华润元大现金收益货币市场基金 2021 年第 4 季度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人： 华润元大基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 2022 年 1 月 24 日 华润元大现金收益货币 2021 年第 4 季度报告 第 2 页 共 13 页 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 华润元大现金收益货币 交易代码 000324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日 报告期末基金份额总额 104,436,270.45 份 投资目标 在保持低风险性和高流动性的前提下，力争获得较高 于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 整体资产配置方面，本基金根据宏观经济形势、央行 货币政策、货币市场的资金供求状况等因素，对短期 利率走势进行综合判断，并根据前述判断形成的利率 预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。在类别 资产配置上，根据整体策略要求，决定组合中类别资 产的配置内容和各类别投资的比例。在个券选择层 面，首先将考虑安全性，优先选择高信用等级的债券 品种以规避违约风险。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华润元大现金收益货币 A 华润元大现金收益货 币 B 下属分级基金的交易代码 000324 000325 报告期末下属分级基金的份额总额 24,034,904.53 份 80,401,365.92 份 华润元大现金收益货币 2021 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ） 华润元大现金收益货币 A 华润元大现金收益货币 B 1. 本期已实现收益 115,822.03 267,747.35 2．本期利润 115,822.03 267,747.35 3．期末基金资产净值 24,034,904.53 80,401,365.92 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大现金收益货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.4625% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.1222% 0.0010% 过去六个 月 0.8033% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.1228% 0.0011% 过去一年 1.5875% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.2375% 0.0009% 过去三年 5.5486% 0.0016% 4.0537% 0.0000% 1.4949% 0.0016% 过去五年 12.6885% 0.0032% 6.7537% 0.0000% 5.9348% 0.0032% 自基金合 同生效起 至今 26.7236% 0.0047% 11.0441% 0.0000% 15.6795% 0.0047% 注：本基金收益分配为按月结转份额。 华润元大现金收益货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5232% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.1829% 0.0010% 过去六个 月 0.9251% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.2446% 0.0011% 过去一年 1.8314% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.4814% 0.0009% 过去三年 6.3110% 0.0016% 4.0537% 0.0000% 2.2573% 0.0016% 过去五年 14.0476% 0.0032% 6.7537% 0.0000% 7.2939% 0.0032% 华润元大现金收益货币 2021 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页 自基金合 同生效起 至今 29.2311% 0.0047% 11.0441% 0.0000% 18.1870% 0.0047% 注：本基金收益分配为按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华润元大现金收益货币 2021 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李仆 公 司 总 经 理、原本基 金 基 金 经 理 2018 年 11 月 30 日 2021 年 11 月 3 日 21 年 中国，弗林德斯大学硕士，具 有基金从业资格。历任宝钢集 团及其下属各金融机构投资 部门投资经理、副总经理、固 收总监；信诚基金有限公司投 资研究部基金经理；东方基金 管理有限责任公司固收总监、 投资总监、总经理助理。 2017 年 4 月 5日加入华润元大基金 管理有限公司，现任公司总经 理。 2018 年 8 月 22 日至 2021 年 11 月 3 日担任华润元大信 息传媒科技混合型证券投资 华润元大现金收益货币 2021 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页 基金基金经理； 2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 3 日担 任华润元大现金收益货币市 场基金、华润元大现金通货币 市场基金基金经理。 魏晓菲 本 基 金 基 金经理 2019 年 9 月 4 日 - 12 年 中国， 厦门大学硕士，具有基 金从业资格。曾任安信基金管 理有限责任公司固定收益部 基金经理助理、投资经理；中 泰证券（上海）资产管理有限 公司机构投资部投资经理。 2017 年 4 月加入华润元大基 金管理有限公司，现任固定收 益部基金经理。 2019 年 9 月 4 日起担任华润元大现金收益 货币市场基金基金经理、华润 元大现金通货币市场基金基 金经理； 2019 年 11 月 14 日 起担任华润元大景泰混合型 证券投资基金基金经理； 2020 年 8 月 24 日起担任华润元大 润禧 39 个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理； 2020 年 10 月23 日起担任华润元大 欣享混合型发起式证券投资 基金基金经理； 2020 年 11 月 26 日起担任华润元大稳健收 益债券型证券投资基金、华润 元大润泽债券型证券投资基 金、华润元大润鑫债券型证券 投资基金基金经理。 金兴健 本 基 金 基 金经理，公 司 投 研 负 责人 2021 年 4 月 9 日 - 11 年 中国，华东师范大学硕士，具 备基金从业资格。曾任宝钢集 团资金部、资金运用部投资经 理、部门经理、华安基金管理 有限公司财富管理部投资经 理；华安未来资产管理有限公 司业务发展部高级项目经理。 2017 年加入公司，现任华润 元大基金管理有限公司投研 负责人。 2021 年 2 月 23 日起 担任华润元大润泰双鑫债券 型证券投资基金、华润元大润 禧 39 个月定期开放债券型证 券投资基金、华润元大润鑫债 华润元大现金收益货币 2021 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页 券型证券投资基金、华润元大 润泽债券型证券投资基金、华 润元大稳健收益债券型证券 投资基金基金经理； 2021 年 4 月 9 日起担任华润元大现金 收益货币市场基金、华润元大 现金通货币市场基金基金经 理； 2021 年 5 月 27 日起担任 华润元大景泰混合型证券投 资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管 理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投 资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的 行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度债券市场先抑制后扬，具体来看， 10 月因大宗商品尤其是黑色系价格猛涨带动通胀预 期持续升温，债券市场各期限收益率快速上行后维持区间震荡， 10Y 国债收益率最高上行至接近 3.05%。至 10 月下旬发改委“组合拳” 打击煤炭价格带动通胀预期有所缓解，同时央行逆回购加 量明显提振资金面，债市长端收益率小幅震荡下行。 11 月则受益于宏观经济基本面下行的市场预 期及地产边际放松的预期，叠加央行持续积极开展公开市场操作进行流动性投放，货币政策宽松 预期持续升温，银行间资金面偏松，各期限债券收益率均明显下行。 12 月初央行宣布降准后，因 降准时点略超预期及后续降息预期使得长端收益率进一步下行，并于年末最终突破 2.8%关键点 位。展望 2022 年 1 季度，市场基于稳增长政策定调对货币政策降准降息仍有期待，且冬季疫情反 复亦对对经济环比改善的节奏产生扰动，预计短期内债市将维持低位小幅震荡行情，后续仍需关 注宽信用的效果以及春节前市场流动性冲击带来的潜在风险。 华润元大现金收益货币 2021 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页 本基金在四季度在收益率较高时积极把握银行存单的配置机会，并在资金面收紧时适时增加 逆回购比例，在控制流动性风险的前提下，努力增厚产品收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期华润元大现金收益货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4625%，本报告期华润元大现 金收益货币 B 的基金份额净值收益率为 0.5232%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 49,961,363.97 46.51 其中：债券 49,961,363.97 46.51 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 40,036,660.05 37.27 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 16,531,329.52 15.39 4 其他资产 887,895.10 0.83 5 合计 107,417,248.64 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.00 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 华润元大现金收益货币 2021 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 17 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 38 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 92.47 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 9.54 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 102.00 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 9,959,302.65 9.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,009,316.83 28.73 其中：政策性金融债 30,009,316.83 28.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 华润元大现金收益货币 2021 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,992,744.49 9.57 8 其他 - - 9 合计 49,961,363.97 47.84 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 190202 19 国开 02 300,000 30,009,316.83 28.73 2 112105004 21 建设银行 CD004 100,000 9,992,744.49 9.57 3 219960 21 贴现国债 60 100,000 9,959,302.65 9.54 注：本基金本报告期末仅持有 3 只债券。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0272% 报告期内偏离度的最低值 -0.0083% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0097% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或 商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 因中国建设银行股份有限公司存在占压财政存款或资金，违反账户管理规定，中国人民银行 对其作出警告、并处以罚款等监管措施。 华润元大现金收益货币 2021 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页 报告期内，本基金管理人严格遵循基金投资管理相关制度要求，上述证券发行主体的违法违 规行为暂不会造成重大负面影响，投资决策程序符合法律法规和公司制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 887,895.10 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 887,895.10 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华润元大现金收益货币 A 华润元大现金收益货 币 B 报告期期初基金份额总额 25,995,844.14 58,160,363.27 报告期期间基金总申购份额 1,301,310.86 82,909,146.73 报告期期间基金总赎回份额 3,262,250.47 60,668,144.08 报告期期末基金份额总额 24,034,904.53 80,401,365.92 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级等导致的强制调增份额，总赎回份 额含转换出份额和因份额升降级等导致的强制调减份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 华润元大现金收益货币 2021 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页 间 机 构 1 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 27 日 ,2021 年 10 月 29 日 至 2021 年 12 月 31 日 0.00 25,066,827.33 0.00 25,066,827.33 24.00% 2 2021 年 10 月 01 日至 2021 年 10 月 14 日 ,2021 年 10 月 28 日 至 2021 年 11 月 11 日 ,2021 年 12 月 29 日 至 2021 年 12 月 31 日 36,631,275.39 58,438,315.23 61,368,867.35 33,700,723.27 32.27% 个 人 1 2021 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 27 日 , 2021 年 11 月 12 日至 2021 年 12 月 28 日 14,412,855.47 70,110.81 0.00 14,482,966.28 13.87% 产品特有风险 华润元大现金收益货币 2021 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经 采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提 请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风 险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在规定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2022 年 1 月 24 日