华安沪深300量化增强证券投资基金(华安沪深300增强C) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年5月21日 送出日期:2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华安沪深300增强 基金代码 000312 下属基金简称 华安沪深300增强C 下属基金交易代码 000313 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2013年9月27日 上市交易所及上市日 - 期 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2017年12月25日 基金经理 许之彦 经理的日期 证券从业日期 2003年7月14日 开始担任本基金基金 2021年1月18日 基金经理 张序 经理的日期 证券从业日期 2016年7月8日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 投资目标 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控 制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 存托凭证)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 投资范围 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券占基金 资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金标的指数为沪深300指数。 1、股票(含存托凭证)投资策略 2、债券投资策略 主要投资策略 3、股指期货投资策略 4、权证投资策略 5、融资及转融通证券出借业务投资策略 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×同期商业银行税后活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益 高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩不代表未来表现 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 赎回费 N<7天 1.50% N≥7天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1% 基金管理人和销售机构 标 的 指 数 使 用 0.016% - 费 托管费 0.15% 基金托管人 销 售 服 0.4% 销售机构 务费 审 计 费 90,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、 其 他 费 基金的银行汇划费用、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用等费用,以及按照国家有关 用 规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合 同》及《招募说明书》或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3、标的指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数使用费收取下限为每季度5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 华安沪深300增强C基金运作综合费率(年化) 1.58% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 (一)本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 (二)本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、量化投资风险、指数增强风险、标的指数变更风险、股指期货投资风险、管理风险、操作风险、技术风险和不可抗力风险等等。 (三)本基金的特有风险 1、市场风险 标的指数所代表的市场总体可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理等因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 2、流动性风险 在调整基金投资组合时,由于部分成分股流动性差,导致本基金难以及时完成组合调整,或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。 3、量化投资风险 量化投资虽然具有高效、客观、低成本等诸多优势,但同时也存在一些风险,具体如下:基础市场风险、数据来源风险、市场巨变风险。 4、指数增强风险 根据本基金的投资策略,基金经理为了获得超越指数的投资回报,将在指数原有成分股的基础上根据量化模型进行优化调整,如在一定幅度内减少或增强原有成分股中部分行业和成分个股的权重,甚至从投资组合中剔除个别行业和成分股等。其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率,存在一定不确定性。 5、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将跟踪误差控制在一定范围内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过控制范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 6、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险: (1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 (2)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项,由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 7、成份股退市的风险 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 8、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 9、标的指数变更的风险 根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 10、股指期货投资风险 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股指期货主要存在以下风险:市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险。 11、参与融资业务风险 本基金可参与融资业务,融资交易主要存在以下风险:杠杆交易风险、强制平仓风险、监管风险。 12、参与转融通证券出借业务的风险 本基金可参与转融通证券出借业务,证券出借交易具备主要存在以下风险:信用风险、市场风险、流动性风险、权益补偿风险、操作风险、政策风险、技术风险。 13、存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 14、管理风险与操作风险 基金管理人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。 相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险。例如,申购、赎回与转换清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。 15、技术风险 在本基金的投资、申购、赎回、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构及销售代理机构等。 16、不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成。 17、投资科创板的风险 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 18、投资于北交所上市股票的风险 北京证券交易所主要服务于创新型中小企业,在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异,本基金须承受与之相关的特有风险,包括:中小企业经营风险、股价波动风险、流动性风险、集中度风险、转板风险、退市风险、由于存在表决权差异安排可能引发的风险、监管规则变化的风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.huaan.com.cn;客户服务电话:40088-50099(一)基金合同、托管协议、招募说明书 (二)定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 (三)基金份额净值 (四)基金销售机构及联系方式 (五)其他重要资料