鹏华双债保利债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-24
鹏华双债保利债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华双债保利债券
基金主代码 000338
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月 18 日
报告期末基金份额总额 2,793,909,331.52 份
投资目标 在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,以信用
债和可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩
比较基准的收益。
投资策略 1、大类资产配置
本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经
济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所
处阶段。基金将依据经济周期理论,结合对证券市场
的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和
预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金
等大类资产之间的配置比例、调整原则。
2、债券投资策略
本基金债券投资将主要采取信用策略,同时辅之以久
期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、债
券选择策略等积极投资策略,在合理控制风险、保持
适当流动性的基础上,以信用债和可转债为主要投资
标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
(1)信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢
价,主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略:
1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。
本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
(2)久期策略
本基金将通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其他相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久
期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。
(3)收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。
(4)骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。
(5)息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。
(6)可转债投资策略
本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等,这类债券赋予债权人或债务人某种期权,比普通的债券更为灵活。
1)可转债投资策略
可转债具有债权的属性,投资者可以选择持有可转债
到期,得到本金与利息收益;也具有期权的属性,可
以在规定的时间内将可转债转换成股票。因此,可转
债的价格由债权价格和期权价格两部分组成。
本基金将采用专业的分析和计算方法,综合考虑可转
债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价
格,力求选择被市场低估的品种,获得超额收益。
2)其他附权债券投资策略
本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时,重点
分析附权部分对债券估值的影响。
对于分离交易可转债的债券部分将按照债券投资策略
进行管理,权证部分将在可交易之日起不超过 3 个月
的时间内卖出。
(7)中小企业私募债投资策略
中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和
转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其
非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基
金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规
合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过
程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情
况,尽力规避可能存在的债券违约,并获取超额收
益。
3、股票投资策略
本基金股票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专
业研究团队的研究能力,从定量和定性两方面考察上
市公司的增值潜力。
定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多
种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每
股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-
price)以及销售收入/市值(S/P)等价值指标,以及
净资产收益率(ROE)、每股收益增长率以及主营业务
收入增长率等成长指标。
定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地
位、竞争优势等多种因素,精选流动性好、成长性
高、估值水平低的股票进行投资。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股
票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券
投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华双债保利债券 A 鹏华双债保利债券 B
下属分级基金的交易代码 022232 000338
报告期末下属分级基金的份额总额 500.00 份 2,793,908,831.52 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上
注:无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 9 月 27 日-2024 年 报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9
9 月 30 日) 月 30 日)
鹏华双债保利债券 A 鹏华双债保利债券 B
1.本期已实现收益 0.01 22,794,737.82
2.本期利润 13.30 110,136,519.58
3.加权平均基金份额 0.0266 0.0368
本期利润
4.期末基金资产净值 513.30 3,417,082,892.35
5.期末基金份额净值 1.0266 1.2230
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华双债保利债券 A
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
自基金合同
2.66% 1.88% 0.05% 0.02% 2.61% 1.86%
生效起至今
鹏华双债保利债券 B
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 3.47% 0.51% 1.20% 0.01% 2.27% 0.50%
过去六个月 4.66% 0.41% 2.38% 0.01% 2.28% 0.40%
过去一年 4.94% 0.37% 4.76% 0.02% 0.18% 0.35%
过去三年 0.67% 0.32% 14.26% 0.02% -13.59% 0.30%
过去五年 20.86% 0.32% 23.78% 0.01% -2.92% 0.31%
自基金合同
69.07% 0.25% 54.98% 0.02% 14.09% 0.23%
生效起至今
注:业绩比较基准=三年期银行定期存款利率(税后)+2%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2013 年 09 月 18 日生效。 2、截至建仓期结束,本基金的各项投
资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3、鹏华双债保利债券 A 基金份额的首次确认日为
2024 年 9 月 30 日。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
祝松先生,国籍中国,经济学硕士,18 年
证券从业经验。曾任职于中国工商银行
深圳市分行资金营运部,从事债券投资
及理财产品组合投资管理;招商银行总
行金融市场部,担任代客理财投资经
理,从事人民币理财产品组合的投资管
理工作。2014 年 1 月加盟鹏华基金管理
有限公司,从事债券投资管理工作,历
任固定收益部基金经理、公募债券投资
部副总经理/基金经理,现担任债券投资
一部总经理/基金经理。2014 年 02 月至
2018 年 04 月担任鹏华普天债券证券投
资基金基金经理, 2014 年 02 月至 2019
年 09 月担任鹏华丰润债券型证券投资基
金(LOF)基金经理, 2014 年 03 月至今
担任鹏华产业债债券型证券投资基金基
金经理, 2015 年 03 月至 2018 年 03 月
担任鹏华双债加利债券型证券投资基金
基金经理, 2015 年 12 月至 2018 年 04
月担任鹏华丰华债券型证券投资基金基
金经理, 2016 年 02 月至 2018 年 04 月
祝松 基金经理 2024-04-19 - 18 年 担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资
基金基金经理, 2016 年 06 月至 2018 年
04 月担任鹏华金城保本混合型证券投资
基金基金经理, 2016 年 06 月至 2019 年
11 月担任鹏华丰茂债券型证券投资基金
基金经理, 2016 年 12 月至 2018 年 07
月担任鹏华丰盈债券型证券投资基金基
金经理, 2016 年 12 月至 2019 年 11 月
担任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金
经理, 2016 年 12 月至今担任鹏华永盛
一年定期开放债券型证券投资基金基金
经理, 2017 年 03 月至 2022 年 05 月担
任鹏华永安 18 个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理, 2017 年 05 月至今
担任鹏华永泰 18 个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理, 2018 年 01 月至
2019 年 09 月担任鹏华永泽 18 个月定期
开放债券型证券投资基金基金经理,
2018 年 02 月至 2019 年 11 月担任鹏华
丰达债券型证券投资基金基金经理,
2019 年 06 月至 2022 年 05 月担任鹏华
尊晟 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理, 2019 年 08 月至
2023 年 01 月担任鹏华金利债券型证券
投资基金基金经理, 2019 年 08 月至
2023 年 06 月担任鹏华尊信 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经
理, 2019 年 09 月至今担任鹏华丰泽债
券型证券投资基金(LOF) 基金经理,
2019 年 10 月至 2021 年 12 月担任鹏华
尊享 6 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理, 2020 年 03 月至今
担任鹏华丰诚债券型证券投资基金基金
经理, 2021 年 09 月至 2023 年 07 月担
任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经
理, 2022 年 01 月至今担任鹏华丰康债
券型证券投资基金基金经理, 2022 年 09
月至 2024 年 04 月担任鹏华永平 6 个月
定期开放债券型证券投资基金基金经理,
2023 年 06 月至今担任鹏华丰收债券型
证券投资基金基金经理, 2024 年 01 月
至今担任鹏华尊和一年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金经理, 2024 年
04 月至今担任鹏华双债保利债券型证券
投资基金基金经理,祝松先生具备基金从
业资格。本报告期内本基金基金经理未
发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易价差进行专项分析,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024 年三季度我国债券市场呈小幅盘整走势,与上季度末相比,上证国债指数上涨 1.31%,
银行间中债综合财富指数上涨 0.9%。三季度经济基本面环比走弱,央行单季度两次降息,但市场面临较大获利盘止盈压力,同时季末稳增长政策信号强烈,债市整体走势纠结;信用债抛压较重,信用利差有所走阔。
权益及可转债市场方面,股票市场整体先跌上涨,季末政治局会议透露出明确的经济稳增长信号,市场信心大幅提振,最后几日市场出现罕见大幅上涨,非银金融、TMT 等板块领涨大盘,三季度上证综指上涨 12.44%,创业板指上涨 29.21%;转债方面,受岭南转债违约等因素影响,转债本季度整体表现落后于正股,三季度中证转债指数小幅上涨 0.58%。
报告期内本基金以买入并持有中高评级信用债为主,组合久期整体在中低水平。此外,报告期内本基金股票部位进行了一定的结构调整,加仓了金融、TMT 等行业,减仓了交运、医药等行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期B类份额净值增长率为3.47%,同期业绩比较基准增长率为1.20%;A 类份额净值增长率为 2.66%,同期业绩比较基准增长率为 0.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 798,976,690.73 19.01
其中:股票 798,976,690.73 19.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,336,889,459.15 79.39
其中:债券 3,336,889,459.15 79.39
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 67,066,313.84 1.60
8 其他资产 338,879.30 0.01
9 合计 4,203,271,343.02 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 9,413,131.30 0.28
C 制造业 521,490,243.25 15.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 26,217,200.00 0.77
F 批发和零售业 3,095,100.00 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 72,942,004.90 2.13
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 33,055,462.28 0.97
J 金融业 99,862,442.00 2.92
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 22,055,621.00 0.65
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 10,845,486.00 0.32
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 798,976,690.73 23.38
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(元) (%)
1 600809 山西汾酒 221,020 48,379,067.80 1.42
2 002463 沪电股份 1,032,560 41,467,609.60 1.21
3 300832 新产业 479,440 39,294,902.40 1.15
4 600150 中国船舶 766,300 32,008,351.00 0.94
5 002920 德赛西威 257,800 30,881,862.00 0.90
6 002984 森麒麟 881,300 24,174,059.00 0.71
7 601336 新华保险 469,600 21,798,832.00 0.64
8 600030 中信证券 799,000 21,732,800.00 0.64
9 601688 华泰证券 1,215,300 21,389,280.00 0.63
10 002475 立讯精密 477,900 20,769,534.00 0.61
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 187,216,541.01 5.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 512,267,996.25 14.99
其中:政策性金融债 20,132,684.93 0.59
4 企业债券 1,158,067,162.69 33.89
5 企业短期融资券 30,010,814.79 0.88
6 中期票据 754,397,999.30 22.08
7 可转债(可交换债) 694,928,945.11 20.34
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,336,889,459.15 97.65
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 115554 23 中化 Y5 1,600,000 161,738,476.72 4.73
2 102282470 22 中电建设 1,500,000 154,486,672.13 4.52
MTN001
23 华能
3 102380454 MTN007(能源保 1,000,000 103,726,082.19 3.04
供特别债)
4 115133 华电 YK04 1,000,000 102,993,534.25 3.01
5 102380694 23 首旅 MTN003 1,000,000 102,779,375.34 3.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 329,893.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 8,985.94
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 338,879.30
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127045 牧原转债 70,105,755.71 2.05
2 113055 成银转债 44,237,271.56 1.29
3 110075 南航转债 36,557,628.26 1.07
4 123107 温氏转债 34,173,895.05 1.00
5 110079 杭银转债 29,586,303.60 0.87
6 113037 紫银转债 28,738,898.92 0.84
7 113060 浙 22 转债 27,692,938.85 0.81
8 118034 晶能转债 26,631,165.44 0.78
9 127073 天赐转债 23,013,290.71 0.67
10 113062 常银转债 22,486,382.88 0.66
11 128081 海亮转债 22,041,041.25 0.65
12 113056 重银转债 21,526,297.01 0.63
13 113065 齐鲁转债 21,340,638.71 0.62
14 113050 南银转债 21,217,587.41 0.62
15 113623 凤 21 转债 19,253,065.28 0.56
16 110085 通 22 转债 18,370,245.42 0.54
17 123169 正海转债 15,360,200.18 0.45
18 127022 恒逸转债 15,075,977.45 0.44
19 111018 华康转债 13,425,979.92 0.39
20 127103 东南转债 12,107,917.23 0.35
21 113021 中信转债 11,999,776.39 0.35
22 123240 楚天转债 11,928,495.69 0.35
23 128141 旺能转债 10,638,465.49 0.31
24 123178 花园转债 10,476,513.59 0.31
25 113045 环旭转债 10,098,270.40 0.30
26 128136 立讯转债 8,563,032.16 0.25
27 127101 豪鹏转债 8,433,672.85 0.25
28 128048 张行转债 8,186,686.24 0.24
29 113652 伟 22 转债 8,158,989.34 0.24
30 132020 19 蓝星 EB 8,071,466.14 0.24
31 127056 中特转债 7,772,249.84 0.23
32 123113 仙乐转债 7,415,653.15 0.22
33 110081 闻泰转债 7,167,932.71 0.21
34 118021 新致转债 6,186,491.61 0.18
35 123221 力诺转债 6,063,136.99 0.18
36 113053 隆 22 转债 4,514,197.99 0.13
37 113052 兴业转债 3,185,266.07 0.09
38 127020 中金转债 2,985,217.29 0.09
39 127095 广泰转债 2,891,829.06 0.08
40 127084 柳工转 2 2,855,667.19 0.08
41 123119 康泰转 2 2,740,848.62 0.08
42 113661 福 22 转债 2,491,877.45 0.07
43 123063 大禹转债 2,345,723.29 0.07
44 110094 众和转债 2,264,364.29 0.07
45 118024 冠宇转债 2,077,227.58 0.06
46 123101 拓斯转债 1,865,503.56 0.05
47 127089 晶澳转债 1,284,938.96 0.04
48 113667 春 23 转债 1,113,992.88 0.03
49 110083 苏租转债 1,055,810.34 0.03
50 127051 博杰转债 603,484.93 0.02
51 111000 起帆转债 332,883.83 0.01
52 113033 利群转债 220,092.27 0.01
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 鹏华双债保利债券 A 鹏华双债保利债券 B
报告期期初基金份额总额 - 3,011,330,915.48
报告期期间基金总申购份额 500.00 144,662,584.25
减:报告期期间基金总赎回份额 - 362,084,668.21
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 500.00 2,793,908,831.52
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例
者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 (%)
别
机 1 20240701~20240930623,975,508.93 0.00 0.00623,975,508.93 22.33
构 2 20240701~20240930634,885,540.27 0.00 0.00634,885,540.27 22.72
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额;
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华双债保利债券型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华双债保利债券型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华双债保利债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2024 年 10 月 24 日