华润元大现金收益货币市场基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 28 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华润元大现金收益货币 交易代码 000324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日 报告期末基金份额总额 266,216,599.23 份 投资目标 在保持低风险性和高流动性的前提下，力争获得较高 于业绩比较基准的投资收益。 整体资产配置方面，本基金根据宏观经济形势、央行 货币政策、货币市场的资金供求状况等因素，对短期 利率走势进行综合判断，并根据前述判断形成的利率 投资策略 预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。在类别 资产配置上，根据整体策略要求，决定组合中类别资 产的配置内容和各类别投资的比例。在个券选择层 面，首先将考虑安全性，优先选择高信用等级的债券 品种以规避违约风险。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华润元大现金收益货币 A 华润元大现金收益货 币 B 下属分级基金的交易代码 000324 000325 报告期末下属分级基金的份额总额 32,609,625.26 份 233,606,973.97 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ） 华润元大现金收益货币 A 华润元大现金收益货币 B 1. 本期已实现收益 122,429.19 979,046.98 2．本期利润 122,429.19 979,046.98 3．期末基金资产净值 32,609,625.26 233,606,973.97 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大现金收益货币 A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.3661% 0.0014% 0.3393% 0.0000% 0.0268% 0.0014% 月 过去六个 0.7754% 0.0028% 0.6750% 0.0000% 0.1004% 0.0028% 月 过去一年 1.8211% 0.0022% 1.3509% 0.0000% 0.4702% 0.0022% 过去三年 7.8962% 0.0033% 4.0509% 0.0000% 3.8453% 0.0033% 过去五年 14.1851% 0.0034% 6.7546% 0.0000% 7.4305% 0.0034% 自基金合 同生效起 24.2148% 0.0048% 9.3511% 0.0000% 14.8637% 0.0048% 至今 注：本基金收益分配为按月结转份额。 华润元大现金收益货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.4268% 0.0014% 0.3393% 0.0000% 0.0875% 0.0014% 月 过去六个 0.8964% 0.0028% 0.6750% 0.0000% 0.2214% 0.0028% 月 过去一年 2.0660% 0.0022% 1.3509% 0.0000% 0.7151% 0.0022% 过去三年 8.6754% 0.0033% 4.0509% 0.0000% 4.6245% 0.0033% 过去五年 15.5620% 0.0034% 6.7546% 0.0000% 8.8074% 0.0034% 自基金合 同生效起 26.2931% 0.0048% 9.3511% 0.0000% 16.9420% 0.0048% 至今 注：本基金收益分配为按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中国，中山大学金融学硕士， 具有基金从业资格。曾任长城 证券股份有限公司研究员、投 资助理；2016 年 6 月加入华 润元大基金管理有限公司，现 本 基 金 基 2019年3月 任投资管理部基金经理；2019 梁昕 金经理 13 日 - 8 年 年 3 月 13 日起担任华润元大 现金收益货币市场基金、华润 元大现金通货币市场基金、华 润元大润鑫债券型证券投资 基金、华润元大润泽债券型证 券投资基金、华润元大稳健收 益债券型证券投资基金基金 经理。 中国，复旦大学西方经济学硕 士，具有基金从业资格。曾任 平安证券股份有限公司债券 交易员，万和证券股份有限公 司固定收益部交易负责人； 2017 年 7 月加入华润元大基 金管理有限公司，现任投资管 本 基 金 基 2019年3月 理部基金经理；2019 年 3 月 1 王致远 金经理 1 日 - 8 年 日起担任华润元大现金收益 货币市场基金、华润元大现金 通货币市场基金、华润元大润 泰双鑫债券型证券投资基金、 华润元大润鑫债券型证券投 资基金、华润元大润泽债券型 证券投资基金、华润元大稳健 收益债券型证券投资基金基 金经理。 中国，弗林德斯大学国际经贸 关系硕士，具有基金从业资 格。历任宝钢集团及其下属各 金融机构投资部门投资经理， 副总经理，固收总监；2011 年 4 月至 2013 年 12 月，担任 信诚基金有限公司投资研究 部基金经理；2014 年 4 月至 本 基 金 基 2017 年 3 月，担任东方基金 李仆 金经理、公 2018 年 11 - 20 年 管理有限责任公司固收总监， 司总经理 月 30 日 投资总监、总经理助理；2017 年4月5日加入华润元大基金 管理有限公司，现任公司总经 理；2018 年 8 月 22 日起担任 华润元大信息传媒科技混合 型证券投资基金基金经理； 2018 年 11 月 30 日起担任华 润元大现金收益货币市场基 金、华润元大现金通货币市场 基金基金经理。 中国，厦门大学民商法学硕 士，具有基金从业资格。曾任 本 基 金 基 2019年9月 安信基金管理有限责任公司 魏晓菲 金经理 4 日 - 11 年 固定收益部基金经理助理、投 资经理，中泰证券（上海）资 产管理有限公司机构投资部 投资经理。2017 年 4 月加入 华润元大基金管理有限公司， 现任投资管理部基金经理； 2019 年 9 月 4 日起担任华润 元大现金收益货币市场基金 基金经理、华润元大现金通货 币市场基金基金经理；2019 年11月14日起担任华润元大 景泰混合型证券投资基金基 金经理；2020 年 8 月 24 日起 担任华润元大润禧 39 个月定 期开放债券型证券投资基金 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 截至 2020 年三季度末，债券市场大体呈现先涨后跌的 V 型走势。其中一季度由于突发新冠疫 情影响，宽松货币政策对冲经济下行风险带动债券等避险类资产走牛；二季度中国在全球率先对疫情进行有效控制，宽松货币政策回归正常，经济与大宗商品底部出现，债券市场开始回调。随着经济复苏的持续，三季度债券则延续了二季度的调整态势，7 月股市开启上涨后带动债市开启三季度跌势，此后宏观经济数据、金融数据、央行货币政策表态以及银行超储率处于历史低位、债券供给压力较大导致银行间资金水平居高不下等不利因素始终压制债券市场交易情绪，债券始终未能出现较为明确有利的支撑，三季度利率延续震荡上行并呈现熊平走势。 本基金三季度结合对宏观走势和利率走势的分析判断，合理控制所配置资产的期限及组合久期，抓住季末货币市场收益率较高的机会，积极配置高收益资产，在资金面收紧时适时增加逆回 购比例，在控制杠杆及流动性风险的前提下增厚产品收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期华润元大现金收益货币 A 的基金份额净值收益率为 0.3661%，本报告期华润元大现 金收益货币 B 的基金份额净值收益率为 0.4268%，同期业绩比较基准收益率为 0.3393%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 139,961,148.48 51.95 其中：债券 139,961,148.48 51.95 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 98,000,727.00 36.38 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 30,448,424.16 11.30 计 4 其他资产 1,000,783.32 0.37 5 合计 269,411,082.96 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.92 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 36 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30 天以内 65.12 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 13.13 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 3.74 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 18.84 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 100.82 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,154,522.04 18.84 其中：政策性金融债 50,154,522.04 18.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 89,806,626.44 33.73 8 其他 - - 9 合计 139,961,148.48 52.57 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 200201 20 国开 01 500,000 50,154,522.04 18.84 2 112006122 20交通银行 300,000 29,967,347.17 11.26 CD122 3 112018213 20华夏银行 200,000 19,970,200.91 7.50 CD213 4 112017164 20光大银行 200,000 19,946,450.06 7.49 CD164 5 111910454 19兴业银行 100,000 9,978,676.78 3.75 CD454 6 112019318 20恒丰银行 100,000 9,943,951.52 3.74 CD318 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 -0.0596% 报告期内偏离度的最低值 -0.1176% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0879% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,000,583.32 4 应收申购款 200.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 1,000,783.32 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货 A 币 B 报告期期初基金份额总额 40,388,875.49 330,914,987.02 报告期期间基金总申购份额 19,028,545.84 361,304,840.13 报告期期间基金总赎回份额 26,807,796.07 458,612,853.18 报告期期末基金份额总额 32,609,625.26 233,606,973.97 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级等导致的强制调增份额，总赎回份 额含转换出份额和因份额升降级等导致的强制调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金 期初 申购 赎回 份额占 类 号 份额比例 份额 份额 份额 持有份额 比 别 达到或者 超过 20% 的时间区 间 2020 年 7 月 16 日 至 2020 年 7 月 17 日 ,2020 年 7 月 24 日至 2020 机 年 8 月 6 构 1 日 ,2020 50,710,310.79 211,700.95 0.00 50,922,011.74 19.13% 年 8 月 13 日至 2020 年 8 月 24 日 ,2020 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 29 日 2020 年 9 月 14 日 2 至 2020 42,355,655.75 66,189.96 0.00 42,421,845.71 15.94% 年 9 月 28 日 2020 年 8 月 25 日 至 2020 年 8 月 27 3 日 ,2020 0.00 76,995,000.00 76,995,000.00 0.00 0.00% 年 8 月 31 日至 2020 年 8 月 31 日 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 7 月 21 日发布了《华润元大现金收益货币市场基金 2020 年第 2 季度报告》， 7 月 22 日发布 了《华润元大基金管理有限公司关于改选李晴为第三届监事会职工监事的公告》，8 月 31 日发布了《华润元大现金收益货币市场基金基金产品资料概要（更新）》， 9 月 18 日发布了《华润元大基金管理有限公司基金产品风险等级更新》，9 月 25 日发布了《华润元大现金收益货币市场基金（华润元大现金收益货币 A 份额）基金产品资料概要（更新）》、《华润元大现金收益货币市场基金 （华润元大现金收益货币 C 份额）基金产品资料概要（更新）》，9 月 28 日发布了《华润元大现金 收益货币市场基金关于十一假期前暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在规定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2020 年 10 月 28 日