嘉实新兴市场债券型证券投资基金2018年 半年度报告 2018年06月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录......................................................................................................................................2 1.1重要提示 ...............................................................................................................................................................2 1.2目录........................................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况 ......................................................................................................................................................5 2.2基金产品说明 ......................................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................................5 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................................6 2.5信息披露方式 ......................................................................................................................................................6 2.6其他相关资料 ......................................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................................6 3.2基金净值表现 ......................................................................................................................................................7 §4管理人报告............................................................................................................................................. 10 4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..........................................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....................................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....................................................................14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................................14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................................15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..........................................15 §5托管人报告............................................................................................................................................. 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................15 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................... 16 6.1资产负债表........................................................................................................................................................16 6.2利润表.................................................................................................................................................................17 6.3所有者权益（基金净值）变动表 ...............................................................................................................18 6.4报表附注 .............................................................................................................................................................19 §7投资组合报告 ......................................................................................................................................... 43 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................................43 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ..........................................................................44 7.3期末按行业分类的权益投资组合 ...............................................................................................................44 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..........................................44 7.5报告期内权益投资组合的重大变动..........................................................................................................44 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................................45 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.....................................45 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前所有资产支持证券投资明细 ...................46 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.......................46 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...................................46 7.11投资组合报告附注........................................................................................................................................46 §8基金份额持有人信息............................................................................................................................ 47 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................47 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................................47 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..............................................48 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................................. 48 §10重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48 10.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................................................48 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................................48 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................................48 10.4基金投资策略的改变...................................................................................................................................49 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................................49 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..............................................................49 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................................49 10.8其他重大事件.................................................................................................................................................56 §11备查文件目录 ....................................................................................................................................... 57 11.1备查文件目录.................................................................................................................................................57 11.2存放地点..........................................................................................................................................................57 11.3查阅方式..........................................................................................................................................................57 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 基金简称 嘉实新兴市场债券 基金主代码 000342 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月26日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 86,607,262.75份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场C2 下属分级基金的交易代码 000342 000341 报告期末下属分级基金的份 57,781,760.17份 28,825,502.58份 额总额 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长 期保值增。 本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势，深入分析不同国家和地区 投资策略 财政及货币政策对经济运行的影响，结合对中长期利率走势、通货膨胀 及各类债券的收益率、波动性的预期，自上而下地决定债券组合久期， 对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。 业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和 预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负姓名 胡勇钦 郭明 责人 联系电话 (010)65215588 (010)66105798 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 (010)65215588 (010)66105799 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪北京市西城区复兴门内大街55号 大道8号上海国金中心二期53层 09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦北京市西城区复兴门内大街55号 8层 邮政编码 100005 100140 法定代表人 赵学军 易会满 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 中文 香港上海汇丰银行有限公司 名称 英文 TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited 注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址 香港九龙深旺道一号，汇丰中心一座六楼 邮政编码 - 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基 金管理有限公司 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润 大厦8层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场C2 本期已实现收益 -3,536,186.33 -8,363,078.45 本期利润 -4,242,547.43 -8,342,083.15 加权平均基金份额本期利润 -0.0492 -0.2649 本期加权平均净值利润率 -4.33% -3.70% 本期基金份额净值增长率 -2.89% -4.39% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 -39,660.60 20,811,127.23 期末可供分配基金份额利润 -0.0007 0.7220 期末基金资产净值 66,084,628.95 207,782,107.06 期末基金份额净值 1.144 1.089 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长率 14.40% 8.90% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（4）本基金已于2015年11月26日对原嘉实新兴市场A和嘉实新兴市场B份额实施了转换。嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2；嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1；（5）本基金转换为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后，嘉实新兴市场A1份额以人民币计价并申购，收取申购、赎回费。嘉实新兴市场C2份额以美元计价并申购，计提销售服务费，不收取申购费。（6）嘉实新兴市场C2的期末基金份额净值单位为美元。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实新兴市场A1 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 1）③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.78% 0.23% 0.21% 0.01% 1.57% 0.22% 过去三个月 1.78% 0.21% 0.63% 0.01% 1.15% 0.20% 过去六个月 -2.89% 0.23% 1.25% 0.01% -4.14% 0.22% 过去一年 -2.97% 0.20% 2.53% 0.01% -5.50% 0.19% 自基金合同生 14.40% 0.20% 6.71% 0.01% 7.69% 0.19% 效起至今 嘉实新兴市场C2 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 2）③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.45% 0.14% 0.21% 0.01% -1.66% 0.13% 过去三个月 -3.46% 0.15% 0.63% 0.01% -4.09% 0.14% 过去六个月 -4.39% 0.13% 1.25% 0.01% -5.64% 0.12% 过去一年 -1.27% 0.11% 2.53% 0.01% -3.80% 0.10% 自基金合同生 8.90% 0.13% 6.71% 0.01% 2.19% 0.12% 效起至今 注:本基金业绩比较基准为：同期人民币一年期定期存款利率+1%。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=100% ×(人民币一年期定期存款利率+1%)/365 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark(t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图1：嘉实新兴市场A1份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年11月26日至2018年6月30日） 图2：嘉实新兴市场C2份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年11月26日至2018年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2018年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、142只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级 债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄 金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新 兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财 债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中 证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、 嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势 灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 经济学硕士,特许金融分 析师，在2012年1月加入 嘉实基金管理有限公司，现 就任于嘉实基金固定收益 部并兼任嘉实国际固定收 益投资总监。关先生在亚洲 固定收益、美元信用债、全 球债券组合和外汇投资方 关子宏 本基金基金2013年11月26- 17年 面具有超过12年的经验， 经理 日 曾就职于霸菱资产管理（亚 洲）有限公司担任亚洲债券 投资总监，瑞士信贷资产管 理有限公司（新加坡及北 京）的亚洲固定收益及外汇 部董事，保诚资产管理（新 加坡）有限公司的亚洲固定 收益投资董事和首域投资 （香港）有限公司的基金经 理等职务。 注:（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，金特会金正恩和特朗普签署历史性文件，就四项内容达成协议，包括朝鲜承诺“完全无核化”，美方则承诺向朝鲜提供安全保障。金正恩表示，全世界将看到一个重大变化。特朗普称满意金特会结果，邀请金正恩访问白宫。美重启贸易战，中国坚决反击坦然应对。美方威胁将制定2000亿美元征税清单，中方称将综合使用包括数量型和质量型工具在内的各种举措对美方作出强有力回应。特朗普威胁对欧盟进口汽车全部加征20%关税。欧美央行货币政策正常化进程持续，叠加美国贸易保护主义日趋严重的影响，全球市场避险情绪高涨。中美两国在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明。1) 将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。2)有意义地增加美国农产品和能源出口.双方就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论，就创造有利条件 增加上述领域的贸易达成共识。3)高度重视知识产权保护，同意加强合作。4)鼓励双向投资，将努力创造公平竞争营商环境。5)继续就此保持高层沟通，积极寻求解决各自关注的经贸问题。刘鹤说，中美双方将在能源、农产品、医疗、高科技产品、金融等领域加强贸易合作。对于最近中国违约事件，中国金融时报称，违约事件是市场出清的选择，打破刚性兑付是债券市场走向合规化的第一步。个别债务违约事件本身不足为虑，当务之急是完善债券市场管理，避免连续的违约事件冲击市场，进而影响投资者信心。债券市场一线监管部门有关负责人指出，目前发生的民营企业信用债违约现象，是在整体流动性紧平衡的大环境下导致个别企业的风险暴露，并不存在系统性风险。OPEC达成协议名义增产100万桶/日。OPEC公报未给出实际的产量增加数字，伊拉克预计实际增产量为70万-80万桶/日，伊朗则预计低于70万桶/日，并称接受100%减产执行率协议。意大利成功组建政府将推升市场对意大利政治风险的担忧。政局动荡导致意大利股债双杀。意大利新任财长表态无意退出欧元区，还称计划将重点放在削减该国债务水平，希望通过投资和结构性改革提振经济增长。朝鲜最高领导人金正恩与韩国总统文在寅会谈结束后，双方签署了《板门店宣言》，韩朝将争取在今年内宣布结束战争状态，实现停和机制转换, 全部力量发展经济。 货币和财政政策方面，美联储如期加息，调升经济预期，预计今年加息四次高于前次预期。美联储主席鲍威尔称，货币政策仍有不确定性，但美国经济增长强劲，失业率料将更低，通胀接近联储目标，经济前景风险均衡，继续渐进加息的理由是坚实的；美国有应对经济滑坡的财政政策空间；不担心目前资产价格。为进一步推进市场化、法治化「债转股」，以及加大对中小企的支持力度，中国人民银行决定，下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。监管层正鼓励银行通过“定向”货币政策工具向小微企业提供更多贷款，以缓解金融压力，控制企业债务违约。欧洲央行对于QE的时间表，声明表示每月300亿欧元的资产购买规模将持续到9月份，将在12月末结束QE. 欧元区在实现通胀可持续调整方面取得重大进展，目前没有讨论何时加息，且仍有必要保持大量货币刺激措施。人民币跌破6.6。市场人士建议，若贸易战深入，贬值是好办法。近日贬值迅速，但监管层并未出手，可以看出其态度。 经济方面，欧元区6月制造业PMI令人失望。欧元区、德国和法国6月制造业和服务业出现显着分歧，制造业纷纷创近一年半新低，但综合和服务业全线好于预期。美国5月CPI大涨，创2012年以来最大增幅由于国际需求放缓和国内市场疲软，英国制造业产出创2012年10月来最大跌幅。中国5月规模以上工业增加值同比增长6.8%，低于市场预期的7%。不过上游产出的释放令生产依然保持强韧。中国前5个月房地产开发投资增长10.2%。房企土地购置面积同比由跌转涨，土地成交价款加速增长。 2018年上半年, 我们投资策略方面保持保守态度，做好风控管理,避免基本较弱的债券。一季度，我们卖出了一些收益较低的投资级债并增持了一些短久期的高收益债，提高组合收益。二季度，随着市场波动变大，我们也主要净卖出债券为账户套利， 总策略是维持低组合久期和增加现金比例。在一级市场，我们也买入一些有价值的债券。对后市我们依然较谨慎，暂时不会加大规模，和发行人保持密切交流了解发行人的业务发张和后续融资能力。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实新兴市场C2基金份额净值为1.089美元，本报告期基金份额净值增长率为-4.39%；截至本报告期末嘉实新兴市场A1基金份额净值为1.144元，本报告期基金份额净值增长率为-2.89%；业绩比较基准收益率为1.25%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在中美贸易战和直连的违约事件的背景下，加上资管新规快张出台，资金渠道会收紧，海外市场美元债市场较弱，预计市场短期内会继续受负面情绪影响。陆续的去杠杆政策， 我们预计一些基本面弱的民企会有违约风险。 投资者特别是对投资激进、实控人风险大的民企的风险偏好大幅下降，这一类的债券波动性加大。尽管国内的违约潮陆续出现，中国的违约率比起其他国家还是十分低的，只有0.4%。我们认为这是中国政府去杠杆化努力的一部分，是经济的健康发展。鉴于中国信贷领域的进一步抛售，与其他地区的固定收益资产相比，某些发行人的风险回报情况看起来越来越具吸引力。我们将继续投资于短期高质量信贷，并通过对基础业务基本面进行持续和有力的审查，密切关注我们的投资。我们投资策略方面会保持保守态度，做好风控管理,避免基本较弱的债券。也会看机会参与一些定价吸引公司基本面强的新债，特别是一些已经在资本市场信誉良好的公司。 在投资级方面，我们倾向于规模比较大的企业和银行，以及一些国有企业和防御性强的行业。我们会选择性地投资一些非投资级的信贷，特别是有多种融资渠道，具有强大的基本面，历史悠久和良好的融资记录的发行人。在由于货币波动导致印度尼西亚和印度等其他新兴市场区域近期出现调整后，我们认为价值已开始出现，尤其是某些商品公司。当然，由于持续的贸易紧张可能对全球增长产生负面影响，商品价格将受到密切监控。 我们预计短期内美国国债收益率将继续区间震荡，我们将继续对冲久期。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括香港、新加坡、爱尔兰等基金投资市场的证券交易所以及境内相关机构等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）报告期内本基金未实施利润分配； （2）根据嘉实新兴双币债券A13.1.1“本期利润”为-4,242,547.43元，“新兴双币债券C23.1.1“本期利润”为-8,342,083.15元，“以及本基金基金合同（十六(三)基金收益分配原则）相关条款的约定，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的约定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对嘉实新兴市场债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，嘉实新兴市场债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实新兴市场债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实新兴市场债券型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实新兴市场债券型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 40,478,711.23 49,065,396.35 结算备付金 5,514,869.77 - 存出保证金 99,484.42 5,435,958.13 交易性金融资产 6.4.7.2 234,818,975.67 327,074,642.54 其中：股票投资 - 5,520,322.42 基金投资 9,818,115.95 15,600,428.97 债券投资 225,000,859.72 305,953,891.15 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 640,300.00 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 9,131,641.78 3,567,276.11 应收利息 6.4.7.5 2,894,505.85 3,459,698.30 应收股利 - 102,090.93 应收申购款 99,886.53 283,451.02 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 3,700,865.79 13,376,115.80 资产总计 296,738,941.04 403,004,929.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 419,635.54 - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 18,137,686.33 2,225,239.95 应付管理人报酬 236,168.82 333,233.34 应付托管费 59,042.20 83,308.35 应付销售服务费 85,148.81 105,370.49 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 33,088.39 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 3,901,434.94 13,775,669.80 负债合计 22,872,205.03 16,522,821.93 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 253,095,269.38 294,269,927.60 未分配利润 6.4.7.10 20,771,466.63 92,212,179.65 所有者权益合计 273,866,736.01 386,482,107.25 负债和所有者权益总计 296,738,941.04 403,004,929.18 注:报告截止日2018年6月30日，嘉实新兴市场C2份额净值1.089美元，基金份额总额28,825,502.58份；嘉实新兴市场A1份额净值1.144元，基金份额总额57,781,760.17份。基金份额总额合计为86,607,262.75份。 6.2利润表 会计主体：嘉实新兴市场债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至20182017年1月1日至2017 年6月30日 年6月30日 一、收入 -9,753,890.88 33,175,126.82 1.利息收入 7,325,815.20 21,113,352.78 其中：存款利息收入 6.4.7.11 46,492.95 42,318.72 债券利息收入 7,279,322.25 21,071,034.06 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -16,496,739.58 42,319,291.12 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,906,708.88 -70,367.56 基金投资收益 6.4.7.13 -207,543.35 -550,633.04 债券投资收益 6.4.7.14 -15,362,165.43 42,537,986.29 资产支持证券投资收益6 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 1,882,749.34 -587,973.33 股利收益 6.4.7.16 96,928.74 990,278.76 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -685,365.80 -29,930,092.84 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 6.4.7.21 92,549.98 -381,573.42 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 9,849.32 54,149.18 列） 减：二、费用 2,830,739.70 5,809,016.93 1．管理人报酬 1,605,553.64 3,857,955.59 2．托管费 401,388.41 964,488.89 3．销售服务费 559,632.70 683,043.60 4．交易费用 6.4.7.19 19,278.09 39,023.15 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 28,607.66 - 7．其他费用 6.4.7.20 216,279.20 264,505.70 三、利润总额（亏损总额以“-” -12,584,630.58 27,366,109.89 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -12,584,630.58 27,366,109.89 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实新兴市场债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 294,269,927.60 92,212,179.65 386,482,107.25 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -12,584,630.58 -12,584,630.58 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -41,174,658.22 -58,856,082.44 -100,030,740.66 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 61,584,712.22 -41,079,931.24 20,504,780.98 2.基金赎回款 -102,759,370.44 -17,776,151.20 -120,535,521.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 253,095,269.38 20,771,466.63 273,866,736.01 金净值） 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 650,673,219.86 236,520,246.39 887,193,466.25 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 27,366,109.89 27,366,109.89 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -272,971,488.76 -132,888,007.48 -405,859,496.24 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -272,971,488.76 -132,888,007.48 -405,859,496.24 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 377,701,731.10 130,998,348.80 508,700,079.90 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实新兴市场债券型证券投资基金(原名为嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1154号《关于核准嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集美元112,683,963.54元和人民币460,866,469.02元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第706号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月26日正式生效，基金合同生效日嘉实新兴市场A份额112,685,757.47 份和嘉实新兴市场B份额461,115,683.76份，其中认购资金利息折合嘉实新兴市场A份额1,793.93份和嘉实新兴市场B份额249,214.74份。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。 根据《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》和《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自基金合同生效之日起2年内，本基金的基金份额划分为嘉实新兴市场A份额和嘉实新兴市场B份额。嘉实新兴市场A份额(也称为美元份额)以美元计价并进行认购、申购、赎回，基金合同生效之日起2年内每满6个月之日为开放日，在嘉实新兴市场A份额的每个开放日，基金管理人将对嘉实新兴市场A份额进行基金份额折算，将份额净值调整为1.000美元，基金份额持有人持有的嘉实新兴市场A份额数按折算比例相应增减，并且本基金以嘉实新兴市场B份额的余额为基准，以经汇率折算后的嘉实新兴市场A份额与嘉实新兴市场B份额之比不超过6:4为原则，对嘉实新兴市场A份额的有效申购申请进行确认。嘉实新兴市场B份额(也称为人民币份额)以人民币计价并进行认购、申购、赎回，自基金合同生效之日起2年内封闭运作。本基金分级运作期内，嘉实新兴市场A基金份额收取销售服务费，年费率为0.5%，嘉实新兴市场B基金份额不收取销售服务费。本基金分级运作届满日，本基金转换为嘉实新兴市场债券型证券投资基金，本基金的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为嘉实新兴市场债券型证券投资基金的不同类别份额，其中本基金嘉实新兴市场A份额将转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金的C2类份额，嘉实新兴市场B份额将转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金的A1类份额。嘉实新兴市场债券型证券投资基金的C2类份额(美元份额)以美元计价并进行申购，从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，对于持有期限不少于30日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。嘉实新兴市场债券型证券投资基金的A1类份额(人民币份额)以人民币计价并进行申购，在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。 根据《关于嘉实新兴市场双币分级债券运作届满更名为嘉实新兴市场债券和基金份额转换的公告》和《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金两年运作期届满后基金份额转换结果的公告》，嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金生效之日起两年期届满后，于2015年11月26日自动转换为“嘉实新兴市场债券型证券投资基金”，嘉实新兴市场A份额和嘉实新兴市场B份额运作终止，分别转换为嘉实新兴市场C2份额和嘉实新兴市场A1份额，份额转换比例分别为1.014：1和1.268：1。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括政府债券、 政府支持债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、货币市场工具、结构性投资产品、利率互换、信用违约互换、债券期货、货币远期或期货合约、外汇互换等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中债券类资产占基金资产的比例不低于80%；投资于新兴市场债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的比例。“新兴市场债券”指新兴市场国家或地区的政府发行债券、总部登记注册在新兴市场国家或地区主要业务收入/资产在新兴市场国家或地区的机构、企业等发行的债券，主要包括离岸人民币债券及中国、香港美元债券部分亚洲及其他新兴市场国家或地区政府、金融机构及公司发行的以美元或本币计价的固定收益证券。“新兴市场国家或地区”所指的主要包括：中国、韩国、台湾、香港、新加坡、印度、土耳其、泰国、马来西亚、印度尼西亚、以色列、菲律宾、中东地区、南非、埃及、摩洛哥、俄罗斯、捷克、波兰、匈牙利、巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、秘鲁等国家或地区。本基金主要投资于与中证监会签署备忘录的新兴市场国家或地区的证券。本基金的业绩比较基准为：同期人民币一年期定期存款利率+1%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务，转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从境内证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金在境内取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金在境内从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金在境内持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金在境内卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (6) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (7) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 40,478,711.23 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月及以上 - 其他存款 - 合计 40,478,711.23 注:定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券银行间市场 - - - OTC市场 231,212,336.16 225,000,859.72 -6,211,476.44 合计 231,212,336.16 225,000,859.72 -6,211,476.44 资产支持证券 - - - 基金 10,114,993.53 9,818,115.95 -296,877.58 其他 - - - 合计 241,327,329.69 234,818,975.67 -6,508,354.02 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 -6,893,423.40 - - - 其中：国债期货投资 -6,893,423.40 - - - 货币衍生工具 55,454,569.18 - 419,635.54 其中：外汇远期投资 55,454,569.18 - 419,635.54 - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 48,561,145.78 - 419,635.54 - 注:1.合同/名义金额中的外币金额以财务报表期末时点的汇率折算为人民币列示。 2.国债期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)： 持仓量(买/ 代码 名称 卖) 合约市值 公允价值变动 (单位：手) TYU8CBT空头 TYU8CBT空头 -9 -6,924,128.26 -30,704.86 总额合计 - - - -30,704.86 减：可抵销期货暂收 - - - -30,704.86 款 国债期货投资净额 - - - - 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2018年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2018年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 1,577.12 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 2,892,928.73 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 2,894,505.85 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 其他应收款 3,700,865.79 待摊费用 - 合计 3,700,865.79 6.4.7.7应付交易费用 本期末（2018年6月30日），本基金无应付交易费用。 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 267.26 预提费用 213,230.67 其他 3,687,937.01 合计 3,901,434.94 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 嘉实新兴市场A1 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 119,069,073.10 93,986,525.05 本期申购 4,662,164.65 34,077,298.12 本期赎回（以“-”号填列） -65,949,477.58 -61,939,533.61 本期末 57,781,760.17 66,124,289.56 嘉实新兴市场C2 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 33,089,208.42 200,283,402.55 本期申购 2,098,689.64 27,507,414.10 本期赎回（以“-”号填列） -6,362,395.48 -40,819,836.83 本期末 28,825,502.58 186,970,979.82 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 嘉实新兴市场A1 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 52,888,465.54 -6,632,491.79 46,255,973.75 本期利润 -3,536,186.34 -706,361.10 -4,242,547.44 本期基金份额交易产 -46,327,779.87 4,274,692.96 -42,053,086.91 生的变动数 其中：基金申购款 -28,464,946.06 -319,557.02 -28,784,503.08 基金赎回款 -17,862,833.81 4,594,249.98 -13,268,583.83 本期已分配利润 - - - 本期末 3,024,499.33 -3,064,159.93 -39,660.60 嘉实新兴市场C2 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 61,815,445.67 -15,859,239.77 45,956,205.90 本期利润 -8,363,078.44 20,995.30 -8,342,083.14 本期基金份额交易产 -19,302,940.58 2,499,945.05 -16,802,995.53 生的变动数 其中：基金申购款 -11,125,748.53 -1,169,679.63 -12,295,428.16 基金赎回款 -8,177,192.05 3,669,624.68 -4,507,567.37 本期已分配利润 - - - 本期末 34,149,426.65 -13,338,299.42 20,811,127.23 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 46,481.42 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 11.53 合计 46,492.95 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 5,677,884.89 减：卖出股票成本总额 8,584,593.77 买卖股票差价收入 -2,906,708.88 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 5,820,119.41 减：卖出/赎回基金成本总额 6,033,889.06 减：基金投资收益应缴纳增值税额 -6,226.30 基金投资收益 -207,543.35 6.4.7.14债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总 652,354,861.09 额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 661,924,940.03 本总额 减：应收利息总额 5,792,086.49 买卖债券差价收入 -15,362,165.43 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本期（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2018年1月1日至2018年6月30日 国债期货投资收益 129,069.99 外汇期货投资收益 17,620.00 外汇远期投资收益 1,736,059.35 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 25,095.23 基金投资产生的股利收益 71,833.51 合计 96,928.74 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 405,274.60 股票投资 2,054,063.25 债券投资 -1,900,364.69 资产支持证券投资 - 基金投资 251,576.04 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 -1,090,640.40 权证投资 - 期货 -30,704.86 远期 -1,059,935.54 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 - 税 合计 -685,365.80 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 9,849.32 基金转出费收入 - 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 其他 - 合计 9,849.32 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 19,278.09 银行间市场交易费用 - 合计 19,278.09 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 64,464.96 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 1,029.14 其他 2,019.39 合计 216,279.20 6.4.7.21汇兑收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 汇兑收益 92,549.98 合计 92,549.98 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银基金托管人、基金代销机构 行”） 香港上海汇丰银行有限公司 境外资产托管人 德意志银行 与基金管理人股东处于同一控股集团 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间(2017年1月1日至2017 年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 香港上海汇丰银行有 116,898,161.74 13.20 362,557,318.28 12.51 限公司 德意志银行 21,345,921.92 2.41 142,134,589.86 4.90 6.4.10.1.3债券回购交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4基金交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 日 占当期基金 占当期基金 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 德意志银行 5,820,119.42 100.00 19,093,588.08 100.00 6.4.10.1.5权证交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金总量期末应付佣占期末应付佣金总额 佣金 的比例（%） 金余额 的比例（%） 德意志银行 2,910.04 17.11 - - 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金总量期末应付佣占期末应付佣金总额 佣金 的比例（%） 金余额 的比例（%） 德意志银行 3,602.57 12.05 - - 注:上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年 月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,605,553.64 3,857,955.59 其中：支付销售机构的客户维护费 626,570.14 985,733.06 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年 月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 401,388.41 964,488.89 注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场C2 合计 嘉实基金管理有限公司 - 1,358.66 1,358.66 中国工商银行 - 207,238.41 207,238.41 合计 - 208,597.07 208,597.07 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场C2 合计 嘉实基金管理有限公司 - 1,413.30 1,413.30 中国工商银行 - 236,834.10 236,834.10 合计 - 238,247.40 238,247.40 注:（1）本基金C2类基金份额销售服务费年费率为0.50%，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日C2类基金份额销售服务费＝前一日C2类基金份额参考净值×前一日C2类基金份额数×前一日美元兑换人民币的汇率×0.50%/ 当年天数。（2）本基金A1类基金份额不收取销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场C2 期初持有的基金份额 - 76,532.14 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 76,532.14 期末持有的基金份额 - 0.27% 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场C2 期初持有的基金份额 - 76,532.14 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 76,532.14 期末持有的基金份额 - 0.22% 占基金总份额比例 注:本报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2018年6月30日）及上年度末（2017年12月31日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月302017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限22,056,091.10 46,481.426,645,594.19 39,325.06 公司_活期 香港上海汇丰银行_活18,422,620.13 -41,783,543.34 2,993.66 期 注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1外汇远期交易 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 项目 卖出币 当期交易协议金 期末未结算协议余 种 额 额 卖出美元 美元 7,569,536.04 4,771,166.47 香港上海汇丰银行有限公 卖出欧元 欧元 5,655,509.86 2,629,143.19 司 卖出人民币 人民币 33,646,800.00 3,768,780.00 卖出新加坡 新加坡 - - 元 元 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 项目 卖出币 当期交易协议金 期末未结算协议余 种 额 额 卖出美元 美元 36,524,348.35 32,300,000.00 香港上海汇丰银行有限公 卖出欧元 欧元 3,928,295.00 1,240,000.00 司 卖出人民币 人民币 94,042,975.00 94,042,975.00 卖出新加坡 新加坡 2,080,000.00 - 元 元 6.4.10.7.2期货交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未与关联方进行期货交易。 6.4.11利润分配情况 本期（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金未实施利润分配。 6.4.12期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2018年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2018年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2018年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2018年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行 情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在境内和境外托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末（2018年6月30日）及上年度末（2017年12月31日），本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA - - AAA以下 187,539,153.15 247,095,375.96 未评级 37,461,706.57 58,858,515.19 合计 225,000,859.72 305,953,891.15 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%。本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场或柜台市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 40,478,711.23 - - - 40,478,711.23 结算备付金 - - -5,514,869.77 5,514,869.77 存出保证金 - - - 99,484.42 99,484.42 交易性金融资产 18,971,759.8391,989,212.34114,039,887.559,818,115.95 234,818,975.67 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - -9,131,641.78 9,131,641.78 应收利息 - - -2,894,505.85 2,894,505.85 应收股利 - - - - - 应收申购款 200.00 - - 99,686.53 99,886.53 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - -3,700,865.79 3,700,865.79 资产总计 59,450,671.0691,989,212.34114,039,887.5531,259,170.09 296,738,941.04 负债 短期借款 - - - - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - - - 419,635.54 419,635.54 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - -18,137,686.33 18,137,686.33 应付管理人报酬 - - - 236,168.82 236,168.82 应付托管费 - - - 59,042.20 59,042.20 应付销售服务费 - - - 85,148.81 85,148.81 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - 33,088.39 33,088.39 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - -3,901,434.94 3,901,434.94 负债总计 - - -22,872,205.03 22,872,205.03 利率敏感度缺口59,450,671.0691,989,212.34114,039,887.558,386,965.06 273,866,736.01 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 49,065,396.35 - - - 49,065,396.35 结算备付金 - - - - - 存出保证金 5,435,958.13 - - - 5,435,958.13 交易性金融资产 24,636,537.4989,941,289.67191,376,063.9921,120,751.39 327,074,642.54 衍生金融资产 - - - 640,300.00 640,300.00 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - -3,567,276.11 3,567,276.11 应收利息 - - -3,459,698.30 3,459,698.30 应收股利 - - - 102,090.93 102,090.93 应收申购款 5,199.93 - - 278,251.09 283,451.02 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - -13,376,115.80 13,376,115.80 资产总计 79,143,091.9089,941,289.67191,376,063.9942,544,483.62 403,004,929.18 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - -2,225,239.95 2,225,239.95 应付管理人报酬 - - - 333,233.34 333,233.34 应付托管费 - - - 83,308.35 83,308.35 应付销售服务费 - - - 105,370.49 105,370.49 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - -13,775,669.80 13,775,669.80 负债总计 - - -16,522,821.93 16,522,821.93 利率敏感度缺口79,143,091.9089,941,289.67191,376,063.9926,021,661.69 386,482,107.25注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2018年6 上年度末（2017年12月 月30日） 31日） 市场利率下降25个基点 2,234,874 4,023,545.65 分析 市场利率上升25个基点 -2,234,500 -4,023,011.82 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价的资产 银行存款 27,993,180.25 68,845.07 292,291.41 28,354,316.73 结算备付金 5,514,869.77 - - 5,514,869.77 存出保证金 99,484.42 - - 99,484.42 交易性金融资产 203,656,426.86 19,019,981.89 10,276,086.92 232,952,495.67 应收利息 2,863,217.46 21,973.29 6,986.12 2,892,176.87 应收申购款 13,233.20 - - 13,233.20 应收证券清算款 9,131,641.78 - - 9,131,641.78 其它资产 48,810.79 - - 48,810.79 资产合计 249,320,864.53 19,110,800.25 10,575,364.45 279,007,029.23 以外币计价的负债 衍生金融负债 553,368.94 - - 553,368.94 应付赎回款 1,536,755.37 - - 1,536,755.37 其他负债 3,639,130.00 - 48,807.01 3,687,937.01 负债合计 5,729,254.31 - 48,807.01 5,778,061.32 资产负债表外汇风 243,591,610.22 19,110,800.25 10,526,557.44 273,228,967.91 险敞口净额 上年度末 项目 2017年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价的资产 银行存款 44,725,160.23 - 988,620.93 45,713,781.16 存出保证金 5,435,958.13 - - 5,435,958.13 交易性金融资产 312,994,562.54 - - 312,994,562.54 衍生金融资产 - - - - 应收股利 102,090.93 - - 102,090.93 应收利息 3,279,438.62 - - 3,279,438.62 应收申购款 212,791.39 - - 212,791.39 应收证券清算款 3,567,276.11 - - 3,567,276.11 其它资产 13,376,115.80 - - 13,376,115.80 资产合计 383,693,393.75 - 988,620.93 384,682,014.68 以外币计价的负债 应付证券清算款 - - - - 应付赎回款 610,132.04 - - 610,132.04 应付管理人报酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务费 - - - - 应付交易费用 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 610,132.04 - - 610,132.04 资产负债表外汇风 383,083,261.71 - 988,620.93 384,071,882.64 险敞口净额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 30日） 31日） 所有外币相对人民币升值5% 13,689,116.84 19,203,594.13 分析 所有外币相对人民币贬值5% -13,689,116.84 -19,203,594.13 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场或柜台市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例（%） 公允价值 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 - - 5,520,322.42 1.43 交易性金融资产－基金投资 9,818,115.95 3.58 15,600,428.97 4.04 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 9,818,115.95 3.58 21,120,751.39 5.46 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2018年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为3.58%(2017年12月31日：5.46%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为9,818,115.95元，属于第二层次的余额为225,000,859.72元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次21,120,751.39元，第二层次306,594,191.15元，无属于第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 9,818,115.95 3.31 3 固定收益投资 225,000,859.72 75.82 其中：债券 225,000,859.72 75.82 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 45,993,581.00 15.50 8 其他各项资产 15,926,384.37 5.37 9 合计 296,738,941.04 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 7.3期末按行业分类的权益投资组合 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 Liberty PropertyTrust LPT UN 863,303.40 0.22 2 Frasers Logistics & I FLT SP 146,904.70 0.04 ndustrialTrust 注:报告期内，本基金累计买入金额前20名的股票仅包括上述2只股票。 7.5.2累计卖出金额前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 ALTISOURCERESIDENTIAL RESIUN 2,879,995.08 0.75 CORP 2 UNITI GROUP INC UNITUW 1,716,450.31 0.44 3 Liberty Property Trust LPT UN 926,870.21 0.24 4 Frasers Logistics &In FLT SP 154,569.28 0.04 dustrialTrust 注:报告期内，本基金累计卖出金额前20名的股票仅包括上述4只股票。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 1,010,208.10 卖出收入（成交）总额 5,677,884.89 注:7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%） A+ - - A - - A- 5,802,834.29 2.12 BBB+ 27,787,811.06 10.15 BBB 31,261,681.59 11.41 BBB- 35,353,094.79 12.91 BB+ 7,767,104.66 2.84 BB 22,441,870.55 8.19 BB- 32,557,124.86 11.89 B+ 19,201,351.70 7.01 B 25,036,059.51 9.14 B- 17,791,926.71 6.50 CCC+ - - 注:本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、穆迪）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值 占基金资产净值比 例（%） 1 XS1692931121 BANCO SANTANDER SA 6,121,2006,060,355.27 2.21 2 XS1756818768 SMART INSIGHT INTLLTD5,058,6004,943,618.02 1.81 3 XS1496760239 CHINA CINDA ASSETMG 5,293,2804,869,235.34 1.78 4 XS1743535491 LONGFOR PROPERTIES 5,293,2804,838,481.38 1.77 5 XS1719264324 ANTON OIFIELD SERVGRP4,631,6204,681,363.60 1.71 注:1.本表所使用的证券代码为彭博代码； 2.数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中 间价折算为人民币。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前所有资产支持证券投资明细报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 远期投资 外汇远期（欧元对美元） 326,938.31 0.12 2 远期投资 外汇远期（人民币对美元） 210,420.00 0.08 3 远期投资 外汇远期（欧元对美元） 132,952.37 0.05 4 远期投资 外汇远期（欧元对美元） 56,473.34 0.02 5 远期投资 外汇远期（欧元对美元） 44,148.20 0.02 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资产 号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） DBXII CHI Deutsche 1 NASOVREIGN ETF 基 交易型开放 Asset 9,818,115.95 3.58 BOND1D 金 式 Managem ent SA 注:报告期末，本基金仅持有上述1只基金。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 99,484.42 2 应收证券清算款 9,131,641.78 3 应收股利 - 4 应收利息 2,894,505.85 5 应收申购款 99,886.53 6 其他应收款 3,700,865.79 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,926,384.37 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例（%） 比例（%） 嘉实新兴市场A1 2,455 23,536.36 115,938.01 0.20 57,665,822.16 99.80 嘉实新兴市场C2 1,629 17,695.21 76,532.14 0.27 28,748,970.44 99.73 合计 4,065 21,305.60 192,470.15 0.22 86,414,792.60 99.78 注:(1)嘉实新兴市场A1:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例， 分别为机构投资者持有嘉实新兴市场A1份额占嘉实新兴市场A1总份额比例、个人投资者持有嘉 实新兴市场A1份额占嘉实新兴市场A1总份额比例； (2)嘉实新兴市场C2:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比 例，分别为机构投资者持有嘉实新兴市场C2份额占嘉实新兴市场C2总份额比例、个人投资者持 有嘉实新兴市场C2份额占嘉实新兴市场C2总份额比例。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实新兴市场A1 6,239.81 0.01 理人所 有从业 人员持 嘉实新兴市场C2 11,748.09 0.04 有本基 金 合计 17,987.90 0.02 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、嘉实新兴市场A1 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 嘉实新兴市场C2 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 嘉实新兴市场A1 0 本开放式基金 嘉实新兴市场C2 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场C2 基金合同生效日（2015年11月26日）基金份额总额 584,694,687.00 58,358,086.01 本报告期期初基金份额总额 119,069,073.10 33,089,208.42 本报告期基金总申购份额 4,662,164.65 2,098,689.64 减：本报告期基金总赎回份额 65,949,477.58 6,362,395.48 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 57,781,760.17 28,825,502.58 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018年3月21日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生不再代任公司总经理职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金备注 交总额的比例 总量的比例 花旗环球金融亚洲有限公 司 CitigroupGlobal - - - - - - MarketsAsiaLimited 香港上海汇丰银行有限公 司The Hongkong and - - - - - - Shanghai BankingC orporation Limited 野村国际（香港）有限公 司Nomura Internationa - - - - - - l (Hong Kong)Lim ited 瑞银证券亚洲有限公 司UBS Securities Asi - 6,386,618.99 95.49% 13,127.86 77.20% - a Limited 摩根大通证券（亚太）有限 - - - - - - 公 司J.P.Morgan Securiti es (AsiaPacific)L imited 高盛（亚洲）有限责任公 司GoldmanSachs (Asi - - - - - - a)L.L.C 美林（亚太）有限公 司MerrillLynch (Asi - 301,473.97 4.51% 966.38 5.68% - a Pacific) Limited 香港独立债券及贷款交易公 司SCLowy Financial( - - - - - - HK) Ltd 渣打（伦敦）银 行Standard Chartere - - - - - - d BankLondon 瑞士信贷（香港）有限公 司Credit Suisse(Hon - - - - - - g Kong) Limited 巴克莱Barclays - - - - - - 俄罗斯外贸银行资本公 - - - - - - 司VTB CAPITAL PLC 国泰君安国际控股有限公 司Guotai Junan Int - - - - - - ernational Holdings Limited 法国巴黎兴业银 行SOCIETEGENERALEC - - - - - - orporate and Inves tment Banking 德意志银 - - - 2,910.04 17.11% - 行Deutsche Bank 凯基证券（香港）有限公 司KGI Securities (Ho - - - - - - ng Kong) Limited 中信证券国际有限公 司CITICSecurities - - - - - - International Compa nyLimited 中银国际证券有限公 司BOCI SecuritiesLi - - - - - - mited 农银证券有限公 司CAF Securities Com - - - - - - panyLimited 三菱UFJ证券国际有限公 司Mitsubishi UFJ S - - - - - - ecurities Internation alPlc 星展唯高达香港有限公 司DBS Vickers (Hong - - - - - - Kong) Limited 海通国际证券有限公 司HaitongInternation - - - - - - al Securities Compan y Ltd. 建银国际证券有限公 司CCB International - - - - - - Securities Limited 富瑞金融集 团JefferiesHongKon - - - - - - g Limited 德国商业银 - - - - - - 行Commerzbank AG 瑞穗证券亚洲有限公 司Mizuho Securities - - - - - - Asia Limited 工银国际控股有限公 司ICBC International - - - - - - Holdings Limited 摩根士丹利亚洲有限公 司Morgan StanleyAsi - - - - - - a Limited 澳新银行集 团Australia andNe - - - - - - w ZealandBankingGro up 中国国际金融香港证券有限 公 司ChinaInternational - - - - - - CapitalCorporation HongKong Securities Limited 荷兰商业银行 - - - - - - ING BankN.V. 华泰金融控股（香港）有限 - - - - - - 公司 中信证券国 - - - - - - 国泰君安国际控股有限公 司Guotai Junan Inter - - - - - - national HoldingsLi mited 广发证券（香港）经济有限 公 司GFSecurities (Hon - - - - - - g Kong) BrokerageL td 富国证 券WellsFargo Securi - - - - - - tiesLLC 海通国际证券有限公 司HaitongInternation - - - - - - al Securities Compan y Ltd. 工银国际控股有限公 司ICBC International - - - - - - Holdings Limited 东方汇 理CREDIT AGRICOLECO - - - - - - RPORATE AND INVESTME NTBANK 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场 研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进 行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券 成交金额 证 成交金额 金 成交总额 成交总额 成交总额 的比例 的比例 的比例 花旗环球金融亚洲有限公 司 CitigroupGlobalMa130,537,339.08 14.74% - - - - rkets AsiaLimited 香港上海汇丰银行有限公 司The Hongkong and S116,898,161.74 13.20% - - - - hanghai Banking Corpora tion Limited 野村国际（香港）有限公 司Nomura International 66,286,748.77 7.49% - - - - (Hong Kong) Limited 瑞银证券亚洲有限公 司UBS Securities Asia 58,220,663.18 6.57% - - - - Limited 摩根大通证券（亚太）有限公 司J.P.Morgan Securities49,194,333.39 5.56% - - - - (AsiaPacific)Limite d 高盛（亚洲）有限责任公 司GoldmanSachs (Asia)46,312,086.39 5.23% - - - - L.L.C 美林（亚太）有限公 司MerrillLynch (Asia 46,064,347.32 5.20% - - - - Pacific) Limited 香港独立债券及贷款交易公 司SCLowy Financial(HK)43,470,848.16 4.91% - - - - Ltd 渣打（伦敦）银 行Standard Chartered 36,267,731.72 4.10% - - - - Bank London 瑞士信贷（香港）有限公 司Credit Suisse(Hong 36,119,639.93 4.08% - - - - Kong) Limited 巴克莱 Barclays 29,646,937.00 3.35% - - - - 俄罗斯外贸银行资本公 27,597,047.95 3.12% - - - - 司VTB CAPITAL PLC 国泰君安国际控股有限公 司Guotai Junan Intern24,169,516.61 2.73% - - - - ational HoldingsLimite d 法国巴黎兴业银 行SOCIETEGENERALECorp22,567,411.02 2.55% - - - - orate and Investment Banking 德意志银行 DeutscheBank21,345,921.92 2.41% - -5,820,119.42100.00% 凯基证券（香港）有限公 司KGI Securities (Hong18,816,351.32 2.12% - - - - Kong) Limited 中信证券国际有限公 司CITICSecurities In17,659,249.91 1.99% - - - - ternational CompanyLim ited 中银国际证券有限公 司BOCI SecuritiesLimit12,141,771.21 1.37% - - - - ed 农银证券有限公 司CAF Securities Compan10,380,280.83 1.17% - - - - y Limited 三菱UFJ证券国际有限公 司Mitsubishi UFJ Secu 9,910,616.55 1.12% - - - - rities International Pl c 星展唯高达香港有限公 司DBS Vickers (Hong Ko 8,590,784.72 0.97% - - - - ng) Limited 海通国际证券有限公 司HaitongInternational 8,259,368.54 0.93% - - - - Securities Company Lt d. 建银国际证券有限公 司CCB International S 7,574,055.62 0.86% - - - - ecurities Limited 富瑞金融集 团JefferiesHongKong 6,407,806.05 0.72% - - - - Limited 德国商业银 5,832,447.45 0.66% - - - - 行Commerzbank AG 瑞穗证券亚洲有限公 司Mizuho SecuritiesAsi 5,660,240.74 0.64% - - - - a Limited 工银国际控股有限公 司ICBC International 5,098,937.40 0.58% - - - - Holdings Limited 摩根士丹利亚洲有限公 司Morgan StanleyAsia 4,439,835.77 0.50% - - - - Limited 澳新银行集 团Australia andNew 4,269,496.47 0.48% - - - - Zealand Banking Group 中国国际金融香港证券有限公 司ChinaInternational CapitalCorporationHon 3,159,409.81 0.36% - - - - g Kong Securities Limi ted 荷兰商业银行INGBankN.V. 2,686,611.60 0.30% - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 工 商 银 行 中国证券报、上海证券 1 开 办 定 投 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 的 公 报、证券时报、管理人2018年1月2日 告 网站 2 关 于 增 加 国 金 证 券 为 嘉 实 旗 下 基 金 中国证券报、上海证券 报、证券时报、管理人2018年1月22日 代销机构并开展定投业务的公告 网站 关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金中国证券报、上海证券 3 代销机构及参加费率优惠的公告 报、证券时报、管理人2018年2月14日 网站 嘉实基金管理有限公司关于增加和 耕 传 承 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 中国证券报、上海证券 4 报、证券时报、管理人2018年3月5日 开展定投业务及参加费率优惠的公 网站 告 关 于 修 改 嘉 实 新 兴 市 场 债 券 型 证 券 中国证券报、上海证券 5 投 资 基 金 基 金 合 同 及 托 管 协 议 的 公 报、证券时报、管理人2018年3月22日 告 网站 6 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 中国证券报、上海证券 报、证券时报、管理人2018年3月22日 下部分基金赎回费的公告 网站 关 于 嘉 实 新 兴 市 场 债 券 型 证 券 投 资 中国证券报、上海证券 7 基金2018年3月30日、4月2日暂报、证券时报、管理人2018年3月28日 停申购、赎回及定投业务公告 网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实新 兴市场债券型证券投资基金2018年中国证券报、上海证券 8 报、证券时报、管理人2018年5月18日 5月22日暂停申购、赎回及定投业 网站 务公告 关于增加上海挖财基金销售有限公中国证券报、上海证券 9 司为旗下基金代销机构的公告 报、证券时报、管理人2018年5月25日 网站 中国证券报、上海证券 关 于 增 加 途 牛 金 融 为 旗 下 基 金 代 销 报、证券时报、管理人2018年5月25日 10 机构的公告 网站 关于增加腾安基金销售（深圳）有限中国证券报、上海证券 11 公司为旗下基金代销机构的公告 报、证券时报、管理人2018年5月28日 网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实新中国证券报、上海证券 12 兴市场债券型证券投资基金2018年报、证券时报、管理人2018年6月28日 7月2日暂停申购、赎回及定投业务 网站 公告 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 （1） 中国证监会《关于核准嘉实新兴市场债券型证券投资基金募集的批复》； （2）《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实新兴市场债券型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实新兴市场债券型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实新兴市场债券型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018年8月25日