华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 华安沪深300量化增强证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................1 1.1 重要提示............................................................................................................................1 2 基金简介............................................................................................................................4 2.1 基金基本情况....................................................................................................................4 2.2 基金产品说明....................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................4 2.4 信息披露方式....................................................................................................................5 2.5 其他相关资料....................................................................................................................5 3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................5 3.2 基金净值表现....................................................................................................................6 4 管理人报告........................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .................................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................12 5 托管人报告......................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 ...........................................................................................................................................13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............13 6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................13 6.1 资产负债表......................................................................................................................13 6.2 利润表..............................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................15 6.4 报表附注..........................................................................................................................17 7 投资组合报告..................................................................................................................31 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..........................................................45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..........................................................45 7.12 投资组合报告附注 ..........................................................................................................45 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................46 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................47 10 重大事件揭示..................................................................................................................47 10.1 基金份额持有人大会决议 ..............................................................................................47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..............................47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................47 10.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................47 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ..................................................................................47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................................48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................48 10.8 其他重大事件..................................................................................................................49 11 备查文件目录..................................................................................................................51 11.1 备查文件目录..................................................................................................................51 11.2 存放地点..........................................................................................................................51 11.3 查阅方式..........................................................................................................................51 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安沪深300量化增强证券投资基金 基金简称 华安沪深300增强 交易代码 000312 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月27日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 53,778,315.82份 下属分级基金的基金简称 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 下属分级基金的交易代码 000312 000313 报告期末下属分级基金的份额总额 11,855,399.24份 41,922,916.58份 2.2 基金产品说明 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的方法进行 投资目标 积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指 数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重的基 投资策略 础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调 整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的 投资收益。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准＝95%×沪深300 指数收益率＋ 5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的 风险收益特征 基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 钱鲲 张志永 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 联系电话 021-38969999 021-6277777-212004 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 4008850099 95561 传真 021-68863414 021-62159217 上海市世纪大道8号上 福州市湖东路154号 注册地址 海国金中心二期31层、 32层 上海市世纪大道8号上 上海市江宁路168号兴 办公地址 海国金中心二期31层、 业大厦20楼 32层 邮政编码 200120 200041 法定代表人 朱学华 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报 名称 登载基金半年度报告正文的 www.huaan.com.cn 管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期 31层、32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 本期已实现收益 12,412,455.45 36,872,682.50 本期利润 6,124,680.70 16,704,739.67 加权平均基金份额本期利润 0.3381 0.3046 本期加权平均净值利润率 21.57% 19.61% 本期基金份额净值增长率 17.20% 16.70% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 期末可供分配利润 7,692,769.70 26,348,419.25 期末可供分配基金份额利润 0.6489 0.6285 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 期末基金资产净值 19,548,168.94 68,271,335.83 期末基金份额净值 1.649 1.628 3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 基金份额累计净值增长率 64.90% 62.80% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安沪深300增强A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -9.30% 3.26% -7.22% 3.32% -2.08% -0.06% 过去三个月 5.17% 2.44% 9.90% 2.48% -4.73% -0.04% 过去六个月 17.20% 2.12% 25.26% 2.15% -8.06% -0.03% 过去一年 80.22% 1.72% 101.28% 1.75% -21.06% -0.03% 自基金合同 64.90% 1.45% 83.24% 1.49% -18.34% -0.04% 生效起至今 华安沪深300增强C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -9.40% 3.25% -7.22% 3.32% -2.18% -0.07% 过去三个月 4.90% 2.44% 9.90% 2.48% -5.00% -0.04% 过去六个月 16.70% 2.12% 25.26% 2.15% -8.56% -0.03% 过去一年 78.70% 1.72% 101.28% 1.75% -22.58% -0.03% 自基金合同 62.80% 1.45% 83.24% 1.49% -20.44% -0.04% 生效起至今 注：1、本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。 2、根据基金合同的规定：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 现金基金资产的80%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日 在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安沪深300量化增强证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年9月27日至2015年6月30日） 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 注：本基金基金合同生效日为2013年9月27日，合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2015年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易（ETF）、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安高分红指数增强、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新动力灵活配置、华安新丝路主题股票、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新回报灵活配置、华安新机遇保本、华安新优选灵活配置、华安中证银行指数分级、华安中证全指证券公司指数分级、华安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等67只开放式基金。管理资产规模达到1214.76亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 牛勇 本 基 金 2014-12- - 10年 复旦大学经济学硕士，FRM（金 的 基 金 30 融风险管理师）,10年证券金融 经理 从业经历，曾在泰康人寿保险股 份有限公司从事研究工作。2008 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 年5月加入华安基金管理有限 公司后任风险管理与金融工程 部高级金融工程师，2009年7 月至2010年8月担任华安MSCI 中国A股指数增强型证券投资 基金的基金经理助理，2010年6 月至2012年12月担任上证180 交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理。2010年9月起 同时担任华安MSCI中国A股指 数增强型证券投资基金的基金 经理。2010年11月起担任上证 龙头企业交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金的基 金经理。2012年6月至2015年 5月同时担任华安沪深300指数 分级证券投资基金的基金经理。 2014年12月起担任本基金的基 金经理。 谢东旭 本 基 金 2015-01- - 4年 经济学硕士研究生，4年证券、 的 基 金 21 基金行业从业经验，具有基金从 经理 业资格证书。曾任光大银行金融 市场部经理、中信证券研究部量 化分析师。2012年2月加入华 安基金，任系统化投资部数量分 析师。2015年1月起担任本基 金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准；证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》、《华安沪深300量化增强证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息 获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权 机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比 例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上 的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报， 集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中 签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法 合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价 的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向 集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投 标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与 评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易 的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场 申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债 券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审 查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了1次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，在杠杆牛的驱动下，在央行降息，货币宽松等宏观利好刺激下，股市普涨；其中以创业板为代表的成长股表现抢眼，大幅度领先大蓝筹涨幅，我们在4月底逐步增加了小盘股的配置，取得了较好收益；6月下旬，市场出现大幅下跌，持仓中成长股表现相对较差。在国家救市开始救市阶段，我们相应增加了金融股配置；此外，大额申购、赎回增加了操作难度。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金A类份额净值为1.649元，本报告期份额净值增长率为17.20%，本基金C类份额净值为1.628元，本报告期份额净值增长率为16.70%，同期业绩比较基准增长率为25.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，中国股市在6月下旬进行调整后，去杠杆的作用明显；下半年难以重演“疯牛”行情；中国经济整体将表现平稳，而经济结构转型和国企改革仍然会对股市产生较大的影响。中期看以沪深300为代表的大盘蓝筹股下行空间有限，而存量资金博弈的特征导致成长股高涨行情难以再现，市场可能在一定范围内反复震荡；以创业板为代表的成长股由于估值较高面临继续调整的风险。基金管理人将继续依托量化模型，控制风险，审慎操作，争取获得稳定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部高级总监、研究发展部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利股票、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网股票、华安宝利配置、华安生态优先股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历，15年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛,金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安现金富利货币、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。 许之彦,指数投资部高级总监,理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金（LOF）、华安易富黄金ETF及联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,782,147.55 11,321,742.42 结算备付金 1,351,194.33 275,073.27 存出保证金 169,397.01 71,982.50 交易性金融资产 6.4.7.2 81,212,418.39 108,586,367.68 其中：股票投资 81,199,340.49 108,586,367.68 基金投资 - - 债券投资 13,077.90 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 572,713.71 - 应收利息 6.4.7.5 3,243.32 5,510.03 应收股利 - - 应收申购款 4,490,349.73 3,965,383.97 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 资产总计 93,581,464.04 124,226,059.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 518,176.65 41.60 应付赎回款 4,667,438.99 5,889,230.66 应付管理人报酬 75,809.65 99,594.24 应付托管费 11,371.44 14,939.13 应付销售服务费 22,931.70 32,378.74 应付交易费用 6.4.7.7 261,906.94 110,597.61 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 204,323.90 388,779.61 负债合计 5,761,959.27 6,535,561.59 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 53,778,315.82 84,195,378.83 未分配利润 6.4.7.10 34,041,188.95 33,495,119.45 所有者权益合计 87,819,504.77 117,690,498.28 负债和所有者权益总计 93,581,464.04 124,226,059.87 注：报告截止日2015年6月30日，A类份额净值1.649元，C类份额净值1.628元，基金份额总额53,778,315.82份，其中A类基金份额总额 11,855,399.24份，C类基金份额总额41,922,916.58份。 6.2 利润表 会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 25,114,085.13 -9,530,702.42 1.利息收入 77,428.64 79,756.32 其中：存款利息收入 6.4.7.11 77,427.89 79,756.32 债券利息收入 0.75 - 资产支持证券利息 - - 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 51,429,601.70 -10,665,121.03 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 51,010,711.11 -12,454,473.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 418,890.59 1,789,352.61 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -26,455,717.58 1,046,377.89 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 62,772.37 8,284.40 号填列） 减：二、费用 2,284,664.76 1,974,357.18 1．管理人报酬 565,210.52 808,269.82 2．托管费 84,781.55 121,240.53 3．销售服务费 169,888.10 295,541.10 4．交易费用 6.4.7.18 1,260,149.97 498,821.72 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．其他费用 6.4.7.19 204,634.62 250,484.01 三、利润总额（亏损总额 22,829,420.37 -11,505,059.60 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 22,829,420.37 -11,505,059.60 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 84,195,378.83 33,495,119.45 117,690,498.28 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 22,829,420.37 22,829,420.37 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -30,417,063.01 -22,283,350.87 -52,700,413.88 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 174,518,832.33 98,566,294.68 273,085,127.01 2.基金赎回款 -204,935,895.34 -120,849,645.55 -325,785,540.89 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 53,778,315.82 34,041,188.95 87,819,504.77 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 204,403,555.04 -6,089,081.58 198,314,473.46 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -11,505,059.60 -11,505,059.60 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -44,789,910.06 3,482,160.74 -41,307,749.32 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 32,569,622.08 -2,961,492.31 29,608,129.77 2.基金赎回款 -77,359,532.14 6,443,653.05 -70,915,879.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 159,613,644.98 -14,111,980.44 145,501,664.54 金净值） 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 华安沪深300量化增强证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可第1065号《关于核准华安沪深300量化增强证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币552,000,462.87元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第634号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》于2013年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 552,093,318.21份，其中认购资金利息折合92,855.34份。本基金的基金管理 人为华安基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》和《华安沪深300量化增强证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认/申购时收取认/申购费用的，称为A类；在投资者认/申购时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。本基金A和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：本基金业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2015年8月28日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安沪深300量化增强证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 6.4.4重要会计政策和会计估计 除下述会计估计变更的说明以外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 5,782,147.55 定期存款 - 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 其他存款 - 合计 5,782,147.55 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 86,658,834.17 81,199,340.49 -5,459,493.68 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 9,000.00 13,077.90 4,077.90 债券 银行间市场 - - - 合计 9,000.00 13,077.90 4,077.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 86,667,834.17 81,212,418.39 -5,455,415.78 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 2,595.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 547.29 应收债券利息 0.75 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 30.67 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 68.67 合计 3,243.32 6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 261,906.94 银行间市场应付交易费用 - 合计 261,906.94 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付赎回费 3,192.67 应付后端申购费 - 预提费用 146,783.76 应付指数使用费 54,347.47 合计 204,323.90 6.4.7.9实收基金 华安沪深300增强A 金额单位：人民币元本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 18,905,736.42 18,905,736.42 本期申购 25,983,125.96 25,983,125.96 本期赎回（以“-”号填列） -33,033,463.14 -33,033,463.14 本期末 11,855,399.24 11,855,399.24 华安沪深300增强C 金额单位：人民币元本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 65,289,642.41 65,289,642.41 本期申购 148,535,706.37 148,535,706.37 本期赎回（以“-”号填列） -171,902,432.20 -171,902,432.20 本期末 41,922,916.58 41,922,916.58 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 华安沪深300增强A 单位：人民币元 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,463,671.00 4,225,157.65 7,688,828.65 本期利润 12,412,455.45 -6,287,774.75 6,124,680.70 本期基金份额交 -5,623,122.32 -497,617.33 -6,120,739.65 易产生的变动数 其中：基金申购款 11,796,363.59 2,510,086.66 14,306,450.25 基金赎回款 -17,419,485.91 -3,007,703.99 -20,427,189.90 本期已分配利润 - - - 本期末 10,253,004.13 -2,560,234.43 7,692,769.70 华安沪深300增强C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 11,331,186.40 14,475,104.40 25,806,290.80 本期利润 36,872,682.50 -20,167,942.83 16,704,739.67 本期基金份额交 -12,928,787.39 -3,233,823.83 -16,162,611.22 易产生的变动数 其中：基金申购款 73,317,758.50 10,942,085.93 84,259,844.43 基金赎回款 -86,246,545.89 -14,175,909.76 -100,422,455.65 本期已分配利润 - - - 本期末 35,275,081.51 -8,926,662.26 26,348,419.25 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 67,672.34 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,225.03 其他 1,530.52 合计 77,427.89 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 703,336,933.62 减：卖出股票成本总额 652,326,222.51 买卖股票差价收入 51,010,711.11 6.4.7.13债券投资收益 无。 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 6.4.7.14衍生工具收益 6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 418,890.59 基金投资产生的股利收益 - 合计 418,890.59 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -26,455,717.58 ——股票投资 -26,459,795.48 ——债券投资 4,077.90 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -26,455,717.58 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 43,336.88 转换费收入 19,435.49 合计 62,772.37 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 1,260,149.97 银行间市场交易费用 - 合计 1,260,149.97 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 27,769.02 信息披露费 119,014.74 银行汇划费用 3,503.39 指数使用费 54,347.47 合计 204,634.62 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 司”) 构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 565,210.52 808,269.82 其中：支付销售机构的客户维护费 215,162.20 312,758.68 注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 84,781.55 121,240.53 注：支付基金托管人 兴业银行 的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 本期 获得销售服务费的各 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 合计 华安基金 - 17,492.93 17,492.93 兴业银行 - 103,833.63 103,833.63 合计 - 121,326.56 121,326.56 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 合计 华安基金公司 - 6,315.08 6,315.08 兴业银行 - 286,457.70 286,457.70 合计 - 292,772.78 292,772.78 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由 华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额约定 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 的销售服务费年费率为0.4%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 5,782,147.55 67,672.34 9,849,400.43 73,457.58 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.11利润分配情况 无。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 备 代码 名称 期 原因 估值 日期 开盘 数量（股） 成本总额 估值总额 注 单价 单价 600395 盘江股份 2015-06非公开发 15.71 2015-08 14.00 3,000 36,704.70 47,130.00 - -09 行股票 -19 600778 友好集团 2015-06协议转让 16.10 - - 49,100 734,279.00 790,510.00 - -02 股权 600153 建发股份 2015-06重大资产 17.51 - - 9,700 152,038.46 169,847.00 - -29 重组 600277 亿利能源 2015-06非公开发 14.62 - - 9,300 107,571.68 135,966.00 - -01 行股票 600886 国投电力 2015-06非公开发 14.87 - - 18,200 232,063.94 270,634.00 - -24 行股票 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 600900 长江电力 2015-06重大资产 14.35 - - 28,100 367,625.65 403,235.00 - -15 重组 601021 春秋航空 2015-06非公开发 126.09 2015-07 113.48 400 52,392.00 50,436.00 - -26 行股票 -21 601216 内蒙君正 2015-06非公开发 24.07 2015-07 24.20 3,300 95,208.00 79,431.00 - -29 行股票 -02 601633 长城汽车 2015-06非公开发 42.76 2015-07 38.50 2,000 99,127.93 85,520.00 - -19 行股票 -13 002336 人人乐 2015-06重大事项 25.53 2015-08 22.98 6,900 140,478.65 176,157.00 - -08 -06 002589 瑞康医药 2015-05非公开发 104.25 - - 5,000 439,446.80 521,250.00 - -21 行股票 000024 招商地产 2015-04重大资产 36.43 - - 14,545 357,650.44 529,874.35 - -03 重组 000778 新兴铸管 2015-06非公开发 12.96 - - 11,993 96,637.32 155,429.28 - -15 行股票 000793 华闻传媒 2015-05非公开发 20.75 - - 93 1,805.66 1,929.75 - -26 行股票 000839 中信国安 2015-06重大事项 23.57 - - 4,800 95,846.14 113,136.00 - -29 000878 云南铜业 2015-06重大事项 24.50 - - 4,000 82,026.36 98,000.00 - -08 000917 电广传媒 2015-05发行股份 42.89 - - 2,500 92,140.00 107,225.00 - -28 收购资产 000963 华东医药 2015-06定向增发 71.48 2015-08 69.20 1,200 82,544.99 85,776.00 - -26 -05 002001 新 和 成 2015-06员工持股 17.09 2015-07 18.49 29,205 600,783.01 499,113.45 - -30 计划 -13 002310 东方园林 2015-05重大资产 38.30 - - 3,200 105,940.09 122,560.00 - -27 重组 002353 杰瑞股份 2015-05发行股份 44.35 - - 5,900 233,063.15 261,665.00 - -27 购买资产 002375 亚厦股份 2015-06员工持股 29.21 2015-07 26.29 2,800 65,485.21 81,788.00 - -17 计划 -20 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 300007 汉威电子 2015-06重大事项 74.72 2015-08 67.25 3,000 322,584.29 224,160.00 - -29 -24 300123 太阳鸟 2015-05重大资产 20.44 - - 2,000 30,855.71 40,880.00 - -15 重组 300163 先锋新材 2015-06重大事项 29.92 - - 2,400 106,764.36 71,808.00 - -30 注：本基金截至2015年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至报告期末2015年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至报告期末2015年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；根据公司章程，在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向督察长和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行兴业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基 金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 5,782,147.55 - - - 5,782,147.55 结算备付金 1,351,194.33 - - - 1,351,194.33 存出保证金 169,397.01 - - - 169,397.01 交易性金融资产 - - 13,077.90 81,199,340.49 81,212,418.39 应收证券清算款 - - - 572,713.71 572,713.71 应收利息 - - - 3,243.32 3,243.32 应收申购款 22,299.40 - - 4,468,050.33 4,490,349.73 资产总计 7,325,038.29 - 13,077.90 86,243,347.85 93,581,464.04 负债 应付证券清算款 - - - 518,176.65 518,176.65 应付赎回款 - - - 4,667,438.99 4,667,438.99 应付管理人报酬 - - - 75,809.65 75,809.65 应付托管费 - - - 11,371.44 11,371.44 应付销售服务费 - - - 22,931.70 22,931.70 应付交易费用 - - - 261,906.94 261,906.94 其他负债 - - - 204,323.90 204,323.90 负债总计 - - - 5,761,959.27 5,761,959.27 利率敏感度缺口 7,325,038.29 - 13,077.90 80,481,388.58 87,819,504.77 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 11,321,742.42 - - - 11,321,742.42 结算备付金 275,073.27 - - - 275,073.27 存出保证金 71,982.50 - - - 71,982.50 交易性金融资产 - - - 108,586,367.68 108,586,367.68 应收利息 - - - 5,510.03 5,510.03 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 应收申购款 31,298.21 - - 3,934,085.76 3,965,383.97 资产总计 11,700,096.40 - - 112,525,963.47 124,226,059.87 负债 应付证券清算款 - - - 41.60 41.60 应付赎回款 - - - 5,889,230.66 5,889,230.66 应付管理人报酬 - - - 99,594.24 99,594.24 应付托管费 - - - 14,939.13 14,939.13 应付销售服务费 - - - 32,378.74 32,378.74 应付交易费用 - - - 110,597.61 110,597.61 其他负债 - - - 388,779.61 388,779.61 负债总计 - - - 6,535,561.59 6,535,561.59 利率敏感度缺口 11,700,096.40 - - 105,990,401.88 117,690,498.28 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资较少，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2014年12月31日：本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上，根据预期收益、风险预算和交易成本的水平，采用成熟的优化软件对股票投资组合进行优化。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%，其中沪深300指数成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 81,199,340.49 92.46 108,586,367.68 92.26 交易性金融资产－贵金属 - - - - 投资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 81,199,340.49 92.46 108,586,367.68 92.26 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 业绩比较基准下降5% 减少约427.00万元 减少约578.00万元 业绩比较基准上升5% 增加约427.00万元 增加约578.00万元 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.2其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于2015年8月28日经本基金的基金管理人批准。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 81,199,340.49 86.77 其中：股票 81,199,340.49 86.77 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 2 固定收益投资 13,077.90 0.01 其中：债券 13,077.90 0.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 7,133,341.88 7.62 7 其他各项资产 5,235,703.77 5.59 8 合计 93,581,464.04 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 276,514.00 0.31 B 采矿业 3,199,452.97 3.64 C 制造业 26,445,953.87 30.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,208,935.00 1.38 E 建筑业 3,735,973.00 4.25 F 批发和零售业 2,392,468.92 2.72 G 交通运输、仓储和邮政业 2,588,070.16 2.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,097,934.44 3.53 J 金融业 31,417,065.73 35.77 K 房地产业 3,414,352.87 3.89 L 租赁和商务服务业 764,844.14 0.87 M 科学研究和技术服务业 18,342.00 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 839,078.00 0.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 530,205.74 0.60 R 文化、体育和娱乐业 1,220,280.65 1.39 S 综合 49,869.00 0.06 合计 81,199,340.49 92.46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 34,017 2,787,352.98 3.17 2 600036 招商银行 121,300 2,270,736.00 2.59 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 3 600016 民生银行 174,649 1,736,011.06 1.98 4 600000 浦发银行 100,981 1,712,637.76 1.95 5 600030 中信证券 62,810 1,690,217.10 1.92 6 601288 农业银行 414,718 1,538,603.78 1.75 7 600837 海通证券 69,189 1,508,320.20 1.72 8 601328 交通银行 163,527 1,347,462.48 1.53 9 000002 万 科Ａ 86,926 1,262,165.52 1.44 10 601398 工商银行 232,500 1,227,600.00 1.40 11 600519 贵州茅台 4,513 1,162,774.45 1.32 12 601377 兴业证券 75,700 1,036,333.00 1.18 13 600015 华夏银行 66,925 1,017,929.25 1.16 14 000333 美的集团 26,667 994,145.76 1.13 15 601688 华泰证券 41,370 956,888.10 1.09 16 002568 百润股份 7,200 947,016.00 1.08 17 601555 东吴证券 46,200 945,714.00 1.08 18 601988 中国银行 190,900 933,501.00 1.06 19 601800 中国交建 50,400 885,024.00 1.01 20 002470 金正大 40,400 877,084.00 1.00 21 600170 上海建工 93,500 877,030.00 1.00 22 600717 天津港 56,700 849,933.00 0.97 23 601018 宁波港 95,200 841,568.00 0.96 24 601106 中国一重 68,400 828,324.00 0.94 25 601668 中国建筑 99,600 827,676.00 0.94 26 002500 山西证券 44,275 800,934.75 0.91 27 601009 南京银行 35,100 800,280.00 0.91 28 600778 友好集团 49,100 790,510.00 0.90 29 601601 中国太保 26,100 787,698.00 0.90 30 601788 光大证券 28,800 776,160.00 0.88 31 601818 光大银行 130,300 698,408.00 0.80 32 002450 康得新 22,698 694,558.80 0.79 33 000001 平安银行 46,680 678,727.20 0.77 34 300104 乐视网 12,800 662,528.00 0.75 35 000750 国海证券 39,000 655,200.00 0.75 36 601699 潞安环能 65,610 634,448.70 0.72 37 601169 北京银行 47,500 632,700.00 0.72 38 000776 广发证券 27,800 629,670.00 0.72 39 000858 五 粮 液 19,750 626,075.00 0.71 40 002594 比亚迪 11,300 624,099.00 0.71 41 000999 华润三九 20,000 607,800.00 0.69 42 601808 中海油服 21,393 597,720.42 0.68 43 600150 中国船舶 11,400 587,100.00 0.67 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 44 600999 招商证券 21,800 576,828.00 0.66 45 000651 格力电器 8,900 568,710.00 0.65 46 000046 泛海控股 37,400 547,910.00 0.62 47 601857 中国石油 47,500 538,175.00 0.61 48 000024 招商地产 14,545 529,874.35 0.60 49 002589 瑞康医药 5,000 521,250.00 0.59 50 000568 泸州老窖 15,800 515,238.00 0.59 51 002001 新 和 成 29,205 499,113.45 0.57 52 601098 中南传媒 21,300 487,983.00 0.56 53 300234 开尔新材 22,000 470,360.00 0.54 54 600535 天士力 9,300 462,768.00 0.53 55 601939 建设银行 64,800 462,024.00 0.53 56 002142 宁波银行 21,300 450,495.00 0.51 57 300077 国民技术 9,700 412,638.00 0.47 58 000063 中兴通讯 17,220 410,008.20 0.47 59 600900 长江电力 28,100 403,235.00 0.46 60 000825 太钢不锈 55,593 395,266.23 0.45 61 002038 双鹭药业 6,900 390,885.00 0.45 62 300015 爱尔眼科 12,099 390,313.74 0.44 63 603588 高能环境 5,100 383,877.00 0.44 64 000061 农 产 品 18,700 381,480.00 0.43 65 600104 上汽集团 16,800 379,680.00 0.43 66 600309 万华化学 15,600 377,208.00 0.43 67 000686 东北证券 19,293 375,634.71 0.43 68 600048 保利地产 32,500 371,150.00 0.42 69 600196 复星医药 12,700 367,538.00 0.42 70 002475 立讯精密 10,149 343,137.69 0.39 71 000783 长江证券 24,526 342,137.70 0.39 72 600809 山西汾酒 12,093 341,506.32 0.39 73 600050 中国联通 46,093 337,861.69 0.38 74 600066 宇通客车 16,100 330,855.00 0.38 75 601919 中国远洋 26,400 329,472.00 0.38 76 600256 广汇能源 31,100 323,440.00 0.37 77 601991 大唐发电 38,900 310,422.00 0.35 78 002415 海康威视 6,900 309,120.00 0.35 79 300182 捷成股份 5,800 298,700.00 0.34 80 601628 中国人寿 9,533 298,573.56 0.34 81 601928 凤凰传媒 17,400 297,540.00 0.34 82 600637 百视通 7,025 295,612.00 0.34 83 300282 汇冠股份 5,400 290,574.00 0.33 84 002462 嘉事堂 5,400 286,740.00 0.33 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 85 000792 盐湖股份 10,100 286,638.00 0.33 86 601336 新华保险 4,601 280,937.06 0.32 87 600276 恒瑞医药 6,190 275,702.60 0.31 88 601186 中国铁建 17,500 273,525.00 0.31 89 600886 国投电力 18,200 270,634.00 0.31 90 002736 国信证券 10,600 265,954.00 0.30 91 600690 青岛海尔 8,700 263,871.00 0.30 92 002353 杰瑞股份 5,900 261,665.00 0.30 93 600958 东方证券 9,100 260,442.00 0.30 94 000983 西山煤电 26,400 250,272.00 0.28 95 600019 宝钢股份 28,100 245,594.00 0.28 96 600005 武钢股份 34,900 245,347.00 0.28 97 600585 海螺水泥 11,400 244,530.00 0.28 98 600028 中国石化 34,600 244,276.00 0.28 99 300216 千山药机 5,000 244,100.00 0.28 100 300075 数字政通 6,456 243,326.64 0.28 101 300334 津膜科技 8,300 241,945.00 0.28 102 002344 海宁皮城 12,200 239,486.00 0.27 103 601088 中国神华 11,292 235,438.20 0.27 104 000625 长安汽车 11,119 235,166.85 0.27 105 000538 云南白药 2,668 230,168.36 0.26 106 002679 福建金森 8,200 224,680.00 0.26 107 300007 汉威电子 3,000 224,160.00 0.26 108 601998 中信银行 28,500 219,735.00 0.25 109 601600 中国铝业 23,093 215,457.69 0.25 110 000018 中冠A 6,100 201,300.00 0.23 111 600188 兖州煤业 14,600 200,750.00 0.23 112 601618 中国中冶 27,700 200,271.00 0.23 113 000728 国元证券 5,100 193,698.00 0.22 114 600118 中国卫星 3,400 193,664.00 0.22 115 600317 营口港 30,700 193,410.00 0.22 116 300024 机器人 2,500 193,150.00 0.22 117 600271 航天信息 2,900 187,659.00 0.21 118 300027 华谊兄弟 4,900 186,886.00 0.21 119 601669 中国电建 16,400 185,976.00 0.21 120 601117 中国化学 19,000 185,820.00 0.21 121 300236 上海新阳 5,700 180,690.00 0.21 122 000157 中联重科 22,100 179,231.00 0.20 123 002614 蒙发利 10,000 178,300.00 0.20 124 000402 金 融 街 12,600 178,038.00 0.20 125 600597 光明乳业 7,700 177,100.00 0.20 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 126 002336 人人乐 6,900 176,157.00 0.20 127 002202 金风科技 8,800 171,336.00 0.20 128 600373 中文传媒 7,100 170,116.00 0.19 129 600153 建发股份 9,700 169,847.00 0.19 130 000166 申万宏源 10,400 169,000.00 0.19 131 300201 海伦哲 10,500 166,950.00 0.19 132 300002 神州泰岳 10,900 166,116.00 0.19 133 002304 洋河股份 2,380 165,076.80 0.19 134 000338 潍柴动力 5,100 161,466.00 0.18 135 600009 上海机场 5,076 160,909.20 0.18 136 600739 辽宁成大 6,500 158,925.00 0.18 137 600352 浙江龙盛 11,000 155,870.00 0.18 138 000778 新兴铸管 11,993 155,429.28 0.18 139 002532 新界泵业 7,800 153,270.00 0.17 140 600129 太极集团 5,600 152,432.00 0.17 141 600406 国电南瑞 7,300 151,037.00 0.17 142 300005 探路者 5,500 150,700.00 0.17 143 600177 雅戈尔 8,100 147,906.00 0.17 144 000423 东阿阿胶 2,700 147,150.00 0.17 145 600340 华夏幸福 4,800 146,160.00 0.17 146 600383 金地集团 11,500 145,475.00 0.17 147 002241 歌尔声学 4,029 144,641.10 0.16 148 000503 海虹控股 2,900 142,100.00 0.16 149 300347 泰格医药 4,100 139,892.00 0.16 150 002230 科大讯飞 4,000 139,760.00 0.16 151 601888 中国国旅 2,100 139,230.00 0.16 152 300070 碧水源 2,800 136,612.00 0.16 153 600277 亿利能源 9,300 135,966.00 0.15 154 002215 诺 普 信 7,800 134,550.00 0.15 155 002302 西部建设 6,600 134,046.00 0.15 156 600593 大连圣亚 4,300 133,558.00 0.15 157 300124 汇川技术 2,700 129,600.00 0.15 158 600085 同仁堂 3,600 129,276.00 0.15 159 600674 川投能源 10,200 127,602.00 0.15 160 600369 西南证券 6,400 125,760.00 0.14 161 300289 利德曼 2,400 124,800.00 0.14 162 002310 东方园林 3,200 122,560.00 0.14 163 002465 海格通信 3,800 122,322.00 0.14 164 300327 中颖电子 5,710 121,451.70 0.14 165 002065 东华软件 4,200 120,750.00 0.14 166 002673 西部证券 4,200 119,154.00 0.14 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 167 601168 西部矿业 10,900 119,028.00 0.14 168 600252 中恒集团 5,000 115,000.00 0.13 169 000800 一汽轿车 4,600 114,448.00 0.13 170 600741 华域汽车 5,300 113,155.00 0.13 171 000839 中信国安 4,800 113,136.00 0.13 172 000895 双汇发展 5,300 113,049.00 0.13 173 600315 上海家化 2,600 112,840.00 0.13 174 300410 正业科技 1,800 110,700.00 0.13 175 000917 电广传媒 2,500 107,225.00 0.12 176 300378 鼎捷科技 1,300 105,482.00 0.12 177 600018 上港集团 13,300 105,203.00 0.12 178 601989 中国重工 7,100 105,080.00 0.12 179 000826 桑德环境 2,700 105,003.00 0.12 180 600663 陆家嘴 2,100 104,454.00 0.12 181 002366 丹甫股份 1,400 102,732.00 0.12 182 601607 上海医药 4,600 102,442.00 0.12 183 300003 乐普医疗 2,500 101,425.00 0.12 184 600332 白云山 2,900 99,934.00 0.11 185 000878 云南铜业 4,000 98,000.00 0.11 186 600372 中航电子 2,800 97,804.00 0.11 187 002129 中环股份 4,900 96,971.00 0.11 188 601231 环旭电子 5,500 93,555.00 0.11 189 600660 福耀玻璃 6,400 91,392.00 0.10 190 002570 贝因美 4,600 89,286.00 0.10 191 000963 华东医药 1,200 85,776.00 0.10 192 601633 长城汽车 2,000 85,520.00 0.10 193 300351 永贵电器 2,200 84,370.00 0.10 194 000712 锦龙股份 2,400 84,240.00 0.10 195 601222 林洋电子 2,400 84,216.00 0.10 196 000738 中航动控 2,500 82,900.00 0.09 197 002375 亚厦股份 2,800 81,788.00 0.09 198 600867 通化东宝 3,700 81,141.00 0.09 199 300049 福瑞股份 900 80,991.00 0.09 200 000032 深桑达Ａ 3,900 80,886.00 0.09 201 600054 黄山旅游 3,600 80,028.00 0.09 202 600316 洪都航空 2,300 79,534.00 0.09 203 601216 内蒙君正 3,300 79,431.00 0.09 204 000590 *ST古汉 3,200 78,240.00 0.09 205 603000 人民网 1,500 78,195.00 0.09 206 600166 福田汽车 8,700 76,821.00 0.09 207 002146 荣盛发展 6,000 75,000.00 0.09 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 208 300251 光线传媒 2,991 74,475.90 0.08 209 300163 先锋新材 2,400 71,808.00 0.08 210 002007 华兰生物 1,600 70,864.00 0.08 211 601390 中国中铁 5,100 69,819.00 0.08 212 000898 鞍钢股份 8,800 64,240.00 0.07 213 000876 新 希 望 3,300 64,053.00 0.07 214 601929 吉视传媒 4,200 63,504.00 0.07 215 300210 森远股份 3,100 60,450.00 0.07 216 601992 金隅股份 4,900 58,555.00 0.07 217 600578 京能电力 6,400 57,152.00 0.07 218 002623 亚玛顿 1,300 56,680.00 0.06 219 002245 澳洋顺昌 6,000 56,100.00 0.06 220 603308 应流股份 1,900 55,556.00 0.06 221 002158 汉钟精机 2,300 55,200.00 0.06 222 002690 美亚光电 1,400 54,978.00 0.06 223 600647 同达创业 1,800 54,126.00 0.06 224 601799 星宇股份 1,400 53,536.00 0.06 225 300034 钢研高纳 1,500 53,235.00 0.06 226 002333 罗普斯金 2,700 53,217.00 0.06 227 601118 海南橡胶 5,300 51,834.00 0.06 228 300198 纳川股份 3,837 51,223.95 0.06 229 600398 海澜之家 2,800 50,764.00 0.06 230 601021 春秋航空 400 50,436.00 0.06 231 600697 欧亚集团 1,600 49,568.00 0.06 232 600549 厦门钨业 1,930 48,751.80 0.06 233 002399 海普瑞 1,400 47,586.00 0.05 234 600395 盘江股份 3,000 47,130.00 0.05 235 600783 鲁信创投 1,200 44,976.00 0.05 236 300209 天泽信息 1,900 44,745.00 0.05 237 300123 太阳鸟 2,000 40,880.00 0.05 238 600998 九州通 1,800 40,248.00 0.05 239 000060 中金岭南 2,100 39,039.00 0.04 240 600038 中直股份 600 37,170.00 0.04 241 603456 九洲药业 700 35,721.00 0.04 242 002653 海思科 1,300 35,100.00 0.04 243 300206 理邦仪器 1,000 32,020.00 0.04 244 601158 重庆水务 2,900 31,146.00 0.04 245 300367 东方网力 500 28,875.00 0.03 246 600486 扬农化工 800 28,784.00 0.03 247 300306 远方光电 900 25,326.00 0.03 248 002032 苏 泊 尔 1,000 24,610.00 0.03 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 249 300159 新研股份 1,200 22,800.00 0.03 250 600485 信威集团 500 21,945.00 0.02 251 002051 中工国际 700 20,846.00 0.02 252 300284 苏交科 900 18,342.00 0.02 253 002584 西陇化工 500 18,300.00 0.02 254 300064 豫金刚石 1,400 18,200.00 0.02 255 600109 国金证券 600 14,640.00 0.02 256 600600 青岛啤酒 200 9,318.00 0.01 257 600588 用友网络 200 9,176.00 0.01 258 300146 汤臣倍健 200 7,856.00 0.01 259 002456 欧菲光 200 6,748.00 0.01 260 002153 石基信息 50 6,499.50 0.01 261 600362 江西铜业 300 6,453.00 0.01 262 000970 中科三环 300 6,183.00 0.01 263 002252 上海莱士 93 6,085.92 0.01 264 002008 大族激光 200 5,744.00 0.01 265 300324 旋极信息 199 5,649.61 0.01 266 002081 金 螳 螂 200 5,638.00 0.01 267 000915 山大华特 100 5,600.00 0.01 268 000009 中国宝安 300 4,893.00 0.01 269 300058 蓝色光标 294 4,648.14 0.01 270 600705 中航资本 200 4,630.00 0.01 271 000400 许继电气 172 4,327.52 0.00 272 600100 同方股份 200 4,198.00 0.00 273 002422 科伦药业 100 4,004.00 0.00 274 000425 徐工机械 300 3,981.00 0.00 275 300097 智云股份 100 3,576.00 0.00 276 300302 同有科技 100 3,545.00 0.00 277 603288 海天味业 100 3,194.00 0.00 278 002024 苏宁云商 200 3,060.00 0.00 279 300341 麦迪电气 100 3,008.00 0.00 280 600804 鹏博士 100 2,986.00 0.00 281 300171 东富龙 100 2,809.00 0.00 282 601901 方正证券 236 2,806.04 0.00 283 600011 华能国际 200 2,806.00 0.00 284 600648 外高桥 74 2,595.92 0.00 285 300261 雅本化学 100 2,370.00 0.00 286 601958 金钼股份 200 2,356.00 0.00 287 600827 百联股份 100 2,081.00 0.00 288 000729 燕京啤酒 200 2,080.00 0.00 289 600642 申能股份 200 2,002.00 0.00 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 290 000638 万方发展 100 1,970.00 0.00 291 600031 三一重工 200 1,938.00 0.00 292 000793 华闻传媒 93 1,929.75 0.00 293 000883 湖北能源 200 1,744.00 0.00 294 600583 海油工程 93 1,549.38 0.00 295 300133 华策影视 50 1,350.00 0.00 296 000593 大通燃气 100 1,299.00 0.00 297 601099 太平洋 100 1,292.00 0.00 298 000055 方大集团 100 1,260.00 0.00 299 603993 洛阳钼业 100 1,236.00 0.00 300 000027 深圳能源 100 1,235.00 0.00 301 600489 中金黄金 93 1,196.91 0.00 302 000623 吉林敖东 35 1,176.00 0.00 303 601006 大秦铁路 74 1,038.96 0.00 304 601179 中国西电 100 1,025.00 0.00 305 601899 紫金矿业 200 1,024.00 0.00 306 000598 兴蓉环境 100 957.00 0.00 307 600887 伊利股份 46 869.40 0.00 308 601225 陕西煤业 100 818.00 0.00 309 000629 攀钢钒钛 66 353.76 0.00 310 000937 冀中能源 30 240.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601318 中国平安 10,118,855.00 8.60 2 600000 浦发银行 8,821,621.55 7.50 3 601288 农业银行 8,075,266.00 6.86 4 600016 民生银行 7,486,313.60 6.36 5 600030 中信证券 7,089,062.00 6.02 6 000001 平安银行 7,060,917.35 6.00 7 600036 招商银行 6,287,501.58 5.34 8 600837 海通证券 6,080,524.25 5.17 9 600015 华夏银行 5,968,135.50 5.07 10 000002 万 科Ａ 5,583,021.00 4.74 11 601668 中国建筑 5,404,712.00 4.59 12 601398 工商银行 5,282,682.00 4.49 13 000333 美的集团 5,148,558.48 4.37 14 601009 南京银行 4,782,015.13 4.06 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 15 601988 中国银行 4,331,098.00 3.68 16 601088 中国神华 4,110,766.85 3.49 17 601328 交通银行 4,055,124.74 3.45 18 601169 北京银行 3,925,382.47 3.34 19 600900 长江电力 3,919,978.50 3.33 20 600048 保利地产 3,918,840.00 3.33 21 600028 中国石化 3,847,229.00 3.27 22 600104 上汽集团 3,842,187.16 3.26 23 600999 招商证券 3,773,238.26 3.21 24 600887 伊利股份 3,755,809.40 3.19 25 600383 金地集团 3,732,316.09 3.17 26 000651 格力电器 3,691,539.49 3.14 27 601006 大秦铁路 3,647,996.00 3.10 28 002202 金风科技 3,617,037.30 3.07 29 000858 五 粮 液 3,535,957.42 3.00 30 601818 光大银行 3,311,008.00 2.81 31 600585 海螺水泥 3,248,361.00 2.76 32 601766 中国中车 3,224,765.00 2.74 33 601901 方正证券 3,171,075.36 2.69 34 601117 中国化学 3,147,698.18 2.67 35 600089 特变电工 3,088,816.96 2.62 36 601601 中国太保 3,083,660.92 2.62 37 601377 兴业证券 3,014,217.00 2.56 38 000728 国元证券 2,949,388.88 2.51 39 000776 广发证券 2,943,647.38 2.50 40 601939 建设银行 2,890,814.00 2.46 41 600535 天士力 2,885,766.01 2.45 42 000157 中联重科 2,849,232.40 2.42 43 601998 中信银行 2,782,673.00 2.36 44 600019 宝钢股份 2,737,756.90 2.33 45 000895 双汇发展 2,660,074.80 2.26 46 601688 华泰证券 2,618,188.18 2.22 47 002450 康得新 2,613,884.06 2.22 48 600109 国金证券 2,552,165.00 2.17 49 601857 中国石油 2,541,729.90 2.16 50 000783 长江证券 2,532,828.00 2.15 51 000338 潍柴动力 2,522,198.00 2.14 52 601989 中国重工 2,508,295.00 2.13 53 601555 东吴证券 2,504,767.00 2.13 54 600795 国电电力 2,496,952.00 2.12 55 000039 中集集团 2,481,446.42 2.11 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 56 600372 中航电子 2,476,001.58 2.10 57 000750 国海证券 2,454,854.00 2.09 58 600068 葛洲坝 2,425,628.47 2.06 59 601628 中国人寿 2,408,410.00 2.05 60 600362 江西铜业 2,394,376.60 2.03 61 002415 海康威视 2,392,422.38 2.03 62 002422 科伦药业 2,380,545.41 2.02 63 000538 云南白药 2,358,402.39 2.00 64 601336 新华保险 2,356,314.07 2.00 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601318 中国平安 13,256,550.93 11.26 2 600000 浦发银行 10,002,233.16 8.50 3 600016 民生银行 9,351,955.08 7.95 4 600837 海通证券 8,765,313.74 7.45 5 000001 平安银行 8,603,062.89 7.31 6 601288 农业银行 8,357,341.58 7.10 7 600036 招商银行 7,860,133.34 6.68 8 600030 中信证券 7,367,288.78 6.26 9 600015 华夏银行 6,891,919.22 5.86 10 000002 万 科Ａ 5,684,586.94 4.83 11 601668 中国建筑 5,103,762.20 4.34 12 601398 工商银行 4,867,521.90 4.14 13 601009 南京银行 4,760,700.56 4.05 14 601169 北京银行 4,745,409.50 4.03 15 601818 光大银行 4,712,055.07 4.00 16 601328 交通银行 4,666,544.49 3.97 17 000333 美的集团 4,576,775.06 3.89 18 600887 伊利股份 4,565,564.03 3.88 19 601988 中国银行 4,269,951.60 3.63 20 000651 格力电器 4,221,678.85 3.59 21 600028 中国石化 4,206,977.02 3.57 22 601601 中国太保 4,165,929.19 3.54 23 002202 金风科技 4,137,181.69 3.52 24 000776 广发证券 3,984,469.45 3.39 25 600383 金地集团 3,911,419.86 3.32 26 601088 中国神华 3,878,108.39 3.30 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 27 601006 大秦铁路 3,844,938.70 3.27 28 600900 长江电力 3,840,909.93 3.26 29 601766 中国中车 3,768,086.55 3.20 30 601688 华泰证券 3,636,895.58 3.09 31 600068 葛洲坝 3,600,076.87 3.06 32 600104 上汽集团 3,583,579.17 3.04 33 000402 金 融 街 3,554,866.21 3.02 34 600048 保利地产 3,535,841.52 3.00 35 600050 中国联通 3,474,388.45 2.95 36 601117 中国化学 3,355,136.56 2.85 37 000338 潍柴动力 3,347,953.28 2.84 38 601377 兴业证券 3,328,228.40 2.83 39 600795 国电电力 3,226,587.70 2.74 40 000858 五 粮 液 3,123,244.17 2.65 41 600089 特变电工 3,104,125.42 2.64 42 000728 国元证券 3,083,366.90 2.62 43 600585 海螺水泥 3,075,622.14 2.61 44 601901 方正证券 3,072,284.12 2.61 45 600029 南方航空 3,009,669.24 2.56 46 601939 建设银行 2,998,710.51 2.55 47 600999 招商证券 2,898,211.70 2.46 48 601299 中国北车 2,879,033.97 2.45 49 000895 双汇发展 2,833,779.41 2.41 50 600109 国金证券 2,828,463.71 2.40 51 600875 东方电气 2,811,732.81 2.39 52 600642 申能股份 2,753,531.62 2.34 53 000039 中集集团 2,717,110.88 2.31 54 601336 新华保险 2,710,895.53 2.30 55 600535 天士力 2,671,913.34 2.27 56 600372 中航电子 2,661,623.18 2.26 57 000725 京东方Ａ 2,635,082.40 2.24 58 600369 西南证券 2,611,871.75 2.22 59 000425 徐工机械 2,597,594.67 2.21 60 600188 兖州煤业 2,594,004.19 2.20 61 600352 浙江龙盛 2,589,516.05 2.20 62 600019 宝钢股份 2,584,044.66 2.20 63 601998 中信银行 2,579,999.98 2.19 64 600011 华能国际 2,572,232.70 2.19 65 601989 中国重工 2,566,204.80 2.18 66 000729 燕京啤酒 2,565,936.66 2.18 67 002422 科伦药业 2,562,967.73 2.18 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 68 000157 中联重科 2,555,311.87 2.17 69 600277 亿利能源 2,536,004.56 2.15 70 002024 苏宁云商 2,509,194.11 2.13 71 601179 中国西电 2,486,446.36 2.11 72 000686 东北证券 2,440,317.09 2.07 73 600893 中航动力 2,435,977.22 2.07 74 600362 江西铜业 2,419,898.34 2.06 75 601607 上海医药 2,416,090.17 2.05 76 601390 中国中铁 2,394,871.62 2.03 77 601231 环旭电子 2,393,104.34 2.03 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 651,398,990.80 卖出股票的收入（成交）总额 703,336,933.62 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 13,077.90 0.01 8 其他 - - 9 合计 13,077.90 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 90 13,077.90 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投 资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本基金投资国债期货的投资政策 无。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3本基金投资国债期货的投资评价 无。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的中信证券（600030）和海通证券（600837）因存在违规为到期融资融券合约展期问题，2015年1月16日受到中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 169,397.01 2 应收证券清算款 572,713.71 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 3 应收股利 - 4 应收利息 3,243.32 5 应收申购款 4,490,349.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,235,703.77 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户均持有 持有人结构 份额 户数 的基金份 机构投资者 个人投资者 级别 (户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 华安沪深 673 17,615.75 - - 11,855,399.24 100.00% 300增强A 华安沪深 1,376 30,467.24 - - 41,922,916.58 100.00% 300增强C 合计 2,049 26,246.13 - - 53,778,315.82 100.00% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所 华安沪深300增强A 1,000.00 0.008% 有从业人员持有 华安沪深300增强C - - 本基金 合计 1,000.00 0.002% 注：1.分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 基金合同生效日(2013年9月27 36,175,885.32 515,917,432.89 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 18,905,736.42 65,289,642.41 本报告期基金总申购份额 25,983,125.96 148,535,706.37 减：本报告期基金总赎回份额 33,033,463.14 171,902,432.20 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 11,855,399.24 41,922,916.58 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： （1）2015年1月22日，基金管理人发布了华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理变更公告，新增谢东旭先生为本基金的基金经理，与牛勇先生共同管理本基金。 （2）2015年3月7日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （3）2015年6月30日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （4）2015年7月11日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备 交易 注 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量 额的比例 的比例 上海证券有 2 1,350,862,854.10 100.00% 404,764.47 100.00% - 限责任公司 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2)填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、本报告期内，本基金未变更交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交 占当期债 成交 占当期回 成交 占当期权 金额 券成交总 金额 购成交总 金额 证成交总 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 额的比例 额的比例 额的比例 上海证券有限责任公司 - - - - - - 10.8其他重大事件序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下部分基金参加中国工商银行 《上海证券报》、《证 基金定期定额投资优惠活动的公告 券时报》、《中国证 2015-01-05 券报》和公司网站 2 华安沪深300量化增强证券投资基金 《上海证券报》、《证 基金经理变更公告 券时报》、《中国证 2015-01-22 券报》和公司网站 3 关于旗下部分基金增加上海长量基金 《上海证券报》、《证 为代销机构的公告 券时报》、《中国证 2015-01-23 券报》和公司网站 4 关于旗下部分基金增加北京展恒基金 《上海证券报》、《证 销售有限公司为代销机构并参加费率 券时报》、《中国证 2015-03-03 优惠活动的公告 券报》和公司网站 5 关于旗下部分基金增加北京增财基金 《上海证券报》、《证 销售为代销机构并参加费率优惠活动 券时报》、《中国证 2015-03-06 的公告 券报》和公司网站 6 华安基金管理有限公司关于副总经理 《上海证券报》、《证 变更的公告 券时报》、《中国证 2015-03-07 券报》和公司网站 7 关于基金电子交易平台延长工行直联 《上海证券报》、《证 结算方式费率优惠活动的公告 券时报》、《中国证 2015-03-12 券报》和公司网站 8 关于旗下部分开放式基金调整单笔最 《上海证券报》、《证 低申购金额、最低赎回份额和最低保 券时报》、《中国证 2015-03-13 留余额限制的公告 券报》和公司网站 9 关于旗下部分基金增加好买基金销售 《上海证券报》、《证 为代销机构的公告 券时报》、《中国证 2015-03-17 券报》和公司网站 10 关于旗下部分基金增加太平洋证券为 《上海证券报》、《证 代销机构的公告 券时报》、《中国证 2015-03-18 券报》和公司网站 11 关于华安旗下部分基金参加好买基金 《上海证券报》、《证 申购费率优惠活动的公告 券时报》、《中国证 2015-03-25 券报》和公司网站 12 华安基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、《证 调整交易所固定收益品种估值方法的 券时报》、《中国证 2015-03-31 公告 券报》和公司网站 13 华安基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、《证2015-04-04 持有的“长安汽车”股票估值调整的 券时报》、《中国证 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 公告 券报》和公司网站 14 华安基金管理有限公司关于基金电子 《上海证券报》、《证 交易平台暂停部分基金通过支付宝渠 券时报》、《中国证 2015-04-08 道申购、定期定额投资业务的公告 券报》和公司网站 15 华安基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、《证 持有的“华域汽车”股票估值调整的 券时报》、《中国证 2015-04-14 公告 券报》和公司网站 16 华安基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、《证 基金参加兴业银行费率优惠活动的公 券时报》、《中国证 2015-05-07 告 券报》和公司网站 17 关于华安基金管理有限公司旗下基金 《上海证券报》、《证 参加深圳众禄基金销售有限公司费率 券时报》、《中国证 2015-05-29 优惠活动的公告 券报》和公司网站 18 华安基金管理有限公司关于基金电子 《上海证券报》、《证 交易平台开展机构客户认购、申购费 券时报》、《中国证 2015-06-02 率优惠活动的公告 券报》和公司网站 19 关于旗下部分基金增加汇付天下为销 《上海证券报》、《证 售机构的公告 券时报》、《中国证 2015-06-02 券报》和公司网站 20 关于旗下部分基金在官方京东店开展 《上海证券报》、《证 认购费率优惠活动的公告 券时报》、《中国证 2015-06-10 券报》和公司网站 21 关于在京东电商平台开通华安基金官 《上海证券报》、《证 方旗舰店基金网上直销业务的公告 券时报》、《中国证 2015-06-10 券报》和公司网站 22 关于基金电子交易平台延长工行直联 《上海证券报》、《证 结算方式费率优惠活动的公告 券时报》、《中国证 2015-06-12 券报》和公司网站 23 华安基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、《证 持有的“招商地产”等股票估值调整 券时报》、《中国证 2015-06-12 的公告 券报》和公司网站 24 关于华安基金管理有限公司旗下基金 《上海证券报》、《证 参加交通银行费率优惠活动的公告 券时报》、《中国证 2015-06-26 券报》和公司网站 25 关于电子直销平台延长“微钱宝”账 《上海证券报》、《证 户交易费率优惠活动时间的公告 券时报》、《中国证 2015-06-29 券报》和公司网站 26 华安基金管理有限公司关于副总经理 《上海证券报》、《证 变更的公告 券时报》、《中国证 2015-06-30 券报》和公司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年半年度报告 11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》 2、《华安沪深300量化增强证券投资基金招募说明书》 3、《华安沪深300量化增强证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安沪深300量化增强证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 11.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 11.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日