华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 基金份额持有人大会的第一次提示性公告 华安基金管理有限公司已于 2017 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及基金管理人公司网站(www.huaan.com.cn)发布了《华安基 金管理有限公司关于以通讯开会方式召开华安沪深 300 量化增强证券投资基金 基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发 布关于召开本次会议的第一次提示性公告。 一、召开会议基本情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》和《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》的有关规定,华安沪 深 300 量化增强证券投资基金(以下简称“华安沪深 300 量化”或“本基金”) 的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托 管人兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”或“本基金托管人”)协商 一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于华安沪深 300 量化增强证券投资基金修改投资范围、投资限制等有关事项的议案》。会议 的具体安排如下: 1、会议召开方式:通讯方式。 2、会议投票表决起止时间:自 2017 年 3 月 13 日起,至 2017 年 4 月 6 日 17:00 止(以本基金管理人收到表决票时间为准)。 3、会议通讯表决票的寄达地点: 收件人:华安基金管理有限公司华安沪深 300 量化基金基金份额持有人大会 投票处 地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层 邮政编码:200120 联系人:刘芷伶 1  联系电话:021-38969933 二、会议审议事项 本次持有人大会拟审议的事项为《关于华安沪深 300 量化增强证券投资基金 修改投资范围、投资限制等有关事项的议案》(简称“《议案》”或“议案”,详见 附件一)。 三、基金份额持有人的权益登记日 本次大会的权益登记日为 2017 年 3 月 10 日,即 2017 年 3 月 10 日下午交易 时间结束后,在本基金登记机构登记在册的华安沪深 300 量化基金份额持有人均 有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。 四、表决票的填写和寄交方式及授权 1、本次会议表决票仅为纸质形式,表决票样本详见附件二。基金份额持有 人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站 (www.huaan.com.cn)下载并打印表决票。 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中: (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件复 印件。 (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或相关的业务 专用章,并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其 他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合 格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权 代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件复印件, 该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合 格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营 业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件和取 得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。 (3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并 2 提供个人投资者身份证件复印件,以及填妥的授权委托书原件(详见附件三)。 如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提 供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单 位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。 (4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并 提供持有人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他 单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及 填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件; 如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业 单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记 证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上 签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有 效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件,以及取得合格境外机构投资者资格 的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理 人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人 营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的 批文、开户证明或登记证书复印件等)。 3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自 2017 年 3 月 13 日起,至 2017 年 4 月 6 日 17:00 以前(以基金管理人收到表决票时 间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址,并请在信 封表面注明:“华安沪深 300 量化基金基金份额持有人大会表决专用”。 本基金管理人的办公地址及联系办法如下: 收件人:华安基金管理有限公司华安沪深 300 量化基金基金份额持有人大会 投票处 地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层 邮政编码:200120 联系人:刘芷伶 联系电话:021-38969933 4、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话 40088-50099 3 (免长途话费)咨询。 五、计票 1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监票人在本基 金托管人(兴业银行)授权代表的监督下在表决截止日期后第 2 个工作日进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。 3、表决票效力的认定如下: (1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在截止时 间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的 表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份 额总数。 (2)如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的,但其他 各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入 对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的 基金份额总数。 (3)如表决票上签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效 证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间 之前送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份 额持有人大会表决的基金份额总数。 (4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视 为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理: 1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达 的表决票视为被撤回; 2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入 弃权表决票; 3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以 基金管理人收到的时间为准。 4  六、决议生效条件 1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%); 2、本次议案如经参加会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的二分之 一以上(含二分之一)通过方为有效; 3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起 五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自持有人大会表决通 过之日起生效。 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《华安沪深 300 量化增强证券投 资基金基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见 或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的本基金基金份额占权 益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%)。如果本次基金份额持有人大会不符 合前述要求而不能够成功召开,根据 2013 年 6 月 1 日实施的《中华人民共和国 证券投资基金法》,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额 持有人大会。重新召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基 金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授 权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为 准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 八、本次大会相关机构 1、召集人(基金管理人):华安基金管理有限公司 2、基金托管人:兴业银行股份有限公司 3、公证机关:上海市东方公证处 4、见证律师:上海源泰律师事务所 九、重要提示 1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出 5 表决票。 2、上述基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站 (www.huaan.com.cn)查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服 务电话 40088-50099(免长途话费)咨询。 3、本公告的有关内容由华安基金管理有限公司负责解释。 附件一:《关于华安沪深 300 量化增强证券投资基金修改投资范围、投资限 制等有关事项的议案》 附件二: 华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金份额持有人大会表决票》 附件三:《授权委托书》 附件四:《关于华安沪深 300 量化增强证券投资基金修改投资范围、投资限 制等有关事项的议案》的说明 华安基金管理有限公司 2017 年 3 月 1 日 6 附件一:《关于华安沪深 300 量化增强证券投资基金修改投资范围、投资限制等 有关事项的议案》 华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金份额持有人: 由于市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益, 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 和《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”) 的有关规定,本基金管理人经与本基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致, 提议:1、拟将股票资产投资比例占基金资产投资比例下限调整为 80%,并相应 调整投资限制;2、拟允许本基金参加融资、转融通证券出借业务,并相应调整 投资限制;3、拟将本基金基金份额净值的计算位数调整为小数点后四位;4、根 据前述变更及现行有效的法律法规相应修订基金合同和其他法律文件。 《基金合同》修改的具体方案和程序可参见附件四《<关于华安沪深 300 量 化增强证券投资基金修改投资范围、投资限制等有关事项的议案>的说明》。 以上议案,请予审议。 华安基金管理有限公司 2017 年 2 月 28 日 7 附件二:《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金份额持有人大会表决票》 华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金份额持有人大会表决票 基金份额持有人姓名或名称: 证件号码(身份证件号/营业执照号) 基金账户号 审议事项 同意 反对 弃权 《关于华安沪深 300 量化增强证券投资基金 修改投资范围、投资限制等有关事项的议案》 基金份额持有人/代理人签名或盖章 年 月 日 说明: 请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决 意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。表决意见未选、多选、 模糊不清或相互矛盾的(且其他各项符合会议通知规定)的表决票均视为投票人放弃表决 权利,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。签字/盖章部分不完整、不清晰 的,将视为无效表决。 8 附件三:《授权委托书》 兹授权代表本人(或本机构)参加投票截止日为 2017 年 4 月 6 日的以通讯 方式召开的华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全 权行使对所有议案的表决权。 上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结 束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有效。 委托人(签字/盖章): 委托人身份证件号或营业执照号: 委托人基金账户号: 代理人(签字/盖章): 代理人身份证件号或营业执照号: 委托日期:年月日 9  授权委托书填写注意事项: 1、授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖 章后均为有效; 2、委托人为机构的应当于名称后加盖公章,个人则为本人签字; 3、以上授权是持有人就其持有的本基金全部份额(含截至权益登记日 的未付累计收益)向代理人所做授权; 4、如本次持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额, 则其授权无效。 10 附件四:《关于华安沪深 300 量化增强证券投资基金修改投资范围、投资限 制等有关事项的议案》的说明 华安沪深 300 量化增强证券投资基金(以下简称“华安沪深 300 量化” 或“本基金”)于 2013 年 9 月 27 日成立,基金托管人为兴业银行股份有限 公司。根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人 的利益,基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》和《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合 同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人协商一致,决 定以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议:1、拟将股票资产投资比例 占基金资产投资比例下限调整为 80%,并相应调整投资限制;2、拟允许本 基金参加融资、转融通证券出借业务,并相应调整投资限制;3、拟将本基 金基金份额净值的计算位数调整为小数点后四位;4、根据前述变更及现行 有效的法律法规相应修订基金合同和其他法律文件。 本次华安沪深 300 量化增强证券投资基金修改《基金合同》需经本人直 接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持表决 权的 50%以上(含 50%)通过,因此上述修改存在无法获得相关基金份额持 有人大会表决通过的可能。参加基金份额持有人大会表决的基金份额持有人 为权益登记日登记在册的华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金份额持 有人,本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有 人所代表的基金份额须占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%)。 基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案,且自本次基 金份额持有人大会表决通过之日起生效,修改后的《基金合同》生效日期以 相关公告为准。法律法规另有规定的,从其规定。中国证监会对本次本基金 修改《基金合同》所作的任何决定或意见,均不表明其对本次修改或本基金 的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 具体方案如下: 一、方案要点 11  1、修改投资范围 本基金将允许参加融资和转融通证券出借业务,该调整符合《基金参与 融资融券及转融通证券出借业务指引》的规定。 2、修改投资限制 本基金股票资产投资比例占基金资产投资比例下限调整为 80%,并增加 参加融资、转融通证券出借业务的相应限制,该调整符合《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《基金参与融资融券及转融通证券出借业务指引》的 规定。 3、调整基金份额净值的计算位数 为维护基金份额持有人利益,本基金基金份额净值的计算位数由小数点 后三位调整为小数点后四位。 4、授权基金管理人修订基金合同 基金管理人提请基金份额持有人大会授权修改基金合同,主要是基于以 下理由: 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规陆续修改,需要根据法 律法规最新修订情况,修改投资范围、投资限制、调整基金份额净值的计算 位数等事项修改《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》的相关内 容,包括但不限于调整投资范围、投资限制等部分。 5、基金份额持有人大会决议生效 本次基金份额持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之 日起生效,且修改后的《基金合同》生效日期以相关公告为准。法律法规另 有规定的,从其规定。 基金管理人将自决议生效之日起依照《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 综上所述,拟请基金份额持有人大会授权基金管理人针对上述事项修订 基金合同内容。修改后的法律文件已经中国证监会变更注册。 二、基金管理人就方案相关事项的说明 12  1、华安沪深 300 量化增强证券投资基金基本情况 华安沪深 300 量化增强证券投资基金遵照《中华人民共和国证券投资基 金法》于 2013 年 9 月 27 日成立,基金托管人为兴业银行股份有限公司,基 金募集规模达 552,093,318.21 份基金份额,已顺利运作至今。 2、关于本次基金份额持有人大会费用的说明 根据《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》的规定,本次基 金份额持有人大会费用以及律师费等相关费用可从基金资产列支。 三、本次修改《基金合同》的可行性 1、法律可行性 依照《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》中“第八部分基 金份额持有人大会”中“一、召开事由”规定,“变更基金投资目标、范围 或策略,但法律法规、中国证监会和本基金合同另有规定的除外”应当召开 基金份额持有人大会。 同时,在《中国人民共和国证券投资基金法》第八十三条到第八十六条 对基金持有大会的召集人、召开形式以及其相关事宜都作了规定与说明,这 为基金持有大会的召开流程提供了法律依据。 本次基金份额持有人大会决议属于一般决议,经参加大会的基金份额持 有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过,决议即可 生效。 因此,修改《基金合同》不存在法律方面的障碍。 2、技术可行性 为了保障华安沪深 300 量化增强证券投资基金持有人大会的顺利召开, 基金管理人成立了工作小组,筹备、执行基金份额持有人大会相关事宜。基 金管理人与基金托管人、律师事务所、公证机关、投资者进行了充分沟通, 保证基金份额持有人大会可以顺利召开。 本次基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,并依照《证券投资基 金信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告持有人大会结果和修订后的 《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》。 13  因此,本次修改《基金合同》不存在运营技术层面的障碍。 四、本次修改《基金合同》的主要风险及预备措施 1、议案被基金份额持有人大会否决的风险及预备措施 本次修改《基金合同》的主要风险是议案被基金份额持有人大会否决的 风险。 在提议修改《基金合同》并确定具体方案之前,基金管理人已同基金份 额持有人进行了沟通,认真听取了基金份额持有人意见,拟定议案综合考虑 了基金份额持有人的要求。议案公告后,基金管理人还将再次征询基金份额 持有人意见。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,对修改《基 金合同》方案进行适当的修订,并重新公告。基金管理人可在必要情况下, 预留出足够的时间,以做二次召开或推迟基金份额持有人大会的召开的充分 准备。 如果本次修改《基金合同》方案未获得基金份额持有人大会批准,基金 管理人计划在规定时间内,按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交修 改《基金合同》的议案。 2、流动性风险及预备措施 在本基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的事项及《关于华安 沪深 300 量化增强证券投资基金修改投资范围、投资限制等有关事项的议案》 公告后,部分基金份额持有人可能选择提前赎回其持有的基金份额。 在通过《关于华安沪深 300 量化增强证券投资基金修改投资范围、投资 限制等有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效并公告前,本基金 仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。即每个开放日基金份额持有 人可提出赎回申请。但如果发生了巨额赎回或可以暂停赎回的情形,基金管 理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回,或暂 停接受基金的赎回申请。同时,基金管理人也会提前做好流动性安排,对资 产进行变现以应对可能的赎回。 14  附件:《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 原文条款 修改后条款 章节 修改理由 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 根据法律法规修订 部分 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 做出相应修改。 前言 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 法律法规。 有关法律法规。 三、华安沪深 300 量化增强证券投资基金由基金管理人依照 三、华安沪深 300 量化增强证券投资基金由基金管理人依照 根据新《运作办法》 《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券 《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监 补充相关表述。 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。 …… …… 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露 文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行 承担投资风险。 第二 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大 根据法律法规修订 部分 会常务委员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届 会常务委员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届 的情况调整释义。 释义 全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代 颁布机关对其不时做出的修订 表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委 15  10、《销售办法》:指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、2013 员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》 年 2 月 17 日修订、2013 年 6 月 1 日实施的《证券投资基金 修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同 年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机 年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机 关对其不时做出的修订 关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 颁布机关对其不时做出的修订 18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境 18、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投 扩大合格境外机构 内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中 资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构 投资者范围,使其 国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 投资者 涵盖 RQFII。 48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款 48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款 完善相关表述。 本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 52、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报 52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报 根据新《运作办法》 刊、互联网网站及其他媒体 刊、互联网网站及其他媒介 调整,基金合同中 同类修改不再一一 列举。 第五 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 根据新《运作办法》 部分 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者 自 2014 年 8 月 8 日起的基金存续期内,连续 20 个工作日基 修改。 基金 基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告 金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万 备案 中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理 元,基金管理人应当在定期报告中予以披露;自 2014 年 8 人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 月 8 日起的基金存续期内,连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换 运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基 金份额持有人大会进行表决。 16 第六 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所 完善相关表述。 部分 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构的具体 基金 将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明…… 信息 将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列 份额 明…… 的申 四、申购与赎回的程序 四、申购与赎回的程序 根据新《基金法》 购与 2、申购和赎回的款项支付 2、申购和赎回的款项支付 调整申购、赎回成 赎回 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交 立和生效的标准。 付款项,申购申请即为有效。 付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生 效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎 回时,赎回生效。 3、申购和赎回申请的确认 3、申购和赎回申请的确认 1、完善相关表述; ……T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日) ……T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日) 2、补充基金管理人 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申 及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请 调整业务办理时间 请的确认情况。…… 的确认情况。…… 的原则性规定; 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上 3、补充申购、赎回 述业务办理时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露 申请的确认规则。 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登 记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及 时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何 损失由投资人自行承担。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 根据实际运作需 2、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点 2、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后 要,调整基金份额 后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承 第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承 净值计算的保留位 17 担。…… 担。…… 数。 7、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%,赎回费用 7、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、 根据新《基金销售 最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、申购份额具 赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金 费用管理规定》删 体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费 合同的规定确定,并在招募说明书中列示。…… 除申购、赎回费率 方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明 上限的表述。 书中列示。…… 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且 根据新《基金销售 的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易 不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据 费用管理规定》调 方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人 市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开 整基金促销的规 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要 定,并完善相关表 按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当 求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率 述。 调低基金申购费率和赎回费率。 和赎回费率。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 完善拒绝或暂停申 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人 购的情形。 计算当日基金资产净值; 无法计算当日基金资产净值; 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额 损害现有基金份额持有人利益时; 持有人利益时; 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品 品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有 种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害 基金份额持有人利益的情形; 现有基金份额持有人利益的情形; 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 补充并完善暂停赎 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人 回或延缓支付赎回 计算当日基金资产净值; 无法计算当日基金资产净值; 款项的情形。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的; 十五、基金的冻结和解冻 十五、基金份额的冻结、解冻和质押 补充例外规定,并 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻 补充办理基金份额 18  冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况 结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下 质押或其他基金业 下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权 的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益 务的原则性规定。 益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律 法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或 其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 无 十六、基金份额的转让 根据新《运作办法》 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基 补充基金份额转让 金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式 的原则性规定。 进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金 份额转让业务。 无 十七、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实 补充基金管理人调 质性不利影响的前提下,基金管理人可根据具体情况对上述 整申赎业务安排的 申购和赎回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公 原则性规定。 告,无需基金份额持有人大会审议。 第七 一、基金管理人 一、基金管理人 更新基金管理人基 部分 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 本情况。 基金 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号,上海国金中心二期 31、 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心 合同 32 层 二期 31-32 层 当事 法定代表人:李勍 法定代表人:朱学华 人及 (二) 基金管理人的权利与义务 (二) 基金管理人的权利与义务 根据本基金实际情 权利 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理 况,调整、完善基 义务 理人的权利包括但不限于: 人的权利包括但不限于: 金管理人的权利。 (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金 (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金 19 进行融资、融券; 参与融资及转融通证券出借交易; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商 (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货 或其他为基金提供服务的外部机构; 经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基 (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基 金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则; 金认购、申购、赎回、转换、转托管、非交易过户、定期定 额投资等方面的业务规则,在法律法规和本基金合同规定的 范围内决定和调整除管理费率和托管费率之外的基金相关费 率结构和收费方式; 二、基金托管人 二、基金托管人 更新基金托管人基 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 本情况。 注册资本:127.02 亿元 注册资本:190.52 亿元 (二) 基金托管人的权利与义务 (二) 基金托管人的权利与义务 根据本基金实际情 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管 况,调整、完善基 管人的权利包括但不限于: 人的权利包括但不限于: 金托管人的权利、 (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办 (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户等 义务。 理证券交易资金清算; 投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管 管人的义务包括但不限于: 人的义务包括但不限于: (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基 (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清 等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理 算、交割事宜; 人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 根据新《基金法》 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额 及《运作办法》,调 额持有人的权利包括但不限于: 持有人的权利包括但不限于: 整、完善基金份额 (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; 持有人的权利、义 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额 务。 20  额持有人的义务包括但不限于: 持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行 文件; 承担投资风险; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判 (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 第八 无 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 明确本基金持有人 部分 大会不设立日常机 基金 构。 份额 一、召开事由 一、召开事由 1、完善基金份额持 持有 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持 有人大会召开事由 人大 持有人大会: 有人大会,但法律法规、中国证监会另有规定的除外: 的表述; 会 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服 2、根据本基金实际 费,但法律法规要求提高该等报酬标准或费率的除外; 务费,但法律法规要求调整或提高该等报酬标准或费率的除 情况,调整豁免召 (8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规、中国 外; 开基金份额持有人 证监会和本基金合同另有规定的除外; (8)变更基金投资目标、范围或策略; 大会的情形。 (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不 项; 需召开基金份额持有人大会: 2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份 (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应 额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基 由基金承担的费用; 金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有 (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金 人大会: 的基金份额类别设置或申购费率、调低赎回费率或变更收费 (1)调低销售服务费和其他应由基金承担的费用; 方式; (3)调整本基金的基金份额类别设置或申购费率、调低赎回 (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质 费率或变更收费方式; 性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系 (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性 21 发生变化; 不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发 (6)在符合有关法律法规的前提下,经中国证监会允许, 生重大变化; 基金管理人、代销机构、登记机构在法律法规规定的范围内 (6)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认 调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托 购、申购、赎回、转换、转托管、基金交易、非交易过户、 管等业务的规则; 定期定额投资等业务规则; (7)本基金推出新业务或新服务; 二、会议召集人及召集方式 二、会议召集人及召集方式 根据新《运作办法》 3、……基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要 3、……基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召 补充相关表述。 召开的,应当由基金托管人自行召集。 开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日 4、……基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 起 60 日内召开。 4、……基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知 完善表述,基金合 方式 方式 同中同类修改不再 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决 一一列举。 决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的 定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体 具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 见寄交的截止时间和收取方式。 四、基金份额持有人出席会议的方式 四、基金份额持有人出席会议的方式 补充通讯开会的其 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项 他方式。 项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定 的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日 的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方 式或大会公告载明的其他方式进行表决。 六、表决 六、表决 完善相关表述。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或 或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过 其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方 22  方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 可做出。除《基金合同》另有约定外,转换基金运作方式、 管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过 更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他 方为有效。 基金合并以特别决议通过方为有效。 八、生效与公告 八、生效与公告 根据新《运作办法》 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,召集人 调整决议生效条 内报中国证监会备案。 应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 件,并完善相关表 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法备案之日起 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》 述。 生效。 的有关规定在指定媒介上公告。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒体上 公告。 第九 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 根据新《基金法》 部分 (一) 基金管理人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 和《运作办法》相 基金 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个 应调整基金管理人 管理 个月内对被提名的基金管理人形成决议,该决议需经参加大 月内对被提名的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会 和基金托管人的更 人、 会的基金份额持有人所持表决权的 三分之二以上(含三分 的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二) 换程序,并完善相 基金 之二)表决通过; 表决通过,并自表决通过之日起生效; 关表述。 托管 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经 4、备案:基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中 人的 中国证监会备案生效后方可执行; 国证监会备案; 更换 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理 条件 理人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒体公 人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》 和程 告; 的有关规定在指定媒介公告; 序 6、交接:……新任基金管理人应与基金托管人核对基金资 6、交接:……临时基金管理人或新任基金管理人应与基金托 产总值; 管人核对基金资产总值; (二) 基金托管人的更换程序 (二) 基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 有 10%以上(含 10%)基金份额的基金持有人提名; 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; 23  2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个 个月内对被提名的基金托管人形成决议,该决议需经参加大 月内对被提名的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会 会的基金份额持有人所持表决权的 三分之二以上(含三分 的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二) 之二)表决通过; 表决通过,并自表决通过之日起生效; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中 中国证监会备案生效后方可执行; 国证监会备案; 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管 管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒体公 人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》 告; 的有关规定在指定媒介公告; 6、交接:……新任基金托管人与基金管理人核对基金资产 6、交接:……新任基金托管人或者临时基金托管人与基金管 总值; 理人核对基金资产总值; (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管 管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议经中国证 理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后依照 监会备案后 2 日内在指定媒体上联合公告。 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上联合公告。 第十 一、基金的登记业务 一、基金份额的登记业务 完善表述。 一部 四、基金登记机构的义务 四、基金登记机构的义务 根据新《基金法》 分 3、保存基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息 修改基金登记机构 基金 业务记录 15 年以上; 及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保 信息保存义务的规 份额 存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年; 定。 的登 记 第十 二、投资范围 二、投资范围 1、投资范围中补充 二部 …… 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业 本基金可参与融资 分 基金的投资组合比例为:股票资产投资比例不低于基金资产 务。 及转融通证券出借 基金 的 90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不 基金的投资组合比例为:股票资产投资比例不低于基金资产 业务; 24 的投 低于非现金基金资产的 80%;扣除股指期货合约需缴纳的交 的 80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不 2、调低本基金股票 资 易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资 低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 的投资比例。 产净值的比例不低于 5%。 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。 三、投资策略 三、投资策略 根据投资范围补充 …… …… 融资及转融通证券 (五)融资及转融通证券出借业务投资策略 出借业务的投资策 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理 略。 的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提 下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低 因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标 的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标 的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交 易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 四、投资限制 四、投资限制 调低本基金股票的 1、组合限制 1、组合限制 投资比例。 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%,其中 (1)本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%,其中 沪深 300 指数成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金 沪深 300 指数成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金 基金资产的 80%; 基金资产的 80%; (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资 根据新《运作办法》 资产净值的 10%,但完全按照标的指数构成比例进行投资的 产净值的 10%,但完全按照标的指数构成比例进行投资的情 调整。 情形除外; 形除外; (9)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约 (9)本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求:本基金在任 根据股票投资比例 25 价值不得超过基金资产净值的 10%,持有的买入期货合约价 何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金 的调整相应调整, 值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%,其中 资产净值的 10%,持有的买入期货合约价值与有价证券市值 并完善相关表述。 有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债 之和不得超过基金资产净值的 95%,其中有价证券指股票、 券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押 债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持 式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合 证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在 约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任 任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金持有的股 括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基 票市值和买入、卖出股指期货合约价值的轧差合计不得超过 金资产净值的 20%;本基金持有的股票市值和买入、卖出股 基金资产的 90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 指期货合约价值的轧差合计不得低于基金资产的 80%;本基 约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券; 无 (10)本基金仅在参与融资时遵守下列要求:本基金参与融 根据投资范围补充 资的每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有 融资及转融通证券 价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%; 出借业务的投资限 (11)本基金仅在参与转融通证券出借业务时遵守下列要求: 制。 本基金参与转融通证券出借业务的任何交易日日终,参与转 融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证 券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市 值加权平均计算; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理 因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 根据新《运作办法》 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 调整相关表述。 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中 另有规定的,从其规定。 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 规定。 26  2、禁止行为 2、禁止行为 1、根据新《基金法》 (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 及《运作办法》调 有规定的除外; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 整本基金禁止行为 (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其 及关联交易的规 的其他活动。 控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行 定; 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 2、补充法律法规变 实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证 易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 更时本条的处理原 券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的, 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批 则。 应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突, 机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必 符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义 须事先得到基金托管人同意,符合中国证监会的规定,并履 务。 行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应 至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制。 八、基金的融资、融券 无 投资部分已作具体 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 规定,故删除此处 原则性规定。 第十 二、估值对象 二、估值对象 根据投资范围,进 四部 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款 一步明确估值对 分 其它投资等资产及负债。 本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 象。 基金 三、估值方法 三、估值方法 调整完善相关表 资产 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 述。 估值 (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在 (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证 证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易 券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交 的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 27  (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所 所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公 上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值; 开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规 非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有 定确定公允价值。 关规定确定公允价值。 四、估值程序 四、估值程序 根据实际运作需 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,每类基金份额 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,每类基金份额的 要,调整基金份额 的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确 净值计算的保留位 确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的, 到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的, 数,并完善相关表 从其规定。 从其规定。 述。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确 保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点 保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值 后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值 小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份 错误。 额净值错误。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 完善相关表述。 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因 原因暂停营业时; 其他原因暂停营业时; 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 调整本基金的特殊 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发 情况。 发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等, 送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此 措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估 造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔 值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管 偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施减轻或消除 理人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 由此造成的影响。 第十 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 根据本基金实际情 五部 7、基金的证券交易费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 况,完善基金费用 28 分 的种类。 基金 四、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 四、销售服务费的调整 调整基金费用的调 费用 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整销售服务 整规则。 与税 理费率、基金托管费率和销售服务费率。降低基金管理费率、 费率。降低销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。 收 基金托管费率和销售服务费率,无须召开基金份额持有人大 基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费 会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新 率实施前在指定媒介上刊登公告。 的费率实施前在指定媒体上刊登公告。 第十 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 补充有关调整收益 六部 无 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人 分配原则的原则性 分 利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管 规定。 基金 人协商一致,可按照监管部门要求履行适当程序后调整基金 的收 收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 益与 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 完善相关表述。 分配 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者 者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支 自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付 付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额 银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资 法,依照《业务规则》执行。 的计算方法,依照《业务规则》执行。 第十 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信 补充法律法规变更 八部 息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规 时本章的处理规 分 关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 则。 基金 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人 完善相关表述。 的信 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应 息披 予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下 予披露的基金信息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基 露 简称“指定报刊”)和基金管理人的互联网网站(以下简称 金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者 “网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金 复制公开披露的信息资料。 29 合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资 料。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 完善相关表述,基 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 金合同中同类修改 2、……《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束 2、……《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之 不再一一列举。 之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新 日起 45 日内,更新招募说明书并登载在基金管理人网站上, 后的招募说明书摘要登载在指定报刊上;…… 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;…… 3、…… 3、…… 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额 发售的 3 日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载 发售的 3 日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在 在指定报刊和网站上;基金管理人应当将《基金合同》、基 指定媒介上;基金管理人应当将《基金合同》、基金托管协议 金托管协议登载在网站上。 登载在各自网站上。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告 补充例外规定。 和基金季度报告 和基金季度报告 …… …… 法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 (七)临时报告 (七)临时报告 1、完善相关表述; 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息 2、根据新《基金法》 制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监 披露办法》的规定编制临时报告书,予以公告,并在公开披 及本基金实际情 会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机 露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 况,调整、完善临 构备案。 中国证监会派出机构备案。 时报告的内容。 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方 仲裁; 式和费率发生变更; 16、基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用计提标准、 17、基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点 计提方式和费率发生变更; 五; 17、基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点 30  23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 五; 28、中国证监会规定的其他事项。 23、本基金发生巨额赎回并延期办理; 28、中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 (九)基金份额持有人大会决议 (九)基金份额持有人大会决议 完善相关表述。 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备 督管理机构备案,并予以公告。 案,并予以公告。 无 (十一)参与融资和转融通证券出借交易相关信息 根据投资范围补充 基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和 相关品种的信批规 招募说明书(更新)等文件中披露参与融资和转融通证券出 则。 借交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风 险及其管理情况等。 (十二)基金投资权证的信息披露 基金管理人将严格按照《信息披露办法》及相关法律、法规 和中国证监会的有关规定,将权证投资有关信息在基金定期 报告和开放式基金的招募说明书(更新)中披露。基金管理 人将在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报 告中披露基金投资权证的有关信息。 八、暂停或延迟信息披露的情形 八、暂停或延迟信息披露的情形 完善相关表述。 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其 因暂停营业时; 他原因暂停营业时; 第十 一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更 根据新《运作办法》 九部 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基 调整决议生效条 分 基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持 金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有 件,并完善相关表 基金 有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通 人大会决议通过。对于法律法规规定或基金合同约定可不经 述。 合同 过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金 的变 并报中国证监会备案。 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 31 更、 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中 终止 国证监会备案生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定 国证监会备案,并自表决通过之日起生效,决议生效后依照 与基 媒体公告。 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 金财 四、清算费用 四、清算费用 完善相关表述。 产的 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生 清算 生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基 的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金 金财产中支付。 剩余财产中支付。 第二 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违 补充基金合同当事 十部 反《基金法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定,给 反《基金法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定,给 人免责的情形。 分 基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自 基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自 违约 的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金 的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金 责任 份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的 份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的 赔偿,仅限于直接损失。 赔偿,仅限于直接损失。但如发生下列情况,当事人可以免 责: 1、不可抗力; 2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或 中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等; 3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则投资或不投 资造成的直接损失等。 32