国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 2018 年 12 月 31 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月三十日  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019 年 3 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 根据《养老目标证券投资基金指引（试行）》的要求，本基金管理人经与基金托管人中国银行 股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2018 年 5 月 7 日起将国泰安康养老定期支付 混合型证券投资基金的基金名称修改为“国泰安康定期支付混合型证券投资基金”，基金代码保持不 变。本公司对国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金合同和托管协议的部分条款进行相 应修订。具体修订内容如下：将基金合同全文和托管协议原文中的“国泰安康养老定期支付混合型证 券投资基金”修改为“国泰安康定期支付混合型证券投资基金”。具体可查阅本基金管理人于 2018 年 5 月 7 日披露的《关于国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金修改基金名称并修订基金合同和托 管协议的公告》。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保 留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国泰安康定期支付混合 基金主代码 000367 交易代码 000367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 30 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 46,152,454.33 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰安康定期支付混合 A 国泰安康定期支付混合 C 下属分级基金的交易代码 000367 002061 报告期末下属分级基金的份额总 26,935,846.43 份 19,216,607.90 份 额 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于债券等固定收益类产品，同时适当投资于股票等权益类 投资目标 品种增强收益，力求实现基金资产的持续稳定增值，为投资者提供长期可 靠的养老理财工具。 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳 投资策略 收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资 产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。 本基金自 2015 年 3 月 23 日起业绩比较基准由原“五年期银行定期存款利 业绩比较基准 率（税后）“，变更为“三年期银行定期存款利率（税后）”。 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基 风险收益特征 金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股 第 3 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 李永梅 王永民 信息披露 联系电话 021-31081600转 010-66594896 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 http://www.gtfund.com 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层及 基金年度报告备置地点 基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2018 年 2017 年 2016 年 3.1.1 期间 国泰安康定 国泰安康定 国泰安康定 国泰安康定 国泰安康定 数据和指 国泰安康定期 期支付混合 期支付混合 期支付混合 期支付混合 期支付混合 标 支付混合 A A C A C C 本期已 2,867,702.4 10,601,534. 16,916,917.7 实现收 4,206,987.37 22,135,966.09 823,141.78 8 10 3 益 本期利 -1,481,783. -1,885,139. 31,528,520.3 -20,352,285. 7,309,935.73 -35,035,420.66 润 47 94 9 56 第 4 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 加权平 均基金 -0.0292 -0.0275 0.1202 0.1962 -0.0805 -0.0964 份额本 期利润 本期基 金份额 -2.13% -2.31% 9.58% 9.53% 3.05% 87.07% 净值增 长率 3.1.2 期末 2018 年末 2017 年末 2016 年末 数 据 和 指国泰安康定期 国泰安康定期 国泰安康定期 国泰安康定期 国泰安康定期支 国泰安康定期 标 支付混合 A 支付混合 C 支付混合 A 支付混合 C 付混合 A 支付混合 C 期末可 供分配 0.3768 1.4923 0.4073 1.5507 0.2840 1.3295 基金份 额利润 期末基 37,084,703. 47,893,363. 75,581,871.1 308,530,746. 442,223,629. 金资产 90,123,007.97 93 41 9 30 37 净值 期末基 金份额 1.377 2.492 1.407 2.551 1.284 2.329 净值 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．国泰安康定期支付混合 A： 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 第 5 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去三个月 -1.64% 0.30% 0.69% 0.01% -2.33% 0.29% 过去六个月 -2.06% 0.29% 1.39% 0.01% -3.45% 0.28% 过去一年 -2.13% 0.32% 2.75% 0.01% -4.88% 0.31% 过去三年 10.51% 0.41% 8.25% 0.01% 2.26% 0.40% 自基金合同生 37.70% 0.36% 15.00% 0.01% 22.70% 0.35% 效起至今 2．国泰安康定期支付混合 C： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -1.70% 0.29% 0.69% 0.01% -2.39% 0.28% 过去六个月 -2.16% 0.29% 1.39% 0.01% -3.55% 0.28% 过去一年 -2.31% 0.32% 2.75% 0.01% -5.06% 0.31% 过去三年 100.16% 2.81% 8.25% 0.01% 91.91% 2.80% 自基金合同生 101.62% 2.75% 8.59% 0.01% 93.03% 2.74% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年 4 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日) 1、国泰安康定期支付混合 A 第 6 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 注：1、本基金的合同生效日为 2014 年 4 月 30 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资 产配置比例符合合同约定。 2、本基金自 2015 年 3 月 23 日起业绩比较基准由原“五年期银行定期存款利率（税后）“，变更 为“三年期银行定期存款利率（税后）”。 2、国泰安康定期支付混合 C 注：1、本基金的合同生效日为 2014 年 4 月 30 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项资产配 置比例符合合同约定。自 2015 年 11 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代 第 7 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 码。 2、本基金自 2015 年 3 月 23 日起业绩比较基准由原“五年期银行定期存款利率（税后）“，变更 为“三年期银行定期存款利率（税后）”。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、国泰安康定期支付混合 A 注：（1）2014 年计算期间为本基金的合同生效日 2014 年 4 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日，未 按整个自然年度进行计算； （2）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 2、国泰安康定期支付混合 C 第 8 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 注：（1）本基金的合同生效日为 2014 年 4 月 30 日，在 6 个月建仓期结束时，各项资产配置比 例符合合同约定。 （2）自 2015 年 11 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码，2015 年 数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、国泰安康定期支付混合 A： 本基金过去三年未进行利润分配。 2、国泰安康定期支付混合 C： 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 第 9 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 98 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证 券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰 金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券 投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国 泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基 金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典 灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用 互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基 金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混 合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而 来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰 估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满 转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券 投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰 浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期 支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型 证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金 属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝 对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资 基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰 外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换 而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资 基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证 第 10 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金 （LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混 合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰 融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而 来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票 型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基 金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券 型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业 信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债 券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合 型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型 证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰 价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型 证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国 泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置 混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型 证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国 泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由 国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保 障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获 准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得 合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务 资格。 第 11 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 博士研究生。2009 年 2 月加入国 泰基金管理有限公司，历任研究 员、基金经理助理。2017 年 1 月 起任国泰兴益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理，2017 年 1 月至 2018 年 8 月任国泰添益灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理，2017 年 1 月至 2018 年 4 月任国泰福益灵活配置混合型证 本基金的基金 券投资基金的基金经理，2017 年 经理、国泰兴 王琳 2017-08-11 - 10 年 6 月至 2018 年 3 月任国泰睿信平 益灵活配置混 衡混合型证券投资基金的基金经 合的基金经理 理，2017 年 8 月至 2018 年 3 月任 国泰鑫益灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2017 年 8 月 起兼任国泰安康定期支付混合型 证券投资基金（原国泰安康养老 定期支付混合型证券投资基金） 的基金经理，2017 年 8 月至 2018 年 5 月任国泰泽益灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 第 12 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗 位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为， 严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。 （一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观 性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 （二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合 经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 （三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资 信息相互隔离。 （四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有 公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。 （五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 （六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、 不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。 （七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期 检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 第 13 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年，市场整体呈现较大幅度下跌，大盘蓝筹股具有一定的相对优势。最终上证综指下跌 24.59%，深证成指下跌 34.42%，创业板指下跌 28.65%，大小盘股风格分化明显。从行业来看，农 业、金融服务、公用事业等行业具有相对优势，而家居、电子、传媒等板块跌幅靠前。 全年来看，宏观经济稳中趋降，受制于中美贸易战、宏观经济预期、美国加息等影响，市场整 体回调明显；避险情绪下，估值较低、与宏观经济相关性不大的板块相对优势明显。 本基金以绝对收益策略为主，但因年初保持了较高仓位参与新股申购，虽然后续仓位有所降低， 但总体净值仍然出现了一定回撤。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 国泰安康定期支付混合 A 在 2018 年度净值增长率为-2.13%，同期业绩比较基准为 2.75%。 国泰安康定期支付混合 C 在 2018 年度净值增长率为-2.31%，同期业绩比较基准为 2.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从四季度宏观经济数据来看，整体较为稳定，但是市场预期持续下行。 2018 年以来，中美贸易战等外部环境发生了较大变化，对国内宏观经济产生明显影响。我们认 为 2019 年宏观经济增速或将持续回落：国内地产投资增速相比 2018 年预计有小幅下行；消费稳中 第 14 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 有降；中美贸易战已经进入中长期日程，进而出口数据有下行压力。影响市场走势的另一方面，资 金层面，MSCI 调高 A 股纳入因子权重、富时罗素也宣布将纳入 A 股，海外长线资金逐步入市，这 类增量资金或将进一步影响 A 股的估值体系。 展望 2019 年，我们认为：2019 年宏观经济在下行周期，这点基本是市场的一致共识。目前从 国内外宏观、微观的情况来看，未来经济能够走出增速下行预期的可能性并不大。但是对于资本市 场而言，好的地方在于目前在预期的低点，很多股票的估值水平已经到了历史低位，对悲观预期反 映的比较到位、充分。这一点跟 2018 年初有很大的不同，因此未来还是有很多机会可以找寻。整体 的思路是，配置有边际变化的行业、有边际变化且成长较为明确的个股，以及盈利持续性较强而估 值调整到位的个股。具体而言，板块上分为两大类：一是因为逆周期或者其他原因，未来或有政策 变化的板块，包括券商、基建、特高压等；二是符合新经济发展方向、未来成长性明确的行业，包 括新能源、5G 等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国泰安康定期支付混合型证券投 资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 第 15 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应 尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计 师签字出具了普华永道中天审字(2019)第 21015 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报 告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国泰安康定期支付混合型证券投资基金 报告截止日：2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 3,420,774.75 3,061,993.51 结算备付金 194,159.82 5,908,237.78 存出保证金 48,434.78 25,471.56 交易性金融资产 78,636,154.38 384,790,522.45 第 16 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 其中：股票投资 10,068,649.68 85,844,338.05 基金投资 - - 债券投资 68,567,504.70 298,946,184.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,068,560.00 1,660,948.96 应收利息 1,059,346.79 5,822,538.46 应收股利 - - 应收申购款 6,561.57 40,494.16 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 85,433,992.09 401,310,206.88 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 12,000,000.00 应付证券清算款 - 4,554,969.30 应付赎回款 148,146.45 29,633.60 应付管理人报酬 79,171.17 293,026.39 应付托管费 21,991.96 81,396.24 应付销售服务费 4,123.31 26,131.46 应付交易费用 37,742.35 98,275.52 应交税费 4,721.27 - 应付利息 - -5,851.12 第 17 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 160,028.24 120,008.00 负债合计 455,924.75 17,197,589.39 所有者权益： - - 实收基金 46,152,454.33 174,664,049.11 未分配利润 38,825,613.01 209,448,568.38 所有者权益合计 84,978,067.34 384,112,617.49 负债和所有者权益总计 85,433,992.09 401,310,206.88 注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，国泰安康定期支付混合型证券投资基金 A 类基金的份额 净值 1.377 元，国泰安康定期支付混合型证券投资基金 C 类基金的份额净值 2.492 元。国泰安康定期 支付混合型证券投资基金份额总额 46,152,454.33 份，其中国泰安康定期支付混合型证券投资基金 A 类基金的份额总额 26,935,846.43 份，国泰安康定期支付混合型证券投资基金 C 类基金的份额总额 19,216,607.90 份。 7.2 利润表 会计主体：国泰安康定期支付混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2017 年 1 月 1 日至 2017 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、收入 866,479.27 46,342,387.02 1.利息收入 7,617,685.75 12,437,955.43 其中：存款利息收入 76,031.04 233,159.45 债券利息收入 7,541,654.71 12,139,128.93 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 65,667.05 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,063,121.25 16,171,965.17 第 18 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 其中：股票投资收益 7,508,909.49 20,420,135.47 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,564,061.88 -6,535,505.45 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 990,149.88 2,287,335.15 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -16,836,159.99 17,714,551.02 列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 21,832.26 17,915.40 减：二、费用 4,233,402.68 7,503,930.90 1．管理人报酬 2,248,665.21 4,242,406.51 2．托管费 624,629.19 1,178,446.30 3．销售服务费 178,384.52 390,138.92 4．交易费用 515,942.54 586,456.55 5．利息支出 243,584.19 647,916.95 其中：卖出回购金融资产支出 243,584.19 647,916.95 6．税金及附加 13,013.87 - 7．其他费用 409,183.16 458,565.67 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,366,923.41 38,838,456.12 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,366,923.41 38,838,456.12 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰安康定期支付混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第 19 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 174,664,049.11 209,448,568.38 384,112,617.49 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -3,366,923.41 -3,366,923.41 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -128,511,594.78 -167,256,031.96 -295,767,626.74 （ 净 值 减 少 以 “-” 号 填 列） 其中：1.基金申购款 8,458,751.29 5,078,034.41 13,536,785.70 2.基金赎回款 -136,970,346.07 -172,334,066.37 -309,304,412.44 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 46,152,454.33 38,825,613.01 84,978,067.34 金净值） 上年度可比期间 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 260,028,120.60 272,318,516.74 532,346,637.34 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 38,838,456.12 38,838,456.12 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -85,364,071.49 -101,708,404.48 -187,072,475.97 （ 净 值 减 少 以 “-” 号 填 列） 第 20 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 其中：1.基金申购款 78,011,961.80 100,671,092.98 178,683,054.78 2.基金赎回款 -163,376,033.29 -202,379,497.46 -365,755,530.75 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 174,664,049.11 209,448,568.38 384,112,617.49 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国泰安康定期支付混合型证券投资基金(原名为国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金，以 下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1207 号《关 于核准国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 人民币 206,180,159.45 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014) 第 186 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基 金合同》于 2014 年 4 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 206,276,995.18 份基金 份额，其中认购资金利息折合 96,835.73 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《养老目标证券投资基金指引(试行)》的要求，国泰基金管理有限公司经与基金托管人中国 银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2018 年 5 月 7 日起将国泰安康养老定期 支付混合型证券投资基金的基金名称修改为国泰安康定期支付混合型证券投资基金，并修订基金合 同和托管协议。 本基金每季度定期通过自动赎回基金份额向自愿选择参与定期支付机制的基金份额持有人支付 一定现金，即按照约定的年化现金支付比率，以约定的定期支付基准日的可参与定期支付的基金份 第 21 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 额资产净值为基础，计算当期基金份额持有人可获得支付的现金并自动赎回基金份额持有人所持有 的对应金额的基金份额，以该自动赎回的资金进行现金支付。 根据国泰基金管理有限公司 2018 年 12 月 21 日发出的《关于设定国泰安康定期支付混合型证券 投资基金 2019 年定期支付比率的公告》，在充分考虑 2019 年整体市场环境的基础上，根据《国泰安 康定期支付混合型证券投资基金基金合同》，国泰基金管理有限公司决定将本基金 2019 年的定期支 付比率设定为 4%，并自 2018 年 12 月 21 日公告之日起施行。 根据《国泰安康支付混合型证券投资基金基金合同》和《国泰安康定期支付混合型证券投资基 金招募说明书》的规定，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基 金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基 金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金 份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间不得互相转 换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等 固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、 地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、 银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。本基金的投资组合比例为：股票等权益类金融工具的比例不超过 30%，基金所持有的股票市值 和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例不超过 30%，债券等固定收益 类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%，中小企业私募债占基金资产的投资比例不高于 20%， 权证投资比例占基金资产净值的比例不高于 3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准 为：三年期银行定期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019 年 3 月 27 日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 第 22 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰安康定期支付混合型证券投资基金基 金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关 第 23 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要 税项列示如下： (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交 易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 第 24 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售 国泰基金管理有限公司 机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 基金销售机构、受基金管理人的控股股 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 东中国建投控制的公司 国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 申万宏源 - - 3,523,496.74 0.87% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 第 25 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日 占当期债 占当期债 券回购成 券回购成 成交金额 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 申万宏源 - - 20,300,000.00 1.78% 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 3,281.46 1.03% 3,281.46 3.42% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12 月31日 月31日 第 26 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 当期发生的基金应支付的管理费 2,248,665.21 4,242,406.51 其中：支付销售机构的客户维护费 40,189.98 33,819.37 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.90%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.90% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 624,629.19 1,178,446.30 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰安康定期支付混合 A 国泰安康定期支付混合 C 合计 国泰基金管理有限公 - 178,301.83 178,301.83 司 申万宏源 - 67.27 67.27 合计 - 178,369.10 178,369.10 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰安康定期支付混合A 国泰安康定期支付混合C 合计 国泰基金管理有限公 - 390,120.92 390,120.92 司 申万宏源 - 3.22 3.22 合计 - 390,124.14 390,124.14 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司 计算并支付给各基金销 第 27 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 0.10%/ 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比较期内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比较期末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,420,774.75 66,376.32 3,061,993.51 173,287.93 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 通日 受 价格 值单价 位：股) 成本 估值 第 28 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 限类 总额 总额 型 60315 养元 2018-0 2019-0 网下 18,858 1,484, 767,14 78.73 40.68 - 6 饮品 2-02 2-12 中签 .00 690.34 3.44 60315 养元 2018-0 2019-0 7,543. 306,84 送股 - 40.68 - - 6 饮品 5-08 2-12 00 9.24 注：基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股 份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 60003 中信证 2018-12 重大事 2019-0 15.87 17.15 73,000.00 1,221,880.00 1,158,510.00 - 0 券 -25 项 1-10 注：本基金截至 2018 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第 29 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 8,266,284.70 元，属于第二层次的余额为 70,369,869.68 元，无属于第三层次的余 额(2017 年 12 月 31 日，第一层次 85,406,452.40 元，第二层次 299,384,070.05 元，无属于第三层次 的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 第 30 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 10,068,649.68 11.79 其中：股票 10,068,649.68 11.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 68,567,504.70 80.26 其中：债券 68,567,504.70 80.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,614,934.57 4.23 8 其他各项资产 3,182,903.14 3.73 9 合计 85,433,992.09 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,502,704.68 5.30 第 31 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 业 - - E 建筑业 1,166,351.00 1.37 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 644,840.00 0.76 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,596,244.00 3.06 J 金融业 1,158,510.00 1.36 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,068,649.68 11.85 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(％) 1 601186 中国铁建 107,300 1,166,351.00 1.37 2 600030 中信证券 73,000 1,158,510.00 1.36 3 603156 养元饮品 26,401 1,073,992.68 1.26 4 600570 恒生电子 19,800 1,029,204.00 1.21 5 600031 三一重工 116,400 970,776.00 1.14 6 600406 国电南瑞 48,000 889,440.00 1.05 7 002463 沪电股份 120,000 860,400.00 1.01 8 000739 普洛药业 109,400 813,936.00 0.96 9 000063 中兴通讯 40,000 783,600.00 0.92 10 300059 东方财富 56,000 677,600.00 0.80 第 32 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度 报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600570 恒生电子 9,170,781.82 2.39 2 600030 中信证券 8,220,222.15 2.14 3 600056 中国医药 6,758,203.00 1.76 4 600048 保利地产 6,134,160.10 1.60 5 000651 格力电器 6,094,239.99 1.59 6 600519 贵州茅台 5,737,149.00 1.49 7 002078 太阳纸业 3,968,499.00 1.03 8 600887 伊利股份 3,891,385.99 1.01 9 600809 山西汾酒 3,800,904.00 0.99 10 002410 广联达 3,588,802.00 0.93 11 000002 万科 A 3,494,809.00 0.91 12 603517 绝味食品 3,352,323.00 0.87 13 601636 旗滨集团 3,317,834.50 0.86 14 600867 通化东宝 3,223,600.00 0.84 15 000063 中兴通讯 3,179,953.00 0.83 16 600667 太极实业 3,085,315.24 0.80 17 603127 昭衍新药 3,021,569.00 0.79 18 601336 新华保险 2,866,603.00 0.75 19 600779 水井坊 2,540,076.00 0.66 20 603096 新经典 2,392,387.31 0.62 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 11,289,247.68 2.94 第 33 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 2 600048 保利地产 10,810,908.00 2.81 3 600887 伊利股份 10,808,378.20 2.81 4 600056 中国医药 7,956,171.29 2.07 5 600570 恒生电子 7,663,048.30 2.00 6 601398 工商银行 7,613,727.00 1.98 7 600030 中信证券 7,309,568.56 1.90 8 601939 建设银行 7,273,613.65 1.89 9 600867 通化东宝 6,566,774.33 1.71 10 000858 五粮液 6,463,690.00 1.68 11 000651 格力电器 6,020,344.69 1.57 12 603288 海天味业 5,840,525.80 1.52 13 600779 水井坊 5,814,503.80 1.51 14 601336 新华保险 5,778,130.23 1.50 15 601155 新城控股 5,317,182.64 1.38 16 600031 三一重工 5,110,874.53 1.33 17 002415 海康威视 4,969,820.93 1.29 18 600519 贵州茅台 4,844,706.31 1.26 19 000333 美的集团 4,414,506.04 1.15 20 002410 广联达 4,144,284.68 1.08 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 137,144,208.48 卖出股票的收入（成交）总额 200,765,888.11 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 27,539,000.00 32.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,355,320.00 18.07 其中：政策性金融债 15,355,320.00 18.07 4 企业债券 22,950,100.00 27.01 第 34 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,723,084.70 3.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 68,567,504.70 80.69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(％) 1 180209 18 国开 09 100,000 10,032,000.00 11.81 18 贴现国 2 189959 100,000 9,935,000.00 11.69 债 59 3 019543 16 国债 15 75,000 7,450,500.00 8.77 4 127435 16 磁湖 01 70,000 6,816,600.00 8.02 5 124796 14 襄高投 100,000 6,174,000.00 7.27 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 第 35 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以 套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择， 谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 48,434.78 2 应收证券清算款 2,068,560.00 3 应收股利 - 4 应收利息 1,059,346.79 5 应收申购款 6,561.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,182,903.14 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 第 36 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例(%) 1 132005 15 国资 EB 1,349,961.60 1.59 2 132004 15 国盛 EB 810,932.60 0.95 3 110034 九州转债 306,757.20 0.36 4 120001 16 以岭 EB 132,052.80 0.16 5 128010 顺昌转债 123,380.50 0.15 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 允价值 值比例(%) 1 600030 中信证券 1,158,510.00 1.36 重大事项 2 603156 养元饮品 1,073,992.68 1.26 网下中签 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国泰安康定期支 100.00 5,334 5,049.84 - - 26,935,846.43 付混合 A % 国泰安康定期支 314 61,199.39 18,410,323.95 95.80% 806,283.95 4.20% 付混合 C 合计 5,648 8,171.47 18,410,323.95 39.89% 27,742,130.38 60.11% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 第 37 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 国泰安康定期支付混合 10,037.21 0.04% A 基金管理人所有从业人员持 国泰安康定期支付混合 有本基金 7.75 0.00% C 合计 10,044.96 0.02% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 国泰安康定期支付混合 0 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人 国泰安康定期支付混合 0 持有本开放式基金 C 合计 0 国泰安康定期支付混合 0 A 本基金基金经理持有本开 国泰安康定期支付混合 0 放式基金 C 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰安康定期支付混合 A 国泰安康定期支付混合 C 基金合同生效日（2014 年 4 月 30 206,276,995.18 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 53,707,142.34 120,956,906.77 本报告期基金总申购份额 7,147,825.20 1,310,926.09 减：本报告期基金总赎回份额 33,919,121.11 103,051,224.96 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 26,935,846.43 19,216,607.90 第 38 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2018 年 7 月 28 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》，经本 基金管理人第七届董事会第十六次会议审议通过，聘任封雪梅女士担任公司副总经理； 2018 年 12 月 13 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第七届董事会第十九次会议审议通过，陈星德先生不再担任公司副总经理。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 2018 年 8 月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备 案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务， 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为 60,000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 第 39 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 山西证券 1 - - - - 退租 高华证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 方正证券 2 130,121,651.81 38.82% 95,155.49 34.26% - 中泰证券 1 117,231,462.08 34.98% 109,177.60 39.31% - 中信证券 2 38,189,162.37 11.39% 30,305.60 10.91% - 长城证券 1 30,856,994.68 9.21% 28,737.34 10.35% - 东兴证券 1 5,515,289.52 1.65% 4,033.32 1.45% - 东吴证券 1 5,146,571.21 1.54% 3,763.56 1.35% - 银河证券 1 4,763,398.55 1.42% 3,483.64 1.25% - 浙商证券 1 3,327,159.42 0.99% 3,098.43 1.12% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租 用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因 等），并经公司批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 山西证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 第 40 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 安信证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华创证券 1,999,998.00 3.38% - - - - 19,747,401.0 418,700,0 方正证券 33.39% 46.42% - - 9 00.00 37,397,111.7 483,300,0 中泰证券 63.23% 53.58% - - 8 00.00 中信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比 额 额 20%的时间区间 2018 年 1 月 1 日 78,526, 60,116,59 18,410,323.9 机构 1 至 2018 年 12 月 - 39.89% 922.48 8.53 5 31 日 2018 年 6 月 25 日 20,082, 20,082,99 2 至 2018 年 12 月 - - - 995.02 5.02 19 日 2018 年 1 月 1 日 41,637, 41,637,20 3 至 2018 年 4 月 23 - - - 208.03 8.03 日 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《养老目标证券投资基金指引（试行）》的要求，本基金管理人经与基金托管人中国银行股 份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2018 年 5 月 7 日起将国泰安康养老定期支付混 合型证券投资基金的基金名称修改为“国泰安康定期支付混合型证券投资基金”，基金代码保持不变。 本公司对国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金合同和托管协议的部分条款进行相应修 第 41 页共 42 页  国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 订。具体修订内容如下：将基金合同全文和托管协议原文中的“国泰安康养老定期支付混合型证券投 资基金”修改为“国泰安康定期支付混合型证券投资基金”。具体可查阅本基金管理人于 2018 年 5 月 7 日披露的《关于国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金修改基金名称并修订基金合同和托管协 议的公告》。 第 42 页共 42 页