嘉实新兴市场债券型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5 2.4 境外资产托管人.......................................................................................................................... 6 2.5 信息披露方式.............................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料.............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现.............................................................................................................................. 7§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................14§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 14 6.1 资产负债表................................................................................................................................ 14 6.2 利润表........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 16 6.4 报表附注.................................................................................................................................... 17§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................ 39 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................................................39 7.3 期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................ 40 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细................................40 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动........................................................................................ 40 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................ 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................41 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细................42 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..........................42 7.11 投资组合报告附注.................................................................................................................. 42§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................43§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 44§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................44 10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................. 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 45 10.8 其他重大事件.......................................................................................................................... 51§11 备查文件目录................................................................................................................................... 52 11.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 52 11.2 存放地点.................................................................................................................................. 52 11.3 查阅方式.................................................................................................................................. 52 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 基金简称 嘉实新兴市场债券 基金主代码 000342 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2015年11月26日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 434,016,122.89份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场C2 下属分级基金的交易代码： 000342 000341 报告期末下属分级基金的份额总额 397,172,831.37份 36,843,291.52份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值 增。 投资策略 本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及 货币政策对经济运行的影响，结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的 收益率、波动性的预期，自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产 的比例进行最优化配置和动态调整。 业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收 益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 洪渊 信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 （010）65182266 (010)66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55 区世纪大道8号上海国金 号 中心二期53层09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号 北京市西城区复兴门内大街55 华润大厦8层 号 邮政编码 100005 100140 法定代表人 邓红国 易会满 2.4境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 The HongkongandShanghai Banking CorporationLimited 名称 中文 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址 香港九龙深旺道一号，汇丰中心一座六楼 邮政编码 - 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.jsfund.cn 网址 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管 理有限公司 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场C2 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016 报告期(2016年1月1日- 年6月30日) 2016年6月30日) 本期已实现收益 14,142,435.53 9,382,667.46 本期利润 22,653,814.83 14,907,289.63 加权平均基金份额本期利润 0.0659 0.3881 本期加权平均净值利润率 6.35% 5.88% 本期基金份额净值增长率 6.50% 4.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 108,538,998.63 30,574,859.32 期末可供分配基金份额利润 0.2733 0.8299 期末基金资产净值 429,221,760.44 253,511,926.51 期末基金份额净值 1.081 1.038 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 8.10% 3.80% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； （4）本基金已于2015年11月26日对原嘉实新兴市场A和嘉实新兴市场B份额实施了转换。嘉 实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2；嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1；（5）本基金转换 为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后，嘉实新兴市场A1份额以人民币计价并申购，收取申购、 赎回费。嘉实新兴市场C2份额以美元计价并申购，计提销售服务费，不收取申购费；（6）2016 年6月30日，嘉实新兴市场C2的期末基金份额净值单位为美元。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实新兴市场A1 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.69% 0.27% 0.21% 0.01% 1.48% 0.26% 过去三个月 4.65% 0.22% 0.63% 0.01% 4.02% 0.21% 过去六个月 6.50% 0.20% 1.25% 0.01% 5.25% 0.19% 自基金合同 生效起至今 8.10% 0.19% 1.50% 0.01% 6.60% 0.18% 嘉实新兴市场C2 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.87% 0.22% 0.21% 0.01% 0.66% 0.21% 过去三个月 1.86% 0.15% 0.63% 0.01% 1.23% 0.14% 过去六个月 4.11% 0.16% 1.25% 0.01% 2.86% 0.15% 自基金合同 3.80% 0.15% 1.50% 0.01% 2.30% 0.14% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：同期人民币一年期定期存款利率+1%。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=100% ×(人民币一年期定期存款利率+1%)/365 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图1：嘉实新兴市场A1份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年11月27日至2016年6月30日） 图2：嘉实新兴市场C2份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年11月27日至2016年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有 关约定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2016年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、93只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 经济学硕士, 特许金融 关子宏 本基金基 2013年11月 - 15年 分析师，在2012年1月 金经理 26日 加入嘉实基金管理有限 公司，现就任于嘉实基 金固定收益部并兼任嘉 实国际固定收益投资总 监。关先生在亚洲固定 收益、美元信用债、全 球债券组合和外汇投资 方面具有超过12年的经 验，曾就职于霸菱资产 管理（亚洲）有限公司 担任亚洲债券投资总 监，瑞士信贷资产管理 有限公司（新加坡及北 京）的亚洲固定收益及 外汇部董事，保诚资产 管理（新加坡）有限公 司的亚洲固定收益投资 董事和首域投资（香港） 有限公司的基金经理等 职务。 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在今年半年回报为5.74%（美金计算）,离岸人民币在上半年贬值近1.42%。 上半年摩根大通亚洲债券指数（JACI）回报为6.54％。其中，印尼(13.79%)，菲律宾(8.31%)等跑赢指数，台湾(3.81%)，韩国(4.51%)等跑输指数。中国和香港回报分别为5.59%和5.68%。 到6月30日为止，基金保持较短久期（约1.7年） ，平衡分配投资级（约35 ％）和高收益（约65 ％）的债券比例。在上半年，中国及印尼的配置为基金业绩带来较好贡献。 我们多元化的投资组合，板块轮替策略和债券选择也帮助了业绩表现。在这半年中，我们在一月份因石油价格和全球宏观经济的担忧引发的市场抛售后添加高beta的债券，并在第一季度增加中国债券的权重（看到大量的境内资金买入支撑），并在第二季度逐渐增加估值较好其他亚洲债券。 2016年开始，市场对油价，欧洲银行业及中国宏观经济的产生一定的担忧。然而，市场情绪开始在二月改善，中国经济数据强于预期，油价反弹，固定收益市场稳步走高。直到6月底英国脱欧公投的黑天鹅事件发生，再次引发了大规模的避险需求-英镑兑美元最多重挫逾11％， 10年期美国国债的收益率一度跌至1.36 ％。市场在英国和日本央行宣布流动性支持和宽松货币政策后很快恢复，对美联储加息的预期也被推迟到9月。在这一轮波动，新兴市场表现优于美国和欧洲市场。 中国高收益债券上半年持续上涨且波动较低，因为缺乏一级发行和巨大的大陆机构需求，其中中国房地产债券表现最佳，主要因为政府宽松措施，较佳的销售按年涨幅和较高的票息。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉实新兴市场A1基金份额净值为1.081元，本报告期基金份额净值增长率为6.50%，同期业绩比较基准收益率为1.25%；截至报告期末嘉实新兴市场C2基金份额净值为1.038美元，本报告期基金份额净值增长率为4.11%，同期业绩比较基准收益率为1.25%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 尽管上半年亚洲债券强劲反弹，我们继续看好亚洲，因为相比于其他新兴市场有较低的波动率。英国脱欧公投之后，由于供应不足，全球的宽松预期可能仍会有支持亚洲债券。此外，亚洲债券可以从欧洲来的避险资金中受益。 技术面也将继续支撑本地区。年初至今的一级市场发行量仍低于去年同期26%，同时亚洲债券的需求增加，中资机构大量资金出海投资境外债券。 人民币波动，更便宜的资金渠道（境内发债，熊猫债及银行减息），及减少资金需求等原因将继续减少一级市场供应。 英国退欧后，美元作为避险货币走强，人民币有进一步贬值压力，我们认为人民币目前至年底依然会在6.6-6.8之间波动。政府试图在G20会议期间控制贬值速度，可以看出下半年政府不会放任人民币快速大幅贬值。CFETS人民币指数截止7月初下跌至94.88。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同（十九（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对嘉实新兴市场债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，嘉实新兴市场债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实新兴市场债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实新兴市场债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实新兴市场债券型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实新兴市场债券型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 47,620,745.62 27,632,183.38 结算备付金 281,100.34 7,917,658.86 存出保证金 1,112,748.52 2,975.93 交易性金融资产 6.4.7.2 603,770,407.36 543,136,755.03 其中：股票投资 10,562,638.71 - 基金投资 - - 债券投资 593,207,768.65 543,136,755.03 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 324,474.65 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 21,781,671.94 3,545,110.98 应收利息 6.4.7.5 9,351,117.52 10,847,278.03 应收股利 - - 应收申购款 3,963,766.79 216,879.08 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 688,206,032.74 593,298,841.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 164,150.00 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,380,046.99 2,826,396.17 应付管理人报酬 539,396.47 610,905.68 应付托管费 134,849.12 152,726.43 应付销售服务费 102,219.40 133,185.11 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 315,833.81 430,000.14 负债合计 5,472,345.79 4,317,363.53 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 536,183,214.86 502,653,515.57 未分配利润 6.4.7.10 146,550,472.09 86,327,962.19 所有者权益合计 682,733,686.95 588,981,477.76 负债和所有者权益总计 688,206,032.74 593,298,841.29 注：报告截止日2016年6月30日，嘉实新兴市场A1份额净值1.081元，基金份额总额 397,172,831.37份；嘉实新兴市场C2份额净值1.038美元，基金份额总额36,843,291.52份。嘉 实新兴市场基金份额总额合计为434,016,122.89份。 6.2利润表 会计主体：嘉实新兴市场债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2016年1月1日至2016年6 月30日 一、收入 42,230,537.80 1.利息收入 19,656,800.17 其中：存款利息收入 6.4.7.11 35,739.89 债券利息收入 19,621,060.28 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益 8,885,437.96 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 6.4.7.13 - 债券投资收益 6.4.7.14 8,904,402.15 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.15 -18,964.19 股利收益 6.4.7.16 - 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 14,036,001.47 4.汇兑收益 6.4.7.21 -432,387.46 5.其他收入 6.4.7.18 84,685.66 减：二、费用 4,669,433.34 1．管理人报酬 3,040,128.54 2．托管费 760,032.17 3．销售服务费 632,466.76 4．交易费用 6.4.7.19 21,643.87 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 215,162.00 三、利润总额 37,561,104.46 减：所得税费用 - 四、净利润 37,561,104.46 注：本基金于2015年11月26日对原嘉实新兴市场A和嘉实新兴市场B份额实施了转换，嘉实新 兴市场A转换为嘉实新兴市场C2；嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1。无上年度可比期间数 据。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实新兴市场债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日 至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 502,653,515.57 86,327,962.19 588,981,477.76 金净值） 二、本期经营活动产生 - 37,561,104.46 37,561,104.46 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 33,529,699.29 22,661,405.44 56,191,104.73 产生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 149,640,475.04 41,620,594.06 191,261,069.10 2.基金赎回款 -116,110,775.75 -18,959,188.62 -135,069,964.37 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动 五、期末所有者权益（基 536,183,214.86 146,550,472.09 682,733,686.95 金净值） 注：本基金于2015年11月26日对原嘉实新兴市场A和嘉实新兴市场B份额实施了转换，嘉实新 兴市场A转换为嘉实新兴市场C2；嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1。无上年度可比期间数 据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实新兴市场债券型证券投资基金(原名为嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1154号《关于核准嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集美元112,683,963.54元和人民币460,866,469.02元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第706号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月26日正式生效，基金合同生效日嘉实新兴市场A份额112,685,757.47份和嘉实新兴市场B份额461,115,683.76份，其中认购资金利息折合嘉实新兴市场A份额1,793.93份和嘉实新兴市场B份额249,214.74份。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。 根据《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》和《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自基金合同生效之日起2年内，本基金的基金份额划分为嘉实新兴市场A份额和嘉实新兴市场B份额。嘉实新兴市场A份额(也称为美元份额)以美元计价并进行认购、申购、赎回，基金合同生效之日起2年内每满6个月之日为开放日，在嘉实新兴市场A份额的每个开放日，基金管理人将对嘉实新兴市场A份额进行基金份额折算，将份额净值调整为1.000美元，基金份额持有人持有的嘉实新兴市场A份额数按折算比例相应增减，并且本基金以嘉实新兴市场B份额的余额为基准，以经汇率折算后的嘉实新兴市场A份额与嘉实新兴市场B份额之比不超过6:4为原则，对嘉实新兴市场A份额的有效申购申请进行确认。嘉实新兴市场B份额(也称为人民币份额)以人民币计价并进行认购、申购、赎回，自基金合同生效之日起2年内封闭运作。本基金分级运作期内，嘉实新兴市场A基金份额收取销售服务费，年费率为0.5%，嘉实新兴市场B基金份额不收取销售服务费。本基金分级运作届满日，本基金转换为嘉实新兴市场债券型证券投资基金，本基金的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为嘉实新兴市场债券型证券投资基金的不同类别份额，其中本基金嘉实新兴市场A份额将转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金的C2类份额，嘉实新兴市场B份额将转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金的A1类份额。嘉实新兴市场债券型证券投资基金的C2类份额(美元份额)以美元计价并进行申购，从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，对于持有期限不少于30日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。嘉实新兴市场债券型证券投资基金的A1类份额(人民币份额)以人民币计价并进行申购，在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。 根据《关于嘉实新兴市场双币分级债券运作届满更名为嘉实新兴市场债券和基金份额转换的公告》和《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金两年运作期届满后基金份额转换结果的公告》，嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金生效之日起两年期届满后，于2015年11月26日自动转换为“嘉实新兴市场债券型证券投资基金”，嘉实新兴市场A份额和嘉实新兴市场B份额运作终止，分别转换为嘉实新兴市场C2份额和嘉实新兴市场A1份额，份额转换比例分别为1.014：1和1.268：1。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括政府债券、政府支持债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、货币市场工具、结构性投资产品、利率互换、信用违约互换、债券期货、货币远期或期货合约、外汇互换等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中债券类资产占基金资产的比例不低于80%；投资于新兴市场债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的比例。“新兴市场债券”指新兴市场国家或地区的政府发行债券、总部登记注册在新兴市场国家或地区主要业务收入/资产在新兴市场国家或地区的机构、企业等发行的债券，主要包括离岸人民币债券及中国、香港美元债券部分亚洲及其他新兴市场国家或地区政府、金融机构及公司发行的以美元或本币计价的固定收益证券。“新兴市场国家或地区”所指的主要包括：中国、韩国、台湾、香港、新加坡、印度、土耳其、泰国、马来西亚、印度尼西亚、以色列、菲律宾、中东地区、南非、埃及、摩洛哥、俄罗斯、捷克、波兰、匈牙利、巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、秘鲁等国家或地区。本基金主要投资于与中证监会签署备忘录的新兴市场国家或地区的证券。本基金的业绩比较基准为：同期人民币一年期定期存款利率+1%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。目前基金取得的源自境外的差价收入，在境内不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a)同业存款；b)买入返售金融资产(质押式、买断式)；c)国债、地方政府债；d)金融债券。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 47,620,745.62 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 47,620,745.62 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,946,350.30 10,562,638.71 616,288.41 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - OTC市场 559,721,298.59 593,207,768.65 33,486,470.06 合计 559,721,298.59 593,207,768.65 33,486,470.06 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 569,667,648.89 603,770,407.36 34,102,758.47 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 -96,873,750.23 - - 其中：国债期货投资 -96,873,750.23 - - 货币衍生工具 156,937,575.57 324,474.65 - 其中：外汇远期投资 156,937,575.57 324,474.65 - 权益衍生工具 - - - 其他衍生工具 - - - 合计 60,063,825.34 324,474.65 - 注：上述期货投资合同/名义金额中的外币金额以财务报表期末时点的汇率折算为人民币列示。具 体投资情况详见下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)： 国债期货投资 金额单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 代码 名称 持仓量(买/卖)(单位：手) 合约市值 公允价值变动 TYU6 TYU6 -113 -99,648,600.34 -2,774,850.11 总额合计 -99,648,600.34 -2,774,850.11 减：可抵销期货暂收款 -2,774,850.11 期货投资净额 - 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2016年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2016年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 5,182.46 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 9,345,935.06 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 9,351,117.52 6.4.7.6其他资产 本期末（2016年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7应付交易费用 本期末（2016年6月30日）本基金无应付交易费用。 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,011.11 预提费用 313,822.70 应付指数使用费 - 其他 - 合计 315,833.81 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 嘉实新兴市场A1 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 299,206,111.10 236,050,197.48 本期申购 155,807,785.38 122,914,510.04 本期赎回 -57,841,065.11 -45,634,821.62 本期末 397,172,831.37 313,329,885.90 金额单位：人民币元 嘉实新兴市场C2 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 44,075,110.53 266,603,318.09 本期申购 4,418,178.76 26,725,965.00 本期赎回 -11,649,997.77 -70,475,954.13 本期末 36,843,291.52 222,853,328.96 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 嘉实新兴市场A1 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 69,463,451.51 -1,954,198.17 67,509,253.34 本期利润 14,142,435.53 8,511,379.30 22,653,814.83 本期基金份额交易 24,933,111.59 795,694.78 25,728,806.37 产生的变动数 其中：基金申购款 39,194,600.59 -13,974.54 39,180,626.05 基金赎回款 -14,261,489.00 809,669.32 -13,451,819.68 本期已分配利润 - - - 本期末 108,538,998.63 7,352,875.91 115,891,874.54 单位：人民币元 嘉实新兴市场C2 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,748,296.91 -6,929,588.06 18,818,708.85 本期利润 9,382,667.46 5,524,622.17 14,907,289.63 本期基金份额交易 -4,556,105.05 1,488,704.12 -3,067,400.93 产生的变动数 其中：基金申购款 3,031,241.95 -591,273.94 2,439,968.01 基金赎回款 -7,587,347.00 2,079,978.06 -5,507,368.94 本期已分配利润 - - - 本期末 30,574,859.32 83,738.23 30,658,597.55 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 34,527.04 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3.23 其他 1,209.62 合计 35,739.89 6.4.7.12股票投资收益 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无股票投资收益。 6.4.7.13基金投资收益 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无基金投资收益。 6.4.7.14债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 435,663,473.37 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 419,946,917.78 成本总额 减：应收利息总额 6,812,153.44 买卖债券差价收入 8,904,402.15 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本期(2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年1月1日至2016年6月30日 外汇远期投资收益 -164,150.00 国债期货投资收益 145,185.81 6.4.7.16股利收益 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 16,322,226.93 ——股票投资 616,288.41 ——债券投资 15,705,938.52 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -2,286,225.46 ——权证投资 - ——外汇远期投资 488,624.65 ——国债期货投资 -2,774,850.11 ——外汇期货投资 - 3.其他 - 合计 14,036,001.47 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 19,519.01 基金转出费收入 - 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 其他 65,166.65 合计 84,685.66 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 21,643.87 银行间市场交易费用 - 合计 21,643.87 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 64,644.58 信息披露费 149,178.12 债券托管账户维护费 - 银行划款手续费 836.00 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 - 其他 503.30 合计 215,162.00 6.4.7.21汇兑收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 汇兑收益 -432,387.46 合计 -432,387.46 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 （“中国工商银行”） 香港上海汇丰银行有限公司 境外资产托管人 德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 香港上海汇丰银行有限公司 120,658,297.45 13.97% 德意志证券亚洲有限公司 30,571,035.89 3.54% 6.4.10.1.3债券回购交易 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4基金交易 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5权证交易 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6应支付关联方的佣金 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无应支付关联方佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,040,128.54 其中：支付销售机构的客户维护费 627,625.41 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产 净值×1.0% /当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 760,032.17 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% /当 年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场C2 合计 嘉实基金管理有限公司 - 1,256.53 1,256.53 中国工商银行 - 219,060.03 219,060.03 合计 - 220,316.56 220,316.56 注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按C2类基金份额前一日基金资产净值0.50%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日C2类基金份额销售服务费＝前一日C2 类基金份额参考净值×前一日C2类基金份额数×前一日美元兑换人民币的汇率×0.50% /当年天 数。 （2）嘉实新兴市场A1类基金份额不收取销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场C2 期初持有的基金份额 - 76,532.14 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 76,532.14 期末持有的基金份额 - 0.21% 占基金总份额比例 注：本报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）基金管理人未运用固有资金申购、赎回 或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2016年6月30日）及上年度末（2015年12月31日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 32,462,917.00 34,523.88 香港上海汇丰银行有限公司 15,157,828.62 3.16 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人香港上海汇丰银行有限 公司保管，按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1外汇远期交易 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 项目 卖出币种 当期交易协议金额 期末未结算协议余额 卖出美元 美元 11,254,669.00 11,254,669.00 香港上海汇丰银行 卖出欧元 欧元 2,000,000.00 2,000,000.00 有限公司 卖出人民币 人民币 59,429,150.00 59,429,150.00 卖出新加坡元 新加坡元 1,650,000.00 1,650,000.00 6.4.10.7.2期货交易 本期（2016年1月1日起至2016年6月30日），本基金未与关联方进行期货交易。 6.4.11利润分配情况 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2016年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2016年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2016年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2016年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在境内和境外托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与境外当地授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本期末（2016年6月30日）及上年度末（2015年12月31日），本基金未持有短期信用评级的债 券投资。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA - - AAA以下 431,614,488.73 332,393,678.19 未评级 161,593,279.92 210,743,076.84 合计 593,207,768.65 543,136,755.03 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%；本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场或柜台市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场或柜台市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 47,620,745.62 - - - 47,620,745.62 结算备付金 - - - 281,100.34 281,100.34 存出保证金 - - - 1,112,748.52 1,112,748.52 交易性金融资产 9,275,561.60 490,007,491.70 93,924,715.35 10,562,638.71 603,770,407.36 衍生金融资产 - - - 324,474.65 324,474.65 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 21,781,671.94 21,781,671.94 应收利息 - - - 9,351,117.52 9,351,117.52 应收股利 - - - - - 应收申购款 61,279.59 - - 3,902,487.20 3,963,766.79 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 56,957,586.81 490,007,491.70 93,924,715.35 47,316,238.88 688,206,032.74 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,380,046.99 4,380,046.99 应付管理人报酬 - - - 539,396.47 539,396.47 应付托管费 - - - 134,849.12 134,849.12 应付销售服务费 - - - 102,219.40 102,219.40 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 315,833.81 315,833.81 负债总计 - - - 5,472,345.79 5,472,345.79 利率敏感度缺口 56,957,586.81 490,007,491.70 93,924,715.35 41,843,893.09 682,733,686.95 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 27,632,183.38 - - - 27,632,183.38 结算备付金 - - - 7,917,658.86 7,917,658.86 存出保证金 2,975.93 - - - 2,975.93 交易性金融资产 10,382,709.56 503,438,915.55 29,315,129.92 - 543,136,755.03 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 3,545,110.98 3,545,110.98 应收利息 - - - 10,847,278.03 10,847,278.03 应收股利 - - - - - 应收申购款 30,724.13 - - 186,154.95 216,879.08 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 38,048,593.00 503,438,915.55 29,315,129.92 22,496,202.82 593,298,841.29 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - 164,150.00 164,150.00 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,826,396.17 2,826,396.17 应付管理人报酬 - - - 610,905.68 610,905.68 应付托管费 - - - 152,726.43 152,726.43 应付销售服务费 - - - 133,185.11 133,185.11 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 430,000.14 430,000.14 负债总计 - - - 4,317,363.53 4,317,363.53 利率敏感度缺口 38,048,593.00 503,438,915.55 29,315,129.92 18,178,839.29 588,981,477.76 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月30 上年度末（ 2015年12月31 日） 日） 市场利率下降25个基点 3,919,880.00 3,234,452.36 市场利率上升25个基点 -3,919,369.00 -3,234,306.39 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人 折合人民币 合计 民币 以外币计价的资产 银行存款 13,870,606.24 - 2,195,575.38 16,066,181.62 结算备付金 281,100.34 - - 281,100.34 存出保证金 1,112,748.52 - - 1,112,748.52 交易性金融资产 469,997,146.65 - 10,562,638.71 480,559,785.36 衍生金融资产 146,624.65 - - 146,624.65 应收证券清算款 18,820,231.99 - -2,101,044.30 16,719,187.69 应收利息 6,378,323.05 - - 6,378,323.05 应收股利 - - - - 应收申购款 851,714.05 - - 851,714.05 其他资产 - - - - 资产合计 511,458,495.49 - 10,657,169.79 522,115,665.28 以外币计价的负债 应付证券清算款 - - - - 应付赎回款 1,728,513.59 - - 1,728,513.59 其他负债 - - - - 负债合计 1,728,513.59 - - 1,728,513.59 资产负债表外汇风险敞口 509,729,981.90 - 10,657,169.79 520,387,151.69 净额 上年度末 2015年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人 折合人民币 合计 民币 以外币计价的资产 银行存款 15,625,525.78 - 61,957.56 15,687,483.34 结算备付金 6,040,008.86 - - 6,040,008.86 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 374,979,908.03 - - 374,979,908.03 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 3,545,110.98 - - 3,545,110.98 应收利息 7,028,661.00 - - 7,028,661.00 应收股利 - - - - 应收申购款 129,872.00 - - 129,872.00 其他资产 - - - - 资产合计 407,349,086.65 - 61,957.56 407,411,044.21 以外币计价的负债 应付证券清算款 - - - - 应付赎回款 2,749,694.92 - - 2,749,694.92 其他负债 - - - - 负债合计 2,749,694.92 - - 2,749,694.92 资产负债表外汇风险敞口 404,599,391.73 - 61,957.56 404,661,349.29 净额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年6月30 上年度末（2015年12月 日） 31日） 所有外币相对人民币升值5% 26,019,357.58 20,233,067.46 所有外币相对人民币贬值5% -26,019,357.58 -20,233,067.46 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场或柜台市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例（%） 公允价值 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 10,562,638.71 1.55 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 10,562,638.71 1.55 - - 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为1.55%（2015年12月31日：无），因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为10,562,638.71元，属于第二层次的余额为593,532,243.30元，无属于第三层次的余额（上年度末：第二层次543,136,755.03元，无属于第一层次和第三层次的余额）。 于本报告期末，本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（上年度末：第二层次164,150.00元，无属于第一层次和第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 10,562,638.71 1.53 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 10,562,638.71 1.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 593,207,768.65 86.20 其中：债券 593,207,768.65 86.20 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 324,474.65 0.05 其中：远期 324,474.65 0.05 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 47,901,845.96 6.96 8 其他各项资产 36,209,304.77 5.26 合计 688,206,032.74 100.00 注：关于衍生品投资请参见6.4.7.3备注。 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 新加坡 10,562,638.71 1.55 合计 10,562,638.71 1.55 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 10,562,638.71 1.55 合计 10,562,638.71 1.55 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 所属国家 数量(股) 公允价值 占基金 号 (英文) 称(中 码 券市场 （地区） 资产净 文) 值比例 (%) 1 ASCENDAS - AREIT SP 新加坡 新加坡 693,000 8,464,531.76 1.24 REAL 证券交 ESTATE INV 易所 TRT 2 CAPITALAND - CT SP 新加坡 新加坡 200,000 2,098,106.95 0.31 MALL TRUST 证券交 易所 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT AREIT SP 7,856,311.36 1.33 2 CAPITALAND MALL TRUST CT SP 2,090,038.94 0.35 注：报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金仅买入以上两只房地产信托凭证。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未卖出权益投资证券。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 9,946,350.30 卖出收入（成交）总额 - 注：7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按 买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％） AA- - - A+ 1,992,360.00 0.29 A- 30,247,920.40 4.43 BBB+ 23,321,824.30 3.42 BBB 19,892,658.37 2.91 BBB- 120,842,350.84 17.70 BB+ 9,561,567.07 1.40 BB 53,718,821.37 7.87 BB- 34,939,866.69 5.12 B+ 179,283,515.08 26.26 B 58,579,305.79 8.58 B- 60,827,578.74 8.91 CCC- - - C - - 注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、穆迪）提供的债券信用评级信息，上 述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 HK0000207057 ITNL INTL PTE LTD 21,300,000 21,007,551.00 3.08 2 XS1084926432 TIMES PROPERTY HLDG 15,300,000 15,731,307.00 2.30 LTD 3 XS1160444391 CIFI HOLDINGS GROUP 14,257,080 15,364,569.97 2.25 4 XS1241497384 CHINA SCE PROPERTY 13,461,336 14,991,755.29 2.20 HLDGS 5 XS1241499919 DAWN VICTOR LTD 13,925,520 14,374,618.02 2.11 注1：本表所使用的证券代码为彭博代码； 注2：数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇 率中间价折算为人民币。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 远期投资 外汇远期（人民币对美元） 561,250.00 0.08 2 远期投资 外汇远期（欧元对美元） 464,184.00 0.07 3 远期投资 外汇远期（新加坡币对美元） -74,399.88 -0.01 4 远期投资 外汇远期（美元对欧元） -243,159.47 -0.04 5 远期投资 外汇远期（美元对人民币） -383,400.00 -0.06 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末，本基金未持有基金。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,112,748.52 2 应收证券清算款 21,781,671.94 3 应收股利 - 4 应收利息 9,351,117.52 5 应收申购款 3,963,766.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 36,209,304.77 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 嘉实新兴市 4,820 82,401.00 295,652,461.92 74.44% 101,520,369.45 25.56% 场A1 嘉实新兴市 1,750 21,053.31 76,532.14 0.21% 36,766,759.38 99.79% 场C2 合计 6,570 66,060.29 295,728,994.06 68.14% 138,287,128.83 31.86% 注：(1)嘉实新兴市场A1:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例， 分别为机构投资者持有嘉实新兴市场A1份额占嘉实新兴市场A1总份额比例、个人投资者持有嘉 实新兴市场A1份额占嘉实新兴市场A1总份额比例； (2)嘉实新兴市场C2:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分 别为机构投资者持有嘉实新兴市场C2份额占嘉实新兴市场C2总份额比例、个人投资者持有嘉实 新兴市场C2份额占嘉实新兴市场C2总份额比例。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 嘉实新兴市场A1 148,665.95 0.04% 持有本基金 嘉实新兴市场C2 - 0.00% 合计 148,665.95 0.03% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 嘉实新兴市场A1 0 部门负责人持有本开放式基金 嘉实新兴市场C2 0 合计 0 嘉实新兴市场A1 0 本基金基金经理持有本开放式基金 嘉实新兴市场C2 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场C2 基金合同生效日（2015年11月26日）基 584,694,687.00 58,385,086.01 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 299,206,111.10 44,075,110.53 本报告期基金总申购份额 155,807,785.38 4,418,178.76 减:本报告期基金总赎回份额 57,841,065.11 11,649,997.77 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 397,172,831.37 36,843,291.52 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金 元数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 瑞银证券亚洲有 - 9,946,350.30 100.00% - - - 限公司UBS Securities Asia Limited Agricultural - - - - - - Bank of China International Australia and - - - - - - New Zealand Banking Group Bankof - - - - - - Communications Co.,Ltd. HK Branch Commerzbank AG - - - - - - ING Bank N.V. - - - - - - MITSUBISHI UFJ - - - - - - SECURITIES INT Morgan Capital - - - - - - AdvisorsLLP National Bank of - - - - - - Australia NatixisAsia - - - - - - Royal Bank of - - - - - - Canada Royal Bank of - - - - - - Scotland Plc(RBS) SCLowy - - - - - - Financial(HK) Ltd SOCIETE GENERALE - - - - - - Corporate and Investment Banking Standard - - - - - - Chartered 巴克莱Barclays - - - - - - 渤海证券Bohai - - - - - - Securities Co. Ltd. 德意志证券亚洲 - - - - - - 有限公司 Deutsche Securities Asia Limited 东方汇理CREDIT - - - - - - AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 俄罗斯外贸银行 - - - - - - 资本公司VTB CAPITAL PLC 法国巴黎证券（亚 - - - - - - 洲）有限公司BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited 富瑞金融集团 - - - - - - Jefferies Hong KongLimited 高盛（亚洲）有限 - - - - - - 责任公司 Goldman Sachs (Asia)L.L.C 广发证券（香港） - - - - - - 经济有限公司GF Securities (Hong Kong) Brokerage Ltd 国泰君安国际控 - - - - - - 股有限公司 GuotaiJunan International Holdings Limited 海通国际证券有 - - - - - - 限公司Haitong International Securities CompanyLtd. 花旗环球金融亚 - - - - - - 洲有限公司 Citigroup Global MarketsAsia Limited 建银国际证券有 - - - - - - 限公司CCB International Securities Limited 美林（亚太）有限 - - - - - - 公司Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 摩根大通证券（亚 - - - - - - 太）有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 摩根士丹利亚洲 - - - - - - 有限公司Morgan StanleyAsia Limited 瑞士信贷（香港） - - - - - - 有限公司Credit Suisse(Hong Kong) Limited 瑞穗证券亚洲有 - - - - - - 限公司Mizuho Securities Asia Limited 香港上海汇丰银 - - - - - - 行有限公司The Hongkongand Shanghai Banking Corporation Limited 野村国际（香港） - - - - - - 有限公司Nomura International (Hong Kong) Limited 招商证券（香港） - - - - - - 有限公司China Merchants Securities (HK) Co., Ltd. 中国国际金融香 - - - - - - 港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 中信证券国际有 - - - - - - 限公司CITIC Securities International Company Limited 中银国际证券有 - - - - - - 限公司BOCI Securities Limited 中银香港Bank of - - - - - - China Hong Kong 工银国际控股有 - - - - - 新增 限公司ICBC International Holdings Limited 凯基证券（香港） - - - - - 新增 有限公司KGI Securities (Hong Kong) Limited 注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指 标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经 纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期 券商名称 券 成交金 券回购 证 基金 成交金额 成交总额 额 成交总额成交金额成交总额 成交金额 成交总 的比例 的比例 的比例 额的比 例 瑞银证券亚洲有限公 13,253,053.06 1.53% - - - - - - 司UBS Securities Asia Limited Australia and New 27,299,228.99 3.16% - - - - - - ZealandBanking Group Commerzbank AG 10,842,670.98 1.26% - - - - - - SC Lowy 14,292,656.81 1.65% - - - - - - Financial(HK) Ltd SOCIETE GENERALE 20,679,914.83 2.39% - - - - - - Corporate and Investment Banking Standard Chartered 5,403,750.00 0.63% - - - - - - 德意志证券亚洲有限 30,571,035.89 3.54% - - - - - - 公司Deutsche SecuritiesAsia Limited 东方汇理CREDIT 5,926,457.81 0.69% - - - - - - AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 法国巴黎证券（亚洲）54,264,337.88 6.28% - - - - - - 有限公司BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited 富瑞金融集团 20,028,607.80 2.32% - - - - - - Jefferies Hong Kong Limited 高盛（亚洲）有限责106,235,365.41 12.30% - - - - - - 任公司Goldman Sachs (Asia) L.L.C 国泰君安国际控股有 15,487,332.92 1.79% - - - - - - 限公司Guotai Junan International Holdings Limited 海通国际证券有限公 3,269,678.44 0.38% - - - - - - 司Haitong International Securities Company Ltd. 花旗环球金融亚洲有 54,772,303.06 6.34% - - - - - - 限公司Citigroup Global Markets Asia Limited 美林（亚太）有限公100,769,424.34 11.67% - - - - - - 司Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 摩根大通证券（亚太）13,204,521.92 1.53% - - - - - - 有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 摩根士丹利亚洲有限 56,822,792.70 6.58% - - - - - - 公司Morgan Stanley Asia Limited 瑞士信贷（香港）有 22,915,362.86 2.65% - - - - - - 限公司Credit Suisse (Hong Kong) Limited 瑞穗证券亚洲有限公 26,485,959.40 3.07% - - - - - - 司Mizuho SecuritiesAsia Limited 香港上海汇丰银行有120,658,297.45 13.97% - - - - - - 限公司The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 野村国际（香港）有 50,933,898.75 5.90% - - - - - - 限公司Nomura International (Hong Kong) Limited 中信证券国际有限公 26,228,929.74 3.04% - - - - - - 司CITIC Securities International CompanyLimited 中银国际证券有限公 13,301,789.62 1.54% - - - - - - 司BOCI Securities Limited 中银香港Bank of 33,256,590.00 3.85% - - - - - - ChinaHong Kong 工银国际控股有限公 3,944,340.00 0.46% - - - - - - 司ICBC International Holdings Limited 凯基证券（香港）有 12,952,475.02 1.50% - - - - - - 限公司KGI Securities (Hong Kong) Limited 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于增加嘉实财富为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 1 金代销机构及参加费率优惠的公 券报、证券时报、管 2016年1月13日 告 理人网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证 2 新兴市场债券型证券投资基金暂 券报、证券时报、管 2016年1月20日 停大额申购及定投业务的公告 理人网站 关于增加陆金所资管及江南农商 中国证券报、上海证 3 行为嘉实旗下基金代销机构及参 券报、证券时报、管 2016年1月25日 加费率优惠的公告 理人网站 关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 4 基金参与和讯信息科技有限公司 券报、证券时报、管 2016年3月18日 费率优惠活动的公告 理人网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证 5 新兴市场债券型证券投资基金 券报、证券时报、管 2016年3月23日 2016年3月25日、3月28日暂停 理人网站 申购赎回业务的公告 嘉实基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 6 基金参与中国银河证券股份有限 券报、证券时报、管 2016年4月8日 公司申购费率优惠活动的公告 理人网站 关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 7 基金参与平安证券定投业务的公 券报、证券时报、管 2016年5月3日 告 理人网站 关于增加盈米财富为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 8 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 2016年5月16日 加费率优惠的公告 理人网站 9 关于增加徽商银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2016年6月1日 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证 10 新兴市场债券型证券投资基金 券报、证券时报、管 2016年6月29日 2016年7月1日暂停申购赎回业务 理人网站 的公告 嘉实基金管理有限公司关于在京 中国证券报、上海证 11 东店铺开展费率优惠活动的公告 券报、证券时报、管 2016年6月30日 理人网站 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会《关于核准嘉实新兴市场债券型证券投资基金募集的批复》； （2）《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实新兴市场债券型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实新兴市场债券型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实新兴市场债券型证券投资基金公告的各项原稿。11.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件， E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016年8月27日