张晖先生为总
经理。新任李鹏先生为督察长,李文先生不再担任督察长,张晖先生不再担任副总经理。
21、本报告期,基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变
动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年1月,针对上海证监局出具的整改措施,以及对相关负责人的警示,公司高度重视,认真落实整改要求,加强制度和风控措施,进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年4月,公司已通过上海证监局的检查验收。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
恒泰证券 21,020,043,588.96 100.00% 919,188.62 100.00% -
中投证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
恒泰证券 182,789.10 100.00% - - - -
中投证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序:
(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分
决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础
上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量
的30%。
(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元
的依据。
(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监
审批。
(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一
个月完成。
(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及
时催缴。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
此39个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、
汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证300交易型
开放式指数证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、中证医药卫生
交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易
型开放式指数证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基
金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金共用。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月5日
于旗下基金2014年年度资产净值 券报,证券时报,管
的公告 理人网站
2 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月10日
于设立上海虹桥机场分公司的公 券报,证券时报,管
告 理人网站
3 汇添富沪深300安中动态策略指 中国证券报,上海证 2015年1月22日
数型证券投资基金2014年第4季 券报,证券时报,管
度报告 理人网站
4 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月2日
于旗下部分基金增加宜投基金为 券报,证券时报,管
销售机构的公告 理人网站
5 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月5日
于旗下部分基金在工商银行开通 券报,证券时报,管
转换业务的公告 理人网站
6 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月6日
于旗下部分基金增加中信建投期 券报,证券时报,管
货为销售机构并参与费率优惠活 理人网站
动的公告
7 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月9日
于旗下部分基金参与数米基金开 券报,证券时报,管
展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站
告
8 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月10日
于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管
告 理人网站
9 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月11日
于旗下部分基金参与齐鲁证券开 券报,证券时报,管
展的网上交易系统申购基金购费 理人网站
率优惠活动的公告
10 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月23日
于旗下部分基金增加上海银行为 券报,证券时报,管
销售机构的公告 理人网站
11 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月26日
于旗下部分基金增加苏州银行为 券报,证券时报,管
销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站
公告
12 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月28日
于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管
商银行个人电子银行申购基金费 理人网站
率优惠活动的公告
13 汇添富基金管理股份有限公司北 中国证券报,上海证 2015年3月31日
京分公司办公地址变更公告 券报,证券时报,管
理人网站
14 汇添富沪深300安中动态策略指 中国证券报,上海证 2015年3月31日
数型证券投资基金2014年年度报 券报,证券时报,管
告 理人网站
15 汇添富沪深300安中动态策略指 中国证券报,上海证 2015年3月31日
数型证券投资基金2014年年度报 券报,证券时报,管
告摘要 理人网站
16 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月4日
于数米基金调整基金申购最低优 券报,证券时报,管
惠费率的公告 理人网站
17 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月4日
于旗下基金调整交易所固定收益 券报,证券时报,管
品种估值方法的公告 理人网站
18 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月17日
于高级管理人员变更的公告(总 券报,证券时报,管
经理、法人变更) 理人网站
19 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月17日
于高级管理人员变更的公告(董 券报,证券时报,管
事长变更) 理人网站
20 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月18日
于旗下部分基金增加汇付天下为 券报,证券时报,管
销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站
公告(自TA产品)
21 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月18日
于旗下部分基金增加海银基金为 券报,证券时报,管
销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站
公告
22 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月18日
于董事会成员变更的公告 券报,证券时报,管
理人网站
23 汇添富沪深300安中指数2015年 中国证券报,上海证 2015年4月21日
第1季度报告 券报,证券时报,管
理人网站
24 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年5月16日
于旗下部分基金增加恒丰银行为 券报,证券时报,管
销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站
公告
25 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月5日
于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管
告 理人网站
26 汇添富沪深300安中动态策略指 中国证券报,上海证 2015年6月19日
数型证券投资基金更新招募说明 券报,证券时报,管
书摘要(2015年第1号) 理人网站
27 汇添富沪深300安中动态策略指 中国证券报,上海证 2015年6月19日
数型证券投资基金更新招募说明 券报,证券时报,管
书(2015年第1号) 理人网站
28 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月26日
于旗下部分基金参加交通银行开 券报,证券时报,管
展的网上银行、手机银行申购基 理人网站
金费率优惠活动的公告
29 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月26日
于旗下部分基金增加龙湾农商行 券报,证券时报,管
为销售机构并参与费率优惠活动 理人网站
的公告
30 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月27日
于高级管理人员变更的公告 券报,证券时报,管
理人网站
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。11.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年8月29日