汇添富添富通货币市场基金 2017 年第 3季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 10 月 25 日 汇添富添富通货币 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 2 页 共 1 6 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富添富通货币 交易代码 000366 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 1 月 16 日 报告期末基金份额总额 13,992,351,471.22 份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在 满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率（税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金和债券型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富添富通货 币 A 汇添富添富通货币 B 汇 添 富 添 富 通 货币 E 下属分级基金的场内简称 - - 现金添富 下属分级基金的交易代码 000366 000980 511980 报告期末下属分级基金的份额总额 222,785,153.42 份 13,745,058,827.66 份 24,507,490.14 份 注：1、汇添富添富通货币市场基金 E 类合同生效日为 2015 年 10 月 16 日； 2、汇添富添富通货币市场基金 E 类份额上市交易； 3、本基金 A 类、B 类份额面值为人民币 1 元，E 类份额面值为人民币 100 元。 汇添富添富通货币 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 3 页 共 1 6 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日 ） 汇添富添富通货 币 A 汇添富添富通货币 B 汇添富添富通货币 E 1. 本期已实现收益 2,172,015.06 166,932,433.57 28,382,171.54 2．本期利润 2,172,015.06 166,932,433.57 28,382,171.54 3．期末基金资产净值 222,785,153.42 13,745,058,827.66 2,450,749,014.19 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富添富通货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 0.9167% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.8285% 0.0006% 汇添富添富通货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 0.9778% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.8896% 0.0006% 汇添富添富通货币 E 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 0.9159% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.8277% 0.0006% 汇添富添富通货币 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 4 页 共 1 6 页 注：汇添富添富通货币市场基金 E 类合同生效日为 2015 年 10 月 16 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇添富添富通货币 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 5 页 共 1 6 页 汇添富添富通货币 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 6 页 共 1 6 页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015 年 1 月 16 日）起 6 个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定；自 2015 年 10 月 16 日起，本基金增设 E 类份额类别，份额申购首 次确认日为 2015 年 10 月 22 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蒋文玲 汇添富货 币基金、现 金宝货币 基金、添富 通货币基 2016 年 6 月 7 日 - 11 年 国籍：中国。学历：上海财经 大学经济学硕士。业务资格： 证券投资基金从业资格。从业 经历：曾任汇添富基金债券交 易员、债券风控研究员。2012 汇添富添富通货币 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 7 页 共 1 6 页 金、理财 14 天债券基 金、理财 30 天债券基 金、理财 60 天债券基 金、实业债 债券基金、 优选回报 混合基金、 汇添富鑫 益定开债 基金、添富 年年益定 开混合、添 富鑫汇定 开债券基 金的基金 经理。 年 11 月 30 日至 2014 年 1 月 7 日任浦银安盛基金货币市场 基金的基金经理。2014 年 1 月加入汇添富基金，历任金融 工程部高级经理、固定收益基 金经理助理。2014 年 4 月 8 日至今任汇添富多元收益债 券基金的基金经理助理，2015 年 3 月 10 日至今任汇添富现 金宝货币基金、汇添富理财 14 天债券基金、汇添富优选 回报混合基金（原理财 21 天 债券基金）的基金经理，2016 年 6 月 7 日至今任汇添富货币 基金、添富通货币基金、理财 30 天债券基金、理财 60 天债 券基金、实业债债券基金的基 金经理，2017 年 4 月 20 日至 今任汇添富鑫益定开债基金 的基金经理，2017 年 5 月 15 日至今任添富年年益定开混 合基金的基金经理，2017 年 6 月 23 日至今任添富鑫汇定开 债券基金的基金经理。 陶然 汇添富现 金宝货币、 汇添富添 富通货币 基金的基 2017 年 9 月 7 日 - 7 年 国籍：中国，学历：法国图卢 兹国立综合理工学院信息系 统与软件开发硕士、法国图卢 兹第一大学金融工程硕士，相 关业务资格：证券投资基金从 汇添富添富通货币 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 8 页 共 1 6 页 金经理。 业资格、CFA。从业经历：曾 任海富通基金、华安基金债券 交易员，2016 年 9 月加入汇 添富基金管理股份有限公司， 2016 年 9 月 9 日至今任汇添 富收益快线货币基金、汇添富 和聚宝货币基金、汇添富全额 宝货币基金、汇添富理财 7 天 债券基金的基金经理助理， 2016 年 9 月 13 日至今任汇添 富收益快钱货币基金的基金 经理助理，2017 年 9 月 7 日 至今任汇添富现金宝货币、汇 添富添富通货币基金的基金 经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金的基金经理蒋文玲女士于 2017 年 8 月 21 日起休产假，无法正常履行职务。依据法律法 规及公司制度规定，本公司研究决定，蒋文玲女士休假期间，本基金的投资管理工作由基金经理 徐寅喆女士代为履行职责。本基金管理人已于 2017 年 8 月 18 日就上述事项进行公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 汇添富添富通货币 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 9 页 共 1 6 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况，经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年第三季度宏观政策环境趋稳，经济基本面韧性显著。7 月初，总理讲话提出稳定宏观 政策、稳定市场预期和稳定金融运行；9 月底央行发布了针对普惠金融实施定向降准的通知，引 导和鼓励银行资金脱虚向实。本季度房地产调控政策继续加码，一线城市上浮贷款利率，南昌、 西安、长沙等几个热点二线城市出台限售条款，多个城市纷纷出台鼓励租赁住房建设的政策，房 地产销售“金九银十”不再，但另一方面制造业 PMI 数据表现亮眼，工业企业利润同比增速也有 所加快，供给侧改革成效不断稳固。海外方面，美国经济基本面强劲，失业率接连下降，薪资增 长超预期回升。这直接提振了消费需求，持续改善国内出口环境，外汇占款小幅回升，有利于国 内债券市场流动性的改善。 三季度央行对流动性延续稳健中性的态度，思路上强调总量控制，操作上削峰填谷。本季度 流动性环境总体平稳，但 9 月末银行间市场和交易所市场出现超预期的紧张，资金价格飙升至年 内次高水平。债券方面，利率债与信用债收益率走势出现分化。利率债收益率出现 10-20bp 左右 汇添富添富通货币 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 1 0 页 共 1 6 页 的震荡行情，季末 10 年国债收益率和 10 年国开收益率几乎与季初持平。相比，信用债收益率从 8 月开始出现明显上扬后仅小幅回落，相比季初出现累计近 20bp 的上行，同时期限利差显著缩窄。 本基金考虑到三季度资金面的松紧节奏，结合组合的申购赎回规律，对流动性管理采取谨慎稳健 的做法。一方面控制组合资产久期和杠杆水平，另一方面灵活调整组合债券仓位。根据组合规模 变动情况和流动性承受能力，在 9 月抓住存单高收益的配置机会进行积极买入，提高组合债券比 例。债券选择方面，考虑到即将于 10 月正式施行的流动性新规，以 AAA 债券为主，谨慎控制 AA+ 债券的占比；同业存款方面，结合银行评级和存款利率，灵活选择多种期限。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富添富通货币 A 的基金份额净值收益率为 0.9167%，本报告期汇添富添富通货 币 B 的基金份额净值收益率为 0.9778%，本报告期汇添富添富通货币 E 的基金份额净值收益率为 0.9159%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,752,008,885.18 35.02 其中：债券 5,752,008,885.18 35.02 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,957,704,146.55 18.01 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 7,666,575,381.99 46.67 4 其他资产 49,990,923.93 0.30 5 合计 16,426,279,337.65 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 汇添富添富通货币 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 1 1 页 共 1 6 页 1 报告期内债券回购融资余额 1.70 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 38.53 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 13.19 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 22.34 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 8.42 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 1.21 - 5 120 天(含)-397 天（含） 17.25 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 汇添富添富通货币 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 1 2 页 共 1 6 页 天的浮动利率债 合计 99.74 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 298,442,805.02 1.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,496,417,785.48 9.11 其中：政策性金融债 1,496,417,785.48 9.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,957,148,294.68 24.10 8 其他 - - 9 合计 5,752,008,885.18 35.03 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 198,757,693.90 1.21 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 130242 13 国开 42 4,300,000 430,392,473.13 2.62 2 130216 13 国开 16 3,500,000 348,858,561.81 2.12 3 170410 17 农发 10 3,200,000 318,990,772.22 1.94 4 111709383 17 浦发银行 CD383 3,000,000 296,937,543.34 1.81 5 111698224 16 长沙银行 CD089 2,000,000 199,631,979.61 1.22 6 111785161 17 厦门银行 CD224 2,000,000 199,575,562.21 1.22 7 170207 17 国开 07 2,000,000 199,418,284.42 1.21 8 111785664 17 重庆银行 CD151 2,000,000 199,403,617.54 1.21 9 111715267 17 民生银行 2,000,000 198,983,912.43 1.21 汇添富添富通货币 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 1 3 页 共 1 6 页 CD267 10 111710412 17 兴业银行 CD412 2,000,000 198,906,101.78 1.21 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1040% 报告期内偏离度的最低值 0.0490% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0681% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日 计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 汇添富添富通货币 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 1 4 页 共 1 6 页 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 49,364,780.47 4 应收申购款 626,143.46 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 49,990,923.93 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富添富通货 币 A 汇添富添富通货币 B 汇添富添富通 货币 E 报告期期初基金份额总额 242,970,734.77 13,854,198,329.59 41,299,464.80 报告期期间基金总申购份额 112,259,300.96 33,638,167,741.73 1,457,750.71 报告期期间基金总赎回份额 132,444,882.31 33,747,307,243.66 18,249,725.37 报告期期末基金份额总额 222,785,153.42 13,745,058,827.66 24,507,490.14 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。本基金 E 类合同生效日为 2015 年 10 月 16 日，基金份额面值为人民币 100 元，本报告期的相关数据按实际存续期计算。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期 初 份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机 1 2017 年 8 月 18 0.0 4,506,848,528.14 1,500,000,000.00 3,006,848,528.14 21.55% 汇添富添富通货币 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 1 5 页 共 1 6 页 构 日至 2017 年 8 月 29 日；2017 年 9 月 27 日至 2017 年 9 月 30 日 0 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审 议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时 赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困 难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进 而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富添富通货币市场基金募集的文件； 2、《 汇添富添富通货币市场基金基金合同》； 汇添富添富通货币 2 0 1 7 年第 3 季度报告 第 1 6 页 共 1 6 页 3、《 汇添富添富通货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富添富通货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 10 月 25 日