华润元大现金收益货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华润元大现金收益货币 交易代码 000324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日 报告期末基金份额总额 84,156,207.41 份 投资目标 在保持低风险性和高流动性的前提下，力争获得较高 于业绩比较基准的投资收益。 整体资产配置方面，本基金根据宏观经济形势、央行 货币政策、货币市场的资金供求状况等因素，对短期 利率走势进行综合判断，并根据前述判断形成的利率 投资策略 预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。在类别 资产配置上，根据整体策略要求，决定组合中类别资 产的配置内容和各类别投资的比例。在个券选择层 面，首先将考虑安全性，优先选择高信用等级的债券 品种以规避违约风险。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华润元大现金收益货币 A 华润元大现金收益货 币 B 下属分级基金的交易代码 000324 000325 报告期末下属分级基金的份额总额 25,995,844.14 份 58,160,363.27 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 华润元大现金收益货币 A 华润元大现金收益货币 B 1. 本期已实现收益 79,058.70 286,999.50 2．本期利润 79,058.70 286,999.50 3．期末基金资产净值 25,995,844.14 58,160,363.27 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大现金收益货币 A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.3393% 0.0005% 0.3403% 0.0000% -0.0010% 0.0005% 月 过去六个 0.7191% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.0423% 0.0005% 月 过去一年 1.5502% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.2002% 0.0007% 过去三年 5.6413% 0.0016% 4.0537% 0.0000% 1.5876% 0.0016% 过去五年 12.8626% 0.0033% 6.7537% 0.0000% 6.1089% 0.0033% 自基金合 同生效起 26.1403% 0.0047% 10.7038% 0.0000% 15.4365% 0.0047% 至今 注：本基金收益分配为按月结转份额。 华润元大现金收益货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.3998% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.0595% 0.0005% 月 过去六个 0.8401% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.1633% 0.0005% 月 过去一年 1.7938% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.4438% 0.0007% 过去三年 6.4043% 0.0016% 4.0537% 0.0000% 2.3506% 0.0016% 过去五年 14.2235% 0.0033% 6.7537% 0.0000% 7.4698% 0.0033% 自基金合 同生效起 28.5585% 0.0047% 10.7038% 0.0000% 17.8547% 0.0047% 至今 注：本基金收益分配为按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中国，厦门大学民商法学硕 士，具有基金从业资格。曾任 安信基金管理有限责任公司 固定收益部基金经理助理、投 资经理；中泰证券（上海）资 本 基 金 基 2019年9月 产管理有限公司机构投资部 魏晓菲 金经理 4 日 - 12 年 投资经理。2017 年 4 月加入 华润元大基金管理有限公司， 现任固定收益部基金经理。 2019 年 9 月 4 日起担任华润 元大现金收益货币市场基金 基金经理、华润元大现金通货 币市场基金基金经理；2019 年11月14日起担任华润元大 景泰混合型证券投资基金基 金经理；2020 年 8 月 24 日起 担任华润元大润禧 39 个月定 期开放债券型证券投资基金 基金经理；2020 年 10 月 23 日起担任华润元大欣享混合 型发起式证券投资基金基金 经理；2020 年 11 月 26 日起 担任华润元大稳健收益债券 型证券投资基金、华润元大润 泽债券型证券投资基金、华润 元大润鑫债券型证券投资基 金基金经理。 中国，弗林德斯大学国际经贸 关系硕士，具有基金从业资 格。历任宝钢集团及其下属各 金融机构投资部门投资经理、 副总经理、固收总监；信诚基 金有限公司投资研究部基金 经理；东方基金管理有限责任 本 基 金 基 公司固收总监、投资总监、总 李仆 金经理、公 2018 年 11 - 21 年 经理助理。2017 年 4 月 5 日 司总经理 月 30 日 加入华润元大基金管理有限 公司，现任公司总经理。2018 年 8 月 22 日起担任华润元大 信息传媒科技混合型证券投 资基金基金经理；2018 年 11 月 30 日起担任华润元大现金 收益货币市场基金、华润元大 现金通货币市场基金基金经 理。 中国，华东师范大学金融专业 硕士，具备基金从业资格。曾 任宝钢集团资金部、资金运用 部投资经理、部门经理、华安 本 基 金 基 基金管理有限公司财富管理 金经理，公 2021年4月 部投资经理；华安未来资产管 金兴健 司 投 研 总 9 日 - 11 年 理有限公司业务发展部高级 监 项目经理。2017 年加入公司， 现任华润元大基金管理有限 公司投研总监。2021 年 2 月 23 日起担任华润元大润泰双 鑫债券型证券投资基金、华润 元大润禧 39 个月定期开放债 券型证券投资基金、华润元大 润鑫债券型证券投资基金、华 润元大润泽债券型证券投资 基金、华润元大稳健收益债券 型证券投资基金基金经理； 2021 年 4 月 9 日起担任华润 元大现金收益货币市场基金、 华润元大现金通货币市场基 金基金经理；2021 年 5 月 27 日起担任华润元大景泰混合 型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年三季度央行在 7 月进行了降准，打消了市场对于大宗商品价格上涨制约央行货币政策 的顾虑，长端利率债券收益率快速下行，此前陡峭化的收益率曲线得到修正。叠加经济基本面仍在走弱，投资者对于进一步降准的预期较高，但随着 9 月央行对到期的 MLF 进行续作，并在季末通过公开市场逆回购进行资金投放，降准的预期下降，另外美联储 Taper 也在不断讨论，预计年内推行的可能性较大，债券市场对此也有所顾虑，进入 9 月债券市场以调整为主。资金面方面，三季度在央行的呵护下，整体流动性维持宽松，资金价格中枢变化不大，仅在月末和季末部分时点资金面有所波动，多数时候流动性维持宽松。信用债方面，银行理财净值化加速，部分长久期流动性较差的二级资本债等调整较多。另外，在房地产调控政策的延续下，部分高杠杆的民营地产企业面临较大的流动性风险和信用风险。 由于本基金规模较小，易受申购赎回的影响，因此在投资上保持较高流动性，同时积极对资 产配置进行调整，获取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期华润元大现金收益货币 A 的基金份额净值收益率为 0.3393%，本报告期华润元大现 金收益货币 B 的基金份额净值收益率为 0.3998%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 49,916,316.29 57.28 其中：债券 49,916,316.29 57.28 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 33,000,409.50 37.87 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 4,006,474.37 4.60 计 4 其他资产 222,690.70 0.26 5 合计 87,145,890.86 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.00 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 36 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 49 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30 天以内 67.71 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 11.85 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 11.82 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 11.90 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 103.29 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 9,974,797.54 11.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,010,791.11 23.78 其中：政策性金融债 20,010,791.11 23.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 19,930,727.64 23.68 8 其他 - - 9 合计 49,916,316.29 59.31 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 190202 19 国开 02 100,000 10,016,862.04 11.90 2 2103683 21 进出 683 100,000 9,993,929.07 11.88 3 112112113 21北京银行 100,000 9,983,018.68 11.86 CD113 4 219938 21贴现国债 100,000 9,974,797.54 11.85 38 5 112010533 20兴业银行 100,000 9,947,708.96 11.82 CD533 注：本基金本报告期末仅持有 5 只债券。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0230% 报告期内偏离度的最低值 -0.0003% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0123% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或 商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 因兴业银行股份有限公司信用卡中心未依法履行其他职责，中国银保监会上海监管局对其作 出处以罚款等监管措施。 因北京银行存在未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致 性等违规行为，中国人民银行营业管理部（北京）对其处以罚款。因北京银行理财和同业投资业 务严重违反审慎经营规则等违规行为，中国银保监会北京监管局对其作出处以罚款等监管措施。 报告期内，本基金管理人严格遵循基金投资管理相关制度要求，上述证券发行主体的违法违 规行为暂不会造成重大负面影响，投资决策程序符合法律法规和公司制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 222,690.70 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 222,690.70 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货 A 币 B 报告期期初基金份额总额 22,445,920.10 102,917,579.38 报告期期间基金总申购份额 15,328,374.29 118,822,634.48 报告期期间基金总赎回份额 11,778,450.25 163,579,850.59 报告期期末基金份额总额 25,995,844.14 58,160,363.27 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级等导致的强制调增份额，总赎回份 额含转换出份额和因份额升降级等导致的强制调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基 资 金份额 者 序 比例达 期初 申购 赎回 份额占 类 号 到或者 份额 份额 份额 持有份额 比 别 超过 20% 的时间 区间 2021年7 月1日至 2021年8 机 月 5 构 1 日 ,2021 50,435,443.94 129,569.40 50,565,013.34 0.00 0.00% 年 8 月 16 日至 2021年8 月 25 日 2021年7 月1日至 2021年7 月 14 日 ,2021 年 7 月 29 日至 2021年8 月 15 2 日 ,2021 31,044,226.86 123,098,438.00 117,511,389.47 36,631,275.39 43.53% 年 8 月 26 日至 2021年9 月 13 日 ,2021 年 9 月 28 日至 2021年9 月 30 日 个 1 2021年9 14,351,814.64 61,040.83 0.00 14,412,855.47 17.13% 人 月 14 日 至 2021 年 9 月 27 日 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在规定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2021 年 10 月 27 日