国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰安康定期支付混合 基金主代码 000367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 30 日 报告期末基金份额总额 80,062,989.34 份 本基金主要投资于债券等固定收益类产品，同时适当投资 投资目标 于股票等权益类品种增强收益，力求实现基金资产的持续 稳定增值，为投资者提供长期可靠的养老理财工具。 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产 的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投 资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基 投资策略 础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。 本基金主要投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、固 定收益品种投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投 资策略；5、股指期货投资策略；6、权证投资策略。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后） 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中 风险收益特征 低收益预期的基金品种，其预期风险、预期收益高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰安康定期支付混合 A 国泰安康定期支付混合 C 下属分级基金的交易代码 000367 002061 报告期末下属分级基金的份 52,524,217.52 份 27,538,771.82 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 主要财务指标 国泰安康定期支付混合 国泰安康定期支付混合 A C 1.本期已实现收益 1,748,432.78 2,182,105.41 2.本期利润 3,657,084.77 4,127,906.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0666 0.0926 4.期末基金资产净值 101,317,664.34 95,667,209.97 5.期末基金份额净值 1.929 3.474 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰安康定期支付混合 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 3.54% 0.24% 0.69% 0.01% 2.85% 0.23% 过去六个月 5.41% 0.21% 1.38% 0.01% 4.03% 0.20% 过去一年 6.40% 0.21% 2.75% 0.01% 3.65% 0.20% 过去三年 -0.67% 0.24% 8.25% 0.01% -8.92% 0.23% 过去五年 29.90% 0.31% 13.75% 0.01% 16.15% 0.30% 自基金合同 92.90% 0.34% 30.81% 0.01% 62.09% 0.33% 生效起至今 2、国泰安康定期支付混合 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 3.52% 0.24% 0.69% 0.01% 2.83% 0.23% 过去六个月 5.37% 0.21% 1.38% 0.01% 3.99% 0.20% 过去一年 6.34% 0.21% 2.75% 0.01% 3.59% 0.20% 过去三年 -0.94% 0.24% 8.25% 0.01% -9.19% 0.23% 过去五年 29.29% 0.31% 13.75% 0.01% 15.54% 0.30% 自新增 C 类 181.07% 1.66% 24.40% 0.01% 156.67% 1.65% 份额起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年 4 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日) 1．国泰安康定期支付混合 A： 注：本基金的合同生效日为 2014 年 4 月 30 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配 置比例符合合同约定。 2．国泰安康定期支付混合 C： 注：(1)本基金的合同生效日为 2014 年 4 月 30 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产 配置比例符合合同约定。 (2)自 2015 年 11 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 国泰聚 鑫纯债 债券、 国泰鑫 享稳健 硕士研究生。曾任职于杉杉青骓投 6 个月 资管理有限公司和上海海通证券 滚动持 资产管理有限公司。2022 年 12 月 有债 加入国泰基金，拟任基金经理。 券、国 2023 年 6 月起任国泰聚鑫纯债债 泰金龙 券型证券投资基金的基金经理， 债券、 2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6 国泰惠 个月滚动持有债券型证券投资基 盈纯债 金的基金经理，2023 年 8 月起兼 茅利伟 债券、 2024-01-16 - 11 年 任国泰金龙债券证券投资基金的 国泰安 基金经理，2023 年 10 月起兼任国 康定期 泰惠盈纯债债券型证券投资基金 支付混 的基金经理，2024 年 1 月起兼任 合、国 国泰安康定期支付混合型证券投 泰安璟 资基金、国泰安璟债券型证券投资 债券、 基金和国泰浓益灵活配置混合型 国泰浓 证券投资基金的基金经理，2024 益灵活 年 5 月起兼任国泰浩益混合型证 配置混 券投资基金的基金经理。 合、国 泰浩益 混合的 基金经 理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度行情基本上是单边下行行情，中间虽然因为一些原因导致债券从 8 月开始有所调整， 但临近季末随着降准降息的落地，10 年国债还是触及了 2.0%的位置。随后因为权益市场快速上涨，导致风险偏好短期迅速提升，对债市构成一定干扰，临近季末债市大幅调整。 9 月末随着提振经济和信心的各种政策陆续出台，权益市场一扫往日阴霾，大幅上涨，转债 也随之提振。 9 月央行下调了公开市场利率，后续也会下调存量住房贷款利率。债市仍然具备较好的投资 价值。宏观政策短期内能有效提振信心，但见效仍要时间，权益市场也会在疯狂后恢复理性。权益市场波动率的大幅提升，对于转债市场整体的期权价值有显著的提升作用。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 3.54%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 3.52%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 47,495,043.60 21.37 其中：股票 47,495,043.60 21.37 2 固定收益投资 161,593,223.96 72.72 其中：债券 161,593,223.96 72.72 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 4,527,305.85 2.04 7 其他各项资产 8,594,779.32 3.87 8 合计 222,210,352.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 19,880,068.60 10.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,104,600.00 5.13 E 建筑业 333,500.00 0.17 F 批发和零售业 1,816,200.00 0.92 G 交通运输、仓储和邮政业 2,142,000.00 1.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 13,218,675.00 6.71 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,495,043.60 24.11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600926 杭州银行 270,000 3,807,000.00 1.93 2 600642 申能股份 400,000 3,416,000.00 1.73 3 600023 浙能电力 500,000 3,365,000.00 1.71 4 601838 成都银行 207,300 3,264,975.00 1.66 5 000543 皖能电力 350,000 2,912,000.00 1.48 6 600873 梅花生物 250,000 2,725,000.00 1.38 7 600036 招商银行 70,000 2,632,700.00 1.34 8 002327 富安娜 250,000 2,350,000.00 1.19 9 601825 沪农商行 300,000 2,229,000.00 1.13 10 603889 新澳股份 289,940 2,151,354.80 1.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 62,379,652.16 31.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 84,773,388.37 43.04 其中：政策性金融债 45,735,685.83 23.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,109,488.52 2.09 6 中期票据 7,230,862.43 3.67 7 可转债（可交换债） 3,099,832.48 1.57 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 161,593,223.96 82.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 值比例（％） 1 240006 24 附息国债 400,000 40,990,739.73 20.81 06 2 092218005 22 农发清发 350,000 35,724,672.13 18.14 05 3 232480039 24广发银行二 200,000 19,738,220.27 10.02 级资本债 01A 4 2400002 24 特别国债 115,000 11,862,578.13 6.02 02 5 232480011 24农行二级资 100,000 10,054,850.41 5.10 本债 02A 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“南京银行、广发银行、农业银行、农发行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 农业发展银行下属分支机构因流动资金贷款受托支付审核不尽职；政策性业务资金超范围支付，偏离服务“三农”主责主业；未严格按照公布的收费价目名录收取融资顾问费；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；贷款业务严重违反审慎经营规则等原因，受到监管机构公开处罚。 农业银行及其下属分支机构因投资银行顾问业务收费管理内部监督检查不到位；流动资金贷款内控管理不到位；项目贷款管理严重不审慎；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务；贷前调查不到位，未发现客户资金交易流水造假；固定资产贷款发放不审慎；贷款五级分类不准确；贷款资金未按约定用途使用等原因，受到监管机构公开处罚。 广发银行及下属分支机构因基金销售业务负责人、部分合规人员以及个别支行基金销售业务负责人未取得基金从业资格；小微企业划型不准确；违规发放房地产贷款、土地储备贷款；员工行为管理严重违反审慎经营规则；未对集团客户授信实行统一管理；违反人民币反假有关规定；违反人民币管理规定；占压财政存款或者资金；违反国库管理其他规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；信用卡营销不规范；与身份不明的客户进行交易等原因，受到监管机构公开处罚。 南京银行及下属分支机构因票据业务贸易背景真实性审查不严；贷后管理不到位，贷款资金未按约定用途使用；虚增存贷款规模；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收 支的一致性进行合理性审查；未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇登记管理规定；通过信贷资金或票据贴现资金虚增存款；发放首付不合规的个人住房按揭贷款等原因，受到监管机构公开处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 18,502.28 2 应收证券清算款 8,500,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 76,277.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,594,779.32 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 110059 浦发转债 2,216,212.60 1.13 2 113675 新 23 转债 361,367.67 0.18 3 123216 科顺转债 294,610.68 0.15 4 128141 旺能转债 118,736.85 0.06 5 128131 崇达转 2 108,904.68 0.06 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国泰安康定期支付混合 国泰安康定期支付混合 项目 A C 本报告期期初基金份额总额 18,379,671.38 4,732,879.56 报告期期间基金总申购份额 47,026,794.73 54,585,379.16 减：报告期期间基金总赎回份额 12,882,248.59 31,779,486.90 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 52,524,217.52 27,538,771.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 3,158,357.03 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,158,357.03 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.94 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于核准国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金募集的批复 2、国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金合同 3、国泰安康定期支付混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20 层。 基金托管人住所。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日