汇添富添富通货币市场基金2015年第 1季度报告 2015年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 汇添富添富通货币市场基金由汇添富新收益债券型证券投资基金转型而来。2015年1月9日汇添富新收益债券型证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富新收益债券型证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富新收益债券型证券投资基金调整基金投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订基金合同等，并同意将汇添富新收益债券型证券投资基金更名为“汇添富添富通货币市场基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2015年1月16日起，《汇添富添富通货币市场基金基金合同》生效，《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》同日起生效。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中，原汇添富新收益债券型证券投资基金报告期自2015年1月1日至2015年1月15日止，汇添富添富通货币市场基金报告期自2015年1月16日（基金合同生效日）至2015年3月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况（转型后）： 基金简称 汇添富添富通货币 交易代码 000366 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月16日 报告期末基金份额总额 347,361,738.36份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略， 投资策略 力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更 高的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率（税后) 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低 风险收益特征 风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股 票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富添富通货币A 汇添富添富通货币B 下属分级基金的交易代码 000366 000980 报告期末下属分级基金的份额总额 150,406,302.39份 196,955,435.97份 注：上表中“报告期末”指2015年3月31日。 2.2 基金产品概况（转型前）： 基金简称 汇添富新收益债券 交易代码 000366 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月10日 报告期末基金份额总额 15,081,956.52份 本基金主要投资于债券资产，在承担合理风险和 投资目标 保持资产流动性的基础上适度参与权益类品种投 资，力争实现资产的长期稳定增值。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；股票资产的投资比例合计不超过基金资产 的20%，其中基金持有的全部权证的市值不超过 基金资产净值的3%，持有的现金或到期日在1年 投资策略 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基 金通过参与一级市场新股申购、股票增发，以及 因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票， 不超过基金资产的20%；本基金通过二级市场直 接买入股票或权证，所占比例不超过基金资产的 5%。 业绩比较基准 中债综合指数。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低 风险收益特征 预期风险，较低预期收益品种，其预期风险及预 期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金 及股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：上表中“报告期末”指2015年1月15日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1.1主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月16日－ 2015年3月31日） 汇添富添富通货币A 汇添富添富通货币B 1. 本期已实现收益 572,994.16 1,553,713.20 2．本期利润 572,994.16 1,553,713.20 3．期末基金资产净值 150,406,302.39 196,955,435.97 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.1.2主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日－ 2015年1月15日） 1.本期已实现收益 32,218.34 2.本期利润 2,428.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0001 4.期末基金资产净值 16,411,447.28 5.期末基金份额净值 1.088 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及转型前最后一个交易日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金净值表现（转型后） 3.2.1.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 成立以 0.7484% 0.0020% 0.0719% 0.0000% 0.6765% 0.0020% 来 注：汇添富新收益债券型证券投资基金从2015年1月16日起正式转型为汇添富添富通货币市场 基金，本表列示的是本报告期基金转型后的基金净值表现，转型后基金的业绩比较基准为活期存 款利率（税后) 。 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 成立以来 0.7714% 0.0030% 0.0719% 0.0000% 0.6995% 0.0030% 注：汇添富新收益债券型证券投资基金从2015年1月16日起正式转型为汇添富添富通货币市场 基金，本表列示的是本报告期基金转型后的基金净值表现，转型后基金的业绩比较基准为活期存 款利率（税后) 。 3.2.1.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效于2015年1月16日,截止报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、按照基金合同的约定，本基金应自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至本报 告期末，本基金尚处于建仓期中。 3.2.2基金净值表现（转型前） 3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 2015-01- 01至2015- 0.02% 0.02% 0.53% 0.05% -0.51% -0.03% 01-15 注：汇添富新收益债券型证券投资基金从2015年1月16日起正式转型为汇添富添富通货币市场 基金，本表列示的是本报告期基金转型前的基金净值表现，转型前基金的业绩比较基准为中债综 合指数。 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年12月10日）起6个月，建仓结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 .1基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富货币 国籍：中国，学历： 基金、汇添 上海财经大学管理学 富全额宝货 硕士。相关业务资格： 币基金、汇 2015年1月 基金从业资格。从业 汤丛珊 添富理财 16日 - 7年 经历：2008年5月 30天债券基 加入汇添富基金管理 金、汇添富 股份有限公司，历任 理财60天 固定收益交易员、固 债券基金、 定收益交易主管。 汇添富和聚 2013年7月31日至 宝货币基金、 今任汇添富货币基金 汇添富添富 的基金经理， 通货币基金 2013年12月13日 的基金经理。 至今任汇添富全额宝 货币基金的基金经理。 2014年1月21日至 今任汇添富理财 30天债券、理财 60天债券基金的基 金经理。2014年 5月28日至今任汇 添富和聚宝货币基金 的基金经理。 2015年1月16日至 今任汇添富添富通货 币基金（原汇添富新 收益债券基金）的基 金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。 学历：北京大 学概率论及数 理统计学学士、 汇添富可转换 硕士，经济学 债券基金、汇 2013年12月 2015年1月 双学位。相关 梁珂 添富新收益债 11日 15日 7年 业务资格：基 券基金的基金 金从业资格， 经理。 特许金融分析 师（CFA）。 从业经历：曾 任长盛基金管 理有限公司高 级研究员、基 金经理助理。 2012年11月 加入汇添富基 金管理股份有 限公司从事固 定收益研究。 2013年3月 28日至今任 汇添富可转换 债券债券的基 金经理， 2013年12月 10日至 2015年1月 15日任汇添 富新收益债券 基金的基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在报告期内以顺利完成产品的转型工作为唯一目标，集中变现组合资产，配合完成产品转型工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 1季度本基金A级净值收益率为0.7484%，B级净值收益率为0.7714%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 产品转型后，本基金将在保持基金资产的低风险前提下，把握好组合流动性和收益性的平衡，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1转型后: 5.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 80,026,731.30 23.02 其中：债券 80,026,731.30 23.02 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 32,670,169.01 9.40 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 224,427,557.03 64.56 计 4 其他资产 10,493,737.93 3.02 5 合计 347,618,195.27 100.00 5.1.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.73 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.1.3 基金投资组合平均剩余期限 5.1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 64 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：本基金合同规定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报 告期内，本基金未发生超标情况。 5.1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 55.88 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 8.64 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 18.14 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天(含)-180天 5.77 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 5 180天(含)-397天（含） 8.63 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 97.05 - 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,036,630.10 8.65 其中：政策性金融债 30,036,630.10 8.65 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 49,990,101.20 14.39 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 80,026,731.30 23.04 9 剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债券 5.1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 140223 14国开23 200,000 20,033,661.24 5.77 2 071540002 15东吴证 200,000 19,996,978.57 5.76 券CP002 3 041564010 15西矿集 200,000 19,992,470.41 5.76 CP001 4 140430 14农发30 100,000 10,002,968.86 2.88 5 041554009 15北部湾 100,000 10,000,652.22 2.88 CP001 5.1.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0067% 报告期内偏离度的最低值 -0.0174% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0037% 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.1.8 投资组合报告附注 5.1.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.1.8.2 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，不 存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 5.1.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.1.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,815.19 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,037,591.76 4 应收申购款 8,424,561.65 5 其他应收款 - 6 待摊费用 25,769.33 7 其他 - 8 合计 10,493,737.93 5.2转型前: 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 16,725,722.74 99.91 7 其他资产 14,766.76 0.09 8 合计 16,740,489.50 100.00 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.2.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.2.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.2.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.2.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.2.10 投资组合报告附注 5.2.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.2.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.2.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,252.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,514.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,766.76 5.2.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 6.1开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 汇添富添富通货币A 汇添富添富通货币B 基金合同生效日(2015年1月16日)的 16,411,447.28 - 基金份额总额 报告期期初基金份额总额 - - 报告期期间基金总申购份额 350,817,923.73 580,837,910.75 减:报告期期间基金总赎回份额 216,823,068.62 383,882,474.78 报告期期末基金份额总额 150,406,302.39 196,955,435.97 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 6.2开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 基金合同生效日(2013年12月10日)的基 22,164,804.22 金份额总额 报告期期初基金份额总额 - 报告期期间基金总申购份额 28,617,982.60 减:报告期期间基金总赎回份额 35,700,830.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 15,081,956.52 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1转型后 注：本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.2 转型前 注：本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自2015年4月3日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。详情请见2015年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富添富通货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富新收益债券型证券投资基金基金托管协议》； 4、《汇添富添富通货币市场基金基金合同》； 5、《汇添富添富通货币市场基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富新收益债券型证券投资基金基金在指定报刊上披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9、报告期内汇添富添富通货币市场基金和汇添富新收益债券型证券投资基金基金在指定报刊上各项公告。 9.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年4月21日