华润元大现金收益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 (2014年第1号) 基金管理人:华润元大基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 【重要提示】 华润元大现金收益货币市场基金(以下简称“本基金”)经2013年8月8日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1063号文准予募集注册。本基金基金合同于2013年10月29日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2014年4月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日(财务数据未经审计)。 本摘要根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 一、基金合同生效日期 2013年10月29日 二、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:华润元大基金管理有限公司 住所:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 邮政编码:518048 法定代表人:路强 成立时间:2013年1月17日 注册资本:2亿元人民币 存续期限:永续经营 联系人:王文博 电话:(0755)88399008 传真:(0755)88399045 华润元大基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2012]1746号文批准设立。公司股权结构如下: ■ 本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的合法权益。公司董事会下设薪酬与提名委员会、合规审核委员会、风险控制委员会三个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由四位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理根据公司章程及董事会授权,全面主持公司日常经营管理。督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作,由公司董事会聘任,对董事会负责。公司经营层设投资决策委员会、特定客户资产管理投资决策委员会、产品审议委员会、风险管理委员会、固有资金投资运用管理委员会、IT治理委员会作为总经理行使职权的议事决策机构。 公司按照不同业务职能,分为十个部门。其中投资部门包括投资管理部、固定收益部、特定客户资产管理部三个部门 市场部门包括营销部和市场策划部两个部门 后台运营部门包括信息技术部、运营管理部、综合管理部和财务部四个部门 同时公司还设立了独立于各业务部门的监察合规部,对公司及基金投资运作、内部管理等事项进行事前、事中、事后独立监察。 截至2014年4月29日,公司有员工50人,其中60%的员工具有硕士及以上学历,98%的员工具有基金从业资格。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基金会计制度、财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。 (二)主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 路强先生,董事长,本科学历。历任中国华润总公司进出口贸易经理,大连保税区宝利行华润国贸有限公司副总经理,华润投资开发有限公司助理总经理、董事、副总经理,华润深国投信托有限公司副总经理,现任华润深国投信托有限公司董事、总经理。 厉放女士,副董事长,博士学历。历任中国人民银行金融研究所高级研究助理,岭南大学社会科学院讲师,美国安泰国际保险公司亚太总部研究员,荷兰集团亚太区研究中心主管,荷兰国际集团全球养老金服务企业资深顾问,现任元大宝来证券(香港)有限公司董事总经理。 孟扬女士,董事,硕士学历。历任北京大学助教,深圳国际信托投资公司租赁部业务员、副科长、科长、副经理、资产管理部经理、总经理助理,深圳国际信托投资有限责任公司副总经理,华润深国投信托有限公司董事、总经理,现任华润深国投信托有限公司董事长。 刘宗圣先生,董事,博士学历。历任泰国WALL RESEARCH投资策略分析师、宝来证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁特别助理、总经理室主任、国际金融部副总经理,宝来证券(香港)有限公司总经理、宝来证券投资信托股份有限公司总经理,现任元大宝来证券投资信托股份有限公司总经理。 白重恩先生,独立董事,博士学历。历任美国波士顿学院经济系助理教授、香港大学经济金融学院助理教授、副教授,现任清华大学经管学院教授。 张化桥先生,独立董事,硕士学历。历任中国人民银行总行主任科员,瑞士联合银行集团(UBS)香港投行业务经理,汇丰香港研究主管,瑞士银行研究主管,深圳控股首席运营官,瑞士银行董事总经理,香港民生国际首席执行官,现任香港慢牛投资公司董事长。 张天鷞先生,独立董事,硕士学历。历任化学银行(Chemical Bank)经理,菲利普·莫里斯公司(Philip Morris Inc)经理,中华开发公司经理,蓝筹管理顾问有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,华盛顿资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant! Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFB)董事总经理,现任富堡工业股份有限公司董事、瀚宇彩晶股份有限公司独立董事、富晶通股份有限公司独立董事。 林冠和先生,董事,总经理,本科学历。历任春源钢铁工业股份有限公司部门主管,元大证券投资顾问股份有限公司研究部副组长,元大证券投资信托股份有限公司研究部基金经理、协理,元大证券投资顾问股份有限公司研究部副总经理,元大证券投资信托股份有限公司基金管理部协理,富鼎证券投资信托股份有限公司投资研究处执行副总经理,元大证券投资信托股份有限公司基金管理部副总经理,宝来证券投资信托股份有限公司股票投资处副总经理,华南永昌证券投资信托股份有限公司总经理,元大宝来证券投资信托股份有限公司专户管理部资深副总经理。 何特先生,董事,督察长,硕士学历。历任深圳三九医药贸易有限公司财务部经理,华润深国投信托有限公司投资部经理、证券投资部信托经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管,华润深国投信托有限公司证券投资部高级信托经理、总经理助理、执行总监。 2、基金管理人监事会成员 卢伦女士,监事,硕士学历。历任华为技术有限公司人力资源部经理,晨星(深圳)资讯有限公司股票研究部研究员,华润(集团)有限公司财务部资本副总监,现任华润深国投信托有限公司财务管理部总经理。 杜纯琛先生,监事,硕士学历。历任元大证券投资顾问股份有限公司经理,元大证券投资信托股份有限公司投研部协理、行销部副总、总经理及副董事长,现任元大宝来证券投资信托股份有限公司董事长。 张华先生,职工监事,硕士学历。历任北京东陶有限公司工务课电器工程师,富士康科技集团人力资源专员,鹏华基金人力资源主管,华润深国投信托有限公司人力资源总监、结构金融业务综合管理办公室主任,现任华润元大基金管理有限公司综合管理部总经理。 崔佩伦女士,职工监事,硕士学历。历任美商花旗银行空中理财银行专员、训练讲师,JF摩根富林明投信基金事务部襄理,台湾群益投信营销通路部经理、客服部经理,台湾元大投信稽核部资深经理、行政管理部经理、客服部经理,现任华润元大基金管理有限公司运营管理部总经理。 3、基金管理人高级管理人员 路强先生,董事长。简历见董事会成员介绍。 林冠和先生,总经理。简历见董事会成员介绍。 何特先生,督察长。简历见董事会成员介绍。 4、本基金基金经理 杨凯玮先生,基金经理,国立台湾大学土木工程学、国立交通大学管理学双硕士,9年金融从业经验。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员,台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员,台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员,台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理,台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长,现任华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理。曾任元大全球短期收益基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 林冠和(总经理) 李湘杰(投资管理部总经理) 杨凯玮(固定收益部总经理) 上述人员之间无近亲属关系。 三、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币349,018,545,827元 联系电话:010-66105799 联系人:赵会军 (二)主要人员情况 截至2014年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工175人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年3月,中国工商银行共托管证券投资基金372只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、相关服务机构 (一)直销机构 本基金直销机构为本基金管理人直销中心和本基金管理人网上直销交易平台。 名称:华润元大基金管理有限公司 住所:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 法定代表人:路强 成立时间:2013年1月17日 电话:(0755)88399008 传真:(0755)88399045 联系人:马天晓 客户服务电话:4000-1000-89 网址:www.cryuantafund.com 个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。网上交易网址:www.cryuantafund.com。 (二)代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2)珠海华润银行股份有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 法定代表人:蒋伟 传真:4008396588-018012 客服电话:400-880-0338 网址:www.crbank.com.cn (3)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路5047号 办公地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 电话:021-38637673 传真:021-50979507 客服电话:95511 网址:www.bank.pingan.com (4)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 办公地址:苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:400-860-1555 网址:www.dwzq.com.cn (5)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:万建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:4008888666 网址:www.gtja.com (6)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝内大街188号 法定代表人:王常青 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客服电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com (7)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦9层 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60836221 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com (8)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (9)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人:沈强 联系人:王霈霈 电话:0571-87112507 传真:0571-85783771 客服电话:95548 网址:www.bigsun.com.cn (10)杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 电话:021-60897869 传真:0571-26698533 客服电话:400-076-6123 网址:www.fund123.cn (11)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 电话:021-58788678 传真:021-58787698 客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com (12)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客服电话:400-678-8887 网址:众禄基金网www.zlfund.cn及基金买卖网www.jjmmw.com (13)上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (14)深圳前海汇联基金销售有限公司 注册地址:深圳南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815号 办公地址:深圳福田区金田路2028号皇岗中心4楼 法定代表人:丁海 邮政编码:518000 联系人:张誉腾 传真:0755-32938888-5 客服电话:0755-36907366 网址:www.flyingfund.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 (三)登记机构 名称:华润元大基金管理有限公司 住所:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 法定代表人:路强 电话:(0755)88399008 传真:(0755)88399045 联系人:崔佩伦 (四)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:安冬 经办律师:黎明、安冬 (五)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法定代表人:Ng Albert Kong Ping 吴港平 电话:(010)58153000、(0755)25028288 传真:(010)85188298、(0755)25026188 联系人:李妍明 经办注册会计师:吴翠蓉、周刚 五、基金名称和基金类型 (一)本基金名称:华润元大现金收益货币市场基金 (二)本基金类型:货币市场基金 (三)基金运作方式:契约型开放式 六、基金投资目标和投资方向 (一)投资目标 在保持低风险性和高流动性的前提下,力争获得较高于业绩比较基准的投资收益。 (二)投资范围 本基金主要投资于以下金融工具,包括: 1、现金 2、通知存款 3、短期融资券 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券 5、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单 6、期限在1年以内(含1年)的债券回购 7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券 8、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”) 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 七、基金的投资策略 (一)投资策略 1、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要包括两个方面:一是根据宏观经济形势、央行货币政策、货币市场的资金供求状况等因素,对短期利率走势进行综合判断 二是根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 (1)利率分析策略 对利率走势的科学预期是进行久期管理的基本前提,也是正确进行债券投资的首要条件。通过对通货膨胀率、经济增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合对市场环境的研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,合理预期货币市场利率水平的变化。 (2)久期管理策略 久期是衡量债券利率风险的主要指标,反映了债券价格对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利率上升时,基金管理人将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险 在预期市场收益率下降时,通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。 2、类别资产配置策略 根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标,决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 3、个券选择策略 在个券选择层面,首先将考虑安全性,优先选择高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 4、流动性管理策略 本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在流动性优先的前提下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化规律,提前做好资金准备。 (二)投资决策依据和投资流程 1、投资决策依据 (1)投资决策须符合有关法律法规和基金合同的规定 (2)投资决策是根据实际经济运行状况、货币政策和财政政策的执行情况、货币市场和证券市场的运行状况来决定资产的配比 (3)研究员各自独立完成相应的分析研究报告,为投资提供策略依据。 2、投资流程 本基金投资决策的程序是: (1)决策和交易机制 本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略,以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令,运营管理部交易组负责资产运作的一线监控,并保证确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。 (2)资产配置策略的形成 基金经理在内外研究平台的支持下,对不同类别的资产的收益风险状况作出判断。本公司的研究员提供宏观经济分析和策略建议。基金经理结合自己的分析判断和研究员的投资建议,根据投资目标、投资理念和投资范围拟定资产的配置方案,向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断,并根据审核和判断结果予以审批。 (3)组合构建 研究员根据自己的研究独立构建投资品的备选库。基金经理在其中选择投资品种,并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决策委员会的批准 投资决策委员会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断,并听取风险分析意见,最终作出投资决策。基金经理根据审批结果实施投资。 (4)交易操作和执行 由运营管理部交易组负责投资指令的操作和执行。通过投资交易系统确保投资指令处于合法、合规的执行状态,对交易过程中市场出现的任何情况,负有监控、处置的职责。运营管理部交易组确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、固定收益部总经理及时反馈。 (5)基金经理即时监控措施 本基金秉持流动性与收益性的关系下进行投资组合调整,并每日监控投资组合是否合乎合规要求,若有接近安全水位则必须即时做出调整。 (6)投资决策委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。 八、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准:七天通知存款利率(税后) 通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 九、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 十、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日(财务数据未经审计)。 1、报告期末基金资产组合情况 ■ 2、报告期债券回购融资情况 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 3.1投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,故本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天,且未超过120天。 3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ■ 6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、投资组合报告附注 8.1本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。 8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本不存在超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.3本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.4其他资产构成 ■ 8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大现金收益货币A ■ 华润元大现金收益货币B ■ (二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(2013年10月29日至2014年3月31日) ■ ■ 注:1、本基金基金合同于2013年10月29日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年 2、按基金合同规定,基金管理人应当自合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截至报告期末,本基金仍处于建仓期。 十二、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、基金的销售服务费 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 6、基金份额持有人大会费用 7、基金的证券交易费用 8、基金的银行汇划费用 9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“(一)基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、基金合同生效前的相关费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十三、对招募说明书更新部分的说明 《华润元大现金收益货币市场基金招募说明书(更新)》(2014年第1号)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新,主要内容如下: (一)在“重要提示”中,更新了基金合同生效日、“招募说明书所载内容截止日”和“有关财务数据和净值表现截止日”。 (二)在“二、释义”部分,对释义的相关内容进行了更新。 (三)在“三、基金管理人”部分,对基金管理人的相关内容进行了更新。 (四)在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的相关内容进行了更新。 (五)在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构和律师事务所的信息。 (六)在“七、基金的募集”部分,对基金的募集的相关内容进行了更新。 (七)在“八、基金合同的生效”部分,对基金合同的生效的相关内容进行了更新。 (八)在“九、基金份额的申购与赎回”部分,更新了“申购、赎回开始日及业务办理时间”等内容。 (九)在“十、基金的投资”部分,更新了“基金的投资组合报告”的内容,截止日期更新为2014年3月31日,该部分内容均按有关规定编制,并经本基金托管人复核。 (十)在“十一、基金的业绩”部分,更新了“基金净值表现”和“本基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较”,该部分内容均按照有关规定编制,并经本基金托管人复核。 (十一)在“二十三、其他应披露事项”部分,更新了从本基金基金合同生效日2013年10月29日至本次《招募说明书(更新)》截止日2014年4月29日之间的信息披露事项。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录华润元大基金管理有限公司网站www.cryuantafund.com。 华润元大基金管理有限公司 二〇一四年六月六日 股东名称 股权比例 华润深国投信托有限公司 51% 元大宝来证券投资信托股份有限公司 49% 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 209,736,525.08 44.34 其中:债券 209,736,525.08 44.34 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 26,070,479.11 5.51 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 221,497,293.71 46.83 4 其他资产 15,727,799.93 3.32 5 合计 473,032,097.83 100.00 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.33 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 47,663,616.18 11.24 其中:买断式回购融资 - - 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 106 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 29.64 11.24 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 11.57 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.45 - 3 60天(含)-90天 16.54 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.43 - 4 90天(含)-180天 36.07 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天(含) 16.50 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 110.31 11.24 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 159,704,751.90 37.66 其中:政策性金融债 159,704,751.90 37.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,031,773.18 11.80 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 209,736,525.08 49.46 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 80,039,041.98 18.88 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 100236 10国开36 400,000 39,976,256.94 9.43 2 100230 10国开30 200,000 20,075,068.85 4.73 3 130212 13国开12 200,000 19,987,716.19 4.71 4 110257 11国开57 200,000 19,963,935.24 4.71 5 140316 14进出16 200,000 19,604,705.50 4.62 6 130249 13国开49 100,000 10,060,358.23 2.37 7 041360043 13岳纸CP001 100,000 10,046,604.91 2.37 8 090407 09农发07 100,000 10,031,583.59 2.37 9 110251 11国开51 100,000 10,006,652.83 2.36 10 041460016 14广交投CP001 100,000 10,000,141.99 2.36 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1391% 报告期内偏离度的最低值 -0.0361% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0327% 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,575.61 2 应收证券清算款 10,442,715.48 3 应收利息 3,504,196.84 4 应收申购款 1,777,312.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 15,727,799.93 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2013.10.29-2013.12.31 0.8154% 0.0021% 0.2367% 0.0000% 0.5787% 0.0021% 2014.1.1-2014.3.31 1.2891% 0.0064% 0.3329% 0.0000% 0.9562% 0.0064% 2013.10.29-2014.3.31 2.1150% 0.0051% 0.5696% 0.0000% 1.5454% 0.0051% 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2013.10.29-2013.12.31 0.8585% 0.0021% 0.2367% 0.0000% 0.6218% 0.0021% 2014.1.1-2014.3.31 1.3492% 0.0064% 0.3329% 0.0000% 1.0163% 0.0064% 2013.10.29-2014.3.31 2.2193% 0.0051% 0.5696% 0.0000% 1.6497% 0.0051%