华润元大现金收益货币市场基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表......14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 债券回购融资情况 ...... 41 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 41 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 42 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 42 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细......43 7.9 投资组合报告附注 ...... 43 §8 基金份额持有人信息...... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 43 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 44 §9 开放式基金份额变动...... 45 §10 重大事件揭示...... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45 10.4 基金投资策略的改变 ...... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......47 10.9 其他重大事件 ......47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 49 §12 备查文件目录...... 49 12.1 备查文件目录 ...... 49 12.2 存放地点......50 12.3 查阅方式......50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华润元大现金收益货币市场基金 基金简称 华润元大现金收益货币 基金主代码 000324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 90,649,147.17 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华润元大现金收益货币 A 华润元大现金收益货币 B 金简称 下属分级基金的交 000324 000325 易代码 报告期末下属分级 23,473,804.53 份 67,175,342.64 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持低风险性和高流动性的前提下，力争获得较高于业绩比较基 准的投资收益。 投资策略 整体资产配置方面，本基金根据宏观经济形势、央行货币政策、货 币市场的资金供求状况等因素，对短期利率走势进行综合判断，并 根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期 限。在类别资产配置上，根据整体策略要求，决定组合中类别资产 的配置内容和各类别投资的比例。在个券选择层面，首先将考虑安 全性，优先选择高信用等级的债券品种以规避违约风险。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金 的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华润元大基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘豫皓 郭明 负责人 联系电话 0755-88399008 010-66105799 电子邮箱 kf@cryuantafund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4000-1000-89 95588 传真 0755-88399045 010-66105798 注册地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 北京市西城区复兴门内大街 55 3040 号前海世茂金融中心二期 1 号 栋 2103-05 单元 办公地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 北京市西城区复兴门内大街 55 3040 号前海世茂金融中心二期 1 号 栋 2103-05 单元 邮政编码 518066 100140 法定代表人 费凡 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.cryuantafund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市前海深港合作区兴海大 注册登记机构 华润元大基金管理有限公司 道 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 和指标 华润元大现金收益货币 A 华润元大现金收益货币 B 本期已实现收益 155,060.82 435,969.42 本期利润 155,060.82 435,969.42 本期净值收益率 0.6207% 0.7404% 3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 和指标 期末基金资产净 23,473,804.53 67,175,342.64 值 期末基金份额净 1.0000 1.0000 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 累计净值收益率 27.5102% 30.1878% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3、本基金的收益分配方式为按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大现金收益货币 A 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ -0.038 0.0011 过去一个月 0.0724% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 6% % -0.085 0.0011 过去三个月 0.2509% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 7% % -0.048 0.0012 过去六个月 0.6207% 0.0012% 0.6695% 0.0000% 8% % 0.0789 0.0012 过去一年 1.4289% 0.0012% 1.3500% 0.0000% % % 0.9977 0.0016 过去三年 5.0514% 0.0016% 4.0537% 0.0000% % % 自基金合同生效起 27.5102 15.796 0.0046 0.0046% 11.7136% 0.0000% 至今 % 6% % 华润元大现金收益货币 B 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ -0.018 0.0011 过去一个月 0.0922% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 8% % -0.025 0.0011 过去三个月 0.3108% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 8% % 0.0709 0.0012 过去六个月 0.7404% 0.0012% 0.6695% 0.0000% % % 0.3221 0.0012 过去一年 1.6721% 0.0012% 1.3500% 0.0000% % % 1.7562 0.0016 过去三年 5.8099% 0.0016% 4.0537% 0.0000% % % 自基金合同生效起 30.1878 18.474 0.0046 0.0046% 11.7136% 0.0000% 至今 % 2% % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月 17 日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本 6 亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司、华润金控投资有限公司、台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为 51％、24.5％、24.5%。 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理十九只基金产品：华润元大富时中国 A50 指数 型证券投资基金、华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大景泰混合型证券投资基金、华润元大欣享混合型发起式证券投资基金、华润元大润安混合型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金、华润元大核心动力混合型证券投资基金、华润元大臻选回报混合型证券投资基金、华润元大 ESG主题混合型证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任宝钢集团资金部、资金运用部投资经 理、部门经理、华安基金管理有限公司财 富管理部投资经理；华安未来资产管理有 限公司业务发展部高级项目经理。2017 年 加入公司，现任华润元大基金管理有限公 司投研总监。2021 年 2 月 23 日起担任华 润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华 金 兴 本基金的 2021 年 4 - 12 年 润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券 健 基金经理 月 9 日 投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资 基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、 华润元大稳健收益债券型证券投资基金基 金经理；2021 年 4 月 9 日起担任华润元大 现金收益货币市场基金、华润元大现金通 货币市场基金基金经理；2021 年 5 月 27 日起担任华润元大景泰混合型证券投资基 金基金经理；2022 年 5 月 27 日起担任华 润元大润安混合型证券投资基金基金经 理。 曾任安信基金管理有限责任公司固定收益 部基金经理助理、投资经理；中泰证券（上 海）资产管理有限公司机构投资部投资经 理。2017 年 4 月加入华润元大基金管理有 限公司。2019 年 9 月 4 日至 2022 年 6 月 28日担任华润元大现金收益货币市场基金 基金经理、华润元大现金通货币市场基金 基金经理；2019 年 11 月 14 日至 2022 年 6 魏 晓 原基金的 2019 年 9 2022 年 6 月 28 日担任华润元大景泰混合型证券投 菲 基金经理 月 4 日 月 28 日 13 年 资基金基金经理；2020年8月24日至2022 年 6 月 28 日担任华润元大润禧 39 个月定 期开放债券型证券投资基金基金经理； 2020 年 10 月 23 日至 2022 年 6 月 28 日担 任华润元大欣享混合型发起式证券投资基 金基金经理；2020 年 11 月 26 日至 2022 年6月28日担任华润元大稳健收益债券型 证券投资基金、华润元大润泽债券型证券 投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资 基金基金经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内无上述兼任情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年债券市场整体呈现窄幅波动的走势，1 月央行下调 MLF 利率债券收益率快速下 行；3 月两会提出 2022 年 5.5%的经济增长目标，超出市场预期，债券市场快速调整。上海疫情爆发下，债券收益率又出现一波快速下行。随着稳增长政策的快速出台，复工复产进程加快，金融经济数据好转，6 月债券收益率又快速上行。虽然债券市场呈现几轮波动，但债券收益率上下空 间均较小，高点至低点大概在 15bp 范围内波动，10 年国债最低点 2.68%，最高点 2.85%。 信用债方面，呈现一定的分化现象，在资金持续宽松下，债券市场呈现一定的“资产荒”现象，高等级信用债收益率持续下行。但地产债仍呈现较多的违约现象。城投债方面，供给收缩，发行规模下降，收益率大幅下行，特别是短期限和低等级城投债收益率下行更加明显。 本基金由于规模较小，易受到申赎的影响，在保持较高的流动性的基础上，积极根据资产的比价关系、期限利差的变化调整组合类各类资产和各期限资产的比例，尽力提高组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期华润元大现金收益货币 A 的基金份额净值收益率为 0.6207%，同期业绩比较基准收 益率为 0.6695%，本报告期华润元大现金收益货币 B 的基金份额净值收益率为 0.7404%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾上半年债券市场走势，虽然在各种外部因素影响下，市场呈现震荡走势。但资金利率的持续宽松，决定了债券市场难以形成熊市。银行间资金价格的持续下降，带来了债券市场的“资产荒”现象，高等级信用债和城投债收益率持续下行。展望下半年，预计财政政策扮演主要角色，而货币政策将以结构性政策为主。经济虽然短期有所反弹，但房地产市场仍面临较大的压力，同时各地疫情反复对经济也产生一定负面影响。因此，预计银行间流动性仍会维持宽松，债券市场预计仍将维持震荡走势。 信用债方面，部分高杠杆民营房地产企业预计基本面仍难以好转，融资压力仍大，仍存在违约风险。在流动性持续宽松下，信用债市场割裂的现象仍会存在，预计高评级信用债和城投债收益率、信用利差仍会维持低位。 基于以上判断，本基金在保持组合较好的流动性的基础上，及时跟进短端流动性变化，把握配置窗口，及时拉长组合久期，获取超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相 关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。本报告期内，本基金 A 类份额已实现收益为 155,060.82 元，每日分配，每月支付， 合计分配 155,060.82 元，B 类份额已实现收益为 435,969.42 元，每日分配，每月支付，合计分 配 435,969.42 元，符合本基金基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华润元大现金收益货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华润元大现金收益货币市场基金的管理人— 华润元大基金管理有限公司在华润元大现金收益货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华润元大基金管理有限公司编制和披露的华润元大现金收益货币市场基金本年度中期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华润元大现金收益货币市场基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 13,266,249.69 16,531,329.52 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 45,282,815.17 49,961,363.97 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 45,282,815.17 49,961,363.97 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 35,006,712.33 40,036,660.05 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 887,895.10 资产总计 93,555,777.19 107,417,248.64 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 18,629.44 19,633.69 应付托管费 5,645.29 5,949.63 应付销售服务费 5,938.27 5,678.24 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 21,473.65 60,381.74 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 2,854,943.37 2,889,334.89 负债合计 2,906,630.02 2,980,978.19 净资产： 实收基金 6.4.7.10 90,649,147.17 104,436,270.45 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 - - 净资产合计 90,649,147.17 104,436,270.45 负债和净资产总计 93,555,777.19 107,417,248.64 注： （1）报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额总额 90,649,147.17 份，其中华润元大现金 收益货币 A 类基金份额净值人民币 1.0000 元，份额总额 23,473,804.53 份；华润元大现金收益货 币 B 类基金份额净值人民币 1.0000 元，份额总额 67,175,342.64 份。 （2）以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：华润元大现金收益货币市场基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 859,754.74 1,968,852.15 1.利息收入 433,476.21 1,970,035.56 其中：存款利息收入 6.4.7.13 137,659.27 324,118.59 债券利息收入 - 990,576.33 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 295,816.94 655,340.64 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 426,278.53 -1,183.41 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 426,278.53 -1,183.41 资产支持证券投资收 6.4.7.16 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 - - 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 - - 填列） 减：二、营业总支出 268,724.50 501,449.83 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 131,330.48 273,465.63 2．托管费 6.4.10.2.2 40,069.42 82,868.38 3．销售服务费 6.4.10.2.3 34,304.78 37,039.14 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - 1,891.57 其中：卖出回购金融资产支出 - 1,891.57 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 63,019.82 106,185.11 三、利润总额（亏损总额以 591,030.24 1,467,402.32 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 591,030.24 1,467,402.32 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 591,030.24 1,467,402.32 注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华润元大现金收益货币市场基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 104,436,270.45 - - 104,436,270.45 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 104,436,270.45 - - 104,436,270.45 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -13,787,123.28 - - -13,787,123.28 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 591,030.24 591,030.24 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -13,787,123.28 - - -13,787,123.28 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 234,326,354.90 - - 234,326,354.90 购款 2 .基金赎 -248,113,478.18 - - -248,113,478.18 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - -591,030.24 -591,030.24 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 90,649,147.17 - - 90,649,147.17 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 194,330,900.53 - - 194,330,900.53 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 194,330,900.53 - - 194,330,900.53 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -68,967,401.05 - - -68,967,401.05 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 1,467,402.32 1,467,402.32 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -68,967,401.05 - - -68,967,401.05 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 106,478,198.61 - - 106,478,198.61 购款 2 .基金赎 -175,445,599.66 - - -175,445,599.66 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - -1,467,402.32 -1,467,402.32 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 - - - - 合 收 益 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 125,363,499.48 - - 125,363,499.48 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 费凡 张彦军 张彦军 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华润元大现金收益货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1063 号《关于核准华润元大现金收益货币市场基金募集的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集 期间为 2013 年 10 月 14 日至 2013 年 10 月 25 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 785,900,799.00 元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2013)验字第 61032987_H04号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》于 2013 年 10月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 785,946,367.22 份基金份额，其中认购资金利息折合 45,568.22 份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》的有关规定本基金投资范围为现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天） 的债券、1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额单、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购、 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票 据（以下简称“央行票据”）、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。如法律规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。 （2）金融负债分类 除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，在初始确认时以公允价值计量。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补； （2）债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账。 （3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提。 （4）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 新金融工具准则 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法 律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定， 对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适 用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 16,531,329.52 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 4,337.49 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人 民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示 的账面价值为人民币 16,535,667.01 元。 买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 40,036,660.05 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 16,894.60 元，重新计量预期信用损 失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 40,053,554.65 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 887,895.10 元， 转出至银行存款的重分类金额为人民币 4,337.49 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 866,663.01 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 16,894.60 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 49,961,363.97 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 866,663.01 元。经上述重分类后，交 易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 50,828,026.98 元。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 （1）增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 （2）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外）及地方教育费附加。 （3）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 264,516.35 等于：本金 264,288.28 加：应计利息 228.07 减：坏账准备 - 定期存款 13,001,733.34 等于：本金 13,000,000.00 加：应计利息 1,733.34 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 13,001,733.34 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 13,266,249.69 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度 账面价值 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 45,282,815.17 45,290,832.88 8,017.71 0.0088 合计 45,282,815.17 45,290,832.88 8,017.71 0.0088 资产支持证券 - - - - 合计 45,282,815.17 45,290,832.88 8,017.71 0.0088 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 截止本报告期末，本基金未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 截止本报告期末，本基金未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 35,006,712.33 - 合计 35,006,712.33 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 截至本报告期末，本基金未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 截至本报告期末，本基金未计提债权投资减值准备。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 截至本报告期末，本基金未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 截止本报告期末，本基金未计提其他债权投资减值准备。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 截止本报告期末，本基金未持有其他权益工具投资。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 本基金报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 11,231.19 其中：交易所市场 - 银行间市场 11,231.19 应付利息 - 预提费用 43,712.18 其他 2,800,000.00 合计 2,854,943.37 注：其他为本基金收到的基金管理人以固有资金为本基金垫付的资金，用以弥补本基金可能发生的潜在损失。 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华润元大现金收益货币 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 24,034,904.53 24,034,904.53 本期申购 16,353,105.08 16,353,105.08 本期赎回（以“-”号填列） -16,914,205.08 -16,914,205.08 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 23,473,804.53 23,473,804.53 华润元大现金收益货币 B 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 80,401,365.92 80,401,365.92 本期申购 217,973,249.82 217,973,249.82 本期赎回（以“-”号填列） -231,199,273.10 -231,199,273.10 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 67,175,342.64 67,175,342.64 注：申购含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增份额/金额，赎回含转换出和因升降级等导致的强制调减份额/金额。 6.4.7.11 其他综合收益 本基金本报告期末无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华润元大现金收益货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 155,060.82 - 155,060.82 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -155,060.82 - -155,060.82 本期末 - - - 华润元大现金收益货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 435,969.42 - 435,969.42 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -435,969.42 - -435,969.42 本期末 - - - 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,690.94 定期存款利息收入 133,968.33 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 137,659.27 6.4.7.14 股票投资收益 不适用。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 428,044.63 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -1,766.10 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 426,278.53 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 366,572,337.86 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 364,979,268.34 本总额 减：应计利息总额 1,594,835.62 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -1,766.10 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 - 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 - 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.17 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 不适用。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 不适用。 6.4.7.19 股利收益 不适用。 6.4.7.20 公允价值变动收益 不适用。 6.4.7.21 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.22 信用减值损失 本基金本报告期未计提信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 9,916.99 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 账户维护费 18,000.00 汇款费 9,707.64 其他 600.00 合计 63,019.82 6.4.7.24 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报 告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要作说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华润元大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 华润深国投信托有限公司 基金管理人的股东 元大证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 华润金控投资有限公司 基金管理人的股东 深圳华润元大资产管理有限公司 基金管理人的子公司 珠海华润银行股份有限公司(“珠海华润 与基金管理人受同一实际控制的公司、基金销售 银行”) 机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人控股股东的联营公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 - 6.4.10.1.1 股票交易 - 6.4.10.1.2 债券交易 - 6.4.10.1.3 债券回购交易 - 6.4.10.1.4 权证交易 - 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 131,330.48 273,465.63 其中：支付销售机构的客户维护费 22,136.69 22,616.65 注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 40,069.42 82,868.38 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 合计 A B 华润元大基金管理有限公 13,625.92 2,023.21 15,649.13 司 中国工商银行 11,498.63 721.36 12,219.99 珠海华润银行 148.42 - 148.42 合计 25,272.97 2,744.57 28,017.54 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 合计 A B 华润元大基金管理有限公 12,446.11 6,380.12 18,826.23 司 中国工商银行 15,216.03 708.37 15,924.40 珠海华润银行 174.96 - 174.96 合计 27,837.10 7,088.49 34,925.59 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华润元大基金管理有限公司，再由华润元大基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A 级基金份额和 B 级基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和0.01%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日该级别基金资产净值×对应销售服务费年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 264,516.35 3,690.94 2,844,458.99 7,930.95 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行间同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 华润元大现金收益货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 296,871.60 -132,370.41 -9,440.37 155,060.82 - 华润元大现金收益货币 B 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 332,348.17 133,088.97 -29,467.72 435,969.42 - 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 不适用。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由涉及金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，风险管理部和各业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的除国 债、央行票据和政策性金融债以外的债券（含同业存单）占基金资产净值的比例分别为 22.04%（上年度末：9.57%）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 19,996,519.17 9,959,302.65 合计 19,996,519.17 9,959,302.65 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 （2）未评级债券包括债券期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据和部分短期融资券等。 （3）债券投资以净价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 19,986,475.05 9,992,744.49 合计 19,986,475.05 9,992,744.49 注：（1）同业存单投资评级取自第三方评级机构的债项评级。 （2）同业存单投资以净价列示。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 5,011,488.07 30,009,316.83 合计 5,011,488.07 30,009,316.83 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 （2）未评级债券包括债券期限大于一年的国债、政策性金融债和央行票据。 （3）债券投资以净价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的卖出回购金融资产款余 额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 13,266,249.69 - - - - 13,266,249.69 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 交易性金融资产 45,282,815.17 - - - - 45,282,815.17 衍生金融资产 - - - - - - 买入返售金融资产 35,006,712.33 - - - - 35,006,712.33 债权投资 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - - - 应收清算款 - - - - - - 其他资产 - - - - - - 资产总计 93,555,777.19 - - - - 93,555,777.19 负债 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - 18,629.44 18,629.44 应付托管费 - - - - 5,645.29 5,645.29 应付清算款 - - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - - 应付销售服务费 - - - - 5,938.27 5,938.27 应付投资顾问费 - - - - - - 应付利润 - - - - 21,473.65 21,473.65 应交税费 - - - - - - 其他负债 - - - - 2,854,943.37 2,854,943.37 负债总计 - - - - 2,906,630.02 2,906,630.02 利率敏感度缺口 93,555,777.19 - - --2,906,630.02 90,649,147.17 上年度末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 16,531,329.52 - - - - 16,531,329.52 交易性金融资产 49,961,363.97 - - - - 49,961,363.97 买入返售金融资产 40,036,660.05 - - - - 40,036,660.05 其他资产 - - - - 887,895.10 887,895.10 资产总计 106,529,353.54 - - - 887,895.10107,417,248.64 负债 应付管理人报酬 - - - - 19,633.69 19,633.69 应付托管费 - - - - 5,949.63 5,949.63 应付销售服务费 - - - - 5,678.24 5,678.24 应付利润 - - - - 60,381.74 60,381.74 其他负债 - - - - 2,889,334.89 2,889,334.89 负债总计 - - - - 2,980,978.19 2,980,978.19 利率敏感度缺口 106,529,353.54 - - --2,093,083.09 104,436,270.45 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率增加 25 个 -9,361.85 -8,732.18 基准点 分析 市场利率减少 25 个 9,369.98 8,737.23 基准点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本法进行计价，无重大其他价格风险。本期末本基金未持有交易性权益类投资（上年度末：同），因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 - - - - －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 45,282,815.17 49.95 - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 45,282,815.17 49.95 - - 注：本期末本基金未持有交易性权益类投资（上年度末：同），因此当市场价格发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 - 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 45,282,815.17 49,961,363.97 第三层次 - - 合计 45,282,815.17 49,961,363.97 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 45,282,815.17 48.40 其中：债券 45,282,815.17 48.40 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 35,006,712.33 37.42 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 13,266,249.69 14.18 付金合计 4 其他各项资产 - - 5 合计 93,555,777.19 100.00 7.2 债券回购融资情况 （1）报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 （2）报告期内本基金未进行债券回购融资。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 16 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 30 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 86.32 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 11.04 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 5.53 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 102.88 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内本基金未出现投资组合平均剩余续存期超过 240 天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 9,993,116.66 11.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,303,223.46 16.88 其中：政策性 15,303,223.46 16.88 金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 - - 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 19,986,475.05 22.05 8 其他 - - 9 合计 45,282,815.17 49.95 剩 余 存 续 期 10 超过397天的 - - 浮 动 利 率 债 券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 按实际利率计 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 算的账面价值 占基金资产净值比例（%） （元） 1 210407 21 农发 07 100,00010,190,429.91 11.24 2 112114076 21 江苏银行 100,000 9,993,307.14 11.02 CD076 3 112117122 21 光大银行 100,000 9,993,167.91 11.02 CD122 4 229915 22 贴现国债 15 100,000 9,993,116.66 11.02 5 190214 19 国开 14 50,000 5,112,793.55 5.64 注：本基金本报告期末仅持有 5 只债券。 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0215% 报告期内偏离度的最低值 -0.0069% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0085% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内本基金未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内本基金未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 因光大理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹、托管机构未及时发现理财产品集中度超标、托管业务违反资产独立性要求、操作管理不到位等违规行为，中国银保监会对其采取罚款等监管措施。 报告期内，本基金管理人严格遵循基金投资管理相关制度要求，上述证券发行主体的违法违规行为暂不会造成重大负面影响，投资决策程序符合法律法规和公司制度的规定。 7.9.3 期末其他各项资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 华润元大 现金收益 769 30,525.10 12,488,357.01 53.2 10,985,447.52 46.8 货币 A 华润元大 4 16,793,835.66 52,579,471.77 78.27 14,595,870.87 21.73 现金收益 货币 B 合计 773 117,269.27 65,067,828.78 71.78 25,581,318.39 28.22 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 其他机构 38,867,850.70 42.88 2 个人 14,595,870.87 16.10 3 其他机构 7,206,594.73 7.95 4 其他机构 6,505,026.34 7.18 5 其他机构 4,154,305.62 4.58 6 其他机构 2,884,585.75 3.18 7 其他机构 2,472,340.69 2.73 8 其他机构 2,363,783.71 2.61 9 个人 1,394,202.74 1.54 10 个人 1,127,800.13 1.24 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 华润元大现金收益货币 A 5.00 0.0000 理人所 有从业 人员持 华润元大现金收益货币 B 0.00 0.0000 有本基 金 合计 5.00 0.0000 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 华润元大现金收益货币 A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 华润元大现金收益货币 B 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 华润元大现金收益货币 A 0 本开放式基金 华润元大现金收益货币 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华润元大现金收益货币 A 华润元大现金收益货币 B 基金合同生效日 （2013 年 10 月 29 384,791,572.53 401,154,794.69 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 24,034,904.53 80,401,365.92 额总额 本报告期基金总申购 16,353,105.08 217,973,249.82 份额 减：本报告期基金总 16,914,205.08 231,199,273.10 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 23,473,804.53 67,175,342.64 额总额 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级等导致的强制调增份额，总赎回份额含转换出份额和因份额升降级等导致的强制调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人发生重大人事变动如下：2022 年 4 月 1 日，华润元大基金管理有 限公司第四届董事会第一次会议选举费凡先生、陈矛女士、江先达先生、刘宗圣先生、刘民先生、汪习根先生、代军勋先生为董事；聘任费凡先生代履行总经理职务、刘豫皓先生担任督察长、张 彦军先生担任首席信息官。2022 年 4 月 1 日，华润元大基金管理有限公司第四届监事会第一次会 议选举肖震宇先生、林瑞源先生、李晴女士、罗黎军先生为监事。上述变更已按照规定报相关监管机构备案，并进行公告。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计的会计师事务所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人，托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国信证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。本基金本报告期内租用的基金专用交易单元未发生变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中国证券报、证券时报、 1 华润元大基金管理有限公司 2021 年 上海证券报、证券日报、 2022-1-24 第 4 季度报告提示性公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 2 华润元大现金收益货币市场基金 2021 基金管理人网站、证监 2022-1-24 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、证券时报、 3 部分基金参加中国人寿保险股份有限 上海证券报、证券日报、 2022-1-25 公司基金申购费率优惠活动的公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 华润元大现金收益货币市场基金关于 中国证券报、基金管理 4 春节假期前暂停大额申购（含转换转 人网站、证监会基金电 2022-1-26 入及定期定额投资）业务的公告 子披露网站 华润元大现金收益货币市场基金关于 中国证券报、基金管理 5 清明节假期前暂停大额申购（含转换 人网站、证监会基金电 2022-3-30 转入及定期定额投资）业务的公告 子披露网站 中国证券报、证券时报、 6 华润元大基金管理有限公司 2021 年 上海证券报、证券日报、 2022-3-31 年度报告提示性公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 7 华润元大现金收益货币市场基金 2021 基金管理人网站、证监 2022-3-31 年年度报告 会基金电子披露网站 中国证券报、证券时报、 8 华润元大基金管理有限公司关于董事 上海证券报、证券日报、 2022-4-1 长变更的公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 9 华润元大基金管理有限公司关于费凡 中国证券报、证券时报、 2022-4-1 代为履行总经理职务的公告 上海证券报、证券日报、 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 中国证券报、证券时报、 10 关于华润元大基金管理有限公司董 上海证券报、证券日报、 2022-4-2 事、监事变更的公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 中国证券报、证券时报、 11 华润元大基金管理有限公司 2022 年 上海证券报、证券日报、 2022-4-22 第 1 季度报告提示性公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 12 华润元大现金收益货币市场基金 2022 基金管理人网站、证监 2022-4-22 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于终止 中国证券报、证券时报、 13 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办 上海证券报、证券日报、 2022-4-23 理旗下基金相关销售业务的公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 华润元大现金收益货币市场基金关于 中国证券报、基金管理 14 五一假期前暂停大额申购（含转换转 人网站、证监会基金电 2022-4-26 入及定期定额投资）业务的公告 子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于华润 中国证券报、基金管理 15 元大现金收益货币市场基金基金经理 人网站、证监会基金电 2022-6-29 变更的公告 子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 持有基金份 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 2022 年 1 月 1 25,066,827.3 27,200,000.0 1 日至 2022 年 3 3 8,638,199.01 0 6,505,026.34 7.1760 月 13 日 2022 年 1 月 1 机构 日至 2022 年 1 月 13 日,2022 33,700,723.2 195,167,127. 190,000,000. 2 年 1 月 27 日至 7 43 00 38,867,850.70 42.8772 2022 年 2 月 14 日,2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 13 日,2022 年 3 月 29 日至 2022 年 4 月 12 日,2022 年 4 月 27 日至 2022 年 5 月 12 日,2022 年 5 月 27 日至 2022 年 6 月 14 日,2022 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 30 日 2022 年 2 月 16 日至 2022 年 2 月 28 日,2022 年 3 月 14 日至 2022 年 3 月 28 日,2022 年 4 月 13 日至 14,482,966.2 个人 1 2022 年 4 月 26 8 112,904.59 0.00 14,595,870.87 16.1015 日,2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 26 日,2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 28 日 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人 已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基 金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风 险以及净值波动风险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2022 年 8 月 31 日