嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 2014年半年度报告摘要 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2014年8月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 境外资产托管人 ■ 2.5 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。(4)期末基金份额净值为两类份额合并计算的结果,其中美元份额按照期末中国人民银行公布的人民币兑美元汇率中间价折算。(5)嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金分级运作期内,嘉实新兴市场A份额以美元计价并在嘉实新兴市场A份额的开放日进行申购、赎回,嘉实新兴市场B份额以人民币计价,在分级运作期内封闭运作,不开放申购或赎回。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实新兴市场双币分级债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2013年11月26日至2014年6月30日) 注:本基金基金合同生效日2013年11月26日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2014年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、62只开放式证券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易,但不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 美国10年国债利息上半年降低了50bps到2.53%。受益于美国国债的低利息和不断改善的经济数据,全球债券市场表现强劲,特别是新兴市场。去年表现落后的印尼和印度,今年上半年经济数据不断改善,大选平稳度过,出现了很大的反弹(上半年印尼回报9.4%,印度回报8.3%)。受到乌克兰局势的影响,很多新兴市场债券基金把资金撤离俄罗斯转向其他新兴市场,印尼等新兴市场也从中受益。菲律宾和政局趋于稳定的泰国债券供应少,受到较强需求的影响,债券也表现的很好(菲律宾回报6.5%,泰国回报6.8%)。中国债券市场在第一季受到经济数据放缓和人民币贬值的影响,表现落后于其他国家。第二季度,中国经济在微刺激政策的帮助下开始出现改善,中国债券也快速反弹。上半年,中国债券回报5.2%。欧洲也推出量化政策,对全球债券带来一定支持,欧洲债券也受到追捧。中东市场,经济环境稳定,加上债券供应很少,中东债券也表现强劲。 运作分析:第一季度,我们分散了中国的风险,投资到亚洲其他国家,中东和欧洲。这些地区的债券第一季度表现非常好,帮助组合增加了回报。三月底的时候,中国政府开始出台微刺激政策,帮助经济复苏,我们开始买入超卖的中国债券,特别是房地产债券。在五,六月,政府推出更多微刺激政策,包括放宽中小企业融资,增加铁路投资等,中国经济数据亦进一步改善。第二季GDP从第一季的7.4% 增加到7.5%。随着经济数据的改善,中国债券也随着反弹,房地产债券涨幅较大。受益于基金投资策略的调整,新兴市场债券基金在上半年度取得了8.33%的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.052元 本报告期基金份额净值增长率为4.97%,业绩比较基准收益率为2.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着美国经济数据的好转,下半年美国国债利率会有回升压力,但在通涨及经济增长温和的前提下市场预期美联储退市的步伐将会非常缓慢,这将大大减低对债券市场的负面影响。 另一方面,在全球经济回稳及低利率维持的大环境下,环球信用债市场会继续获得支持。经历了第二季度的市场反弹,我们预计第三季度市场会有一定的技术性回调压力,但在基本面的支持下,我们认为回调深度将有限,下半年总体投资环境良好。我们会保持较短的利率久期,但维持对信用风险编好。在人民币方面,我们预计会下半年有超过2%的升幅,基金会维持一定的人民币投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构为上海证券交易所及香港、新加坡、爱尔兰等基金投资市场的证券交易所等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同十九(三)基金收益分配原则“1、本基金分级运作期内 ,本基金的收益分配原则如下:(1)本基金分级运作期内 ,本基金不进行收益分配 (2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。” 因此本基金报告期内未实施利润分配,符合基金合同的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年6月30日,嘉实新兴市场A基金份额净值1.003美元,基金份额总额83,107,731.87份 嘉实新兴市场B基金份额净值1.106人民币元,基金份额总额461,115,683.76份。 嘉实新兴市场基金份额总额合计为544,223,415.63份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2013年11月26日,无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日 至 2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2013年11月26日,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2013]1154号《关于核准嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集美元112,683,963.54元和人民币460,866,469.02元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第706号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月26日正式生效,基金合同生效日的嘉实新兴市场A份额112,685,757.47份和嘉实新兴市场B份额461,115,683.76份,其中认购资金利息折合嘉实新兴市场A份额1,793.93份和嘉实新兴市场B份额249,214.74份。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。 根据《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》和《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金分级运作期内,基金份额划分为嘉实新兴市场A、嘉实新兴市场B 两级份额,所募集的基金资产合并运作。投资者可在嘉实新兴市场A份额的开放日对嘉实新兴市场A份额以美元计价并进行申购、赎回,嘉实新兴市场B份额以人民币计价,在分级运作期内封闭运作,不开放申购或赎回。在本基金分级运作期届满时,本基金依据基金合同约定转换为嘉实新兴市场债券型证券投资基金,嘉实新兴市场A、嘉实新兴市场B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为嘉实新兴市场债券型证券投资基金的不同类别份额,并办理基金的申购与赎回业务。 根据《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金招募说明书》和《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金之嘉实新兴市场A份额折算、申购与赎回结果以及约定收益率的公告》的有关规定,在嘉实新兴市场A的开放日,本基金以嘉实新兴市场B的份额余额为基准,以经汇率折算后的嘉实新兴市场A与嘉实新兴市场B之比不超过6:4为原则,对嘉实新兴市场A的有效申购申请进行确认。在嘉实新兴市场A的每个开放日,基金管理人将对嘉实新兴市场A 进行基金份额折算,嘉实新兴市场A 的基金份额净值调整为1.000 美元,基金份额持有人持有的嘉实新兴市场A 份额数按折算比例相应增减。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括:政府债券、政府支持债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、货币市场工具、结构性投资产品、利率互换、信用违约互换、债券期货、货币远期或期货合约、外汇互换等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:同期人民币一年期定期存款利率+1%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2014年1月1日至2014年6月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的 且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金分级运作期内,本基金不进行收益分配。分级运作届满日后,收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 关联方关系 ■ 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0% / 当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2014年1月1日至2014年6月30日),基金管理人未运用固有资金投资本产品。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2014年06月30日)及上年度末(2013年12月31日),其他关联方未持有本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人香港上海汇丰银行有限公司保管,按适用利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 6.4.7.7.1 与关联方进行的外汇远期交易 ■ 注:本基金与境外资产托管人香港上海汇丰银行有限公司按合同约定汇率进行美元、欧元、人民币的外汇远期交易。本期末(2014年6月30日),因上述外汇远期交易确认的衍生金融资产余额5,552,592.08元。 6.4.7.7.2 与关联方进行的国债期货交易 ■ 6.4.8 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2014年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末(2014年6月30日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2014年6月30日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2014年6月30日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 报告期内(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未持有股票及存托凭证。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 报告期内(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未持有股票及存托凭证。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 报告期内(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未持有股票及存托凭证。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构(标普、穆迪)提供的债券信用评级信息,上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注1:本表中所使用的证券代码为当地市场代码或ISIN代码 注2:数量列示债券面值,以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末,本基金未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 注:(1)嘉实新兴市场A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实新兴市场A份额占嘉实新兴市场A总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场A份额占嘉实新兴市场A总份额比例 (2)嘉实新兴市场B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实新兴市场B份额占嘉实新兴市场B总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场B份额占嘉实新兴市场B总份额比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本期末,基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商,并与被选择的交易券商签订协议,通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议,按照市场惯例确定佣金费率。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件, E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2014年8月25日 基金名称 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 基金简称 嘉实新兴市场双币分级债券 基金主代码 000340 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月26日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 544,223,415.63份 下属分级基金的基金简称: 嘉实新兴市场A 嘉实新兴市场B 下属分级基金的交易代码: 000341 000342 报告期末下属分级基金的份额总额 83,107,731.87份 461,115,683.76份 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增。 投资策略 本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势,深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响,结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期,自上而下地决定债券组合久期,对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。 业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金,主要投资于新兴市场的各类债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 赵会军 联系电话 (010)65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 (010)65182266 (010)66105798 项目 境外资产托管人 名称 英文 TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited 中文 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址 香港九龙深旺道一号汇丰中心一座六楼 邮政编码 - 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日-2014年6月30日) 本期已实现收益 30,795,089.03 本期利润 54,481,697.04 加权平均基金份额本期利润 0.0487 本期加权平均净值利润率 4.77% 本期基金份额净值增长率 4.97% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配利润 31,994,668.46 期末可供分配基金份额利润 0.0329 期末基金资产净值 1,023,012,567.69 期末基金份额净值 1.052 3.1.3累计期末指标 报告期末(2014年6月30日) 基金份额累计净值增长率 6.02% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.64% 0.10% 0.34% 0.01% 1.30% 0.09% 过去三个月 4.76% 0.18% 1.00% 0.01% 3.76% 0.17% 过去六个月 4.97% 0.18% 2.00% 0.01% 2.97% 0.17% 自基金合同生效起至今 6.02% 0.17% 2.41% 0.01% 3.61% 0.16% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 关子宏 本基金基金经理 2013年11月26日 - 13年 经济学硕士,特许金融分析师,在2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,现就任于嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监。关先生在亚洲固定收益、美元信用债、全球债券组合和外汇投资方面具有超过12年的经验,曾就职于霸菱资产管理(亚洲)有限公司担任亚洲债券投资总监,瑞士信贷资产管理有限公司(新加坡及北京)的亚洲固定收益及外汇部董事,保诚资产管理(新加坡)有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资(香港)有限公司的基金经理等职务。 资产 附注号 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 47,136,763.94 24,153,532.44 结算备付金 189,576.01 - 存出保证金 1,046,650.43 - 交易性金融资产 6.4.7.2 970,558,408.61 1,117,737,241.73 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 970,558,408.61 1,117,737,241.73 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 5,552,592.08 4,053,700.00 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 20,193,712.82 - 应收利息 6.4.7.5 14,426,386.20 15,603,304.98 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 44,174,969.40 64,549,861.98 资产总计 1,103,279,059.49 1,226,097,641.13 负债和所有者权益 附注号 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 50,803,247.16 64,549,861.98 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 834,103.35 982,992.09 应付托管费 208,525.83 245,748.03 应付销售服务费 210,598.87 293,139.21 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 28,210,016.59 25,200.00 负债合计 80,266,491.80 66,096,941.31 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 967,965,001.94 1,152,521,685.87 未分配利润 6.4.7.10 55,047,565.75 7,479,013.95 所有者权益合计 1,023,012,567.69 1,160,000,699.82 负债和所有者权益总计 1,103,279,059.49 1,226,097,641.13 项目 附注号 本期2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 63,434,995.14 1.利息收入 36,116,050.61 其中:存款利息收入 6.4.7.11 7,504.51 债券利息收入 36,108,546.10 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益 43,464,277.02 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 6.4.7.13 - 债券投资收益 6.4.7.14 17,902,218.27 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.15 25,562,058.75 股利收益 6.4.7.16 - 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 23,686,608.01 4.汇兑收益 6.4.7.21 -39,878,157.75 5.其他收入 6.4.7.18 46,217.25 减:二、费用 8,953,298.10 1.管理人报酬 5,669,265.80 2.托管费 1,417,316.44 3.销售服务费 1,641,063.10 4.交易费用 6.4.7.19 14,670.63 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 6.4.7.20 210,982.13 三、利润总额 54,481,697.04 减:所得税费用 - 四、净利润 54,481,697.04 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,152,521,685.87 7,479,013.95 1,160,000,699.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 54,481,697.04 54,481,697.04 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -184,556,683.93 -6,913,145.24 -191,469,829.17 其中:1.基金申购款 49,992,261.08 1,872,615.80 51,864,876.88 2.基金赎回款 -234,548,945.01 -8,785,761.04 -243,334,706.05 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 967,965,001.94 55,047,565.75 1,023,012,567.69 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited(香港上海汇丰银行有限公司) 境外资产托管人 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,669,265.80 其中:支付销售机构的客户维护费 1,715,288.29 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,417,316.44 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 13,728,338.47 6,967.04 香港上海汇丰银行有限公司 33,408,425.47 - 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 期末未结算协议余额 当期交易协议金额 香港上海汇丰银行有限公司(单位:美元) 109,000,000.00 600,189,000.00 香港上海汇丰银行有限公司(单位:欧元) 6,678,000.00 56,548,775.00 香港上海汇丰银行有限公司(单位:人民币元) - 409,900,000.00 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 期货交易金额 当期佣金 香港上海汇丰银行有限公司(单位:美元) 10,061,804.84 200.86 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 970,558,408.61 87.97 其中:债券 970,558,408.61 87.97 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 5,552,592.08 0.50 其中:远期 5,552,592.08 0.50 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 47,326,339.95 4.29 8 其他各项资产 79,841,718.85 7.24 合计 1,103,279,059.49 100.00 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例(%) A+ 60,099,000.00 5.87 A- 9,231,138.13 0.90 BBB+ 35,634,538.02 3.48 BBB 72,263,515.17 7.06 BBB- 218,209,848.57 21.33 BB+ 71,064,153.05 6.95 BB 148,543,460.87 14.52 BB- 110,841,108.26 10.83 B+ 164,293,128.59 16.06 B 61,442,660.67 6.01 B- 18,935,857.28 1.85 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 XS0836465608 CITICPACIFICLIMITED 36,916,800 42,053,034.38 4.11 2 HK0000203254 CHINACITYCONSTRUCTINT 31,000,000 31,038,750.00 3.03 3 019322 13国债22 30,000,000 30,090,000.00 2.94 4 019314 13国债14 30,000,000 30,009,000.00 2.93 5 XS0622690575 SINO-OCEANLANDPER 24,611,200 26,264,334.30 2.57 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 远期投资 外汇远期(美元兑人民币) 3,905,850.00 0.38 2 远期投资 外汇远期(美元兑人民币) 811,850.00 0.08 3 远期投资 外汇远期(美元兑人民币) 580,800.00 0.06 4 远期投资 外汇远期(美元兑人民币) 496,000.00 0.05 5 远期投资 外汇远期(欧元兑美元) -115,561.09 -0.01 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,046,650.43 2 应收证券清算款 20,193,712.82 3 应收股利 - 4 应收利息 14,426,386.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 44,174,969.40 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 79,841,718.85 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 嘉实新兴市场A 3,027 27,455.48 2,552,695.07 3.07% 80,555,036.80 96.93% 嘉实新兴市场B 77 5,988,515.37 449,739,730.00 97.53% 11,375,953.76 2.47% 合计 3,104 175,329.71 452,292,425.07 83.11% 91,930,990.56 16.89% 项目 嘉实新兴市场A 嘉实新兴市场B 基金合同生效日(2013年11月26日)基金份额总额 112,685,757.47 461,115,683.76 本报告期期初基金份额总额 112,685,757.47 461,115,683.76 本报告期基金总申购份额 8,407,748.29 - 减:本报告期基金总赎回份额 39,446,675.32 - 本报告期基金拆分变动份额 1,460,901.43 - 本报告期期末基金份额总额 83,107,731.87 461,115,683.76 报告期内未召开基金份额持有人大会。 (2) 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况本报告期内,因中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要,周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 报告期内本基金投资策略未发生改变。 报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),为本基金的审计机构。 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 法国巴黎证券(亚洲)有限公司BNPPARIBASSecurities(Asia)Limited - - - - - 新增 美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited - - - - - 新增 香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited - - - - - 新增 高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C - - - - - 新增 花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited - - - - - 新增 摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited - - - - - 新增 德意志证券亚洲有限公司DeutscheSecuritiesAsiaLimited - - - - - 新增 StandardChartered - - - - - 新增 野村国际(香港)有限公司NomuraInternational(HongKong)Limited - - - - - 新增 巴克莱Barclays - - - - - 新增 瑞士银行有限公司UBSSecuritiesAsiaLimited - - - - - 新增 摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited - - - - - 新增 中信证券国际有限公司CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited - - - - - 新增 瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited - - - - - 新增 SOCIETEGENERALECorporateandInvestmentBanking - - - - - 新增 瑞穗证券亚洲有限公司MizuhoSecuritiesAsiaLimited - - - - - 新增 RoyalBankofScotlandPlc(RBS) - - - - - 新增 MITSUBISHIUFJSECURITIESINT - - - - - 新增 AustraliaandNewZealandBankingGroup - - - - - 新增 东方汇理CREDITAGRICOLECORPORATEANDINVESTMENTBANK - - - - - 新增 中银国际证券有限公司BOCISecuritiesLimited - - - - - 新增 中银香港BankofChinaHongKong - - - - - 新增 国泰君安证券股份有限公司GuotaiJunanSecuritiesCo.Ltd. - - - - - 新增 海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd. - - - - - 新增 INGBankN.V. - - - - - 新增 NationalBankofAustralia - - - - - 新增 AgriculturalBankofChinaInternational - - - - - 新增 建银国际证券有限公司CCBInternationalSecuritiesLimited - - - - - 新增 中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited - - - - - 新增 CommerzbankAG - - - - - 新增 富瑞金融集团JefferiesHongKongLimited - - - - - 新增 RoyalBankofCanada - - - - - 新增 NatixisAsia - - - - - 新增 券商名称 债券交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 法国巴黎证券(亚洲)有限公司BNPPARIBASSecurities(Asia)Limited 643,233,500.25 14.63% 美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited 470,342,861.54 10.70% 香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited 388,691,645.14 8.84% 高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C 347,367,559.22 7.90% 花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited 305,081,836.51 6.94% 摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited 296,539,849.20 6.74% 德意志证券亚洲有限公司DeutscheSecuritiesAsiaLimited 281,019,252.71 6.39% StandardChartered 257,496,032.94 5.86% 野村国际(香港)有限公司NomuraInternational(HongKong)Limited 242,520,741.55 5.51% 巴克莱Barclays 165,282,931.89 3.76% 瑞士银行有限公司UBSSecuritiesAsiaLimited 160,489,269.81 3.65% 摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited 128,743,857.09 2.93% 中信证券国际有限公司CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited 118,791,488.45 2.70% 瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited 110,609,088.46 2.52% SOCIETEGENERALECorporateandInvestmentBanking 85,130,407.92 1.94% 瑞穗证券亚洲有限公司MizuhoSecuritiesAsiaLimited 82,859,415.88 1.88% RoyalBankofScotlandPlc(RBS) 80,830,378.57 1.84% MITSUBISHIUFJSECURITIESINT 70,152,324.19 1.60% AustraliaandNewZealandBankingGroup 59,519,262.55 1.35% 东方汇理CREDITAGRICOLECORPORATEANDINVESTMENTBANK 32,190,180.00 0.73% 中银国际证券有限公司BOCISecuritiesLimited 30,660,531.80 0.70% 中银香港BankofChinaHongKong 17,009,000.00 0.39% 国泰君安证券股份有限公司GuotaiJunanSecuritiesCo.Ltd. 11,855,790.00 0.27% 海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd. 4,981,093.90 0.11% INGBankN.V. 3,200,225.32 0.07% NationalBankofAustralia 3,102,856.10 0.07%